宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资 基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 审计报告 ...... 19 6.1 审计报告基本信息 ...... 19 6.2 审计报告的基本内容 ...... 19 §7 年度财务报表 ......21 7.1 资产负债表 ...... 21 7.2 利润表 ...... 23 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 24 7.4 报表附注 ...... 27 §8 投资组合报告 ......66 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 66 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 66 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 67 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 70 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 71 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 72 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 72 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 72 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 72 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 72 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 72 8.12 投资组合报告附注 ...... 72 §9 基金份额持有人信息...... 73 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 73 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 73 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 74 §10 开放式基金份额变动...... 74 §11 重大事件揭示...... 74 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 74 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 74 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 75 11.4 基金投资策略的改变 ...... 75 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 75 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 75 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 75 11.8 其他重大事件 ...... 78 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 82 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82 §13 备查文件目录...... 83 13.1 备查文件目录 ...... 83 13.2 存放地点 ...... 83 13.3 查阅方式 ...... 83 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 基金主代码 001877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 519,502,040.66 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 金简称 下属分级基金的交 001877 013613 易代码 报告期末下属分级 509,019,087.74 份 10,482,952.92 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券，在严格 控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定 收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资 本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略， 并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整内地和香港 （港股通标的股票）两地股票配置比例。 （二）股票投资策略 本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要分布在以下 领域： （1）国防安全相关的军工及其上、下游领域，包括航海、 航空、航天、兵器、核工业等； （2）能源安全相关的常规能源、 新能源、环境保护及其上、下游领域，包括石油开采、采掘服务、 石油化工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、环保 工程及服 务等；（3）信息安全相关的电子信息技术及其上、下游领域，包括 通讯设备、计算机、电子元器件等。本基金着重分析宏观经济周期 和经济发展阶段中不同的驱动因素，有效结合国家政策导向，分析 各子板块成长空间、盈利周期、竞争格局和行业估值水平，通过对 各指标的深入研究，动态调整股票资产在各细分子板块间的配置。 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方 法，精选 出国家安全战略主题的优质上市公司进行投资。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信 用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持 证券投资策略和中小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资于 低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指期货投资策 略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指 数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型 基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资 风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、 投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险， 包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股 更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益 造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带 来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的 情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定 的流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司 行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性 差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投 资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投 资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资 港股。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张磊 许俊 负责人 联系电话 0755-83276688 010-66596688 电子邮箱 zhangl@byfunds.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-8888-300 95566 传真 0755-83515599 010-66594942 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大 北京市西城区复兴门内大街 1 号 厦 1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 1 号 115 号投行大厦 10 层 邮政编码 518034 100818 法定代表人 严震 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 （特殊普通合伙） 楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2021 年 9 月 24 2022 年 2021 年 日(基金合同生 2020 年 效日)-2021 年 12 月 31 日 宝 盈 国 家 3.1.1 期 间数据和 安 指标 宝盈国家安全沪 宝盈国家安全沪宝盈国家安全沪港宝盈国家安全沪 宝盈国家安全 全 港深股票 A 港深股票 C 深股票 A 港深股票 C 沪港深股票 A 沪 港 深 股 票 C 本期已实 -430,366,700.85 -23,562,972.51 30,872,482.15 -1,410,989.31 15,692,216.13 - 现收益 本期利润 -560,994,609.57 -49,339,914.16 130,307,868.08 3,692,707.08 15,540,196.63 - 加权平均 基金份额 -0.6966 -1.2669 0.5480 0.1407 0.2846 - 本期利润 本期加权 平均净值 -48.57% -83.90% 31.58% 7.72% 26.89% - 利润率 本期基金 -30.44% -30.87% 64.84% 7.64% 24.15% - 份额净值 增长率 3.1.2 期 末数据和 2022 年末 2021 年末 2020 年末 指标 期末可供 8,211,309.35 77,544.94 536,407,194.44 55,691,848.92 4,616,762.10 - 分配利润 期末可供 分配基金 0.0161 0.0074 0.5053 0.5038 0.1263 - 份额利润 期末基金 657,204,684.69 13,439,594.26 1,970,259,060.09 205,017,392.55 41,160,429.58 -资产净值 期末基金 1.2911 1.2820 1.8561 1.8545 1.1260 - 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2022 年末 2021 年末 2020 年末 标 基金份额 累计净值 29.11% -25.59% 85.61% 7.64% 12.60% - 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金于 2021 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪 港深股票 C”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈国家安全沪港深股票 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 4.43% 1.34% 3.53% 1.15% 0.90% 0.19% 过去六个月 -8.35% 1.40% -10.28% 0.96% 1.93% 0.44% 过去一年 -30.44% 1.55% -16.56% 1.09% -13.88% 0.46% 过去三年 42.35% 1.66% -5.22% 1.04% 47.57% 0.62% 过去五年 37.50% 1.60% -3.39% 1.02% 40.89% 0.58% 自基金合同生效 29.11% 1.48% 18.57% 0.94% 10.54% 0.54% 起至今 宝盈国家安全沪港深股票 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 4.26% 1.34% 3.53% 1.15% 0.73% 0.19% 过去六个月 -8.64% 1.40% -10.28% 0.96% 1.64% 0.44% 过去一年 -30.87% 1.55% -16.56% 1.09% -14.31% 0.46% 自基金合同生效 -25.59% 1.49% -15.89% 1.01% -9.70% 0.48% 起至今 注：本基金于 2021 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金于 2021 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于 2021 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈 盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆 9个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和 9 个月定开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头指数型发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半导体产业混合发起式五十九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 宝盈优势 产业灵活 配置混合 型证券投 资基金、 宝盈新兴 产业灵活 配置混合 陈金伟先生，北京大学金融学硕士。曾任 陈 金 型证券投 2020 年 中国人寿资产管理有限公司研究员，2015 伟 资基金、 11 月 21 - 8 年 年 2 月加入宝盈基金管理有限公司，历任 宝盈成长 日 研究员、基金经理助理、投资经理。中国 精选混合 国籍，证券投资基金从业人员资格。 型证券投 资基金、 宝盈转型 动力灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年 限的计算截至 2022 年 12 月 31 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 绝大部分基于基本面的投资大体可以分为三个要素：估值、景气度、公司质地。对应的是深度价值策略、趋势（产业趋势）投资以及成长投资策略，假设每个投资者总共有 100 分，需要将100 分分配给这三个要素。极度看重产业趋势的投资者，会把大部分分数给产业趋势，选出来的标的多属于新兴行业；深度价值投资者会特别看重估值的重要性；成长投资策略会特别强调好生意好公司、长坡厚雪的重要性。从我们的角度，我们愿意把 50 分给好公司，40 分给低估值，10分给产业趋势。 首先，我们是成长股投资，投资的是扩张的行业和公司，并且我们相信优秀公司的力量，只不过我们对于优秀公司的定义不限于核心资产，所有治理结构完善，对小股东相对友好、在细分行业内具有竞争力，行业天花板没有见顶并且持续扩张的公司都在我们的选股范围中。 其次，我们比较看重估值的重要性，估值的重要性在于即使判断出现失误，损失也是有限的，高估值意味着苛刻的假设，这些假设在长时间来看未必是能够实现的，尤其是时间越长，看错的可能性就越大，我们比较看重估值也是认识到自身研究的局限性，接受自己的不完美。 再次，我们认同产业趋势的价值，产业趋势意味着增量市场空间，在增量市场下，企业更有可能实现扩张避免陷入内卷，但产业趋势确定性不等同于公司的确定性，尤其是确定的产业趋势会带来确定的供给增加，确定的供给增加会冲击现有公司的确定性，因此我们把产业趋势放在相对靠后的位置。 以上三者是有顺序的，我们的顺序是好公司、低估值、产业趋势，分配权重是 50%、40%、10%。 我们今年表现不佳，我们将损失分为三个部分： 第一部分是可被避免的：我们买到了一些质地一般的公司，在上半年的下跌中，这些公司给我们带来了永久性损失，一些标的买在了盈利周期高点，而没有通过跟踪及时修正。我们买到了一些“价值陷阱”，这一部分公司大部分业绩增长来自于外因，表观增速看起来很高，表观估值看 起来很低，但实际上并不足够优秀，而在外因发生变化时，这些公司的经营表现不如人意。这一部分损失与我们的心态、能力都有关，我们希望不要犯同样的错误。 第二部分我们不试图避免的：首先，我们提供的是一个基于 A 股（部分产品包含 H 股）的主 观多头策略投资工具，我们的产品包含两点假设：1.世界会越来越好；2.资本市场长期能够反映企业内在价值。这两个假设我们不去质疑，而基于这两个假设带来的短期波动我们也不试图去避免。因此俄乌冲突之类的影响，我们可能会分析在中观层面对我们持仓的影响，但是并不会作为主要决策依据，其他类似宏观层面的扰动，在我们的框架中都仅仅作为参考。当然，我们并不因“不以宏观为主要决策依据”或“不经常做仓位择时”而“不以为耻，反以为荣”，这确实是我们的局限性，我们只是尝试去正视这种局限性。 其次，我们是买广义成长股的投资策略。因此当成长股整体跑输价值股的阶段，我们也只能尽量减少损失。我们不否认价值股的价值，我们非常推崇深度价值这种投资方式，我们的投资框架中也把价值作为非常重要的考量因素，理想状况下我们应该能在成长与价值之间切换自如，但实际上做不到。主要基于三点原因：一是成长与价值两类股票的定价体系有巨大的鸿沟；二是少部分治理结构对小股东不友好的大盘价值类公司，很难让我们发自内心地相信，这种财务角度静态的“价值”，和我们有什么直接关系；三是完全深度价值型公司（低增长，更低的估值），我们无法预估回报的时间。作为代人理财的公募基金，我们面临时间的约束，虽然我们不会去跟踪高频数据以试图抓住每月甚至每周的涨跌，但是股价回报在时间维度完全随机的深度价值类公司，对于代人理财的公募基金过于奢侈。 第三部分是可能被避免，正在努力解决的：在流动性枯竭的 4 月底、9 月底，我们持有的小 市值公司发生了系统性下跌。我们试图通过行业和个股的分散降低波动率，但当我们的持仓流动性普遍一般且属于偏成长类公司的情况下，组合的波动性超出我们的预期。我们目前正在通过市值均衡等方式降低波动。 回顾具体操作，我们从年初开始看好 TMT、地产产业链及“新能源+”，从三季度开始新增看 好医药行业。从自我评价角度，板块的涨跌或持仓的盈亏并非主要的评价依据，我们的自我评价主要基于，随着时间的推移以及行业公司的演变，我们是否改变最初的看法： 1. TMT：整体上计算机行业给我们贡献了正收益，但由于基金经理自身在这方面研究相对薄 弱，因此没有超配，失去了获取更多超额收益的机会；电子和传媒整体上贡献了比较多的负收益。我们对于 TMT 的观点没有变化，很多公司处在自身盈利周期和估值周期最底部，同时长期看具有突出的成长性。不同于一些热门的、当期增速更吸引人的成长性行业，我们认为 TMT 的一部分细分行业在更长的生命周期可以匹配更高的估值。在 TMT 领域中，我们的持仓也并不侧重于需求爆 发型，具有强“产业趋势”加持的公司（尤其是政策驱动型），我们相对更偏好内生需求带来的可持续增长。这一方向是我们 2023 年最看好的方向。 2. 医药：我们增持了一些商业模式简单（我们认为能看得懂），且估值相比可比商业模式或 公司具有性价比的公司。相比于新冠相关直接受益品种，我们更看重疫情对于医药一些细分领域产生的长远影响，包括低值耗材、药店、特色原料药、保健品等。这一方向是我们 2023 年第二看好的方向。 3. 地产产业链：我们低估了地产的下行幅度，我们不追求需求的快速扩张，但是需求的快速 萎缩是我们要避免的，因为这会冲击原有的竞争格局。地产产业链经过上半年调整后，我们反而没有以前那么乐观，主要基于：1.对于地产长期顶部比以前更悲观；2. 地产产业链部分环节集中度提升速度超出预期。以上两点共同决定地产产业链龙头公司的预期回报率降低。对于这一领域，我们仍然看好，只是当龙头公司的回报率有限的情况下，我们需要做市值下沉，寻找结构性机会。 4. “新能源+”：整体随新能源板块调整，这一部分贡献了较多负收益。我们在这一领域会重 点寻找以下这种类型的公司：在原有领域积累了很强的竞争优势，包括技术、渠道等，而新能源行业在技术进步过程中，用到了这一类公司之前就擅长的技术或其他资源，这一类公司在这一领域其实具有降维打击的优势。 5. 其他自下而上个股：主要集中于制造业，今年贡献了较多负收益，既有我们选股失误的原 因，也有市场原因。自身原因为主，因为在一些我们（本应该）相对擅长的领域还是存在很多自下而上的机会，也有一些选股能力出众的自下而上投资者抓住了这些机会。我们做的还远远不够。 回顾四季度以来的市场，“基本面投资失效”成为被广泛讨论的话题。一部分当期业绩亮眼，行业景气度很高的细分行业，股价持续下跌，而一部分当期业绩下行，行业景气度持续下行的细分行业，股价高歌猛进。我认为对“基本面投资是否失效”的看法，取决于如何定义“基本面”，如果我们把基本面定义为“公司当期或下一期盈利及增速”或“行业的可跟踪需求”，毫无疑问，这样的市场是无法解释的；但是如果我们把基本面的时间看的更长，我们认为这并非那么“不可理解”。尤其是在一个较长的生命周期中，一个公司或行业的稳态估值应该在什么水平，可能需要更多从商业模式、公司竞争力、竞争格局等角度考虑，而基于低渗透率、高行业景气度的高估值，长期看可能是最靠不住的。被广泛讨论的“基本面投资失效”，或许恰恰是回归基本面的表现。市场中投资者的组成既包括基于基本面景气度交易的投资者，也有深度价值投资者，以及基于短期信息、宏观政策、K 线图、甚至随机波动的投资者。以至于我们无法把任何一种类型投资者的想法当成市场的想法或者所谓“正确的想法”，尤其是这样的“基本面”，或许是片面的“基本面”。在我们看来，更重要的“基本面”并非当期或下一期盈利多少，而是长期看，行业或者公司的合 理盈利能力是多少，以及在一个更长的生命周期来看，一个行业或公司的合理估值应该是多少。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股票 A 的基金份额净值为 1.2911 元，本报告期基金份额 净值增长率为-30.44%;截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股票 C 的基金份额净值为 1.2820 元，本报告期基金份额净值增长率为-30.87%。同期业绩比较基准收益率为-16.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为成长类公司（所有处于扩张状态的公司都是我们定义的成长类公司）在四季度普跌之后，正在迎来系统性机会。我们按照看好顺序排列如下： 在成长类行业中，我们最看好的行业是计算机、电子、医药。我们要强调，我们看好这三个行业并非是自上而下看到产业趋势或需求爆发，而是认为结合这三个行业的长期成长性、估值性价比以及盈利周期阶段，在这些行业“翻石头”成功率可能会比较高。 其次，我们认为消费及地产产业链具有较好投资机会，但是消费领域和地产产业链的共同问题是龙头公司隐含回报率一般，我们认为一部分消费领域简单的疫情“砸坑，再填坑”的投资机会，在指数及大多数个股均在较低估值水平的情况下，并非最优解。在消费领域（含地产产业链），我们在努力寻找以下几类公司： 1. 疫情对于行业竞争格局有较长期改变的。 2. 疫情改变了消费者的习惯或观念，因此受益的消费类公司。 3. 公司自身在过去两年发生了巨大的变化，但是市场认知并不充分的。 再次，我们认为军工、汽车、机械、化工新材料等制造业会有合理的回报。军工，几乎是成长性行业中盈利确定性最强（可能也是最没有想象空间）的行业，但是股价波动却是最大的，我们只能尽量利用市场的波动带来的机会，对于四季度调整后的军工行业，我们可以期待合理的回报。我们认为制造业相比大盘的超额收益未来一段时间可能会收敛（相比过去两年）。汽车、机械、化工新材料等制造业的机会来自于自下而上，需要做市值下沉来寻找超额收益。当然，这些领域仍然是诞生长期牛股的沃土。 最后，经过深度调整后的新能源的一小部分细分行业，逐渐具有一定投资价值，整体上，我们认为绝大部分环节的盈利水平仍然面临均值回归。基于“当期盈利增速-市盈率估值”的二元评价体系来看，调整后的新能源行业无疑具有较高性价比，但是这种二元评价体系的问题在于无法刻画行业或公司所处的盈利周期位置，以及它们的长期盈利能力。当然，在产业链整体通缩的过程中，也会有一部分环节会受益，我们也会增加在这些方向的研究力度。 在指数层面，我们最看好科创板，因为其成分股中，我们最为看好的 TMT 和医药占比最高。 在市值层面，我们之前低配的大盘成长类公司，经过业绩增长和股价下跌双重消化，估值逐渐进入合理区间，综合考虑流动性因素，我们在大/小盘的配置会更均衡。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 21373 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金全体基金份额 持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 (以下简称“宝盈国家安全沪港深股票基金”)的财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表 审计意见 和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了宝盈国家安全沪港深股票基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和 净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈国家安 全沪港深股票基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 宝盈国家安全沪港深股票基金的基金管理人宝盈基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈国家安 任 全沪港深股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理 层计划清算宝盈国家安全沪港深股票基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督宝盈国家安全沪港深股票基金的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 任 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈国家 安全沪港深股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝盈国家 安全沪港深股票基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 周祎 肖菊 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2023 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 38,505,878.56 208,029,212.00 结算备付金 2,132,152.68 4,940,799.71 存出保证金 206,389.30 533,083.64 交易性金融资产 7.4.7.2 632,579,574.87 1,938,371,730.87 其中：股票投资 632,579,574.87 1,938,371,730.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - 23,883,394.37 应收股利 - - 应收申购款 147,366.86 14,589,920.21 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - 32,686.69 资产总计 673,571,362.27 2,190,380,827.49 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.01 4,327,358.60 应付赎回款 535,973.31 5,418,886.00 应付管理人报酬 956,482.79 2,153,084.42 应付托管费 159,413.79 358,847.37 应付销售服务费 10,566.79 55,701.08 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 1,264,646.63 2,790,497.38 负债合计 2,927,083.32 15,104,374.85 净资产： 实收基金 7.4.7.10 519,502,040.66 1,172,074,114.44 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 151,142,238.29 1,003,202,338.20 净资产合计 670,644,278.95 2,175,276,452.64 负债和净资产总计 673,571,362.27 2,190,380,827.49 注： 1、报告截止日 2022 年 12 月 31 日，宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 A 类基金 份额净值人民币 1.2911 元，A 类基金份额 509,019,087.74 份；C 类基金份额净值人民币 1.2820 元，C 类基金份额 10,482,952.92 份；宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金份额总额合计为 519,502,040.66 份。 2、以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中 期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年 12 月 31 日资产负债表中“应收利息” 与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示于 2022 年年度报告资产负债表中“其他资产”项 目的“上年度末”余额，2021 年 12 月 31 日资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其 他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -588,217,164.02 147,330,547.37 1.利息收入 555,208.89 214,204.53 其中：存款利息收入 7.4.7.13 555,208.89 212,438.97 债券利息收入 - 1,765.56 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -434,371,208.01 41,070,213.76 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -448,352,905.29 40,326,257.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 - -771.40 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 13,981,697.28 744,727.29 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -156,404,850.37 104,539,082.32 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 2,003,685.47 1,507,046.76 号填列） 减：二、营业总支出 22,117,359.71 13,329,972.21 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 18,422,344.62 6,242,608.53 2．托管费 7.4.10.2.2 3,070,390.77 1,040,434.65 3．销售服务费 7.4.10.2.3 363,856.87 68,978.36 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.23 260,767.45 5,977,950.67 三、利润总额（亏损总额 -610,334,523.73 134,000,575.16 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -610,334,523.73 134,000,575.16 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -610,334,523.73 134,000,575.16 注：以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,172,074,114.44 - 1,003,202,338.20 2,175,276,452.64 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 - - - - 期 差 错 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,172,074,114.44 - 1,003,202,338.20 2,175,276,452.64 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -652,572,073.78 - -852,060,099.91 -1,504,632,173.69 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -610,334,523.73 -610,334,523.73 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -652,572,073.78 - -241,725,576.18 -894,297,649.96 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 206,720,774.17 - 117,218,231.49 323,939,005.66 购款 2 .基金赎 -859,292,847.95 - -358,943,807.67 -1,218,236,655.62 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 519,502,040.66 - 151,142,238.29 670,644,278.95 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 36,543,667.48 - 4,616,762.10 41,160,429.58 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 36,543,667.48 - 4,616,762.10 41,160,429.58 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 1,135,530,446.96 - 998,585,576.10 2,134,116,023.06 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 134,000,575.16 134,000,575.16 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 1,135,530,446.96 - 864,585,000.94 2,000,115,447.90 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 1,352,015,688.41 - 1,020,206,753.70 2,372,222,442.11 购款 2 .基金赎 -216,485,241.45 - -155,621,752.76 -372,106,994.21 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,172,074,114.44 - 1,003,202,338.20 2,175,276,452.64 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 杨凯 张献锦 何瑜 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1995 号《关于准予宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 291,375,943.50 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字（2016）第 075 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 20 日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为 291,448,737.30 元，份基金份额，其 中认购资金利息折合 72,793.80 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据基金管理人宝盈基金管理有限公司 2021 年 9 月 17 日发布的《宝盈基金管理有限公司关 于宝盈国家安全沪港深股票型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2021 年 9 月 24 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费用， 而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈国家安全沪港深股票 A(原基金份额自动转入宝盈国家安全沪港深股票 A)；在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈国家安全沪港深股票 C。宝盈国家安全沪港深股票 A 和宝盈国家安全沪港深股票 C 分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括：本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例不低于 80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产(基金净值)变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种 方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产(基金净值)比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产(基金净值)比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券投资发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产(基金净值)转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在 银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印 发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工 具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 208,029,212.00 元、4,940,799.71 元、 533,083.64 元、32,686.69 元、23,883,394.37 元和 14,589,920.21 元。新金融工具准则下以摊 余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款 和应收申购款，金额分别为 208,059,189.06 元、4,943,245.45 元、533,347.53 元、0.00 元、 23,883,394.37 元和 14,589,920.21 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,938,371,730.87 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,938,371,730.87 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,327,358.60 元、5,418,886.00 元、2,153,084.42 元、358,847.37 元、55,701.08 元、2,679,170.03 元和 11,327.35 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付 款，金额分别为 4,327,358.60 元、5,418,886.00 元、2,153,084.42 元、358,847.37 元、55,701.08 元、2,679,170.03 元和 11,327.35 元。 (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 38,505,878.56 208,029,212.00 等于：本金 38,501,421.15 208,029,212.00 加：应计利息 4,457.41 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 38,505,878.56 208,029,212.00 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 682,336,155.90 - 632,579,574.87 -49,756,581.03 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 682,336,155.90 - 632,579,574.87 -49,756,581.03 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,831,723,461.53 - 1,938,371,730.87 106,648,269.34 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,831,723,461.53 - 1,938,371,730.87 106,648,269.34 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 32,686.69 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 32,686.69 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 264.37 11,327.35 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,164,382.26 2,679,170.03 其中：交易所市场 1,164,382.26 2,679,170.03 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 100,000.00 100,000.00 合计 1,264,646.63 2,790,497.38 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈国家安全沪港深股票 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,061,521,067.58 1,061,521,067.58 本期申购 141,511,138.74 141,511,138.74 本期赎回（以“-”号填列） -694,013,118.58 -694,013,118.58 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 509,019,087.74 509,019,087.74 宝盈国家安全沪港深股票 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 110,553,046.86 110,553,046.86 本期申购 65,209,635.43 65,209,635.43 本期赎回（以“-”号填列） -165,279,729.37 -165,279,729.37 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 10,482,952.92 10,482,952.92 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 宝盈国家安全沪港深股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 536,407,194.44 372,330,798.07 908,737,992.51 本期利润 -430,366,700.85 -130,627,908.72 -560,994,609.57 本期基金份额交易产生 -97,829,184.24 -101,728,601.75 -199,557,785.99 的变动数 其中：基金申购款 53,614,532.01 31,642,109.15 85,256,641.16 基金赎回款 -151,443,716.25 -133,370,710.90 -284,814,427.15 本期已分配利润 - - - 本期末 8,211,309.35 139,974,287.60 148,185,596.95 宝盈国家安全沪港深股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 55,691,848.92 38,772,496.77 94,464,345.69 本期利润 -23,562,972.51 -25,776,941.65 -49,339,914.16 本期基金份额交易产生 -32,051,331.47 -10,116,458.72 -42,167,790.19 的变动数 其中：基金申购款 16,460,341.19 15,501,249.14 31,961,590.33 基金赎回款 -48,511,672.66 -25,617,707.86 -74,129,380.52 本期已分配利润 - - - 本期末 77,544.94 2,879,096.40 2,956,641.34 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 471,278.88 184,117.41 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 72,695.20 25,918.71 其他 11,234.81 2,402.85 合计 555,208.89 212,438.97 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -448,352,905.29 40,326,257.87 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -448,352,905.29 40,326,257.87 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 4,146,491,247.47 1,353,157,205.04 额 减：卖出股票成本 4,582,972,226.33 1,312,830,947.17 总额 减：交易费用 11,871,926.43 - 买卖股票差价收 -448,352,905.29 40,326,257.87 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 债券投资收益——利息 - - 收入 债券投资收益——买卖 - -771.40 债券（债转股及债券到 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 - -771.40 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券 - 1,148,288.96 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及 - 1,124,383.40 债券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 - 24,676.96 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 - -771.40 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 13,981,697.28 744,727.29 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 13,981,697.28 744,727.29 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -156,404,850.37 104,539,082.32 股票投资 -156,404,850.37 104,539,082.32 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -156,404,850.37 104,539,082.32 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,950,356.23 1,408,853.32 基金转换费收入 53,329.24 98,193.44 合计 2,003,685.47 1,507,046.76 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 100,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 50,000.00 证券出借违约金 - - 证券组合费 2,339.02 - 银行汇划费用 38,428.43 25,185.48 交易费用 - 5,852,765.19 合计 260,767.45 5,977,950.67 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国对外经济贸易信托有限公司(“中国 基金管理人的股东 外贸信托”) 中铁信托有限责任公司(“中铁信托”) 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝 基金管理人的子公司 盈”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 18,422,344.62 6,242,608.53 其中：支付销售机构的客户维护费 4,269,937.53 1,419,948.42 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,070,390.77 1,040,434.65 注：支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 宝盈国家安全沪港深股宝盈国家安全沪港深股 合计 票 A 票 C 宝盈基金 - 145,745.10 145,745.10 中国银行 - - - 合计 - 145,745.10 145,745.10 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈国家安全沪港深股宝盈国家安全沪港深股 合计 票 A 票 C 中国银行 - - - 宝盈基金 - 18,706.21 18,706.21 合计 - 18,706.21 18,706.21 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.60% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 基金合同生效日（ 2016 年 1 - - 月 20 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 5,963,029.22 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 5,963,029.22 - 报告期末持有的基金份额 1.1700% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2021 年 9 月 24 日（基金合同 31 日 生效日）至 2021 年 12 月 31 日 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 基金合同生效日（ 2016 年 1 - - 月 20 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 5,963,029.22 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 5,963,029.22 - 报告期末持有的基金份额 0.5600% - 占基金总份额比例 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 38,505,878.56 471,278.88 208,029,212.00 184,117.41 注：本基金的银行存款由基金托管行中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 广立 2022 年 新股流 301095 微 7 月 28 6 个月 通受限 58.00 86.49 740 42,920.00 64,002.60 - 日 建科 2022 年 新股流 301115 股份 8 月 23 6 个月 通受限 42.05 24.04 685 28,804.25 16,467.40 - 日 紫建 2022 年 新股流 301121 电子 8 月 1 6 个月 通受限 61.07 49.77 290 17,710.30 14,433.30 - 日 满坤 2022 年 新股流 301132 科技 8 月 3 6 个月 通受限 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64 - 日 元道 2022 年 新股流 301139 通信 6 月 30 6 个月 通受限 38.46 25.31 566 21,768.36 14,325.46 - 日 唯万 2022 年 新股流 301161 密封 9 月 6 6 个月 通受限 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 - 日 锐捷 2022 年 新股流 301165 网络 11月14 6 个月 通受限 32.38 31.61 1,077 34,873.26 34,043.97 - 日 易点 2022 年 新股流 301171 天下 8 月 10 6 个月 通受限 18.18 17.72 985 17,907.30 17,454.20 - 日 中科 2022 年 新股流 301175 环保 6 月 30 6 个月 通受限 3.82 6.01 6,370 24,333.40 38,283.70 - 日 逸豪 2022 年 新股流 301176 新材 9 月 21 6 个月 通受限 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 - 日 北路 2022 年 新股流 301195 智控 7 月 25 6 个月 通受限 71.17 73.04 330 23,486.10 24,103.20 - 日 泓博 2022 年 新股流 301230 医药 10月21 6 个月 通受限 40.00 48.32 269 10,760.00 12,998.08 - 日 荣信 2022 年 新股流 301231 文化 8 月 31 6 个月 通受限 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 - 日 盛帮 2022 年 新股流 301233 股份 6 月 24 6 个月 通受限 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 - 日 普瑞 2022 年 新股流 301239 眼科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 69.68 575 19,348.75 40,066.00 - 日 华新 2022 年 新股流 301265 环保 12 月 8 6 个月 通受限 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 - 日 华厦 2022 年 新股流 301267 眼科 10月26 6 个月 通受限 50.88 66.20 750 38,160.00 49,650.00 - 日 301269 华大 2022 年 6 个月 新股流 32.69 87.94 992 32,428.48 87,236.48 - 九天 7 月 21 通受限 日 汉仪 2022 年 新股流 301270 股份 8 月 19 6 个月 通受限 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 - 日 新天 2022 年 新股流 301277 地 11 月 9 6 个月 通受限 27.00 25.78 439 11,853.00 11,317.42 - 日 珠城 2022 年 新股流 301280 科技 12月19 6 个月 通受限 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20 - 日 金禄 2022 年 新股流 301282 电子 8 月 18 6 个月 通受限 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50 - 日 聚胶 2022 年 新股流 301283 股份 8 月 26 6 个月 通受限 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 - 日 鸿日 2022 年 新股流 301285 达 9 月 21 6 个月 通受限 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 - 日 东星 2022 年 新股流 301290 医疗 11月23 6 个月 通受限 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 - 日 新巨 2022 年 新股流 301296 丰 8 月 26 6 个月 通受限 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80 - 日 富乐 2022 年 新股流 301297 德 12月23 6 个月 通受限 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 - 日 川宁 2022 年 新股流 301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 7.53 3,574 17,870.00 26,912.22 - 日 西测 2022 年 新股流 301306 测试 7 月 19 6 个月 通受限 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 - 日 万得 2022 年 新股流 301309 凯 9 月 8 6 个月 通受限 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 - 日 昆船 2022 年 新股流 301311 智能 11月23 6 个月 通受限 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 - 日 凡拓 2022 年 新股流 301313 数创 9 月 22 6 个月 通受限 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 - 日 301316 慧博 2022 年 6 个月 新股流 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 云通 9 月 29 通受限 日 维海 2022 年 新股流 301318 德 8 月 3 6 个月 通受限 64.68 41.74 206 13,324.08 8,598.44 - 日 唯特 2022 年 新股流 301319 偶 9 月 22 6 个月 通受限 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 - 日 捷邦 2022 年 新股流 301326 科技 9 月 9 6 个月 通受限 51.72 36.62 227 11,740.44 8,312.74 - 日 华宝 2022 年 新股流 301327 新能 9 月 8 6 个月 通受限 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 - 日 维峰 2022 年 新股流 301328 电子 8 月 30 6 个月 通受限 78.80 76.96 191 15,050.80 14,699.36 - 日 熵基 2022 年 新股流 301330 科技 8 月 10 6 个月 通受限 43.32 31.31 694 30,064.08 21,729.14 - 日 天元 2022 年 新股流 301335 宠物 11月11 6 个月 通受限 49.98 33.82 420 20,991.60 14,204.40 - 日 凯格 2022 年 新股流 301338 精机 8 月 8 6 个月 通受限 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 - 日 通行 2022 年 新股流 301339 宝 9 月 2 6 个月 通受限 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 - 日 东南 2022 年 新股流 301359 电子 11 月 2 6 个月 通受限 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 - 日 众智 2022 年 新股流 301361 科技 11 月 8 6 个月 通受限 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 - 日 美好 2022 年 新股流 301363 医疗 9 月 28 6 个月 通受限 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 - 日 矩阵 2022 年 新股流 301365 股份 11月14 6 个月 通受限 34.72 23.87 516 17,915.52 12,316.92 - 日 丰立 2022 年 新股流 301368 智能 12 月 7 6 个月 通受限 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24 - 日 鼎泰 2022 年 新股流 301377 高科 11月11 6 个月 通受限 22.88 17.63 770 17,617.60 13,575.10 - 日 天山 2022 年 新股流 301379 电子 10月19 6 个月 通受限 31.51 24.63 449 14,147.99 11,058.87 - 日 欣灵 2022 年 新股流 301388 电气 10月26 6 个月 通受限 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 - 日 隆扬 2022 年 新股流 301389 电子 10月18 6 个月 通受限 22.50 17.16 1,269 28,552.50 21,776.04 - 日 宏景 2022 年 新股流 301396 科技 11 月 4 6 个月 通受限 40.13 31.90 396 15,891.48 12,632.40 - 日 星源 2022 年 新股流 301398 卓镁 12 月 8 6 个月 通受限 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 - 日 晶品 2022 年 新股流 688084 特装 12 月 1 6 个月 通受限 60.98 74.73 1,875114,337.50140,118.75 - 日 浩瀚 2022 年 新股流 688292 深度 8 月 9 6 个月 通受限 16.56 14.67 4,503 74,569.68 66,059.01 - 日 有研 2022 年 新股流 688432 硅 11 月 3 6 个月 通受限 9.91 11.24 20,044198,636.04225,294.56 - 日 佰维 2022 年 新股流 688525 存储 12月23 6 个月 通受限 13.99 15.27 4,614 64,549.86 70,455.78 - 日 注：1. 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2. 基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股 份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2022 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.21%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金 额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 38,505,878.56 - - - 38,505,878.56 结算备付金 2,132,152.68 - - - 2,132,152.68 存出保证金 206,389.30 - - - 206,389.30 交易性金融资产 - - - 632,579,574.87 632,579,574.87 应收申购款 - - - 147,366.86 147,366.86 资产总计 40,844,420.54 - - 632,726,941.73 673,571,362.27 负债 应付赎回款 - - - 535,973.31 535,973.31 应付管理人报酬 - - - 956,482.79 956,482.79 应付托管费 - - - 159,413.79 159,413.79 应付清算款 - - - -0.01 -0.01 应付销售服务费 - - - 10,566.79 10,566.79 其他负债 - - - 1,264,646.63 1,264,646.63 负债总计 - - - 2,927,083.30 2,927,083.30 利率敏感度缺口 40,844,420.54 - - 629,799,858.43 670,644,278.97 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 208,029,212.00 - - - 208,029,212.00 结算备付金 4,940,799.71 - - - 4,940,799.71 存出保证金 533,083.64 - - - 533,083.64 交易性金融资产 - - - 1,938,371,730.87 1,938,371,730.87 应收证券清算款 - - - 23,883,394.37 23,883,394.37 应收申购款 - - - 14,589,920.21 14,589,920.21 其他资产 - - - 32,686.69 32,686.69 资产总计 213,503,095.35 - - 1,976,877,732.14 2,190,380,827.49 负债 应付证券清算款 - - - 4,327,358.60 4,327,358.60 应付赎回款 - - - 5,418,886.00 5,418,886.00 应付管理人报酬 - - - 2,153,084.42 2,153,084.42 应付托管费 - - - 358,847.37 358,847.37 应付销售服务费 - - - 55,701.08 55,701.08 其他负债 - - - 2,790,497.38 2,790,497.38 负债总计 - - - 15,104,374.85 15,104,374.85 利率敏感度缺口 213,503,095.35 - - 1,961,773,357.29 2,175,276,452.64 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资 产 交易性金融资产 - 7,957.25 - 7,957.25 资产合计 - 7,957.25 - 7,957.25 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 - 7,957.25 - 7,957.25 风险敞口净额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资 产 资产合计 - - - - 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 - - - - 风险敞口净额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2021 年 12 月 31 本期末 （2022 年 12 月 31 日） 日 ） 1. 所有外币相对人 397.86 - 民币升值 5% 分析 2. 所有外币相对人 -397.86 - 民币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例不低于 80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 632,579,574.87 94.32 1,938,371,730.87 89.11 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 632,579,574.87 94.32 1,938,371,730.87 89.11 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数收益率外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022年12月31日） 31 日 ） 1. 沪深 300 指数 27,426,992.52 1,422,169,564.36 收益率上升 5% 分析 2. 沪深 300 指数 -27,426,992.52 -1,422,169,564.36 收益率下降 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 631,178,199.54 1,936,056,924.83 第二层次 - 380,229.35 第三层次 1,401,375.33 1,934,576.69 合计 632,579,574.87 1,938,371,730.87 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,934,576.69 1,934,576.69 当期购买 - 1,326,623.46 1,326,623.46 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 1,524,404.31 1,524,404.31 当期利得或损失总额 - -335,420.51 -335,420.51 其中：计入损益的利得或损 - -335,420.51 -335,420.51 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,401,375.33 1,401,375.33 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 74,751.87 74,751.87 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比同期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,850,387.23 1,850,387.23 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 84,189.46 84,189.46 其中：计入损益的利得或损 - 84,189.46 84,189.46 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,934,576.69 1,934,576.69 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 84,189.46 84,189.46 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但 尚在限售期内的股票投资。于 2022 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值 值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 平 均 价 格 流通受限股票 1,401,375.33 亚 式 期 权 预期年化波动率 18.91%-247.56% 负相关 模型 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 平 均 价 格 流通受限股票 1,934,576.69 亚 式 期 权 预期年化波动率 24.07%-274.17% 负相关 模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 632,579,574.87 93.91 其中：股票 632,579,574.87 93.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 40,638,031.24 6.03 8 其他各项资产 353,756.16 0.05 9 合计 673,571,362.27 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 7,957.25 元，占净值比为 0.00%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 564,826,390.72 84.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 20,048,600.00 2.99 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 47,360,200.18 7.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 202,822.52 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 89,716.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 632,571,617.62 94.32 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非周期性消费品 7,957.25 0.00 周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 - - 工业 - - 信息科技 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 7,957.25 0.00 注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688036 传音控股 449,912 35,777,002.24 5.33 2 603662 柯力传感 1,991,868 32,726,391.24 4.88 3 605166 聚合顺 2,605,200 31,809,492.00 4.74 4 688685 迈信林 1,352,468 31,296,109.52 4.67 5 300454 深信服 264,400 29,758,220.00 4.44 6 600529 山东药玻 978,532 27,790,308.80 4.14 7 603628 清源股份 1,743,606 26,746,916.04 3.99 8 603639 海利尔 1,036,836 26,480,791.44 3.95 9 000657 中钨高新 1,638,100 25,947,504.00 3.87 10 688665 四方光电 249,377 24,688,323.00 3.68 11 301063 海锅股份 680,295 23,143,635.90 3.45 12 688381 帝奥微 556,324 22,097,189.28 3.29 13 002139 拓邦股份 2,116,300 21,946,031.00 3.27 14 003025 思进智能 1,054,495 21,912,406.10 3.27 15 300870 欧陆通 481,000 21,337,160.00 3.18 16 000739 普洛药业 939,145 20,229,183.30 3.02 17 000690 宝新能源 3,084,400 20,048,600.00 2.99 18 300833 浩洋股份 212,525 17,818,096.00 2.66 19 688125 安达智能 409,155 17,626,397.40 2.63 20 300687 赛意信息 585,886 17,283,637.00 2.58 21 601369 陕鼓动力 1,412,810 16,190,802.60 2.41 22 688209 英集芯 736,327 13,703,045.47 2.04 23 603380 易德龙 502,600 13,137,964.00 1.96 24 002979 雷赛智能 573,200 12,960,052.00 1.93 25 301283 聚胶股份 203,769 10,949,998.51 1.63 26 688376 美埃科技 335,310 10,488,496.80 1.56 27 688401 路维光电 222,364 9,692,846.76 1.45 28 688115 思林杰 246,085 9,535,793.75 1.42 29 603681 永冠新材 389,900 8,336,062.00 1.24 30 688257 新锐股份 155,934 6,093,900.72 0.91 31 001332 锡装股份 101,116 5,764,623.16 0.86 32 603181 皇马科技 386,400 5,502,336.00 0.82 33 603011 合锻智能 578,100 4,723,077.00 0.70 34 301338 凯格精机 56,813 2,894,684.19 0.43 35 603109 神驰机电 179,698 2,551,711.60 0.38 36 605259 绿田机械 16,700 559,617.00 0.08 37 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.08 38 301165 锐捷网络 10,169 344,172.09 0.05 39 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.05 40 688432 有研硅 20,044 225,294.56 0.03 41 688498 源杰科技 1,582 189,096.46 0.03 42 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.02 43 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.02 44 688496 清越科技 12,000 108,960.00 0.02 45 301269 华大九天 992 87,236.48 0.01 46 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.01 47 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01 48 688292 浩瀚深度 4,503 66,059.01 0.01 49 301095 广立微 740 64,002.60 0.01 50 301267 华厦眼科 750 49,650.00 0.01 51 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.01 52 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.01 53 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.01 54 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00 55 301389 隆扬电子 1,269 21,776.04 0.00 56 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00 57 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00 58 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00 59 301115 建科股份 685 16,467.40 0.00 60 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00 61 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00 62 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00 63 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00 64 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00 65 301335 天元宠物 420 14,204.40 0.00 66 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00 67 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00 68 301230 泓博医药 269 12,998.08 0.00 69 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00 70 301280 珠城科技 279 12,499.20 0.00 71 301112 信邦智能 399 12,404.91 0.00 72 301365 矩阵股份 516 12,316.92 0.00 73 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00 74 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00 75 301277 新天地 439 11,317.42 0.00 76 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00 77 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00 78 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00 79 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00 80 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00 81 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00 82 301318 维海德 206 8,598.44 0.00 83 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00 84 03606 福耀玻璃 272 7,957.25 0.00 85 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00 86 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00 87 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 88 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00 89 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00 90 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00 91 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00 92 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 93 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 94 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00 95 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00 96 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00 97 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300737 科顺股份 101,761,200.70 4.68 2 300303 聚飞光电 79,909,999.75 3.67 3 002049 紫光国微 79,480,294.37 3.65 4 03606 福耀玻璃 39,118,965.09 1.80 5 600660 福耀玻璃 34,759,092.00 1.60 6 601677 明泰铝业 72,672,097.70 3.34 7 300750 宁德时代 70,937,780.20 3.26 8 300568 星源材质 64,336,874.08 2.96 9 002027 分众传媒 61,341,001.92 2.82 10 300451 创业慧康 60,728,575.36 2.79 11 300398 飞凯材料 58,837,927.13 2.70 12 002402 和而泰 54,760,941.00 2.52 13 688608 恒玄科技 54,310,139.73 2.50 14 300059 东方财富 52,928,384.82 2.43 15 00883 中国海洋石油 52,740,417.67 2.42 16 002572 索菲亚 50,234,413.15 2.31 17 000690 宝新能源 48,119,087.00 2.21 18 300919 中伟股份 47,053,071.64 2.16 19 000301 东方盛虹 46,401,492.03 2.13 20 002441 众业达 44,648,023.33 2.05 21 000657 中钨高新 44,430,243.93 2.04 22 601058 赛轮轮胎 44,251,101.96 2.03 23 601369 陕鼓动力 43,794,069.80 2.01 24 688777 中控技术 43,576,048.71 2.00 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 3、对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算本期累计买入金额参与排序，并按照不同股票分 别披露。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002049 紫光国微 170,483,211.38 7.84 2 002402 和而泰 123,934,280.83 5.70 3 601058 赛轮轮胎 102,796,155.42 4.73 4 002271 东方雨虹 84,438,459.34 3.88 5 03606 福耀玻璃 44,858,270.23 2.06 6 600660 福耀玻璃 39,386,427.88 1.81 7 603639 海利尔 79,179,155.00 3.64 8 000733 振华科技 77,526,572.98 3.56 9 300737 科顺股份 75,658,958.00 3.48 10 300398 飞凯材料 66,929,608.79 3.08 11 300037 新宙邦 64,721,150.56 2.98 12 600984 建设机械 62,081,422.17 2.85 13 300568 星源材质 61,008,080.73 2.80 14 002027 分众传媒 60,981,699.30 2.80 15 002241 歌尔股份 59,340,912.77 2.73 16 300750 宁德时代 58,339,886.21 2.68 17 603181 皇马科技 58,092,019.86 2.67 18 00883 中国海洋石油 56,199,879.61 2.58 19 300451 创业慧康 54,965,260.99 2.53 20 300303 聚飞光电 53,232,714.61 2.45 21 002595 豪迈科技 48,727,630.78 2.24 22 301029 怡合达 47,221,537.12 2.17 23 002572 索菲亚 46,623,910.10 2.14 24 601677 明泰铝业 46,197,149.82 2.12 25 603859 能科科技 45,545,018.40 2.09 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 3、对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算本期累计卖出金额参与排序，并按照不同股票分 别披露。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,433,584,920.70 卖出股票收入（成交）总额 4,146,491,247.47 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 206,389.30 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 147,366.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 353,756.16 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 宝盈国家 安全沪港 14,365 35,434.67 144,648,657.59 28.42 364,370,430.15 71.58 深股票 A 宝盈国家 安全沪港 1,119 9,368.14 3,825,971.58 36.50 6,656,981.34 63.50 深股票 C 合计 15,484 33,550.89 148,474,629.17 28.58 371,027,411.49 71.42 注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。 2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 宝盈国家安全沪港深股票 A 3,057,500.59 0.6007 人所有从 业人员持 宝盈国家安全沪港深股票 C 23.50 0.0002 有本基金 合计 3,057,524.09 0.5885 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基宝盈国家安全沪港深股票 A >100 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 宝盈国家安全沪港深股票 C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本 宝盈国家安全沪港深股票 A 0 开放式基金 宝盈国家安全沪港深股票 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 基金合同生效日 （2016 年 1 月 20 日） 291,448,737.30 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 1,061,521,067.58 110,553,046.86 额总额 本报告期基金总申购 141,511,138.74 65,209,635.43 份额 减：本报告期基金总 694,013,118.58 165,279,729.37 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 509,019,087.74 10,482,952.92 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）根据宝盈基金管理有限公司第六届董事会第五次会议决议，同意严震担任公司董事 长兼法定代表人，马永红不再担任董事长兼法定代表人。 （2）根据宝盈基金管理有限公司第六届董事会第十次会议决议，同意聘任彭玖雯为公司财务负责人。 以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （3）根据宝盈基金管理有限公司股东会 2022 年第一次会议决议，同意陈赤、邹纯余担任公司董事，马永红、陈恪不再担任公司董事。 （4）2022 年 11 月 15 日，宝盈基金管理有限公司股东一致同意以股东直接作出决定的方 式通过公司董事变更事项，同意马绍晶担任公司董事，刘洪明不再担任公司董事。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 100,000 元，目前事务所为第 7 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华创证券 2 1,964,518,29 26.06 1,789,712.49 26.43 - 3.75 招商证券 1 1,170,939,61 15.53 1,069,063.82 15.79 - 4.88 渤海证券 1 1,165,413,27 15.46 1,062,044.53 15.68 - 0.36 天风证券 2 881,457,943. 11.69 807,920.21 11.93 - 02 平安证券 2 657,641,120. 8.72 599,310.12 8.85 - 11 中信证券 2 559,800,931. 7.43 515,741.20 7.62 - 15 长江证券 1 549,423,395. 7.29 393,395.92 5.81 - 20 海通证券 3 342,872,945. 4.55 315,889.18 4.67 - 77 东兴证券 1 179,535,041. 2.38 165,407.44 2.44 - 58 长城证券 1 65,923,332.5 0.87 52,739.57 0.78 - 5 东北证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）本报告期内新租华创证券深圳交易单元一个，申万宏源证券北交所交易单元一个，中信 证券北交所交易单元一个，平安证券深圳交易单元一个。 （2）本报告期内退租中信证券（华南）上海交易单元一个，深圳交易单元一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华创证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 渤海证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 华泰证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 兴业证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于高级管理 证券时报,中国证券报, 1 人员（财务负责人）变更的公告 本基金管理人网站,中 2022-12-19 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于增加平安 上海证券报,证券时报, 2 银行股份有限公司销售旗下部分基金 中国证券报,本基金管 2022-12-15 的公告 理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于增加平安 上海证券报,证券时报, 3 银行股份有限公司行 E 通平台为旗下 中国证券报,本基金管 2022-12-02 部分基金代销机构的公告 理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 4 投资基金更新招募说明书 国证券会基金电子披露 2022-11-24 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 5 投资基金（宝盈国家安全沪港深股票 国证券会基金电子披露 2022-11-24 A 份额）基金产品资料概要（更新） 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 6 投资基金（宝盈国家安全沪港深股票 国证券会基金电子披露 2022-11-24 C 份额）基金产品资料概要（更新） 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 证券时报,中国证券报, 7 持有的停牌股票采用指数收益法进行 本基金管理人网站,中 2022-11-18 估值的提示性公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 8 投资基金 2022 年第 3 季度报告 国证券会基金电子披露 2022-10-26 网站 9 宝盈基金管理有限公司旗下 57 只基 上海证券报,证券日报, 2022-10-26 金 2022 年第 3 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于基金经理 证券时报,中国证券报, 10 申购旗下基金的公告 本基金管理人网站,中 2022-09-28 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于新增粤开 上海证券报,证券日报, 11 证券股份有限公司为旗下基金代销机 证券时报,中国证券报, 2022-09-08 构及参与相关费率优惠活动的公告 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增招商 证券时报,中国证券报, 12 银行股份有限公司招赢通平台为旗下 本基金管理人网站,中 2022-08-31 部分基金代销机构的公告 国证券会基金电子披露 网站 13 宝盈基金管理有限公司旗下 54 只基 上海证券报,证券日报, 2022-08-31 金 2022 年中期报告提示性公告 证券时报,中国证券报 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 14 投资基金 2022 年中期报告 国证券会基金电子披露 2022-08-31 网站 宝盈基金管理有限公司关于增加招商 上海证券报,证券日报, 证券股份有限公司为旗下部分基金代 证券时报,中国证券报, 15 销机构及参与相关费率优惠活动的公 本基金管理人网站,中 2022-08-30 告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于新增上海 上海证券报,证券日报, 攀赢基金销售有限公司为旗下基金代 证券时报,中国证券报, 16 销机构及参与相关费率优惠活动的公 本基金管理人网站,中 2022-08-03 告 国证券会基金电子披露 网站 17 宝盈基金管理有限公司旗下 54 只基 上海证券报,证券日报, 2022-07-21 金 2022 年第 2 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 18 投资基金 2022 年第 2 季度报告 国证券会基金电子披露 2022-07-21 网站 上海证券报,证券日报, 关于排排网基金代销参与相关费率优 证券时报,中国证券报, 19 惠活动的公告 本基金管理人网站,中 2022-07-18 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金关于暂停办理喜鹊财富基金 证券时报,中国证券报, 20 销售有限公司旗下基金相关销售业务 本基金管理人网站,中 2022-07-14 的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增阳光 证券时报,中国证券报, 21 保险为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2022-07-01 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 上海证券报,证券日报, 22 参加和讯信息科技有限公司费率优惠 证券时报,中国证券报, 2022-06-20 活动的公告 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增博时 证券时报,中国证券报, 23 财富为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2022-06-14 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增洪泰 证券时报,中国证券报, 24 财富为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2022-06-07 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增鼎信 证券时报,中国证券报, 25 汇金为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2022-05-13 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增浦领 证券时报,中国证券报, 26 基金为旗下部分基金代销机构及参与 本基金管理人网站,中 2022-05-12 相关费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于终止北京 上海证券报,证券日报, 唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植 证券时报,中国证券报, 27 信基金销售有限公司办理旗下基金相 本基金管理人网站,中 2022-05-06 关销售业务的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 28 投资基金 2022 年第 1 季度报告 国证券会基金电子披露 2022-04-22 网站 29 宝盈基金管理有限公司旗下 53 只基 上海证券报,证券日报, 2022-04-22 金 2022 年第 1 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司旗下公募基金 证券时报,中国证券报, 30 产品基金转换费用的业务规则说明 本基金管理人网站,中 2022-04-18 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增上海 证券时报,中国证券报, 31 长量基金销售有限公司为旗下部分基 本基金管理人网站,中 2022-04-08 金代销机构的公告 国证券会基金电子披露 网站 32 宝盈中债 1-3 年国开行债券指数证券 本基金管理人网站,中 2022-03-30 投资基金 2021 年年度报告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 33 投资基金 2021 年年度报告 国证券会基金电子披露 2022-03-30 网站 34 宝盈基金管理有限公司旗下 50 只基 上海证券报,证券日报, 2022-03-30 金 2021 年年度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增华瑞 证券时报,中国证券报, 35 保险为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2022-03-29 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于董事长 证券时报,中国证券报, 36 （法定代表人）变更的公告 本基金管理人网站,中 2022-03-25 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于增加宁波 上海证券报,证券日报, 37 银行股份有限公司为旗下部分基金销 中国证券报,本基金管 2022-03-25 售机构及参与相关费率优惠的公告 理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于终止成都 证券时报,中国证券报, 38 华羿恒信基金销售有限公司办理旗下 本基金管理人网站,中 2022-03-25 基金相关销售业务的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增排排 证券时报,中国证券报, 39 网为旗下基金代销机构及参与相关费 本基金管理人网站,中 2022-03-22 率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于新增北京 上海证券报,证券日报, 中植基金销售有限公司为旗下基金代 证券时报,中国证券报, 40 销机构及参与相关费率优惠活动的公 本基金管理人网站,中 2022-03-16 告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增泰信 证券时报,中国证券报, 41 财富为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2022-03-16 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 42 宝盈基金管理有限公司关于新增凯石 证券时报,中国证券报, 2022-03-16 财富为旗下部分基金代销机构的公告 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 证券时报,中国证券报, 43 参加中信建投证券股份有限公司手续 本基金管理人网站,中 2022-03-10 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈中债 1-3 年国开行债券指数证券 本基金管理人网站,中 44 投资基金 2021 年第 4 季度报告 国证券会基金电子披露 2022-01-24 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 本基金管理人网站,中 45 投资基金 2021 年第 4 季度报告 国证券会基金电子披露 2022-01-24 网站 46 宝盈基金管理有限公司旗下 52 只基 上海证券报,证券日报, 2022-01-24 金 2021 年第 4 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 上海证券报,证券日报, 宝盈基金关于暂停杭州科地瑞富基金 证券时报,中国证券报, 47 销售有限公司办理旗下基金相关销售 本基金管理人网站,中 2022-01-18 业务的公告 国证券会基金电子披露 网站 关于宝盈国家安全战略沪港深股票型 上海证券报,证券时报, 48 基金、宝盈转型动力灵活配置混合型 本基金管理人网站,中 2022-01-11 基金增加代销机构的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报,中国证券报, 49 基金可参与北京证券交易所股票投资 本基金管理人网站,中 2022-01-07 及相关风险揭示的公告 国证券会基金电子披露 网站 关于宝盈国家安全战略沪港深股票型 上海证券报,本基金管 50 证券投资基金(C 类）增加渤海证券股 理人网站,中国证券会 2022-01-07 份有限公司为代销机构的公告 基金电子披露网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于旗下公开 证券时报,中国证券报, 51 募集证券投资基金执行新金融工具相 本基金管理人网站,中 2022-01-01 关会计准则的公告 国证券会基金电子披露 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金注册的文件。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 13.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日