宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现 ...... 9 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 38 7.1 期末基金资产组合情况...... 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43 7.12 投资组合报告附注...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46 10.4 基金投资策略的改变...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46 10.8 其他重大事件 ...... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 50 §12 备查文件目录...... 50 12.1 备查文件目录 ...... 50 12.2 存放地点...... 50 12.3 查阅方式...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 基金主代码 001877 交易代码 001877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,472,190.45 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司 投资目标 证券，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越 业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资 策略四部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观 经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实 施积极的大类资产配置策略，并在本合同约定的投资 比例范围内制定并适时调整内地和香港（港股通标的 股票）两地股票配置比例。 （二）股票投资策略 本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主 要分布在以下领域： （1）国防安全相关的军工及其 投资策略 上、下游领域，包括航海、航空、航天、兵器、核工 业等； （2）能源安全相关的常规能源、新能源、环 境保护及其上、下游领域，包括石油开采、采掘服务、 石油化工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、环 保 工程及服务等；（3）信息安全相关的电子信息技 术及其上、下游领域，包括通讯设备、计算机、电子 元器件等。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展 阶段中不同的驱动因素，有效结合国家政策导向，分 析各子板块成长空间、盈利周期、竞争格局和行业估 值水平，通过对各指标的深入研究，动态调整股票资 产在各细分子板块间的配置。本基金在行业配置的基 础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选 出国家安全战略主题的优质上市公司进行投资。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率 预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转 换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募 债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种， 通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股 指期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率 ×15%+中债综合指数收益率×20%。 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中 高收益/风险特征的基金。 本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内 证券市场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下 因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度 以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限 于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可 能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 风险收益特征 率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额 度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风 险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港 休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时 卖出，可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来 的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则 带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差 异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基 金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变 化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金 资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张磊 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66594319 电子邮箱 zhangl@byfunds.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95566 传真 0755-83515599 010-66594942 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市西城区复兴门内大街 1 报业大厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街 1 一路 115 号投行大厦 10 层 号 邮政编码 518034 100818 法定代表人 马永红 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.byfunds.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 4,543,029.82 本期利润 8,077,943.45 加权平均基金份额本期利润 0.3065 本期加权平均净值利润率 24.86% 本期基金份额净值增长率 25.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 8,486,467.88 期末可供分配基金份额利润 0.3616 期末基金资产净值 33,137,739.08 期末基金份额净值 1.412 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 41.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.65% 1.16% -1.54% 0.60% 8.19% 0.56% 过去三个月 21.62% 1.09% 2.62% 0.73% 19.00% 0.36% 过去六个月 25.40% 1.57% 1.26% 1.00% 24.14% 0.57% 过去一年 34.09% 1.77% 20.60% 1.00% 13.49% 0.77% 过去三年 75.40% 1.64% 35.07% 1.04% 40.33% 0.60% 自基金合同 41.20% 1.48% 51.54% 0.92% -10.34% 0.56% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿 阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混 合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝 盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥 泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭 纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能 股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合四十 八只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支 经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券 和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金 经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造 丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、宝盈优 陈金伟先生，北京大学金融学硕 势产业灵活配置 士。曾任中国人寿资产管理有限 混合型证券投资 2020 年 11 月 21 公司研究员，2015 年 2 月加入宝 陈金伟 基金、宝盈新兴 日 - 7 年 盈基金管理有限公司，历任研究 产业灵活配置混 员、基金经理助理、投资经理。 合型证券投资基 中国国籍，证券投资基金从业人 金基金经理 员资格。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2021 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 参考学习优秀同行的一季度持仓，我们发现今年上半年的有效策略有两个，第一是市值下沉，第二是景气外溢；今年年初主要矛盾为景气赛道优秀龙头公司估值偏高，而市场选择了两个方向，一为市值下沉（景气赛道龙头估值偏高，转而寻找细分行业隐形冠军），二为景气外溢（景气赛道龙头估值偏高，但是景气度持续，转而寻找景气行业二线弹性公司）。我们认为这两种策略都是非常合理也是非常遵循基本面变化轨迹的，核心都是在不断平衡企业成长性和性价比。总结我们上半年，我们抓住了第一类机会，但是错过了第二类机会。这与我们的价值观相关，我们认为评价一个公司的主要标准就是是否超越同行，同时我们也承认在景气赛道跟踪方面存在欠缺，也因此错过了第二类机会。 绝大部分基于基本面的投资大体可以分为三个要素：估值、景气度、公司质地。对应的是深度价值策略、基于基本面景气度的趋势（产业趋势）投资、以及成长投资策略，假设每个投资者总共有 100 分，需要将 100 分分配给这三个要素。极度看重产业趋势的投资者，会把大部分分数给产业趋势，选出来的标的多属于新兴行业；深度价值投资者会特别看重估值的重要性；成长投资策略会特别强调好生意好公司、长坡厚雪以及优秀管理层的重要性。从我们的角度，我们愿意把 50 分给好公司，40 分给低估值，10 分给景气度（产业趋势）。 首先，我们是成长股投资，投资的是扩张的行业和公司（不是看中当期分红的公用事业或者资源类公司），并且我们相信优秀公司的力量，只不过我们对于优秀公司的定义不限于核心资产，所有治理结构完善，对小股东相对友好、在细分行业内具有竞争力，行业天花板没有见顶并且持续扩张的公司都在我们的选股范围中。如果把好公司的标准简化，那就是两个维度：胜负已分、空间尚存。 其次，我们比较看重估值的重要性，估值的重要性在于即使判断出现失误，损失也是有限的，高估值意味着苛刻的假设，这些假设在长时间看来未必是能够实现的，尤其是时间越长，看错的可能性就越大，我们比较看重估值也是认识到自身研究的局限性，接受自己的不完美。 再次，我们认同产业趋势的价值，产业趋势意味着增量市场空间，在增量市场下，企业更有可能实现扩张避免陷入内卷，但产业趋势确定性不等同于公司的确定性，尤其是确定的产业趋势会带来确定的供给增加，确定的供给增加会冲击现有公司的确定性，因此我们把产业趋势放在相对靠后的位置。 以上三者是有顺序的，我们的顺序是好公司、低估值、产业趋势，分配权重是 50%、40%、10%。 在选股策略上，我们是完全的自下而上，采用的是“翻石头”的策略，因此很难笼统地说看好什么行业，因为在中国巨大的市场和复杂的产业结构中，每个行业都存在机会，我们认为建材行业和新能源行业优秀公司的差异远远小于新能源行业内部优秀公司和不优秀公司的差异；同时每个行业也都有风险，尤其是当高估值和高景气并存的情况下，因此我们也不会重压某些赛道，我们一直认为高估值本身并不可怕，但是我们对于某些赛道的研究不足以支撑我们重仓这些高估值的公司，核心还是我们的研究是有局限性的，需要加强。因此如果用自下而上的方式选出的公司集中于某些行业的时候，我们甚至会刻意做适当分散。 我们的持仓看似分散，但实际并非无章可循，无论是大市值还是小市值，传统行业还是新兴行业，我们都是用同一把尺子在衡量。我们的框架里最主要关注的就是两点：一是企业是否在以一个较快且较持续的速度长大。二是我们的买入价格。至于它处在什么样的赛道上只是我们关注的众多因素之一，并且不是最重点的。展望未来，以一年时间维度，我们将主要在以下这些领域 继续“翻石头”： 1. 近几年创业板、科创板上市的“真科创”公司。在我们过往的框架中，我们比较规避上市时间不长的公司，第一个原因是历史可追溯信息较少，第二个原因是我认为一个企业的上市时间是一个一二级市场博弈的过程，我们见到太多公司是在第一成长曲线遇到瓶颈的时点选择上市，对于这些公司，我们往往不能分享到其成长最快的阶段，二级市场投资者往往是用一个风投的估值买入一个接近成熟期的公司。而最近两年科创板和创业板上市的一些公司收入体量在以往的制度下可能都不具备上市条件，而对我们而言，这些公司能比较早上市，给了我们在更早期分享他们成长的机会。尤其我们欣喜的看到，越来越多偏中上游，具有真正硬核技术的科技类公司上市，这是产业转移的必然，也是我们的幸运。这些公司或许现在体量不大，但是业务具有较强横向/纵向延展性，我们有理由相信这类公司有可能在未来实现非线性增长。 2. 具有“降维打击”属性的公司。虽然我们持仓中有很多中小市值公司，但是我们非常认同买行业龙头的观点。只不过我们认为行业龙头不一定等于市值最大的公司，而是组织制度或经营策略上具有降维打击属性的公司。这类公司在传统行业和新兴行业都能找到。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.412 元；本报告期基金份额净值增长率为 25.40%，业绩 比较基准收益率为 1.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，任何一个基金组合在短期内排名相对靠前，在某种程度上都有 beta 的因素，也就是我们的组合必然暴露在某些风险下。举例来说，如果银行板块表现好，那么超配银行的组合就会获得短期较好的回报。我们从不主动寻求获取 beta 收益，但并不抗拒获取 beta 收益，只不过我们需要区分收益多大因素来自于我们的主动选股也就是 alpha 因素，多大因素来自于市场风格也就是 beta 因素，因为前者是我们能够主动把握的，而后者是我们被动承担的。我们的组合从行业和个股角度是偏分散的，因此没有暴露太多行业层面的 beta，所以我们也在反思我们的组合暴露在哪些非行业风险下。 我们猜测的原因如下：我们持仓公司整体偏中小市值，中小市值选股整体在经济上行期胜率会提升，而在下行期胜率会下降。其原因在于，小公司相比于大公司盈利稳定性偏弱，这是一把双刃剑，经济下行期，大公司盈利更稳定，而经济上行期，小公司业绩弹性更大，因此在经济下行期大公司的增长会显得格外稀缺，而上行期大家又会关注小公司的弹性。市场情绪是难以猜测的，从股价表现看，在经济下行期，市场演绎的结果看起来是小公司都不行了，而上行期，市场演绎的结果看起来又像是大公司都落伍了。 由于我们是完全自下而上的策略，我们做以上猜测的目的并非是想判断宏观经济走势并基于此做风格轮动，而是时刻提醒自己组合暴露了哪些风险。我们希望我们买的小公司并非仅仅是由于经济周期上行带来的业绩弹性，而是能持续成长为大公司，跻身未来的“茅指数”；我们也希望我们买的大公司并非仅仅是由于经济周期下行使得其成长稳定性受到资金青睐，而是能不断突破自己的边际，实现“大象起舞”。 因此我们提醒投资者也提醒我们自己上半年的业绩具有偶然性，其中有我们主动选股的因素，但是和市场风格的因素关系也很大，前者是我们未来继续坚持并努力提高的方向，而后者并非我们能把握。展望未来一段时间，中小市值公司上半年系统性的估值修复使得他们的吸引力相比年初有所下降，也对我们选股提出了更高的要求，我们需要找到那种不仅仅受益于经济复苏，而是能持续成长的中小市值公司。同时部分行业中长期证明自身优秀的白马股因为各种因素下跌，使得这些公司对我们的吸引力也有所提升。在乐观的情绪中，我们要时刻保持清醒，在悲观的情绪中，我们要努力看到乐观的一面。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,924,199.39 3,882,819.38 结算备付金 40,205.56 471,717.92 存出保证金 16,497.74 26,052.69 交易性金融资产 6.4.7.2 31,325,044.90 38,524,231.00 其中：股票投资 30,685,853.20 38,524,231.00 基金投资 - - 债券投资 639,191.70 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 18,437.69 658.52 应收股利 - - 应收申购款 235,611.35 28,449.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 33,559,996.63 42,933,929.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,101.00 1,221,961.99 应付赎回款 304,326.19 174,578.21 应付管理人报酬 39,468.26 52,588.03 应付托管费 6,578.03 8,764.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 30,839.13 135,427.32 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 39,944.94 180,179.45 负债合计 422,257.55 1,773,499.68 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 23,472,190.45 36,543,667.48 未分配利润 6.4.7.10 9,665,548.63 4,616,762.10 所有者权益合计 33,137,739.08 41,160,429.58 负债和所有者权益总计 33,559,996.63 42,933,929.26 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.412 元，基金份额总额 23,472,190.45 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 8,609,243.26 10,623,980.94 1.利息收入 8,077.98 25,444.25 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,149.95 25,444.25 债券利息收入 928.03 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,012,815.60 8,467,227.14 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,760,073.18 8,351,016.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -388.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 253,130.42 116,211.01 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 3,534,913.63 2,065,315.84 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 53,436.05 65,993.71 减：二、费用 531,299.81 895,696.07 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 242,219.32 473,388.64 2．托管费 6.4.10.2.2 40,369.85 78,898.09 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 205,424.78 280,494.64 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 43,285.86 62,914.70 三、利润总额（亏损总额以“-” 8,077,943.45 9,728,284.87 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 8,077,943.45 9,728,284.87 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 36,543,667.48 4,616,762.10 41,160,429.58 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 8,077,943.45 8,077,943.45 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -13,071,477.03 -3,029,156.92 -16,100,633.95 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 7,608,811.05 1,995,816.14 9,604,627.19 2.基金赎回款 -20,680,288.08 -5,024,973.06 -25,705,261.14 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 23,472,190.45 9,665,548.63 33,137,739.08 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 87,311,584.58 -8,094,380.52 79,217,204.06 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 9,728,284.87 9,728,284.87 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -30,854,314.00 1,368,427.05 -29,485,886.95 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 23,729,091.97 -39,228.55 23,689,863.42 2.基金赎回款 -54,583,405.97 1,407,655.60 -53,175,750.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 56,457,270.58 3,002,331.40 59,459,601.98 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1995 号《关于准予宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 291,375,943.50 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字（2016）第 075 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 20 日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为 291,448,737.30 元，份基金份额，其 中认购资金利息折合 72,793.80 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基 金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括：本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例不低于 80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无须说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 1,924,199.39 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 1,924,199.39 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 25,041,560.85 30,685,853.20 5,644,292.35 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 639,383.40 639,191.70 -191.70 银行间市场 - - - 合计 639,383.40 639,191.70 -191.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 25,680,944.25 31,325,044.90 5,644,100.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 143.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 18.10 应收债券利息 18,268.57 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 7.40 合计 18,437.69 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 30,839.13 银行间市场应付交易费用 - 合计 30,839.13 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付赎回费 273.36 应付证券出借违约金 - 预提费用 39,671.58 合计 39,944.94 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 36,543,667.48 36,543,667.48 本期申购 7,608,811.05 7,608,811.05 本期赎回(以"-"号填列) -20,680,288.08 -20,680,288.08 本期末 23,472,190.45 23,472,190.45 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,001,778.17 -2,385,016.07 4,616,762.10 本期利润 4,543,029.82 3,534,913.63 8,077,943.45 本期基金份额交易 -3,058,340.11 29,183.19 -3,029,156.92 产生的变动数 其中：基金申购款 2,131,432.09 -135,615.95 1,995,816.14 基金赎回款 -5,189,772.20 164,799.14 -5,024,973.06 本期已分配利润 - - - 本期末 8,486,467.88 1,179,080.75 9,665,548.63 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,012.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,673.84 其他 464.10 合计 7,149.95 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 72,880,631.01 减：卖出股票成本总额 68,120,557.83 买卖股票差价收入 4,760,073.18 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 490,182.86 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 485,000.00 成本总额 减：应收利息总额 5,570.86 买卖债券差价收入 -388.00 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 253,130.42 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 253,130.42 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,534,913.63 ——股票投资 3,535,105.33 ——债券投资 -191.70 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 3,534,913.63 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 48,114.92 基金转换费收入 5,321.13 合计 53,436.05 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 205,424.78 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 205,424.78 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 银行汇划费用 3,614.28 合计 43,285.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 基金公司”） 中国银行股份有限公司（以下简称“中国 基金托管人、基金销售机构 银行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 242,219.32 473,388.64 的管理费 其中：支付销售机构的客 101,694.42 198,569.10 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 40,369.85 78,898.09 的托管费 注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,924,199.39 4,012.01 9,035,681.85 23,997.31 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额 605287 德才股份 2021 年 6 2021年 7新股未 31.56 31.56 196 6,185.766,185.76 - 月 28 日 月 6 日 上市 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前 发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连 续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月 内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 639,191.70 - 合计 639,191.70 - 注：于 2021 年 6 月 30 日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,924,199.39 - - - 1,924,199.39 结算备付金 40,205.56 - - - 40,205.56 存出保证金 16,497.74 - - - 16,497.74 交易性金融资产 639,191.70 - - 30,685,853.20 31,325,044.90 应收利息 - - - 18,437.69 18,437.69 应收申购款 - - - 235,611.35 235,611.35 资产总计 2,620,094.39 - - 30,939,902.24 33,559,996.63 负债 应付证券清算款 - - - 1,101.00 1,101.00 应付赎回款 - - - 304,326.19 304,326.19 应付管理人报酬 - - - 39,468.26 39,468.26 应付托管费 - - - 6,578.03 6,578.03 应付交易费用 - - - 30,839.13 30,839.13 其他负债 - - - 39,944.94 39,944.94 负债总计 - - - 422,257.55 422,257.55 利率敏感度缺口 2,620,094.39 - - 30,517,644.69 33,137,739.08 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,882,819.38 - - - 3,882,819.38 结算备付金 471,717.92 - - - 471,717.92 存出保证金 26,052.69 - - - 26,052.69 交易性金融资产 - - - 38,524,231.00 38,524,231.00 应收利息 - - - 658.52 658.52 应收申购款 - - - 28,449.75 28,449.75 资产总计 4,380,589.99 - - 38,553,339.27 42,933,929.26 负债 应付证券清算款 - - - 1,221,961.99 1,221,961.99 应付赎回款 - - - 174,578.21 174,578.21 应付管理人报酬 - - - 52,588.03 52,588.03 应付托管费 - - - 8,764.68 8,764.68 应付交易费用 - - - 135,427.32 135,427.32 其他负债 - - - 180,179.45 180,179.45 负债总计 - - - 1,773,499.68 1,773,499.68 利率敏感度缺口 4,380,589.99 - - 36,779,839.59 41,160,429.58 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.93%(2020 年 12 月 31 日：本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有外汇资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例不低于 80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 30,685,853.20 92.60 38,524,231.00 93.60 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 30,685,853.20 92.60 38,524,231.00 93.60 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数收益率外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1. 沪深300指数收益率上升5% 2,004,833.21 1,785,996.41 2. 沪深300指数收益率下降5% -2,004,833.21 -785,996.41 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,685,853.20 91.44 其中：股票 30,685,853.20 91.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 639,191.70 1.90 其中：债券 639,191.70 1.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,964,404.95 5.85 8 其他各项资产 270,546.78 0.81 9 合计 33,559,996.63 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,452.00 0.04 B 采矿业 - - C 制造业 29,231,736.01 88.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供 42,344.01 0.13 应业 E 建筑业 6,185.76 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 5,856.00 0.02 业 J 金融业 114,195.42 0.34 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,272,084.00 3.84 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,685,853.20 92.60 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002724 海洋王 151,200 2,057,832.00 6.21 2 601677 明泰铝业 97,600 1,908,080.00 5.76 3 688002 睿创微纳 18,056 1,802,530.48 5.44 4 002402 和而泰 74,900 1,795,353.00 5.42 5 300421 力星股份 105,700 1,742,993.00 5.26 6 300587 天铁股份 75,900 1,703,955.00 5.14 7 002706 良信股份 73,310 1,652,407.40 4.99 8 688665 四方光电 11,333 1,542,987.95 4.66 9 300777 中简科技 33,900 1,531,602.00 4.62 10 000301 东方盛虹 72,900 1,523,610.00 4.60 11 300037 新宙邦 14,800 1,481,480.00 4.47 12 600984 建设机械 135,700 1,453,347.00 4.39 13 688355 明志科技 49,838 1,331,172.98 4.02 14 300870 欧陆通 20,700 1,294,164.00 3.91 15 300215 电科院 151,800 1,272,084.00 3.84 16 002539 云图控股 132,300 1,154,979.00 3.49 17 300910 瑞丰新材 10,100 1,055,955.00 3.19 18 688595 芯海科技 11,521 1,013,502.37 3.06 19 603639 海利尔 42,316 761,264.84 2.30 20 002884 凌霄泵业 29,860 695,439.40 2.10 21 002335 科华数据 22,300 507,771.00 1.53 22 603008 喜临门 14,400 475,344.00 1.43 23 301002 崧盛股份 4,341 355,527.90 1.07 24 300820 英杰电气 5,500 300,795.00 0.91 25 600906 财达证券 3,774 63,705.12 0.19 26 605499 东鹏饮料 189 47,401.20 0.14 27 601665 齐鲁银行 3,487 32,429.10 0.10 28 600032 浙江新能 1,745 21,219.20 0.06 29 605090 九丰能源 577 18,700.57 0.06 30 601528 瑞丰银行 1,160 18,061.20 0.05 31 605296 神农集团 285 13,452.00 0.04 32 001207 联科科技 375 12,416.25 0.04 33 603511 爱慕股份 276 9,108.00 0.03 34 001208 华菱线缆 1,099 8,495.27 0.03 35 605319 无锡振华 413 7,409.22 0.02 36 605287 德才股份 196 6,185.76 0.02 37 603171 税友股份 305 5,856.00 0.02 38 605259 绿田机械 135 4,812.75 0.01 39 605011 杭州热电 273 2,424.24 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002823 凯中精密 1,948,431.00 4.73 2 02883 中海油田服务 1,935,681.73 4.70 3 02382 舜宇光学科技 1,902,999.93 4.62 4 600984 建设机械 1,722,548.60 4.18 5 688665 四方光电 1,682,798.82 4.09 6 00700 腾讯控股 1,631,184.57 3.96 7 300870 欧陆通 1,615,599.93 3.93 8 688595 芯海科技 1,554,103.33 3.78 9 300777 中简科技 1,515,988.00 3.68 10 300215 电科院 1,373,740.00 3.34 11 00941 中国移动 1,356,175.00 3.29 12 603639 海利尔 1,353,509.27 3.29 13 002724 海洋王 1,343,341.00 3.26 14 688355 明志科技 1,337,793.60 3.25 15 000301 东方盛虹 1,271,247.00 3.09 16 688680 海优新材 1,271,086.99 3.09 17 002539 云图控股 1,260,817.00 3.06 18 000877 天山股份 1,253,069.00 3.04 19 300680 隆盛科技 1,251,377.00 3.04 20 300421 力星股份 1,235,095.67 3.00 21 300530 *ST 达志 1,226,686.75 2.98 22 300037 新宙邦 1,219,314.00 2.96 23 300587 天铁股份 1,190,330.00 2.89 24 00175 吉利汽车 1,179,159.26 2.86 25 002353 杰瑞股份 1,061,710.46 2.58 26 02899 紫金矿业 1,054,831.46 2.56 27 300910 瑞丰新材 1,042,389.00 2.53 28 03690 美团-W 1,032,497.15 2.51 29 603657 春光科技 1,032,140.80 2.51 30 01812 晨鸣纸业 1,019,319.16 2.48 31 603650 彤程新材 961,995.00 2.34 32 600563 法拉电子 886,200.00 2.15 33 688686 奥普特 868,619.16 2.11 34 002833 弘亚数控 823,452.18 2.00 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601233 桐昆股份 2,686,862.45 6.53 2 002833 弘亚数控 2,414,425.82 5.87 3 002541 鸿路钢构 2,383,665.00 5.79 4 300699 光威复材 2,344,446.76 5.70 5 600426 华鲁恒升 2,298,635.00 5.58 6 300638 广和通 2,174,463.00 5.28 7 603666 亿嘉和 2,079,622.44 5.05 8 002271 东方雨虹 2,055,550.00 4.99 9 002823 凯中精密 1,967,318.00 4.78 10 600409 三友化工 1,938,041.00 4.71 11 02883 中海油田服务 1,912,075.92 4.65 12 300750 宁德时代 1,770,226.00 4.30 13 002001 新和成 1,763,896.00 4.29 14 002884 凌霄泵业 1,750,488.20 4.25 15 300777 中简科技 1,690,025.00 4.11 16 02382 舜宇光学科技 1,686,939.10 4.10 17 300920 润阳科技 1,491,534.00 3.62 18 00700 腾讯控股 1,454,392.73 3.53 19 002049 紫光国微 1,427,800.00 3.47 20 688665 四方光电 1,402,292.84 3.41 21 300680 隆盛科技 1,390,254.40 3.38 22 603650 彤程新材 1,380,253.00 3.35 23 688021 奥福环保 1,359,639.65 3.30 24 000877 天山股份 1,309,527.00 3.18 25 00941 中国移动 1,294,470.35 3.14 26 600984 建设机械 1,262,978.00 3.07 27 300530 *ST 达志 1,176,724.00 2.86 28 002402 和而泰 1,121,923.00 2.73 29 688680 海优新材 1,121,665.58 2.73 30 603657 春光科技 1,096,153.00 2.66 31 600563 法拉电子 1,067,799.00 2.59 32 00175 吉利汽车 1,062,707.67 2.58 33 01812 晨鸣纸业 1,050,504.42 2.55 34 688686 奥普特 1,020,543.12 2.48 35 002353 杰瑞股份 1,018,402.00 2.47 36 688595 芯海科技 963,602.00 2.34 37 688639 华恒生物 916,848.13 2.23 38 300919 中伟股份 864,549.00 2.10 39 03690 美团-W 833,359.52 2.02 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 56,747,074.70 卖出股票收入（成交）总额 72,880,631.01 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 639,191.70 1.93 其中：政策性金融债 639,191.70 1.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 639,191.70 1.93 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 108802 进出 1902 6,390 639,191.70 1.93 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,497.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,437.69 5 应收申购款 235,611.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 270,546.78 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,472 9,495.22 0.00 0.00% 23,472,190.45 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 89,868.42 0.3829% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016 年 1 月 20 日 ）基金份额总额 291,448,737.30 本报告期期初基金份额总额 36,543,667.48 本报告期基金总申购份额 7,608,811.05 减:本报告期基金总赎回份额 20,680,288.08 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 23,472,190.45 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 长江证券 1 38,979,827.29 30.16% 27,726.32 25.83% - 中泰证券 1 35,570,656.57 27.52% 32,416.77 30.20% - 长城证券 1 23,722,281.48 18.35% 18,977.71 17.68% - 兴业证券 1 13,286,785.56 10.28% 12,108.28 11.28% - 平安证券 1 4,516,965.64 3.49% 4,116.34 3.83% - 招商证券 1 4,243,388.09 3.28% 3,866.38 3.60% - 天风证券 2 3,313,268.39 2.56% 3,019.24 2.81% - 海通证券 3 2,835,642.73 2.19% 2,584.10 2.41% - 华创证券 1 2,773,831.16 2.15% 2,527.78 2.35% - 西南证券 1 - - - - - 国泰君安证 1 - - - - - 券 东兴证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中信证券（华 2 - - - - - 南） 东北证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、本基金本报告期未新租证券公司交易单元。 3、本基金本报告期未退租证券公司交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 长江证券 639,383.40 39.74% - - - - 中泰证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 招商证券 485,000.00 30.14% - - - - 天风证券 484,612.00 30.12% - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国泰君安证 - - - - - - 券 东兴证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中信证券（华 - - - - - - 南） 东北证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于旗下 上海证券报,证券日报, 基金参加交通银行股份有限公司 证券时报,中国证券报, 1 基金申购及定期定额投资手续费 本基金管理人网站,中 2021 年 6 月 29 日 率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型 本基金管理人网站,中 2 证券投资基金2021年第1季度报 国证券会基金电子披露 2021 年 4 月 22 日 告 网站 宝盈基金管理有限公司旗下 46 上海证券报,证券日报, 3 只基金2021年第1季度报告提示 证券时报,中国证券报 2021 年 4 月 22 日 性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海证券报,证券日报, 北京度小满基金销售有限公司为 证券时报,中国证券报, 4 旗下基金代销机构及参与相关费 本基金管理人网站,中 2021 年 4 月 16 日 率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于旗下 证券时报,中国证券报, 5 部分基金修改基金合同、托管协 本基金管理人网站,中 2021 年 4 月 15 日 议有关条款的公告 国证券会基金电子披露 网站 6 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海证券报,证券日报, 2021 年 4 月 13 日 玄元保险代理有限公司为旗下基 证券时报,中国证券报, 金代销机构及参与相关费率优惠 本基金管理人网站,中 活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型 本基金管理人网站,中 7 证券投资基金 2020 年年度报告 国证券会基金电子披露 2021 年 3 月 31 日 网站 宝盈基金管理有限公司旗下 45 上海证券报,证券日报, 8 只基金 2020 年年度报告提示性 证券时报,中国证券报 2021 年 3 月 31 日 公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 上海证券报,证券日报, 中邮证券股份有限公司为旗下基 证券时报,中国证券报, 9 金代销机构及参与相关费率优惠 本基金管理人网站,中 2021 年 3 月 19 日 活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于旗下 证券时报,中国证券报, 10 基金参加国泰君安证券股份有限 本基金管理人网站,中 2021 年 2 月 4 日 公司手续费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海证券报,证券日报, 中信期货有限公司为旗下基金代 证券时报,中国证券报, 11 销机构及参与相关费率优惠活动 本基金管理人网站,中 2021 年 2 月 4 日 的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于参加 证券时报,中国证券报, 12 信达证券股份有限公司费率优惠 本基金管理人网站,中 2021 年 2 月 2 日 的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于网上 证券时报,中国证券报, 13 直销平台“招商银行一网通”渠 本基金管理人网站,中 2021 年 1 月 29 日 道费率优惠的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国家安全战略沪港深股票型 本基金管理人网站,中 14 证券投资基金2020年第4季度报 国证券会基金电子披露 2021 年 1 月 22 日 告 网站 宝盈基金管理有限公司旗下 45 上海证券报,证券日报, 15 只基金2020年第4季度报告提示 证券时报,中国证券报 2021 年 1 月 22 日 性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金注册的文件。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日