宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资 基金 2016 年年度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 27 日  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的 审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年 1 月 20 日(合同生效日)起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表..................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告..................................................................................................................................... 48 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60 第 3 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 61 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 61 §9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 69 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 78 §13 备查文件目录................................................................................................................................... 79 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 79 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 79 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 79 第 4 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 基金主代码 001877 交易代码 001877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 159,724,523.33 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券，在严格控制投 资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类 资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场 环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在本合同 约定的投资比例范围内制定并适时调整内地和香港（港股通标的股票）两 地股票配置比例。 （二）股票投资策略 本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要分布在以下领域： （1）国防安全相关的军工及其上、下游领域，包括航海、航空、航天、 兵器、核工业等； （2）能源安全相关的常规能源、新能源、环境保护及 其上、下游领域，包括石油开采、采掘服务、石油化工、有色金属、电力、 燃气、新能源设备、环保 工程及服务等；（3）信息安全相关的电子信息 第 5 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 技术及其上、下游领域，包括通讯设备、计算机、电子元器件等。本基金 着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素，有效结合国家 政策导向，分析各子板块成长空间、盈利周期、竞争格局和行业估值水平， 通过对各指标的深入研究，动态调整股票资产在各细分子板块间的配置。 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精 选 出国家安全战略主题的优质上市公司进行投资。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券 投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资和中 小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积 极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益 率×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型 基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 本基金除了投资于 A 股市场，还可以在法律法规规定的范围内投资香港 联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还面汇率风险、香港股票市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张瑾 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66594896 电子邮箱 zhangj@byfunds.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95566 第 6 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 传真 0755-83515599 010-66594942 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市西城区复兴门内大街 1 报业大厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街 1 一路 115 号投行大厦 10 层 号 邮政编码 518034 100818 法定代表人 李文众 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 普通合伙） 星展银行大厦 6 楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 第 7 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)-2016 年 12 月 31 日 本期已实现收益 37,331,743.88 本期利润 24,583,216.39 加权平均基金份额本期利润 0.1163 本期加权平均净值利润率 10.64% 本期基金份额净值增长率 11.40% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 期末可供分配利润 18,262,747.47 期末可供分配基金份额利润 0.1143 期末基金资产净值 177,987,270.80 期末基金份额净值 1.114 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 基金份额累计净值增长率 11.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为 期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 4、本基金合同于 2016 年 1 月 20 日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 第 8 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -5.35% 1.23% 0.00% 0.56% -5.35% 0.67% 过去六个月 -1.50% 1.14% 3.96% 0.58% -5.46% 0.56% 自基金合同 11.40% 0.99% 3.42% 0.87% 7.98% 0.12% 生效起至今 注：1、本基金合同于 2016 年 1 月 20 日生效，截止报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 9 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金未进行利润分配。 第 10 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝 盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、 宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、 宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、 宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公 司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投 资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研 究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富 的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 姓 理（助理）期限 证券从 职务 说明 名 任职日 离任日 业年限 期 期 本基金基金经理、宝盈鸿利收 张小仁先生，中山大学经济学硕 益灵活配置混合型证券投资 士。2007 年 7 月加入宝盈基金管 张 基金基金经理、宝盈核心优势 2016 年 理有限公司，历任研究部核心研究 小 灵活配置混合型证券投资基 1 月 20 - 9年 员、宝盈泛沿海区域增长混合型证 仁 金基金经理、宝盈先进制造灵 日 券投资基金基金经理助理。中国国 活配置混合型证券投资基金 籍，证券投资基金从业人员资格。 基金经理 易 本基金、宝盈核心优势灵活配 2016 年 易祚兴先生，浙江大学计算机应用 祚 置混合型证券投资基金、宝盈 6 月 30 - 5年 硕士。曾任浙江天堂硅谷资管集团 兴 睿丰创新灵活配置混合型证 日 产业整合部投资经理、中投证券资 第 11 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 券投资基金、宝盈互联网沪港 产管理部专户投资经理/研究员， 深灵活配置混合型证券投资 自 2014 年 11 月加入宝盈基金管理 基金基金经理 有限公司，历任研究部研究员；宝 盈策略增长混合型证券投资基金、 宝盈资源优选混合型证券投资基 金、宝盈科技 30 灵活配置混合型 证券投资基金、宝盈新价值灵活配 置混合型证券投资基金、宝盈睿丰 创新灵活配置混合型证券投资基 金基金经理助理。中国国籍，证券 投资基金从业人员资格。 注：1、张小仁为首任基金经理，其“任职日期”指基金合同生效日； 2、易祚兴为非任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2016 年 12 月 31 日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公 平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交 易情况进行合理性解释。 第 12 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相 关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的 组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前 后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情 况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年股票市场整体前低后高态势，经历了开年熔断以后，情绪性恐慌基本释放完毕，从全 年来看，主板走势要好于中小创指数走势，上证指数涨幅-12.31%、沪深 300 涨幅为-11.28%、深 成指涨幅为-19.64%，同期，创业板指数涨幅为-27.71%、中小板指数涨幅为-22.89%。基本从全年 来看熊市特征明显，本基金 2016 年 1 月 20 日成立，因此不参与全年排名，成立以来收益率为 11.40%，为基金持有人取得了一定收益。 本基金管理人认为，在实现中国梦的道路上，改革开放式必然选择。中国经济自改革开放以 来已经实现了连续三十多年的高速增长态势，基本依赖于丰厚的人口红利以及低环保成本优势参 与到全球竞争，尤其是在加入 WTO 后，充分受益于全球化红利，GDP 总量已经位居全球第二，同 时也带来了一定的负面影响，比如过剩产能、环保问题、半导体军工等核心产业全球竞争力依然 不足等等。随着近期，英国脱欧、美国特朗普的全球收缩政策，“逆全球化”趋势日趋明显。我 们及迫于需要新的经济增长点来带动产业结构调整、需要新的市场来消化过剩产能、需要新的金 融体系来降低融资成本等；因此国家的“一路一带”战略和“供给侧”改革呼之欲出，同时我们 第 13 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 期待已久的金融体系改革也即将拉开序幕。 本届政府多次强调经济转型是当前我国必然之路，从政策效果来说虽然短期没有能体现经济 结构明显改观，同时反腐加速，某种程度上短期对经济及职能效率有一定程度影响，但长期来看， 出清腐败、加强监管、巩固执政理念，有利于更强有力的改革措施出台，减少改革阻力。目前来 看，实体经济增速放缓趋势依然严峻，GDP 增速在持续下滑调整过程中，政府需要通过各种货币 政策工具来降低实体经济利率，给企业减压输血，同时也通过供给侧改革来加速传统产业整合升 级；从整体来看，政府依然能有决心实现稳步的经济增长，同时也全面支持发展新兴产业，无论 是对创业者的政策环境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展，都能体现国家对经济结 构转型升级的决心。 从改革开放三十多年的经济发展历程来看，不要去质疑政府对发展经济作为第一要务的决心， 也不要去轻易判断经济会断崖式下跌或者硬着陆等，我们需要积极的去适应当前经济转型的新常 态，需要有耐心的寻找产业转型新的方向和政府职能转变后新的机遇，总之，我们处在激烈变革 的新时代，必然伴随着社会行为及市场主体发生着相应的波动行为，我们相信当前的一切痛苦可 以是一个深度的自然净化过程，我们需要的是一种坚持的信念。同时，本基金管理人过去梳理了 一线城市和准一线城市的经济结构和人才结构，整体来说这梯度的城市代表着中国未来的经济转 型希望，也是上市公司最集中的区域，已经不少公司逐渐借助资本的力量逐渐成为全国 500 强企 业或者行业龙头，研发投入也是逐年加大，也有一种新的现象就是不少国内上市公司加大走出去 力度，未来将会有更多的公司出海，这也是经济转型的一大契机。 回顾市场，全年来说市场熊市氛围笼罩，虽然出现了些个股机会，总体来说，市场参与者情 绪依然不高。本基金管理人在基金成立后建仓相对稳健取得了一定正收益，在板块选择上坚持选 择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题，整体来看取得了一定的投资效果，但是需要时间 来消化市场整体的负面情绪，耐心等待收获时期。本基金主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、 体育、新能源汽车、泛娱乐等方向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金自基金合同生效（2016 年 1 月 20 日）以来净值增长率是 11.40%，同期业绩比较基准 收益率是 3.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金管理人认为，2017 年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程，尽管政府出台了多项 改革和稳增长的财政和货币政策，但经济增长的固有规律在发挥作用，过剩产能以及前期大量的 房地产和固定资产投资仍然成为经济的主要风险。目前来看国家在稳定经济增长方面信心十足， 第 14 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 随着“供给侧改革”和“一路一带”战略深入人心，使得传统产业有了一定的释放空间和喘气机 会，让我们更坚定的看好本届政府对经济转型的决心。 从宏观政策分析来看，2016 年新证监会主席熔断后临危受命，按照稳自当头，疏通 IPO 堰塞 湖，净化市场环境等相关措施出台，使得市场逐渐企稳。同时我们也需要看到，过去一年新股上 市近 300 家，引入了更多的活水进入市场，虽然某种程度消纳了市场的资金，但长远来看，更有 利于专业投资者挑选更加优秀的上市公司。 从市场来看，目前股票市场经历了熔断以后，市场基本企稳。在利率下行趋势下，资产价格 决定于未来现金流，现金流充裕的情况和 A 股不发生系统性风险前提下，以成长股为代表的创业 板、盈利模式逐渐清晰的新型蓝筹以及智能制造转型升级等都存在着新时代资本市场盛宴的机会。 从制度红利来看，中国政府对资本市场和国企治理的决心已勿庸置疑，沪港通、深港通、证券法 修改及注册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件；同时国企治理对改革转 型起到关键性作用，国有资产证券化是较好的实现途径。从长期看，中国通过改革转型提升经济 增长的空间仍然很大，新的国家战略如一带一路的提出等让市场预期政府会通过向全球输出中国 的高铁等优势产业来缓解产能过剩问题。同样的，“互联网+”为主要手段的各行业互联网化趋势 逐渐确立，互联网金融、互联网医疗、互联网能源以及互联网农业等在转型升级的中国带来了很 多投资机遇和新的产业形态。 我们认为中国资本市场不管是过去、现在还是未来的走势均是对中国经济前景和改革信心的 反应。从目前宏观经济数据和改革管理措施来看，看不到改善的迹象，各种改革措施总体来说也 是雷声大雨点小，资本市场的大环境难言乐观。但从另一方面来看，中国经济的韧性和中国企业 家的创新精神和奋斗意识在全球横向比较中仍然有一定的优势，中国经济的前景也无需过于担心。 因此，现阶段的市场调整可以更多的理解为市场下跌趋势的惯性延续。投资者信心的恢复需 要时间，而市场重新走出趋势性的上涨行情需要更多的宏观经济数据的变化和政府改革措施的落 实实施，并给投资者带来信心。 目前来看，市场的悲观因素反应较为充分，而市场积极的因素在累积，如接下来的“一路一 带峰会”、十九大的召开、国家以供给侧改革为核心的国有企业改革措施的落实等等。所以在目前 阶段，虽然市场信心较弱，但在经历多次下跌后，市场目前所处的位置具有较好的风险收益比。 即使从市场波动来看，考虑到目前市场与历史估值比较相对偏低的位置，个人判断今年仍然存在 一轮趋势性上涨的机会。投资的热点可能集中在周期性股票的博弈机会、国企改革带来的国企控 股优质公司的变革，成长股方面，体育传媒等新兴消费服务业、以云计算大数据为核心的科技产 业、以 VR 等技术变革为中心的新技术产业会有持续的盈利机会。 第 15 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 从价值投资的角度来看，目前自下而上选股可投资的股票越来越多，有相当一部分股票进入 合理乃至极有价值的投资区间。虽然我们认为市场未来仍有调整空间，但市场分化也将产生，我 们相信，部分优质公司的选择仍能提供较好的获利机会。 从 2017 年全年来看，经济回暖趋势可能会加速，资本市场大波动基本难以发生，市场底可能 先于经济底率先反应，市场结构性机会必然多于过去一年。当然我们也需要看到目前市场的一些 主要风险因素，正如我们前面已经提到的：1、投资者的对经济企稳和政治体系稳定的信心；2、 货币政策与汇率稳定的关系；3、资本市场改革进度和措施低于预期及市场适应新制度的能力；4、 “互联网+”创新显著低于预期；5、楼市及部分固定资产快速泡沫化后的消化能力。 基金管理人秉承几个最基本的投资理念：1、投资不可能赚到所有的钱，投资要赚自己所理解 和能把握的钱。投资收益有两类钱，一类是市场博弈赚图形的钱，我的收益即是他人的亏损。在 这个充分竞争的市场机会本基金管理人不可能持久赚到博弈的钱；2、第二类投资收益是赚公司成 长的钱。优质的成长股不管在哪种市场风口，最后必然超越市场涨幅，在无法判别市场风向的市 场，挑选最强健的猪。尤其是成长空间巨大的公司，要有充分的耐心，这是本基金管理人的目标 收益；3、中国的经济已经进入必须转型的阶段，中国经济的核心不可能是靠地产和传统国企来支 撑。变革和转型创新是中国经济更重要的部分。而目前传统产业在中国股票市场中的市值比率并 不低，这类企业无论是从静态还是动态估值跟国际对比偏贵、从管理水平和制度结构来说跟跨国 公司对比也差距巨大。 本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，继续采取自下而上的投资策略。基金管理人将 坚持价值投资的理念，结合国家安全基金重点投资国防安全、信息资源、能源安全、数据安全等 的特点，为投资者追求较高的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、 注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中 和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总 结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基 金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 第 16 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持 有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表 审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估 值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化 投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工 作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行 评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持 续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、 证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责 对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算； 基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策 和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在 任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值 相关的任何定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 第 17 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在宝盈国家安全沪港深股票型证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第 18 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20383 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 (以下简称“宝盈国家安全战略沪港深”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈国家安全战略沪港深 的基金管理 人宝盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并 使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审 第 19 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的 合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述宝盈国家安全战略沪港深的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公 允反映了宝盈国家安全战略沪港深 2016 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2017 年 3 月 23 日 第 20 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 报告截止日： 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 资 产 附注号 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,505,418.49 结算备付金 1,927,274.83 存出保证金 176,450.43 交易性金融资产 7.4.7.2 168,285,416.77 其中：股票投资 168,212,189.77 基金投资 - 债券投资 73,227.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 3,125,019.05 应收利息 7.4.7.5 7,302.05 应收股利 - 应收申购款 206,177.02 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 182,233,058.64 本期末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 12 月 31 日 第 21 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 1,873,739.98 应付赎回款 929,617.91 应付管理人报酬 233,469.65 应付托管费 38,911.58 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 1,053,932.23 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 116,116.49 负债合计 4,245,787.84 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 159,724,523.33 未分配利润 7.4.7.10 18,262,747.47 所有者权益合计 177,987,270.80 负债和所有者权益总计 182,233,058.64 注：1.报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1140 元，基金份额总额 159,724,523.33 份。 2.本财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间。 7.2 利润表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 本报告期： 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 第 22 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 本期 项 目 附注号 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 34,029,040.64 1.利息收入 867,939.58 其中：存款利息收入 7.4.7.11 644,308.47 债券利息收入 1,769.60 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 221,861.51 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 44,186,005.62 其中：股票投资收益 7.4.7.12 43,793,775.56 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 392,230.06 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.17 -12,748,527.49 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,723,622.93 减：二、费用 9,445,824.25 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,288,087.14 2．托管费 7.4.10.2.2 548,014.58 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.19 5,267,804.00 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 第 23 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 6．其他费用 7.4.7.20 341,918.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,583,216.39 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,583,216.39 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 291,448,737.30 - 291,448,737.30 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 24,583,216.39 24,583,216.39 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -131,724,213.97 -6,320,468.92 -138,044,682.89 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 296,183,519.64 46,358,847.76 342,542,367.40 2.基金赎回款 -427,907,733.61 -52,679,316.68 -480,587,050.29 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 159,724,523.33 18,262,747.47 177,987,270.80 金净值） 第 24 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)监许可【2015】1995 号《关于准予宝盈国家安全战略沪港深股票 型证券投资基金注册的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。本基金为 契约开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 291,375,943.50 元，业经 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)普华永道中天验字(2016)第 075 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案，《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 291,448,737.30 份基金份额，其中认购 资金利息折合 72,793.80 份基金份额。本基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中 国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括：本基金的投资范 围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联 合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行 票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票）投资占基金资 产的比例不低于 80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于国家安全 战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%+恒 第 25 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈国家安全战略沪港深股票 型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 第 26 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 第 27 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 第 28 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 第 29 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家 税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、 财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税 收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业 在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股 期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 第 30 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国 证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地 个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市 的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (5) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳 印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 12 月 31 日 活期存款 8,505,418.49 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 8,505,418.49 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 180,958,326.26 168,212,189.77 -12,746,136.49 第 31 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 贵 金属 投资- 金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 75,618.00 73,227.00 -2,391.00 债券 银行间市场 - - - 合计 75,618.00 73,227.00 -2,391.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 181,033,944.26 168,285,416.77 -12,748,527.49 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,195.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 954.03 应收债券利息 4,065.60 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 第 32 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 87.34 合计 7,302.05 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,053,932.23 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,053,932.23 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 12 月 31 日 应付赎回费 1,116.49 预提费用 115,000.00 合计 116,116.49 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 291,448,737.30 291,448,737.30 本期申购 296,183,519.64 296,183,519.64 第 33 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 本期赎回（以“-”号填列） -427,907,733.61 -427,907,733.61 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 159,724,523.33 159,724,523.33 注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2、本基金于 2015 年 12 月 21 日公开发售，共募集有效净认购资金 291,375,943.50 元。根据《宝 盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金 产生的利息收入 72,793.80 元在本基金成立后，折算为 72,793.80 份基金份额，划入基金份额持 有人账户。 3、根据《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金招募说明书》及《宝盈国家安全战略沪港 深股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》的相关规定，本 基金于 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 2 月 22 日止期间暂不向投资人开放基金交 易。申购业务、赎回业务和转换业务自 2016 年 2 月 23 日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 37,331,743.88 -12,748,527.49 24,583,216.39 本期基金份额交易 -1,430,496.65 -4,889,972.27 -6,320,468.92 产生的变动数 其中：基金申购款 50,428,296.32 -4,069,448.56 46,358,847.76 基金赎回款 -51,858,792.97 -820,523.71 -52,679,316.68 本期已分配利润 - - - 本期末 35,901,247.23 -17,638,499.76 18,262,747.47 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 第 34 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 本期 项目 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 612,508.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,227.48 其他 3,572.61 合计 644,308.47 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,711,042,181.39 减：卖出股票成本总额 1,667,248,405.83 买卖股票差价收入 43,793,775.56 7.4.7.13 债券投资收益 无。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 第 35 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 392,230.06 基金投资产生的股利收益 - 合计 392,230.06 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -12,748,527.49 ——股票投资 -12,746,136.49 ——债券投资 -2,391.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -12,748,527.49 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,666,112.94 基金转换费收入 57,509.99 第 36 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 合计 1,723,622.93 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 5,267,804.00 银行间市场交易费用 - 合计 5,267,804.00 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 270,000.00 银行汇划费用 21,918.53 合计 341,918.53 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 第 37 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 基金公司”） 中国银行股份有限公司（以下简称“中国 基金托管人、基金代销机构 银行”） 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：1. 本基金本报告期内无存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,288,087.14 其中：支付销售机构的客户维护费 1,465,662.04 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 第 38 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 548,014.58 注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本年度未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方 2016 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 名称 期末余额 当期利息收入 中国银行 8,505,418.49 612,508.38 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期在承销期内未参与关联方承销的证券。 第 39 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 7.4.11 利润分配情况 本期本基金未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 期末 期末估值 备 可流通日 （单位： 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额 注 股） 赛托 2016 年 12 月 2017 年 1 月 新股流 300583 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 生物 29 日 6日 通受限 天铁 2016 年 12 月 2017 年 1 月 新股流 300587 14.11 14.11 1,295 18,272.45 18,272.45 - 股份 28 日 5日 通受限 华统 2016 年 12 月 2017 年 1 月 新股流 002840 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 股份 29 日 10 日 通受限 道恩 2016 年 12 月 2017 年 1 月 新股流 002838 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 股份 28 日 6日 通受限 万里 2016 年 12 月 2017 年 1 月 新股流 300591 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 马 30 日 10 日 通受限 熙菱 2016 年 12 月 2017 年 1 月 新股流 300588 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 信息 27 日 5日 通受限 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市 公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得 转让。 第 40 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 股票 停牌 复牌日 数量 期末 期末估值总 股票代码 停牌日期 估值单 开盘单 备注 名称 原因 期 （股） 成本总额 额 价 价 002617 露笑 2016 年 12 重大 14.63 2017 年 15.60 720,645 11,108,293.33 10,543,036.35 - 科技 月 23 日 事项 1 月 23 日 300450 先导 2016 年 11 重大 31.21 2017 年 33.00 300,000 10,084,725.00 9,363,000.00 - 智能 月 15 日 事项 2月8日 300537 广信 2016 年 10 重大 48.79 2017 年 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 材料 月 12 日 事项 1 月 13 日 600151 航天 2016 年 11 重大 10.97 - - 100 1,102.46 1,097.00 - 机电 月 11 日 事项 注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场 基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上 市公司股票(包括港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 第 41 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 第 42 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在 证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金、债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 12 月 31 日 资产 第 43 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 银行存款 8,505,418.49 - - - 8,505,418.49 结算备付金 1,927,274.83 - - - 1,927,274.83 存出保证金 176,450.43 - - - 176,450.43 交易性金融资产 - 73,227.00 - 168,212,189.77 168,285,416.77 应收证券清算款 - - - 3,125,019.05 3,125,019.05 应收利息 - - - 7,302.05 7,302.05 应收申购款 - - - 206,177.02 206,177.02 资产总计 10,609,143.75 73,227.00 - 171,550,687.89 182,233,058.64 负债 应付证券清算款 - - - 1,873,739.98 1,873,739.98 应付赎回款 - - - 929,617.91 929,617.91 应付管理人报酬 - - - 233,469.65 233,469.65 应付托管费 - - - 38,911.58 38,911.58 应付交易费用 - - - 1,053,932.23 1,053,932.23 其他负债 - - - 116,116.49 116,116.49 负债总计 - - - 4,245,787.84 4,245,787.84 利率敏感度缺口 10,609,143.75 73,227.00 - 167,304,900.05 177,987,270.80 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 12 月 31 日，基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.04%， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金投资不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外 汇头寸进行监控。 于 2016 年 12 月 31 日，基金未持有不以记账本位币计价的资产，因此外汇汇率的变动对于本 基金资产净值无重大影响。 第 44 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证 券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境 的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制 定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分 析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合 宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市 场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产 的比例不低于 80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于国家安全战 略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 168,212,189.77 94.51 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 168,212,189.77 94.51 第 45 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2016 年 12 月 上年度末（ 2015 年 12 月 分析 31 日 ） 31 日 ） 1.沪深 300 指数上升 5% 2,973,387.00 - 2.沪深 300 指数下降 5% -2,973,387.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 148,136,620.86 元，属于第二层次的余额为 20,148,795.91 元，无属于第三 层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 第 46 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 47 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 168,212,189.77 92.31 其中：股票 168,212,189.77 92.31 2 固定收益投资 73,227.00 0.04 其中：债券 73,227.00 0.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,432,693.32 5.72 7 其他各项资产 3,514,948.55 1.93 8 合计 182,233,058.64 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 109,546,669.61 61.55 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 第 48 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 23,945,448.00 13.45 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 33,859,072.16 19.02 M 科学研究和技术服务业 861,000.00 0.48 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 168,212,189.77 94.51 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有沪港通投资股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 300118 东方日升 1,081,553 17,769,915.79 9.98 2 000058 深 赛 格 1,576,302 17,386,611.06 9.77 3 002655 共达电声 1,220,600 17,112,812.00 9.61 4 300038 梅泰诺 387,538 16,950,912.12 9.52 第 49 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 5 300071 华谊嘉信 1,670,635 16,472,461.10 9.25 6 300525 博思软件 189,944 16,135,742.80 9.07 7 300236 上海新阳 346,000 13,321,000.00 7.48 8 002617 露笑科技 720,645 10,543,036.35 5.92 9 300456 耐威科技 205,400 10,461,022.00 5.88 10 300450 先导智能 300,000 9,363,000.00 5.26 11 600267 海正药业 500,000 6,575,000.00 3.69 12 300348 长亮科技 175,700 4,364,388.00 2.45 13 002203 海亮股份 450,000 3,627,000.00 2.04 14 603703 盛洋科技 100,000 3,560,000.00 2.00 15 002174 游族网络 130,000 3,438,500.00 1.93 16 002776 柏堡龙 30,000 861,000.00 0.48 17 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.04 18 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.03 19 002833 弘亚数控 2,320 40,878.40 0.02 20 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02 21 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01 22 300587 天铁股份 1,295 18,272.45 0.01 23 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01 24 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01 25 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 26 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 27 600151 航天机电 100 1,097.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 第 50 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 比例（％） 1 300071 华谊嘉信 62,006,197.60 34.84 2 300207 欣旺达 47,307,178.29 26.58 3 300458 全志科技 44,203,298.52 24.84 4 300038 梅泰诺 44,157,718.84 24.81 5 300084 海默科技 44,100,517.34 24.78 6 002655 共达电声 43,906,762.00 24.67 7 002449 国星光电 33,190,013.88 18.65 8 002617 露笑科技 28,534,149.95 16.03 9 603729 龙韵股份 27,942,092.04 15.70 10 300456 耐威科技 27,833,828.34 15.64 11 002102 冠福股份 27,348,700.16 15.37 12 002712 思美传媒 27,249,993.06 15.31 13 000070 特发信息 25,714,523.11 14.45 14 600995 文山电力 25,455,445.77 14.30 15 300252 金信诺 24,803,756.80 13.94 16 000581 威孚高科 24,567,083.83 13.80 17 002519 银河电子 24,440,032.97 13.73 18 000971 高升控股 23,537,823.18 13.22 19 000058 深 赛 格 23,383,306.88 13.14 20 603636 南威软件 23,370,183.21 13.13 21 600458 时代新材 22,560,411.44 12.68 22 300101 振芯科技 22,433,121.04 12.60 23 300342 天银机电 21,908,388.09 12.31 24 603339 四方冷链 21,755,508.46 12.22 25 002188 巴士在线 21,679,208.25 12.18 26 300440 运达科技 21,647,678.92 12.16 27 300257 开山股份 21,634,518.96 12.16 第 51 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 28 603308 应流股份 21,016,457.18 11.81 29 600173 卧龙地产 20,697,084.22 11.63 30 002806 华锋股份 20,379,523.80 11.45 31 000688 建新矿业 19,960,997.43 11.21 32 002813 路畅科技 18,438,734.41 10.36 33 000801 四川九洲 17,975,719.75 10.10 34 002596 海南瑞泽 17,941,419.34 10.08 35 002364 中恒电气 17,404,249.69 9.78 36 300317 珈伟股份 17,359,832.40 9.75 37 300118 东方日升 17,354,882.80 9.75 38 300327 中颖电子 17,247,894.80 9.69 39 300348 长亮科技 17,105,369.80 9.61 40 300465 高伟达 16,997,267.00 9.55 41 000099 中信海直 16,702,030.76 9.38 42 300236 上海新阳 16,656,708.00 9.36 43 300525 博思软件 16,492,479.20 9.27 44 000078 海王生物 15,286,349.64 8.59 45 002686 亿利达 14,809,016.19 8.32 46 000060 中金岭南 14,570,202.00 8.19 47 600489 中金黄金 14,515,134.41 8.16 48 002368 太极股份 14,331,728.61 8.05 49 300516 久之洋 14,303,076.10 8.04 50 300531 优博讯 14,054,218.52 7.90 51 600198 大唐电信 13,934,378.80 7.83 52 002169 智光电气 13,906,435.80 7.81 53 600856 中天能源 13,760,582.55 7.73 54 002520 日发精机 13,759,275.56 7.73 55 000892 欢瑞世纪 13,607,400.50 7.65 第 52 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 56 000881 中广核技 13,562,306.35 7.62 57 002580 圣阳股份 13,354,709.94 7.50 58 000021 深科技 12,623,420.15 7.09 59 002447 壹桥股份 12,507,840.43 7.03 60 300476 胜宏科技 12,019,978.80 6.75 61 000636 风华高科 11,960,062.41 6.72 62 002245 澳洋顺昌 11,801,537.55 6.63 63 600478 科力远 11,763,364.85 6.61 64 300381 溢多利 11,762,880.00 6.61 65 300053 欧比特 11,535,584.09 6.48 66 600184 光电股份 11,148,399.08 6.26 67 600151 航天机电 11,024,407.04 6.19 68 002167 东方锆业 10,748,777.44 6.04 69 002533 金杯电工 10,670,503.00 6.00 70 300114 中航电测 10,572,806.90 5.94 71 600711 盛屯矿业 10,500,781.05 5.90 72 300007 汉威电子 10,396,629.78 5.84 73 002709 天赐材料 10,396,000.96 5.84 74 002657 中科金财 10,177,398.00 5.72 75 300450 先导智能 10,084,725.00 5.67 76 000612 焦作万方 10,017,155.64 5.63 77 002522 浙江众成 9,761,810.00 5.48 78 002366 台海核电 9,662,921.21 5.43 79 600267 海正药业 9,621,146.45 5.41 80 000045 深纺织Ａ 9,585,385.89 5.39 81 300325 德威新材 9,307,036.96 5.23 82 603588 高能环境 9,249,422.29 5.20 83 600795 国电电力 9,225,000.00 5.18 第 53 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 84 002761 多喜爱 9,108,540.00 5.12 85 300418 昆仑万维 9,099,036.10 5.11 86 300385 雪浪环境 8,737,341.08 4.91 87 002023 海特高新 8,728,600.00 4.90 88 600155 宝硕股份 8,393,710.00 4.72 89 600386 北巴传媒 8,159,158.15 4.58 90 600547 山东黄金 7,548,447.00 4.24 91 002619 巨龙管业 7,547,326.32 4.24 92 000063 中兴通讯 7,504,995.18 4.22 93 300298 三诺生物 7,471,532.50 4.20 94 300177 中海达 7,132,348.00 4.01 95 300462 华铭智能 6,952,982.55 3.91 96 601069 西部黄金 6,861,861.81 3.86 97 002074 国轩高科 6,833,489.55 3.84 98 600761 安徽合力 6,721,367.00 3.78 99 002051 中工国际 6,365,871.00 3.58 100 002155 湖南黄金 6,167,308.92 3.47 101 600111 北方稀土 6,135,155.80 3.45 102 300404 博济医药 6,069,247.00 3.41 103 002179 中航光电 5,884,762.66 3.31 104 300073 当升科技 5,824,795.00 3.27 105 002546 新联电子 5,803,081.31 3.26 106 600562 国睿科技 5,657,723.40 3.18 107 601117 中国化学 5,623,916.00 3.16 108 002675 东诚药业 5,541,571.58 3.11 109 600338 西藏珠峰 5,383,301.00 3.02 110 002097 山河智能 5,377,788.37 3.02 111 300364 中文在线 5,301,837.00 2.98 第 54 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 112 300033 同花顺 5,190,269.00 2.92 113 600372 中航电子 5,055,891.61 2.84 114 603703 盛洋科技 5,007,071.72 2.81 115 000728 国元证券 4,877,976.00 2.74 116 002158 汉钟精机 4,612,113.81 2.59 117 002756 永兴特钢 4,145,652.85 2.33 118 600259 广晟有色 4,039,537.00 2.27 119 002482 广田集团 3,799,496.00 2.13 120 300020 银江股份 3,789,666.00 2.13 121 600717 天津港 3,746,005.00 2.10 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 300071 华谊嘉信 47,019,844.66 26.42 2 300207 欣旺达 46,466,665.38 26.11 3 300084 海默科技 45,518,580.65 25.57 4 300458 全志科技 43,265,436.60 24.31 5 002449 国星光电 34,445,405.17 19.35 6 002102 冠福股份 32,814,004.04 18.44 7 603729 龙韵股份 29,338,341.33 16.48 8 000070 特发信息 28,847,979.59 16.21 9 300038 梅泰诺 27,325,229.80 15.35 10 002519 银河电子 27,205,444.39 15.29 11 300101 振芯科技 26,817,030.31 15.07 12 600995 文山电力 25,952,063.80 14.58 第 55 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 13 002655 共达电声 25,693,179.00 14.44 14 000581 威孚高科 25,460,839.17 14.30 15 300252 金信诺 25,348,909.35 14.24 16 002712 思美传媒 25,285,257.53 14.21 17 300342 天银机电 24,164,453.40 13.58 18 603636 南威软件 24,066,957.24 13.52 19 600458 时代新材 23,894,392.29 13.42 20 603339 四方冷链 21,880,425.35 12.29 21 000971 高升控股 21,194,161.89 11.91 22 300257 开山股份 20,827,135.81 11.70 23 002806 华锋股份 20,563,793.62 11.55 24 603308 应流股份 20,492,082.00 11.51 25 000688 建新矿业 20,480,840.00 11.51 26 000801 四川九洲 20,402,066.56 11.46 27 300440 运达科技 20,290,683.42 11.40 28 002188 巴士在线 19,858,931.43 11.16 29 600173 卧龙地产 19,567,008.76 10.99 30 002813 路畅科技 18,700,632.20 10.51 31 300327 中颖电子 18,188,929.03 10.22 32 300317 珈伟股份 18,148,559.53 10.20 33 002364 中恒电气 17,746,609.41 9.97 34 002617 露笑科技 17,077,791.80 9.59 35 000099 中信海直 16,562,474.52 9.31 36 300465 高伟达 16,544,608.46 9.30 37 002596 海南瑞泽 16,362,414.19 9.19 38 600198 大唐电信 15,759,851.85 8.85 39 002520 日发精机 15,443,802.56 8.68 40 002686 亿利达 15,300,918.96 8.60 第 56 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 41 000060 中金岭南 14,904,130.00 8.37 42 000078 海王生物 14,789,875.56 8.31 43 600489 中金黄金 14,732,779.90 8.28 44 300531 优博讯 14,585,550.60 8.19 45 300516 久之洋 14,370,555.86 8.07 46 600856 中天能源 14,242,392.70 8.00 47 002169 智光电气 14,104,700.40 7.92 48 002245 澳洋顺昌 14,069,844.18 7.90 49 000881 中广核技 14,057,312.26 7.90 50 002447 壹桥股份 14,005,615.00 7.87 51 002533 金杯电工 13,911,933.98 7.82 52 300456 耐威科技 13,877,443.20 7.80 53 002580 圣阳股份 13,204,429.45 7.42 54 300053 欧比特 13,024,821.54 7.32 55 000021 深科技 12,819,997.56 7.20 56 000892 欢瑞世纪 12,766,848.84 7.17 57 300007 汉威电子 12,754,406.41 7.17 58 000636 风华高科 12,480,001.30 7.01 59 002368 太极股份 12,474,835.50 7.01 60 300476 胜宏科技 12,338,287.10 6.93 61 300381 溢多利 12,003,897.00 6.74 62 600478 科力远 11,860,711.13 6.66 63 600151 航天机电 11,204,486.66 6.30 64 002167 东方锆业 11,025,442.35 6.19 65 600184 光电股份 10,821,595.56 6.08 66 002709 天赐材料 10,503,842.33 5.90 67 600711 盛屯矿业 10,450,144.00 5.87 68 002522 浙江众成 10,293,939.00 5.78 第 57 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 69 300348 长亮科技 10,139,757.58 5.70 70 300325 德威新材 10,097,710.15 5.67 71 000612 焦作万方 10,026,603.09 5.63 72 300114 中航电测 9,984,654.54 5.61 73 002657 中科金财 9,963,459.00 5.60 74 000045 深纺织Ａ 9,837,660.82 5.53 75 002366 台海核电 9,621,936.26 5.41 76 300418 昆仑万维 9,251,185.50 5.20 77 603588 高能环境 9,205,587.49 5.17 78 600795 国电电力 9,060,000.00 5.09 79 600386 北巴传媒 8,928,109.07 5.02 80 300385 雪浪环境 8,859,336.95 4.98 81 002761 多喜爱 8,421,025.52 4.73 82 002023 海特高新 8,376,954.87 4.71 83 600547 山东黄金 7,685,126.00 4.32 84 000063 中兴通讯 7,643,796.80 4.29 85 300177 中海达 7,615,218.00 4.28 86 600155 宝硕股份 7,231,065.12 4.06 87 300073 当升科技 7,091,988.52 3.98 88 300462 华铭智能 7,055,676.03 3.96 89 300298 三诺生物 6,977,007.20 3.92 90 601069 西部黄金 6,935,258.00 3.90 91 002074 国轩高科 6,907,373.53 3.88 92 002179 中航光电 6,775,422.22 3.81 93 002619 巨龙管业 6,624,774.00 3.72 94 600761 安徽合力 6,539,103.94 3.67 95 002097 山河智能 6,371,432.20 3.58 96 600111 北方稀土 6,265,727.02 3.52 第 58 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 97 002546 新联电子 6,100,910.00 3.43 98 002051 中工国际 6,023,025.28 3.38 99 300404 博济医药 5,970,681.14 3.35 100 600562 国睿科技 5,913,875.80 3.32 101 002155 湖南黄金 5,752,958.00 3.23 102 601117 中国化学 5,543,801.28 3.11 103 300364 中文在线 5,286,019.00 2.97 104 600338 西藏珠峰 5,223,053.00 2.93 105 600372 中航电子 5,185,316.98 2.91 106 002675 东诚药业 4,886,074.25 2.75 107 300033 同花顺 4,818,853.21 2.71 108 002158 汉钟精机 4,789,091.82 2.69 109 000728 国元证券 4,617,501.00 2.59 110 600259 广晟有色 4,509,675.00 2.53 111 002756 永兴特钢 4,078,515.00 2.29 112 000058 深 赛 格 3,929,689.00 2.21 113 002482 广田集团 3,864,669.00 2.17 114 300020 银江股份 3,810,167.50 2.14 115 600717 天津港 3,574,840.00 2.01 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,848,206,732.09 卖出股票收入（成交）总额 1,711,042,181.39 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第 59 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 73,227.00 0.04 其中：政策性金融债 73,227.00 0.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 73,227.00 0.04 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％） 1 018002 国开 1302 700 73,227.00 0.04 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 第 60 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与 国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 176,450.43 2 应收证券清算款 3,125,019.05 3 应收股利 - 4 应收利息 7,302.05 5 应收申购款 206,177.02 6 其他应收款 - 第 61 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,514,948.55 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002617 露笑科技 10,543,036.35 5.92 重大事项 2 300450 先导智能 9,363,000.00 5.26 重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 第 62 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 6,273 25,462.22 2,482,682.72 1.55% 157,241,840.61 98.45% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 33,961.46 0.0213% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 0 人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 第 63 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016 年 1 月 20 日 ）基金份额总额 291,448,737.30 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 296,183,519.64 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 427,907,733.61 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 159,724,523.33 第 64 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）2016 年 4 月 27 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意储 诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国 证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）2016 年 8 月 4 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨 凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证 券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （3）2016 年 12 月 3 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰先 生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监 局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。 （4）2016 年 9 月 27 日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按规 定报中国证监会备案。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下： 2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未 发生显著改变。 第 65 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审计费 50,000 元，目前事务所为第 1 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停 办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请 3 个月，对 相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳 理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局已 完成现场整改验收。 除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 平安证券 11,323,869,390.94 37.22% 1,206,442.92 37.22% - 天风证券 21,153,053,377.77 32.42% 1,050,776.56 32.42% - 广州证券 2 331,711,556.24 9.33% 302,289.29 9.33% - 华创证券 1 313,192,924.61 8.81% 285,412.69 8.81% - 华泰证券 1 197,759,480.67 5.56% 180,218.22 5.56% - 渤海证券 1 129,175,599.22 3.63% 117,718.06 3.63% - 国泰君安证券 1 107,970,642.44 3.04% 98,393.76 3.04% - 申银万国证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 第 66 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中银国际证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单 元租用协议。 2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计，不单独指股票交易佣金。 3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）本报告期内新租广州证券上海、深圳交易单元各一个，天风证券上海、深圳交易单元各一个， 第 67 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 海通证券上海、深圳交易单元各一个，兴业证券深圳交易单元一个，浙商证券上海、深圳交易单 元各一个，国泰君安证券深圳交易单元一个，华泰证券深圳交易单元一个，中信证券上海交易单 元一个。。 （2）本报告期内未退租交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 平安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华创证券 75,618.00 100.00%200,000,000.00 28.57% - - 华泰证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 申银万国证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 第 68 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 兴业证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 长城证券 - -500,000,000.00 71.43% - - 瑞银证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于增加中泰证券股份有限公司 中国证券报 证券时 1 为宝盈国家安全战略沪港深股票 报 型证券投资基金代销机构的公告 2016 年 1 月 12 日 宝盈国家安全战略沪港深股票型 中国证券报 证券时 2 证券投资基金基金合同生效公告 报 上海证券报 2016 年 1 月 21 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 3 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2016 年 1 月 27 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 4 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2016 年 1 月 28 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 5 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2016 年 2 月 3 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 6 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2016 年 2 月 5 日 宝盈基金管理有限公司关于提醒 中国证券报 证券时 7 投资者谨防虚假客服电话、防范 报 上海证券报 2016 年 2 月 16 日 第 69 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 金融诈骗的提示性公告 宝盈国家安全战略沪港深股票型 中国证券报 证券时 证券投资基金开放日常申购、赎 报 上海证券报 8 回、转换和定期定额投资业务的 公告 2016 年 2 月 19 日 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时 9 人员在子公司兼职领薪情况的公 报 上海证券报 告 2016 年 2 月 24 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 10 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2016 年 2 月 24 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 11 基金估值变更的提示性公告 报 上海证券报 2016 年 2 月 25 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 12 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2016 年 2 月 26 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 13 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2016 年 3 月 1 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 14 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 3 月 18 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 15 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 3 月 22 日 关于宝盈基金管理有限公司网上 中国证券报 证券时 16 交易平台开通富友支付及费率优 报 上海证券报 证 惠的公告 券日报 2016 年 3 月 28 日 17 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 2016 年 3 月 31 日 第 70 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 18 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 4 月 6 日 宝盈基金管理有限公司关于高级 中国证券报 证券时 19 管理人员变更的公告 报 上海证券报 2016 年 4 月 29 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 20 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2016 年 5 月 10 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 21 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 5 月 11 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 22 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 5 月 14 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 上海陆金所资产管理有限公司为 报 上海证券报 证 23 旗下基金代销机构及参与相关费 券日报 率优惠活动的公告 2016 年 5 月 16 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 珠海盈米财富管理有限公司为旗 报 上海证券报 证 24 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 优惠活动的公告 2016 年 5 月 18 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 25 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2016 年 6 月 2 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 26 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 2016 年 6 月 4 日 第 71 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 浙江同花顺基金销售有限公司为 报 上海证券报 证 27 旗下基金代销机构及参与相关费 券日报 率优惠活动的公告 2016 年 6 月 6 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 北京汇成基金销售有限公司为旗 报 上海证券报 证 28 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 优惠活动的公告 2016 年 6 月 6 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 大泰金石投资管理有限公司为旗 报 上海证券报 证 29 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 优惠活动的公告 2016 年 6 月 6 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 上海凯石财富基金销售有限公司 报 上海证券报 证 30 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 费率优惠活动的公告 2016 年 6 月 6 日 中国证券报 证券时 关于新增浙江同花顺基金销售有 31 报 上海证券报 证 限公司为代销机构的更正公告 券日报 2016 年 6 月 8 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 32 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2016 年 6 月 28 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 33 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2016 年 6 月 29 日 宝盈国家安全战略沪港深股票型 中国证券报 证券时 34 证券投资基金基金经理变更公告 报 上海证券报 2016 年 6 月 30 日 35 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 2016 年 6 月 30 日 第 72 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 基金参加交通银行股份有限公司 报 上海证券报 网上银行、手机银行申购费率优 惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 36 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 7 月 7 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 37 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 7 月 8 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 上海利得基金销售有限公司为旗 报 上海证券报 证 38 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 优惠活动的公告 2016 年 7 月 13 日 宝盈基金管理有限公司关于增加 中国证券报 证券时 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 报 上海证券报 证 39 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 费率优惠活动的公告 2016 年 7 月 30 日 中国证券报 证券时 宝盈基金管理有限公司关于高级 40 报 上海证券报 证 管理人员变更的公告 券日报 2016 年 8 月 6 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 深圳市新兰德证券投资咨询有限 报 上海证券报 证 41 公司为旗下基金代销机构及参与 券日报 相关费率优惠活动的公告 2016 年 8 月 10 日 宝盈基金管理有限公司关于调整 中国证券报 证券时 42 从业人员在子公司兼职情况的公 报 上海证券报 证 告 券日报 2016 年 8 月 12 日 宝盈基金管理有限公司关于增加 中国证券报 证券时 43 上海长量基金销售投资顾问有限 报 上海证券报 证 2016 年 8 月 15 日 第 73 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 公司为旗下基金代销机构及参与 券日报 相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 44 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 8 月 16 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 诺亚正行（上海）基金销售投资 报 上海证券报 证 45 顾问有限公司为旗下基金代销机 券日报 构及参与相关费率优惠活动的公 告 2016 年 8 月 25 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 北京格上富信投资顾问有限公司 报 上海证券报 证 46 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 费率优惠活动的公告 2016 年 9 月 7 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 47 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 9 月 14 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 北京新浪仓石基金销售有限公司 报 上海证券报 证 48 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 费率优惠活动的公告 2016 年 9 月 19 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 基金参加交通银行股份有限公司 报 上海证券报 证 49 手机银行渠道基金申购及定期定 券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 2016 年 9 月 20 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 浙江金观诚财富管理有限公司为 报 上海证券报 证 50 旗下基金代销机构及参与相关费 券日报 率优惠活动的公告 2016 年 9 月 29 日 第 74 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 51 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 10 月 10 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 和耕传承基金销售有限公司为旗 报 上海证券报 证 52 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 优惠活动的公告 2016 年 10 月 12 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 深圳富济财富管理有限公司为旗 报 上海证券报 证 53 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 优惠活动的公告 2016 年 10 月 20 日 宝盈基金管理有限公司关于调整 中国证券报 证券时 54 从业人员在子公司兼职情况的公 报 上海证券报 证 告 券日报 2016 年 10 月 26 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 上海万得投资顾问有限公司为旗 报 上海证券报 证 55 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 优惠活动的公告 2016 年 10 月 31 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 上海联泰资产管理有限公司为旗 报 上海证券报 证 56 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 优惠活动的公告 2016 年 11 月 10 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 天津国美基金销售有限公司为旗 报 上海证券报 证 57 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 优惠活动的公告 2016 年 11 月 11 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 58 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 11 月 17 日 第 75 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 59 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 11 月 29 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 基金参加交通银行股份有限公司 报 上海证券报 证 60 手机银行渠道基金申购及定期定 券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 2016 年 11 月 29 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 奕丰金融服务（深圳）有限公司 报 上海证券报 证 61 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 费率优惠活动的公告 2016 年 12 月 1 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 深圳市金斧子投资咨询有限公司 报 上海证券报 证 62 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 费率优惠活动的公告 2016 年 12 月 1 日 中国证券报 证券时 宝盈基金管理有限公司关于高级 63 报 上海证券报 证 管理人员变更的公告 券日报 2016 年 12 月 3 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 凤凰金信（银川）投资管理有限 报 上海证券报 证 64 公司为旗下基金代销机构及参与 券日报 相关费率优惠活动的公告 2016 年 12 月 7 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 中证金牛（北京）投资咨询有限 报 上海证券报 证 65 公司为旗下基金代销机构及参与 券日报 相关费率优惠活动的公告 2016 年 12 月 7 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 66 北京乐融多源投资咨询有限公司 报 上海证券报 证 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 2016 年 12 月 9 日 第 76 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 杭州科地瑞富基金销售有限公司 报 上海证券报 证 67 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 费率优惠活动的公告 2016 年 12 月 9 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 68 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 12 月 13 日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 上海中正达广投资管理有限公司 报 上海证券报 证 69 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 费率优惠活动的公告 2016 年 12 月 14 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 70 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2016 年 12 月 15 日 宝盈基金管理有限公司关于调整 中国证券报 证券时 71 从业人员在子公司兼职情况的公 报 上海证券报 证 告 券日报 2016 年 12 月 15 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 基金参加交通银行股份有限公司 报 上海证券报 证 72 手机银行渠道基金申购及定期定 券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 2016 年 12 月 22 日 第 77 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 第 78 页 共 79 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金设立的文件。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 13.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 13.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持有人 可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2017 年 3 月 27 日 第 79 页 共 79 页