前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 送出日期：2024 年 03 月 30 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......10 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 §6 审计报告 ......17 6.1 审计报告基本信息 ......17 6.2 审计报告的基本内容 ......17 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表 ......19 7.2 利润表 ......20 7.3 净资产变动表 ......21 7.4 报表附注 ......22 §8 投资组合报告 ......48 8.1 期末基金资产组合情况 ......48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......57 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......57 8.12 投资组合报告附注 ......58 §9 基金份额持有人信息 ......58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......59 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......60 §10 开放式基金份额变动 ......60 §11 重大事件揭示 ......60 11.1 基金份额持有人大会决议 ......60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......60 11.4 基金投资策略的改变 ......61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......61 11.8 其他重大事件 ......62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......64 §13 备查文件目录 ......64 13.1 备查文件目录 ......64 13.2 存放地点 ......65 13.3 查阅方式 ......65 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 前海开源事件驱动混合 基金主代码 000423 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 19 日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 27,673,939.94 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源事件驱动混合 A 前海开源事件驱动混合 C 下属分级基金的交易代码 000423 001865 报告期末下属分级基金的份额总额 25,457,439.39 份 2,216,500.55 份 2.2 基金产品说明 本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在积极把握 投资目标 市场发展趋势和市场参与者行为逻辑的基础上，精选具有估值优势 和成长潜力的公司进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益， 追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略包括五个方面：（1）大类资产配置：本基金依 据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期 内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、 现金等大类资产之间的配置比例；（2）股票投资策略：本基金在 积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行为 逻辑的基础上，将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资 的主线，以事件驱动为核心的投资策略；（3）债券投资策略：通 过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属 固定收益类投资品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以 目标久期管理和品种选择策略为主，以收益率利差策略、债券置换 投资策略 策略为辅，构造能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合；（4） 权证投资策略：本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的 辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估 值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性， 通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目 的；（5）股指期货投资策略：本基金参与股指期货投资时机和数 量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析 的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资 本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将 结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确 定参与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基 金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 姓名 孙辰健 周直毅 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 021-68475608 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com custody@bosc.cn 客户服务电话 4001-666-998 95594 传真 0755-83181169 021-68476901 深圳市前海深港合作区前湾一 中国（上海）自由贸易试验区银 注册地址 路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳 城中路 168 号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 7006 中国（上海）自由贸易试验区银 号万科富春东方大厦 2206 城中路 168 号 27 层 邮政编码 518040 200120 法定代表人 李强 金煜 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市浦东新区东育路 588 普通合伙) 号前滩中心 42 楼 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7006 号万 科富春东方大厦 2206 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2023 年 2022 年 2021 年 3.1.1 期间 前海开源事 前海开源事 前海开源事 前海开源事 前海开源事 前海开源事 数据和指标 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 A C A C A C 本期已实现 -4,059,071 -351,093.9 -3,025,457 -321,859.6 8,011,578. 2,650,093. 收益 .65 1 .40 0 50 44 本期利润 171,212.59 47,859.77 -7,549,281 -1,048,864 1,806,715. 257,675.29 .18 .27 01 加权平均基 金份额本期 0.0066 0.0199 -0.3010 -0.3444 0.0929 0.0377 利润 本期加权平 均净值利润 0.36% 1.19% -16.29% -20.40% 4.53% 2.02% 率 本期基金份 额净值增长 0.28% 0.19% -15.44% -15.55% 1.35% 1.27% 率 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.2 期末 前海开源事 前海开源事 前海开源事 前海开源事 前海开源事 前海开源事 数据和指标 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 A C A C A C 期末可供分 19,843,732 1,366,309. 19,716,055 1,690,441. 24,149,367 3,530,880. 配利润 .90 91 .84 81 .82 20 期末可供分 配基金份额 0.7795 0.6164 0.7742 0.6132 1.0982 0.9097 利润 期末基金资 45,301,172 3,582,810. 45,183,466 4,447,061. 46,140,269 7,412,354. 产净值 .29 46 .01 69 .30 90 期末基金份 1.779 1.616 1.774 1.613 2.098 1.910 额净值 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.3 累计 前海开源事 前海开源事 前海开源事 前海开源事 前海开源事 前海开源事 期末指标 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 件驱动混合 A C A C A C 基金份额累 计净值增长 77.90% 61.60% 77.40% 61.30% 109.80% 91.00% 率 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源事件驱动混合 A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -1.28% 0.56% -4.51% 0.55% 3.23% 0.01% 过去六个月 -3.73% 0.64% -6.93% 0.59% 3.20% 0.05% 过去一年 0.28% 0.77% -6.52% 0.59% 6.80% 0.18% 过去三年 -14.06% 1.21% -21.40% 0.78% 7.34% 0.43% 过去五年 56.05% 1.21% 19.30% 0.84% 36.75% 0.37% 自基金合同生 77.90% 1.14% 60.43% 0.97% 17.47% 0.17% 效起至今 前海开源事件驱动混合 C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -1.28% 0.56% -4.51% 0.55% 3.23% 0.01% 过去六个月 -3.81% 0.64% -6.93% 0.59% 3.12% 0.05% 过去一年 0.19% 0.78% -6.52% 0.59% 6.71% 0.19% 过去三年 -14.32% 1.21% -21.40% 0.78% 7.08% 0.43% 过去五年 55.24% 1.21% 19.30% 0.84% 35.94% 0.37% 自基金合同生 61.60% 1.19% 10.55% 0.85% 51.05% 0.34% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 前海开源事件驱动混合 A 前海开源事件驱动混合 C 注：本基金自 2015 年 10 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码；2015 年 10 月 26 日 基金份额为零。前海开源事件驱动混合 C 类基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较起始日为 2015 年 10 月 27 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源事件驱动混合 A 前海开源事件驱动混合 C 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于 2012 年 12 月 27 日经中国证监会批 准，2013 年 1 月 23 日注册成立，截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，开源证券股份 有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)（已于 2024 年 1 月更名为深圳市和合投信投资合伙企业(有限合伙)）各持股权 25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前 海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成立， 并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末， 注册资本为 1.8 亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理 96 只开放式基金，资产管理规模超过 976 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 王霞女士，北京交通大 学硕士，中国注册会计 师（CPA）。历任南方基 金管理股份有限公司 商业、贸易、旅游行业 王霞 本基金的基金经理、 2014 年 12月 2023 年 20 年 研究员、房地产行业首 公司执行投资总监 25 日 03 月 10 日 席研究员、金融地产组 组长；2014 年 2 月加 盟前海开源基金管理 有限公司，现任公司执 行投资总监、基金经 理。 王达先生，金融学学 士。2010年9月至2011 年 5 月任银河证券北 京阜成路营业部研究 助理；2011 年 6 月至 2014 年 4 月任中信产 王达 本基金的基金经理 2023 年 03月 - 13 年 业投资基金管理有限 10 日 公司研究员；2014 年 4 月至 2019 年 5 月任华 商基金管理有限公司 高级研究员；2019 年 6 月加盟前海开源基金 管理有限公司，现任公 司基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023 年，A 股市场主要指数全部下跌，其中大盘指数中，上证指数全年跌幅 3.70%，深证 指数全年跌幅 13.54%，创业板指数年内跌幅 19.41%为最大；主要宽基指数中，上证 50 和沪深 300 指数跌幅为最，分别达到 11.73%和 11.38%；而代表小微盘风格的国证 2000 指数年内表现相对较好， 全年微跌 1.16%。本产品 A 类份额 2023 全年收益率为 0.28%。 总结全年，从一季度市场普遍较高的国内经济复苏预期，到二季度数据层面对经济强复苏预期的证伪、再到三、四季度国内外投资者恐慌情绪的集中释放，国内资本市场将“强预期-弱现实”到“弱预期-弱现实”演绎到了极致。结构上看，上半年 A 股市场表现最好的风格是以 AI 产业浪潮主导的泛 TMT 板块和央国企为主的中特估板块，而下半年表现相对较好的是以国证 2000 指数为代表的 小微盘风格和各类红利风格，临近年末几乎所有主要指数均创出年内低点，上证 50 指数更是创出自2019 年初以来五年维度低点。我们认为，2020-2022 三年受客观因素影响导致包括我国在内的全球经济均出现较大波动，而我国由于全球化分工定位受到了更大影响，加之美元持续加息的背景下国内“房住不炒”等调结构政策定力十足，企业与居民端资产负债表出现了较为失衡的状态；预计政府部门加大投资将是能够带领国内经济走出低谷的关键。 展望 2024 年，我们认为国内宏观经济层面将维持高质量发展的原则，考虑到 2023 年的 GDP 低 基数已经不再，除了高科技方面的投入之外稳增长、惠民生的托底政策预计也会适当加力推出。参考 2023 年底原油-黄金比、铜-黄金比、美债收益率均出现下滑的情况，由于黄金、原油等大宗商品均为美元定价，这意味着国际市场投资者预判美国高息环境无以为继、维持高息环境将导致美国经济衰退可能性加大，而美联储或将于 2024 年下半年正式结束加息周期，以防止美国经济硬着陆。同期，国内商品市场中焦煤、水泥、螺纹钢、玻璃等与基建地产相关的大宗品均出现了不同幅度的趋势性上涨，其中玻璃的主要原材料纯碱更是几乎走出了翻倍行情（CZCE 纯碱）；一般来说，商品价格对市场真实供需更为敏感，这说明国内宏观经济的需求侧或已持续回暖、且对原材料的需求或远超市场悲观预期，我们认为相关股票价格尚未体现的原因在于一方面数据层面存在滞后，另一方面便是复杂多变的市场原因，对此我们无意多言。 除此之外，我们认同当前市场的一种论调，大意为西方经济学家过于依赖经典经济学中狭义赤字率、狭义货币供应等指标去进行推定，但我国与大多西方国家的国体、国情、施政路径等均不相同，像政策性银行、地方城投、地方国企等这类平台也是西方国家前所未见的。而通过政策性银行定向释放流动性到地方平台的过程，就是一种不占用财政、不算做货币、同时具有低成本、高杠杆、强针对性的刺激措施。结合 2023 年国家推动的一系列地方平台化债、逐步放开房地产、提升央国企经营质量（“一利五率”考核）与加强股东回报（提升分红）等转变，都标志着出清之后的重点发力方向。 投资角度来看，我们将继续贯彻稳健的原则，在坚守底线的前提下寻找符合时代发展方向和特征的领域。关于一些重点关注的行业，我们的思考与规划如下： 大金融作为 A 股市场最重要的板块之一，客观上其对整体市场走向具有牵一发而动全身之效。其中银行、券商、保险三个细分行业各自具备清晰的市场特征，我们认为这三个行业通过比例合理的配置即能够获得大致等同于主要指数的平均收益。从策略角度出发，我们将根据市场情况动态调整，力争发挥好大金融持仓“压舱石”的功效，为组合整体稳健的风格打下基础。 大工业是我国传统强势领域，其中基建建设、交通运输、工业制造等更是现代社会运转必不可少的基础元素。基建方面，虽然我国整体大修大建的高增速时代已经过去，而领导层提出城中村、 保障房、平急两用设施建设等补短板性质的发展方向亦值得关注；交通运输是一切现代经济活动的基础，其刚需属性天然带有相对较高的安全边际，其中高速公路、铁路运输、航运港口等细分行业皆为优选；工业制造作为连接供需双方的载体，不可避免会受到更多宏观经济的影响，但我国作为全门类工业大国的优势就在于行业中总能找到或景气上行、或需求改善、或见底反转的细分领域，诸如汽车零部件、电网设备、其他专用设备等子行业均各具特色。 大消费一直都是我们重点关注的领域，基于大工业的发展使得供给创造需求的模式在我国能够快速连通上下游并迅速传导。过去一年我们看到一些领域在加速恢复，同时很多领域也在结合新特点、新形势、新业态做出转型，这些都为未来发展创造了有利条件。投资方面，我们更加重视人们日常衣食住行的下沉机会，这并非仅是简单理解的消费降级，而是当前时代主流消费观念的体现，消费者更加聚焦自身需求和货品、服务本身。从早上起床到晚上睡觉期间所有人们活动的正常需求都是我们关注的，只要公司具备较高性价比。 大科技代表了人们对未来美好生活的向往和努力，我们希望寻找其中的确定性，但结合 A 股市场现状显然这并不容易。所以，我们自下而上选择那些当前需求刚性且未来能够与新技术、新生态结合的细分行业，未来新技术将重构生产要素流动的“高速公路”，那么自然道路上的“车流”——数据要素亦将是我们关注的重点。 坦率讲，大周期目前因为我们自身积累不够所以短时间内很难有所建树，其中各类资源品和化工等领域的行情影响因素多而繁杂，其顺周期属性又与宏观经济相关性较高，加之产品往往处于量价双升与双降的极端摆动里，导致股价也容易陷于戴维斯双击与双杀的波动中。基于此客观特点，我们在参与的过程中将采取更为审慎的态度，不论公司基本面或是仓位水平。 同时，在持仓策略上我们将延续分散原则，对具体行业和公司都设置了软上限以保证稳健的收益风格，不会因为某个行业或公司、以及市场可能的极端表现被击破。 综上，已经过去的 2023 年 A 股市场表现欠佳，投资人普遍难以取得满意回报。不论未来行情如 何演绎，我们的愿景始终如一，即希望能够通过稳健的资产配置力争为持有人创造中长周期优异回报，尽力打造出持有人“拿得住、少操心”的基金产品。同时，我们亦深知信任的建立并非朝夕，我们始终坚信这种基于互相尊重的坦诚沟通是非常重要的纽带，这也正是持有人能够与我们并肩前行的基础。 为此，我们在持续努力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源事件驱动混合 A 基金份额净值为 1.779 元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为 0.28%，同期业绩比较基准收益率为-6.52%；截至报告期末前海开源事件驱动混合 C基金份额净值为 1.616 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.19%，同期业绩比较基准收益率为-6.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们坚定看好中国经济与资本市场未来发展。由于 2022 年四季度至 2023 年初国内 CPI 基数原 因，2024 上半年或将看到 CPI 逐月温和回升；加之上层对强大金融体系与资本市场的定位清晰明确，我们认为伴随三大工程等宏观经济推动政策的落地，整体 A 股市场将回稳并进入良性循环。结合具体情况，我们也将动态优化投资策略与组合风格，争取风险与收益的稳健平衡。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）本年度，我公司采取外聘律师、内外部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了多维度、多层次的法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养，持续夯实公司合规文化体系基础。 （2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 （3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 （4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。 （5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重 视媒体监督和投资者关系管理工作。 （6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，开展数据治理，优化可疑交易监测指标，加强反洗钱系统建设，确保反洗钱工作运行正常。 本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会主席由总经理办公会指定，估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的基金行业实践经验。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金从2023年10月18日至2023年12月29日连续53个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 26444 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金全体 基金份额持有人： (一)我们审计的内容 我们审计了前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投 资基金(以下简称“前海开源事件驱动混合基金”)的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和 净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。 审计意见 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了前海开源事件驱动混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注 册会计师职业道德守则，我们独立于前海开源事件驱动混合基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 前海开源事件驱动混合基金的基金管理人前海开源基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估前海开源事件 驱动混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划 清算前海开源事件驱动混合基金、终止运营或别无其他现实的 选择。 基金管理人治理层负责监督前海开源事件驱动混合基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 注册会计师对财务报表审计的责任 导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对前海开源事件 驱动混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致前海开源事件驱动混合基金 不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人 治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进 行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 沈兆杰 耿亚男 会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 审计报告日期 2024 年 03 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 7,308,374.30 4,960,556.28 结算备付金 201,591.67 13,243.96 存出保证金 154,553.39 11,218.70 交易性金融资产 7.4.7.2 35,190,162.81 44,790,966.30 其中：股票投资 35,190,162.81 44,790,966.30 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 6,340,346.61 - 应收股利 - - 应收申购款 2,906.50 8,554.37 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 49,197,935.28 49,784,539.61 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 7,486.51 4,941.77 应付管理人报酬 37,287.77 39,024.08 应付托管费 2,071.54 2,168.02 应付销售服务费 304.22 393.82 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 266,802.49 107,484.22 负债合计 313,952.53 154,011.91 净资产： 实收基金 7.4.7.7 27,673,939.94 28,224,030.05 未分配利润 7.4.7.8 21,210,042.81 21,406,497.65 净资产合计 48,883,982.75 49,630,527.70 负债和净资产总计 49,197,935.28 49,784,539.61 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，前海开源事件驱动混合基金份额总额 27,673,939.94 份，其中， 前海开源事件驱动混合 A 类基金份额净值 1.779 元，基金份额总额 25,457,439.39 份；前海开源事 件驱动混合 C 类基金份额净值 1.616 元，基金份额总额 2,216,500.55 份。 7.2 利润表 会计主体：前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日 日至2023年12月 至 2022 年 12 月 31 31 日 日 一、营业总收入 864,158.77 -7,986,381.13 1.利息收入 59,692.17 51,346.86 其中：存款利息收入 7.4.7.9 59,692.17 51,346.86 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,904,859.69 -2,851,953.92 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -6,240,697.25 -3,572,706.31 基金投资收益 7.4.7.11 - - 债券投资收益 7.4.7.12 35,611.91 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,300,225.65 720,752.39 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 4,629,237.92 -5,250,828.45 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 80,088.37 65,054.38 减：二、营业总支出 645,086.41 611,764.32 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 466,907.07 462,714.06 2．托管费 7.4.10.2.2 25,939.24 25,706.44 3．销售服务费 7.4.10.2.3 4,033.05 5,168.82 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.19 - - 7．税金及附加 0.05 - 8．其他费用 7.4.7.20 148,207.00 118,175.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 219,072.36 -8,598,145.45 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 219,072.36 -8,598,145.45 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 219,072.36 -8,598,145.45 7.3 净资产变动表 会计主体：前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配 净资产合计 利润 一、上期期末净资产 28,224,030.05 21,406,497.65 49,630,527.70 二、本期期初净资产 28,224,030.05 21,406,497.65 49,630,527.70 三、本期增减变动额（减少以“-”号 -550,090.11 -196,454.84 -746,544.95 填列） （一）、综合收益总额 - 219,072.36 219,072.36 （二）、本期基金份额交易产生的净资 -550,090.11 -415,527.20 -965,617.31 产变动数（净资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,020,009.15 6,927,359.32 14,947,368.47 2.基金赎回款 -8,570,099.26 -7,342,886.52 -15,912,985.78 （三）、本期向基金份额持有人分配利 润产生的净资产变动（净资产减少以 - - - “-”号填列） 四、本期期末净资产 27,673,939.94 21,210,042.81 48,883,982.75 项目 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配 净资产合计 利润 一、上期期末净资产 25,872,376.18 27,680,248.02 53,552,624.20 二、本期期初净资产 25,872,376.18 27,680,248.02 53,552,624.20 三、本期增减变动额（减少以“-”号 2,351,653.87 -6,273,750.37 -3,922,096.50 填列） （一）、综合收益总额 - -8,598,145.45 -8,598,145.45 （二）、本期基金份额交易产生的净资 2,351,653.87 2,324,395.08 4,676,048.95 产变动数（净资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 11,714,900.67 9,838,209.85 21,553,110.52 2.基金赎回款 -9,363,246.80 -7,513,814.77 -16,877,061.57 （三）、本期向基金份额持有人分配利 润产生的净资产变动（净资产减少以 - - - “-”号填列） 四、本期期末净资产 28,224,030.05 21,406,497.65 49,630,527.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 秦亚峰 何璁 傅智 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]1399 号《关于核准前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币128,484,379.36 元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2013]第 332A0009 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合 同》于 2013 年 12 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 128,523,462.75 份基金份 额，其中认购资金利息折合 39,083.39 份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,001,250.00 基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于 2015 年 10 月 23 日发布的《关于前海开 源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》以及更 新的《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，自 2015 年10 月 26 日起，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销 售服务费称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的 不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：将基金资产的 0%-95%投资于股票，将不低于 5%的基金资产投资于债券等固定收益类品种，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率 (对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 7,308,374.30 4,960,556.28 等于：本金 7,307,207.94 4,959,562.80 加：应计利息 1,166.36 993.48 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 7,308,374.30 4,960,556.28 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 35,373,491.86 - 35,190,162.81 -183,329.05 贵金属投资-金交所黄金合 - - - - 约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 35,373,491.86 - 35,190,162.81 -183,329.05 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 49,603,533.27 - 44,790,966.30 -4,812,566.97 贵金属投资-金交所黄金合 - - - - 约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 49,603,533.27 - 44,790,966.30 -4,812,566.97 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 其他资产 无。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5.77 4.92 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 132,296.72 2,979.30 其中：交易所市场 132,296.72 2,979.30 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 134,500.00 104,500.00 合计 266,802.49 107,484.22 7.4.7.7 实收基金 前海开源事件驱动混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,467,410.17 25,467,410.17 本期申购 7,557,062.57 7,557,062.57 本期赎回（以“-”号填列） -7,567,033.35 -7,567,033.35 本期末 25,457,439.39 25,457,439.39 前海开源事件驱动混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,756,619.88 2,756,619.88 本期申购 462,946.58 462,946.58 本期赎回（以“-”号填列） -1,003,065.91 -1,003,065.91 本期末 2,216,500.55 2,216,500.55 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 前海开源事件驱动混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,816,180.91 -11,100,125.07 19,716,055.84 本期期初 30,816,180.91 -11,100,125.07 19,716,055.84 本期利润 -4,059,071.65 4,230,284.24 171,212.59 本期基金份额交易产生的变动数 191,229.09 -234,764.62 -43,535.53 其中：基金申购款 8,942,290.31 -2,338,656.11 6,603,634.20 基金赎回款 -8,751,061.22 2,103,891.49 -6,647,169.73 本期已分配利润 - - - 本期末 26,948,338.35 -7,104,605.45 19,843,732.90 前海开源事件驱动混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,749,377.91 -1,058,936.10 1,690,441.81 本期期初 2,749,377.91 -1,058,936.10 1,690,441.81 本期利润 -351,093.91 398,953.68 47,859.77 本期基金份额交易产生的变动数 -496,471.58 124,479.91 -371,991.67 其中：基金申购款 441,744.13 -118,019.01 323,725.12 基金赎回款 -938,215.71 242,498.92 -695,716.79 本期已分配利润 - - - 本期末 1,901,812.42 -535,502.51 1,366,309.91 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022年01月01日至2022年12月31日 31 日 活期存款利息收入 54,458.88 50,501.23 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,021.46 511.66 其他 1,211.83 333.97 合计 59,692.17 51,346.86 7.4.7.10 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月01 日至2023年 12 月 31 2022年01月01日至2022年12月31日 日 卖出股票成交总额 415,139,518.63 20,682,504.46 减：卖出股票成本总额 420,373,647.67 24,197,550.79 减：交易费用 1,006,568.21 57,659.98 买卖股票差价收入 -6,240,697.25 -3,572,706.31 7.4.7.11 基金投资收益 无。 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12 月 31 日 月31日 债券投资收益--利息收入 22.94 - 债券投资收益--买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入 35,588.97 - 债券投资收益--赎回差价收入 - - 债券投资收益--申购差价收入 - - 合计 35,611.91 - 7.4.7.12.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12 12 月 31 日 月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 196,620.34 - 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 161,000.00 - 成本总额 减：应计利息总额 23.50 - 减：交易费用 7.87 - 买卖债券差价收入 35,588.97 - 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益--其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 12 月 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利收益 2,300,225.65 720,752.39 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,300,225.65 720,752.39 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 1.交易性金融资产 4,629,237.92 -5,250,828.45 --股票投资 4,629,237.92 -5,250,828.45 --债券投资 - - --资产支持证券投资 - - --基金投资 - - --贵金属投资 - - --其他 - - 2.衍生工具 - - --权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 4,629,237.92 -5,250,828.45 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 日 基金赎回费收入 78,369.17 56,090.18 转换费收入 1,719.20 8,964.20 合计 80,088.37 65,054.38 7.4.7.19 信用减值损失 无。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01月 01 日至 2023年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 80,000.00 50,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 207.00 163.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 - 12.00 合计 148,207.00 118,175.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基金”） 基金管理人、登记机构、基金销售机构 上海银行股份有限公司（“上海银行”） 基金托管人、基金销售机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.基金管理人的股东深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）已于 2024 年 1 月更名为深圳市和合投信投资合伙企业（有限合伙）。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 466,907.07 462,714.06 其中：应支付销售机构的客户维护费 98,776.50 104,934.99 应支付基金管理人的净管理费 368,130.57 357,779.07 注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.90%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.90%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 25,939.24 25,706.44 注：支付基金托管人上海银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源事件驱 前海开源事件驱 合计 动混合 A 动混合 C 前海开源基金 - 494.73 494.73 合计 - 494.73 494.73 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源事件驱 前海开源事件驱 合计 动混合 A 动混合 C 前海开源基金 - 555.36 555.36 合计 - 555.36 555.36 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给前海开源基金，再由前海开源基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 前海开源事件驱动混合 A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年 2022年 01月 01 日至 2022年 12 月 31 日 12 月 31 日 基金合同生效日（2013 年 12 月 19 日） 10,001,250.00 10,001,250.00 持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 14,639,770.15 10,968,049.59 报告期间申购/买入总份额 - 3,671,720.56 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 14,639,770.15 14,639,770.15 报告期末持有的基金份额占基金总份 57.51% 57.48% 额比例 注：期间申购/买入总份额含转换入份额；本年度，基金管理人前海开源基金未申购本基金（上年度：基金管理人前海开源基金申购本基金的交易委托前海开源基金直销中心办理，适用的交易费率与本基金法律文件规定一致）。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行 7,308,374.30 54,458.88 4,960,556.28 50,501.23 注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末 2023 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总，参见附注 7.4.13.2.1 至 7.4.13.2.6。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本报告期末，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额未超过 7 个工作日可变现资产的账面价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 7,308,374.30 - - - 7,308,374.30 结算备付金 201,591.67 - - - 201,591.67 存出保证金 154,553.39 - - - 154,553.39 交易性金融资产 - - - 35,190,162.81 35,190,162.81 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 6,340,346.61 6,340,346.61 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,906.50 2,906.50 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 7,664,519.36 - - 41,533,415.92 49,197,935.28 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 7,486.51 7,486.51 应付管理人报酬 - - - 37,287.77 37,287.77 应付托管费 - - - 2,071.54 2,071.54 应付销售服务费 - - - 304.22 304.22 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 266,802.49 266,802.49 负债总计 - - - 313,952.53 313,952.53 利率敏感度缺口 7,664,519.36 - - 41,219,463.39 48,883,982.75 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 货币资金 4,960,556.28 - - - 4,960,556.28 结算备付金 13,243.96 - - - 13,243.96 存出保证金 11,218.70 - - - 11,218.70 交易性金融资产 - - - 44,790,966.30 44,790,966.30 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 2,500.00 - - 6,054.37 8,554.37 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,987,518.94 - - 44,797,020.67 49,784,539.61 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,941.77 4,941.77 应付管理人报酬 - - - 39,024.08 39,024.08 应付托管费 - - - 2,168.02 2,168.02 应付销售服务费 - - - 393.82 393.82 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 107,484.22 107,484.22 负债总计 - - - 154,011.91 154,011.91 利率敏感度缺口 4,987,518.94 - - 44,643,008.76 49,630,527.70 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(上年末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 35,190,162.81 71.99 44,790,966.30 90.25 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 35,190,162.81 71.99 44,790,966.30 90.25 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31 日） 业绩比较基准上升 5% 1,771,252.84 2,447,655.73 业绩比较基准下降 5% -1,771,252.84 -2,447,655.73 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 35,190,162.81 44,790,966.30 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 35,190,162.81 44,790,966.30 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日： 同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,190,162.81 71.53 其中：股票 35,190,162.81 71.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,509,965.97 15.26 8 其他各项资产 6,497,806.50 13.21 9 合计 49,197,935.28 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,664.00 0.01 C 制造业 16,032,546.89 32.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,481.00 0.00 E 建筑业 6,291,767.92 12.87 F 批发和零售业 444,216.00 0.91 G 交通运输、仓储和邮政业 5,365.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 11,778,236.00 24.09 K 房地产业 632,886.00 1.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,190,162.81 71.99 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601668 中国建筑 263,500 1,267,435.00 2.59 2 601800 中国交建 166,500 1,265,400.00 2.59 3 000928 中钢国际 217,000 1,265,110.00 2.59 4 601390 中国中铁 222,200 1,262,096.00 2.58 5 600999 招商证券 92,100 1,256,244.00 2.57 6 000166 申万宏源 282,400 1,253,856.00 2.56 7 601377 兴业证券 213,400 1,252,658.00 2.56 8 601211 国泰君安 83,900 1,248,432.00 2.55 9 600741 华域汽车 76,400 1,243,792.00 2.54 10 601126 四方股份 87,300 1,236,168.00 2.53 11 002533 金杯电工 142,100 1,148,168.00 2.35 12 600210 紫江企业 240,800 1,131,760.00 2.32 13 603587 地素时尚 82,231 1,078,048.41 2.21 14 603156 养元饮品 48,548 1,032,130.48 2.11 15 002014 永新股份 121,660 1,015,861.00 2.08 16 002867 周大生 66,900 1,015,542.00 2.08 17 601288 农业银行 278,200 1,012,648.00 2.07 18 601939 建设银行 155,100 1,009,701.00 2.07 19 601398 工商银行 210,500 1,006,190.00 2.06 20 601717 郑煤机 79,400 1,004,410.00 2.05 21 601988 中国银行 251,300 1,002,687.00 2.05 22 601328 交通银行 174,300 1,000,482.00 2.05 23 002154 报 喜 鸟 175,300 995,704.00 2.04 24 600015 华夏银行 173,800 976,756.00 2.00 25 000513 丽珠集团 24,300 850,743.00 1.74 26 000895 双汇发展 28,800 769,248.00 1.57 27 603365 水星家纺 53,100 763,578.00 1.56 28 601601 中国太保 31,900 758,582.00 1.55 29 002884 凌霄泵业 43,400 753,424.00 1.54 30 000932 华菱钢铁 142,800 735,420.00 1.50 31 600820 隧道股份 127,542 734,641.92 1.50 32 600639 浦东金桥 62,600 632,886.00 1.29 33 000030 富奥股份 117,400 626,916.00 1.28 34 603855 华荣股份 31,300 624,748.00 1.28 35 600502 安徽建工 106,900 497,085.00 1.02 36 002697 红旗连锁 89,200 444,216.00 0.91 37 002737 葵花药业 100 2,598.00 0.01 38 600750 江中药业 100 2,088.00 0.00 39 600188 兖矿能源 100 1,981.00 0.00 40 600012 皖通高速 100 1,102.00 0.00 41 600377 宁沪高速 100 1,025.00 0.00 42 001965 招商公路 100 977.00 0.00 43 601898 中煤能源 100 969.00 0.00 44 600461 洪城环境 100 914.00 0.00 45 002327 富安娜 100 895.00 0.00 46 000429 粤高速Ａ 100 846.00 0.00 47 601006 大秦铁路 100 721.00 0.00 48 600256 广汇能源 100 714.00 0.00 49 603889 新澳股份 100 712.00 0.00 50 600350 山东高速 100 694.00 0.00 51 600019 宝钢股份 100 593.00 0.00 52 601158 重庆水务 100 567.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601328 交通银行 9,120,464.00 18.38 2 601288 农业银行 8,289,171.00 16.70 3 601916 浙商银行 8,102,197.00 16.33 4 601390 中国中铁 7,966,392.00 16.05 5 601398 工商银行 7,878,779.00 15.87 6 601377 兴业证券 7,754,959.00 15.63 7 000928 中钢国际 7,703,369.00 15.52 8 601800 中国交建 7,640,011.00 15.39 9 601988 中国银行 7,320,667.00 14.75 10 601658 邮储银行 7,237,292.00 14.58 11 601939 建设银行 6,907,329.00 13.92 12 600256 广汇能源 6,757,207.00 13.62 13 601000 唐山港 6,709,263.00 13.52 14 600012 皖通高速 6,695,855.00 13.49 15 601998 中信银行 6,265,852.00 12.62 16 601169 北京银行 6,244,565.00 12.58 17 000065 北方国际 6,114,532.00 12.32 18 601668 中国建筑 6,107,657.00 12.31 19 002533 金杯电工 6,048,883.00 12.19 20 600008 首创环保 5,912,928.00 11.91 21 600015 华夏银行 5,891,759.00 11.87 22 600629 华建集团 5,743,270.10 11.57 23 600039 四川路桥 5,735,161.00 11.56 24 600502 安徽建工 5,506,556.80 11.10 25 000166 申万宏源 5,490,426.00 11.06 26 601126 四方股份 5,309,702.00 10.70 27 600820 隧道股份 5,138,134.52 10.35 28 001965 招商公路 5,048,998.00 10.17 29 002737 葵花药业 4,970,243.00 10.01 30 600350 山东高速 4,962,516.00 10.00 31 000513 丽珠集团 4,881,057.00 9.83 32 600377 宁沪高速 4,677,122.00 9.42 33 600741 华域汽车 4,498,826.00 9.06 34 601881 中国银河 4,481,572.00 9.03 35 002014 永新股份 4,338,582.00 8.74 36 601158 重庆水务 4,250,568.00 8.56 37 600750 江中药业 4,147,860.00 8.36 38 600000 浦发银行 4,030,818.00 8.12 39 002327 富安娜 3,752,891.00 7.56 40 600461 洪城环境 3,649,356.00 7.35 41 601298 青岛港 3,617,406.00 7.29 42 600999 招商证券 3,608,877.00 7.27 43 603018 华设集团 3,449,139.00 6.95 44 002884 凌霄泵业 3,402,137.00 6.85 45 600057 厦门象屿 3,395,790.00 6.84 46 000895 双汇发展 3,204,375.00 6.46 47 600170 上海建工 3,169,502.00 6.39 48 601717 郑煤机 3,136,533.00 6.32 49 000333 美的集团 3,070,447.00 6.19 50 002293 罗莱生活 3,062,203.00 6.17 51 600273 嘉化能源 2,952,412.00 5.95 52 603587 地素时尚 2,950,817.36 5.95 53 601166 兴业银行 2,894,621.00 5.83 54 002061 浙江交科 2,855,074.40 5.75 55 600489 中金黄金 2,825,902.00 5.69 56 601211 国泰君安 2,804,614.00 5.65 57 600210 紫江企业 2,739,891.00 5.52 58 600438 通威股份 2,719,799.00 5.48 59 601006 大秦铁路 2,714,393.00 5.47 60 002345 潮宏基 2,705,568.00 5.45 61 600373 中文传媒 2,694,502.00 5.43 62 001872 招商港口 2,686,474.00 5.41 63 600901 江苏金租 2,523,980.00 5.09 64 002275 桂林三金 2,516,415.60 5.07 65 601601 中国太保 2,406,918.00 4.85 66 600639 浦东金桥 2,340,618.00 4.72 67 000429 粤高速Ａ 2,263,251.00 4.56 68 600089 特变电工 2,247,841.00 4.53 69 002154 报 喜 鸟 2,213,884.00 4.46 70 601098 中南传媒 2,194,911.00 4.42 71 002459 晶澳科技 2,179,429.00 4.39 72 603855 华荣股份 2,140,078.00 4.31 73 601186 中国铁建 2,104,072.00 4.24 74 601318 中国平安 2,102,129.00 4.24 75 000090 天健集团 2,091,867.00 4.21 76 600873 梅花生物 2,080,413.00 4.19 77 688599 天合光能 1,997,175.82 4.02 78 601699 潞安环能 1,939,768.00 3.91 79 603156 养元饮品 1,927,709.60 3.88 80 603365 水星家纺 1,889,133.00 3.81 81 601077 渝农商行 1,884,905.00 3.80 82 601019 山东出版 1,845,002.00 3.72 83 603967 中创物流 1,835,391.30 3.70 84 600941 中国移动 1,814,548.00 3.66 85 600863 内蒙华电 1,790,605.00 3.61 86 600548 深高速 1,789,035.00 3.60 87 002697 红旗连锁 1,787,084.00 3.60 88 600547 山东黄金 1,748,526.00 3.52 89 688223 晶科能源 1,714,962.87 3.46 90 603357 设计总院 1,700,605.00 3.43 91 000030 富奥股份 1,691,018.00 3.41 92 601857 中国石油 1,688,154.00 3.40 93 603889 新澳股份 1,645,324.00 3.32 94 603639 海利尔 1,584,480.00 3.19 95 000651 格力电器 1,473,760.00 2.97 96 600938 中国海油 1,469,836.00 2.96 97 000975 银泰黄金 1,411,853.00 2.84 98 000822 山东海化 1,409,331.00 2.84 99 600188 兖矿能源 1,361,871.00 2.74 100 600398 海澜之家 1,338,680.00 2.70 101 000002 万 科Ａ 1,337,504.00 2.69 102 601088 中国神华 1,311,127.00 2.64 103 002756 永兴材料 1,237,155.90 2.49 104 002601 龙佰集团 1,227,923.00 2.47 105 002867 周大生 1,220,517.00 2.46 106 002632 道明光学 1,215,445.00 2.45 107 600757 长江传媒 1,193,286.00 2.40 108 600582 天地科技 1,151,390.00 2.32 109 002042 华孚时尚 1,144,450.00 2.31 110 002270 华明装备 1,104,041.00 2.22 111 600710 苏美达 1,102,975.00 2.22 112 600153 建发股份 1,060,640.00 2.14 113 600019 宝钢股份 1,049,396.00 2.11 114 601666 平煤股份 1,038,898.00 2.09 115 600064 南京高科 1,035,740.00 2.09 116 600123 兰花科创 1,034,109.00 2.08 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601390 中国中铁 8,901,018.85 17.93 2 601800 中国交建 8,888,657.00 17.91 3 601916 浙商银行 8,064,985.00 16.25 4 601328 交通银行 8,041,623.00 16.20 5 601288 农业银行 7,281,362.00 14.67 6 601658 邮储银行 7,068,037.00 14.24 7 601000 唐山港 7,063,646.00 14.23 8 600012 皖通高速 6,897,423.00 13.90 9 601398 工商银行 6,867,205.00 13.84 10 601377 兴业证券 6,382,284.00 12.86 11 601988 中国银行 6,268,632.95 12.63 12 601169 北京银行 6,146,982.00 12.39 13 000928 中钢国际 6,008,705.00 12.11 14 000065 北方国际 5,963,172.00 12.02 15 601998 中信银行 5,897,107.00 11.88 16 600008 首创环保 5,873,403.00 11.83 17 600256 广汇能源 5,849,036.00 11.79 18 601939 建设银行 5,800,639.00 11.69 19 600629 华建集团 5,689,535.46 11.46 20 000975 银泰黄金 5,635,847.40 11.36 21 601899 紫金矿业 5,528,577.00 11.14 22 600039 四川路桥 5,289,969.60 10.66 23 001965 招商公路 5,216,241.00 10.51 24 002533 金杯电工 5,095,499.00 10.27 25 600350 山东高速 5,058,015.00 10.19 26 601186 中国铁建 5,036,145.00 10.15 27 600015 华夏银行 4,856,283.00 9.78 28 600502 安徽建工 4,814,543.40 9.70 29 600377 宁沪高速 4,794,429.00 9.66 30 002737 葵花药业 4,685,699.00 9.44 31 601668 中国建筑 4,625,154.00 9.32 32 601881 中国银河 4,483,378.00 9.03 33 600820 隧道股份 4,454,610.00 8.98 34 600547 山东黄金 4,412,415.60 8.89 35 601158 重庆水务 4,308,433.00 8.68 36 000166 申万宏源 4,135,745.00 8.33 37 601126 四方股份 4,114,251.00 8.29 38 002327 富安娜 4,039,897.00 8.14 39 600000 浦发银行 4,014,344.00 8.09 40 000513 丽珠集团 3,947,940.86 7.95 41 601298 青岛港 3,870,650.00 7.80 42 600750 江中药业 3,849,862.00 7.76 43 600461 洪城环境 3,818,839.00 7.69 44 600988 赤峰黄金 3,806,603.00 7.67 45 600030 中信证券 3,721,061.60 7.50 46 600958 东方证券 3,522,105.20 7.10 47 300059 东方财富 3,426,803.00 6.90 48 603018 华设集团 3,336,436.60 6.72 49 002014 永新股份 3,300,888.00 6.65 50 600057 厦门象屿 3,252,173.00 6.55 51 600741 华域汽车 3,230,665.00 6.51 52 600170 上海建工 3,184,295.00 6.42 53 002293 罗莱生活 3,042,504.00 6.13 54 600273 嘉化能源 3,033,689.00 6.11 55 000333 美的集团 2,960,725.00 5.97 56 601166 兴业银行 2,908,551.00 5.86 57 000776 广发证券 2,782,376.00 5.61 58 600373 中文传媒 2,772,863.00 5.59 59 600489 中金黄金 2,750,851.00 5.54 60 002061 浙江交科 2,743,342.20 5.53 61 601006 大秦铁路 2,697,373.68 5.43 62 002884 凌霄泵业 2,689,180.00 5.42 63 600438 通威股份 2,651,449.00 5.34 64 600901 江苏金租 2,619,996.00 5.28 65 001872 招商港口 2,594,785.00 5.23 66 002345 潮宏基 2,583,266.00 5.20 67 000895 双汇发展 2,462,675.00 4.96 68 603357 设计总院 2,422,223.00 4.88 69 000429 粤高速Ａ 2,318,658.80 4.67 70 002275 桂林三金 2,305,295.00 4.64 71 600999 招商证券 2,240,176.00 4.51 72 601098 中南传媒 2,212,750.00 4.46 73 300587 天铁股份 2,170,622.78 4.37 74 600089 特变电工 2,158,994.00 4.35 75 002459 晶澳科技 2,121,142.56 4.27 76 601318 中国平安 2,031,971.00 4.09 77 601717 郑煤机 2,014,828.00 4.06 78 600873 梅花生物 2,009,272.00 4.05 79 601077 渝农商行 1,973,594.00 3.98 80 688122 西部超导 1,878,160.02 3.78 81 688599 天合光能 1,876,598.67 3.78 82 601019 山东出版 1,870,692.00 3.77 83 000090 天健集团 1,865,075.00 3.76 84 605123 派克新材 1,864,893.00 3.76 85 600941 中国移动 1,854,636.00 3.74 86 002179 中航光电 1,852,765.00 3.73 87 601699 潞安环能 1,843,424.00 3.71 88 600548 深高速 1,842,296.00 3.71 89 603587 地素时尚 1,809,726.00 3.65 90 603967 中创物流 1,777,645.80 3.58 91 603889 新澳股份 1,747,561.80 3.52 92 601857 中国石油 1,713,110.00 3.45 93 002049 紫光国微 1,682,890.00 3.39 94 600863 内蒙华电 1,611,520.00 3.25 95 601211 国泰君安 1,590,325.00 3.20 96 601601 中国太保 1,575,137.00 3.17 97 600639 浦东金桥 1,569,980.00 3.16 98 688223 晶科能源 1,543,103.80 3.11 99 603855 华荣股份 1,510,476.00 3.04 100 600938 中国海油 1,492,223.00 3.01 101 600210 紫江企业 1,487,720.00 3.00 102 000651 格力电器 1,473,405.00 2.97 103 600188 兖矿能源 1,427,454.00 2.88 104 002697 红旗连锁 1,422,238.00 2.87 105 603639 海利尔 1,421,664.00 2.86 106 601088 中国神华 1,360,486.00 2.74 107 000822 山东海化 1,339,936.00 2.70 108 600398 海澜之家 1,326,860.00 2.67 109 000002 万 科Ａ 1,318,605.00 2.66 110 600710 苏美达 1,302,426.00 2.62 111 600582 天地科技 1,273,225.00 2.57 112 002632 道明光学 1,254,281.00 2.53 113 000733 振华科技 1,253,341.00 2.53 114 002756 永兴材料 1,246,760.00 2.51 115 600757 长江传媒 1,237,072.00 2.49 116 002601 龙佰集团 1,186,085.00 2.39 117 002154 报 喜 鸟 1,172,453.00 2.36 118 603365 水星家纺 1,151,134.00 2.32 119 000030 富奥股份 1,133,383.00 2.28 120 002270 华明装备 1,113,729.00 2.24 121 002042 华孚时尚 1,108,980.00 2.23 122 600019 宝钢股份 1,050,556.00 2.12 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 406,143,606.26 卖出股票收入（成交）总额 415,139,518.63 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 报告期末，本基金投资的前十名证券除“国泰君安（证券代码 601211)”、“中国交建（证券代码 601800)”外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 154,553.39 2 应收清算款 6,340,346.61 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,906.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,497,806.50 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 前海开源 14,639,770.1 事件驱动 2,051 12,412.21 5 57.51% 10,817,669.24 42.49% 混合 A 前海开源 事件驱动 755 2,935.76 35.52 0.00% 2,216,465.03 100.00% 混合 C 合计 2,806 9,862.42 14,639,805.6 52.90% 13,034,134.27 47.10% 7 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 级别 前海开源事件 284,622.50 1.1180% 基金管理人所有从业人 驱动混合 A 员持有本基金 前海开源事件 5.87 0.0003% 驱动混合 C 合计 284,628.37 1.0285% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 前海开源事件驱动 0 本公司高级管理人员、基金投 混合 A 资和研究部门负责人持有本 前海开源事件驱动 0 开放式基金 混合 C 合计 0 前海开源事件驱动 10~50 本基金基金经理持有本开放 混合 A 式基金 前海开源事件驱动 0 混合 C 合计 10~50 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额 发起份额占基金 发起份额承诺持 金总份额比例 总数 总份额比例 有期限 基金管理人固有资金 14,639,770.15 52.90% - - - 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 270,050.94 0.98% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 14,577.43 0.05% - - - 合计 14,924,398.52 53.93% - - - 注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人股东、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源事件驱动混合 前海开源事件驱动混合 C A 基金合同生效日（2013 年 12 月 19 日）基金 128,523,462.75 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 25,467,410.17 2,756,619.88 本报告期基金总申购份额 7,557,062.57 462,946.58 减：本报告期基金总赎回份额 7,567,033.35 1,003,065.91 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 25,457,439.39 2,216,500.55 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 2023 年 3 月，项寅同志担任上海银行股份有限公司资产托管部副总经理职务，上述人事变动已 进行备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度 应支付的审计费用为 50,000.00 元。该事务所自 2019 年 11 月 23 日起为本基金提供审计服务至今， 本报告期内无改聘会计师事务所的事项。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 中国银河 2 - - - -- 证券 中金财富 2 820,914,070.89 100.00% 604,544.57 100.00%- 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 权证成 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 中 国 银 河 - - - - - - - - 证券 中金财富 196,620.34 100.00% - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起 中国证监会规定媒介 2023 年 01 月 20 式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 日 2 前海开源基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定媒介 2023 年 02 月 08 金定期定额投资业务起点金额的公告 日 3 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起 中国证监会规定媒介 2023 年 03 月 11 式证券投资基金基金经理变更公告 日 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起 2023 年 03 月 15 4 式证券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 日 （20230315 更新） 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起 2023 年 03 月 15 5 式证券投资基金招募说明书（20230315 中国证监会规定媒介 日 更新） 前海开源基金管理有限公司关于变更公 2023 年 03 月 31 6 司官方电子直销交易平台 APP 名称的公 中国证监会规定媒介 日 告 7 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起 中国证监会规定媒介 2023 年 03 月 31 式证券投资基金 2022 年年度报告 日 8 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起 中国证监会规定媒介 2023 年 04 月 22 式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 日 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 9 下部分证券投资基金通过蚂蚁（杭州）基 中国证监会规定媒介 2023 年 05 月 04 金销售有限公司办理业务最低限额的公 日 告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 10 下部分证券投资基金通过上海中欧财富 中国证监会规定媒介 2023 年 05 月 15 基金销售有限公司办理业务最低限额的 日 公告 11 关于防范不法分子冒用前海开源基金名 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 20 义进行非法活动的风险提示 日 12 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 21 式证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 日 13 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起 中国证监会规定媒介 2023 年 08 月 31 式证券投资基金 2023 年中期报告 日 前海开源基金管理有限公司关于终止与 2023 年 09 月 04 14 凤凰金信（海口）基金销售有限公司合作 中国证监会规定媒介 日 关系的公告 15 关于防范不法分子冒用前海开源基金名 中国证监会规定媒介 2023 年 09 月 04 义进行非法活动的风险提示 日 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 16 下部分证券投资基金通过北京新浪仓石 中国证监会规定媒介 2023 年 09 月 11 基金销售有限公司办理业务最低限额的 日 公告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 2023 年 09 月 27 17 下部分证券投资基金通过华泰证券股份 中国证监会规定媒介 日 有限公司办理业务最低限额的公告 18 关于防范不法分子冒用前海开源基金名 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 20 义进行非法活动的风险提示 日 19 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 25 式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 日 20 前海开源基金管理有限公司关于持续完 中国证监会规定媒介 2023 年 11 月 29 善客户身份信息的提示公告 日 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 2023 年 12 月 07 21 下基金在直销柜台的单笔最低申购金额 中国证监会规定媒介 日 的公告 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起 2023 年 12 月 12 22 式证券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 日 （20231212 更新） 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起 2023 年 12 月 12 23 式证券投资基金招募说明书（20231212 中国证监会规定媒介 日 更新） 24 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 中国证监会规定媒介 2023 年 12 月 14 下部分证券投资基金通过上海好买基金 日 销售有限公司办理业务最低限额的公告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 25 下部分证券投资基金通过腾安基金销售 中国证监会规定媒介 2023 年 12 月 27 （深圳）有限公司办理业务最低限额的公 日 告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 别 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 份额占比 的时间区间 机构 1 20230101-2023123 14,639,770.15 - - 14,639,770.15 52.90% 1 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务的办理； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 个别投资者大额赎回后，若本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元 情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，其他投资者可能面临相应风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2024 年 03 月 30 日