前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 01 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 前海开源事件驱动混合 基金主代码 000423 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 19 日 报告期末基金份额总额 27,673,939.94 份 本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在积极 投资目标 把握市场发展趋势和市场参与者行为逻辑的基础上，精选具有 估值优势和成长潜力的公司进行投资，力争获取超越业绩比较 基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略包括五个方面：（1）大类资产配置：本基金 依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一 段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在 股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例；（2）股票投资 策略：本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证 投资策略 券市场参与各方行为逻辑的基础上，将影响行业和公司投资价 值的事件性因素作为投资的主线，以事件驱动为核心的投资策 略；（3）债券投资策略：通过深入分析宏观经济数据、货币政 策和利率变化趋势以及不同类属固定收益类投资品种的收益 率水平、流动性和信用风险等因素，以目标久期管理和品种选 择策略为主，以收益率利差策略、债券置换策略为辅，构造能 获取稳定收益的固定收益类投资品种组合；（4）权证投资策略： 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。 根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现 市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通 过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目 的；（5）股指期货投资策略：本基金参与股指期货投资时机和 数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收 益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法 规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。 基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相 关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型 基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源事件驱动混合 A 前海开源事件驱动混合 C 下属分级基金的交易代码 000423 001865 报告期末下属分级基金的份额总额 25,457,439.39 份 2,216,500.55 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日） 前海开源事件驱动混合 A 前海开源事件驱动混合 C 1.本期已实现收益 -406,411.09 -32,944.68 2.本期利润 -584,346.21 -47,102.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0228 -0.0211 4.期末基金资产净值 45,301,172.29 3,582,810.46 5.期末基金份额净值 1.779 1.616 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源事件驱动混合 A 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 -1.28% 0.56% -4.51% 0.55% 3.23% 0.01% 过去六个月 -3.73% 0.64% -6.93% 0.59% 3.20% 0.05% 过去一年 0.28% 0.77% -6.52% 0.59% 6.80% 0.18% 过去三年 -14.06% 1.21% -21.40% 0.78% 7.34% 0.43% 过去五年 56.05% 1.21% 19.30% 0.84% 36.75% 0.37% 自基金合同生效起 77.90% 1.14% 60.43% 0.97% 17.47% 0.17% 至今 前海开源事件驱动混合 C 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 -1.28% 0.56% -4.51% 0.55% 3.23% 0.01% 过去六个月 -3.81% 0.64% -6.93% 0.59% 3.12% 0.05% 过去一年 0.19% 0.78% -6.52% 0.59% 6.71% 0.19% 过去三年 -14.32% 1.21% -21.40% 0.78% 7.08% 0.43% 过去五年 55.24% 1.21% 19.30% 0.84% 35.94% 0.37% 自基金合同生效起 61.60% 1.19% 10.55% 0.85% 51.05% 0.34% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 前海开源事件驱动混合 A 前海开源事件驱动混合 C 注：本基金自 2015 年 10 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码；2015 年 10 月 26 日基金份 额为零。前海开源事件驱动混合 C 类基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较起始日为 2015 年 10 月 27 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 王达先生，金融学学士。 2010 年 9 月至 2011 年 5 月任银河证券北京阜成 路营业部研究助理； 2011 年 6 月至 2014 年 4 2023 年 03 月任中信产业投资基金 王达 本基金的基金经理 月 10 日 - 13 年 管理有限公司研究员； 2014 年 4 月至 2019 年 5 月任华商基金管理有限 公司高级研究员；2019 年 6 月加盟前海开源基 金管理有限公司，现任 公司基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2023 年，A 股市场主要指数全部下跌，其中大盘指数中，上证指数全年跌幅 3.70%，深证指数全 年跌幅 13.54%，创业板指数年内跌幅 19.41%为最大；主要宽基指数中，上证 50 和沪深 300 指数跌幅为最， 分别达到 11.73%和 11.38%；而代表小微盘风格的国证 2000 指数年内表现相对较好，全年微跌 1.16%。本 产品 A 类份额第四季度收益率为-1.28%（同期沪深 300 指数收益率为-7.00%），2023 全年收益率为 0.28%。 总结全年，从一季度市场普遍较高的国内经济复苏预期，到二季度数据层面对经济强复苏预期的证伪、再到三、四季度国内外投资者恐慌情绪的集中释放，国内资本市场将“强预期-弱现实”到“弱预期-弱现 实”演绎到了极致。结构上看，上半年 A 股市场表现最好的风格是以 AI 产业浪潮主导的泛 TMT 板块和央 国企为主的中特估板块，而下半年表现相对较好的是以国证 2000 指数为代表的小微盘风格和各类红利风格，临近年末几乎所有主要指数均创出年内低点，上证 50 指数更是创出自 2019 年初以来五年维度低点。我们认为，2020-2022 三年受客观因素影响导致包括我国在内的全球经济均出现较大波动，而我国由于全球化分工定位受到了更大影响，加之美元持续加息的背景下国内“房住不炒”等调结构政策定力十足，企业与居民端资产负债表出现了较为失衡的状态；预计政府部门加大投资将是能够带领国内经济走出低谷的关键。 展望 2024 年，我们认为国内宏观经济层面将维持高质量发展的原则，考虑到 2023 年的 GDP 低基数已 经不再，除了高科技方面的投入之外稳增长、惠民生的托底政策预计也会适当加力推出。参考 2023 年底原油-黄金比、铜-黄金比、美债收益率均出现下滑的情况，由于黄金、原油等大宗商品均为美元定价，这意味着国际市场投资者预判美国高息环境无以为继、维持高息环境将导致美国经济衰退可能性加大，而美联储或将于 2024 年一季度正式结束加息周期，以防止美国经济硬着陆。同期，国内商品市场中焦煤、水泥、螺纹钢、玻璃等与基建地产相关的大宗品均出现了不同幅度的趋势性上涨，其中玻璃的主要原材料纯碱更是几乎走出了翻倍行情（CZCE 纯碱）；一般来说，商品价格对市场真实供需更为敏感，这说明国内宏观经济的需求侧或已持续回暖、且对原材料的需求或远超市场悲观预期，我们认为相关股票价格尚未体现的原因在于一方面数据层面存在滞后，另一方面便是复杂多变的市场原因，对此我们无意多言。 除此之外，我们认同当前市场的一种论调，大意为西方经济学家过于依赖经典经济学中狭义赤字率、狭义货币供应等指标去进行推定，但我国与大多西方国家的国体、国情、施政路径等均不相同，像政策性银行、地方城投、地方国企等这类平台也是西方国家前所未见的。而通过政策性银行定向释放流动性到地方平台的过程，就是一种不占用财政、不算做货币、同时具有低成本、高杠杆、强针对性的刺激措施。结合 2023 年国家推动的一系列地方平台化债、逐步放开房地产、提升央国企经营质量（“一利五率”考核）与加强股东回报（提升分红）等转变，都标志着出清之后的重点发力方向。 投资角度来看，我们将继续贯彻稳健的原则，在坚守底线的前提下寻找符合时代发展方向和特征的领域。关于一些重点关注的行业，我们的思考与规划如下： 大金融作为 A 股市场最重要的板块之一，客观上其对整体市场走向具有牵一发而动全身之效。其中银 行、券商、保险三个细分行业各自具备清晰的市场特征，我们认为这三个行业通过比例合理的配置即能够获得大致等同于主要指数的平均收益。从策略角度出发，我们将根据市场情况动态调整，力争发挥好大金融持仓“压舱石”的功效，为组合整体稳健的风格打下基础。 大工业是我国传统强势领域，其中基建建设、交通运输、工业制造等更是现代社会运转必不可少的基础元素。基建方面，虽然我国整体大修大建的高增速时代已经过去，而领导层提出城中村、保障房、平急两用设施建设等补短板性质的发展方向亦值得关注；交通运输是一切现代经济活动的基础，其刚需属性天然带有相对较高的安全边际，其中高速公路、铁路运输、航运港口等细分行业皆为优选；工业制造作为连接供需双方的载体，不可避免会受到更多宏观经济的影响，但我国作为全门类工业大国的优势就在于行业中总能找到或景气上行、或需求改善、或见底反转的细分领域，诸如汽车零部件、电网设备、其他专用设备等子行业均各具特色。 大消费一直都是我们重点关注的领域，基于大工业的发展使得供给创造需求的模式在我国能够快速连通上下游并迅速传导。过去一年我们看到一些领域在加速恢复，同时很多领域也在结合新特点、新形势、新业态做出转型，这些都为未来发展创造了有利条件。投资方面，我们更加重视人们日常衣食住行的下沉机会，这并非仅是简单理解的消费降级，而是当前时代主流消费观念的体现，消费者更加聚焦自身需求和货品、服务本身。从早上起床到晚上睡觉期间所有人们活动的正常需求都是我们关注的，只要公司具备较高性价比。 大科技代表了人们对未来美好生活的向往和努力，我们希望寻找其中的确定性，但结合 A 股市场现状 显然这并不容易。所以，我们自下而上选择那些当前需求刚性且未来能够与新技术、新生态结合的细分行 业，未来新技术将重构生产要素流动的“高速公路”，那么自然道路上的“车流”——数据要素亦将是我们关注的重点。 坦率讲，大周期目前因为我们自身积累不够所以短时间内很难有所建树，其中各类资源品和化工等领域的行情影响因素多而繁杂，其顺周期属性又与宏观经济相关性较高，加之产品往往处于量价双升与双降的极端摆动里，导致股价也容易陷于戴维斯双击与双杀的波动中。基于此客观特点，我们在参与的过程中将采取更为审慎的态度，不论公司基本面或是仓位水平。 同时，在持仓策略上我们将延续分散原则，对具体行业和公司都设置了软上限以保证稳健的收益风格，不会因为某个行业或公司、以及市场可能的极端表现被击破。 综上，已经过去的 2023 年 A 股市场表现欠佳，投资人普遍难以取得满意回报。不论未来行情如何演 绎，我们的愿景始终如一，即希望能够通过稳健的资产配置力争为持有人创造中长周期优异回报，尽力打造出持有人“拿得住、少操心”的基金产品。同时，我们亦深知信任的建立并非朝夕，我们始终坚信这种基于互相尊重的坦诚沟通是非常重要的纽带，这也正是持有人能够与我们并肩前行的基础。 为此，我们在持续努力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源事件驱动混合 A 基金份额净值为 1.779 元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为-1.28%，同期业绩比较基准收益率为-4.51%；截至报告期末前海开源事件驱动混合 C 基金份额净值为 1.616 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.28%，同期业绩比较基准收益率为-4.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金从 2023 年 10 月 18 日至 2023 年 12 月 29 日连续 53 个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,190,162.81 71.53 其中：股票 35,190,162.81 71.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,509,965.97 15.26 8 其他资产 6,497,806.50 13.21 9 合计 49,197,935.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,664.00 0.01 C 制造业 16,032,546.89 32.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,481.00 0.00 E 建筑业 6,291,767.92 12.87 F 批发和零售业 444,216.00 0.91 G 交通运输、仓储和邮政业 5,365.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 11,778,236.00 24.09 K 房地产业 632,886.00 1.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,190,162.81 71.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601668 中国建筑 263,500 1,267,435.00 2.59 2 601800 中国交建 166,500 1,265,400.00 2.59 3 000928 中钢国际 217,000 1,265,110.00 2.59 4 601390 中国中铁 222,200 1,262,096.00 2.58 5 600999 招商证券 92,100 1,256,244.00 2.57 6 000166 申万宏源 282,400 1,253,856.00 2.56 7 601377 兴业证券 213,400 1,252,658.00 2.56 8 601211 国泰君安 83,900 1,248,432.00 2.55 9 600741 华域汽车 76,400 1,243,792.00 2.54 10 601126 四方股份 87,300 1,236,168.00 2.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 报告期末，本基金投资的前十名证券除“国泰君安（证券代码 601211)”、“中国交建（证券代码 601800)” 外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 154,553.39 2 应收证券清算款 6,340,346.61 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,906.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,497,806.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源事件驱动混 前海开源事件驱动 合 A 混合 C 报告期期初基金份额总额 25,870,693.39 2,272,411.56 报告期期间基金总申购份额 143,099.71 21,453.99 减：报告期期间基金总赎回份额 556,353.71 77,365.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 25,457,439.39 2,216,500.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 前海开源事件驱动混 前海开源事件驱动混 合 A 合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,639,770.15 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,639,770.15 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 57.51 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持 总份额比例 总份额比例 有期限 基金管理人固 14,639,770.15 52.90% - - - 有资金 基金管理人高 - - - - - 级管理人员 基金经理等人 270,050.94 0.98% - - - 员 基金管理人股 - - - - - 东 其他 14,577.43 0.05% - - - 合计 14,924,398.52 53.93% - - - 注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人股东、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 序 持有基金份额比例 份额 别 号 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 的时间区间 机构 1 20231001-2023123 14,639,770.1 - - 14,639,770.1 52.90 1 5 5 % 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务的办理； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 个别投资者大额赎回后，若本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，其他投资者可能面临相应风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件（2）《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2024 年 01 月 22 日