九泰日添金货币市场基金 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月26日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 九泰日添金货币 基金主代码 001842 交易代码 001842 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年12月8日 报告期末基金份额总额 2,228,503,118.40份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用 定性和定量分析的方法，构建稳健的投资组合。投资 投资策略 策略包括类属配置策略、现金流管理策略、久期控制 策略、银行存款投资策略、同业存单投资策略、资产 支持证券投资策略等。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中 风险收益特征 的低风险品种。本基金的预期收益和风险低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰日添金货币A 九泰日添金货币B 下属分级基金的交易代码 001842 001843 报告期末下属分级基金的份额总额 640,118,318.58份 1,588,384,799.82份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日） 九泰日添金货币A 九泰日添金货币B 1.本期已实现收益 6,029,230.35 12,858,790.39 2．本期利润 6,029,230.35 12,858,790.39 3．期末基金资产净值 640,118,318.58 1,588,384,799.82 注：1、本基金收益分配是按日结转份额； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰日添金货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.8466% 0.0050% 0.3403% 0.0000% 0.5063% 0.0050% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 九泰日添金货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.9079% 0.0050% 0.3403% 0.0000% 0.5676% 0.0050% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2015年12月8日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建仓期结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要 求，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 理学硕士，中国籍，具有基金 从业资格，10年证券从业经 王玥晰 基金经理 2015年12- 10 验。历任诺安基金管理有限公 月8日 司债券交易员，诺安基金管理 有限公司基金经理助理，诺安 货币市场基金A/B基金经理 （2013年7月至2015年1 月）。2015年4月加入九泰基 金管理有限公司，曾任九泰久 盛量化先锋灵活配置混合型 证券投资基金（2015年11月 10日至2017年7月31日）、 九泰久利灵活配置混合型证 券投资基金（2016年11月7 日至2018年8月22日）、九 泰久兴灵活配置混合型证券 投资基金（2017年1月20日 至2018年8月22日）、九泰 久益灵活配置混合型证券投 资基金（2017年1月25日至 2018年8月22日），现任九 泰天宝灵活配置混合型证券 投资基金（2015年8月3日 至今）、九泰日添金货币市场 基金（2015年12月8日至今）、 九泰久稳灵活配置混合型证 券投资基金（原九泰久稳保本 混合型证券投资基金，2016 年4月22日至今）、九泰久鑫 债券型证券投资基金（2016 年12月19日至今）的基金经 理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，经济和社融增速持续下行，通胀及市场政策预期使得债券市场出现小幅调整。本基金作为"现金管理工具"，把资产的流动性放在首位。本季度，本基金的流动性未现异常，满足了投资者正常的申购、赎回及大额申赎申请。本基金灵活运用债券回购和银行存单等货币市场工具，使组合具有较强的流动性。本基金注重资产的安全性，在参考外部评级的基础上，进行严谨的内部评级筛选，严格把控信用风险。本基金在报告期内取得了正收益，超越业绩比较基准。本基金将继续密切关注经济基本面和政策面的变化以及资金面的走向，判断债券收益率走势，把握投资机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期九泰日添金货币A的基金份额净值收益率为0.8466%，本报告期九泰日添金货币B的基金份额净值收益率为0.9079%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,300,470,796.89 99.36 其中：债券 2,300,470,796.89 99.36 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 2,401,876.61 0.10 计 4 其他资产 12,401,438.79 0.54 5 合计 2,315,274,112.29 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.90 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 85,040,752.44 3.82 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内，债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 45.82 3.82 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 21.03 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 11.16 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 13.46 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 11.86 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 103.34 3.82 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 564,981,329.42 25.35 其中：政策性金融债 564,981,329.42 25.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 149,995,542.87 6.73 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,585,493,924.60 71.15 8 其他 - - 9 合计 2,300,470,796.89 103.23 10 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 160402 16农发02 3,000,000 300,030,741.55 13.46 17广州农村 2 111786285 商业银行 1,700,000 169,833,967.90 7.62 CD179 3 111812144 18北京银行 1,000,000 99,922,661.98 4.48 CD144 4 111712229 17北京银行 1,000,000 99,864,851.86 4.48 CD229 5 111806181 18交通银行 1,000,000 99,831,706.56 4.48 CD181 6 111713113 17浙商银行 1,000,000 99,829,126.94 4.48 CD113 7 111891087 18河北银行 1,000,000 99,809,081.86 4.48 CD008 8 111816264 18上海银行 1,000,000 99,658,960.55 4.47 CD264 9 111811245 18平安银行 1,000,000 99,550,218.08 4.47 CD245 10 111809258 18浦发银行 1,000,000 99,542,600.32 4.47 CD258 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3 报告期内偏离度的最高值 0.2718% 报告期内偏离度的最低值 0.0116% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1265% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 由于报告期内货币市场资金面宽松，短端收益率不断下行，本基金正偏离度绝对值逐步积累上行，于8月6日达到+0.2718%，超出+0.25%，即日起，本基金开始主动平滑调整该指标，该指标于8月7日和8月8日降至+0.2584%和+0.2585%，并于8月9日降至+0.25%以下。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,401,438.79 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12,401,438.79 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰日添金货币A 九泰日添金货币B 报告期期初基金份额总额 708,047,202.97 772,367,543.84 报告期期间基金总申购份额 1,864,928,378.37 2,175,009,147.26 报告期期间基金总赎回份额 1,932,857,262.76 1,358,991,891.28 报告期期末基金份额总额 640,118,318.58 1,588,384,799.82 注：申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强 制调减份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 九泰日添金货币市场基金于2018年3月28日以通讯方式召开了基金份额持有人大会但未能成功。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《九泰日添金货币市场基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人以通讯方式就原定审议事项《关于九泰日添金货币市场基金变更投资策略、投资限制等有关事项并修改基金合同的议案》重新召开了基金份额持有人大会，于2018年9月18日完成了基金份额持有人大会的计票工作，最新修改后的基金合同于2018年9月20日生效。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 九泰基金管理有限公司 2018年10月26日