宝盈国家安全战略沪港深股票型 证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......49 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57 7.12 投资组合报告附注 ...... 57 §8 基金份额持有人信息...... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59 §9 开放式基金份额变动...... 59 §10 重大事件揭示...... 60 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60 10.4 基金投资策略的改变 ...... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60 10.8 其他重大事件 ...... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 §12 备查文件目录...... 64 12.1 备查文件目录 ...... 64 12.2 存放地点 ...... 65 12.3 查阅方式 ...... 65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 基金主代码 001877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 333,360,558.53 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 金简称 下属分级基金的交 001877 013613 易代码 报告期末下属分级 328,105,280.15 份 5,255,278.38 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券，在严格 控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定 收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资 本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略， 并在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整内地和香港（港 股通标的股票）两地股票配置比例。 （二）股票投资策略 本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要分布在以下 领域：（1）国防安全相关的军工及其上、下游领域，包括航海、航 空、航天、兵器、核工业等；（2）能源安全相关的常规能源、新能 源、环境保护及其上、下游领域，包括石油开采、采掘服务、石油 化工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、环保 工程及服务等； （3）信息安全相关的电子信息技术及其上、下游领域，包括通讯设 备、计算机、电子元器件等。本基金着重分析宏观经济周期和经济 发展阶段中不同的驱动因素，有效结合国家政策导向，分析各子板 块成长空间、盈利周期、竞争格局和行业估值水平，通过对各指标 的深入研究，动态调整股票资产在各细分子板块间的配置。本基金 在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精 选 出国家安全战略主题的优质上市公司进行投资。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信 用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持 证券投资和中小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资于低估 的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指期货投资策 略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指 数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资 风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、 投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险， 包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股 更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益 造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带 来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的 情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定 的流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司 行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性 差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投 资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投 资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资 港股。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张磊 许俊 负责人 联系电话 0755-83276688 010-66596688 电子邮箱 zhangl@byfunds.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-8888-300 95566 传真 0755-83515599 010-66594942 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大 北京市西城区复兴门内大街 1 号 厦 1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 1 号 115 号投行大厦 10 层 邮政编码 518034 100818 法定代表人 严震 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 本期已实现收益 -56,227,323.56 -568,617.94 本期利润 12,516,048.17 716,235.04 加权平均基金份 0.0289 0.1035 额本期利润 本期加权平均净 2.15% 7.72% 值利润率 本期基金份额净 1.61% 1.31% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -42,131,279.79 -734,793.31 润 期末可供分配基 -0.1284 -0.1398 金份额利润 期末基金资产净 430,453,346.61 6,825,344.73 值 期末基金份额净 1.3119 1.2988 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 31.19% -24.61% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈国家安全沪港深股票 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.07% 1.90% 1.29% 0.75% 2.78% 1.15% 过去三个月 -3.25% 1.53% -4.34% 0.68% 1.09% 0.85% 过去六个月 1.61% 1.32% -0.86% 0.70% 2.47% 0.62% 过去一年 -6.87% 1.36% -11.05% 0.85% 4.18% 0.51% 过去三年 24.59% 1.57% -6.45% 0.96% 31.04% 0.61% 自基金合同生效起 31.19% 1.47% 17.55% 0.92% 13.64% 0.55% 至今 宝盈国家安全沪港深股票 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.02% 1.90% 1.29% 0.75% 2.73% 1.15% 过去三个月 -3.39% 1.52% -4.34% 0.68% 0.95% 0.84% 过去六个月 1.31% 1.32% -0.86% 0.70% 2.17% 0.62% 过去一年 -7.44% 1.36% -11.05% 0.85% 3.61% 0.51% 自基金合同生效起 -24.61% 1.44% -16.62% 0.93% -7.99% 0.51% 至今 注：本基金于 2021 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金于 2021 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆 9个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和 9 个月定开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半导体产业混合发起式五十九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 2020 年 陈金伟先生，北京大学金融学硕士。曾任 陈 金 宝盈优势 11 月 21 2023 年 4 8 年 中国人寿资产管理有限公司研究员，2015 伟 产业灵活 日 月 1 日 年 2 月加入宝盈基金管理有限公司，历任 配置混合 研究员、基金经理助理、投资经理。中国 型证券投 国籍，证券投资基金从业人员资格。 资基金、 宝盈新兴 产业灵活 配置混合 型证券投 资基金、 宝盈成长 精选混合 型证券投 资基金、 宝盈转型 动力灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 本基金、 宝盈转型 容志能先生，浙江大学电子科学与技术专 动力灵活 业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任 配置混合 网络工程项目经理，在广发证券股份有限 容 志 型证券投 2023 年 3 公司担任家电行业研究员，在中国中投证 能 资基金、 月 17 日 - 7 年 券有限公司担任通信行业研究员，在天风 宝盈创新 证券股份有限公司担任通信行业联合首 驱动股票 席，2020 年 12 月加入宝盈基金管理有限 型证券投 公司，曾任行业研究员。中国国籍，证券 资基金基 投资基金从业人员资格。 金经理 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，其“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年 限的计算截至 2023 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在投资策略方面，我们继续坚持基于基本面三要素（估值、景气度、公司质地）的成长股投资思路。 首先，我们是成长股的投资思路，投资的是成长的行业和公司，并且我们相信优秀公司将能在成长的行业中更好地脱颖而出，当然我们也再次说明我们对于优秀公司的定义不限于核心龙头资产，而是所有治理结构完善、战略方向清晰、在细分领域具备核心竞争力、对股东相对友好的公司。 其次，我们也很看重估值的重要性，脱离估值谈成长投资，容易出现虽然成长趋势不变但高估值之下大幅回撤的可能。当然我们再次明确我们对于估值的定义不限于低 PE，会结合行业发展阶段，充分采用分部估值、PS 估值等进行相对科学的综合估值。 再次，我们认同产业趋势的价值，产业趋势向上往往意味着增量的市场需求，在增量的市场需求下，有望形成更好的供给格局。 此外，我们相信“前瞻决定胜率，深度决定赔率”的方法论，即以前瞻的角度挖掘相对底部的行业及公司，以深度研究的水平挖掘具备弹性的投资机会。 总的来说，在投资策略方面，我们将结合估值、景气度和公司质地的三方面权重，坚定通过“前瞻决定胜率，深度决定赔率”的思路，努力构建具备“相对底部和具备弹性”的投资组合，尽全力为持有人提供投资回报。 在细分行业选择方面，本基金重点投资于涉及国家安全战略方面的产业，包括国防军工、能 源和网络信息等领域。而结合我们关于估值、景气度的投资思路，我们从 2022 年开始重点看好网络信息、半导体制造以及卫星互联网板块，并在 2023 年一季度加大相关行业的配置力度。展望2023 年后续，我们认为这些领域仍有相当一部分细分领域具备投资机会，我们仍会重点在该领域择优选择标的。 此外，在一些细分的卡脖子领域，如高端材料制造、半导体芯片设计及制造等领域，考虑到美国政策限制之下的发展需求，该部分细分领域也将得到较好的发展，具备较好的投资机会，我们也会借助我们投研体系中深入和前瞻的产业跟踪自下而上选择投资标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股票 A 的基金份额净值为 1.3119 元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.61%;截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股票 C 的基金份额净值为 1.2988 元， 本报告期基金份额净值增长率为 1.31%。同期业绩比较基准收益率为-0.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为在地产销售数据偏弱的情况下，宏观经济预计走势持续平稳偏弱，但亦不会大起大落；而货币政策持续稳健，资本市场大概率是持续的结构性行情；而科技及制造成长板块将继续迎来结构性的投资机会，我们将继续专注在该领域挖掘机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 46,374,710.08 38,505,878.56 结算备付金 1,550,626.10 2,132,152.68 存出保证金 263,244.50 206,389.30 交易性金融资产 6.4.7.2 388,072,606.84 632,579,574.87 其中：股票投资 375,737,230.29 632,579,574.87 基金投资 - - 债券投资 12,335,376.55 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 58,864,040.28 - 应收股利 284,726.40 - 应收申购款 106,798.60 147,366.86 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 495,516,752.80 673,571,362.27 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 0.01 应付赎回款 55,801,870.48 535,973.31 应付管理人报酬 593,935.14 956,482.79 应付托管费 98,989.20 159,413.79 应付销售服务费 3,035.09 10,566.79 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,740,231.55 1,264,646.63 负债合计 58,238,061.46 2,927,083.32 净资产： 实收基金 6.4.7.10 333,360,558.53 519,502,040.66 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 103,918,132.81 151,142,238.29 净资产合计 437,278,691.34 670,644,278.95 负债和净资产总计 495,516,752.80 673,571,362.27 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 A 类基金份 额净值人民币 1.3119 元，A 类基金份额 328,105,280.15 份；C 类基金份额净值人民币 1.2988 元， C 类基金份额 5,255,278.38 份；宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金份额总额合计为 333,360,558.53 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 18,510,887.77 -522,287,335.60 1.利息收入 116,197.94 366,558.16 其中：存款利息收入 6.4.7.13 116,197.94 366,558.16 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -51,725,486.67 -355,510,955.48 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -53,492,552.41 -367,142,486.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 92,288.41 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,674,777.33 11,631,530.72 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 70,028,224.71 -168,944,466.91 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 91,951.79 1,801,528.63 号填列） 减：二、营业总支出 5,278,604.56 13,365,239.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,407,620.60 11,093,869.69 2．托管费 6.4.10.2.2 734,603.45 1,848,978.29 3．销售服务费 6.4.10.2.3 27,895.97 289,293.27 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 108,484.54 133,098.37 三、利润总额（亏损总额 13,232,283.21 -535,652,575.22 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 13,232,283.21 -535,652,575.22 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 13,232,283.21 -535,652,575.22 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 519,502,040.66 - 151,142,238.29 670,644,278.95 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 519,502,040.66 - 151,142,238.29 670,644,278.95 资产（基 金净值） 三、本期 -186,141,482.13 - -47,224,105.48 -233,365,587.61 增 减 变 动额（减 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 13,232,283.21 13,232,283.21 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -186,141,482.13 - -60,456,388.69 -246,597,870.82 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 13,705,393.20 - 4,558,615.28 18,264,008.48 购款 2 .基金赎 -199,846,875.33 - -65,015,003.97 -264,861,879.30 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 333,360,558.53 - 103,918,132.81 437,278,691.34 资产（基 金净值） 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,172,074,114.44 - 1,003,202,338.20 2,175,276,452.64 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,172,074,114.44 - 1,003,202,338.20 2,175,276,452.64 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -409,665,806.25 - -691,676,723.99 -1,101,342,530.24 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -535,652,575.22 -535,652,575.22 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -409,665,806.25 - -156,024,148.77 -565,689,955.02 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 178,420,527.74 - 105,968,051.42 284,388,579.16 购款 2 .基金赎 -588,086,333.99 - -261,992,200.19 -850,078,534.18 回款 （三）、 - - - - 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 762,408,308.19 - 311,525,614.21 1,073,933,922.40 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨凯 张献锦 何瑜 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1995 号《关于准予宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 291,375,943.50 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字（2016）第 075 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 20 日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为 291,448,737.30 元，份基金份额，其 中认购资金利息折合 72,793.80 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基 金托管人为中国银行股份有限公司。 根据基金管理人宝盈基金管理有限公司 2021 年 9 月 17 日发布的《宝盈基金管理有限公司关 于宝盈国家安全沪港深股票型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2021 年 9 月 24 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费用， 而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈国家安全沪港深股票 A(原基金份额自动转入宝盈国家安全沪港深股票 A)；在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈国家安全沪港深股票 C。宝盈国家安全沪港深股票 A 和宝盈国家安全沪港深股票 C 分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括：本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例不低于 80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务 状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产(基金净值)变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无须说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 46,374,710.08 等于：本金 46,371,756.91 加：应计利息 2,953.17 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 46,374,710.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 355,506,470.69 - 375,737,230.29 20,230,759.60 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 12,182,295.92 112,196.55 12,335,376.55 40,884.08 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 12,182,295.92 112,196.55 12,335,376.55 40,884.08 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 367,688,766.61 112,196.55 388,072,606.84 20,271,643.68 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 41,889.24 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,604,122.76 其中：交易所市场 1,604,122.76 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,219.55 合计 1,740,231.55 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈国家安全沪港深股票 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 509,019,087.74 509,019,087.74 本期申购 10,859,011.26 10,859,011.26 本期赎回（以“-”号填列） -191,772,818.85 -191,772,818.85 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 328,105,280.15 328,105,280.15 宝盈国家安全沪港深股票 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,482,952.92 10,482,952.92 本期申购 2,846,381.94 2,846,381.94 本期赎回（以“-”号填列） -8,074,056.48 -8,074,056.48 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,255,278.38 5,255,278.38 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 宝盈国家安全沪港深股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,211,309.35 139,974,287.60 148,185,596.95 本期利润 -56,227,323.56 68,743,371.73 12,516,048.17 本期基金份额交易产生 5,884,734.42 -64,238,313.08 -58,353,578.66 的变动数 其中：基金申购款 -80,740.91 3,808,180.45 3,727,439.54 基金赎回款 5,965,475.33 -68,046,493.53 -62,081,018.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -42,131,279.79 144,479,346.25 102,348,066.46 宝盈国家安全沪港深股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 77,544.94 2,879,096.40 2,956,641.34 本期利润 -568,617.94 1,284,852.98 716,235.04 本期基金份额交易产生 -243,720.31 -1,859,089.72 -2,102,810.03 的变动数 其中：基金申购款 -204,829.25 1,036,004.99 831,175.74 基金赎回款 -38,891.06 -2,895,094.71 -2,933,985.77 本期已分配利润 - - - 本期末 -734,793.31 2,304,859.66 1,570,066.35 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 102,614.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,200.56 其他 2,382.89 合计 116,197.94 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -53,492,552.41 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -53,492,552.41 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,300,964,194.42 减：卖出股票成本总额 1,350,813,211.15 减：交易费用 3,643,535.68 买卖股票差价收入 -53,492,552.41 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 91,215.49 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,072.92 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 92,288.41 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 805,418.88 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 798,839.08 本总额 减：应计利息总额 5,506.88 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 1,072.92 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,674,777.33 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,674,777.33 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 70,028,224.71 股票投资 69,987,340.63 债券投资 40,884.08 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 70,028,224.71 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 63,575.63 基金转换费收入 28,376.16 合计 91,951.79 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 证券组合费 164.65 银行汇划费用 14,100.34 合计 108,484.54 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国对外经济贸易信托有限公司(“中国 基金管理人的股东 外贸信托”) 中铁信托有限责任公司(“中铁信托”) 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝 基金管理人的子公司 盈”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,407,620.60 11,093,869.69 其中：支付销售机构的客户维护费 1,611,140.58 2,399,777.82 注：支付基金管理人宝盈基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 734,603.45 1,848,978.29 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 宝盈国家安全沪港深股宝盈国家安全沪港深股 合计 票 A 票 C 宝盈基金 - 4,032.27 4,032.27 中国银行 - - - 合计 - 4,032.27 4,032.27 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈国家安全沪港深股宝盈国家安全沪港深股 合计 票 A 票 C 宝盈基金 - 102,023.14 102,023.14 中国银行 - - - 合计 - 102,023.14 102,023.14 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金C 类份额的基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费=前一日本基金 C 类份额的基金资产净值×0.6%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023年 1月 1 日至 2023年6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 日 月 30 日 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 基金合同生效日（ 2016 年 1 - - 月 20 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 5,963,029.22 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 5,963,029.22 - 报告期末持有的基金份额 1.8200% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022年 1月 1 日至 2022年6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 日 月 30 日 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 基金合同生效日（ 2016 年 1 - - 月 20 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 5,963,029.22 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 5,963,029.22 - 报告期末持有的基金份额 0.8000% - 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 46,374,710.08 102,614.49 103,716,492.15 315,795.55 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 三联 2023 年 新股流 001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 陕西 2023 年 新股流 001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 中电 2023 年 新股流 001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 785 9,325.80 16,500.70 - 日 长青 2023 年 新股流 001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 登康 2023 年 新股流 001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 南矿 2023 年 新股流 001360 集团 3 月 31 6 个月 通受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 海森 2023 年 新股流 001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 广康 2023 年 新股流 300804 生化 6 月 15 6 个月 通受限 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 中科 2023 年 新股流 301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 锡南 2023 年 新股流 301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 国泰 2023 年 新股流 301203 环保 3 月 28 6 个月 通受限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 日 金杨 2023 年 新股流 301210 股份 6 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 日 恒勃 2023 年 新股流 301225 股份 6 月 8 6 个月 通受限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 日 飞沃 2023 年 新股流 301232 科技 6 月 8 6 个月 通受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 宏源 2023 年 新股流 301246 药业 3 月 10 6 个月 通受限 50.00 30.71 844 42,200.00 25,919.24 - 日 格力 2023 年 新股流 301260 博 1 月 20 6 个月 通受限 30.85 23.63 1,501 46,305.85 35,468.63 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新股流 301261 精密 6 月 29 内（含）通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 恒工 2023 年 新股流 301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 海看 2023 年 新股流 301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 日 科源 2023 年 新股流 301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 - 日 301281 科源 2023 年 1-6 个 新股流 - 25.10 97 - 2,434.70 - 制药 5 月 26 月（含）通受限- 日 送股 明阳 2023 年 新股流 301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 636 24,250.68 19,735.08 - 日 海科 2023 年 1 个月 新股流 301292 新源 6 月 29 内（含）通受限 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 - 日 海科 2023 年 新股流 301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 三博 2023 年 新股流 301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 美硕 2023 年 新股流 301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 川宁 2022 年 新股流 301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 日 真兰 2023 年 新股流 301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 日 朗坤 2023 年 新股流 301305 环境 5 月 15 6 个月 通受限 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 日 美利 2023 年 新股流 301307 信 4 月 14 6 个月 通受限 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 日 鑫宏 2023 年 新股流 301310 业 5 月 26 6 个月 通受限 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 日 威士 2023 年 新股流 301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 豪江 2023 年 新股流 301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 绿通 2023 年 新股流 301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 252 33,039.72 13,416.48 - 日 绿通 2023 年 1-6 个 新股流 301322 科技 5 月 25 通受限- - 53.24 126 - 6,708.24 - 月（含） 日 送股 301323 新莱 2023 年 6 个月 新股流 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 5 月 29 通受限 日 德尔 2023 年 新股流 301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 日 亚华 2023 年 新股流 301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 涛涛 2023 年 新股流 301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 日 南王 2023 年 新股流 301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 北方 2023 年 新股流 301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 湖南 2023 年 新股流 301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 893 21,226.61 38,300.77 - 日 荣旗 2023 年 新股流 301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 凌玮 2023 年 新股流 301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 致欧 2023 年 新股流 301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 蜂助 2023 年 新股流 301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 天键 2023 年 新股流 301383 股份 5 月 31 6 个月 通受限 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 日 未来 2023 年 新股流 301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 光大 2023 年 新股流 301387 同创 4 月 10 6 个月 通受限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 日 英特 2023 年 新股流 301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 日 华人 2023 年 新股流 301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 阿莱 2023 年 新股流 301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 世纪 2023 年 新股流 301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 森泰 2023 年 新股流 301429 股份 4 月 10 6 个月 通受限 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 日 泓淋 2023 年 新股流 301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 日 致尚 2023 年 1 个月 新股流 301486 科技 6 月 30 内（含）通受限 57.66 57.66 3,155181,917.30181,917.30 - 日 致尚 2023 年 新股流 301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 351 20,238.66 20,238.66 - 日 豪恩 2023 年 新股流 301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 豪恩 2023 年 1 个月 新股流 301488 汽电 6 月 26 内（含）通受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 中信 2023 年 新股流 601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 2,123 13,969.34 16,092.34 - 日 江盐 2023 年 新股流 601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 795 8,236.20 9,412.80 - 日 柏诚 2023 年 新股流 601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 645 7,520.70 7,907.70 - 日 常青 2023 年 新股流 603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 日 中重 2023 年 新股流 603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 日 603137 恒尚 2023 年 6 个月 新股流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 节能 4 月 10 通受限 日 万丰 2023 年 新股流 603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 中船 2023 年 新股流 688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 617 22,304.55 23,526.21 - 日 晶合 2023 年 新股流 688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 3,678 73,045.08 66,424.68 - 日 西高 2023 年 新股流 688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 颀中 2023 年 新股流 688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 1,791 21,671.10 21,617.37 - 日 中科 2023 年 新股流 688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 548 12,932.80 35,439.16 - 日 时创 2023 年 新股流 688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 华曙 2023 年 新股流 688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 美芯 2023 年 新股流 688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 214 16,050.00 19,422.64 - 日 中芯 2023 年 新股流 688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 7,011 39,892.59 37,929.51 - 日 阿特 2023 年 新股流 688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 1,976 21,933.60 33,671.04 - 日 友车 2023 年 新股流 688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 南芯 2023 年 新股流 688484 科技 3 月 28 6 个月 通受限 39.99 36.71 705 28,192.95 25,880.55 - 日 索辰 2023 年 新股流 688507 科技 4 月 10 6 个月 通受限 245.56 122.11 111 27,257.16 13,554.21 - 日 688507 索辰 2023 年 1-6 个 新股流 - 122.11 53 - 6,471.83 - 科技 6 月 20 月（含）通受限- 日 送股 航天 2023 年 新股流 688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 日联 2023 年 新股流 688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 231 35,199.78 31,409.07 - 日 华海 2023 年 新股流 688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 国科 2023 年 新股流 688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 362 15,808.54 19,204.10 - 日 航天 2023 年 新股流 688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 天玛 2023 年 新股流 688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 569 17,217.94 14,412.77 - 日 安杰 2023 年 新股流 688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 146 18,366.80 17,232.38 - 日 芯动 2023 年 新股流 688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 556 14,867.44 22,618.08 - 日 新相 2023 年 新股流 688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 天承 2023 年 1 个月 新股流 688603 科技 6 月 30 内（含）通受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 天承 2023 年 新股流 688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 安凯 2023 年 新股流 688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 双元 2023 年 新股流 688623 科技 5 月 31 6 个月 通受限 125.88 86.79 139 17,497.32 12,063.81 - 日 华丰 2023 年 新股流 688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 莱斯 2023 年 新股流 688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 注：1. 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2. 基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股 份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 12,335,376.55 - 合计 12,335,376.55 - 注：未评级部分为国债、政策性金融债，短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 46,374,710.08 - - - 46,374,710.08 结算备付金 1,550,626.10 - - - 1,550,626.10 存出保证金 263,244.50 - - - 263,244.50 交易性金融资产 12,335,376.55 - - 375,737,230.29 388,072,606.84 应收股利 - - - 284,726.40 284,726.40 应收申购款 - - - 106,798.60 106,798.60 应收清算款 - - - 58,864,040.28 58,864,040.28 资产总计 60,523,957.23 - - 434,992,795.57 495,516,752.80 负债 应付赎回款 - - - 55,801,870.48 55,801,870.48 应付管理人报酬 - - - 593,935.14 593,935.14 应付托管费 - - - 98,989.20 98,989.20 应付销售服务费 - - - 3,035.09 3,035.09 其他负债 - - - 1,740,231.55 1,740,231.55 负债总计 - - - 58,238,061.46 58,238,061.46 利率敏感度缺口 60,523,957.23 - - 376,754,734.11 437,278,691.34 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 38,505,878.56 - - - 38,505,878.56 结算备付金 2,132,152.68 - - - 2,132,152.68 存出保证金 206,389.30 - - - 206,389.30 交易性金融资产 - - - 632,579,574.87 632,579,574.87 应收申购款 - - - 147,366.86 147,366.86 资产总计 40,844,420.54 - - 632,726,941.73 673,571,362.27 负债 应付赎回款 - - - 535,973.31 535,973.31 应付管理人报酬 - - - 956,482.79 956,482.79 应付托管费 - - - 159,413.79 159,413.79 应付清算款 - - - 0.01 0.01 应付销售服务费 - - - 10,566.79 10,566.79 其他负债 - - - 1,264,646.63 1,264,646.63 负债总计 - - - 2,927,083.32 2,927,083.32 利率敏感度缺口 40,844,420.54 - - 629,799,858.41 670,644,278.95 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.82%(2022 年 12 月 31 日：本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金净 资产无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 11,074.83 - 11,074.83 产 资产合计 - 11,074.83 - 11,074.83 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 11,074.83 - 11,074.83 额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 7,957.25 - 7,957.25 产 资产合计 - 7,957.25 - 7,957.25 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 7,957.25 - 7,957.25 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 日 ） 1. 所有外币相对人 553.74 397.86 民币升值 5% 分析 2. 所有外币相对人 -553.74 -397.86 民币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例不低于 80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 375,737,230.29 85.93 632,579,574.87 94.32 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 375,737,230.29 85.93 632,579,574.87 94.32 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数收益率外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1. 沪深 300 指数 20,528,993.62 27,426,992.52 收益率上升 5% 分析 2. 沪深 300 指数 -20,528,993.62 -27,426,992.52 收益率下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 373,877,799.41 631,178,199.54 第二层次 12,907,407.01 - 第三层次 1,287,400.42 1,401,375.33 合计 388,072,606.84 632,579,574.87 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 375,737,230.29 75.83 其中：股票 375,737,230.29 75.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,335,376.55 2.49 其中：债券 12,335,376.55 2.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 47,925,336.18 9.67 8 其他各项资产 59,518,809.78 12.01 9 合计 495,516,752.80 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 11,074.83 元，占净值比为 0.00%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 359,308,190.58 82.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 35,447.47 0.01 E 建筑业 32,895.86 0.01 F 批发和零售业 274,876.13 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,928,784.89 2.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,652,598.31 1.52 N 水利、环境和公共设施管理业 231,129.16 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 262,233.06 0.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 375,726,155.46 85.92 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非周期性消费品 7,617.40 0.00 周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 - - 工业 - - 信息科技 - - 电信服务 3,457.43 0.00 公用事业 - - 房地产 - - 合计 11,074.83 0.00 注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603283 赛腾股份 779,122 34,670,929.00 7.93 2 688036 传音控股 182,452 26,820,444.00 6.13 3 002156 通富微电 1,068,300 24,143,580.00 5.52 4 001270 铖昌科技 255,692 22,321,911.60 5.10 5 688401 路维光电 545,468 20,476,868.72 4.68 6 688458 美芯晟 182,139 17,515,149.89 4.01 7 601138 工业富联 654,900 16,503,480.00 3.77 8 688668 鼎通科技 157,088 15,363,206.40 3.51 9 688072 拓荆科技 35,000 14,908,950.00 3.41 10 688486 龙迅股份 130,000 14,306,500.00 3.27 11 688409 富创精密 129,877 14,156,593.00 3.24 12 000063 中兴通讯 300,000 13,662,000.00 3.12 13 002463 沪电股份 599,946 12,562,869.24 2.87 14 688153 唯捷创芯 168,425 12,321,973.00 2.82 15 688195 腾景科技 178,771 9,551,734.53 2.18 16 688531 日联科技 62,176 9,230,861.02 2.11 17 688372 伟测科技 60,000 9,189,000.00 2.10 18 688213 思特威 159,222 8,142,613.08 1.86 19 300476 胜宏科技 320,700 7,732,077.00 1.77 20 688498 源杰科技 26,200 7,467,000.00 1.71 21 688025 杰普特 80,000 6,988,000.00 1.60 22 300593 新雷能 300,000 6,873,000.00 1.57 23 688045 必易微 100,000 5,700,000.00 1.30 24 301297 富乐德 248,297 5,589,165.47 1.28 25 600862 中航高科 90,000 2,277,900.00 0.52 26 600760 中航沈飞 42,000 1,890,000.00 0.43 27 000768 中航西飞 70,000 1,872,500.00 0.43 28 688239 航宇科技 26,000 1,818,700.00 0.42 29 002149 西部材料 98,100 1,647,099.00 0.38 30 600562 国睿科技 100,000 1,620,000.00 0.37 31 300855 图南股份 43,500 1,536,420.00 0.35 32 688084 晶品特装 17,500 1,520,225.00 0.35 33 600372 中航电子 100,000 1,518,000.00 0.35 34 603678 火炬电子 43,300 1,492,118.00 0.34 35 301117 佳缘科技 21,800 1,408,716.00 0.32 36 002179 中航光电 28,000 1,269,800.00 0.29 37 002025 航天电器 19,300 1,231,340.00 0.28 38 600765 中航重机 35,000 927,850.00 0.21 39 300416 苏试试验 42,000 905,520.00 0.21 40 300699 光威复材 28,000 863,800.00 0.20 41 600893 航发动力 20,000 845,200.00 0.19 42 688507 索辰科技 5,988 780,815.16 0.18 43 301391 卡莱特 6,000 703,020.00 0.16 44 600482 中国动力 28,700 672,728.00 0.15 45 300726 宏达电子 15,000 670,800.00 0.15 46 002446 盛路通信 68,600 648,270.00 0.15 47 688132 邦彦技术 22,400 608,832.00 0.14 48 002049 紫光国微 6,400 596,800.00 0.14 49 688469 中芯集成 66,102 372,975.48 0.09 50 301358 湖南裕能 8,046 353,104.30 0.08 51 301260 格力博 13,492 330,087.50 0.08 52 301301 川宁生物 31,453 281,818.88 0.06 53 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.06 54 688484 南芯科技 6,648 270,732.15 0.06 55 301293 三博脑科 3,135 262,233.06 0.06 56 688582 芯动联科 5,556 256,868.08 0.06 57 301246 宏源药业 7,954 248,746.64 0.06 58 688146 中船特气 5,813 242,797.41 0.06 59 688352 颀中科技 16,883 224,453.85 0.05 60 301307 美利信 6,474 217,546.29 0.05 61 301303 真兰仪表 9,503 216,667.26 0.05 62 301291 明阳电气 6,359 206,304.88 0.05 63 301486 致尚科技 3,506 202,155.96 0.05 64 688543 国科军工 3,616 201,916.20 0.05 65 301322 绿通科技 3,557 198,625.57 0.05 66 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.04 67 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.04 68 688581 安杰思 1,452 177,204.32 0.04 69 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.04 70 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.04 71 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.04 72 301439 泓淋电力 8,945 158,686.74 0.04 73 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.04 74 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.04 75 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.04 76 688570 天玛智控 5,686 150,729.65 0.03 77 301408 华人健康 8,283 143,432.49 0.03 78 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.03 79 301419 阿莱德 3,011 137,876.93 0.03 80 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.03 81 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.03 82 688433 华曙高科 3,934 132,711.00 0.03 83 301360 荣旗科技 1,264 130,244.80 0.03 84 688623 双元科技 1,382 126,258.22 0.03 85 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.03 86 301345 涛涛车业 2,501 119,038.09 0.03 87 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.03 88 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03 89 301141 中科磁业 2,468 112,881.38 0.03 90 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02 91 301429 森泰股份 4,705 105,923.12 0.02 92 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02 93 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02 94 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02 95 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02 96 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02 97 688479 友车科技 3,129 97,812.27 0.02 98 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02 99 301357 北方长龙 1,792 92,626.26 0.02 100 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02 101 301386 未来电器 3,561 89,140.56 0.02 102 301373 凌玮科技 2,607 84,291.15 0.02 103 301281 科源制药 3,176 83,350.24 0.02 104 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02 105 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.02 106 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02 107 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02 108 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02 109 301203 国泰环保 2,116 75,418.89 0.02 110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02 111 688249 晶合集成 3,678 66,424.68 0.02 112 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01 113 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 114 688361 中科飞测 548 35,439.16 0.01 115 688472 阿特斯 1,976 33,671.04 0.01 116 603137 恒尚节能 1,304 24,988.16 0.01 117 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01 118 603172 万丰股份 1,151 19,934.20 0.00 119 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 120 001287 中电港 785 16,500.70 0.00 121 601061 中信金属 2,123 16,092.34 0.00 122 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00 123 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 124 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 125 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 126 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 127 601065 江盐集团 795 9,412.80 0.00 128 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 129 601133 柏诚股份 645 7,907.70 0.00 130 03606 福耀玻璃 255 7,617.40 0.00 131 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 132 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 133 00728 中国电信 1,000 3,457.43 0.00 134 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 135 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002371 北方华创 40,002,909.00 5.96 2 000063 中兴通讯 39,294,235.01 5.86 3 603283 赛腾股份 38,201,626.05 5.70 4 00728 中国电信 19,783,648.09 2.95 4 601728 中国电信 10,214,577.00 1.52 5 688072 拓荆科技 26,057,153.99 3.89 6 688981 中芯国际 25,682,612.12 3.83 7 001270 铖昌科技 24,254,676.00 3.62 8 002156 通富微电 23,490,040.00 3.50 9 300476 胜宏科技 23,248,824.00 3.47 10 600522 中天科技 21,290,527.00 3.17 11 688401 路维光电 20,885,195.55 3.11 12 002916 深南电路 19,681,587.00 2.93 13 601800 中国交建 19,022,165.00 2.84 14 688036 传音控股 18,856,245.33 2.81 15 601138 工业富联 18,762,648.19 2.80 16 688012 中微公司 18,703,614.56 2.79 17 688120 华海清科 18,553,045.02 2.77 18 301297 富乐德 18,261,253.69 2.72 19 300451 创业慧康 18,213,926.57 2.72 20 688368 晶丰明源 17,957,070.93 2.68 21 688661 和林微纳 17,799,800.35 2.65 22 688045 必易微 17,134,797.88 2.55 23 688498 源杰科技 17,068,549.71 2.55 24 688458 美芯晟 15,859,956.39 2.36 25 688486 龙迅股份 15,844,030.35 2.36 26 688668 鼎通科技 15,625,621.88 2.33 27 000837 秦川机床 15,574,625.00 2.32 28 688409 富创精密 15,316,301.82 2.28 29 603005 晶方科技 14,250,276.56 2.12 30 002463 沪电股份 13,712,227.72 2.04 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 3、对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算本期累计买入金额参与排序，并按照不同股票分 别披露。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688036 传音控股 43,957,791.48 6.55 2 603662 柯力传感 36,752,835.36 5.48 3 300454 深信服 36,402,845.30 5.43 4 002371 北方华创 33,943,544.16 5.06 5 000657 中钨高新 30,578,212.00 4.56 6 300870 欧陆通 29,989,967.42 4.47 7 605166 聚合顺 28,573,272.00 4.26 8 00728 中国电信 17,728,714.48 2.64 8 601728 中国电信 8,748,905.00 1.30 9 600529 山东药玻 26,427,239.16 3.94 10 603628 清源股份 25,909,791.82 3.86 11 688685 迈信林 25,769,566.70 3.84 12 003025 思进智能 25,653,016.80 3.83 13 688381 帝奥微 24,264,343.96 3.62 14 002139 拓邦股份 23,536,746.57 3.51 15 688981 中芯国际 23,479,547.08 3.50 16 603639 海利尔 22,748,776.40 3.39 17 000063 中兴通讯 22,682,952.00 3.38 18 300833 浩洋股份 22,634,859.25 3.38 19 600522 中天科技 22,408,404.81 3.34 20 688665 四方光电 21,901,238.86 3.27 21 688125 安达智能 21,735,320.45 3.24 22 601800 中国交建 21,287,424.00 3.17 23 000739 普洛药业 20,508,639.20 3.06 24 688498 源杰科技 19,843,586.72 2.96 25 300687 赛意信息 19,659,190.04 2.93 26 301063 海锅股份 19,593,353.19 2.92 27 300451 创业慧康 19,222,238.20 2.87 28 000690 宝新能源 18,577,986.00 2.77 29 688120 华海清科 18,089,423.31 2.70 30 688012 中微公司 16,478,949.46 2.46 31 000837 秦川机床 15,747,274.76 2.35 32 688661 和林微纳 15,678,984.71 2.34 33 002916 深南电路 15,499,160.06 2.31 34 688209 英集芯 14,611,255.51 2.18 35 688368 晶丰明源 14,370,409.85 2.14 36 601369 陕鼓动力 13,677,857.90 2.04 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 3、对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算本期累计卖出金额参与排序，并按照不同股票分 别披露。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,023,983,525.94 卖出股票收入（成交）总额 1,300,964,194.42 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 12,335,376.55 2.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,335,376.55 2.82 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019694 23 国债 01 122,000 12,335,376.55 2.82 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 263,244.50 2 应收清算款 58,864,040.28 3 应收股利 284,726.40 4 应收利息 - 5 应收申购款 106,798.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 59,518,809.78 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说 的公允价值 比例（%） 明 1 688458 美芯晟 19,422.64 0.00 新股流通受限 注：本基金持有的美芯晟本报告期末公允价值为 17,515,149.89元，占基金资产净值比例为 4.01%，其中新股流通受限部分公允价值为 19,422.64 元，占基金资产净值比例为 0.00%。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 宝盈国家 安全沪港 12,812 25,609.22 7,971,288.13 2.43 320,133,992.02 97.57 深股票 A 宝盈国家 951 5,526.06 5,580.05 0.11 5,249,698.33 99.89 安全沪港 深股票 C 合计 13,763 24,221.50 7,976,868.18 2.39 325,383,690.35 97.61 注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。 2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 宝盈国家安全沪港深股票 A 2,166,497.47 0.6603 人所有从 业人员持 宝盈国家安全沪港深股票 C 23.50 0.0004 有本基金 合计 2,166,520.97 0.6499 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基宝盈国家安全沪港深股票 A >100 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 宝盈国家安全沪港深股票 C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本 宝盈国家安全沪港深股票 A 0 开放式基金 宝盈国家安全沪港深股票 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 基金合同生效日 （2016 年 1 月 20 日） 291,448,737.30 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 509,019,087.74 10,482,952.92 额总额 本报告期基金总申购 10,859,011.26 2,846,381.94 份额 减：本报告期基金总 191,772,818.85 8,074,056.48 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 328,105,280.15 5,255,278.38 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下： 宝盈基金管理有限公司股东中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司以股东直接作出决定的方式通过宝盈基金管理有限公司独立董事变更事项，同意王汀汀辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务，何茵担任宝盈基金管理有限公司独立董事职务。 2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 数量 占当期股票成 占当期佣金 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信证券 2 1,093,715,65 47.33 1,007,626.76 47.43 - 9.20 平安证券 2 507,683,798. 21.97 467,730.67 22.02 - 86 华创证券 2 471,020,203. 20.38 429,402.19 20.21 - 86 中泰证券 1 238,151,088. 10.31 219,411.91 10.33 - 99 天风证券 2 92,852.71 0.00 85.53 0.00 - 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 证券 海通证券 3 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 证券 兴业证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： ① 经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。 ② 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要。 ③ 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ④ 本基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，并与被选择的券商签订 证券交易单元租用协议。 2、本基金本报告期交易单元变更情况： ① 本基金本报告期未新租证券公司交易单元。 ② 本基金本报告期未退租证券公司交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中信证 799,912.00 5.80 - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 中泰证 12,981,135. 94.20 - - - - 券 00 天风证 - - - - - - 券 渤海证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安证券 海通证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源证券 兴业证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增微众 证券时报,中国证券报, 1 银行为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2023-04-28 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 2 投资基金 2023 年第 1 季度报告 国证券会基金电子披露 2023-04-21 网站 3 宝盈基金管理有限公司旗下 59 只基 上海证券报,证券日报, 2023-04-21 金 2023 年第 1 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增中欧 证券时报,中国证券报, 4 财富为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2023-04-21 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于增加海通 证券时报,中国证券报, 5 证券股份有限公司旗下部分基金代销 本基金管理人网站,中 2023-04-13 机构及参与相关费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 上海证券报,本基金管 6 投资基金恢复大额申购、转换转入、 理人网站,中国证券会 2023-04-10 定期定额投资公告 基金电子披露网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 7 投资基金更新招募说明书 国证券会基金电子披露 2023-04-06 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 8 投资基金（宝盈国家安全沪港深股票 国证券会基金电子披露 2023-04-06 A 份额）基金产品资料概要（更新） 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 9 投资基金（宝盈国家安全沪港深股票 国证券会基金电子披露 2023-04-06 C 份额）基金产品资料概要（更新） 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 上海证券报,本基金管 10 投资基金基金经理变更公告 理人网站,中国证券会 2023-04-01 基金电子披露网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 11 投资基金 2022 年年度报告 国证券会基金电子披露 2023-03-30 网站 12 宝盈基金管理有限公司旗下 56 只基 上海证券报,证券日报, 2023-03-30 金 2022 年年度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 13 投资基金（宝盈国家安全沪港深股票 国证券会基金电子披露 2023-03-21 A 份额）基金产品资料概要（更新） 网站 14 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 2023-03-21 投资基金（宝盈国家安全沪港深股票 国证券会基金电子披露 C 份额）基金产品资料概要（更新） 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 15 投资基金更新招募说明书 国证券会基金电子披露 2023-03-21 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 上海证券报,本基金管 16 投资基金基金经理变更公告 理人网站,中国证券会 2023-03-17 基金电子披露网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于增加新华 证券时报,中国证券报, 17 信通为旗下部分基金代销机构的公告 本基金管理人网站,中 2023-03-14 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增华夏 证券时报,中国证券报, 18 财富为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2023-03-03 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 关于增加民商基金销售（上海）有限 证券时报,中国证券报, 19 公司为旗下部分基金代销机构的公告 本基金管理人网站,中 2023-02-16 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 20 投资基金 2022 年第 4 季度报告 国证券会基金电子披露 2023-01-20 网站 21 宝盈基金管理有限公司旗下 57 只基 上海证券报,证券日报, 2023-01-20 金 2022 年第 4 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金注册的文件。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日