九泰日添金货币市场基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................................2 1.2目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况.............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明.............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式.............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料.............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现.............................................................................................................................. 8 §4管理人报告.........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14 §5托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 15 §6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16 6.1资产负债表................................................................................................................................ 16 6.2利润表........................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 18 6.4报表附注....................................................................................................................................19 §7投资组合报告.....................................................................................................................................38 7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2债券回购融资情况 .................................................................................................................... 38 7.3基金投资组合平均剩余期限.................................................................................................... 38 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.................................................... 39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 39 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................ 40 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................ 40 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 41 7.9投资组合报告附注 .................................................................................................................... 41 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 42 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况............................................................................ 42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 43 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 43 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 43 §10重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 44 10.4基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 44 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 44 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况............................................................................................. 45 10.9其他重大事件.......................................................................................................................... 45 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 48 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 48 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 48 §12备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 12.1备查文件目录.......................................................................................................................... 49 12.2存放地点 .................................................................................................................................. 49 12.3查阅方式 .................................................................................................................................. 49 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 九泰日添金货币市场基金 基金简称 九泰日添金货币 基金主代码 001842 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月8日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,480,414,746.81份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 九泰日添金货币A 九泰日添金货币B 下属分级基金的交易代码： 001842 001843 报告期末下属分级基金的份额总额 708,047,202.97份 772,367,543.84份 2.2基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用定性和定量分析的方 法，构建稳健的投资组合。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈沛 田青 人 联系电话 010-57383999 (010)67595096 电子邮箱 chenpei@jtamc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-628-0606 95533 传真 010-57383966 (010)66275853 注册地址 北京市丰台区丽泽路18号院 北京市西城区金融大街25号 1号楼801-16室 北京市朝阳区安立路30号仰 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 山公园8号楼A栋101-120 院1号楼 室、201-222室 邮政编码 100020 100033 法定代表人 卢伟忠 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jtamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路30号仰山公园 8号楼A栋101-120室、201-222室 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 九泰日添金货币A 九泰日添金货币B 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 18,066,931.39 25,703,096.33 本期利润 18,066,931.39 25,703,096.33 本期净值收益率 1.8819% 2.0036% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末基金资产净值 708,047,202.97 772,367,543.84 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 累计净值收益率 9.1521% 9.8219% 注：1、本基金收益分配是按日结转份额； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰日添金货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3307% 0.0083% 0.1110% 0.0000% 0.2197% 0.0083% 过去三个月 0.8960% 0.0074% 0.3366% 0.0000% 0.5594% 0.0074% 过去六个月 1.8819% 0.0054% 0.6695% 0.0000% 1.2124% 0.0054% 过去一年 3.9181% 0.0041% 1.3500% 0.0000% 2.5681% 0.0041% 自基金合同 9.1521% 0.0053% 3.4582% 0.0000% 5.6939% 0.0053% 生效起至今 九泰日添金货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3506% 0.0083% 0.1110% 0.0000% 0.2396% 0.0083% 过去三个月 0.9566% 0.0074% 0.3366% 0.0000% 0.6200% 0.0074% 过去六个月 2.0036% 0.0055% 0.6695% 0.0000% 1.3341% 0.0055% 过去一年 4.1684% 0.0041% 1.3500% 0.0000% 2.8184% 0.0041% 自基金合同 9.8219% 0.0053% 3.4582% 0.0000% 6.3637% 0.0053% 生效起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2015年12月8日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建仓期结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日正式成立，现注册资本2亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。 九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争优势。 作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。 截至本报告期末（2018年6月30日），基金管理人共管理17只开放式证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰久利灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、九泰久鑫债券型证券投资基金、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为107.48亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 理学硕士，中国籍，具有基 王玥晰 基金经 2015年12月8 - 10 金从业资格，10年证券从业 理 日 经验。历任诺安基金管理有 限公司债券交易员，诺安基 金管理有限公司基金经理 助理，诺安货币市场基金 A/B基金经理（2013年7月 至2015年1月）。2015年4 月加入九泰基金管理有限 公司，曾任九泰久盛量化先 锋灵活配置混合型证券投 资基金（2015年11月10 日至2017年7月31日）， 现任九泰天宝灵活配置混 合型证券投资基金（2015 年8月3日至今）、九泰日 添金货币市场基金（2015 年12月8日至今）、九泰久 稳灵活配置混合型证券投 资基金（原九泰久稳保本混 合型证券投资基金，2016 年4月22日至今）、九泰久 利灵活配置混合型证券投 资基金（2016年11月7日 至今）、九泰久鑫债券型证 券投资基金（2016年12月 19日至今）、九泰久兴灵活 配置混合型证券投资基金 （2017年1月20日至今）、 九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金（2017年1 月25日至今）的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了1次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金作为"现金管理工具"，始终把资产的流动性放在首位。报告期内，本基金的流动性未现异常，满足了投资者正常的申购、赎回要求以及大额申购、赎回申请。本基金灵活运用债券回购和银行存单等货币市场工具，使组合具有较强的流动性。本基金注重资产的安全性，在参考外部评级的基础上，进行严谨的内部评级筛选，严格把控信用风险。本基金在报告期内取得了正收益，高于业绩比较基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期九泰日添金货币A的基金份额净值收益率为1.8819%，本报告期九泰日添金货币B的基金份额净值收益率为2.0036%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，经济运行稳中有变，经济基本面存在下行压力，中美贸易纷争使得外部环境复杂多变；内部以防风险、稳杠杆为主，政策取向较为积极，积极的财政政策和稳健的货币政策使得债市将迎来较明确的投资机会。本基金将继续密切关注经济基本面和政策面的变化以及资金面的动向，判断债券收益率走势，把握投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金的收益“每日分配、按日支付”，自基金合同生效日起根据每日收益情况，将当日收益全部分配和结转。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金的收益“每日分配、按日支付”，自基金合同生效日起根据每日收益情况，将当日收益全部分配和结转。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法复核九泰基金管理有限公司编制和披露的2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：九泰日添金货币市场基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,338,475.07 7,577,354.78 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,665,053,201.99 1,904,630,805.96 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,665,053,201.99 1,904,630,805.96 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 77,700,356.55 1,198,951,523.42 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 20,223,600.92 8,288,483.62 应收股利 - - 应收申购款 2,523,685.41 959,392.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,766,839,319.94 3,120,407,559.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 284,999,352.50 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 478,189.51 613,615.79 应付托管费 159,396.49 204,538.58 应付销售服务费 198,829.89 188,029.54 应付交易费用 6.4.7.7 41,758.22 54,644.18 应交税费 52,648.20 - 应付利息 54,541.26 - 应付利润 246,556.31 1,650,013.70 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 193,300.75 179,000.00 负债合计 286,424,573.13 2,889,841.79 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,480,414,746.81 3,117,517,718.14 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,480,414,746.81 3,117,517,718.14 负债和所有者权益总计 1,766,839,319.94 3,120,407,559.93 注：报告截止日2018年6月30日，九泰日添金货币A基金份额净值1.000元，基金份额总额708,047,202.97份；九泰日添金货币B基金份额净值1.000元，基金份额总额772,367,543.84份。九泰日添金货币份额总额合计为1480,414,746.81份。 6.2利润表 会计主体：九泰日添金货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年6月30日 年6月30日 一、收入 51,354,696.20 13,993,068.18 1.利息收入 49,107,271.56 13,641,100.80 其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,072.74 225,101.38 债券利息收入 43,907,491.19 8,379,632.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,182,707.63 5,036,367.35 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,197,424.64 351,967.38 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,197,424.64 351,967.38 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 50,000.00 - 列） 减：二、费用 7,584,668.48 1,981,593.24 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,374,764.04 930,096.91 2．托管费 6.4.10.2.2 1,124,921.29 310,032.33 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,270,557.84 403,304.44 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 1,636,765.18 213,432.65 其中：卖出回购金融资产支出 1,636,765.18 213,432.65 6．税金及附加 24,539.23 - 7．其他费用 6.4.7.20 153,120.90 124,726.91 三、利润总额（亏损总额以“-” 43,770,027.72 12,011,474.94 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 43,770,027.72 12,011,474.94 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰日添金货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,117,517,718.14 - 3,117,517,718.14 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 43,770,027.72 43,770,027.72 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,637,102,971.33 - -1,637,102,971.33 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 9,810,558,816.60 - 9,810,558,816.60 2.基金赎回款 -11,447,661,787.93 - -11,447,661,787.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -43,770,027.72 -43,770,027.72 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,480,414,746.81 - 1,480,414,746.81 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 336,136,195.18 - 336,136,195.18 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 12,011,474.94 12,011,474.94 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 813,119,969.02 - 813,119,969.02 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,109,082,684.56 - 3,109,082,684.56 2.基金赎回款 -2,295,962,715.54 - -2,295,962,715.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -12,011,474.94 -12,011,474.94 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,149,256,164.20 - 1,149,256,164.20 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 九泰日添金货币市场基金（以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2004号文《关于准予九泰日添金货币市场基金注册的批复》，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰日添金货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于2015年12月7日至2015年12月7日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额 为人民币210,238,656.83元，在募集期间产生的结转为份额的利息为人民币0元，以上实收基金(本息)合计为人民币210,238,656.83元，折合210,238,656.83份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于2015年12月8日生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后） 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金 融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 (6)按实缴增值税的7%计缴城市建设维护税，按实缴增值税的3%计缴教育费附加，此外还按实缴增值税的2%计缴地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,338,475.07 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 1,338,475.07 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 1,665,053,201.99 1,667,132,200.00 2,078,998.01 0.1404% 券 合计 1,665,053,201.99 1,667,132,200.00 2,078,998.01 0.1404% 资产支持券 - - - - 合计 1,665,053,201.99 1,667,132,200.00 2,078,998.01 0.1404% 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 77,700,356.55 - 合计 77,700,356.55 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有因买断式回购而取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 462.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 20,064,048.21 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 159,090.03 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 20,223,600.92 6.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 41,758.22 合计 41,758.22 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提信息披露费 149,588.57 预提审计费 34,712.18 预提中债登账户维护费 4,500.00 预提上清所债券账户维护费 4,500.00 合计 193,300.75 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 九泰日添金货币A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 594,263,851.15 594,263,851.15 本期申购 6,431,903,687.13 6,431,903,687.13 本期赎回(以"-"号填列) -6,318,120,335.31 -6,318,120,335.31 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 708,047,202.97 708,047,202.97 金额单位：人民币元 九泰日添金货币B 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,523,253,866.99 2,523,253,866.99 本期申购 3,378,655,129.47 3,378,655,129.47 本期赎回(以"-"号填列) -5,129,541,452.62 -5,129,541,452.62 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 772,367,543.84 772,367,543.84 注：申购份额含红利再投、转入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 九泰日添金货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 18,066,931.39 - 18,066,931.39 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -18,066,931.39 - -18,066,931.39 本期末 - - - 单位：人民币元 九泰日添金货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 25,703,096.33 - 25,703,096.33 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -25,703,096.33 - -25,703,096.33 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 17,072.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 17,072.74 6.4.7.12股票投资收益 无。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 7,101,408,390.24 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 7,053,874,532.17 成本总额 减：应收利息总额 45,336,433.43 买卖债券差价收入 2,197,424.64 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14衍生工具收益 无。 6.4.7.15股利收益 无。 6.4.7.16公允价值变动收益 无。 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 50,000.00 合计 50,000.00 注：本报告内，基金管理人为保护持有人利益、确保基金平稳运作，管理人以固有资金注入本基金资产以提供必要支持。 6.4.7.18交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 49,588.57 银行汇划费 40,220.15 其他 10,600.00 债券账户维护费 18,000.00 合计 153,120.90 注：其他包括上清所查询费和持有人大会公证费。 6.4.7.20分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司、基金代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 3,374,764.04 930,096.91 的管理费 其中：支付销售机构的 700,160.29 115,604.57 客户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 1,124,921.29 310,032.33 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰日添金货币 九泰日添金货币B 合计 A 九泰基金销售（北京）有 2,069.95 1,972.91 4,042.86 限公司 九州证券股份有限公司 1,937.33 0.00 1,937.33 九泰基金管理有限公司 103,287.34 60,563.39 163,850.73 合计 107,294.62 62,536.30 169,830.92 上年度可比期间 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰日添金货币 九泰日添金货币B 合计 A 九泰基金销售（北京）有 1,892.47 173.20 2,065.67 限公司 九州证券股份有限公司 3,318.92 0.00 3,318.92 九泰基金管理有限公司 136,571.32 14,594.50 151,165.82 合计 141,782.71 14,767.70 156,550.41 注：本基金A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；B级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×G/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的对应级别基金资产净值 G为对应的销售服务费率 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,338,475.07 17,072.74 2,534,694.94 9,890.27 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告内，基金管理人为保护持有人利益、确保基金平稳运作，管理人以固有资金注入本基金资产以提供必要支持。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 九泰日添金货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 18,258,893.82 - -191,962.43 18,066,931.39 - 九泰日添金货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 26,914,591.29 - -1,211,494.96 25,703,096.33 - 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额284,999,352.50元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180201 18国开012018年7月2 100.30 1,000,000 100,300,000.00 日 180404 18农发042018年7月2 100.30 1,800,000 180,540,000.00 日 080214 08国开142018年7月2 100.32 50,000 5,016,000.00 日 合计 2,850,000 285,856,000.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，主要投资于货币市场工具，一般情况下其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、混合型基金、债券型基金，属于低风险收益特征的证券投资基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常 经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 40,033,935.11 79,995,883.13 A-1以下 - - 未评级 290,301,178.27 170,162,489.06 合计 330,335,113.38 250,158,372.19 注：1.短期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以内的债券，以上列示债券不包括国债、政策性金融债、央行票据、同业存单。 2.以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告确定。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 797,595,193.87 1,438,994,294.22 合计 797,595,193.87 1,438,994,294.22 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 50,112,124.19 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 50,112,124.19 - 注：1.长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券，以上列示不包括国债、政策性金融债、央行票据和同业存单。 2.以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告确定。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3流动性风险 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，且能够通过提前支取定期存款和出售所持有的债券应对流动性需求。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日不得超过基金资产净值的20%。 综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行存款、交易所和银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年5年以 不计息 合计 2018年6月30日 上 资产 银行存款 1,338,475.07 - - - - - 1,338,475.07 交易性金融资产 859,379,548.09525,135,562.17 280,538,091.73 - - -1,665,053,201.99 买入返售金融资产 77,700,356.55 - - - - - 77,700,356.55 应收利息 - - - - - 20,223,600.92 20,223,600.92 应收申购款 - - - - -2,523,685.41 2,523,685.41 其他资产 - - - - - - - 资产总计 938,418,379.71525,135,562.17 280,538,091.73 - - 22,747,286.331,766,839,319.94 负债 卖出回购金融资产款 284,999,352.50 - - - - - 284,999,352.50 应付管理人报酬 - - - - - 478,189.51 478,189.51 应付托管费 - - - - - 159,396.49 159,396.49 应付销售服务费 - - - - - 198,829.89 198,829.89 应付交易费用 - - - - - 41,758.22 41,758.22 应付利息 - - - - - 54,541.26 54,541.26 应交税费 - - - - - 52,648.20 52,648.20 应付利润 - - - - - 246,556.31 246,556.31 其他负债 - - - - - 193,300.75 193,300.75 负债总计 284,999,352.50 - - - -1,425,220.63 286,424,573.13 利率敏感度缺口 653,419,027.21525,135,562.17 280,538,091.73 - - 21,322,065.701,480,414,746.81 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以不计息 合计 2017年12月31日 上 资产 银行存款 7,577,354.78 - - - - - 7,577,354.78 交易性金融资产 908,391,253.97476,823,959.12 519,415,592.87 - - -1,904,630,805.96 买入返售金融资产 1,198,951,523.42 - - - - -1,198,951,523.42 应收利息 - - - - -8,288,483.62 8,288,483.62 应收申购款 - - - - - 959,392.15 959,392.15 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,114,920,132.17476,823,959.12 519,415,592.87 - -9,247,875.773,120,407,559.93 负债 应付管理人报酬 - - - - - 613,615.79 613,615.79 应付托管费 - - - - - 204,538.58 204,538.58 应付销售服务费 - - - - - 188,029.54 188,029.54 应付交易费用 - - - - - 54,644.18 54,644.18 应付利润 - - - - -1,650,013.70 1,650,013.70 其他负债 - - - - - 179,000.00 179,000.00 负债总计 - - - - -2,889,841.79 2,889,841.79 利率敏感度缺口 2,114,920,132.17476,823,959.12 519,415,592.87 - -6,358,033.983,117,517,718.14 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日）上年度末（2017年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 744,753.61 1,017,806.27 基点 市场利率上升25个 -743,138.92 -1,015,277.13 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行存款和交易所、银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金未持有交易性股票资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次、第三层次的余额，属于第二层次的余额为1,665,053,201.99元(2017年12月31日：无属于第一层次、第三层次的余额，属于第二层次的余额为1,904,630,805.96元)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 无。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,665,053,201.99 94.24 其中：债券 1,665,053,201.99 94.24 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 77,700,356.55 4.40 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 1,338,475.07 0.08 4 其他各项资产 22,747,286.33 1.29 5 合计 1,766,839,319.94 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.92 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 284,999,352.50 19.25 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 60.00 19.25 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 32.37 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 6.49 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 18.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 117.81 19.25 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 487,010,770.55 32.90 其中：政策性金融债 487,010,770.55 32.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 330,335,113.38 22.31 6 中期票据 50,112,124.19 3.39 7 同业存单 797,595,193.87 53.88 8 其他 - - 9 合计 1,665,053,201.99 112.47 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 180404 18农发04 1,800,000 180,327,098.40 12.18 2 080214 08国开14 1,500,000 150,488,226.55 10.17 3 180201 18国开01 1,000,000 100,210,993.33 6.77 4 11182113018渤海银 1,000,000 99,888,195.50 6.75 行CD130 5 11178686217徽商银 1,000,000 99,792,511.10 6.74 行CD165 6 11181523318民生银 1,000,000 99,336,185.21 6.71 行CD233 7 11181024618兴业银 1,000,000 99,333,338.02 6.71 行CD246 8 11189497818盛京银 800,000 79,917,882.92 5.40 行CD133 9 01175812017中科院 500,000 50,129,053.64 3.39 SCP002 10 10155501215杭实投 500,000 50,112,124.19 3.39 MTN001 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1947% 报告期内偏离度的最低值 0.0039% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0903% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,223,600.92 4 应收申购款 2,523,685.41 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 22,747,286.33 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 九泰 日添 188,354 3,759.13 8,395,331.11 1.19% 699,651,871.86 98.81% 金货 币A 九泰 日添 20 38,618,377.19 772,367,543.84 100.00% 0.00 0.00% 金货 币B 合计 188,374 7,858.91 780,762,874.95 52.74% 699,651,871.86 47.26% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 保险类机构 153,703,158.80 10.38% 2 基金类机构 104,802,185.69 7.08% 3 基金类机构 79,421,851.21 5.36% 4 保险类机构 70,758,583.86 4.78% 5 保险类机构 60,294,611.43 4.07% 6 保险类机构 53,472,338.73 3.61% 7 保险类机构 50,094,705.32 3.38% 8 基金类机构 40,016,423.61 2.70% 9 基金类机构 25,372,513.41 1.71% 10 基金类机构 21,800,412.91 1.47% 11 合计 659,736,784.97 44.56% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 九泰日添金 6,514,042.00 0.9200% 货币A 基金管理人所有从业人员 九泰日添金 0.00 0.0000% 持有本基金 货币B 合计 6,514,042.00 0.4400% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 九泰日添金货币A >100 投资和研究部门负责人持 九泰日添金货币B 0 有本开放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有本开 九泰日添金货币A 50~100 放式基金 九泰日添金货币B 0 合计 50~100 §9开放式基金份额变动 单位：份 九泰日添金货币A 九泰日添金货币B 基金合同生效日（2015年12月8日）基金 238,656.83 210,000,000.00 份额总额 本报告期期初基金份额总额 594,263,851.15 2,523,253,866.99 本报告期基金总申购份额 6,431,903,687.13 3,378,655,129.47 减:本报告期基金总赎回份额 6,318,120,335.31 5,129,541,452.62 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 708,047,202.97 772,367,543.84 注：申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额及转换入份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额及转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 2018年2月23日，本公司发布《关于以通讯方式召开九泰日添金货币市场基金基金份额持有人大会的公告》，持有人大会的权益登记日为2018年2月28日，投票表决时间为自2018年3月5日起，至2018年3月26日17：00止。此次持有人大会的计票工作于2018年3月28日在本基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督及北京市天元律师事务所的见证下进行，并由北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，出席本次大会的基金份额持有人及代理人所持份额未达到本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《九泰日添金货币市场基金基金合同》的有关规定，《关于九泰日添金货币市场基金变更投资策略、投资限制等有关事项并修改基金合同的议案》未获得通过。本公司于2018年3月30日发布了《关于九泰日添金货币市场基金基金份额持有人大会会议情况的公告》，对大会会议情况进行了说明。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人无重大人事变动。 2、托管人基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对九泰基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》（〔2018〕41号），责令公司改正，暂停办理公司特定客户资产管理计划备案6个月。基金管理人高度重视整改工作，及时制定了整改方案并落实，截止目前已基本完成整改。 报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信证券 2 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信证券 - - 118,500,000.00 100.00% - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期间未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 九泰基金管理有限公司关于九 2018年1月10 1 泰日添金货币市场基金增加销 证监会指定报刊和公司网站 日 售机构的公告 2 九泰日添金货币市场基金招募 公司网站 2018年1月22 说明书更新 日 3 九泰日添金货币市场基金招募 证监会指定报刊和公司网站 2018年1月22 说明书更新摘要 日 4 九泰日添金货币市场基金2017 证监会指定报刊和公司网站 2018年1月22 年第4季度报告 日 关于增加上海有鱼基金销售有 5 限公司为我公司所管理部分公 证监会指定报刊和公司网站 2018年1月23 开募集证券投资基金销售机构 日 的公告 关于增加深圳前海汇联基金销 2018年1月26 6 售有限公司为我司部分产品销 证监会指定报刊和公司网站 日 售机构的公告 7 九泰基金管理有限公司办公地 证监会指定报刊和公司网站 2018年1月30 址变更的公告 日 九泰日添金货币市场基金2018 2018年2月9 8 年春节假期前暂停申购、转换转 证监会指定报刊和公司网站 日 入和定期定额投资业务的公告 关于以通讯方式召开九泰日添 2018年2月23 9 金货币市场基金基金份额持有 证监会指定报刊和公司网站 日 人大会的公告 关于以通讯方式召开九泰日添 2018年2月26 10 金货币市场基金基金份额持有 证监会指定报刊和公司网站 日 人大会的第一次提示性公告 关于以通讯方式召开九泰日添 2018年2月27 11 金货币市场基金基金份额持有 证监会指定报刊和公司网站 日 人大会的第二次提示性公告 九泰基金管理有限公司关于增 2018年3月1 12 加中山证券有限责任公司为销 证监会指定报刊和公司网站 日 售机构的公告 关于增加开源证券股份有限公 13 司为我公司所管理部分公开募 证监会指定报刊和公司网站 2018年3月19 集证券投资基金销售机构的公 日 告 14 九泰日添金货币市场基金2017 证监会指定报刊和公司网站 2018年3月28 年年度报告摘要 日 15 九泰日添金货币市场基金2017 公司网站 2018年3月28 年年度报告 日 关于增加北京恒天明泽基金销 16 售有限公司为我公司所管理部 证监会指定报刊和公司网站 2018年3月29 分公开募集证券投资基金销售 日 机构的公告 关于九泰日添金货币市场基金 2018年3月30 17 基金份额持有人大会会议情况 证监会指定报刊和公司网站 日 的公告 九泰基金管理有限公司关于旗 2018年3月30 18 下基金修改基金合同有关条款 证监会指定报刊和公司网站 日 的公告 19 九泰基金管理有限公司办公电 公司网站 2018年4月2 话变更的公告 日 关于增加大河财富基金销售有 20 限公司为我公司所管理部分公 证监会指定报刊和公司网站 2018年4月12 开募集证券投资基金销售机构 日 的公告 九泰基金管理有限公司关于九 2018年4月16 21 泰日添金货币市场基金增加销 证监会指定报刊和公司网站 日 售机构的公告 22 九泰日添金货币市场基金2018 证监会指定报刊和公司网站 2018年4月21 年第1季度报告 日 九泰日添金货币市场基金2018 23 年劳动节假期前暂停申购、转换 证监会指定报刊和公司网站 2018年4月25 转入和定期定额投资业务的公 日 告 关于增加天风证券股份有限公 2018年5月10 24 司为旗下所管理公开募集证券 证监会指定报刊和公司网站 日 投资基金销售机构的公告 关于旗下部分基金新增扬州国 2018年5月25 25 信嘉利基金销售有限公司为销 证监会指定报刊和公司网站 日 售机构的公告 九泰日添金货币市场基金2018 26 年端午节假期前暂停申购、转换 证监会指定报刊和公司网站 2018年6月11 转入和定期定额投资业务的公 日 告 九泰基金管理有限公司关于增 27 加嘉实财富管理有限公司为销 证监会指定报刊和公司网站 2018年6月19 售机构并参与其费率优惠活动 日 的公告 九泰日添金货币市场基金2018 28 年端午节假期后恢复申购、转换 证监会指定报刊和公司网站 2018年6月19 转入和定期定额投资业务的公 日 告 九泰基金管理有限公司关于调 2018年6月30 29 整直销平台货币基金T+0快速赎 证监会指定报刊和公司网站 日 回提现金限额的公告 30 九泰基金2018年6月30日基金 证监会指定报刊和公司网站 2018年6月30 资产净值公告 日 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者序持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额 类号例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 20%的时间区间 机 1 20180328 至 0.00 403,703,158 250,000,000.0 153,703,158 10.3 构 20180517 .80 0 .80 8% 20180101 至 1,245,001,972 3,133,364.8 1,248,135,337 0.00 2 20180105,20180 .58 1 .39 0.00 % 110至20180116 个 - - - - - - - 人 - - - - - - - - 产品特有风险 1、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。在单个基金份额持有人的赎回申请超过基金总份额30%以上的情形下，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期办理。其他投资者的小额赎回申请也可能面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 2、基金规模过小导致基金合同终止的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金合同终止，无须召开基金份额持有人大会。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形，届时本基金存在基金合同终止的风险。 注：以上申购份额，包含红利再投部分。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，经与各基金托管人协 商一致并报监管机构备案，九泰基金对旗下17只存续公募基金产品进行了基金合同的修改，于 2018年3月30日发布了《九泰基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同有关条款的公告》， 并在公司官方网站发布了修改后的各基金产品的基金合同、托管协议。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com 九泰基金管理有限公司 2018年8月25日