国寿安保增金宝货币市场基金 2017 年年度报告 2017年 12月 31日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第2页共48页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1主要会计数据和财务指标...... 6 3.2基金净值表现 ...... 7 3.3其他指标...... 9 3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5托管人报告...... 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6审计报告...... 14 6.1审计报告基本信息...... 14 6.2审计报告的基本内容...... 14 §7年度财务报表...... 16 7.1资产负债表...... 16 7.2利润表...... 18 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19 7.4报表附注...... 21 §8投资组合报告...... 39 8.1期末基金资产组合情况...... 39 8.2债券回购融资情况...... 39 8.3基金投资组合平均剩余期限...... 39 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 40 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 41 第3页共48页 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 41 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42 8.9投资组合报告附注...... 42 §9基金份额持有人信息...... 43 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 43 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43 §10开放式基金份额变动...... 44 §11重大事件揭示...... 44 11.1基金份额持有人大会决议...... 44 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 44 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 44 11.4基金投资策略的改变...... 44 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 44 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ...... 45 11.9其他重大事件...... 46 §12影响投资者决策的其他重要信息...... 47 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 47 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 47 §13备查文件目录...... 47 13.1备查文件目录 ...... 47 13.2存放地点...... 47 13.3查阅方式...... 48 第4页共48页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国寿安保增金宝货币市场基金 基金简称 国寿安保增金宝货币 基金主代码 001826 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月23日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,883,001,975.42份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争 获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策 变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利 率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品 种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行 积极管理。 业绩比较基准 7天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金和债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张彬 朱巍 负责人 联系电话 010-50850744 0571-87659806 第5页共48页 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn zhuwei@czbank.com 客户服务电话 4009-258-258 95527 传真 010-50850776 0571-87658688 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3幢 浙江省杭州市下城区庆春路288号 306号 办公地址 北京市西城区金融大街28号院盈 浙江省杭州市下城区庆春路288号 泰商务中心2号楼11层 邮政编码 100033 310006 法定代表人 王军辉 沈仁康 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场安永大楼17层01-12室 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰 商务中心2号楼11层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年9月23日(基 2017年 金合同生效日)-2015 年12月31日 本期已实现收益 145,582,986.13 9,443,454.43 2,232,526.29 本期利润 145,582,986.13 9,443,454.43 2,232,526.29 本期净值收益率 4.1412% 2.8675% 0.7451% 3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 第6页共48页 期末基金资产净值 9,883,001,975.42 440,216,274.03 262,011,450.23 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 累计净值收益率 7.9257% 3.6340% 0.7451% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.0622% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.7219% 0.0006% 过去六个月 2.1424% 0.0025% 0.6805% 0.0000% 1.4619% 0.0025% 过去一年 4.1412% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 2.7912% 0.0031% 自基金合同 7.9257% 0.0040% 3.0699% 0.0000% 4.8558% 0.0040% 生效起至今 注：本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。 第7页共48页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同于2015年9月23日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之 日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年9月23日至2017年12 月31日。 第8页共48页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2017 141,955,349.82 - 3,627,636.31 145,582,986.13 2016 9,368,310.47 - 75,143.96 9,443,454.43 2015 2,213,252.89 - 19,273.40 2,232,526.29 合计 153,536,913.18 - 3,722,053.67 157,258,966.85 第9页共48页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于 2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产 管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安 保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2017年12月31日，公司共管理40只公募基金及部分特定资产管理计划， 公司管理资产总规模为1,833.22亿元，其中公募基金管理规模为1,397.38亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任中国人寿资产 管理有限公司国际 部研究员。2013年 加入国寿安保基金 管理有限公司，历 2017年10月 张英 基金经理 - 5年 任研究员、基金经 31日 理助理。现任国寿 安保聚宝盆货币市 场基金及国寿安保 增金宝货币市场基 金基金经理。 黄力先生，硕士， 中国籍。曾任中国 人寿资产管理有限 2015年9月 黄力 基金经理 - 7年 公司投资经理助 23日 理；现任国寿安保 货币市场基金、国 寿安保增金宝货币 第10页共48页 市场基金、国寿安 保安裕半年定期开 放债券型发起式证 券投资基金及国寿 安保安盛纯债3个 月定期开放债券型 发起式证券投资基 金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 第11页共48页 该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年主要发达经济体同步复苏，外需带动出口转暖。美元指数全年趋势性回落， 主要货币对美元持续升值。继2016年加息一次后，美联储在2017年继续加息三次， 并在10月开始缩减资产负债表。国内宏观经济在全年表现出较强的韧性，尤其是上 半年，各项数据表现强劲，融资需求持续维持高位。2017年是金融业去杠杆、防风险 的一年，尤其是二季度后监管力度加强。外汇占款结束大幅净流出，流动性维持紧平衡，超储率较低，受财政存款和监管因素影响，流动性在缴税时点和月末时点等出现波动。央行在货币市场分别加息三次，上调操作利率共计25bp。短端债券收益率震荡上行，3个月AAA存单收益率从年初的4.0左右上升至年末的5.2以上。本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以流动性、安全性为首要任务，在预判流动性较为紧张的时点预留了较多的流动性，稳健操作，控制杠杆水平和剩余期限，保持了较高的静态收益率，并在关键时点把握住配置机会，拉长组合剩余期限并适度增加杠杆，保证组合收益的稳定性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金基金份额净值收益率为4.1412%，同期业绩比较基准收益率 为1.3500%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年发达经济体整体延续复苏态势，货币政策取向正常化。美联储将继续渐进 式加息，欧洲在18年亦开始缩减购债规模，全球利率中枢可能上行。国内宏观经济 处于动能转化时期，传统经济增长存在内生的下降压力，但新兴经济加快成长。全年来看，金融领域防范化解重大风险依然是监管的主要思路。综合国内外经济和货币环境，预计央行仍将维持稳健中性的货币政策主基调，并随着国内外经济环境动态微调，通过公开市场操作等政策工具引导市场利率。 本基金将坚持谨慎操作的风格，继续强化风险控制，在确保组合安全性和流动性的前提下，密切关注各项宏观数据、政策调整和资金面情况，保持合理的流动性资产配置，应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不 第12页共48页 断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司督察长担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人和研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金 净收益分配给基金份额持有人，并按日结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持1.00元。 本基金本报告期内分配收益145,582,986.13元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第13页共48页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国寿安保增金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国寿安保增金宝货币市场基金的管理人——国寿安保基金管理有限公司在国寿安保货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保增金宝货币市场基金2016年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2018）审字第61090605_A13号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国寿安保增金宝货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了国寿安保增金宝货币市场基金的财务报表，包括2017 年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益（基 金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的国寿安保增金宝货币市场基金的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国寿安保增金 宝货币市场基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经 营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 第14页共48页 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于国寿安保增金宝货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 国寿安保增金宝货币市场基金管理层（以下简称“管理层”）对其 他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 责任 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估国寿安保增金宝货币市场基金 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用 持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选 择。 治理层负责监督国寿安保增金宝货币市场基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对国寿安保增金宝货币市场基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 第15页共48页 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审 计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国寿安 保增金宝货币市场基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 辜虹 吴军 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 审计报告日期 2018年3月24日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：国寿安保增金宝货币市场基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 3,904,118,050.36 225,644,917.61 结算备付金 - - 存出保证金 - 16,958.01 交易性金融资产 7.4.7.2 6,521,741,777.42 129,893,008.31 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,521,741,777.42 129,893,008.31 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 第16页共48页 买入返售金融资产 7.4.7.4 441,295,701.96 109,471,329.96 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 46,860,126.11 2,134,532.12 应收股利 - - 应收申购款 12,774,293.76 22,970,218.13 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 10,926,789,949.61 490,130,964.14 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,033,941,609.08 49,398,905.90 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,012,712.28 83,437.89 应付托管费 805,084.93 33,375.14 应付销售服务费 2,012,712.28 83,437.89 应付交易费用 7.4.7.7 93,692.62 16,576.77 应交税费 - - 应付利息 696,109.33 10,539.16 应付利润 3,722,053.67 94,417.36 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 504,000.00 194,000.00 负债合计 1,043,787,974.19 49,914,690.11 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 9,883,001,975.42 440,216,274.03 第17页共48页 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 9,883,001,975.42 440,216,274.03 负债和所有者权益总计 10,926,789,949.61 490,130,964.14 注：报告截止日 2017年 12月 31日，基金份额净值人民币 1.000 元，基金份额总额为 9,883,001,975.42份。 7.2利润表 会计主体：国寿安保增金宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 178,363,903.27 12,611,747.96 1.利息收入 175,546,741.64 11,818,578.78 其中：存款利息收入 7.4.7.11 96,202,345.41 7,507,719.10 债券利息收入 68,318,072.50 3,265,627.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,026,323.73 1,045,232.14 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,817,161.63 793,169.18 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,817,161.63 793,169.18 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 - - 号填列） 第18页共48页 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 - - 减：二、费用 32,780,917.14 3,168,293.53 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,756,534.11 839,594.11 2．托管费 7.4.10.2.2 3,502,613.55 335,837.58 3．销售服务费 7.4.10.2.3 8,756,534.11 839,594.11 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 11,308,035.37 906,267.73 其中：卖出回购金融资产支出 11,308,035.37 906,267.73 6．其他费用 7.4.7.20 457,200.00 247,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 145,582,986.13 9,443,454.43 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 145,582,986.13 9,443,454.43 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保增金宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 440,216,274.03 - 440,216,274.03 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 145,582,986.13 145,582,986.13 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 9,442,785,701.39 - 9,442,785,701.39 第19页共48页 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 75,570,835,719.20 - 75,570,835,719.20 2.基金赎回款 -66,128,050,017.81 - -66,128,050,017.81 四、本期向基金份额持有 - -145,582,986.13 -145,582,986.13 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 9,883,001,975.42 - 9,883,001,975.42 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 262,011,450.23 - 262,011,450.23 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 9,443,454.43 9,443,454.43 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 178,204,823.80 - 178,204,823.80 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,588,702,585.89 - 1,588,702,585.89 2.基金赎回款 -1,410,497,762.09 - -1,410,497,762.09 四、本期向基金份额持有 - -9,443,454.43 -9,443,454.43 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 440,216,274.03 - 440,216,274.03 第20页共48页 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 国寿安保增金宝货币市场基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1952号文《关于准予国寿安保增金宝货币市场基金注册的的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于2015年9月21日至2015年9月24日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2015）验字第 61090605_A07号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年9月23日正式生效，首次设立募集规模为310,106,135.96份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保，基金托管人为浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）。 根据基金管理人国寿安保于2016年09月02日发布的《国寿安保基金管理有限 公司关于国寿安保增金宝货币市场基金修改基金合同及托管协议的公告》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为：现金，通知存款，短期融资券，超短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、证券公司短期公司债券以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。变更后，本基金的投资范围为：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"） 第21页共48页 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 7.4.6.1增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 第22页共48页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 第23页共48页 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 9,818,050.36 144,917.61 定期存款 3,894,300,000.00 225,500,000.00 其中：存款期限1-3个月 250,000,000.00 185,500,000.00 存款期限3个月-1年 3,644,300,000.00 40,000,000.00 其他存款 - - 合计： 3,904,118,050.36 225,644,917.61 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 6,521,741,777.42 6,514,868,000.00 -6,873,777.42 -0.0696% 券 合计 6,521,741,777.42 6,514,868,000.00 -6,873,777.42 -0.0696% 上年度末 项目 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 第24页共48页 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 129,893,008.31 129,427,000.00 -466,008.31 -0.1059% 券 合计 129,893,008.31 129,427,000.00 -466,008.31 -0.1059% 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 441,295,701.96 - 合计 441,295,701.96 - 上年度末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 99,971,329.96 - 买入返售证券-交易所 9,500,000.00 - 合计 109,471,329.96 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 17,369.53 205.05 应收定期存款利息 33,524,339.88 518,540.20 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 第25页共48页 应收债券利息 12,677,435.62 1,298,286.45 应收买入返售证券利息 640,981.08 317,492.06 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - 8.36 合计 46,860,126.11 2,134,532.12 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 93,692.62 16,576.77 合计 93,692.62 16,576.77 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 504,000.00 194,000.00 合计 504,000.00 194,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 440,216,274.03 440,216,274.03 第26页共48页 本期申购 75,570,835,719.20 75,570,835,719.20 本期赎回(以"-"号填列) -66,128,050,017.81 -66,128,050,017.81 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 9,883,001,975.42 9,883,001,975.42 注：本期申购包含红利再投资及转入的份额及金额；本期赎回包含转出的份额及金额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 145,582,986.13 - 145,582,986.13 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -145,582,986.13 - -145,582,986.13 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 32,778.71 3,348.84 定期存款利息收入 96,169,137.44 7,502,189.10 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 363.19 2,085.35 其他 66.07 95.81 第27页共48页 合计 96,202,345.41 7,507,719.10 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金于本报告期无买卖股票差价收入。 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 2,817,161.63 793,169.18 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 2,817,161.63 793,169.18 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 卖出债券（、债转股及债券 6,965,522,434.74 634,545,943.66 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 6,953,660,112.24 629,383,909.82 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 9,045,160.87 4,368,864.66 买卖债券差价收入 2,817,161.63 793,169.18 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金于本报告期无资产支持证券投资收益。 第28页共48页 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金于本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金于本报告期无买卖衍生工具差价收入。 7.4.7.16股利收益 本基金于本报告期无股利收益。 7.4.7.17公允价值变动收益 本基金于本报告期无公允价值变动收益。 7.4.7.18其他收入 本基金于本报告期无其他收入。 7.4.7.19交易费用 本基金于本报告期无交易费用。 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 审计费用 120,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 150,000.00 中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00 上清所账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 1,200.00 1,000.00 合计 457,200.00 247,000.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 第29页共48页 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其 他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 浙商银行 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易，亦无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 8,756,534.11 839,594.11 的管理费 其中：支付销售机构的 4,233,501.98 38,745.50 客户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金合同生效日管理费按前一日的基金资产净值的0.25% 的年费率计提，计算方法如下： 第30页共48页 H=E×R/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 R为基金管理费年费率 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 3,502,613.55 335,837.58 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金合同生效日托管费按前一日的基金资产净值的0.10% 的年费率计提；计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 R为基金托管费年费率 7.4.10.2.3销售服务费 金额单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商银行 6,352,477.92 国寿安保 622,647.64 合计 6,975,125.56 上年度可比期间 获得销售服务费 2016年1月1日至2016年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商银行 102,338.63 国寿安保 717,169.60 第31页共48页 合计 819,508.23 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年 费率计提，计算公式如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 R为该类基金份额的销售服务费率 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 额 入 称 浙商银行 - - - - 1,792,100,000.00 243,642.52 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 额 入 称 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2015年9 0.00 0.00 月23日）持有的基金份额 第32页共48页 期初持有的基金份额 118,781,338.17 0.00 期间申购/买入总份额 293,433,899.88 138,781,338.17 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 278,000,000.00 20,000,000.00 期末持有的基金份额 134,215,238.05 118,781,338.17 期末持有的基金份额 1.36% 26.98% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 中国人寿 500,076,161.53 5.06% 155,417,311.80 35.30% 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 705,818,050.36 9,384,881.32 144,917.61 3,348.84 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 第33页共48页 已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 基金 赎回款转出金额 本年变动 计 141,955,349.82 - 3,627,636.31 145,582,986.13- 7.4.12（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末均未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额1,033,941,609.08元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111785726 17成都农商银行CD045 2018年1月2日 98.95 3,000,000 296,844,875.72 111708311 17中信银行CD311 2018年1月2日 97.82 2,000,000 195,632,286.31 111708317 17中信银行CD317 2018年1月2日 99.00 2,000,000 198,009,719.42 111708381 17中信银行CD381 2018年1月2日 99.51 2,000,000 199,014,495.77 111711408 17平安银行CD408 2018年1月2日 98.97 870,000 86,103,171.88 111718450 17华夏银行CD450 2018年1月2日 99.15 863,000 85,565,886.37 111711256 17平安银行CD256 2018年1月2日 99.00 860,000 85,144,247.04 111711238 17平安银行CD238 2018年1月2日 97.82 200,000 19,563,851.03 合计 11,793,000 1,165,878,533.54 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度末均未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 第34页共48页 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相 第35页共48页 匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此， 除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过 基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余 额（如有）将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计 价，并通过“影子定价”机制（附注7.4.4.5-4-（2））使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 5年 不计息 合计 2017年12月31日 年 以上 资产 银行存款 259,818,050.363,098,300,000.00 546,000,000.00 -- -3,904,118,050.36 交易性金融资产 219,773,788.923,476,000,051.072,825,967,937.43 -- -6,521,741,777.42 买入返售金融资产 441,295,701.96 - - -- - 441,295,701.96 应收利息 - - - - -46,860,126.11 46,860,126.11 第36页共48页 应收申购款 - - - - -12,774,293.76 12,774,293.76 资产总计 920,887,541.246,574,300,051.073,371,967,937.43 - -59,634,419.8710,926,789,949.61 负债 卖出回购金融资产款 1,033,941,609.08 - - -- -1,033,941,609.08 应付管理人报酬 - - - --2,012,712.28 2,012,712.28 应付托管费 - - - -- 805,084.93 805,084.93 应付销售服务费 - - - --2,012,712.28 2,012,712.28 应付交易费用 - - - -- 93,692.62 93,692.62 应付利息 - - - -- 696,109.33 696,109.33 应付利润 - - - --3,722,053.67 3,722,053.67 其他负债 - - - -- 504,000.00 504,000.00 负债总计 1,033,941,609.08 - - --9,846,365.111,043,787,974.19 利率敏感度缺口 -113,054,067.846,574,300,051.073,371,967,937.43 - -49,788,054.769,883,001,975.42 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 5年不计息 合计 2016年12月31日 年 以上 资产 银行存款 144,917.61 225,500,000.00 - -- - 225,644,917.61 存出保证金 16,958.01 - - -- - 16,958.01 交易性金融资产 - 20,079,284.23 109,813,724.08 -- - 129,893,008.31 买入返售金融资产 89,473,179.96 19,998,150.00 - -- - 109,471,329.96 应收利息 - - - --2,134,532.12 2,134,532.12 应收申购款 - - - - -22,970,218.13 22,970,218.13 资产总计 89,635,055.58 265,577,434.23 109,813,724.08 - -25,104,750.25 490,130,964.14 负债 卖出回购金融资产款 49,398,905.90 - - -- - 49,398,905.90 应付管理人报酬 - - - -- 83,437.89 83,437.89 应付托管费 - - - -- 33,375.14 33,375.14 应付销售服务费 - - - -- 83,437.89 83,437.89 应付交易费用 - - - -- 16,576.77 16,576.77 应付利息 - - - -- 10,539.16 10,539.16 应付利润 - - - -- 94,417.36 94,417.36 其他负债 - - - -- 194,000.00 194,000.00 负债总计 49,398,905.90 - - -- 515,784.21 49,914,690.11 利率敏感度缺口 40,236,149.68 265,577,434.23 109,813,724.08 0.00 0.0024,588,966.04 440,216,274.03 注：表中所示为本基金资产及负债的余额，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能 的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于2017年12月31日，在“影子定 价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变， 第37页共48页 本基金资产公允价值不会发生重大变动。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末及上年度末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中均无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币6,521,741,777.42元（上年度末：129,893,008.31元），本报告期末及上年度末均无属于第三层次的余额。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间均无重大转移。 本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月26日经本基金的基金管理人批准。 第38页共48页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,521,741,777.42 59.69 其中：债券 6,521,741,777.42 59.69 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 441,295,701.96 4.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,904,118,050.36 35.73 4 其他各项资产 59,634,419.87 0.55 5 合计 10,926,789,949.61 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.98 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,033,941,609.08 10.46 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2017年8月25日 23.57 被动超标 1个交易日 2 2017年9月25日 21.51 被动超标 1个交易日 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 第39页共48页 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30天以内 9.32 10.46 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 11.57 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 54.95 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 1.20 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 32.92 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 109.96 10.46 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 第40页共48页 （%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 539,254,911.48 5.46 其中：政策性金融债 539,254,911.48 5.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,982,486,865.94 60.53 8 其他 - - 9 合计 6,521,741,777.42 65.99 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 比例（％） 1 111709484 17浦发银行CD484 6,000,000 587,465,708.76 5.94 2 111709442 17浦发银行CD442 3,000,000 298,297,237.96 3.02 3 111785726 17成都农商银行CD045 3,000,000 296,844,875.72 3.00 4 111710649 17兴业银行CD649 3,000,000 293,495,662.33 2.97 5 111711346 17平安银行CD346 2,000,000 199,089,824.86 2.01 6 111708381 17中信银行CD381 2,000,000 199,014,495.77 2.01 7 111717270 17光大银行CD270 2,000,000 199,003,954.81 2.01 8 111715317 17民生银行CD317 2,000,000 198,363,652.40 2.01 9 111712295 17北京银行CD295 2,000,000 198,285,063.77 2.01 10 111708317 17中信银行CD317 2,000,000 198,009,719.42 2.00 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 第41页共48页 报告期内偏离度的最高值 0.0467% 报告期内偏离度的最低值 -0.1067% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0221% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。 8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 46,860,126.11 4 应收申购款 12,774,293.76 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 59,634,419.87 8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第42页共48页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 361,404 27,346.13 642,292,770.19 6.50% 9,240,709,205.23 93.50% 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例(%) 1 保险类机构 500,076,161.53 5.06 2 基金类机构 134,215,238.05 1.36 3 个人 131,000,000.00 1.33 4 个人 99,133,717.89 1.00 5 个人 50,006,052.55 0.51 6 个人 33,318,275.35 0.34 7 个人 30,079,588.57 0.30 8 个人 30,000,000.00 0.30 9 个人 24,074,511.55 0.24 10 个人 24,000,000.00 0.24 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 488,900.16 0.00% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0-10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0-10 第43页共48页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年9月23日）基金份额总额 310,106,135.96 本报告期期初基金份额总额 440,216,274.03 本报告期基金总申购份额 75,570,835,719.20 减:本报告期基金总赎回份额 66,128,050,017.81 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 9,883,001,975.42 注：本期申购中包含基金份额升降级调增和红利再投份额,本期赎回中含基金份额升降级调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1） 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 （2） 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第44页共48页 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 1 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）综合实力较强、市场信誉良好； （2）财务状况良好，经营状况稳健； （3）经营行为规范，具备健全的内部控制制度； （4）研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； （5）具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； （6）具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； （7）从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华泰证券 12,994,744.20 100.00% 16,200,000.00 100.00% - - 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。 第45页共48页 11.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 国寿安保增金宝货币市场基金2016年第4 中证报、上证报、证 1 2017年1月21日 季度报告 券时报及公司网站 关于国寿安保增金宝货币市场基金2017年 中证报、上证报、证 2 2017年1月23日 春节期间暂停申购、转换转入业务的公告 券时报及公司网站 国寿安保增金宝货币市场基金2016年度报 中证报、上证报、证 3 2017年3月28日 告（摘要） 券时报及公司网站 国寿安保增金宝货币市场基金2017年第1 中证报、上证报、证 4 2017年4月22日 季度报告 券时报及公司网站 国寿安保增金宝货币市场基金更新招募说 中证报、上证报、证 5 2017年5月7日 明书（摘要）（2017年第1号） 券时报及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 中证报、上证报、证 6 基金在浙江同花顺基金销售有限公司开通 2017年5月8日 券时报及公司网站 定期定额投资业务的公告 国寿安保增金宝货币市场基金2017年第2 中证报、上证报、证 7 2017年7月19日 季度报告 券时报及公司网站 国寿安保增金宝货币市场基金2017年半年 中证报、上证报、证 8 2017年8月25日 度报告 券时报及公司网站 国寿安保增金宝货币市场基金2017年第3 中证报、上证报、证 9 2017年10月27日 季度报告 券时报及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿 中证报、上证报、证 10 安保增金宝货币市场基金新增基金经理的 2017年11月1日 券时报及公司网站 公告 国寿安保增金宝货币市场基金更新招募说 中证报、上证报、证 11 2017年11月7日 明书（摘要）（2017年第2号） 券时报及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 中证报、上证报、证 12 新增上海华夏财富投资管理有限公司为销 2017年12月14日 券时报及公司网站 售机构并参加费率优惠活动的公告 第46页共48页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额 类号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 间区间 机 20170101-20170125、 155,417,311.80 503,330,412.97 158,671,563.24 500,076,161.53 5.06% 构 20170207、 1 20170210-20170302 20170101-20170111、 118,781,338.17 293,433,899.88 278,000,000.00 134,215,238.05 1.36% 20170119-20170125、 2 20170208-20170219 个-- - - - - - 人 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金 净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准国寿安保增金宝货币市场基金募集的文件 13.1.2 《国寿安保增金宝货币市场基金基金合同》 13.1.3 《国寿安保增金宝货币市场基金托管协议》 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 13.1.5 报告期内国寿安保增金宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 13.1.6 中国证监会要求的其他文件 13.2存放地点 国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中 心2号楼11层 第47页共48页 13.3查阅方式 13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2018年3月27日 第48页共48页