九泰日添金货币市场基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......18 6.3 净资产变动表...... 19 6.4 报表附注......22 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 债券回购融资情况...... 40 7.3 基金投资组合平均剩余期限......40 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细....42 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......42 7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细......42 7.9 投资组合报告附注...... 42 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 47 10.9 其他重大事件...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息......50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......50 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录...... 51 12.2 存放地点......51 12.3 查阅方式......51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 九泰日添金货币市场基金 基金简称 九泰日添金货币 基金主代码 001842 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 8 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,542,974.17 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 下属分级基金的交易代码： 001842 001843 报告期末下属分级基金的份额总额 36,760,941.72 份 34,782,032.45 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用定性和定量分析的方 投资策略 法，构建稳健的投资组合。投资策略包括类属配置策略、现金流管理策略、 久期控制策略、银行存款投资策略、同业存单投资策略、资产支持证券投 资策略等。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 陈沛 王小飞 信息披露负责 联系电话 010-87940900 021-60637103 人 电子邮箱 chenpei@jtamc.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-628-0606 021-60637228 传真 010-87940910 021-60635778 北京市丰台区金丽南路 3 号 注册地址 院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六 北京市西城区金融大街 25 号 层 1-211 室 办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰 北京市西城区闹市口大街 1 号 山公园 2 号楼 1 栋西侧一层 院 1 号楼 邮政编码 100012 100033 法定代表人 徐进 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.jtamc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所或办公 场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路30号仰山公园 2 号楼 1 栋西侧一层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2024 年 1 月 1 日 - 报告期( 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日 ) 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 294,518.20 80,305.32 本期利润 294,518.20 80,305.32 本期净值收益率 0.6515% 0.7217% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2024 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 36,760,941.72 34,782,032.45 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2024 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 20.8947% 23.3383% 注：1、本基金收益分配是按日结转份额； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰日添金货币 A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.0940% 0.0027% 0.1107% 0.0000% -0.0167% 0.0027% 过去三个月 0.3110% 0.0029% 0.3357% 0.0000% -0.0247% 0.0029% 过去六个月 0.6515% 0.0021% 0.6713% 0.0000% -0.0198% 0.0021% 过去一年 1.4062% 0.0016% 1.3519% 0.0000% 0.0543% 0.0016% 过去三年 4.0872% 0.0012% 4.0519% 0.0000% 0.0353% 0.0012% 自基金合同 20.8947% 0.0042% 11.5601% 0.0000% 9.3346% 0.0042% 生效起至今 九泰日添金货币 B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1055% 0.0027% 0.1107% 0.0000% -0.0052% 0.0027% 过去三个月 0.3459% 0.0029% 0.3357% 0.0000% 0.0102% 0.0029% 过去六个月 0.7217% 0.0021% 0.6713% 0.0000% 0.0504% 0.0021% 过去一年 1.5989% 0.0016% 1.3519% 0.0000% 0.2470% 0.0016% 过去三年 4.7851% 0.0012% 4.0519% 0.0000% 0.7332% 0.0012% 自基金合同 23.3383% 0.0042% 11.5601% 0.0000% 11.7782% 0.0042% 生效起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1.本基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建 仓期结束已满一年。 2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7 月 3 日正 式成立，注册地位于北京市，截至报告期末，设立有深圳分公司。 公司优先发展公募基金业务，创新拓展私募资产管理业务，坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，发展特色产品线，打造差异化的竞争优势。公司秉承长期投资、价值投资的经营理念，建立有效的公司治理和激励约束机制。 公司旗下拥有较为完整的公募基金产品线，覆盖股票型、混合型、货币型等产品类别，以定开式、开放式、上市 LOF 等不同模式运作，有效满足广大投资者不同的投资理财需求。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 北京大学经济学博士，6 年 证券从业经历。2018 年 3 基金经 2021 年 12 月 24 月加入九泰基金管理有限 刘翰飞 理 日 - 6 公司，曾任研究发展部债券 研究员，现任固收投资部基 金经理，具有基金从业资 格。 注： 1、证券从业的含义遵从监管部门和行业协会的相关规定。 2、基金经理的“任职日期”为基金合同生效日或公司相关公告中披露的聘任日期，“离任日期”为公司相关公告中披露的解聘日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、 5 日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 1 次，未发现异常。本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，中国国内生产总值（GDP）61.7 万亿元，同比增长 5.0%，运行总体平稳；物 价水平有所回升，但依然处于相对低位。当前经济运行中的困难挑战仍然较多，特别是当前国内需求不足、微观主体预期不稳和信心不足的问题依旧突出。在此背景下，上半年，国内利率债市场虽历经短暂调整，但总体呈现牛市行情，收益率曲线向下平移，而两端表现更优。其中，10 年期国债收益率上半年走出了总体震荡向下行情，但下行幅度不及其他期限。具体来说，2024 年上半年债市交易可以分以下四个阶段：(1)第一阶段(年初至“两会”开幕前后)：2023 年的偏弱预期在年初延续，在此阶段部分省份专项债项目受阻增加了市场对基本面的担忧，加上 LPR 超预期 调降，债市收益率快速下行至 2.26%低点附近；(2)第二阶段(两会召开至 4 月 23 日)：一方面， “两会”提出未来几年持续发行超长期限特别国债，增量政策接续发力；另一方面，宏观数据分化，MLF 平价缩量续作，金融数据表现不佳，债市进入“快上快下”的震荡行情，10 年期国债收 益率在震荡中下行至 2.226%的历史低点；(3)第三阶段(4 月 24 日至 4 月 29 日)：央行“喊话”关 注长债收益率，且央行跨月流动性支持不明显，利率反弹明显，10 年期国债收益率短短一周迅速 反弹至 2.35%之上；(4)第四阶段(4 月 30 日至 6 月末)：对债券超预期供给的担忧和部分解除，央 行对长债收益率的关注及有所消化，市场震荡犹豫，随着经济数据持续走弱，增量政策落地后债市再次走强，利率再度下行，10 年期国债利率再创历史新低 2.21%以下。 货币政策方面，上半年央行精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期调节。1 月、 2 月 MLF 超额续作，5 月 MLF 等量续作，3 月、4 月、6 月 MLF 缩量续作，逆回购操作规模也是窄 量波动，但流动性总体保持合理充裕，短端和长端资金价格中枢在较低水平保持窄幅波动。债市对央行货币政策总体反应偏中性，更多交易博弈经济基本面、“稳增长”增量政策预期和“央行喊话”等其他交易层面的要素。 海外方面，上半年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，世界经济增长动能不强，通胀出现高位回落趋势但仍具粘性，主要经济体经济增长和货币政策有所分化。一方面，美国经济景气度分化，制造业回落而服务业改善，就业市场边际降温，通胀延续放缓，但持续性有待验证，在经济数据持续喜忧参半的背景下，限制性政策利率持续维持，美联储降息前景仍扑朔迷离，降息预期反复且不断后推。另一方面，欧元区等部分经济体相较于美国更快进入衰退状态，加拿大央行、欧洲央行已先于美联储在 6 月份开启了新一轮的降息周期。地缘政治方面，俄乌冲突胶着反复，市场关注度虽有所下降，但仍有升级可能让人难以忽视；巴以和中东冲突亦对国际地缘政治格局和全球经济构成重要影响。总体而言，海外因素对中国债市的影响是间接的、非主导的。 报告期内，面对多空因素交织、复杂多变的市场环境，本基金投资上注重流动性管理，一方面注意所投资品种自身的流动性，另一方面让所投资品种的到期时间较为分散。本基金严控信用风险，报告期末以利率债、AAA 级同业存单、逆回购等为主要投资品种。本基金在投资策略上，谨慎使用杠杆工具，维持极低杠杆运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 0.6515%，本报告期本基金 B 类份额净值增长率为 0.7217%，同期业绩比较基准收益率为 0.6713%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 刚刚结束的二十届三中全会，对中国未来 5 年至 10 年的经济改革路径，作出了清晰界定，高 质量发展成为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。展望 2024 年下半年，国内方面，尽管机遇与挑战并存，国内经济预计仍将延续回升向好态势，实现全年 5%左右增长目标仍然是极大概率事件。要实现全年 5%左右的增长目标，中国经济决策层需要综合施策打好稳增长“组合拳”，财政政策、货币政策以及地产、消费等相关产业政策效应需要持续释放，“弱经济，弱预期”的状况需要有所修复，尤其是内需不足、微观主体预期不稳和信心不足等问题需要得到切实改善。债券市场交易预计仍将是谨慎做多交易为主，“边走边看”，关注政策发力、债券供给，等待基本面和经济数据的验证，以及验证是否存在反复。 国内货币政策方面，央行预计继续精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期调节，在量和价两个方面，继续呵护经济，保持流动性合理充裕。后续需要关注降息空间与央行对资金 市场和长债的“表态”。 外部环境方面，下半年中国经济面临的外部环境，其复杂性、严峻性、不确定性依然存在。需要关注美联储的降息节奏，预计年内有可能开启第一次降息；关注美国总统大选及选后内政外交政策的变化；也要关注以俄乌冲突、巴以冲突为代表的地缘扰动。总的来说，美联储降息会增加国内政策宽松的空间，而地缘政治是较为不确定的因素。当然，海外因素对中国债市的影响是间接的、非主导的。 面对上述国内外多空交织环境，预计下半年国内债券市场将继续“以我为主”，利率中枢较大概率震荡下行，但下行空间需要关注经济基本面改善程度、政策举措的力度和节奏，为此债券市场可能会存在一定的阶段性分歧，下半年需在震荡市中把握配置性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术 有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金的收益“每日分配、按日支付”，自基金合同生效日起根据每日收益情况，将当日收益全部分配和结转。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内出现连续 20 个工作日（2024 年 5 月 8 日-2024 年 6 月 4 日）基金资产净值低 于 5000 万元的情形，未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：九泰日添金货币市场基金 报告截止日： 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3,594,967.90 772,314.28 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 45,568,306.37 30,667,300.97 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 45,568,306.37 30,667,300.97 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 15,053,751.53 21,019,869.87 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 10,681,713.39 95,702.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 74,898,739.19 52,555,188.01 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,249,517.76 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 6,517.14 12,695.93 应付托管费 4,344.75 4,592.38 应付销售服务费 5,076.05 10,745.34 应付投资顾问费 - - 应交税费 402.43 - 应付利润 6,013.97 11,518.24 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 83,892.92 143,009.93 负债合计 3,355,765.02 182,561.82 净资产： 实收基金 6.4.7.10 71,542,974.17 52,372,626.19 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 71,542,974.17 52,372,626.19 负债和净资产总计 74,898,739.19 52,555,188.01 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，九泰日添金货币 A 基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 36,760,941.72 份；九泰日添金货币 B 基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 34,782,032.45 份。 九泰日添金货币份额总额合计为 71,542,974.17 份。 6.2 利润表 会计主体：九泰日添金货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 573,918.53 959,266.50 1.利息收入 153,638.51 297,829.08 其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,695.21 1,999.70 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 151,943.30 295,829.38 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 420,280.02 661,437.42 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 420,280.02 661,437.42 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的金融资 - - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 - - 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 - - 减：二、营业总支出 199,095.01 383,563.99 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 41,925.46 125,661.59 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 6.4.10.2.2 27,950.29 43,141.22 3．销售服务费 6.4.10.2.3 34,278.41 107,710.37 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 5,083.87 172.55 其中：卖出回购金融资产支出 5,083.87 172.55 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 89.22 - 8．其他费用 6.4.7.23 89,767.76 106,878.26 三、利润总额（亏损总额以“-” 374,823.52 575,702.51 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 374,823.52 575,702.51 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 374,823.52 575,702.51 6.3 净资产变动表 会计主体：九泰日添金货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 52,372,626.19 - - 52,372,626.19 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 52,372,626.19 - - 52,372,626.19 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 19,170,347.98 - - 19,170,347.98 填列） （一）、综合收益总 - - 374,823.52 374,823.52 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 19,170,347.98 - - 19,170,347.98 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 129,922,012.39 - - 129,922,012.39 2.基金赎回款 -110,751,664.41 - - -110,751,664.41 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - -374,823.52 -374,823.52 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 71,542,974.17 - - 71,542,974.17 产 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 95,994,793.21 - - 95,994,793.21 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 95,994,793.21 - - 95,994,793.21 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -21,967,850.24 - - -21,967,850.24 填列） （一）、综合收益总 - - 575,702.51 575,702.51 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 -21,967,850.24 - - -21,967,850.24 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 20,266,491.66 - - 20,266,491.66 2.基金赎回 -42,234,341.90 - - -42,234,341.90 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - -575,702.51 -575,702.51 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 74,026,942.97 - - 74,026,942.97 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______徐进______ ______谢海波______ ____钟亮____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 九泰日添金货币市场基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2004 号文《关于准予九泰日添金货币市场基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰 日添金货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定发起，于 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。 募集期间净认购资金总额为人民币 210,238,656.83 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 0 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 210,238,656.83 元，折合 210,238,656.83 份基金份 额。上述募集资金经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。经向中国证监会备案后，基 金合同于 2015 年 12 月 8 日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为九泰基金管理有 限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰日添金货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具：现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天） 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准是：七天通知存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定 (统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征 增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基 金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 3,594,967.90 等于：本金 3,594,784.67 加：应计利息 183.23 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,594,967.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 的账面价值 交易所市场 6,296,185.79 6,296,989.42 803.63 0.0011 债 银行间市场 39,272,120.58 39,291,884.16 19,763.58 0.0276 券 合计 45,568,306.37 45,588,873.58 20,567.21 0.0287 资产支持证券 - - - - 合计 45,568,306.37 45,588,873.58 20,567.21 0.0287 注：1、偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值； 2、 偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 15,053,751.53 - 合计 15,053,751.53 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 无。 6.4.7.6 其他债权投资 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 9,948.34 其中：交易所市场 - 银行间市场 9,948.34 应付利息 - 预提费用 73,944.58 合计 83,892.92 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 九泰日添金货币 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 52,295,232.18 52,295,232.18 本期申购 4,512,767.78 4,512,767.78 本期赎回(以"-"号填列) -20,047,058.24 -20,047,058.24 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 36,760,941.72 36,760,941.72 金额单位：人民币元 九泰日添金货币 B 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 77,394.01 77,394.01 本期申购 125,409,244.61 125,409,244.61 本期赎回(以"-"号填列) -90,704,606.17 -90,704,606.17 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 34,782,032.45 34,782,032.45 注：本期申购含转换入、红利再投而调增的份额和金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 九泰日添金货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - （若有） 前期差错更正 - - - （若有） 其他（若有） - - - 本期期初 - - - 本期利润 294,518.20 - 294,518.20 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -294,518.20 - -294,518.20 本期末 - - - 单位：人民币元 九泰日添金货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - （若有） 前期差错更正 - - - （若有） 其他（若有） - - - 本期期初 - - - 本期利润 80,305.32 - 80,305.32 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -80,305.32 - -80,305.32 本期末 - - - 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,695.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 1,695.21 6.4.7.14 股票投资收益 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 377,771.72 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 42,508.30 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 420,280.02 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 178,096,163.64 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 175,861,909.54 成本总额 减：应计利息总额 2,191,745.80 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 42,508.30 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 无。 6.4.7.21 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行汇划费 6,523.18 债券账户维护费 18,600.00 合计 89,767.76 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 华源证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 41,925.46 125,661.59 的管理费 其中：支付销售机构的 12,609.19 54,187.63 客户维护费 应支付基金管理 29,316.27 71,473.96 人的净管理费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 27,950.29 43,141.22 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 九泰日添金货币 九泰日添金货币 B 合计 A 九泰基金销售（北京）有 - - - 限公司 华源证券股份有限公司 5.46 - 5.46 九泰基金管理有限公司 9,404.59 328.21 9,732.80 合计 9,410.05 328.21 9,738.26 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 九泰日添金货币 九泰日添金货币 B 合计 A 九泰基金销售（北京）有 56.94 - 56.94 限公司 华源证券股份有限公司 95.67 - 95.67 九泰基金管理有限公司 15,937.30 1.80 15,939.10 合计 16,089.91 1.80 16,091.71 注：本基金 A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提；B 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计算方法如下： H=E×G/当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的对应级别基金资产净值 G 为对应的销售服务费率 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 3,594,967.90 1,695.21 102,088.12 1,999.70 股份有限公司 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 九泰日添金货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 303,137.47 - -8,619.27 294,518.20 - 九泰日添金货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 77,190.32 - 3,115.00 80,305.32 - 6.4.12 期末（ 2024 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的 风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户，投资其他银行存款由基金管理人根据投资制度审慎选择存款银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 4,051,552.69 - 合计 4,051,552.69 - 注：1. 短期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以内的债券，以上列示债券不包括国债、政策性金融债、央行票据、同业存单。 2. 以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告确定。 3.以上未评级的债券品种为超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 30,131,405.88 9,993,708.78 合计 30,131,405.88 9,993,708.78 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 5,089,162.01 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 5,089,162.01 - 注：1.长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以上的债券，以上列示不包括国债、政策性金融债、央行票据和同业存单。 2.以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告确定。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 120 天，且能够通过提前支取定期存款和出售所持有的债券应对流动性需求。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个 交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日不得超过基金资产净值的 20%。 综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行存款、交易所和银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 货币资金 3,594,967.90 - - - - - 3,594,967.90 交易性金融资 21,748,569.348,975,625.5714,844,111.46 - - - 45,568,306.37 产 买入返售金融 15,053,751.53 - - - - - 15,053,751.53 资产 应收申购款 - - - - - 10,681,713.39 10,681,713.39 资产总计 40,397,288.778,975,625.5714,844,111.46 - - 10,681,713.39 74,898,739.19 负债 应付清算款 - - - - - 3,249,517.76 3,249,517.76 应付管理人报 - - - - - 6,517.14 6,517.14 酬 应付托管费 - - - - - 4,344.75 4,344.75 应付销售服务 - - - - - 5,076.05 5,076.05 费 应交税费 - - - - - 402.43 402.43 应付利润 - - - - - 6,013.97 6,013.97 其他负债 - - - - - 83,892.92 83,892.92 负债总计 - - - - - 3,355,765.02 3,355,765.02 利率敏感度缺 40,397,288.778,975,625.5714,844,111.46 - - 7,325,948.37 71,542,974.17 口 上年度末 2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 772,314.28 - - - - - 772,314.28 交易性金融资 30,667,300.97 - - - - - 30,667,300.97 产 买入返售金融 21,019,869.87 - - - - - 21,019,869.87 资产 应收申购款 - - - - - 95,702.89 95,702.89 资产总计 52,459,485.12 - - - - 95,702.89 52,555,188.01 负债 应付管理人报 - - - - - 12,695.93 12,695.93 酬 应付托管费 - - - - - 4,592.38 4,592.38 应付销售服务 - - - - - 10,745.34 10,745.34 费 应付利润 - - - - - 11,518.24 11,518.24 其他负债 - - - - - 143,009.93 143,009.93 负债总计 - - - - - 182,561.82 182,561.82 利率敏感度缺 52,459,485.12 - - - - -86,858.93 52,372,626.19 口 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2024 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2023 年 12 月 31 日 ） 分析 1、市场利率下降 25 个基点 27,697.26 766.30 2、市场利率上升 25 -27,627.05 -766.18 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行存款和交易所、银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 45,588,873.58 30,670,846.57 第三层次 - - 合计 45,588,873.58 30,670,846.57 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 无。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 45,568,306.37 60.84 其中：债券 45,568,306.37 60.84 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 15,053,751.53 20.10 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 3,594,967.90 4.80 4 其他各项资产 10,681,713.39 14.26 5 合计 74,898,739.19 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.04 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 5 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 56.37 4.54 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天(含)—60 天 12.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天(含)—90 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天(含)—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天(含)—397 天（含） 20.59 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 89.51 4.54 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 6,296,185.79 8.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,051,552.69 5.66 6 中期票据 5,089,162.01 7.11 7 同业存单 30,131,405.88 42.12 8 其他 - - 9 合计 45,568,306.37 63.69 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 按实际利率计算的 占基金资产净值 账面价值 比例（％） 1 112310298 23 兴业银行 CD298 60,000 5,995,036.42 8.38 2 112317195 23 光大银行 CD195 50,000 4,984,905.21 6.97 3 112416007 24 上海银行 CD007 47,000 4,698,087.32 6.57 4 019709 23 国债 16 40,000 4,061,969.70 5.68 5 042480100 24 包钢集 CP001 40,000 4,051,552.69 5.66 6 112319239 23 恒丰银行 CD239 40,000 3,996,541.49 5.59 7 112315345 23 民生银行 CD345 40,000 3,990,720.36 5.58 8 102000703 20 广州发展 MTN001 30,000 3,032,996.27 4.24 9 112302049 23 工商银行 CD049 25,000 2,484,301.39 3.47 10 019693 22 国债 28 22,000 2,234,216.09 3.12 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0420% 报告期内偏离度的最低值 -0.0077% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0154% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。恒丰银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到山东证监局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国银行间市场交易商协会的处罚。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其他六名证券发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 10,681,713.39 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 10,681,713.39 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额 例 比例 九 泰 日 添 161,546 227.56 169,378.05 0.46% 36,591,563.67 99.54% 金 货 币 A 九 泰 日 添 38 915,316.64 29,022,679.67 83.44% 5,759,352.78 16.56% 金 货 币 B 合计 161,584 442.76 29,192,057.72 40.80% 42,350,916.45 59.20% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 产品 15,000,290.47 20.97% 2 个人 5,680,000.00 7.94% 3 机构 5,005,359.79 7.00% 4 产品 3,000,000.00 4.19% 5 产品 2,000,000.00 2.80% 6 个人 1,624,926.93 2.27% 7 产品 1,006,544.61 1.41% 8 产品 1,000,845.56 1.40% 9 个人 556,470.88 0.78% 10 个人 533,323.60 0.75% 11 合计 35,407,761.84 49.49% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 九泰日添金 38,458.26 0.1046% 货币 A 基金管理人所有从业人员 九泰日添金 50.46 0.0001% 持有本基金 货币 B 合计 38,508.72 0.0538% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 九泰日添金货币 A 0~10 投资和研究部门负责人持 九泰日添金货币 B 0~10 有本开放式基金 合计 0~10 九泰日添金货币 A 0 本基金基金经理持有本开 九泰日添金货币 B 0 放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 基金合同生效日（2015 年 12 月 8 日）基金 238,656.83 210,000,000.00 份额总额 本报告期期初基金份额总额 52,295,232.18 77,394.01 本报告期基金总申购份额 4,512,767.78 125,409,244.61 减:本报告期基金总赎回份额 20,047,058.24 90,704,606.17 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 36,760,941.72 34,782,032.45 注：申购份额含红利再投和转入份额而调增份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期内，基金管理人发生以下重要人员变更事项： 1、4 月 15 日，谢海波先生担任本公司首席信息官，详见 2024 年 4 月 16 日本公司发布的《九 泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。 2、5 月 15 日，徐进先生担任本公司总经理，详见 2024 年 5 月 16 日本公司发布的《九泰基 金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。 二、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 中信证券 6,208,850.00 100.00% - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期间未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 九泰基金 2023 年 12 月 31 日基 公司官网 2024 年 1 月 1 金资产净值公告 日 2 九泰基金管理有限公司关于深 规定报刊和规定网站 2024 年 1 月 9 圳分公司营业场所变更的公告 日 九泰基金管理有限公司旗下基 2024年1月22 3 金 2023 年第 4 季度报告提示性 规定报刊 日 公告 4 九泰日添金货币市场基金 2023 规定网站 2024年1月22 年第 4 季度报告 日 九泰日添金货币市场基金暂停 2024 年 2 月 2 5 申购、转换转入和定期定额投资 规定报刊和规定网站 日 业务的公告 九泰日添金货币市场基金恢复 2024年2月19 6 申购、转换转入和定期定额投资 规定报刊和规定网站 日 业务的公告 九泰基金管理有限公司关于子 2024年3月20 7 公司九泰基金销售（北京）有限 规定报刊和规定网站 日 公司住所变更的公告 8 九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊 2024年3月29 金 2023 年年度报告提示性公告 日 9 九泰日添金货币市场基金 2023 规定网站 2024年3月29 年年度报告 日 九泰日添金货币市场基金暂停 2024年3月30 10 大额申购、大额转换转入和定期 规定报刊和规定网站 日 定额投资业务的公告 九泰日添金货币市场基金恢复 2024 年 4 月 3 11 大额申购、大额转换转入和定期 规定报刊和规定网站 日 定额投资业务的公告 12 九泰基金管理有限公司关于高 规定报刊和规定网站 2024年4月16 级管理人员变更的公告 日 九泰日添金货币市场基金暂停 2024年4月26 13 大额申购、大额转换转入和定期 规定报刊和规定网站 日 定额投资业务的公告 九泰基金管理有限公司旗下基 2024年4月22 14 金 2024 年第 1 季度报告提示性 规定报刊 日 公告 15 九泰日添金货币市场基金 2024 规定网站 2024年4月22 年第 1 季度报告 日 九泰日添金货币市场基金恢复 2024年4月30 16 大额申购、大额转换转入和定期 规定报刊和规定网站 日 定额投资业务的公告 17 九泰基金管理有限公司关于高 规定报刊和规定网站 2024年5月16 级管理人员变更的公告 日 18 九泰基金管理有限公司办公电 规定报刊和规定网站 2024年5月29 话及传真号码变更的公告 日 19 九泰基金管理有限公司关于法 规定报刊和规定网站 2024 年 6 月 1 定代表人变更的公告 日 20 九泰基金管理有限公司关于住 规定报刊和规定网站 2024 年 6 月 1 所变更的公告 日 21 九泰基金管理有限公司关于上 规定报刊和规定网站 2024年6月13 海分公司注销的公告 日 九泰日添金货币市场基金（九泰 2024年6月27 22 日添金货币 A 份额）基金产品资 规定网站 日 料概要（更新） 九泰日添金货币市场基金（九泰 2024年6月27 23 日添金货币 B 份额）基金产品资 规定网站 日 料概要（更新） 九泰基金管理有限公司关于提 2024年6月28 24 请投资者及时更新相关信息的 规定报刊和规定网站 日 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份额 者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比 间区间 20240228 至 个人 1 20240229 ， 0.00 13,022,111.61 13,022,111.61 0.00 0.00% 20240320 至 20240326 1 20240627 至 0.00 15,000,290.47 0.00 15,000,290.47 20.97% 20240630 产品 2 20240402 至 0.00 20,005,509.60 20,005,509.60 0.00 0.00% 20240408 3 20240418 至 0.00 31,006,544.61 30,000,000.00 1,006,544.61 1.41% 20240421 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当持有基金份额比例较高的投资者集中赎回时，极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，进而引发基金的流动性风险。 2、当持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、当投资者持有基金份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响。 4，若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，本基金合同终止，无须召开基金份额持有人大会。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2024 年 8 月 31 日