前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年第3季度报告 2021年09月30日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源事件驱动混合 基金主代码 000423 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2013年12月19日 报告期末基金份额总额 13,494,974.12份 本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理 解，在积极把握市场发展趋势和市场参与者行为逻 投资目标 辑的基础上，精选具有估值优势和成长潜力的公司 进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追 求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略包括五个方面：（1）大类资产配 置：本基金依据经济周期理论，结合对证券市场的 系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和 预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现 金等大类资产之间的配置比例；（2）股票投资策略： 投资策略 本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以 及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，将影响行 业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线， 以事件驱动为核心的投资策略；（3）债券投资策略： 通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属固定收益类投资品种的收益率水 平、流动性和信用风险等因素，以目标久期管理和 品种选择策略为主，以收益率利差策略、债券置换 策略为辅，构造能获取稳定收益的固定收益类投资 品种组合；（4）权证投资策略：本基金将权证的投 资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权 证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值， 发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生 工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到 改善组合风险收益特征的目的；（5）股指期货投资 策略：本基金参与股指期货投资时机和数量的决策 建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益 分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、 政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量 方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资 的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求， 确定参与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率× 30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源事件驱动混合A前海开源事件驱动混合C 下属分级基金的交易代码 000423 001865 报告期末下属分级基金的份额总 9,738,478.50份 3,756,495.62份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 主要财务指标 前海开源事件驱动混 前海开源事件驱动混 合A 合C 1.本期已实现收益 2,315,852.20 855,282.65 2.本期利润 -481,326.38 -439,591.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0283 -0.0813 4.期末基金资产净值 19,801,150.66 6,953,997.79 5.期末基金份额净值 2.033 1.851 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源事件驱动混合A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 -4.42% 1.53% -4.22% 0.84% -0.20% 0.69% 月 过去 六个 10.61% 1.36% -1.46% 0.77% 12.07% 0.59% 月 过去 3.25% 1.48% 6.33% 0.85% -3.08% 0.63% 一年 过去 56.99% 1.32% 35.28% 0.94% 21.71% 0.38% 三年 过去 85.15% 1.24% 42.72% 0.83% 42.43% 0.41% 五年 自基 金合 同生 103.30% 1.15% 97.59% 1.02% 5.71% 0.13% 效起 至今 前海开源事件驱动混合C净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 -4.44% 1.53% -4.22% 0.84% -0.22% 0.69% 月 过去 六个 10.57% 1.36% -1.46% 0.77% 12.03% 0.59% 月 过去 3.18% 1.48% 6.33% 0.85% -3.15% 0.63% 一年 过去 56.47% 1.31% 35.28% 0.94% 21.19% 0.37% 三年 过去 84.36% 1.24% 42.72% 0.83% 41.64% 0.41% 五年 自基 金合 同生 85.10% 1.22% 36.16% 0.88% 48.94% 0.34% 效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自 2015 年 10 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码；2015 年 10 月 26 日基金份额为零。前海开源事件驱动混合 C 基金份额累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2015 年 10 月 27 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 王霞女士，北京交通大学 管理学硕士，中国注册会 计师(CPA)。历任南方基金 王霞 本基金的基金经理、公司 2014- - 18 管理有限公司商业、贸易、 执行投资总监 12-25 年 旅游行业研究员、房地产 行业首席研究员。现任前 海开源基金管理有限公司 执行投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期主要指数波动加大，沪深300指数和创业板指数均震荡下跌，投资难度加大。 为应对市场的波动风险，报告期内对本基金的投资采取以防守为主的进攻，兑现周期股的收益，集中配置了前期滞涨且基本面趋势中长期趋势向好的行业，如受益于大财富管理时代的非银金融，以及具有抗通胀属性的黄金股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源事件驱动混合A基金份额净值为2.033元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.42%，同期业绩比较基准收益率为-4.22%；截至报告期末前海开源事件驱动混合C基金份额净值为1.851元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.44%，同期业绩比较基准收益率为-4.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 23,934,304.30 88.33 其中：股票 23,934,304.30 88.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 2,886,964.26 10.65 计 8 其他资产 273,791.22 1.01 9 合计 27,095,059.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,525,737.00 28.13 C 制造业 13,262.30 0.05 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 16,395,305.00 61.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,934,304.30 89.46 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 300059 东方财富 74,300 2,553,691.00 9.54 2 000776 广发证券 117,800 2,469,088.00 9.23 3 600958 东方证券 156,400 2,366,332.00 8.84 4 601688 华泰证券 139,000 2,361,610.00 8.83 5 600988 赤峰黄金 146,100 2,242,635.00 8.38 6 000975 银泰黄金 258,900 2,198,061.00 8.22 7 601377 兴业证券 195,100 1,919,784.00 7.18 8 601899 紫金矿业 183,700 1,853,533.00 6.93 9 600999 招商证券 97,600 1,788,032.00 6.68 10 002939 长城证券 124,200 1,470,528.00 5.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除"招商证券（证券代码600999）"、"兴业证券（证券代码601377）"外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 55,509.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 802.43 5 应收申购款 217,478.86 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 273,791.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源事件驱动混合 前海开源事件驱动混合 A C 报告期期初基金份额总额 20,661,806.63 7,322,916.07 报告期期间基金总申购份额 2,490,882.89 990,090.06 减：报告期期间基金总赎回份额 13,414,211.02 4,556,510.51 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 9,738,478.50 3,756,495.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额 项目 总数 基金总份额 数 基金总份额 承诺持有 比例 比例 期限 基金管理人固有资 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 金 基金管理人高级管 1,000.00 0.01% 0.00 0.00% - 理人员 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 11,070.4 0.08% 0.00 0.00% - 0 合计 12,070.4 0.09% 0.00 0.00% - 0 注：①上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 ②本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、其 他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 机 1 20210701 - 202 9,861,439.84 0.00 9,861,439.84 0.00 0.00% 构 10902 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2021年7月2日发布公告，秦亚峰先生自2021年7月1日起担任前海开 源基金管理有限公司总经理。 上述事项经前海开源基金管理有限公司董事会审议通过，并已按相关法律法规的规 定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券 投资基金设立的文件 （2）《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公 告的原稿 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2021年10月27日