银华互联网主题灵活配置混合型证券投资 基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况...... 6 2.2 基金产品说明...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 7 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 其他指标......错误!未定义书签。 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表......18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告......38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49 7.12 市场中性策略执行情况 ...... 49 7.13 投资组合报告附注 ...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示 ...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件...... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 60 §12 备查文件目录 ...... 61 12.1 备查文件目录...... 61 12.2 存放地点 ...... 61 12.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华互联网主题灵活配置混合 基金主代码 001808 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 18 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 68,255,835.82 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金深度研究互联网发展带来的投资机会，通过投 资受益于互联网改造的传统产业和互联网时代兴起的 投资目标 新兴产业的优质上市公司，在严控风险的前提下，追 求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产 的中长期稳健增值。 根据国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券 市场走势、行业发展前景的综合分析，形成对各类别 资产未来表现的预判，确定不同阶段基金资产在股票、 债券以及其他金融工具的配置比例，以最大限度地降 低投资组合的风险，提高投资组合的收益。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%~95%，其余资产投资于债券、资产支持证券、货币 投资策略 市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、 股指期货、权证等金融工具，其中投资于本基金界定 的互联网主题的上市公司股票和债券不低于非现金基 金资产的 80%；本基金持有全部权证的市值不超过本基 金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的保证金后，保持现金或者到期日在 一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净 值的 5%。 业绩比较基准 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券 型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杨文辉 许俊 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66594319 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 （010）66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京西城区复兴门内大街 1 号 6008 号特区报业大厦 19 层 北京市东城区东长安街 1 号 办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 北京西城区复兴门内大街 1 号 公楼 15 层 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 16,822,963.58 本期利润 27,209,679.75 加权平均基金份额本期利润 0.3624 本期加权平均净值利润率 30.33% 本期基金份额净值增长率 41.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 15,612,714.71 期末可供分配基金份额利润 0.2287 期末基金资产净值 97,254,489.31 期末基金份额净值 1.425 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 42.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 17.00% 1.04% 7.50% 0.64% 9.50% 0.40% 过去三个月 29.43% 1.45% 10.30% 0.79% 19.13% 0.66% 过去六个月 41.23% 2.11% 11.92% 1.09% 29.31% 1.02% 过去一年 73.15% 1.71% 22.51% 0.91% 50.64% 0.80% 过去三年 68.64% 1.56% 24.61% 0.84% 44.03% 0.72% 自基金合同 42.50% 1.48% 15.73% 0.82% 26.77% 0.66% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 本基金股票部分主要投资于互联网主题上市公司，中证互联网指数是由中证指数有限公司编制的 综合反映互联网主题上市公司整体状况的指数，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场变动全貌的中证全债指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、股指期货、权证等金融工具，其中投资于本基金界定的互联网主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 130 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混 合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券 投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。2009 年 1 月至今任职于 银华基金管理有限公司，历任研究 部助理研究员、研究员、专户投资 王浩先 本基金 2015 年 11 经理助理。自 2015 年 11 月 18 日起 生 的基金 月 18 日 - 11 年 担任银华互联网主题灵活配置混合 经理 型证券投资基金基金经理，自 2020 年4月21日起兼任银华兴盛股票型 证券投资基金基金经理。具有从业 资格，国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年的震荡之剧烈堪称史上罕见，市场年初延续去年的乐观情绪，科技周期一度成为主旋律。但春节前突发疫情给经济带来前所未有的的压力和考验，在中国初步读过难关之后，疫情又 在全球多个国家爆发至今没有得到有效的控制。为应对疫情对经济的影响，全球主要央行都采取了积极的货币政策，流动性宽松成了全球资本市场的主旋律。 本基金紧密跟踪科技周期的主旋律，年初时对半导体和消费电子等硬科技配置较重，在国内疫情严重时又及时抓住了线上经济的热点。当全球疫情严重时，及时在市场悲观的底部区域增加了电动车和新能源的配置机会，上半年取得了较为理想的业绩回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.425 元；本报告期基金份额净值增长率为 41.23%，业绩 比较基准收益率为 11.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，市场仍然处于流动性宽松的背景下，大概率仍处于估值提升的趋势中，本基金计划继续积极操作，在科技创新的大背景下，围绕硬件创新、线上经济、电动汽车等长期可持续增长的优质行业，精选标的，客观平衡估值和成长性，选出性价比高的优质标的来构建组合，取得超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 16,707,819.11 13,538,850.62 结算备付金 641,461.02 505,005.66 存出保证金 91,404.64 60,255.13 交易性金融资产 6.4.7.2 90,828,040.53 60,511,273.31 其中：股票投资 90,828,040.53 60,511,273.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 549,762.15 应收利息 6.4.7.5 1,021.31 2,202.43 应收股利 - - 应收申购款 419,797.27 51,332.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 108,689,543.88 75,218,682.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,676,352.45 3,316,573.14 应付赎回款 4,216,000.80 367,636.13 应付管理人报酬 118,523.08 97,802.90 应付托管费 19,753.84 16,300.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 335,837.86 322,592.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 68,586.54 50,572.71 负债合计 11,435,054.57 4,171,477.81 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 68,255,835.82 70,391,864.04 未分配利润 6.4.7.10 28,998,653.49 655,340.43 所有者权益合计 97,254,489.31 71,047,204.47 负债和所有者权益总计 108,689,543.88 75,218,682.28 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.425 元，基金份额总额 68,255,835.82 份。 6.2 利润表 会计主体：银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 29,590,816.54 22,060,780.82 1.利息收入 48,804.59 51,060.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 48,804.59 51,060.03 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 19,004,171.02 14,104,194.75 其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,735,982.78 13,582,911.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 268,188.24 521,282.90 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 10,386,716.17 7,838,739.76 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 151,124.76 66,786.28 减：二、费用 2,381,136.79 1,780,130.77 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 664,794.34 601,079.93 2．托管费 6.4.10.2.2 110,798.98 100,180.02 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,534,104.34 1,006,623.34 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 71,439.13 72,247.48 三、利润总额（亏损总额以“-” 27,209,679.75 20,280,650.05 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 27,209,679.75 20,280,650.05 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 70,391,864.04 655,340.43 71,047,204.47 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 27,209,679.75 27,209,679.75 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,136,028.22 1,133,633.31 -1,002,394.91 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 60,212,545.14 12,950,386.35 73,162,931.49 2.基金赎回款 -62,348,573.36 -11,816,753.04 -74,165,326.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 68,255,835.82 28,998,653.49 97,254,489.31 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 103,128,525.97 -38,431,795.31 64,696,730.66 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 20,280,650.05 20,280,650.05 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,537,951.21 194,070.48 -1,343,880.73 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 15,575,161.60 -2,553,944.56 13,021,217.04 2.基金赎回款 -17,113,112.81 2,748,015.04 -14,365,097.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 101,590,574.76 -17,957,074.78 83,633,499.98 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1902 号《关于准予银华互联网主题灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2015 年 10 月 26 日至 2015 年 11 月 13 日向社会公开募集，基金合同于 2015 年 11 月 18 日生效，首次设立募集规 模为 341,798,329.31 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中 期票据以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包含定期存款和协议存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、股指期货、权证等金融工具，其中投资于本基金界定的互联网主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。业绩比较基准：中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2020 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 16,707,819.11 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 16,707,819.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 74,199,411.77 90,828,040.53 16,628,628.76 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 74,199,411.77 90,828,040.53 16,628,628.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 697.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 259.83 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 26.62 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 36.99 合计 1,021.31 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 335,837.86 银行间市场应付交易费用 - 合计 335,837.86 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,941.96 应付证券出借违约金 - 预提费用 64,644.58 合计 68,586.54 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 70,391,864.04 70,391,864.04 本期申购 60,212,545.14 60,212,545.14 本期赎回(以"-"号填列) -62,348,573.36 -62,348,573.36 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 68,255,835.82 68,255,835.82 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -390,802.44 1,046,142.87 655,340.43 本期利润 16,822,963.58 10,386,716.17 27,209,679.75 本期基金份额交易 -819,446.43 1,953,079.74 1,133,633.31 产生的变动数 其中：基金申购款 7,267,323.16 5,683,063.19 12,950,386.35 基金赎回款 -8,086,769.59 -3,729,983.45 -11,816,753.04 本期已分配利润 - - - 本期末 15,612,714.71 13,385,938.78 28,998,653.49 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 41,037.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,928.29 其他 838.32 合计 48,804.59 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 18,735,982.78 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 18,735,982.78 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 553,415,504.60 减：卖出股票成本总额 534,679,521.82 买卖股票差价收入 18,735,982.78 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 268,188.24 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 268,188.24 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 10,386,716.17 ——股票投资 10,386,716.17 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 10,386,716.17 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 114,274.24 转换费收入 36,850.52 合计 151,124.76 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,534,104.34 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,534,104.34 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行费用 6,794.55 合计 71,439.13 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 西南证券 284,326,836.77 25.66% 107,620,588.27 15.87% 第一创业 - - 1,996,545.00 0.29% 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 西南证券 264,793.40 30.01% - - 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 西南证券 100,227.14 16.54% 11,458.04 4.13% 第一创业 1,859.42 0.31% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 664,794.34 601,079.93 的管理费 其中：支付销售机构的客 213,790.87 266,084.77 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 110,798.98 100,180.02 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日（ 2015 年 11 月 18 日 ）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 8,912,655.97 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 8,912,655.97 - 报告期末持有的基金份额 13.06% - 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 16,707,819.11 41,037.98 15,493,352.49 45,633.08 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基本资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性较小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本 基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日 对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风 险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外 （如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日 所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固 定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未 发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年6月30日 月 年 资产 银行存款 16,707,819.11 - - - - - 16,707,819.11 结算备付金 641,461.02 - - - - - 641,461.02 存出保证金 91,404.64 - - - - - 91,404.64 交易性金融资产 - - - - - 90,828,040.53 90,828,040.53 应收利息 - - - - - 1,021.31 1,021.31 应收申购款 7,139.89 - - - - 412,657.38 419,797.27 资产总计 17,447,824.66 - - - - 91,241,719.22108,689,543.88 负债 应付证券清算款 - - - - - 6,676,352.45 6,676,352.45 应付赎回款 - - - - - 4,216,000.80 4,216,000.80 应付管理人报酬 - - - - - 118,523.08 118,523.08 应付托管费 - - - - - 19,753.84 19,753.84 应付交易费用 - - - - - 335,837.86 335,837.86 其他负债 - - - - - 68,586.54 68,586.54 负债总计 - - - - - 11,435,054.57 11,435,054.57 利率敏感度缺口 17,447,824.66 - - - - 79,806,664.65 97,254,489.31 上年度末 1-3 个3 个月-1 2019 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,538,850.62 - - - - - 13,538,850.62 结算备付金 505,005.66 - - - - - 505,005.66 存出保证金 60,255.13 - - - - - 60,255.13 交易性金融资产 - - - - - 60,511,273.31 60,511,273.31 应收证券清算款 - - - - - 549,762.15 549,762.15 应收利息 - - - - - 2,202.43 2,202.43 应收申购款 7,139.89 - - - - 44,193.09 51,332.98 其他资产 - - - - - - - 资产总计 14,111,251.30 - - - - 61,107,430.98 75,218,682.28 负债 应付证券清算款 - - - - - 3,316,573.14 3,316,573.14 应付赎回款 - - - - - 367,636.13 367,636.13 应付管理人报酬 - - - - - 97,802.90 97,802.90 应付托管费 - - - - - 16,300.50 16,300.50 应付交易费用 - - - - - 322,592.43 322,592.43 其他负债 - - - - - 50,572.71 50,572.71 负债总计 - - - - - 4,171,477.81 4,171,477.81 利率敏感度缺口 14,111,251.30 - - - - 56,935,953.17 71,047,204.47 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 90,828,040.53 93.39 60,511,273.31 85.17 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 90,828,040.53 93.39 60,511,273.31 85.17 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 8,367,338.92 5,513,515.15 业绩比较基准下降 5% -8,367,338.92 -5,513,515.15 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 90,828,040.53 83.57 其中：股票 90,828,040.53 83.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,349,280.13 15.96 8 其他各项资产 512,223.22 0.47 9 合计 108,689,543.88 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,443,860.00 3.54 C 制造业 50,550,754.53 51.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 2,401,155.20 2.47 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 29,302,779.80 30.13 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,129,491.00 5.27 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 90,828,040.53 93.39 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300433 蓝思科技 232,533 6,520,225.32 6.70 2 002555 三七互娱 119,701 5,602,006.80 5.76 3 000636 风华高科 190,400 5,557,776.00 5.71 4 600570 恒生电子 49,190 5,297,763.00 5.45 5 002127 南极电商 242,300 5,129,491.00 5.27 6 603613 国联股份 53,570 5,035,580.00 5.18 7 000100 TCL 科技 794,800 4,927,760.00 5.07 8 300750 宁德时代 24,000 4,184,640.00 4.30 9 300014 亿纬锂能 86,400 4,134,240.00 4.25 10 600438 通威股份 218,900 3,804,482.00 3.91 11 300451 创业慧康 202,800 3,749,772.00 3.86 12 002410 广联达 50,100 3,491,970.00 3.59 13 002079 苏州固锝 262,700 3,459,759.00 3.56 14 300502 新易盛 54,720 3,453,926.40 3.55 15 600988 赤峰黄金 289,400 3,443,860.00 3.54 16 002624 完美世界 54,200 3,124,088.00 3.21 17 300212 易华录 53,600 3,001,600.00 3.09 18 002460 赣锋锂业 52,700 2,823,139.00 2.90 19 002129 中环股份 118,000 2,650,280.00 2.73 20 000661 长春高新 5,716 2,488,174.80 2.56 21 000513 丽珠集团 51,708 2,482,501.08 2.55 22 603887 城地股份 98,408 2,401,155.20 2.47 23 000938 紫光股份 51,686 2,221,464.28 2.28 24 002475 立讯精密 35,879 1,842,386.65 1.89 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002384 东山精密 14,214,698.84 20.01 2 600745 闻泰科技 12,939,978.00 18.21 3 300122 智飞生物 11,887,583.53 16.73 4 000636 风华高科 9,370,389.00 13.19 5 002555 三七互娱 8,966,895.26 12.62 6 300059 东方财富 8,587,617.00 12.09 7 300166 东方国信 8,058,656.60 11.34 8 601865 福莱特 7,987,739.81 11.24 9 603019 中科曙光 7,700,001.80 10.84 10 002600 领益智造 7,646,596.00 10.76 11 603613 国联股份 7,564,235.01 10.65 12 300782 卓胜微 7,555,169.00 10.63 13 002624 完美世界 7,430,317.60 10.46 14 300433 蓝思科技 6,915,750.28 9.73 15 600584 长电科技 6,506,152.56 9.16 16 000661 长春高新 6,438,870.00 9.06 17 300451 创业慧康 6,153,374.94 8.66 18 603501 韦尔股份 6,120,390.00 8.61 19 300383 光环新网 5,827,574.00 8.20 20 600988 赤峰黄金 5,722,892.00 8.06 21 300628 亿联网络 5,650,320.00 7.95 22 300212 易华录 5,410,435.00 7.62 23 603444 吉比特 5,383,900.00 7.58 24 002371 北方华创 5,320,061.00 7.49 25 002460 赣锋锂业 5,286,402.00 7.44 26 000977 浪潮信息 4,982,591.97 7.01 27 603160 汇顶科技 4,927,229.00 6.94 28 688086 紫晶存储 4,786,583.01 6.74 29 300146 汤臣倍健 4,585,461.95 6.45 30 002777 久远银海 4,398,133.40 6.19 31 002291 星期六 4,370,511.00 6.15 32 603083 剑桥科技 4,359,273.00 6.14 33 000100 TCL 科技 4,343,150.00 6.11 34 002212 南洋股份 4,214,284.00 5.93 35 600031 三一重工 4,200,422.00 5.91 36 603678 火炬电子 4,162,458.46 5.86 37 600570 恒生电子 4,074,810.00 5.74 38 002396 星网锐捷 4,018,305.12 5.66 39 002129 中环股份 3,955,913.00 5.57 40 002028 思源电气 3,930,149.35 5.53 41 300014 亿纬锂能 3,878,897.79 5.46 42 688169 石头科技 3,856,693.88 5.43 43 600438 通威股份 3,823,988.08 5.38 44 600597 光明乳业 3,797,996.45 5.35 45 002127 南极电商 3,750,887.00 5.28 46 002157 正邦科技 3,657,885.00 5.15 47 601012 隆基股份 3,599,042.96 5.07 48 600519 贵州茅台 3,575,757.00 5.03 49 002079 苏州固锝 3,574,672.00 5.03 50 002439 启明星辰 3,566,251.00 5.02 51 000034 神州数码 3,549,209.00 5.00 52 002063 远光软件 3,369,691.00 4.74 53 300750 宁德时代 3,332,258.00 4.69 54 603259 药明康德 3,311,547.00 4.66 55 002456 欧菲光 3,301,583.00 4.65 56 300308 中际旭创 3,275,085.00 4.61 57 002080 中材科技 3,162,442.74 4.45 58 002912 中新赛克 3,154,435.10 4.44 59 300601 康泰生物 3,095,200.00 4.36 60 000063 中兴通讯 3,074,701.00 4.33 61 300041 回天新材 3,051,902.00 4.30 62 000938 紫光股份 2,912,429.00 4.10 63 000513 丽珠集团 2,908,947.72 4.09 64 000858 五粮液 2,891,487.00 4.07 65 300502 新易盛 2,867,786.12 4.04 66 002126 银轮股份 2,863,130.00 4.03 67 300630 普利制药 2,848,847.17 4.01 68 300118 东方日升 2,843,345.43 4.00 69 300763 锦浪科技 2,815,632.00 3.96 70 002695 煌上煌 2,815,553.76 3.96 71 002705 新宝股份 2,795,191.58 3.93 72 300133 华策影视 2,770,941.00 3.90 73 300315 掌趣科技 2,769,717.57 3.90 74 600183 生益科技 2,747,757.00 3.87 75 002459 晶澳科技 2,727,259.00 3.84 76 002602 世纪华通 2,713,782.00 3.82 77 603659 璞泰来 2,707,004.00 3.81 78 300603 立昂技术 2,701,644.80 3.80 79 300760 迈瑞医疗 2,675,886.00 3.77 80 300724 捷佳伟创 2,673,601.70 3.76 81 300007 汉威科技 2,668,112.00 3.76 82 002869 金溢科技 2,667,761.00 3.75 83 002757 南兴股份 2,610,333.50 3.67 84 300098 高新兴 2,592,521.00 3.65 85 002373 千方科技 2,589,263.00 3.64 86 300770 新媒股份 2,551,974.98 3.59 87 600373 中文传媒 2,530,466.47 3.56 88 002609 捷顺科技 2,462,379.00 3.47 89 688008 澜起科技 2,440,159.36 3.43 90 300545 联得装备 2,436,657.00 3.43 91 600867 通化东宝 2,386,173.00 3.36 92 002605 姚记科技 2,377,636.00 3.35 93 002475 立讯精密 2,377,450.00 3.35 94 603887 城地股份 2,363,916.20 3.33 95 603283 赛腾股份 2,360,761.30 3.32 96 002389 航天彩虹 2,346,956.00 3.30 97 002241 歌尔股份 2,344,725.00 3.30 98 300369 绿盟科技 2,338,204.00 3.29 99 688181 八亿时空 2,333,972.10 3.29 100 002497 雅化集团 2,333,876.00 3.28 101 002065 东华软件 2,331,585.00 3.28 102 300113 顺网科技 2,317,353.00 3.26 103 300010 立思辰 2,309,465.00 3.25 104 688023 安恒信息 2,305,130.23 3.24 105 300188 美亚柏科 2,303,389.00 3.24 106 601899 紫金矿业 2,293,679.00 3.23 107 603583 捷昌驱动 2,281,424.00 3.21 108 002410 广联达 2,280,781.00 3.21 109 688268 华特气体 2,268,863.98 3.19 110 600059 古越龙山 2,256,880.00 3.18 111 000425 徐工机械 2,251,880.00 3.17 112 300738 奥飞数据 2,222,454.00 3.13 113 300418 昆仑万维 2,189,564.00 3.08 114 603666 亿嘉和 2,183,405.60 3.07 115 000403 双林生物 2,165,982.00 3.05 116 603690 至纯科技 2,148,817.00 3.02 117 002156 通富微电 2,148,811.00 3.02 118 300783 三只松鼠 2,123,887.00 2.99 119 002643 万润股份 2,070,873.23 2.91 120 600845 宝信软件 2,068,901.00 2.91 121 300674 宇信科技 2,048,834.00 2.88 122 000030 富奥股份 2,048,093.47 2.88 123 002402 和而泰 1,988,798.00 2.80 124 300703 创源文化 1,911,043.00 2.69 125 300567 精测电子 1,900,465.00 2.67 126 600185 格力地产 1,897,531.00 2.67 127 600498 烽火通信 1,888,300.00 2.66 128 300271 华宇软件 1,861,962.00 2.62 129 002920 德赛西威 1,860,002.00 2.62 130 002956 西麦食品 1,852,454.00 2.61 131 002100 天康生物 1,851,597.00 2.61 132 300590 移为通信 1,851,364.00 2.61 133 300365 恒华科技 1,848,287.00 2.60 134 603516 淳中科技 1,846,345.00 2.60 135 300496 中科创达 1,831,193.00 2.58 136 300327 中颖电子 1,821,963.20 2.56 137 300182 捷成股份 1,819,102.00 2.56 138 002970 锐明技术 1,816,454.00 2.56 139 002415 海康威视 1,806,781.00 2.54 140 002982 湘佳股份 1,806,519.60 2.54 141 688388 嘉元科技 1,805,140.72 2.54 142 688018 乐鑫科技 1,804,756.18 2.54 143 000892 欢瑞世纪 1,804,059.00 2.54 144 300316 晶盛机电 1,802,778.00 2.54 145 600460 士兰微 1,793,698.00 2.52 146 600273 嘉化能源 1,783,751.00 2.51 147 603939 益丰药房 1,718,516.00 2.42 148 300769 德方纳米 1,658,020.00 2.33 149 000156 华数传媒 1,598,290.00 2.25 150 600546 山煤国际 1,491,217.00 2.10 151 300476 胜宏科技 1,487,430.00 2.09 152 002353 杰瑞股份 1,473,138.00 2.07 153 002236 大华股份 1,472,349.00 2.07 154 600990 四创电子 1,459,647.00 2.05 155 300709 精研科技 1,429,092.00 2.01 156 300379 东方通 1,427,791.00 2.01 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600745 闻泰科技 16,421,710.87 23.11 2 002384 东山精密 13,224,826.24 18.61 3 300122 智飞生物 12,234,395.90 17.22 4 603444 吉比特 9,292,011.89 13.08 5 603160 汇顶科技 9,082,486.67 12.78 6 300059 东方财富 9,007,597.54 12.68 7 300782 卓胜微 8,084,663.50 11.38 8 300433 蓝思科技 7,977,596.66 11.23 9 601865 福莱特 7,913,919.57 11.14 10 603019 中科曙光 7,719,217.20 10.86 11 300166 东方国信 7,686,585.80 10.82 12 600519 贵州茅台 7,171,240.88 10.09 13 002600 领益智造 7,014,389.00 9.87 14 600584 长电科技 6,954,852.08 9.79 15 002371 北方华创 6,243,892.84 8.79 16 300628 亿联网络 6,174,587.18 8.69 17 002475 立讯精密 6,166,699.17 8.68 18 300383 光环新网 5,984,553.95 8.42 19 603501 韦尔股份 5,953,384.76 8.38 20 000636 风华高科 5,525,514.68 7.78 21 000977 浪潮信息 5,501,617.02 7.74 22 002291 星期六 5,422,521.00 7.63 23 000425 徐工机械 5,327,798.26 7.50 24 603659 璞泰来 5,222,258.76 7.35 25 002555 三七互娱 4,964,264.60 6.99 26 000661 长春高新 4,923,467.80 6.93 27 600031 三一重工 4,692,301.04 6.60 28 002624 完美世界 4,532,249.72 6.38 29 603083 剑桥科技 4,461,008.22 6.28 30 300146 汤臣倍健 4,416,251.25 6.22 31 603613 国联股份 4,322,844.39 6.08 32 002497 雅化集团 4,243,288.81 5.97 33 002777 久远银海 4,200,770.00 5.91 34 600597 光明乳业 4,165,779.56 5.86 35 002212 南洋股份 4,130,820.00 5.81 36 603678 火炬电子 4,060,401.20 5.72 37 688169 石头科技 4,030,535.94 5.67 38 601012 隆基股份 4,003,381.84 5.63 39 002396 星网锐捷 4,001,550.00 5.63 40 300724 捷佳伟创 3,797,460.84 5.34 41 688086 紫晶存储 3,742,319.48 5.27 42 002028 思源电气 3,735,112.56 5.26 43 002027 分众传媒 3,636,812.12 5.12 44 002912 中新赛克 3,603,598.49 5.07 45 002439 启明星辰 3,577,888.00 5.04 46 002456 欧菲光 3,420,032.40 4.81 47 002157 正邦科技 3,289,787.21 4.63 48 002695 煌上煌 3,266,852.92 4.60 49 002126 银轮股份 3,217,523.66 4.53 50 603259 药明康德 3,192,403.89 4.49 51 002063 远光软件 3,158,454.17 4.45 52 300035 中科电气 3,135,757.00 4.41 53 688388 嘉元科技 3,093,255.88 4.35 54 300763 锦浪科技 3,066,142.00 4.32 55 300308 中际旭创 3,059,930.00 4.31 56 002080 中材科技 3,036,809.64 4.27 57 603986 兆易创新 3,034,732.00 4.27 58 300041 回天新材 3,025,220.00 4.26 59 300451 创业慧康 3,024,557.21 4.26 60 000034 神州数码 2,946,582.00 4.15 61 002156 通富微电 2,942,773.60 4.14 62 688181 八亿时空 2,900,956.22 4.08 63 603283 赛腾股份 2,888,980.22 4.07 64 002705 新宝股份 2,851,480.25 4.01 65 300098 高新兴 2,850,716.00 4.01 66 002938 鹏鼎控股 2,849,073.71 4.01 67 002460 赣锋锂业 2,848,769.00 4.01 68 300601 康泰生物 2,839,735.00 4.00 69 688023 安恒信息 2,834,767.07 3.99 70 300118 东方日升 2,825,849.56 3.98 71 600373 中文传媒 2,780,989.00 3.91 72 600988 赤峰黄金 2,769,446.00 3.90 73 002459 晶澳科技 2,749,341.00 3.87 74 000063 中兴通讯 2,738,762.00 3.85 75 603583 捷昌驱动 2,735,936.00 3.85 76 300212 易华录 2,709,933.80 3.81 77 600183 生益科技 2,704,686.40 3.81 78 300760 迈瑞医疗 2,700,370.20 3.80 79 002602 世纪华通 2,698,818.00 3.80 80 300418 昆仑万维 2,696,182.00 3.79 81 002605 姚记科技 2,654,195.00 3.74 82 600867 通化东宝 2,642,892.00 3.72 83 300014 亿纬锂能 2,619,107.52 3.69 84 300133 华策影视 2,606,567.06 3.67 85 002174 游族网络 2,596,591.00 3.65 86 300770 新媒股份 2,584,604.00 3.64 87 002081 金螳螂 2,566,006.12 3.61 88 300545 联得装备 2,512,081.00 3.54 89 300783 三只松鼠 2,495,926.00 3.51 90 300188 美亚柏科 2,492,529.00 3.51 91 300630 普利制药 2,479,855.18 3.49 92 000858 五粮液 2,432,257.63 3.42 93 002389 航天彩虹 2,430,643.00 3.42 94 300769 德方纳米 2,416,676.00 3.40 95 600984 建设机械 2,412,993.23 3.40 96 300315 掌趣科技 2,400,850.79 3.38 97 603666 亿嘉和 2,356,312.40 3.32 98 002609 捷顺科技 2,352,374.44 3.31 99 002373 千方科技 2,332,126.00 3.28 100 688008 澜起科技 2,314,091.39 3.26 101 300738 奥飞数据 2,272,604.00 3.20 102 300078 思创医惠 2,240,133.20 3.15 103 601899 紫金矿业 2,238,062.00 3.15 104 600059 古越龙山 2,237,571.00 3.15 105 002129 中环股份 2,216,424.00 3.12 106 002757 南兴股份 2,214,958.00 3.12 107 002100 天康生物 2,206,757.88 3.11 108 002241 歌尔股份 2,171,534.14 3.06 109 300603 立昂技术 2,168,620.00 3.05 110 603690 至纯科技 2,139,024.00 3.01 111 300113 顺网科技 2,131,408.00 3.00 112 000403 双林生物 2,126,554.50 2.99 113 002035 华帝股份 2,102,963.00 2.96 114 300369 绿盟科技 2,094,040.05 2.95 115 300007 汉威科技 2,088,288.00 2.94 116 002643 万润股份 2,083,516.38 2.93 117 002402 和而泰 2,074,260.00 2.92 118 601688 华泰证券 2,067,897.00 2.91 119 600258 首旅酒店 2,034,414.66 2.86 120 600845 宝信软件 2,004,144.30 2.82 121 002869 金溢科技 1,984,071.00 2.79 122 300674 宇信科技 1,945,926.00 2.74 123 688268 华特气体 1,936,476.69 2.73 124 600546 山煤国际 1,932,402.00 2.72 125 300365 恒华科技 1,931,296.96 2.72 126 300567 精测电子 1,903,935.00 2.68 127 002982 湘佳股份 1,897,964.00 2.67 128 002065 东华软件 1,879,969.00 2.65 129 300327 中颖电子 1,861,992.51 2.62 130 002920 德赛西威 1,858,123.00 2.62 131 300010 立思辰 1,848,170.00 2.60 132 000030 富奥股份 1,845,021.98 2.60 133 600185 格力地产 1,844,218.00 2.60 134 600498 烽火通信 1,841,774.00 2.59 135 002415 海康威视 1,834,294.00 2.58 136 300182 捷成股份 1,828,422.00 2.57 137 300316 晶盛机电 1,817,848.00 2.56 138 002956 西麦食品 1,782,717.68 2.51 139 603939 益丰药房 1,777,833.00 2.50 140 600460 士兰微 1,726,410.00 2.43 141 300271 华宇软件 1,723,150.00 2.43 142 300703 创源文化 1,718,670.30 2.42 143 300413 芒果超媒 1,713,362.60 2.41 144 300496 中科创达 1,687,692.00 2.38 145 688018 乐鑫科技 1,657,139.10 2.33 146 002970 锐明技术 1,613,396.00 2.27 147 000892 欢瑞世纪 1,588,888.68 2.24 148 300590 移为通信 1,571,667.00 2.21 149 603516 淳中科技 1,563,509.00 2.20 150 002798 帝欧家居 1,496,072.00 2.11 151 600273 嘉化能源 1,489,291.00 2.10 152 000156 华数传媒 1,487,799.00 2.09 153 300476 胜宏科技 1,483,479.47 2.09 154 600990 四创电子 1,465,339.03 2.06 155 300751 迈为股份 1,450,281.00 2.04 156 002236 大华股份 1,441,776.00 2.03 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 554,609,572.87 卖出股票收入（成交）总额 553,415,504.60 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 市场中性策略执行情况 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券包括恒生电子（证券代码：600570）、风华高科（证券代码：000636）。 根据恒生电子 2019 年 11 月 20 日披露公告，其控股子公司恒生网络于 2019 年 11 月 18 日收 到北京市西城区人民法院送达的《执行裁定书》。根据风华高科公司 2019 年 11 月 25 日披露的公 告，因该公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会广东监管局依法对公司及相关当事人作出行政处罚。 上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 91,404.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,021.31 5 应收申购款 419,797.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 512,223.22 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,081 32,799.54 8,912,655.97 13.06% 59,343,179.85 86.94% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,134,237.42 1.66% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 11 月 18 日 ）基金份额总额 341,798,329.31 本报告期期初基金份额总额 70,391,864.04 本报告期基金总申购份额 60,212,545.14 减:本报告期基金总赎回份额 62,348,573.36 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 68,255,835.82 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 川财证券 2 551,163,156.59 49.75% 403,066.34 45.68% - 西南证券股 2 284,326,836.77 25.66% 264,793.40 30.01% - 份有限公司 华西证券 3 177,743,730.92 16.04% 133,497.36 15.13% - 信达证券股 2 24,127,782.30 2.18% 17,644.80 2.00% - 份有限公司 中信证券股 3 21,935,516.46 1.98% 20,429.20 2.32% - 份有限公司 国泰君安证 2 20,230,571.99 1.83% 18,841.07 2.14% - 券股份有限 公司 国联证券股 1 16,906,427.56 1.53% 15,745.00 1.78% - 份有限公司 国金证券股 2 11,472,656.00 1.04% 8,389.80 0.95% - 份有限公司 方正证券股 2 - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 3 - - - - - 公司 广州证券股 2 - - - - - 份有限公司 国海证券股 1 - - - - - 份有限公司 国盛证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 2 - - - - - 份有限公司 国元证券 1 - - - - - 航空证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 申万宏源集 团股份有限 2 - - - - - 公司 华创证券有 2 - - - - - 限责任公司 华融证券股 2 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 华鑫证券 1 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 民生证券股 2 - - - - - 份有限公司 平安证券股 1 - - - - - 份有限公司 山西证券 2 - - - - - 首创证券有 1 - - - - - 限责任公司 西部证券股 1 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 3 - - - - - 公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国中投 2 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 3 - - - - - 公司 中银国际证 券有限责任 1 - - - - - 公司 太平洋证券 股份有限公 1 - - - - - 司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 1 - - - - - 公司 大同证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 上海华信证 券有限责任 2 - - - - - 公司 新时代证券 股份有限公 2 - - - - - 司 渤海证券股 3 - - - - - 份有限公司 财达证券 1 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 川财证券 - - - - - - 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 华西证券 - - - - - - 信达证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 国联证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 - - - - - - 公司 广州证券股 - - - - - - 份有限公司 国海证券股 - - - - - - 份有限公司 国盛证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 国元证券 - - - - - - 航空证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 申万宏源集 团股份有限 - - - - - - 公司 华创证券有 - - - - - - 限责任公司 华融证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 华鑫证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券股 - - - - - - 份有限公司 山西证券 - - - - - - 首创证券有 - - - - - - 限责任公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 中国中投 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 太平洋证券 股份有限公 - - - - - - 司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 - - - - - - 公司 大同证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 新时代证券 股份有限公 - - - - - - 司 渤海证券股 - - - - - - 份有限公司 财达证券 - - - - - - 本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易等除股票交易外的其他证券投资交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司旗 1 下部分基金2019年第4季度报告 四大证券报 2020 年 1 月 18 日 提示性公告》 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证监会基金电 2 型证券投资基金2019年第4季度 子披露网站及本基 2020 年 1 月 18 日 报告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报、中国证 3 于旗下部分基金持有的浪潮信息 监会基金电子披露 2020 年 3 月 13 日 估值方法调整的公告》 网站及本基金管理 人网站 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证监会基金电 4 型证券投资基金托管协议（2020 子披露网站及本基 2020 年 3 月 23 日 年 3 月修订）》 金管理人网站 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证监会基金电 5 型证券投资基金基金合同（2020 子披露网站及本基 2020 年 3 月 23 日 年 3 月修订）》 金管理人网站 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证监会基金电 6 型证券投资基金更新招募说明书 子披露网站及本基 2020 年 3 月 23 日 （2020 年第 1 号）》 金管理人网站 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证监会基金电 7 型证券投资基金更新招募说明书 子披露网站及本基 2020 年 3 月 23 日 摘要（2020 年第 1 号）》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 于根据修改旗下 15 监会基金电子披露 2020 年 3 月 23 日 只公募基金基金合同及托管协议 网站及本基金管理 并更新招募说明书及摘要的公 人网站 告》 9 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证 2020 年 3 月 24 日 于推迟披露旗下公募基金 2019 监会基金电子披露 年年度报告的公告》 网站及本基金管理 人网站 《银华基金管理股份有限公司关 中国证券报、上海证 10 于旗下部分基金持有的闻泰科技 券报、中国证监会基 2020 年 3 月 24 日 估值方法调整的公告》 金电子披露网站及 本基金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证 11 于增加中国人寿保险股份有限公 监会基金电子披露 2020 年 3 月 28 日 司为旗下部分基金代销机构并参 网站及本基金管理 加费率优惠活动的公告》 人网站 《银华基金管理股份有限公司旗 12 下部分基金 2019 年年度报告提 四大证券报 2020 年 4 月 18 日 示性公告》 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证监会基金电 13 型证券投资基金 2019 年年度报 子披露网站及本基 2020 年 4 月 18 日 告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司旗 14 下部分基金2020年第1季度报告 四大证券报 2020 年 4 月 22 日 提示性公告》 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证监会基金电 15 型证券投资基金2020年第1季度 子披露网站及本基 2020 年 4 月 22 日 报告》 金管理人网站 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证监会基金电 16 型证券投资基金更新招募说明书 子披露网站及本基 2020 年 6 月 24 日 摘要（2020 年第 2 号）》 金管理人网站 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证监会基金电 17 型证券投资基金更新招募说明书 子披露网站及本基 2020 年 6 月 24 日 （2020 年第 2 号）》 金管理人网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020 年 3 月 23 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据修改旗下 15 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明 书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了 修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2020 年 8 月 28 日