宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 19 §5 托管人报告...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19 §6 审计报告...... 20 6.1 审计报告基本信息...... 20 6.2 审计报告的基本内容...... 20 §7 年度财务报表...... 23 7.1 资产负债表...... 23 7.2 利润表...... 24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 25 7.4 报表附注...... 26 §8 投资组合报告...... 55 8.1 期末基金资产组合情况...... 55 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 66 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 66 8.12 投资组合报告附注...... 67 §9 基金份额持有人信息...... 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 68 §10 开放式基金份额变动...... 68 §11 重大事件揭示...... 70 11.1 基金份额持有人大会决议...... 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70 11.4 基金投资策略的改变...... 70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 70 11.8 其他重大事件...... 72 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 77 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 77 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 77 §13 备查文件目录...... 77 13.1 备查文件目录 ...... 77 13.2 存放地点...... 77 13.3 查阅方式...... 77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 基金主代码 001877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,172,074,114.44 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 宝盈国家安全沪港深股票 宝盈国家安全沪港深股票 A C 下属分级基金的交易代码： 001877 013613 报告期末下属分级基金的份额总额 1,061,521,067.58 份 110,553,046.86 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券，在严格控制投资风 险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产 投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境 的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的 投资比例范围内制定并适时调整内地和香港（港股通标的股票）两地股票配置 比例。 （二）股票投资策略 本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要分布在以下领域：（1） 国防安全相关的军工及其上、下游领域，包括航海、航空、航天、兵器、核工 业等； （2）能源安全相关的常规能源、新能源、环境保护及其上、下游领域， 包括石油开采、采掘服务、石油化工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、 环保 工程及服务等；（3）信息安全相关的电子信息技术及其上、下游领域， 包括通讯设备、计算机、电子元器件等。本基金着重分析宏观经济周期和经济 发展阶段中不同的驱动因素，有效结合国家政策导向，分析各子板块成长空间、 盈利周期、竞争格局和行业估值水平，通过对各指标的深入研究，动态调整股 票资产在各细分子板块间的配置。本基金在行业配置的基础上，通过定性分析 与定量分析相结合的方法，精选 出国家安全战略主题的优质上市公司进行投 资。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资 策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略和中小企 业私募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管 理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基 金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资风险之外， 本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制 度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于市场联动的风险、股 价波动的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股 股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基 金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调 整带来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的情形下， 港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、交 收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、 香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的 风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部 分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投 资港股。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张磊 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66596688 电子邮箱 zhangl@byfunds.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95566 传真 0755-83515599 010-66594942 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市西城区复兴门内大街 1 报业大厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街 1 一路 115 号投行大厦 10 层 号 邮政编码 518034 100818 法定代表人 马永红 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.byfunds.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市浦东新区东育路 588 号 普通合伙） 前滩中心 42 楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 宝盈国家安全沪港 宝盈国家安全沪港 宝盈国家安全沪港 宝盈国家安全沪港深 深股票 A 深股票 C 深股票 A 股票 A 本期已实现收益 30,872,482.15 -1,410,989.31 15,692,216.13 15,790,328.96 本期利润 130,307,868.08 3,692,707.08 15,540,196.63 21,506,503.43 加权平均基金份额本期 0.5480 0.1407 0.2846 0.2363 利润 本期加权平均净值利润 31.58% 7.72% 26.89% 28.57% 率 本期基金份额净值增长 64.84% 7.64% 24.15% 32.60% 率 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 536,407,194.44 55,691,848.92 4,616,762.10 -8,094,380.52 期末可供分配基金份额 0.5053 0.5038 0.1263 -0.0927 利润 期末基金资产净值 1,970,259,060.09 205,017,392.55 41,160,429.58 79,217,204.06 期末基金份额净值 1.8561 1.8545 1.126 0.907 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长 85.61% 7.64% 12.60% -9.30% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为 期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 4、本基金于 2021 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港深 股票 C”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈国家安全沪港深股票 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 10.73% 1.07% 0.40% 0.62% 10.33% 0.45% 过去六个月 31.45% 1.39% -6.23% 0.82% 37.68% 0.57% 过去一年 64.84% 1.48% -5.06% 0.91% 69.90% 0.57% 过去三年 171.36% 1.59% 41.87% 0.98% 129.49% 0.61% 过去五年 66.62% 1.55% 37.40% 0.92% 29.22% 0.63% 自基金合同 85.61% 1.47% 42.09% 0.91% 43.52% 0.56% 生效起至今 宝盈国家安全沪港深股票 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 10.62% 1.06% 0.40% 0.62% 10.22% 0.44% 自基金合同 7.64% 1.21% 0.79% 0.61% 6.85% 0.60% 生效起至今 注：本基金于 2021 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金于 2021 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于 2021 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿 阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混 合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝 盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥 泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭 纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能 股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝 盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆 9 个月持有混合、宝盈中债 1-3 年国开行债券指数、宝盈优质 成长混合、宝盈中债 3-5 年国开行债券指数、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合五十五只基 金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰 富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融 工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具 有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的 回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 本基金、宝盈优势产业 陈金伟先生，北京大学金融 灵活配置混合型证券 学硕士。曾任中国人寿资产 陈金伟 投资基金、宝盈新兴产 2020 年 11 月 21 日 - 7 年 管理有限公司研究员，2015 业灵活配置混合型证 年2月加入宝盈基金管理有 券投资基金、宝盈成长 限公司，历任研究员、基金 精选混合型证券投资 经理助理、投资经理。中国 基金、宝盈转型动力灵 国籍，证券投资基金从业人 活配置混合型证券投 员资格。 资基金基金经理 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2021 年 12 月 31 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公 平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交 易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相 关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的 组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前 后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情 况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 绝大部分基于基本面的投资大体可以分为三个要素：估值、景气度、公司质地。对应的是深度价值策略、趋势（产业趋势）投资以及成长投资策略，假设每个投资者总共有 100 分，需要将100 分分配给这三个要素。极度看重产业趋势的投资者，会把大部分分数给产业趋势，选出来的标的多属于新兴行业；深度价值投资者会特别看重估值的重要性；成长投资策略会特别强调好生意好公司、长坡厚雪的重要性。从我们的角度，我们愿意把 50 分给好公司，40 分给低估值，10分给产业趋势。 首先，我们是成长股投资，投资的是扩张的行业和公司，并且我们相信优秀公司的力量，只不过我们对于优秀公司的定义不限于核心资产，所有治理结构完善，对小股东相对友好、在细分行业内具有竞争力，行业天花板没有见顶并且持续扩张的公司都在我们的选股范围中。 其次，我们比较看重估值的重要性，估值的重要性在于即使判断出现失误，损失也是有限的，高估值意味着苛刻的假设，这些假设在长时间看来未必是能够实现的，尤其是时间越长，看错的可能性就越大，我们比较看重估值也是认识到自身研究的局限性，接受自己的不完美。 再次，我们认同产业趋势的价值，产业趋势意味着增量市场空间，在增量市场下，企业更有可能实现扩张避免陷入内卷，但产业趋势确定性不等同于公司的确定性，尤其是确定的产业趋势会带来确定的供给增加，确定的供给增加会冲击现有公司的确定性，因此我们把产业趋势放在相对靠后的位置。 以上三者是有顺序的，我们的顺序是好公司、低估值、产业趋势，分配权重是 50%、40%、10%。 在 2021 年的新能源和周期行情中，我们时刻反思是否将景气度权重放的太低，没有重配这些景气板块，以至于错过本有机会获取的收益。经过反思后我们觉得一方面我们的方法论没有错，因为我们认为聚焦短期景气变化和跨行业选股是矛盾的，在我们看来聚焦景气投资需要极致聚焦少量赛道，而极致聚焦少量赛道和我们初衷不符。 “基于景气度的基本面趋势投资”无疑是近三年最成功的投资方法，这种方法是从需求角度先选出景气赛道，再选公司。其假设是只要景气上行，公司业绩就能持续兑现甚至超预期，股价就能持续上行。我们并不怀疑有优秀的投资者能基于此方法在阶段性获利，只是我们认为自身并不具备这种能力，因为这种投资方法积聚了大量的边际交易资金，这些边际交易资金更为关注的与其说是景气度，不如说是“赚钱效应”，因此这个方法可能存在的风险是出现其他更景气的板块，有更强的“赚钱效应”，即某一个景气行业的股价风险一方面来自于其自身景气度波动，另一方面来自于出现其他更景气的行业，这一现象已经出现在一些热门景气行业。所以我们认为这种方法实际操作难度可能远比看上去难（尤其拉长时间）。因为“最景气”不等同于“景气”，我们如果对某个行业深入研究，相对容易得出“景气”的结论，但是我们要得出“最景气”的结论，需要对所有行业深入研究并时刻做比较。我们在能力、精力以及在相当多的行业的研究深度方面都无法胜任这种投资方法。“投资是赚上市公司业绩增长的钱”这句话是我们非常认同的，但是我们认为这句话的“业绩”指的是“长期业绩”，而不仅仅是“当期业绩”，如果将这句话中的“业绩”等同于“当期业绩”，就陷入了追逐高频景气度变化，基于当年或者当季度业绩，甚至月度、周度变化的赛跑游戏，边际变好一拥而上，边际变坏一哄而散。 但是我们该反思的是，由于我们学习能力不够强以及思维僵化，对待某些长坡厚雪的新兴行业，我们草率地将股价上行简单归因于短中期景气因素，而忽视了其背后巨大的市场空间，而这一点实际上是我们可以提升改进的地方，因为如果一个行业的景气上行是长周期的，那么这个变量就是我们可以跟踪和把握的。 我们运气不错，管理的几只产品，2021 年都取得了任期内相对不错的收益，但是我们必须要强调 2021 年两个有利的客观条件： 1.我们虽然并不想贴上“中小盘”标签，但是我们的选股宽度确实超过市场平均水平。2021年的市场风格对于我们这种选股范围宽的策略是相对友好的。 2.我们的总管理规模，在很长一段时间（尤其是上半年）都是相对可控的，这使得我们对于一些流动性相对差的个股容易进出，也就是说我们有一部分收益是通过交易获取的。 以上两点客观条件，展望未来一年，都是难以复制的（尤其是第二点），因此我们首先要提醒投资者降低对我们未来收益的预期。我们 2021 年获取的收益率，无论是从绝对收益还是相对收益，都是我们自己无法复制的。 规模和收益率的矛盾，在我们这种完全自下而上选股同时又看中估值的策略中显得异常突出，这也是我们 2021 年下半年以来最重点思索的内容，我们有一些心得，但是还远远不够。我们不会刻意控制换手率，因为换手率只是结果。但是随着我们的规模扩大，我们将被动降低换手率，我 们总结换手原因包括两类： 1.看错标的，认错止损。 2.股价到达目标价，兑现收益。 针对第一种情况，规模扩大意味着认错带来的冲击成本增加，以至于我们需要追求中长期更高的确定性，在之前胜率赔率权重各半的基础上，我们将更向胜率倾斜。我们需要提升“看对的概率”，而不是通过“更多次看对”获取收益。 针对第二种情况，我们必然要追求更大的空间，这也意味着，我们需要加强主流赛道的研究，因为大行业产生长线大牛股。 但以上并非意味着我们向指数权重股或“赛道”妥协，我们仍然坚持的是自下而上、淡化赛道的选股策略。我们认为在目前估值水平下，自下而上选股仍然大有可为，在这个各行各业都充满活力的国家，绝非仅有所谓“核心资产”、“宁指数”或“茅指数”具有长期投资价值。 在选股流程方面，我们尝试用量化初步辅助选股，但是量化初筛仅仅能解决 10%的问题，解决的是研究线索的发现问题，而且这种量化策略我们也需要动态调整，不存在“躺赢”策略。我们的目的仅仅是把“翻石头”流程化。在交易策略角度，我们需要更左侧买入和卖出，我们需要有更大的耐心以及对于自身判断更大的信心。 但是无论如何，对于我们这种全市场自下而上选股同时又看中估值的策略，规模的扩大都会无可避免地影响我们的收益率，这是我们反复向投资者强调的一点。我们只能通过更有效率地“翻石头”来对抗组合的老化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股票 A 基金份额净值为 1.8561 元，本报告期基金份额净 值增长率为 64.84%，同期业绩比较基准收益率为-5.06%；截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股 票 C 基金份额净值为 1.8545 元，本报告期（2021 年 9 月 24 日-2021 年 12 月 31 日）基金份额净 值增长率为 7.64%，同期业绩比较基准收益率为 0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们在一季报中提到我们看好“细分行业隐形冠军”，半年报中提到我们看好科创板创业板中的“真科创”公司，三季报中提到我们最看好“输时间不输钱的方向”。这些方向都在后续得以验证，并给组合贡献了一定回报，展望未来，随着其中一部分股票股价上涨到合理位置，一方面我们仍然看好其中一部分优秀的公司，另一方面，我们需要寻找新的机会。 展望 2022 年，以一年时间维度，我们有以下不严谨的猜想： 1、主流赛道龙头会有合理收益但仍难有超额收益，中小盘获取超额收益也越来越难。无论对 于龙头还是中小盘公司，简单题目已经做完，只剩下难题 如果我们把 A 股比作一张考卷，A 股有四千余家上市公司，相当于四千多道考题，作为公募 基金经理，我们的目标是答对其中十几道至上百道题目，而至于做什么题目，是我们自己的选择，只要尽可能做对就好，那么我们会从简单题开始做，但我们现在的感觉是 “简单题都做完了，只剩下难题”。 举例来说，比如某科技行业，一家公司仅仅需要维持现在增长就可以，而另一家的投资机会来自于新的技术路线，过去我们愿意选择前者，因为我们无法判断这个技术路线是否能成功，但是我们完全无需做这个判断。 比如某周期行业，一家是成本曲线最左侧的龙头公司，另一家是成本曲线相对右侧的二线公司，过去在景气周期到来时，我们愿意选择前者，因为我们无法判断后者能否扛过行业低谷，但是我们完全无需做这个判断。 比如某消费行业，一家具有清晰的护城河，而另一家处在行业格局变化过程中，过去我们愿意选择前者，因为我们无法判断后者的竞争格局长期如何演绎，但是我们完全无需做这个判断。 在以上三组例子中，前者是简单题，而后者是难题。在过去几年，我们更愿意做简单题，因为做简单题获得的分数并不比难题少，而且做对的概率更大。然而近期我们发现简单题越做越少，当然我们做简单题仍然会有收益，但是做简单题得到的奖励比以前要更少。而做难题虽然有可能获得额外的加分，但是做错的话基础分数也拿不到。这就是我们眼中的市场。 关于大小盘的分化，21 年以来市场的走向是 19-20 年的相反方向，我们仍然维持原来观点， A 股的小盘股具有长期投资价值。站在当前时点展望 22 年，我们不认为小盘指数还会有很强超额收益，但是我们有一个不严谨的猜想，我们认为或许未来一年，主流赛道大盘龙头作为一个整体都很难有超额收益。我们在观察中发现，17 年长线资金占比提升以来，长期持有优秀龙头公司的理念越来越深入人心，这是市场成熟的标志，我们也非常认同这种理念，但是不得不承认的是，当持有这种理念的投资者数量越来越多以后，我们希望通过投资这些标的获取超额收益的机会越来越少。在过往，一些周期行业龙头公司，在周期不景气的时候，股价会下跌到非常便宜的价格，而现在这样的机会越来越少，即使在景气周期底部，已经证明过自己的优秀龙头公司，相比二三线公司估值都会有非常明显的溢价，这给我们的投资带来极大挑战，因为在以往，因为行业景气度下滑、市场波动或者风格轮动带来的优秀龙头公司股价下跌，是胜率赔率俱佳的机会，但是这样的机会现在看来越来越难出现。好的一面是，这些龙头公司估值水平从 2021 年初的完全缺乏吸引力，到现在变得具有一定吸引力，虽然当前估值水平难言低估，但是如果以 1 年或更长时间维度看应该会有合理的回报，对于这类资产，我们保持关注并等待买点，但不是现在。所以我们不 得不继续市值下沉策略，试图去寻找一点点超额收益，虽然很多时候这种方式也不一定有效，甚至可能会被“打脸”。 2、机会可能来自于市场有偏见的领域，比如地产链条、传媒、计算机、通信 2021 年以来大部分机会来自于“偏见”，比如“消费医药行业的盈利稳定性要超过制造业或者周期行业”，这是一个很好的观点，但如果由此推导出“所以制造业或者周期行业没有长期投资机会”，就是偏见。再比如“被反复证明过的优质白马股未来大概率也比中小市值公司整体要更优秀”，这也是一个很好的观点，但如果由此推导出“所以中小市值公司都没有投资价值”，那就成了偏见。作为投资者如果完全没有“偏见”，所有投资机会都想把握，基本上也等于没有“观点”，而如果故步自封，将偏见当成唯一真理，则有可能错过本来能抓住的机会。因此我们在坚持自身理念的同时，也时常反思我们存在哪些偏见。 我们熟悉的主流板块，市场定价相当有效，甚至可以说非常“内卷”，一方面我们对于同行的敬业深表敬佩，一方面又感慨面对如此多勤勉而优秀同行，认为自己掌握超额认知的想法几乎不太现实。虽然这样的想法在当下机构“以交易为耻，以谈估值为耻”的氛围中有些不合时宜（粗略估计年报中强调看长期空间和长期确定性的基金经理比强调看估值的基金经理多一百倍以上），但是我们认为，一方面我们可以通过基本面研究来把握一部分确定性，但是我们也要尊重未来的不确定性的部分，这个时候估值就至关重要。以四季度上涨的“元宇宙”主题为例，我们认为不能简单将四季度以来“元宇宙”相关行业的强势表现，仅仅归因于题材炒作，“价值因子失效”是近几年常常被讨论的话题，但是我们认为，价值因子的回归从来不是以价值的名义进行，“元宇宙”这个看似不能马上兑现到当期业绩的主题，恰好串起了一系列长期具有不错增长，但是估值却一直下降的行业和公司，这些公司集中在传媒、计算机以及一些电子行业的细分领域，这些公司或许没有一流的商业模式，但是却一直默默成长不被关注。类似的行业还包括地产链条（包括家居、家电、建材、工程机械等行业中具有成长性的公司）。这些行业因为缺乏宏大叙事，难以对当期业绩进行“线性外推”，因而长期被歧视。我们经常会遇到一个有趣的现象：一个 10 倍市盈率同时还具有一定成长性的冷门行业或冷门公司涨到 15 倍市盈率，时常被认为是“题材炒作”的结果，而一个 100 倍市盈率的热点行业或热点公司涨到 150 倍市盈率，又常常被认为是“价值发现”的结果。在我们看来，偏见意味着机会，偏好意味着风险。 3、看好新能源对于传统行业的需求重构 新能源是未来若干年的长期机会，这是毋庸置疑的，但是长期机会不等同于每年必须是涨幅第一的板块。我们更看好新能源对于传统行业的需求重构，这绝不仅仅是高风险偏好下的补涨，相当多的制造业细分领域的需求结构，被新能源产业彻彻底底地改变了，而对于其中相当一部分 环节来说，生产制造端的壁垒或许并没有那么高，我们之前说好公司、低估值、高景气往往难以兼得，而“新能源+”至少在目前估值水平下就是这类三者兼得的投资机会。当然这些公司并非每一个都有价值，甚至不乏蹭热点炒作之徒，我们需要去伪存真。但总体上，这一类公司的胜率和赔率，都在我们可以接受的范围内。2021 年这类机会已经发生在化工、机械、有色金属、电子、传统汽车等细分行业，我们认为这一类机会仍然会层出不穷，但是需要深入挖掘，机会和风险并存，类似机会还有智能汽车对于传统行业的需求重构。 我们需要强调，我们看好某些行业，不代表我们的投资方法是“板块轮动”，我们的配置仍然是相对均衡的，我们坚持的仍然是自下而上“翻石头”的投资方法，我们看好的行业意味着我们认为在这些行业“翻石头”能够比较高效。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案，截至报告期末，本基金资产净值已经超过五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 21522 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金全体基金份额持有 人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(以下简 称“宝盈国家安全沪港深股票基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了宝盈国家安全沪港深股票基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈国家安全沪港 深股票基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 宝盈国家安全沪港深股票基金的基金管理人宝盈基金管理有限公 责任 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈国家安全沪港 深股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适 用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈 国家安全沪港深股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督宝盈国家安全沪港深股票基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈国家安全沪港深股 票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致宝盈国家安全沪港深股票基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 童咏静 肖菊 会计师事务所的地址 中国 ？ 上海市 审计报告日期 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 208,029,212.00 3,882,819.38 结算备付金 4,940,799.71 471,717.92 存出保证金 533,083.64 26,052.69 交易性金融资产 7.4.7.2 1,938,371,730.87 38,524,231.00 其中：股票投资 1,938,371,730.87 38,524,231.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 23,883,394.37 - 应收利息 7.4.7.5 32,686.69 658.52 应收股利 - - 应收申购款 14,589,920.21 28,449.75 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,190,380,827.49 42,933,929.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,327,358.60 1,221,961.99 应付赎回款 5,418,886.00 174,578.21 应付管理人报酬 2,153,084.42 52,588.03 应付托管费 358,847.37 8,764.68 应付销售服务费 55,701.08 - 应付交易费用 7.4.7.7 2,679,170.03 135,427.32 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 111,327.35 180,179.45 负债合计 15,104,374.85 1,773,499.68 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,172,074,114.44 36,543,667.48 未分配利润 7.4.7.10 1,003,202,338.20 4,616,762.10 所有者权益合计 2,175,276,452.64 41,160,429.58 负债和所有者权益总计 2,190,380,827.49 42,933,929.26 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，宝盈国家安全沪港深股票 A 基金份额净值 1.8561 元，基金 份额总额 1,061,521,067.58 份；宝盈国家安全沪港深股票 C 基金份额净值 1.8545 元，基金份额 总额 110,553,046.86 份。宝盈国家安全沪港深股票份额总额合计为 1,172,074,114.44 份。 7.2 利润表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 147,330,547.37 17,254,501.80 1.利息收入 214,204.53 36,662.59 其中：存款利息收入 7.4.7.11 212,438.97 36,662.59 债券利息收入 1,765.56 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 41,070,213.76 16,979,820.95 其中：股票投资收益 7.4.7.12 40,326,257.87 16,768,976.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -771.40 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 744,727.29 210,843.98 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 104,539,082.32 -152,019.50 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 1,507,046.76 390,037.76 列） 减：二、费用 13,329,972.21 1,714,305.17 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,242,608.53 868,748.10 2．托管费 7.4.10.2.2 1,040,434.65 144,791.31 3．销售服务费 68,978.36 - 4．交易费用 7.4.7.19 5,852,765.19 614,129.35 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 125,185.48 86,636.41 三、利润总额 （亏损总额以“-” 134,000,575.16 15,540,196.63 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 134,000,575.16 15,540,196.63 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 36,543,667.48 4,616,762.10 41,160,429.58 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 134,000,575.16 134,000,575.16 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 1,135,530,446.96 864,585,000.94 2,000,115,447.90 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,352,015,688.41 1,020,206,753.70 2,372,222,442.11 2.基金赎回款 -216,485,241.45 -155,621,752.76 -372,106,994.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,172,074,114.44 1,003,202,338.20 2,175,276,452.64 金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 87,311,584.58 -8,094,380.52 79,217,204.06 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 15,540,196.63 15,540,196.63 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -50,767,917.10 -2,829,054.01 -53,596,971.11 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 69,366,709.10 7,110,504.17 76,477,213.27 2.基金赎回款 -120,134,626.20 -9,939,558.18 -130,074,184.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 36,543,667.48 4,616,762.10 41,160,429.58 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1995 号《关于准予宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 291,375,943.50 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字（2016）第 075 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 20 日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为 291,448,737.30 元，份基金份额，其 中认购资金利息折合 72,793.80 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据基金管理人宝盈基金管理有限公司 2021 年 9 月 17 日发布的《宝盈基金管理有限公司关 于宝盈国家安全沪港深股票型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2021 年 9 月 24 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费用， 而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈国家安全沪港深股票 A(原基金份额自动转入宝盈国家安全沪港深股票 A)；在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈国家安全沪港深股票 C。宝盈国家安全沪港深股票 A 和宝盈国家安全沪港深股票 C 分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括：本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例不低于 80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交 所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 208,029,212.00 3,882,819.38 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 208,029,212.00 3,882,819.38 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,831,723,461.53 1,938,371,730.87 106,648,269.34 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,831,723,461.53 1,938,371,730.87 106,648,269.34 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 36,415,043.98 38,524,231.00 2,109,187.02 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36,415,043.98 38,524,231.00 2,109,187.02 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 29,977.06 412.12 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,445.74 233.53 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 263.89 12.87 合计 32,686.69 658.52 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 2,679,170.03 135,427.32 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,679,170.03 135,427.32 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付赎回费 11,327.35 179.45 应付证券出借违约金 - - 预提费用 100,000.00 180,000.00 合计 111,327.35 180,179.45 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈国家安全沪港深股票 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 36,543,667.48 36,543,667.48 本期申购 1,231,821,195.51 1,231,821,195.51 本期赎回（以“-”号填列） -206,843,795.41 -206,843,795.41 本期末 1,061,521,067.58 1,061,521,067.58 金额单位：人民币元 宝盈国家安全沪港深股票 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 120,194,492.90 120,194,492.90 本期赎回（以“-”号填列） -9,641,446.04 -9,641,446.04 本期末 110,553,046.86 110,553,046.86 注：根据基金管理人 2021 年 9 月 17 日发布的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈国家安全沪港深 股票型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公 告》，宝盈国家安全沪港深股票型证券投资基金自 2021 年 9 月 24 日起对本基金增设 C 类基金份额 类别并相应修改基金合同。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 宝盈国家安全沪港深股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,001,778.17 -2,385,016.07 4,616,762.10 本期利润 30,872,482.15 99,435,385.93 130,307,868.08 本期基金份额交易 498,532,934.12 275,280,428.21 773,813,362.33 产生的变动数 其中：基金申购款 597,005,878.19 324,556,209.86 921,562,088.05 基金赎回款 -98,472,944.07 -49,275,781.65 -147,748,725.72 本期已分配利润 - - - 本期末 536,407,194.44 372,330,798.07 908,737,992.51 单位：人民币元 宝盈国家安全沪港深股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 -1,410,989.31 5,103,696.39 3,692,707.08 本期基金份额交易 57,102,838.23 33,668,800.38 90,771,638.61 产生的变动数 其中：基金申购款 62,068,498.53 36,576,167.12 98,644,665.65 基金赎回款 -4,965,660.30 -2,907,366.74 -7,873,027.04 本期已分配利润 - - - 本期末 55,691,848.92 38,772,496.77 94,464,345.69 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 12 月 31 日 日 活期存款利息收入 184,117.41 33,931.86 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 25,918.71 2,179.44 其他 2,402.85 551.29 合计 212,438.97 36,662.59 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,353,157,205.04 220,580,179.49 减：卖出股票成本总额 1,312,830,947.17 203,811,202.52 买卖股票差价收入 40,326,257.87 16,768,976.97 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,148,288.96 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,124,383.40 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 24,676.96 - 买卖债券差价收入 -771.40 - 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 744,727.29 210,843.98 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 744,727.29 210,843.98 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 104,539,082.32 -152,019.50 ——股票投资 104,539,082.32 -152,019.50 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增 - 值税 合计 104,539,082.32 -152,019.50 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 1,408,853.32 320,754.10 基金转换费收入 98,193.44 69,283.66 合计 1,507,046.76 390,037.76 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 5,852,765.19 614,129.35 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 5,852,765.19 614,129.35 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 30,000.00 信息披露费 50,000.00 50,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 25,185.48 6,636.41 合计 125,185.48 86,636.41 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金公司”） 中国银行股份有限公司（以下简称“中国 基金托管人、基金销售机构 银行”） 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 6,242,608.53 868,748.10 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,419,948.42 374,423.88 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,040,434.65 144,791.31 的托管费 注：支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈国家安全沪港 宝盈国家安全沪港 合计 深股票 A 深股票 C 中国银行 0.00 0.00 0.00 宝盈基金公司 0.00 18,706.21 18,706.21 合计 0.00 18,706.21 18,706.21 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 宝盈国家安全沪港 宝盈国家安全沪港 深股票 A 深股票 C 合计 中国银行 0.00 - 0.00 宝盈基金公司 0.00 - 0.00 合计 0.00 - 0.00 注：根据基金管理人 2021 年 9 月 17 日发布的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈国家安全沪港深 股票型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公 告》，自 2021 年 9 月 24 日起，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.60% /当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 基金合同生效日（ 2016 年 1 月 20 日 ）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 5,963,029.22 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 5,963,029.22 - 报告期末持有的基金份额 0.56% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 基金合同生效日（ 2016 年 - - 1 月 20 日 ）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：本基金管理人于报告期内通过宝盈基金公司直销机构申购、赎回本基金，适用费率严格遵守 本基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 208,029,212.00 184,117.41 3,882,819.38 33,931.86 注：本基金的银行存款由基金托管行中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 可流通日 类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 001234 泰 慕2021 年 12 月2022 年 1 月新股流通 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 士 31 日 11 日 受限 300854 中 兰2021 年 9 月 82022 年 3 月新股流通 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 环保 日 16 日 受限 301053 远 信2021 年 8 月2022 年 3 月新股流通 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 工业 25 日 1 日 受限 301055 张 小2021 年 8 月2022 年 3 月新股流通 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 泉 26 日 7 日 受限 301056 森 赫2021 年 8 月2022 年 3 月新股流通 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 股份 27 日 7 日 受限 301057 汇 隆2021 年 8 月2022 年 3 月新股流通 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 新材 31 日 9 日 受限 301058 中 粮2021 年 9 月 12022 年 3 月新股流通 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 工科 日 9 日 受限 301059 金 三2021 年 9 月 32022 年 3 月新股流通 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 江 日 14 日 受限 301060 兰 卫2021 年 9 月 62022 年 3 月新股流通 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 医学 日 14 日 受限 301063 海 锅2021 年 9 月 92022 年 3 月新股流通 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 股份 日 24 日 受限 301068 大 地2021 年 9 月2022 年 3 月新股流通 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 海洋 16 日 28 日 受限 301069 凯 盛2021 年 9 月2022 年 3 月新股流通 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 新材 16 日 28 日 受限 301072 中 捷2021 年 9 月2022 年 3 月新股流通 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 精工 22 日 29 日 受限 301073 君 亭2021 年 9 月2022 年 3 月新股流通 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 酒店 22 日 30 日 受限 301078 孩 子2021 年 9 月2022 年 4 月新股流通 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 王 30 日 14 日 受限 301079 邵 阳2021 年 10 月2022 年 4 月新股流通 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 液压 11 日 19 日 受限 301081 严 牌2021 年 10 月2022 年 4 月新股流通 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 股份 13 日 20 日 受限 301083 百 胜2021 年 10 月2022 年 4 月新股流通 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 智能 13 日 21 日 受限 301087 可 孚2021 年 10 月2022 年 4 月新股流通 93.09 75.34 535 49,803.15 40,306.90 - 医疗 15 日 25 日 受限 301088 戎 美2021 年 10 月2022 年 4 月新股流通 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 股份 19 日 28 日 受限 301089 拓 新2021 年 10 月2022 年 4 月新股流通 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 药业 20 日 27 日 受限 301090 华 润2021 年 10 月2022 年 4 月新股流通 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 材料 19 日 26 日 受限 301091 深 城2021 年 10 月2022 年 4 月新股流通 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 - 交 20 日 29 日 受限 301092 争 光2021 年 10 月2022 年 5 月新股流通 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 股份 21 日 5 日 受限 301096 百 诚2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 医药 13 日 20 日 受限 301099 雅 创2021 年 11 月2022 年 5 月新股流通 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 电子 10 日 23 日 受限 301100 风 光2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 股份 10 日 17 日 受限 301101 明 月2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 镜片 9 日 16 日 受限 301108 洁 雅2021 年 11 月2022 年 6 月新股流通 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 - 股份 25 日 6 日 受限 301111 粤 万2021 年 11 月2022 年 6 月新股流通 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 年青 30 日 7 日 受限 301118 恒 光2021 年 11 月2022 年 5 月新股流通 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 股份 9 日 18 日 受限 301126 达 嘉2021 年 11 月2022 年 6 月新股流通 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 维康 30 日 7 日 受限 301127 天 源2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 环保 23 日 30 日 受限 301133 金 钟2021 年 11 月2022 年 5 月新股流通 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 股份 19 日 26 日 受限 301136 招 标2021 年 12 月2022 年 1 月新股流通 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 股份 31 日 11 日 受限 301138 华 研2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 精机 8 日 15 日 受限 301149 隆 华2021 年 11 月2022 年 5 月新股流通 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 新材 3 日 10 日 受限 301166 优 宁2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 维 21 日 28 日 受限 301168 通 灵2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 股份 2 日 10 日 受限 301177 迪 阿2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 116.88 116.08 753 88,010.64 87,408.24 - 股份 8 日 15 日 受限 301179 泽 宇2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 智能 1 日 8 日 受限 301180 万 祥2021 年 11 月2022 年 5 月新股流通 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 科技 9 日 16 日 受限 301185 鸥 玛2021 年 11 月2022 年 5 月新股流通 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 软件 11 日 19 日 受限 301189 奥 尼2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 电子 21 日 28 日 受限 301190 善 水2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 科技 17 日 24 日 受限 301193 家 联2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 科技 2 日 9 日 受限 301198 喜 悦2021 年 11 月2022 年 6 月新股流通 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 智行 25 日 2 日 受限 301199 迈 赫2021 年 11 月2022 年 6 月新股流通 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 股份 30 日 7 日 受限 301211 亨 迪2021 年 12 月2022 年 6 月新股流通 25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 - 药业 14 日 22 日 受限 688151 华 强2021 年 11 月2022 年 6 月新股流通 35.09 33.82 12,238 429,431.42413,889.16 - 科技 29 日 6 日 受限 688232 新 点2021 年 11 月2022 年 5 月新股流通 48.49 41.99 13,934 675,659.66585,088.66 - 软件 10 日 17 日 受限 688257 新 锐2021 年 10 月2022 年 4 月新股流通 62.30 61.10 2,899 180,607.70177,128.90 - 股份 19 日 27 日 受限 688262 国 芯2021 年 12 月2022 年 1 月新股流通 41.98 41.98 7,129 299,275.42299,275.42 - 科技 28 日 6 日 受限 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前 发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连 续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交 易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗 交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让 所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证 券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本 基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内 不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6 个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.11%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金 额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 208,029,212.00 - - - 208,029,212.00 结算备付金 4,940,799.71 - - - 4,940,799.71 存出保证金 533,083.64 - - - 533,083.64 交易性金融资产 - - - 1,938,371,730.87 1,938,371,730.87 应收证券清算款 - - - 23,883,394.37 23,883,394.37 应收利息 - - - 32,686.69 32,686.69 应收申购款 - - - 14,589,920.21 14,589,920.21 资产总计 213,503,095.35 - - 1,976,877,732.14 2,190,380,827.49 负债 应付证券清算款 - - - 4,327,358.60 4,327,358.60 应付赎回款 - - - 5,418,886.00 5,418,886.00 应付管理人报酬 - - - 2,153,084.42 2,153,084.42 应付托管费 - - - 358,847.37 358,847.37 应付销售服务费 - - - 55,701.08 55,701.08 应付交易费用 - - - 2,679,170.03 2,679,170.03 其他负债 - - - 111,327.35 111,327.35 负债总计 - - - 15,104,374.85 15,104,374.85 利率敏感度缺口 213,503,095.35 - - 1,961,773,357.29 2,175,276,452.64 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,882,819.38 - - - 3,882,819.38 结算备付金 471,717.92 - - - 471,717.92 存出保证金 26,052.69 - - - 26,052.69 交易性金融资产 - - - 38,524,231.00 38,524,231.00 应收利息 - - - 658.52 658.52 应收申购款 - - - 28,449.75 28,449.75 资产总计 4,380,589.99 - - 38,553,339.27 42,933,929.26 负债 应付证券清算款 - - - 1,221,961.99 1,221,961.99 应付赎回款 - - - 174,578.21 174,578.21 应付管理人报酬 - - - 52,588.03 52,588.03 应付托管费 - - - 8,764.68 8,764.68 应付交易费用 - - - 135,427.32 135,427.32 其他负债 - - - 180,179.45 180,179.45 负债总计 - - - 1,773,499.68 1,773,499.68 利率敏感度缺口 4,380,589.99 - - 36,779,839.59 41,160,429.58 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金本期末的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例不低于 80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,938,371,730.87 89.11 38,524,231.00 93.60 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,938,371,730.87 89.11 38,524,231.00 93.60 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数收益率外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 12 月 上年度末（ 2020 年 12 月 分析 31 日 ） 31 日 ） 1. 沪深300指数收益率上升 1,422,169,564.36 1,785,996.41 5% 2. 沪深300指数收益率下降 -1,422,169,564.36 -1,785,996.41 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 1,936,056,924.83 元，属于第二层次的余额为 380,229.35 元，属于第三层次的余额为1,934,576.69元(2020年12月31日：第一层次38,509,575.07元，第二层次14,655.93元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2021 年 12 月 31 日本基金持有的公允价值归属于第三层次的金融工具 1,934,576.69 元 (2020 年 12 月 31 日：无)。于 2021 年度，本基金购买第三层次的金融工具 1,850,387.23 元(2020 年度：无)，计入损益的利得或损失总额(均计入利润表中的公允价值变动收益项目)84,189.46 元 (2020 年度：无)。于 2021 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2021 年度损益的未实现利得或损失的 变动为 84,189.46 元(2020 年度：无)。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次交易性金融资产(均为证券交易所上市但尚在 限售期内的股票投资)公允价值为 1,934,576.69 元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为该流通受限股票在剩余限售期内的股价的预期年化波动率，与公允价值之间为负相关关系。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会 于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券 投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完 成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整 期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,938,371,730.87 88.49 其中：股票 1,938,371,730.87 88.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 212,970,011.71 9.72 8 其他各项资产 39,039,084.91 1.78 9 合计 2,190,380,827.49 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,855,593,380.47 85.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 409,964.88 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 1,265,292.83 0.06 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 14,245,857.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 66,464,850.18 3.06 N 水利、环境和公共设施管理业 340,123.93 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 29,491.80 0.00 S 综合 - - 合计 1,938,371,730.87 89.11 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002049 紫光国微 498,400 112,140,000.00 5.16 2 002271 东方雨虹 1,655,900 87,232,812.00 4.01 3 600984 建设机械 7,609,827 85,230,062.40 3.92 4 000733 振华科技 658,200 81,801,096.00 3.76 5 002402 和而泰 2,937,400 80,572,882.00 3.70 6 603639 海利尔 3,158,717 79,315,383.87 3.65 7 601058 赛轮轮胎 5,012,000 74,127,480.00 3.41 8 603181 皇马科技 3,852,086 73,883,009.48 3.40 9 603859 能科科技 1,666,920 66,160,054.80 3.04 10 301029 怡合达 631,841 58,205,192.92 2.68 11 300037 新宙邦 490,154 55,387,402.00 2.55 12 002595 豪迈科技 1,878,700 52,152,712.00 2.40 13 688199 久日新材 1,183,978 49,738,915.78 2.29 14 603855 华荣股份 1,966,410 49,710,844.80 2.29 15 605166 聚合顺 3,089,600 49,186,432.00 2.26 16 688323 瑞华泰 1,207,348 46,519,118.44 2.14 17 300870 欧陆通 547,900 45,892,104.00 2.11 18 002241 歌尔股份 777,800 42,078,980.00 1.93 19 300833 浩洋股份 500,325 40,541,334.75 1.86 20 301129 瑞纳智能 477,039 40,395,662.52 1.86 21 688665 四方光电 206,920 37,084,202.40 1.70 22 605369 拱东医疗 258,700 37,069,123.00 1.70 23 600741 华域汽车 1,271,211 35,975,271.30 1.65 24 603662 柯力传感 1,433,500 33,973,950.00 1.56 25 002541 鸿路钢构 629,200 33,687,368.00 1.55 26 605068 明新旭腾 931,641 33,678,822.15 1.55 27 002392 北京利尔 6,327,700 31,891,608.00 1.47 28 003025 思进智能 934,800 31,399,932.00 1.44 29 300811 铂科新材 303,100 29,788,668.00 1.37 30 300620 光库科技 536,818 27,651,495.18 1.27 31 688020 方邦股份 296,769 27,050,494.35 1.24 32 688121 卓然股份 688,908 26,488,512.60 1.22 33 688103 国力股份 369,705 25,757,347.35 1.18 34 603683 晶华新材 1,747,740 24,066,379.80 1.11 35 002130 沃尔核材 2,757,200 22,746,900.00 1.05 36 603067 振华股份 1,904,600 21,026,784.00 0.97 37 002852 道道全 1,247,700 20,898,975.00 0.96 38 002724 海洋王 1,275,100 20,847,885.00 0.96 39 300729 乐歌股份 702,200 20,644,680.00 0.95 40 300185 通裕重工 4,782,600 17,217,360.00 0.79 41 300752 隆利科技 471,189 16,373,817.75 0.75 42 600529 山东药玻 343,800 15,092,820.00 0.69 43 688355 明志科技 428,922 14,343,151.68 0.66 44 605168 三人行 84,300 14,245,857.00 0.65 45 002533 金杯电工 1,416,000 12,191,760.00 0.56 46 002706 良信股份 504,800 8,995,536.00 0.41 47 300587 天铁股份 415,569 8,298,912.93 0.38 48 301037 保立佳 218,130 5,481,606.90 0.25 49 688089 嘉必优 79,411 4,879,011.84 0.22 50 301002 崧盛股份 56,041 3,015,005.80 0.14 51 688786 悦安新材 31,760 1,797,933.60 0.08 52 688232 新点软件 13,934 585,088.66 0.03 53 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.02 54 688151 华强科技 12,238 413,889.16 0.02 55 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.02 56 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01 57 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.01 58 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.01 59 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.01 60 688257 新锐股份 2,899 177,128.90 0.01 61 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.01 62 688265 南模生物 2,374 166,298.70 0.01 63 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.01 64 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.01 65 688210 统联精密 2,218 91,958.28 0.00 66 301177 迪阿股份 753 87,408.24 0.00 67 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 68 301087 可孚医疗 535 40,306.90 0.00 69 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 70 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 71 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00 72 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 73 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00 74 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 75 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 76 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 77 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 78 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 79 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 80 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 81 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 82 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 83 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 84 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 85 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 86 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 87 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 88 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 89 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 90 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 91 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 92 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 93 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 94 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 95 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 96 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 97 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 98 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 99 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 100 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 101 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 102 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 103 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 104 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 105 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 106 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 107 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 108 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 109 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 110 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 111 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002049 紫光国微 137,999,986.33 335.27 2 603639 海利尔 93,546,511.97 227.27 3 601058 赛轮轮胎 93,445,482.20 227.03 4 000733 振华科技 91,429,600.50 222.13 5 002402 和而泰 84,106,195.49 204.34 6 600984 建设机械 83,141,259.45 201.99 7 002271 东方雨虹 77,183,508.84 187.52 8 300037 新宙邦 73,356,846.88 178.22 9 000301 东方盛虹 72,686,182.86 176.59 10 603859 能科科技 66,598,335.07 161.80 11 603181 皇马科技 63,522,733.23 154.33 12 301029 怡合达 61,745,356.21 150.01 13 002541 鸿路钢构 58,478,379.33 142.07 14 300752 隆利科技 55,080,392.74 133.82 15 002595 豪迈科技 52,954,087.25 128.65 16 300035 中科电气 51,778,634.00 125.80 17 688199 久日新材 51,325,612.45 124.70 18 603986 兆易创新 48,673,720.21 118.25 19 603855 华荣股份 47,573,275.40 115.58 20 605166 聚合顺 47,092,434.02 114.41 21 002179 中航光电 46,477,003.00 112.92 22 300750 宁德时代 46,364,429.00 112.64 23 300185 通裕重工 46,235,155.00 112.33 24 688323 瑞华泰 45,758,523.52 111.17 25 002241 歌尔股份 42,606,833.93 103.51 26 300870 欧陆通 42,348,131.99 102.89 27 301031 中熔电气 42,344,569.67 102.88 28 300811 铂科新材 40,873,055.64 99.30 29 605066 天正电气 40,231,660.00 97.74 30 301129 瑞纳智能 38,074,941.09 92.50 31 002825 纳尔股份 37,927,948.43 92.15 32 300909 汇创达 37,900,868.35 92.08 33 603662 柯力传感 36,384,311.93 88.40 34 300777 中简科技 36,048,566.18 87.58 35 300833 浩洋股份 35,650,296.06 86.61 36 002812 恩捷股份 35,459,989.00 86.15 37 601222 林洋能源 34,842,522.65 84.65 38 688665 四方光电 34,654,339.15 84.19 39 600741 华域汽车 34,530,579.27 83.89 40 603067 振华股份 32,973,494.52 80.11 41 300620 光库科技 32,810,257.40 79.71 42 000875 吉电股份 32,333,210.23 78.55 43 688639 华恒生物 32,099,573.27 77.99 44 002392 北京利尔 31,999,083.00 77.74 45 003025 思进智能 31,066,415.07 75.48 46 688121 卓然股份 30,822,834.82 74.88 47 688103 国力股份 30,645,586.75 74.45 48 688020 方邦股份 29,547,767.12 71.79 49 600323 瀚蓝环境 29,540,398.24 71.77 50 002922 伊戈尔 29,061,615.70 70.61 51 605068 明新旭腾 28,128,480.40 68.34 52 002233 塔牌集团 26,432,610.26 64.22 53 688272 富吉瑞 26,268,644.35 63.82 54 605369 拱东医疗 26,220,452.40 63.70 55 603683 晶华新材 25,499,494.60 61.95 56 002130 沃尔核材 24,423,351.60 59.34 57 002885 京泉华 23,732,238.50 57.66 58 002724 海洋王 21,764,563.90 52.88 59 002852 道道全 21,121,972.38 51.32 60 300729 乐歌股份 21,062,812.46 51.17 61 300969 恒帅股份 20,846,706.59 50.65 62 002937 兴瑞科技 20,583,197.40 50.01 63 000683 远兴能源 19,659,620.00 47.76 64 002487 大金重工 18,923,326.00 45.97 65 603886 元祖股份 16,734,505.00 40.66 66 002533 金杯电工 15,654,883.00 38.03 67 688355 明志科技 14,320,598.81 34.79 68 600529 山东药玻 13,378,197.00 32.50 69 002706 良信股份 13,181,480.00 32.02 70 605168 三人行 12,542,326.62 30.47 71 688002 睿创微纳 11,707,169.36 28.44 72 605186 健麾信息 11,229,387.65 27.28 73 601677 明泰铝业 9,657,896.68 23.46 74 301035 润丰股份 7,136,573.00 17.34 75 603367 辰欣药业 6,621,871.98 16.09 76 002092 中泰化学 6,287,977.00 15.28 77 300587 天铁股份 6,106,854.54 14.84 78 301037 保立佳 5,755,504.05 13.98 79 300990 同飞股份 5,004,533.00 12.16 80 301002 崧盛股份 4,613,629.11 11.21 81 688800 瑞可达 4,610,039.47 11.20 82 300812 易天股份 4,403,417.80 10.70 83 688092 爱科科技 4,340,371.72 10.55 84 688089 嘉必优 4,205,084.26 10.22 85 002497 雅化集团 4,016,550.00 9.76 86 301028 东亚机械 3,651,664.00 8.87 87 300718 长盛轴承 3,223,926.70 7.83 88 688235 百济神州 3,192,345.00 7.76 89 688021 奥福环保 2,890,064.81 7.02 90 300319 麦捷科技 2,613,693.57 6.35 91 688793 倍轻松 2,508,977.80 6.10 92 300515 三德科技 2,423,230.00 5.89 93 300421 力星股份 2,335,231.67 5.67 94 688607 康众医疗 2,264,943.89 5.50 95 605056 咸亨国际 2,218,226.29 5.39 96 688786 悦安新材 2,201,997.06 5.35 97 002823 凯中精密 1,948,431.00 4.73 98 02883 中海油田服务 1,935,681.73 4.70 99 603938 三孚股份 1,909,071.00 4.64 100 02382 舜宇光学科技 1,902,999.93 4.62 101 000893 亚钾国际 1,873,912.00 4.55 102 00700 腾讯控股 1,631,184.57 3.96 103 688595 芯海科技 1,554,103.33 3.78 104 300215 电科院 1,373,740.00 3.34 105 002539 云图控股 1,363,995.00 3.31 106 00941 中国移动 1,356,175.00 3.29 107 688680 海优新材 1,271,086.99 3.09 108 000877 天山股份 1,253,069.00 3.04 109 300680 隆盛科技 1,251,377.00 3.04 110 300530 *ST 达志 1,226,686.75 2.98 111 00175 吉利汽车 1,179,159.26 2.86 112 600309 万华化学 1,131,202.00 2.75 113 003043 华亚智能 1,130,328.00 2.75 114 002353 杰瑞股份 1,061,710.46 2.58 115 02899 紫金矿业 1,054,831.46 2.56 116 300910 瑞丰新材 1,042,389.00 2.53 117 03690 美团-W 1,032,497.15 2.51 118 603657 春光科技 1,032,140.80 2.51 119 01812 晨鸣纸业 1,019,319.16 2.48 120 603650 彤程新材 961,995.00 2.34 121 002614 奥佳华 961,455.00 2.34 122 600563 法拉电子 886,200.00 2.15 123 301177 迪阿股份 879,405.12 2.14 124 688686 奥普特 868,619.16 2.11 125 300986 志特新材 861,854.00 2.09 126 002833 弘亚数控 823,452.18 2.00 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000301 东方盛虹 62,485,235.06 151.81 2 301031 中熔电气 49,469,091.49 120.19 3 603986 兆易创新 46,943,479.11 114.05 4 002825 纳尔股份 46,775,052.80 113.64 5 002179 中航光电 45,675,649.00 110.97 6 300750 宁德时代 43,783,504.00 106.37 7 300035 中科电气 40,196,377.76 97.66 8 688639 华恒生物 38,933,148.27 94.59 9 002049 紫光国微 38,013,335.98 92.35 10 300752 隆利科技 37,177,362.44 90.32 11 300777 中简科技 36,120,265.35 87.75 12 002922 伊戈尔 33,238,757.50 80.75 13 002541 鸿路钢构 32,988,406.60 80.15 14 000875 吉电股份 32,698,862.00 79.44 15 300909 汇创达 32,377,582.38 78.66 16 002487 大金重工 32,137,786.59 78.08 17 601222 林洋能源 31,421,569.08 76.34 18 002812 恩捷股份 31,226,957.83 75.87 19 605066 天正电气 31,135,389.00 75.64 20 601058 赛轮轮胎 31,028,854.69 75.39 21 688272 富吉瑞 28,110,984.11 68.30 22 002233 塔牌集团 28,085,188.83 68.23 23 002885 京泉华 27,366,132.50 66.49 24 300969 恒帅股份 26,756,554.16 65.01 25 002937 兴瑞科技 24,370,421.60 59.21 26 300185 通裕重工 23,837,753.00 57.91 27 600323 瀚蓝环境 23,317,560.61 56.65 28 300811 铂科新材 22,601,540.76 54.91 29 603639 海利尔 21,175,729.04 51.45 30 002402 和而泰 19,155,797.00 46.54 31 300037 新宙邦 16,959,423.00 41.20 32 300620 光库科技 15,940,855.50 38.73 33 000683 远兴能源 15,780,879.89 38.34 34 601677 明泰铝业 14,979,503.00 36.39 35 000733 振华科技 14,170,228.00 34.43 36 603886 元祖股份 14,099,467.00 34.25 37 688002 睿创微纳 13,674,899.47 33.22 38 605186 健麾信息 13,084,904.74 31.79 39 688103 国力股份 12,206,386.78 29.66 40 603067 振华股份 11,444,637.44 27.80 41 300870 欧陆通 8,336,971.62 20.25 42 002092 中泰化学 7,909,752.78 19.22 43 301035 润丰股份 7,277,600.48 17.68 44 603367 辰欣药业 6,150,772.92 14.94 45 300990 同飞股份 6,071,538.60 14.75 46 002706 良信股份 5,892,416.00 14.32 47 002497 雅化集团 4,947,657.68 12.02 48 688800 瑞可达 4,947,336.28 12.02 49 301028 东亚机械 4,655,866.00 11.31 50 688092 爱科科技 4,352,993.81 10.58 51 688021 奥福环保 4,078,296.62 9.91 52 002533 金杯电工 4,048,215.56 9.84 53 300718 长盛轴承 3,502,795.21 8.51 54 300421 力星股份 3,306,219.00 8.03 55 300812 易天股份 3,214,851.20 7.81 56 603855 华荣股份 2,966,535.00 7.21 57 601233 桐昆股份 2,686,862.45 6.53 58 600984 建设机械 2,651,774.00 6.44 59 300515 三德科技 2,645,917.00 6.43 60 688235 百济神州 2,578,581.61 6.26 61 603938 三孚股份 2,559,526.00 6.22 62 002884 凌霄泵业 2,438,967.00 5.93 63 002833 弘亚数控 2,414,425.82 5.87 64 300699 光威复材 2,344,446.76 5.70 65 002539 云图控股 2,329,430.00 5.66 66 600426 华鲁恒升 2,298,635.00 5.58 67 300319 麦捷科技 2,205,864.00 5.36 68 300638 广和通 2,174,463.00 5.28 69 603666 亿嘉和 2,079,622.44 5.05 70 002271 东方雨虹 2,055,550.00 4.99 71 002823 凯中精密 1,967,318.00 4.78 72 688607 康众医疗 1,961,541.48 4.77 73 600409 三友化工 1,938,041.00 4.71 74 000893 亚钾国际 1,935,486.00 4.70 75 02883 中海油田服务 1,912,075.92 4.65 76 688793 倍轻松 1,876,549.37 4.56 77 688595 芯海科技 1,834,153.35 4.46 78 605056 咸亨国际 1,810,248.22 4.40 79 002001 新和成 1,763,896.00 4.29 80 02382 舜宇光学科技 1,686,939.10 4.10 81 300920 润阳科技 1,491,534.00 3.62 82 00700 腾讯控股 1,454,392.73 3.53 83 002130 沃尔核材 1,413,302.00 3.43 84 688665 四方光电 1,402,292.84 3.41 85 300680 隆盛科技 1,390,254.40 3.38 86 603650 彤程新材 1,380,253.00 3.35 87 003043 华亚智能 1,378,585.00 3.35 88 000877 天山股份 1,309,527.00 3.18 89 00941 中国移动 1,294,470.35 3.14 90 688355 明志科技 1,278,211.53 3.11 91 600309 万华化学 1,201,335.00 2.92 92 300530 *ST 达志 1,176,724.00 2.86 93 300215 电科院 1,174,666.00 2.85 94 688680 海优新材 1,121,665.58 2.73 95 300910 瑞丰新材 1,102,800.00 2.68 96 603657 春光科技 1,096,153.00 2.66 97 600563 法拉电子 1,067,799.00 2.59 98 00175 吉利汽车 1,062,707.67 2.58 99 01812 晨鸣纸业 1,050,504.42 2.55 100 688686 奥普特 1,020,543.12 2.48 101 002353 杰瑞股份 1,018,402.00 2.47 102 688087 英科再生 969,990.76 2.36 103 301177 迪阿股份 942,009.52 2.29 104 002724 海洋王 880,124.80 2.14 105 002614 奥佳华 878,903.00 2.14 106 300919 中伟股份 864,549.00 2.10 107 03690 美团-W 833,359.52 2.02 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,108,139,364.72 卖出股票收入（成交）总额 1,353,157,205.04 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 533,083.64 2 应收证券清算款 23,883,394.37 3 应收股利 - 4 应收利息 32,686.69 5 应收申购款 14,589,920.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,039,084.91 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 宝 盈 国 家 安 全 沪 港 16,167 65,659.74 636,904,229.80 60.00% 424,616,837.78 40.00% 深股票 A 宝 盈 国 家 安 全 沪 港 1,725 64,088.72 90,959,740.74 82.28% 19,593,306.12 17.72% 深股票 C 合计 17,892 65,508.28 727,863,970.54 62.10% 444,210,143.90 37.90% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有 宝盈国家安全沪港深股票 A 3,973,020.77 0.3743% 从业人员持有本 宝盈国家安全沪港深股票 C 29.30 0.0000% 基金 合计 3,973,050.07 0.3390% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 宝盈国家安全沪港深股票 A >100 基金投资和研究部门负 宝盈国家安全沪港深股票 C 0 责人持有本开放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有本 宝盈国家安全沪港深股票 A 10~50 开放式基金 宝盈国家安全沪港深股票 C 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈国家安全沪港 宝盈国家安全沪港 深股票 A 深股票 C 基金合同生效日（2016 年 1 月 20 日）基金 291,448,737.30 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 36,543,667.48 - 本报告期基金总申购份额 1,231,821,195.51 120,194,492.90 减:本报告期基金总赎回份额 206,843,795.41 9,641,446.04 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 1,061,521,067.58 110,553,046.86 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 50,000 元，目前事务所为第 6 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 渤海证券 1 2,624,292,668.10 59.05% 2,391,520.25 59.20% - 天风证券 2 907,220,156.97 20.41% 826,767.64 20.47% - 中泰证券 1 496,794,904.39 11.18% 452,721.37 11.21% - 长城证券 1 183,441,784.48 4.13% 164,525.56 4.07% - 海通证券 3 85,812,236.25 1.93% 78,201.29 1.94% - 中信证券 1 82,956,447.66 1.87% 75,596.25 1.87% - 长江证券 1 38,979,827.29 0.88% 27,726.32 0.69% - 兴业证券 1 13,286,785.56 0.30% 12,108.28 0.30% - 平安证券 1 4,516,965.64 0.10% 4,116.34 0.10% - 招商证券 1 4,243,388.09 0.10% 3,866.38 0.10% - 华创证券 1 2,773,831.16 0.06% 2,527.78 0.06% - 东兴证券 1 - - - - - 国泰君安证 1 - - - - - 券 华泰证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中信证券（华 2 - - - - - 南） 东北证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）本报告期内无新租交易单元。 （2）本报告期内退租西南证券深圳交易单元一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 渤海证券 - - - - - - 天风证券 484,612.00 30.12% - - - - 中泰证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 长江证券 639,383.40 39.74% - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 招商证券 485,000.00 30.14% - - - - 华创证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国泰君安证 - - - - - - 券 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中信证券（华 - - - - - - 南） 东北证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 上海证券报,本基金管 1 券投资基金限制大额申购、转换转 理人网站,中国证券会 2021 年 12 月 31 日 入、定期定额投资业务公告 基金电子披露网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于参加中 证券时报,中国证券报, 2 国工商银行电子银行基金申购费率 本基金管理人网站,中 2021 年 12 月 27 日 优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于旗下基 上海证券报,证券日报, 金参加中国工商银行股份有限公司 证券时报,中国证券报, 3 “2022倾心回馈”基金定投优惠活 本基金管理人网站,中 2021 年 12 月 27 日 动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于新增腾 上海证券报,证券时报, 4 安基金为旗下部分基金代销机构的 中国证券报,本基金管 2021 年 12 月 15 日 公告 理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 关于宝盈国家安全战略沪港深股票 上海证券报,本基金管 5 型证券投资基金增加华泰证券股份 理人网站,中国证券会 2021 年 12 月 10 日 有限公司为代销机构的公告 基金电子披露网站 6 宝盈基金管理有限公司关于旗下基 上海证券报,证券日报, 2021 年 12 月 8 日 金持有的停牌股票采用指数收益法 证券时报,中国证券报, 进行估值的提示性公告 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 关于新增京东肯特瑞财富投资管理 上海证券报,证券日报, 7 有限公司为旗下部分基金代销机构 证券时报,本基金管理 2021 年 12 月 3 日 的公告 人网站,中国证券会基 金电子披露网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于旗下基 证券时报,中国证券报, 8 金参加国信证券股份有限公司手续 本基金管理人网站,中 2021 年 12 月 2 日 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 9 券投资基金更新招募说明书 国证券会基金电子披露 2021 年 11 月 25 日 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 10 券投资基金（宝盈国家安全沪港深 国证券会基金电子披露 2021 年 11 月 25 日 股票 A 份额）基金产品资料概要（更 网站 新） 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 11 券投资基金（宝盈国家安全沪港深 国证券会基金电子披露 2021 年 11 月 25 日 股票 C 份额）基金产品资料概要（更 网站 新） 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于北京分 证券时报,中国证券报, 12 公司负责人变更的公告 本基金管理人网站,中 2021 年 10 月 30 日 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 13 券投资基金 2021 年第 3 季度报告 国证券会基金电子披露 2021 年 10 月 27 日 网站 宝盈基金管理有限公司旗下 49 只 上海证券报,证券日报, 14 基金2021年第3季度报告提示性公 证券时报,中国证券报 2021 年 10 月 27 日 告 宝盈基金管理有限公司关于新增北 上海证券报,证券日报, 京创金启富基金销售有限公司为旗 证券时报,中国证券报, 15 下基金代销机构及参与相关费率优 本基金管理人网站,中 2021 年 9 月 30 日 惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 16 券投资基金（宝盈国家安全沪港深 国证券会基金电子披露 2021 年 9 月 24 日 股票 A 份额）基金产品资料概要（更 网站 新） 17 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 2021 年 9 月 24 日 券投资基金（宝盈国家安全沪港深 国证券会基金电子披露 股票 C 份额）基金产品资料概要（更 网站 新） 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 18 券投资基金更新招募说明书 国证券会基金电子披露 2021 年 9 月 24 日 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 19 券投资基金基金合同 国证券会基金电子披露 2021 年 9 月 24 日 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 20 券投资基金托管协议 国证券会基金电子披露 2021 年 9 月 24 日 网站 关于宝盈国家安全战略沪港深股票 上海证券报,本基金管 21 型证券投资基金增设 C 类基金份额 理人网站,中国证券会 2021 年 9 月 17 日 及调整基金份额净值精度并修改基 基金电子披露网站 金合同、托管协议的公告 宝盈基金管理有限公司关于增加西 上海证券报,证券日报, 部证券股份有限公司为旗下基金代 证券时报,中国证券报, 22 销机构及参与相关费率优惠活动的 本基金管理人网站,中 2021 年 9 月 3 日 公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于新增众 上海证券报,证券日报, 惠基金销售有限公司为旗下基金代 证券时报,中国证券报, 23 销机构及参与相关费率优惠活动的 本基金管理人网站,中 2021 年 9 月 3 日 公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于宜信普 上海证券报,证券日报, 泽（北京）基金销售有限公司为旗 证券时报,中国证券报, 24 下基金代销机构及参与相关费率优 本基金管理人网站,中 2021 年 9 月 3 日 惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 25 券投资基金 2021 年中期报告 国证券会基金电子披露 2021 年 8 月 31 日 网站 26 宝盈基金管理有限公司旗下 48 只 上海证券报,证券日报, 2021 年 8 月 31 日 基金 2021 年中期报告提示性公告 证券时报,中国证券报 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于旗下基 证券时报,中国证券报, 27 金参加长城证券股份有限公司手续 本基金管理人网站,中 2021 年 8 月 16 日 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于新增财 上海证券报,证券日报, 28 咨道信息技术有限公司为旗下基金 证券时报,中国证券报, 2021 年 8 月 13 日 代销机构及参与相关费率优惠活动 本基金管理人网站,中 的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于新增上 上海证券报,证券日报, 海爱建基金销售有限公司为旗下基 证券时报,中国证券报, 29 金代销机构及参与相关费率优惠活 本基金管理人网站,中 2021 年 8 月 13 日 动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于旗下基 证券时报,中国证券报, 30 金参加招商证券股份有限公司手续 本基金管理人网站,中 2021 年 8 月 13 日 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 31 券投资基金 2021 年第 2 季度报告 国证券会基金电子披露 2021 年 7 月 21 日 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于设立北 证券时报,中国证券报, 32 京分公司的公告 本基金管理人网站,中 2021 年 7 月 21 日 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司旗下 48 只 上海证券报,证券日报, 33 基金2021年第2季度报告提示性公 证券时报,中国证券报 2021 年 7 月 21 日 告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基 上海证券报,证券日报, 金参加交通银行股份有限公司基金 证券时报,中国证券报, 34 申购及定期定额投资手续费率优惠 本基金管理人网站,中 2021 年 6 月 29 日 活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 35 券投资基金 2021 年第 1 季度报告 国证券会基金电子披露 2021 年 4 月 22 日 网站 宝盈基金管理有限公司旗下 46 只 上海证券报,证券日报, 36 基金2021年第1季度报告提示性公 证券时报,中国证券报 2021 年 4 月 22 日 告 宝盈基金管理有限公司关于新增北 上海证券报,证券日报, 京度小满基金销售有限公司为旗下 证券时报,中国证券报, 37 基金代销机构及参与相关费率优惠 本基金管理人网站,中 2021 年 4 月 16 日 活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于旗下部 证券时报,中国证券报, 38 分基金修改基金合同、托管协议有 本基金管理人网站,中 2021 年 4 月 15 日 关条款的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于新增玄 上海证券报,证券日报, 元保险代理有限公司为旗下基金代 证券时报,中国证券报, 39 销机构及参与相关费率优惠活动的 本基金管理人网站,中 2021 年 4 月 13 日 公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 40 券投资基金 2020 年年度报告 国证券会基金电子披露 2021 年 3 月 31 日 网站 41 宝盈基金管理有限公司旗下 45 只 上海证券报,证券日报, 2021 年 3 月 31 日 基金 2020 年年度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 宝盈基金管理有限公司关于增加中 上海证券报,证券日报, 邮证券股份有限公司为旗下基金代 证券时报,中国证券报, 42 销机构及参与相关费率优惠活动的 本基金管理人网站,中 2021 年 3 月 19 日 公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于旗下基 证券时报,中国证券报, 43 金参加国泰君安证券股份有限公司 本基金管理人网站,中 2021 年 2 月 4 日 手续费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增中 证券时报,中国证券报, 44 信期货有限公司为旗下基金代销机 本基金管理人网站,中 2021 年 2 月 4 日 构及参与相关费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于参加信 证券时报,中国证券报, 45 达证券股份有限公司费率优惠的公 本基金管理人网站,中 2021 年 2 月 2 日 告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于网上直 证券时报,中国证券报, 46 销平台“招商银行一网通”渠道费 本基金管理人网站,中 2021 年 1 月 29 日 率优惠的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型证 本基金管理人网站,中 47 券投资基金 2020 年第 4 季度报告 国证券会基金电子披露 2021 年 1 月 22 日 网站 宝盈基金管理有限公司旗下 45 只 上海证券报,证券日报, 48 基金2020年第4季度报告提示性公 证券时报,中国证券报 2021 年 1 月 22 日 告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金注册的文件。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 13.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日