九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰日添金货币市场基金 基金份额持有人大会的公告 一、会议基本情况 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)旗下九泰日添金货币 市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2015]2004号文批准,于2015年12 月8日成立。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《九泰日添金货币市场基金基金合同》(以下 简称“基金合同”)的有关约定,基金管理人与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商 一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下: 1、会议召开方式:通讯方式。 2、会议投票表决起止时间:2018年3月5日至2018年3月26日17:00时止(以本公告列明的 收件人收到表决票时间为准)。 3、会议计票日:表决截止日期后二个工作日内(即2018年3月28日前,含2018年3月28日 当天) 4、会议通讯表决票的寄达地点: 收件人:九泰基金管理有限公司九泰日添金货币市场基金基金份额持有人大会投票处 地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋 联系电话:400-628-0606 邮政编码:100012 联系人:李淑怡 请在信封表面注明:“九泰日添金货币市场基金基金份额持有人大会表决专用”。 二、会议审议事项 本次持有人大会拟审议的事项为《关于九泰日添金货币市场基金变更投资策略、投资限 制等有关事项并修改基金合同的议案》,详见附件一。 上述议案的说明请参见《九泰日添金货币市场基金基金合同修改对照表》(附件四)。 1 / 18  三、基金份额持有人的权益登记日 本次大会的权益登记日为2018年2月28日,即该日下午交易时间(15:00)结束后,在本 基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大 会的表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当 天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。 四、表决票的填写和寄交方式 1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件二。基金 份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.jtamc.com)下载并打 印表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件(居民第 二代身份证需提供正反面复印件); (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务印章(以下 合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他 单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投 资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如 无公章),并提供该授权代表的有效身份证件复印件(居民第二代身份证需提供正反面复印 件),该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外 机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记 证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件; (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的 个人投资者身份证件复印件(居民第二代身份证需提供正反面复印件),以及填妥的授权委 托书原件(见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件(居民第二代 身份证需提供正反面复印件);如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营 业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证 明或登记证书复印件等); (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或加盖公章,并提供被代 2 / 18 理的机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使 用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原 件(见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件(居民第二代身份证 需提供正反面复印件);如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照 复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登 记证书复印件等);合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或加 盖公章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明 复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(见 附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件(居民第二代身份证需提供 正反面复印件);如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 (事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书 复印件等)。 (5)上述直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的 凭证及委托人的代理投票授权委托证明应符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与 基金登记机构记录相符。持有基金份额的凭证指持有人的身份证件复印件(居民第二代身份 证需提供正反面复印件)、加盖公章的企业法人营业执照复印件等证明持有人身份的文件, 此类文件所载信息应与持有人购买基金份额时提供给本基金注册登记机构的登记信息一致。 3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于前述会议投票表决 起止时间内(以本公告列明的公证机构公证人员收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄 的方式送达至本公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“九泰日添金货币市场基金基 金份额持有人大会投票专用”。 五、计票 1、本次通讯会议的计票方式为:在表决截止日期后二个工作日内(即2018年3月28日前, 含2018年3月28日当天),由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国建设银行股 份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证。 2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 3、如份额持有人既进行委托授权,又直接投票表决并送达了有效表决票的,则以直接投 3 / 18 票表决为有效的表决票,委托授权视为无效。 4、表决票效力的认定如下: (1)如表决票有下列情形之一者,该表决票无效,并且不视为该基金份额持有人已参与 本次基金份额持有人大会表决,亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数 之内。 1)机构投资者的表决票未附加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体 或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件),或未在表决 票上加盖公章的;合格境外机构投资者未在表决票上加盖本机构公章(如有)或授权代表在 表决票上未签字(如无公章)、未提供该授权代表的有效身份证件复印件(居民第二代身份 证需提供正反面复印件)、未提供该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授 权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件、未提供该合格境外机构 投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件或取得合格境外机构投资 者资格的证明文件的复印件的; 2)个人投资者未在表决票上签字或未附本人有效身份证件正反面复印件的; 3)通过委托代理人表决的,未同时提供代理人的有效身份证件复印件(居民第二代身份 证需提供正反面复印件)(代理人为个人)或未附加盖公章的企业法人营业执照复印件(事 业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印 件等)(代理人为机构)或未填妥授权委托书的; 4)表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的; 5)未能在截止时间之前送达指定地址的。 (2)如表决票有下列情形之一但其他要素符合会议通知规定者,该表决意见视为弃权, 计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基 金份额持有人大会表决的基金份额总数: 1)对同一议案表决超过一项意见或未表示意见的; 2)表决票“表决意见”一栏有涂改的、模糊不清或矛盾的; 3)表决票污染或破损,并且无法辨认其表决意见的。 (3)基金份额持有人重复寄送表决票者,若各表决票之意思相同时,则视为同一表决票; 表决之意思相异时,按如下原则处理: 1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为 4 / 18 被撤回; 2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决,但 计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交给本公告列明的收件人的时间为准, 邮寄的以本公告列明的收件人收到的时间为准。 六、决议生效条件 1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基 金份额不小于权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一),则本次通讯开会视为有效; 2、根据《基金法》等法律法规以及基金合同的规定,本次修改不涉及转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、本基金与其他基金合并、终止基金合同等情形。因此本次 议案经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通 过为有效; 3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人应当自通过之日起 5 日 内报中国证监会备案。 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《基金法》以及基金合同的规定,本次持有人大会需要本人直接出具有效表决意见 或授权他人代表出具有效表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金 总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述 要求而不能够成功召开,根据《基金法》和基金合同的规定,本基金管理人可在规定时间内 就同一议案重新召集基金份额持有人大会,但权益登记日仍为2018年2月28日。 重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授 权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持 有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见基金管理人届时发布的重新 召集基金份额持有人大会的通知。 八、本次大会相关机构 1、召集人(基金管理人):九泰基金管理有限公司 5 / 18  电话:010-57383999 传真:010-57383966 客户服务电话:400-628-0606 网址:www.jtamc.com 2、监督人:中国建设银行股份有限公司 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 3、公证机构:北京市方圆公证处 联系地址:北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同5号北京INN大厦五层A528室 联系人:原莹 联系电话:010-85197530 邮政编码:100010 4、见证律师事务所:北京市天元律师事务所 九、重要提示 1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止 时间前送达。 2、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会 相关情况做必要说明,请予以留意; 3、本次基金份额持有人大会的有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何 疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-628-0606咨询; 4、根据《基金合同》的约定,本次基金份额持有人大会费用以及会计师费、公证费、律 师费等相关费用自基金资产列支。 5、如本次基金份额持有人大会不能成功召开,根据《基金合同》的有关约定,本基金可 能会重新召开基金份额持有人大会。 6、本通知的有关内容由九泰基金管理有限公司解释。 九泰基金管理有限公司 2018年2月23日 6 / 18 附件: 附件一:《关于九泰日添金货币市场基金变更投资策略、投资限制等有关事项并修改基 金合同的议案》 附件二:《九泰日添金货币市场基金基金份额持有人大会表决票》 附件三:《九泰日添金货币市场基金基金份额持有人授权委托书》 附件四:《九泰日添金货币市场基金基金合同修改对照表》 7 / 18 附件一: 关于九泰日添金货币市场基金变更投资策略、投资限制等有关事项并修改基金合同的议案 九泰日添金货币市场基金基金份额持有人: 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》等法律法规的有关规定和《九泰 日添金货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,为了维护基金份额持有 人的利益,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,九 泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)拟通过召开基金份额持有人 大会,变更九泰日添金货币市场基金投资策略、投资限制等有关事项,并相应修改基金合同。 本次基金合同修改的完整内容参见《九泰日添金货币市场基金基金合同修改对照表》(附件 四)。 上述议案如获得基金份额持有人大会表决通过,基金管理人将根据基金份额持有人大会 决议对基金合同进行修改,本基金的托管协议及招募说明书(更新)也将进行相应的修改或 补充。 以上议案,请予审议。 九泰基金管理有限公司 2018 年 2 月 23 日 8 / 18 附件二: 九泰日添金货币市场基金基金份额持有人大会通讯表决票 基金份额持有人基本资料 基金份额持有人姓名或名称: 基金份额持有人身份证件类型及号码: (个人投资者填写) 基金份额持有人营业执照类型及号码: (机构投资者填写) 如基金份额持有人委托他人代为投票,请填写 代理人姓名或名称: 代理人身份证件类型及号码: (如代理人为个人) 代理人营业执照类型及号码: (如代理人为机构) 审议事项 同意 反对 弃权 《关于九泰日添金货币市场基金变更投资限 制等有关事项并修改基金合同的议案》 基金份额持有人/代理人签字或盖章: 年 月 日 说明: 1、请以打“√”方式在“同意”、“反对”或“弃权”栏内注明表决意见。基金份额持有人必须选择一 种且只能选择一种表决意见。 2、表决意见代表基金份额持有人名下所有账号所持本基金全部份额的表决意见。 3、表决意见效力的认定规则请详细阅读本次大会公告第五项。 4、本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.jtamc.com)下载并打印,在填写完整并签字 盖章后均为有效。 9 / 18 附件三: 九泰日添金货币市场基金基金份额持有人授权委托书 本人(或本机构)持有九泰日添金货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金份额, 现就《九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰日添金货币市场基金基金份额持有人 大会的公告》所述事宜,授权__________________________代表本人(或本机构)参加投票 截止日为 2018 年 3 月 26 日以通讯方式召开的本基金基金份额持有人大会,并代为全权行使 所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。授权有效期自 签署日起至本次基金份额持有人大会结束之日止。 委托人(签字/盖章): 委托人身份证件号或营业执照号: 受托人(签字/盖章): 受托人身份证件号或营业执照号: 签署日期: 年 月 日 授权委托书填写注意事项: 1、本授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字或盖章后均为有效。 2、基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人(视为份额持有人已同意表决事项,授权管理人代为 投票)、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会 上的表决权。如基金份额持有人一次授权多个受托人或多次授权的,均为有效的纸面授权。能够区分先后 次序的,以最后一次授权为准;授权无法区分授权次序,但多次有效的纸面授权意见一致的,以一致的授 权表示为准;授权无法区分授权次序,且授权意见不一致的,视为弃权表决票。 3、受托人的表决意见代表委托人名下所有账户中持有的本基金所有份额的表决意见。 4、本授权委托书中“委托人证件号码”,指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证 件号码的更新。 5、授权委托书中委托人所持基金的份额以持有人大会权益登记日为准。如本次持有人大会权益登记 日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。 6、如份额持有人既进行委托授权,又直接投票并送达了有效表决票的,则以直接投票为有效的表决 票,委托授权视为无效。 10 / 18 附件四: 九泰日添金货币市场基金基金合同修改对照表 一、重要提示 1、九泰日添金货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会证监许可[2015]2004 号文批准,于2015年12月8日生效成立,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基 金监督管理办法》的有关规定和《九泰日添金货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)的约定,为了维护基金份额持有人的利益,经与基金托管人中国建设银行股份有限公 司协商一致,并报中国证监会备案,九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本 公司”)拟召开基金份额持有人大会,审议《关于九泰日添金货币市场基金变更投资策略、 投资限制等有关事项并修改基金合同的议案》。 2、本次修改基金合同事宜不属于原注册事项的实质性变更。 3、本次九泰日添金货币市场基金变更投资限制等有关事项并修改基金合同的议案,需经 参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过,因 此存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。 4、基金份额持有人大会表决通过的事项自表决通过之日起生效,并须报中国证监会备案。 中国证监会对本次九泰日添金货币市场基金基金份额持有人大会决议的备案,不表明其对本 基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。 二、基金合同修改对照表 章节 《基金合同》原文内容 《基金合同》修改后内容 第二部分 释义 (新增:) 13、《货币市场基金监督管理办法》:指中 国证监会、中国人民银行 2015 年 12 月 17 日颁布、2016 年 2 月 1 日实施的《货币市 场基金监督管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订 11 / 18 第二部分 释义 48、影子定价:指参照中国证券投资基金 48、影子定价:为了避免采用“摊余成本 业协会估值核算工作小组建议的估值处 法”计算的基金资产净值与按市场利率和 理标准确定的货币市场基金各投资品种 交易市价计算的基金资产净值发生重大 的估值 偏离,从而对基金份额持有人的利益产生 稀释和不公平的结果,基金管理人于每一 估值日,采用估值技术,对基金持有的估 值对象进行重新评估。本基金各投资品种 的影子定价参照中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组建议的估值处理标 准确定 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、除法律法规另有规定及下述第 5 项约 赎回 …… 定情形之外,本基金不收取申购费用和赎 回费用。 5、在满足相关流动性风险管理要求的前 …… 提下,当货币市场基金持有的现金、国债、 5、在满足相关流动性风险管理要求的前 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 提下,当本基金持有的现金、国债、中央 交易日内到期的其他金融工具占基金资 银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负 日内到期的其他金融工具占基金资产净 时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统 值的比例合计低于 5%且偏离度为负时, 性风险,基金管理人应当对当日单个基金 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风 份额持有人申请赎回基金份额超过基金 险,基金管理人应当对当日单个基金份额 总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制 持有人申请赎回基金份额超过基金总份 赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基 额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回 金财产。基金管理人与基金托管人协商确 费用,并将上述赎回费用全额计入基金财 认上述做法无益于基金利益最大化的情 产。基金管理人与基金托管人协商确认上 形除外。 述做法无益于基金利益最大化的情形除 外。 12 / 18 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与 (新增:)8、基金管理人接受某笔或者某 赎回 些申购申请有可能导致单一投资者持有 基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形时。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、 项情形之一且基金管理人决定暂停申购 10 项情形之一且基金管理人决定暂停申 情形时,基金管理人应当根据有关规定在 购情形时,基金管理人应当根据有关规定 指定媒介上刊登暂停申购公告。 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 项将退还给投资者。在暂停申购的情况消 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。当发生上述第 8 项情形时,基金管 理人可以采取比例确认等方式对该投资 人的申购申请进行限制,基金管理人有权 拒绝该等全部或者部分申购申请。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与 (新增:)8、当影子定价确定的基金资产 赎回 净值与摊余成本法计算的基金资产净值 的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%,且基金管理人依据本合同第十四部 分第三款决定暂停接受所有赎回申请并 终止基金合同进行财产清算时。 第八部分 基金 一、召开事由 一、召开事由 份额持有人大 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应 1、除法律法规、中国证监会另有规定或本 会 当召开基金份额持有人大会: 基金合同另有约定之外,当出现或需要决 定下列事由之一的,应当召开基金份额持 13 / 18  有人大会: (1)终止基金合同,基金合同另有约定的 (1)终止基金合同; 除外; (2)更换基金管理人; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,但基金合同另有 (4)转换基金运作方式; 约定的除外; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬 标准,但法律法规要求提高该等报酬标准 标准; 或销售服务费率的除外; (6)变更基金类别; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但 (8)变更基金投资目标、范围或策略; 法律法规、中国证监会和基金合同另有规 定的除外; …… …… 第八部分 基金 一、召开事由 一、召开事由 份额持有人大 (新增:)3、当影子定价确定的基金资产 会 净值与摊余成本法计算的基金资产净值 的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%,基金管理人依据本合同第十四部分 第三款决定暂停接受所有赎回申请并终 止基金合同进行财产清算措施的,本基金 将根据基金合同第十九部分的约定进行 基金财产清算并终止,且无须召开基金份 额持有人大会。 第十二部分 基 三、投资策略 三、投资策略 金的投资 (新增:) 14 / 18  5、同业存单投资策略:本基金将结合不同 商业银行的资质、同业存单收益率和剩余 期限进行同业存单投资,注重安全性和交 易的流动性,严格恪守法律法规和基金合 同的约定。 6、资产支持证券投资策略:本基金将综合 运用久期管理、收益率曲线变动分析、收 益率利差分析和公司基本面分析、把握市 场交易机会等策略,严格控制资产支持证 券的总体投资规模并进行分散投资,把控 流动性风险。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、本基金不得投资于以下金融工具: 1、本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票、权证; (1)股票; (2)可转换债券、可交换债券; (2)可转换债券、可交换债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动 (3)以定期存款利率为基准利率的浮动 利率债券,已进入最后一个利率调整期的 利率债券,已进入最后一个利率调整期的 除外; 除外; (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 券、信用等级在 AA+以下的其他债券与非 企业债务融资工具;本基金投资的债券与 金融企业债务融资工具;本基金投资的债 非金融企业债务融资工具须具有评级资 券与非金融企业债务融资工具须具有评 质的资信评级机构进行持续信用评级,信 级资质的资信评级机构进行持续信用评 用评级主要参照最近一个会计年度的主 级,信用评级主要参照最近一个会计年度 体信用评级,如果对发行人同时有两家以 的主体信用评级,如果对发行人同时有两 上境内机构评级的,应采用孰低原则确定 家以上境内机构评级的,应采用孰低原则 其评级,并结合基金管理人内部信用评级 确定其评级,并结合基金管理人内部信用 进行独立判断与认定; 评级进行独立判断与认定; 15 / 18  (5)非在全国银行间债券交易市场或证 券交易所交易的资产支持证券; (6)中国证监会、中国人民银行禁止投资 (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资 的其他金融工具。 的其他金融工具。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 2、组合限制 2、组合限制 (1)本基金投资组合的平均剩余期限在 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不 每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余 得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 存续期不得超过 240 天; 240 天; (5)本基金买断式回购融入基础债券的 剩余期限不得超过 397 天; (12)在全国银行间同业市场的债券回购 (11)本基金进入全国银行间同业市场进 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展 行债券回购的资金余额不得超过基金净 期; 资产的 40%,在全国银行间同业市场的债 券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后 不得展期; 第十二部分 基 五、投资组合平均剩余期限与平均剩余存 五、投资组合平均剩余期限与平均剩余存 金的投资 续期限计算方法 续期限计算方法 (二)各类资产和负债剩余期限和剩余存 (二)各类资产和负债剩余期限和剩余存 续期限的确定 续期限的确定 ……平均剩余期限的计算结果保留至整 ……平均剩余期限和平均剩余存续期限 数位,小数点后四舍五入。如法律法规或 的计算结果保留至整数位,小数点后四舍 中国证监会对剩余期限计算方法另有规 五入。如法律法规或中国证监会对剩余期 定的从其规定。 限和剩余存续期限计算方法另有规定的 从其规定。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 16 / 18 金资产估值 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计 价对象以买入成本列示,按照票面利率或 价对象以买入成本列示,按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内按实际利率摊销,每日计 在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日 提损益。本基金不采用市场利率和上市交 计提损益。本基金不采用市场利率和上市 易的债券和票据的市价计算基金资产净 交易的债券和票据的市价计算基金资产 值。 净值。 第十八部分 基 五、公开披露基金信息 五、公开披露基金信息 金的信息披露 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告 (增加:) 基金运作期间,如报告期内出现单一 投资者持有基金份额达到或超过基金总 份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及 产品的特有风险,中国证监会认定的特殊 情形除外。 第十八部分 基 五、公开披露基金信息 五、公开披露基金信息 金的信息披露 (六)临时报告 (六)临时报告 26、当“摊余成本法”计算的基金资 26、当“影子定价”确定的基金资产 产净值与“影子定价”确定的基金资产 净值与“摊余成本法”计算的基金资产 净值偏离度绝对值达到或超过 0.5%; 净值正偏离度绝对值达到 0.5%或负偏离 度绝对值达到 0.5%、以及负偏离度绝对值 连续两个交易日超过 0.5%的情形; (新增:)27、调整基金份额类别的设置; 17 / 18 第十八部分 基 (新增:) 金的信息披露 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托 管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法 定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理 人、基金托管人无法准确评估基金资产价 值时; 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同 认定的其他情形。 第十九部分 基 二、基金合同的终止事由 二、基金合同的终止事由 金合同的变更、 (新增:)4、当影子定价确定的基金资产 终止与基金财 净值与摊余成本法计算的基金资产净值 产的清算 的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%,且基金管理人依据本合同第十四部 分第三款决定采取暂停接受所有赎回申 请并终止基金合同进行财产清算措施的; 18 / 18