易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达环保主题混合 基金主代码 001856 交易代码 001856 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 1,038,614,645.73 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏 观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场 工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，在与 环保主题相关的产业和公司中，本基金将选择基本 面优异的上市公司。本基金可选择投资价值高的存 托凭证进行投资。债券投资方面，本基金将主要通 过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 65%×中证环保产业指数收益率＋35%×一年期人民 币定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 102,038,727.30 2.本期利润 -249,020,708.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2440 4.期末基金资产净值 3,054,455,838.00 5.期末基金份额净值 2.941 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 长率① 长率标 较基准 较基准 准差② 收益率 收益率 ③ 标准差 ④ 过去三个 -5.68% 2.22% -2.81% 1.59% -2.87% 0.63% 月 过去六个 18.25% 1.85% 13.11% 1.40% 5.14% 0.45% 月 过去一年 102.41% 1.68% 35.84% 1.20% 66.57% 0.48% 过去三年 170.81% 1.45% 12.71% 1.10% 158.10% 0.35% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 194.10% 1.32% 14.31% 1.03% 179.79% 0.29% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017 年 6 月 2 日至 2021 年 3 月 31 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 194.10%，同期业绩比较基准收益率为 14.31%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 达智造优势混合型证券 硕士研究生，具有基金从业 投资基金的基金经理、易 资格。曾任华泰联合证券有 方达高端制造混合型发 限责任公司研究所研究员， 祁 起式证券投资基金的基 2017- 博时基金管理有限公司研 禾 金经理、易方达创新驱动 12-27 - 11 年 究部研究员，易方达基金管 灵活配置混合型证券投 理有限公司易方达科汇灵 资基金的基金经理、易方 活配置混合型证券投资基 达新丝路灵活配置混合 金基金经理、基金经理助 型证券投资基金的基金 理。 经理、行业研究员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度沪深 300 指数下跌 3.13%，同期创业板综指下跌 8.33%。虽然 经济基本面仍然良好，但是利率和汇率的大幅波动，叠加较高的估值水平，造成 了市场的回撤。 本基金本季度的配置没有发生重大改变，此前配置较多的光伏、机械和周期 成长型行业内的优质企业，虽然在 3 月份承受了较大回撤，但相关公司发展的大 逻辑并没有受到破坏，仍保持良好的向上通道。股价回调后，部分优质公司的估 值回落到合理或偏低水平，本基金择机进行了配置。选股层面，本基金坚持企业 竞争力是长期收益来源的理念，继续选择上述行业中竞争力强、治理优秀的公司 进行配置，分享企业的成长价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.941 元，本报告期份额净值增长率为 -5.68%，同期业绩比较基准收益率为-2.81%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 2,847,873,090.93 92.27 其中：股票 2,847,873,090.93 92.27 2 固定收益投资 3,898,641.80 0.13 其中：债券 3,898,641.80 0.13 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 219,112,564.89 7.10 7 其他资产 15,418,903.93 0.50 8 合计 3,086,303,201.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,847,113,816.22 93.21 电力、热力、燃气及水生产和供应 24,036.12 0.00 D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,674.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 214,629.50 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 344,505.91 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 158,228.82 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,847,873,090.93 93.24 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601012 隆基股份 3,098,627 272,679,176.00 8.93 2 600031 三一重工 7,509,084 256,435,218.60 8.40 3 603806 福斯特 2,900,592 249,189,858.72 8.16 4 600183 生益科技 8,052,250 182,947,120.00 5.99 5 600426 华鲁恒升 4,176,452 156,825,772.60 5.13 6 000333 美的集团 1,896,393 155,940,396.39 5.11 7 600660 福耀玻璃 3,259,600 150,202,368.00 4.92 8 003022 联泓新科 4,045,540 125,735,383.20 4.12 9 002241 歌尔股份 4,478,600 121,593,990.00 3.98 10 002179 中航光电 1,792,277 121,157,925.20 3.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,898,641.80 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,898,641.80 0.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 113611 福 20 转债 29,090 3,898,641.80 0.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2021 年 2 月 5 日，山东省市场监督管理局针对山东华鲁恒升化工股份有 限公司不执行政府定价、政府指导价的行为，处以没收超标时段环保电价款的处罚。 本基金投资华鲁恒升的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除华鲁恒升外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 829,357.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 38,039.29 5 应收申购款 14,551,506.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,418,903.93 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 849,016,363.65 报告期期间基金总申购份额 722,346,341.87 减：报告期期间基金总赎回份额 532,748,059.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,038,614,645.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年四月十九日