九泰日添金货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 九泰日添金货币 基金主代码 001842 交易代码 001842 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 8 日 报告期末基金份额总额 213,815,084.69 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用 定性和定量分析的方法，构建稳健的投资组合。投资 投资策略 策略包括类属配置策略、现金流管理策略、久期控制 策略、银行存款投资策略、同业存单投资策略、资产 支持证券投资策略等。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中 风险收益特征 的低风险品种。本基金的预期收益和风险低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 下属分级基金的交易代码 001842 001843 报告期末下属分级基金的份额总额 201,016,098.66 份 12,798,986.03 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ） 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 1. 本期已实现收益 869,853.11 28,738.00 2．本期利润 869,853.11 28,738.00 3．期末基金资产净值 201,016,098.66 12,798,986.03 注：1、本基金收益分配是按日结转份额； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰日添金货币 A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.4190% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.0824% 0.0003% 过去六个月 0.8503% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 0.1808% 0.0007% 过去一年 1.7282% 0.0008% 1.3481% 0.0000% 0.3801% 0.0008% 过去三年 6.4089% 0.0031% 4.0500% 0.0000% 2.3589% 0.0031% 过去五年 14.3737% 0.0045% 6.7481% 0.0000% 7.6256% 0.0045% 自基金合同 16.1475% 0.0046% 7.5082% 0.0000% 8.6393% 0.0046% 生效起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。 九泰日添金货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.4791% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.1425% 0.0003% 过去六个月 0.9703% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 0.3008% 0.0007% 过去一年 1.9721% 0.0008% 1.3481% 0.0000% 0.6240% 0.0008% 过去三年 7.1789% 0.0030% 4.0500% 0.0000% 3.1289% 0.0030% 过去五年 15.7553% 0.0045% 6.7481% 0.0000% 9.0072% 0.0045% 自基金合同 17.7059% 0.0046% 7.5082% 0.0000% 10.1977% 0.0046% 生效起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建 仓期结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学金融数学系学士、硕 基金经理、 士，中国籍，具有基金从业资 绝 对 收 益 2018 年 11 格，11 年证券从业经验。历 刘勇 部 副 总 经 月 26 日 - 11 任博时基金固定收益部研究 理 员、博时基金固定收益部基金 经理助理。2015 年 5 月加入 九泰基金管理有限公司，曾任 九泰久鑫债券型证券投资基 金（2018年 11月 26 日至 2019 年 3 月 22 日）、九泰天宝灵活 配置混合型证券投资基金 （2018 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 29 日）、九泰久稳灵 活配置混合型证券投资基金 （原九泰久稳保本混合型证 券投资基金，2018 年 11 月 26 日至 2020 年 10 月 29 日）的 基金经理。现任绝对收益部副 总经理，九泰日添金货币市场 基金（2018 年 11 月 26 日至 今）、九泰久嘉纯债 3 个月定 期开放债券型证券投资基金 （2020 年 8 月 21 日至今）的 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期 和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1 日内、3 日内、5 日 内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次，未发现异常。本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金投资上注重流动性管理，一方面注意所投资品种自身的流动性，另一方面让所投资品种的到期时间较为分散。本基金的流动性没有出现异常，满足了投资者正常的申购和赎回申请。本基金严控信用风险，以利率债和存单为主要投资品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 0.4190%，本报告期本基金 B 类份额净值增长率为 0.4791%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 219,098,806.54 98.64 其中：债券 219,098,806.54 98.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 300,549.47 0.14 计 4 其他资产 2,717,953.07 1.22 5 合计 222,117,309.08 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.73 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 8,074,867.89 3.78 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内，债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 18.85 3.78 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 46.62 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 18.59 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 13.91 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） 4.64 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 102.61 3.78 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,000,057.27 9.35 其中：政策性金融债 20,000,057.27 9.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 199,098,749.27 93.12 8 其他 - - 9 合计 219,098,806.54 102.47 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112012150 20 北京银行 CD150 300,000 29,895,234.15 13.98 2 200406 20 农发 06 200,000 20,000,057.27 9.35 3 112003039 20 农业银行 CD039 200,000 19,992,927.45 9.35 4 112014124 20 江苏银行 CD124 200,000 19,946,419.90 9.33 5 112006167 20 交通银行 CD167 200,000 19,937,017.97 9.32 6 112115087 21 民生银行 CD087 200,000 19,882,751.97 9.30 7 112113068 21 浙商银行 CD068 200,000 19,872,998.09 9.29 8 112070616 20 徽商银行 CD102 200,000 19,831,174.84 9.27 9 112009300 20 浦发银行 CD300 100,000 9,977,617.90 4.67 10 112015357 20 民生银行 CD357 100,000 9,968,690.02 4.66 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0242% 报告期内偏离度的最低值 -0.0094% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0104% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司在本报告编制日前一年内出现被监管部门处罚的情形： 一、2020 年 7 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司作出了 行政处罚（银保监罚决字〔2020〕43 号），主要内容为：1、违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；2、为“四证”不全的房地产项目提供融资；3、违规为土地储备中心提供融资；4、违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺；5、多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事；6、多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限；7、股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；8、多名拟任高管人员及董事未经核准即履职；9、关联交易不合规；10、理财产品风险信息披露不合规；11、年报信息披露不真实；12、贷款资金被挪用，虚增贷款； 13、以贷转存，虚增存款；14、贸易背景审查不尽职 ；15 向关系人发放信用贷款；16、违规转让正常类信贷资产；17、违规转让不良资产；18、同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产；19、同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产；20、同业存放业务期限超过一年；21、违规开展票据转贴现交易；22、个别理财产品管理费长期未入账；23、理财业务风险隔离不充分；24、违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品；25、非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求；26、违规出具补充协议及与事实不符的投资说明；27、以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险；28、向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务；29、代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范；30、迟报瞒报多起案件（风险）信息。中国银行保险监督管理委 员会对该银行没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94 万元。 二、2020 年 12 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司 作出了行政处罚（苏银保监罚决字〔2020〕88 号），主要内容为：1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资本金；5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资金投资非准化债权资产的余额超监管比例要求。中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对该银行罚款人民币 240 万元。 三、2021 年 1 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司作出了 行政处罚（银保监罚决字〔2021〕1 号），主要内容为：1、发生重要信息系统突发事件未报告； 2、制卡数据违规明文留存；3、生产网络、分行无线互联网络保护不当；4、数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；5、网络信息系统存在较多漏洞、6、互联网门户网站泄露敏感信息。中国银行保险监督管理委员会对该银行罚款 420 万元。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其余前十大持有证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 416,228.94 4 应收申购款 2,301,724.13 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 2,717,953.07 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 报告期期初基金份额总额 200,413,415.40 1,165,284.81 报告期期间基金总申购份额 196,244,001.34 12,528,452.39 报告期期间基金总赎回份额 195,641,318.08 894,751.17 报告期期末基金份额总额 201,016,098.66 12,798,986.03 注：总申购份额含红利再投而增加的份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2021 年 7 月 21 日