宝盈国家安全战略沪港深股票型 证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 7 月 20 日  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 基金主代码 001877 交易代码 001877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日 报告期末基金份额总额 165,262,048.92 份 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公 投资目标 司证券,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超 越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资 策略四部分组成。 (一)大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观 经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实 施积极的大类资产配置策略,并在本合同约定的投资 投资策略 比例范围内制定并适时调整内地和香港(港股通标的 股票)两地股票配置比例。 (二)股票投资策略 本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司 主要分布在以下领域: (1)国防安全相关的军工及 其上、下游领域,包括航海、航空、航天、兵宝盈国 家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同 42 器、核工业等; (2)能源安全相关的常规能源、新 第 2 页 共 11 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 能源、环境保护及其上、下游领域,包括石油开采、 采掘服务、石油化工、有色金属、电力、燃气、新能 源设备、环保 工程及服务等;(3)信息安全相关的 电子信息技术及其上、下游领域,包括通讯设备、计 算机、电子元器件等。本基金着重分析宏观经济周期 和经济发展阶段中不同的驱动因素,有效结合国家政 策导向,分析各子板块成长空间、盈利周期、竞争格 局和行业估值水平,通过对各指标的深入研究,动态 调整股票资产在各细分子板块间的配置。本基金在行 业配置的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的 方法,精选 出国家安全战略主题的优质上市公司进 行投资。 (三)固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率 预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转 换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募 债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品 种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (四)金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和 股指期货投资策略。 沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率 业绩比较基准 ×15%+中债综合指数收益率×20%。 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高 于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金,属于 中高收益/风险特征的基金。 本基金除了投资于 A 股市场,还可以在法律法规规 风险收益特征 定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需 要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外,本基金还面汇率风险、香港股票 市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风 险。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 11,420,133.46 2.本期利润 23,839,843.51 第 3 页 共 11 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3.加权平均基金份额本期利润 0.0958 4.期末基金资产净值 186,831,928.91 5.期末基金份额净值 1.131 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 10.56% 0.95% -1.47% 0.75% 12.03% 0.20% 第 4 页 共 11 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基 金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金 经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日 离任日 业年限 期 期 本基金基金经理、宝盈鸿 张小仁先生,中山大学经济学硕 利收益灵活配置混合型证 士。2007 年 7 月加入宝盈基金管 2016 张小 券投资基金基金经理、宝 理有限公司,历任研究部核心研 年1月 - 9年 仁 盈核心优势灵活配置混合 究员、宝盈泛沿海区域增长混合 20 日 型证券投资基金基金经 型证券投资基金基金经理助理。 理、宝盈先进制造灵活配 中国国籍,证券投资基金从业人 第 5 页 共 11 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 置混合型证券投资基金基 员资格。 金经理 易祚兴先生,浙江大学计算机应 用硕士。曾任浙江天堂硅谷资管 集团产业整合部投资经理、中投 证券资产管理部专户投资经理/ 研究员,自 2014 年 11 月加入宝 本基金、宝盈核心优势灵 盈基金管理有限公司,历任研究 活配置混合型证券投资基 2016 部研究员;宝盈策略增长混合型 易祚 金、宝盈睿丰创新灵活配 年6月 - 5年 证券投资基金、宝盈资源优选混 兴 置混合型证券投资基金基 30 日 合型证券投资基金、宝盈科技 30 金经理 灵活配置混合型证券投资基金、 宝盈新价值灵活配置混合型证 券投资基金、宝盈睿丰创新灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理助理。中国国籍,证券投资 基金从业人员资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 第 6 页 共 11 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,市场窄幅震荡,上证指数上涨-2.47%,创业板指数上涨-0.47%。市场窄幅震荡的 背后,却有多个重大变量发生了显著变化。其中,人民币相比美元贬值明显(-2.6%),英国超预 期地公投出“脱欧”的结果,而加入 MSCI 则仍需等待。本基金自年初成立后,作为股票型基金, 充分利用具有半年灵活建仓期的特点,前期一直非常谨慎地建仓,5 月份之前基本处于极低仓位 的水平。进入五月下旬后,果断大幅加仓,成立以来的累计收益率超过 13%,显著跑赢比较基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是 10.56%,同期业绩比较基准收益率是-1.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 173,965,463.14 78.73 其中:股票 173,965,463.14 78.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,330,070.11 7.84 8 其他资产 29,655,649.07 13.42 9 合计 220,951,182.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) 第 7 页 共 11 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,886,000.00 8.50 C 制造业 138,104,477.48 73.92 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 56,156.30 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,640,000.00 4.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 11,278,829.36 6.04 合计 173,965,463.14 93.11 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002519 银河电子 900,000 20,178,000.00 10.80 2 300084 海默科技 1,300,000 15,886,000.00 8.50 3 000070 特发信息 600,000 15,732,000.00 8.42 4 002520 日发精机 1,049,855 15,495,859.80 8.29 5 002102 冠福股份 1,214,700 15,208,044.00 8.14 6 002533 金杯电工 1,000,000 13,430,000.00 7.19 7 600478 科力远 999,950 12,069,396.50 6.46 8 000881 大连国际 511,048 11,278,829.36 6.04 9 300207 欣旺达 400,000 10,268,000.00 5.50 10 300071 华谊嘉信 800,000 8,640,000.00 4.62 报告期末受市场波动及基金规模变动等影响,本基金持有的银河电子占基金资产净值比例被 第 8 页 共 11 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 动超过 10%。本基金管理人将按照法律法规及基金合同的相关规定及时做出调整。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。若未来法律法 规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 第 9 页 共 11 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 85,048.26 2 应收证券清算款 27,485,068.43 3 应收股利 - 4 应收利息 5,282.98 5 应收申购款 2,080,249.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,655,649.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 255,870,086.47 报告期期间基金总申购份额 42,537,656.02 减:报告期期间基金总赎回份额 133,145,693.57 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 165,262,048.92 第 10 页 共 11 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停 办理相关业务措施的决定》,责令公司进行整改,并暂停办理公募基金产品注册申请 3 个月。公 司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,针对性的制定、实施整改措施, 并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金设立的文件。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所,在办公时间内基金持有人 可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 第 11 页 共 11 页