宝盈国家安全战略沪港深股票型 证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 基金主代码 001877 交易代码 001877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日 报告期末基金份额总额 178,359,168.54 份 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证 投资目标 券,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比 较基准的投资回报。 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策 略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部 分组成。 (一)大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济 形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的 大类资产配置策略,并在本合同约定的投资比例范围内制 投资策略 定并适时调整内地和香港(港股通标的股票)两地股票配 置比例。 (二)股票投资策略 本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要 分布在以下领域: (1)国防安全相关的军工及其上、下 游领域,包括航海、航空、航天、兵器、核工业等; (2) 能源安全相关的常规能源、新能源、环境保护及其上、下 游领域,包括石油开采、采掘服务、石油化工、有色金属、 第 2 页 共 12 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 电力、燃气、新能源设备、环保 工程及服务等;(3)信 息安全相关的电子信息技术及其上、下游领域,包括通讯 设备、计算机、电子元器件等。本基金着重分析宏观经济 周期和经济发展阶段中不同的驱动因素,有效结合国家政 策导向,分析各子板块成长空间、盈利周期、竞争格局和 行业估值水平,通过对各指标的深入研究,动态调整股票 资产在各细分子板块间的配置。本基金在行业配置的基础 上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选 出国 家安全战略主题的优质上市公司进行投资。 (三)固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期 策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投 资策略、资产支持证券投资和中小企业私募债券投资策 略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动 管理,获得超额收益。 (四)金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指 期货投资策略。 沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中 业绩比较基准 债综合指数收益率×20%。 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/ 风险特征的基金。 本基金除了投资于 A 股市场,还可以在法律法规规定的 风险收益特征 范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与 境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险 之外,本基金还面汇率风险、香港股票市场风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 18,217,572.86 2.本期利润 4,218,705.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0248 4.期末基金资产净值 209,877,342.75 5.期末基金份额净值 1.177 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 第 3 页 共 12 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 4.07% 1.06% 3.96% 0.60% 0.11% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的投资组合比例符合基金合同的约定。 第 4 页 共 12 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金 经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日 离任日 业年限 期 期 本基金基金经理、宝盈 鸿利收益灵活配置混合 张小仁先生,中山大学经济学硕 型证券投资基金基金经 士。2007 年 7 月加入宝盈基金管 2016 张小 理、宝盈核心优势灵活 理有限公司,历任研究部核心研究 年1月 - 9年 仁 配置混合型证券投资基 员、宝盈泛沿海区域增长混合型证 20 日 金基金经理、宝盈先进 券投资基金基金经理助理。中国国 制造灵活配置混合型证 籍,证券投资基金从业人员资格。 券投资基金基金经理 易祚兴先生,浙江大学计算机应用 硕士。曾任浙江天堂硅谷资管集团 产业整合部投资经理、中投证券资 产管理部专户投资经理/研究员, 本基金、宝盈核心优势 自 2014 年 11 月加入宝盈基金管理 灵活配置混合型证券投 有限公司,历任研究部研究员;宝 资基金、宝盈睿丰创新 2016 易祚 盈策略增长混合型证券投资基金、 灵活配置混合型证券投 年6月 - 5年 兴 宝盈资源优选混合型证券投资基 资基金、宝盈互联网沪 30 日 金、宝盈科技 30 灵活配置混合型 港深灵活配置混合型证 证券投资基金、宝盈新价值灵活配 券投资基金基金经理 置混合型证券投资基金、宝盈睿丰 创新灵活配置混合型证券投资基 金基金经理助理。中国国籍,证券 投资基金从业人员资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 第 5 页 共 12 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度股票市场走势逐渐企稳,上证指数涨幅 2.56%、沪深 300 涨幅为 3.15%、深成 指涨幅 0.74%,同期,创业板指数跌幅 3.5%,中小板指数跌幅为 1.58%;整体来看市场表现有一 定差异,相对主板,中小板有一定的下跌。本基金在三季度收益为 4.07%。 本基金管理人认为,政府多次强调经济转型是当前我国必然之路,从政策效果来说虽然短期 没有能体现经济结构明显改观,同时反腐在深入人心,某种程度上短期对经济及职能效率有一定 程度影响,但长期来看,出清腐败、加强监管、巩固执政理念,有利于更强有力的改革措施出台, 减少改革阻力。目前来看,实体经济增速放缓趋势依然严峻,GDP 增速在持续下滑调整过程中, 政府需要通过各种货币政策工具来降低实体经济利率,给企业减压输血,同时也通过供给侧改革 来加速传统产业整合升级;从整体来看,政府依然能有决心实现稳步的经济增长,同时也全面支 持发展新兴产业,无论是对创业者的政策环境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展, 都能体现国家对经济结构转型升级的决心。 从改革开放三十多年的经济发展历程来看,不要去质疑政府对发展经济作为第一要务的决心, 也不要去轻易判断经济会断崖式下跌或者硬着陆等,我们需要积极的去适应当前经济转型的新常 态,需要有耐心的寻找产业转型新的方向和政府职能转变后新的机遇,总之,我们处在激烈变革 的新时代,必然伴随着社会行为及市场主体发生着相应的波动行为,我们相信当前的一切痛苦可 以是一个深度的自然净化过程,我们需要的是一种坚持的信念。同时,本基金管理人过去梳理了 一线城市和准一线城市的经济结构和人才结构,整体来说这梯度的城市代表着中国未来的经济转 型希望,也是上市公司最集中的区域,已经不少公司逐渐借助资本的力量逐渐成为全国 500 强企 第 6 页 共 12 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 业或者行业龙头,研发投入也是逐年加大,也有一种新的现象就是不少国内上市公司加大走出去 力度,未来将会有更多的公司出海,这也是经济转型的一大契机。 回顾市场,三季度整体来说波澜不惊,出现了些个股机会,总体来说,市场参与者逐渐情绪 企稳,虽然未能观察到明显的资金进场,但也未发现资金加速离场现象,市场在漫长的企稳过程 中已经度过一个季度。本基金管理人在三季度整体收益率一般,在板块选择上坚持选择与过往市 场不同的新的投资方向和成长主题,整体来看取得了一定的投资效果,但是需要时间来消化市场 整体的负面情绪,耐心等待收获时期。本季度主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、体育、新 能源汽车、泛娱乐等方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是 4.07%,同期业绩比较基准收益率是 3.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 198,361,498.76 93.30 其中:股票 198,361,498.76 93.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 75,159.00 0.04 其中:债券 75,159.00 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 13,187,873.86 6.20 8 其他资产 981,411.01 0.46 9 合计 212,605,942.63 100.00 第 7 页 共 12 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,026,050.00 4.78 C 制造业 129,519,766.66 61.71 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 45,750.11 0.02 F 批发和零售业 16,267.98 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,902,779.65 9.48 J 金融业 62,973.92 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 38,787,910.44 18.48 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 198,361,498.76 94.51 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002655 共达电声 1,300,000 20,397,000.00 9.72 2 300456 耐威科技 302,500 20,234,225.00 9.64 3 000971 高升控股 709,577 19,790,102.53 9.43 4 002102 冠福股份 1,174,700 19,476,526.00 9.28 5 603729 龙韵股份 254,658 19,463,510.94 9.27 6 300071 华谊嘉信 1,840,419 19,324,399.50 9.21 7 002806 华锋股份 299,432 18,474,954.40 8.80 第 8 页 共 12 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 8 300038 梅泰诺 442,867 18,325,836.46 8.73 9 300458 全志科技 218,100 17,458,905.00 8.32 10 300084 海默科技 839,000 10,026,050.00 4.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 75,159.00 0.04 其中:政策性金融债 75,159.00 0.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 75,159.00 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 018002 国开 1302 700 75,159.00 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 第 9 页 共 12 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。若未来法律法 规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 215,587.84 2 应收证券清算款 120,086.37 3 应收股利 - 4 应收利息 8,152.94 5 应收申购款 637,583.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 981,411.01 第 10 页 共 12 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002655 共达电声 20,397,000.00 9.72 重大事项 2 300456 耐威科技 20,234,225.00 9.64 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 165,262,048.92 报告期期间基金总申购份额 161,130,471.88 减:报告期期间基金总赎回份额 148,033,352.26 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 178,359,168.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金设立的文件。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》。 第 11 页 共 12 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所,在办公时间内基金持有人 可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 12 页 共 12 页