华商智能生活灵活配置混合型证券投资基 金 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商智能生活混合 基金主代码 001822 交易代码 001822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 13 日 报告期末基金份额总额 2,366,394,777.92 份 本基金重点关注与百姓生活需求密切相关的企 投资目标 业与行业，通过深入研究并积极投资与智能生活 相关的优质上市公司，分享其发展和成长的机 会，力求获取超额收益与长期资本增值。 本基金密切关注宏观政策，通过对经济增长指 标、经济结构、社会需求主体及市场驱动因素的 投资策略 研究，发掘出转型经济下的长期投资机会，并进 行重点配置。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%＋上证国债指数收益 率×35% 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期 风险收益特征 收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股 票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中 高预期收益产品。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商智能生活灵活配置 华商智能生活灵活配 混合 A 置混合 C 下属分级基金的交易代码 001822 015385 报告期末下属分级基金的份额总额 1,505,374,066.42 份 861,020,711.50 份 注：华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 2022 年 3 月 18 日起增加 C 类基金份额类别，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 10 月 1 日 － 2022 年 12 月 31 日 ） 华商智能生活灵活配置混合 A 华商智能生活灵活配置混合 C 1．本期已实现收益 -167,292,197.51 -85,263,730.32 2．本期利润 -126,679,861.94 -166,777,306.65 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0884 -0.2139 4．期末基金资产净值 3,993,500,924.82 2,275,897,147.35 5．期末基金份额净值 2.653 2.643 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金合同生效日为 2015 年 11 月 13 日。本基金从 2022 年 3 月 18 日起新增 C 类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商智能生活灵活配置混合 A 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -1.89% 1.58% 1.49% 0.77% -3.38% 0.81% 过去六个月 -5.25% 1.73% -7.74% 0.69% 2.49% 1.04% 过去一年 -13.19% 1.96% -12.97% 0.82% -0.22% 1.14% 过去三年 153.63% 1.98% 4.26% 0.83% 149.37% 1.15% 过去五年 222.75% 1.75% 6.84% 0.84% 215.91% 0.91% 自基金合同 165.30% 1.66% 8.64% 0.82% 156.66% 0.84% 生效起至今 华商智能生活灵活配置混合 C 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -2.04% 1.58% 1.49% 0.77% -3.53% 0.81% 过去六个月 -5.54% 1.73% -7.74% 0.69% 2.20% 1.04% 自基金合同 1.81% 1.89% -4.13% 0.78% 5.94% 1.11% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2015 年 11 月 13 日。本基金从 2022 年 3 月 18 日起新增 C 类份额。 ②根据《华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，且投资于智能生活方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，中国籍，工程硕士，具 有基金从业资格。2007 年 8 月至 2010 年 2 月，就职于 普华永道中天会计师事务 所，任高级审计师；2010 年 2 月加入华商基金管理有限 公司，曾任行业研究员； 2013 年 8 月 5 日至 2015 年 4 月 7 日担任华商盛世成长 混合型证券投资基金的基 金经理助理；2015 年 4 月 8 日至 2016 年 8 月 19 日担任 华商盛世成长混合型证券 基 金 经 投资基金的基金经理；2015 理，权益 年 12 月 18 日至 2018 年 11 投 资 部 月 28 日担任华商乐享互联 副 总 经 灵活配置混合型证券投资 理，公司 2019 年 8 基金的基金经理；2016 年 1 高兵 公 募 业 月 23 日 - 12.9 月 18 日至 2017 年 4 月 21 务 权 益 日担任华商产业升级混合 投 资 决 型证券投资基金的基金经 策 委 员 理；2016 年 8 月 5 日至 2018 会委员 年 7 月 16 日担任华商新常 态灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理；2016 年 12 月 23 日至 2018 年 7 月 16 日担任华商创新成长灵 活配置混合型发起式证券 投资基金的基金经理；2019 年 8 月 9 日起至今担任华商 新兴活力灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理； 2019 年 8 月 23 日起至今担 任华商智能生活灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理；2021 年 11 月 17 日 起至今担任华商新能源汽 车混合型证券投资基金的 基金经理；2022 年 5 月 19 日起至今担任华商双擎领 航混合型证券投资基金的 基金经理；2022 年 5 月 19 日起至今担任华商卓越成 长一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理；2022 年 12 月 26 日起至今担任华 商核心成长一年持有期混 合型证券投资基金的基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年我国经济面临的下行压力比较大，两会政府工作报告提出了 5.5%左右的经济增长目标，要实现这个目标需要通过新老基建持续发力，地产政策的逐步放松来实现。稳增长的方向在一季度比较好的受到市场的追捧，而“新半军”方向外部受到俄乌冲突导致的供应链干扰以及大宗商品上涨带来的通胀压力，内部受到国内不断散发的疫情管控导致的企业停产和物流中断的干扰。 进入二季度以来国内受到了来自上海、吉林等地城市爆发的疫情导致诸多行业尤其是汽车制造业受到停产停工的影响，以及消费场景的缺失。市场也经历了较大幅度的回撤。经历长达 1~2个月的努力，国内疫情逐步得到控制，从 4 月中下旬逐步开启了复产复工和消费复苏的道路。新能源汽车、汽车零部件、光伏以及消费等行业也逐步走出了底部，迎来了一波较强的预期修复，不少品种不仅回到前期高点，甚至创了历史新高。 进入三季度外部干扰因素变得更加复杂和纵深，尤其是随着俄乌冲突以来导致的全球通胀和供应链压力愈演愈烈，美联储通过不断加码的加息来应对通胀，欧洲的能源供应压力与日俱增。与抗通胀相关的煤炭表现亮眼，而其他工业金属和周期品则在上演交易全球衰退的预期。消费的基本面的改善仍然还处于观察状态。军工和半导体部分细分赛道的品种则是在不断创新高，新能源领域处于产业链博弈期，因此整个三季度新能源的表现也比较平淡。 四季度以来，影响市场风险偏好的变量在逐步弱化，尤其是随着二十大召开以后，各项政策逐步明朗。随着中央经济工作会议的召开，也指明了未来中国经济发展的方向仍然是高质量发展，对房地产的定位也进行了重新表述。四季度市场再次经历了剧烈的调整，对疫情防控政策优化的期待逐步落地，12 月份市场围绕疫情复苏以及地产放松等产业链进行了提前演绎，而科技成长板块包括新能源、军工、半导体以及计算机等则经历了近 2 个多月的调整。站在年底的角度看，无论是地产基建还是传统能源新能源和医药消费等，基本上都可以认为是站在同一起跑线。 四季度本基金进行了适度的结构性调仓，结构调整为光伏、计算机、风电、军工以及疫情后 周期的消费、医药和医疗服务。新能源的配置本基金聚焦在光伏、风电和钠离子电池领域。其中光伏板块维持了对高纯度石英砂、topcon 电池的核心配置，加大了对 POE 胶膜细分领域品种的配置。风电以海缆和塔筒管桩为主。在新能源汽车电动化领域我们主要配置了钠离子电池的标的，其余环节保留了汽车零部件的核心持仓。我们把新能源汽车分为四个现代化，分别是电动化、轻量化、智能化和网联化。目前阶段电动化渗透率已经到了比较高的水平，因此我们更侧重于轻量化和智能化的配置。钠离子电池目前处于从 0~1 的阶段，未来在两轮车、低速电动车以及储能领域占领一定的市场份额，目前处于多种技术路线并进的阶段。Topcon 今年开始释放产量和业绩，并且其转化效率超预期的兑现，我们判断 2023 年会是 topcon 产能和产量爆发的大年，同时我们也将密切跟踪 hit 技术的兑现进度。军工和半导体的细分领域需要去自下而上比较细分领域的景气程度，竞争壁垒和市场空间，我们精选了一批细分赛道里面竞争壁垒较高的品种比如相控阵雷达产业链，隐身材料。另外我们一直密切关注的信创板块正在开始有积极的变化，尤其是行业信创领域，我们加大了对操作系统、中间件、办公软件、数据安全等领域核心品种的配置。 从今年以来基金净值的波动看，一季度经历了比较大的回撤，二季度有了一定的回升，三季 度整个表现比较平淡，四季度在经历了 10 月份快速反弹之后，11 月份和 12 月份核心持仓又经历 了较大幅度的调整。我们需要对组合的品种进行不断的优化配置。我们始终在严格的审视自己的组合架构以及所选择个股未来到底能不能走出来，我们需要考虑投资的时间成本和机会成本，简而言之就是投资的效率，买点和卖点的把握仍然有需要不断提升的地方。这需要我们对行业和个股的边际变化保持敏锐的认知和判断力。同时我本人也需要进一步完善投资框架，尤其是把宏观波动融入到组合管理中来。 综上：本基金配置的方向始终围绕“医药+消费+科技”的配置思路，自上而下通过宏观行业比较精选高景气赛道，通过深度产业链调研访谈来捕捉行业景气度的边际变化，动态优化持仓结构和品种布局，逐步增强组合持仓的阿尔法属性来对抗短期市场的波动。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额净值为 2.653 元，份额累计净值为 2.653 元。本季度基金份额净值增长率为-1.89%，同期基金业绩比较基准的收益率为 1.49%，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.38 个百分点。 截至 2022 年 12 月 31 日，华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额净值为 2.643 元，份额累计净值为 2.643 元。本季度基金份额净值增长率为-2.04%，同期基金业绩比较基准的收益率为 1.49%，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.53 个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,686,297,092.03 89.07 其中：股票 5,686,297,092.03 89.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 694,776,937.84 10.88 8 其他资产 2,959,550.64 0.05 9 合计 6,384,033,580.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,109,734,051.50 65.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供 30,773,743.00 0.49 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 153,224,771.67 2.44 I 信息传输、软件和信息技术服务 1,193,213,319.50 19.03 业 J 金融业 82,553.38 0.00 K 房地产业 2,297.40 0.00 L 租赁和商务服务业 75,610,500.00 1.21 M 科学研究和技术服务业 65,952,873.88 1.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 57,697,377.20 0.92 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 5,686,297,092.03 90.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603688 石英股份 4,018,098 527,656,629.36 8.42 2 002865 钧达股份 2,519,394 466,339,829.40 7.44 3 002268 卫 士 通 13,374,612 408,326,904.36 6.51 4 002487 大金重工 6,602,319 273,137,937.03 4.36 5 603606 东方电缆 4,025,099 273,022,465.17 4.35 6 688776 国光电气 1,434,160 251,092,732.80 4.01 7 300379 东方通 11,927,320 243,675,147.60 3.89 8 603179 新泉股份 5,815,955 223,856,107.95 3.57 9 300586 美联新材 12,271,615 214,753,262.50 3.43 10 600132 重庆啤酒 1,637,174 208,543,224.12 3.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在预测市场风险较大时，应用择时对冲策略，即在保有股票头寸的同时，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 此外，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金资产组合将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略，稳定收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 东方通 于 2022 年 3 月 2 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京东方通科技股份有限 公司的监管函》创业板监管函〔2022〕第 23 号，指出公司存在问题：2021 年 10 月 22 日，公司 披露《关于 2021 年半年度报告的更正公告》及调整后的《2021 年半年度报告》。公司对 2021 年 半年度归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）调减 615.97 万元，调整金额占调整 后净利润绝对值的比例为 43.74%。2021 年 4 月 29 日，公司在《2021 年第一季度报告》披露称， 预测年初至下一报告期期末公司累计营业收入比上年同期大幅增长，累计净利润同比大幅增长， 实现扭亏为盈。10 月 22 日，公司披露《关于 2021 年半年度报告的更正公告》，调整后 2021 年上 半年净利润为-1,408.18 万元。公司在《2021 年第一季度报告》中披露的业绩预测信息不准确。 于 2022 年 9 月 27 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京东方通科技股份有 限公司的监管函》创业板监管函〔2022〕第 168 号，指出公司主要存在问题：2022 年 8 月 30 日， 公司披露的《2022 年半年度报告》显示，2019 年 5 月 23 日、2020 年 12 月 10 日，公司董 事长兼总经理、控股股东、实际控制人黄永军分别与北京银行中关村分行签署个人授信合同，授信金额分别为 1,900.00 万元、2,500.00 万元。公司全资子公司北京东方通网信科技有限公司分 别为以上授信合同下合计 4,400 万元借款提供担保。2022 年 8 月 22 日，网信科技与银行签署 前述保证合同的解除协议。前述担保事项均未履行审议及信息披露程序。 东方通于 2023 年 1 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京东方通科技股 份有限公司的监管函》创业板监管函〔2022〕第 204 号，指出公司主要存在问题：2021 年 9 月 15 日，公司时任董事、副总经理曲涛，应相关部门要求协助调查，于 2021 年 10 月 15 日被取保 候审。2022 年 7 月 14 日，公司时任副总经理王庆丰，应相关部门要求协助调查，次日被取保候 审。公司未及时披露董事、高级管理人员被有权机关调查、采取强制措施的情况，直至 2022 年12 月 23 日才在《关于补充披露子公司重大事项的公告》中进行披露。 美联新材 于 2022 年 1 月 13 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广东美联新材料股份 有限公司、黄伟汕、张朝益、段文勇、卓树标、蒋进、易东生采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书（〔2022〕5 号），公司未披露大额存款被质押以及违规为实控人提供担保、涉及金额 1.2 亿元，近年来有三笔违规关联交易未及时审议披露，首发募资的 2.23 亿元未用于“中高端白色母粒产业化”、“中高端黑色母粒产业化”等项目建设，而是被用于购买两辆汽车分别供董事长和董秘使用，另财务核算不规范、商誉减值测试不规范，中国证券监督管理委员会广东监管局给出行政监管措施：决定对美联新材、黄伟汕、张朝益、段文勇、卓树标、蒋进、易东生采取出具警示函的行政监管措施，应认真吸取教训、切实加强对证券法律法规的学习，依法依规履行职责；广东美联新材料股份有限公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30日内向广东监管局报送整改报告、内部问责情况报告，并抄报深圳证券交易所。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,847,826.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,111,724.35 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,959,550.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华商智能生活灵活配置混 华商智能生活灵活配置混 合 A 合 C 报告期期初基金份额总额 1,237,353,449.42 443,613,892.03 报告期期间基金总申购份额 364,287,535.45 691,295,893.39 减:报告期期间基金总赎回份额 96,266,918.45 273,889,073.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 1,505,374,066.42 861,020,711.50 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 2.本基金合同生效日为 2015 年 11 月 13 日。本基金从 2022 年 3 月 18 日起新增 C 类份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2.《华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日