银华互联网主题灵活配置混合型证券投资 基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 26 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注......45 §8 基金份额持有人信息......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 §9 开放式基金份额变动......47 §10 重大事件揭示......48 10.1 基金份额持有人大会决议......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8 其他重大事件......54 §11 影响投资者决策的其他重要信息......56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56 §12 备查文件目录......57 12.1 备查文件目录......57 12.2 存放地点......57 12.3 查阅方式......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华互联网主题灵活配置混合 基金主代码 001808 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 18 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 101,590,574.76 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金深度研究互联网发展带来的投资机会，通过投 资受益于互联网改造的传统产业和互联网时代兴起的 投资目标 新兴产业的优质上市公司，在严控风险的前提下，追 求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产 的中长期稳健增值。 根据国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券 市场走势、行业发展前景的综合分析，形成对各类别 资产未来表现的预判，确定不同阶段基金资产在股票、 债券以及其他金融工具的配置比例，以最大限度地降 低投资组合的风险，提高投资组合的收益。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%~95%，其余资产投资于债券、资产支持证券、货币 投资策略 市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、 股指期货、权证等金融工具，其中投资于本基金界定 的互联网主题的上市公司股票和债券不低于非现金基 金资产的 80%；本基金持有全部权证的市值不超过本 基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的保证金后，保持现金或者到期日 在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产 净值的 5%。 业绩比较基准 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率 ×50% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险收益特征 风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高 于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杨文辉 王永民 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66594896 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 （010）66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京西城区复兴门内大街 1 号 6008 号特区报业大厦 19 层 北京市东城区东长安街 1 号 办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 北京西城区复兴门内大街 1 号 公楼 15 层 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 12,441,910.29 本期利润 20,280,650.05 加权平均基金份额本期利润 0.1955 本期加权平均净值利润率 24.99% 本期基金份额净值增长率 31.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -22,210,885.06 期末可供分配基金份额利润 -0.2186 期末基金资产净值 83,633,499.98 期末基金份额净值 0.823 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -17.70% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.23% 1.46% 2.22% 0.78% -0.99% 0.68% 过去三个月 -3.29% 1.74% -4.85% 1.01% 1.56% 0.73% 过去六个月 31.26% 1.74% 13.77% 1.01% 17.49% 0.73% 过去一年 8.01% 1.60% 5.81% 0.95% 2.20% 0.65% 过去三年 -4.86% 1.29% 2.49% 0.70% -7.35% 0.59% 自基金合同 生效起至今 -17.70% 1.41% -5.53% 0.79% -12.17% 0.62% 注：本基金业绩比较基准为：中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 本基金股票部分主要投资于互联网主题上市公司，中证互联网指数是由中证指数有限公司编制的综合反映互联网主题上市公司整体状况的指数，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场变动全貌的中证全债指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、资产 支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、股指期货、权证等金融工具，其中投资于本基金界定的互联网主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其 他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日 起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 115 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、银华上证 10 年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证 5 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中 债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用 精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。2009 年 1 月至今任职于 银华基金管理有限公司，历任研究 王浩先 本基金 2015 年 部助理研究员、研究员、专户投资 生 的基金 11 月 18 日 - 10 年 经理助理。自 2015 年 11 月 18 日起 经理 担任银华互联网主题灵活配置混合 证券投资基金基金经理。具有从业 资格，国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未 导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观经济环境反复波动，投资者信心从年初的悲观到一季度的逐渐乐观，再到二季度再次低迷，货币环境、经济数据和与美国的贸易冲突三条交互穿插的主线是影响上半年股票市场的主要因素。年初开始货币政策进入宽松周期，低利率环境推升了市场的风险偏好，叠加贸易战的缓和，市场出现以成长股为主线的单边上涨行情。二季度开始几个乐观因素被逆转，市场风格也发生了剧烈变化，以业绩确定性为核心的消费白马行情成为二季度的主线。到二季度末，货币环境和国际环境再次出现明显变化，引发市场进入新一轮风格周期。本基金在上半年坚持中性仓位，淡化与市场风格的博弈，以行业景气度为主线，以业绩确定性为基准，选择景气度向上，业绩中长期确定性高，估值合理的科技和消费标的构建投资组合，取得了明显的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.823 元；本报告期基金份额净值增长率为 31.26%，业 绩比较基准收益率为 13.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年的市场环境预计相比二季度有所改善，中美贸易冲突阶段性缓和，对华为的禁运也在一定程度上改善，流动性宽松预计将持续一段时间，经济数据虽然依旧疲弱，但刺激政策也有可 能出台，这样的宏观组合类似于今年一季度，是对权益投资比较有利的环境，风险偏好和估值水平有望提升。本基金计划积极参与当下市场的投资机会，维持中性偏高仓位，一方面把握业绩稳定的消费白马股票的估值提升和估值切换的机会，另一方面积极寻找科技成长板块受益于不确定性减弱而估值修复的机会，为投资者创造更多的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 15,493,352.49 12,446,079.72 结算备付金 474,775.21 659,825.32 存出保证金 81,482.42 79,011.29 交易性金融资产 6.4.7.2 63,774,492.46 44,652,190.47 其中：股票投资 63,774,492.46 44,652,190.47 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,537,616.94 7,430,279.09 应收利息 6.4.7.5 2,865.02 4,129.89 应收股利 - - 应收申购款 1,803.08 6,249.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 85,366,387.62 65,277,765.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,252,305.50 - 应付赎回款 17,740.42 44,133.68 应付管理人报酬 101,189.50 84,065.51 应付托管费 16,864.93 14,010.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 277,642.86 288,705.17 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 67,144.43 150,119.35 负债合计 1,732,887.64 581,034.61 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 101,590,574.76 103,128,525.97 未分配利润 6.4.7.10 -17,957,074.78 -38,431,795.31 所有者权益合计 83,633,499.98 64,696,730.66 负债和所有者权益总计 85,366,387.62 65,277,765.27 注：报告截止日 2019 年 06 月 30 日，基金份额净值为人民币 0.823 元，基金份额总额为 101590574.76 份。 6.2 利润表 会计主体：银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 22,060,780.82 -15,377,136.89 1.利息收入 51,060.03 74,721.13 其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,060.03 74,721.13 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,104,194.75 -4,160,674.25 其中：股票投资收益 6.4.7.12 13,582,911.85 -4,639,660.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 521,282.90 478,985.76 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 ”号填列） 7,838,739.76 -11,322,061.60 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 66,786.28 30,877.83 减：二、费用 1,780,130.77 2,198,328.25 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 601,079.93 779,216.31 2．托管费 6.4.10.2.2 100,180.02 129,869.45 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,006,623.34 1,209,284.26 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 72,247.48 79,958.23 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 20,280,650.05 -17,575,465.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 20,280,650.05 -17,575,465.14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 103,128,525.97 -38,431,795.31 64,696,730.66 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 20,280,650.05 20,280,650.05 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -1,537,951.21 194,070.48 -1,343,880.73 填列） 其中：1.基金申购款 15,575,161.60 -2,553,944.56 13,021,217.04 2.基金赎回款 -17,113,112.81 2,748,015.04 -14,365,097.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 101,590,574.76 -17,957,074.78 83,633,499.98 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 135,834,059.10 -12,467,569.87 123,366,489.23 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -17,575,465.14 -17,575,465.14 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -21,193,864.66 2,813,005.01 -18,380,859.65 填列） 其中：1.基金申购款 9,080,158.49 -979,902.02 8,100,256.47 2.基金赎回款 -30,274,023.15 3,792,907.03 -26,481,116.12 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 114,640,194.44 -27,230,030.00 87,410,164.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1902 号《关于准予银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2015 年 10 月 26 日至 2015 年 11 月 13 日向社会公开募集，基金合同于 2015 年 11 月 18 日生效，首次设 立募集规模为 341,798,329.31 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中 小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包含定期存款和协议存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、股指期货、权证等金融工具，其中投资于本基金界定的互联网主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。业绩比较基准：中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以 下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售 股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 15,493,352.49 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 15,493,352.49 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 55,991,310.26 63,774,492.46 7,783,182.20 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 55,991,310.26 63,774,492.46 7,783,182.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,631.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 192.33 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 8.26 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 33.03 合计 2,865.02 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 277,642.86 银行间市场应付交易费用 - 合计 277,642.86 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 26.67 预提费用 67,117.76 合计 67,144.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 103,128,525.97 103,128,525.97 本期申购 15,575,161.60 15,575,161.60 本期赎回(以"-"号填列) -17,113,112.81 -17,113,112.81 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 101,590,574.76 101,590,574.76 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -34,587,914.94 -3,843,880.37 -38,431,795.31 本期利润 12,441,910.29 7,838,739.76 20,280,650.05 本期基金份额交易 产生的变动数 -64,880.41 258,950.89 194,070.48 其中：基金申购款 -3,918,022.87 1,364,078.31 -2,553,944.56 基金赎回款 3,853,142.46 -1,105,127.42 2,748,015.04 本期已分配利润 - - - 本期末 -22,210,885.06 4,253,810.28 -17,957,074.78 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 45,633.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,695.09 其他 731.86 合计 51,060.03 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 340,309,109.95 减：卖出股票成本总额 326,726,198.10 买卖股票差价收入 13,582,911.85 6.4.7.13 债券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 521,282.90 基金投资产生的股利收益 - 合计 521,282.90 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 7,838,739.76 ——股票投资 7,838,739.76 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 7,838,739.76 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 42,290.33 其他收入 20,000.00 转换费收入 4,495.95 合计 66,786.28 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,006,623.34 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,006,623.34 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 42,322.57 银行费用 5,129.72 合计 72,247.48 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2019 年 4 月 13 日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所 变更的公告》，公司全资子公司（原银华财富资本管理（北京）有限公司）已完成名称及住所变更，并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理（珠海横琴）有限公司”，住所变更为“珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-67069（集中办公区）”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司（“第一创业” 基金管理人股东、基金代销机构 ） 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 西南证券 107,620,588.27 15.87% 220,722,552.38 27.94% 第一创业 1,996,545.00 0.29% 55,547,428.52 7.03% 东北证券 - - 54,569,680.43 6.91% 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 西南证券 100,227.14 16.54% 11,458.04 4.13% 第一创业 1,859.42 0.31% - - 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 西南证券 205,558.61 27.98% 10,967.37 5.30% 第一创业 51,731.11 7.04% 51,731.11 24.98% 东北证券 50,820.30 6.92% 16,875.58 8.15% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费 后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018年1月1日至2018年6月30日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 601,079.93 779,216.31 其中：支付销售机构的 客户维护费 266,084.77 307,252.13 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 100,180.02 129,869.45 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 15,493,352.49 45,633.08 18,539,030.12 68,019.50 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基本资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性较小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放 日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本 基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限 制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资 产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份 额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内， 本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月- 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 月 1 年 资产 银行存款 15,493,352.49 - - - - -15,493,352.49 结算备付金 474,775.21 - - - - - 474,775.21 存出保证金 81,482.42 - - - - - 81,482.42 交易性金融资产 - - - - -63,774,492.4663,774,492.46 应收证券清算款 - - - - - 5,537,616.94 5,537,616.94 应收利息 - - - - - 2,865.02 2,865.02 应收申购款 - - - - - 1,803.08 1,803.08 其他资产 - - - - - - - 资产总计 16,049,610.12 - - - -69,316,777.5085,366,387.62 负债 应付证券清算款 - - - - - 1,252,305.50 1,252,305.50 应付赎回款 - - - - - 17,740.42 17,740.42 应付管理人报酬 - - - - - 101,189.50 101,189.50 应付托管费 - - - - - 16,864.93 16,864.93 应付交易费用 - - - - - 277,642.86 277,642.86 其他负债 - - - - - 67,144.43 67,144.43 负债总计 - - - - - 1,732,887.64 1,732,887.64 利率敏感度缺口 16,049,610.12 - - - -67,583,889.8683,633,499.98 上年度末 1 个月以内 1-3 个 3 个月- 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 月 1 年 资产 银行存款 12,446,079.72 - - - - -12,446,079.72 结算备付金 659,825.32 - - - - - 659,825.32 存出保证金 79,011.29 - - - - - 79,011.29 交易性金融资产 - - - - -44,652,190.4744,652,190.47 应收证券清算款 - - - - - 7,430,279.09 7,430,279.09 应收利息 - - - - - 4,129.89 4,129.89 应收申购款 - - - - - 6,249.49 6,249.49 资产总计 13,184,916.33 - - - -52,092,848.9465,277,765.27 负债 应付赎回款 - - - - - 44,133.68 44,133.68 应付管理人报酬 - - - - - 84,065.51 84,065.51 应付托管费 - - - - - 14,010.90 14,010.90 应付交易费用 - - - - - 288,705.17 288,705.17 其他负债 - - - - - 150,119.35 150,119.35 负债总计 - - - - - 581,034.61 581,034.61 利率敏感度缺口 13,184,916.33 - - - -51,511,814.3364,696,730.66 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 63,774,492.46 76.25 44,652,190.47 69.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 63,774,492.46 76.25 44,652,190.47 69.02 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 上年度末（ 2018 年 分析 6 月 30 日 ） 12 月 31 日 ） +5% 6,449,660.38 5,008,222.90 -5% -6,449,660.38 -5,008,222.90 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 63,774,492.46 74.71 其中：股票 63,774,492.46 74.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,968,127.70 18.71 8 其他各项资产 5,623,767.46 6.59 9 合计 85,366,387.62 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 43,974,769.82 52.58 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 6,116,025.00 7.31 务业 J 金融业 11,761,208.04 14.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,922,489.60 2.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,774,492.46 76.25 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000858 五粮液 59,800 7,053,410.00 8.43 2 601318 中国平安 58,300 5,165,963.00 6.18 3 000333 美的集团 99,600 5,165,256.00 6.18 4 002475 立讯精密 161,100 3,993,669.00 4.78 5 600519 贵州茅台 4,050 3,985,200.00 4.77 6 002511 中顺洁柔 314,100 3,857,148.00 4.61 7 600036 招商银行 103,500 3,723,930.00 4.45 8 600745 闻泰科技 99,400 3,302,068.00 3.95 9 300383 光环新网 186,700 3,130,959.00 3.74 10 002912 中新赛克 31,800 2,985,066.00 3.57 11 603517 绝味食品 73,878 2,874,592.98 3.44 12 002157 正邦科技 172,531 2,874,366.46 3.44 13 601128 常熟银行 371,932 2,871,315.04 3.43 14 600887 伊利股份 80,300 2,682,823.00 3.21 15 603589 口子窖 41,600 2,679,872.00 3.20 16 603369 今世缘 87,740 2,447,068.60 2.93 17 300232 洲明科技 224,300 2,171,224.00 2.60 18 002127 南极电商 171,040 1,922,489.60 2.30 19 600438 通威股份 63,163 888,071.78 1.06 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002127 南极电商 8,040,521.00 12.43 2 600030 中信证券 6,690,675.00 10.34 3 000858 五粮液 6,404,492.00 9.90 4 002475 立讯精密 6,018,804.00 9.30 5 300498 温氏股份 5,964,572.62 9.22 6 002912 中新赛克 5,789,130.68 8.95 7 600519 贵州茅台 5,577,418.00 8.62 8 600745 闻泰科技 5,511,632.00 8.52 9 002798 帝欧家居 5,456,582.77 8.43 10 600438 通威股份 5,282,033.00 8.16 11 603589 口子窖 5,230,879.48 8.09 12 603501 韦尔股份 5,149,679.00 7.96 13 000333 美的集团 4,948,260.02 7.65 14 603986 兆易创新 4,874,531.74 7.53 15 300207 欣旺达 4,856,920.00 7.51 16 002876 三利谱 4,849,541.79 7.50 17 002174 游族网络 4,847,391.52 7.49 18 600754 锦江股份 4,667,381.00 7.21 19 601318 中国平安 4,626,651.00 7.15 20 000063 中兴通讯 4,587,972.50 7.09 21 002555 三七互娱 4,479,737.00 6.92 22 002236 大华股份 4,384,933.00 6.78 23 601012 隆基股份 4,315,845.00 6.67 24 002271 东方雨虹 4,226,519.33 6.53 25 002812 恩捷股份 3,898,262.00 6.03 26 300253 卫宁健康 3,788,768.81 5.86 27 002124 天邦股份 3,751,673.00 5.80 28 603019 中科曙光 3,689,689.97 5.70 29 603369 今世缘 3,649,867.85 5.64 30 600036 招商银行 3,624,545.00 5.60 31 002078 太阳纸业 3,584,297.00 5.54 32 002567 唐人神 3,483,448.00 5.38 33 300365 恒华科技 3,460,044.00 5.35 34 002384 东山精密 3,373,326.12 5.21 35 600346 恒力石化 3,260,692.00 5.04 36 300383 光环新网 3,232,692.00 5.00 37 601128 常熟银行 3,099,241.96 4.79 38 002511 中顺洁柔 3,081,431.00 4.76 39 300212 易华录 3,049,672.60 4.71 40 002180 纳思达 3,015,537.00 4.66 41 002371 北方华创 2,990,083.00 4.62 42 603444 吉比特 2,974,715.00 4.60 43 002415 海康威视 2,940,775.76 4.55 44 600031 三一重工 2,938,624.00 4.54 45 002439 启明星辰 2,783,577.00 4.30 46 601238 广汽集团 2,779,105.20 4.30 47 002449 国星光电 2,766,013.30 4.28 48 603517 绝味食品 2,745,243.00 4.24 49 600845 宝信软件 2,743,050.45 4.24 50 300146 汤臣倍健 2,702,095.00 4.18 51 002095 生意宝 2,663,817.00 4.12 52 600029 南方航空 2,629,306.00 4.06 53 002410 广联达 2,596,608.51 4.01 54 601100 恒立液压 2,583,308.00 3.99 55 601628 中国人寿 2,526,329.00 3.90 56 300271 华宇软件 2,505,242.00 3.87 57 002035 华帝股份 2,467,170.00 3.81 58 600887 伊利股份 2,462,209.00 3.81 59 300014 亿纬锂能 2,340,135.00 3.62 60 002385 大北农 2,336,250.00 3.61 61 600977 中国电影 2,332,420.00 3.61 62 603816 顾家家居 2,326,888.64 3.60 63 300408 三环集团 2,324,468.98 3.59 64 002074 国轩高科 2,311,118.00 3.57 65 000651 格力电器 2,302,383.00 3.56 66 002548 金新农 2,259,563.70 3.49 67 000661 长春高新 2,257,413.00 3.49 68 601233 桐昆股份 2,228,560.00 3.44 69 603496 恒为科技 2,221,189.00 3.43 70 603959 百利科技 2,220,134.80 3.43 71 603825 华扬联众 2,118,919.00 3.28 72 300232 洲明科技 2,089,365.00 3.23 73 300122 智飞生物 2,033,681.00 3.14 74 300033 同花顺 2,029,140.00 3.14 75 000338 潍柴动力 2,015,927.00 3.12 76 600570 恒生电子 1,959,092.00 3.03 77 601933 永辉超市 1,933,324.00 2.99 78 600066 宇通客车 1,889,450.00 2.92 79 000876 新希望 1,886,810.00 2.92 80 002138 顺络电子 1,854,599.00 2.87 81 002572 索菲亚 1,824,961.00 2.82 82 300604 长川科技 1,793,014.00 2.77 83 600416 湘电股份 1,783,382.00 2.76 84 002458 益生股份 1,775,289.00 2.74 85 000425 徐工机械 1,767,820.00 2.73 86 002925 盈趣科技 1,742,246.00 2.69 87 300502 新易盛 1,730,777.00 2.68 88 600305 恒顺醋业 1,721,948.00 2.66 89 601888 中国国旅 1,710,598.25 2.64 90 300476 胜宏科技 1,710,475.00 2.64 91 000066 中国长城 1,683,896.00 2.60 92 601166 兴业银行 1,677,300.00 2.59 93 002007 华兰生物 1,670,365.34 2.58 94 002032 苏泊尔 1,664,279.48 2.57 95 600703 三安光电 1,617,225.00 2.50 96 601688 华泰证券 1,612,800.00 2.49 97 002714 牧原股份 1,610,513.00 2.49 98 300571 平治信息 1,468,099.00 2.27 99 002304 洋河股份 1,433,734.00 2.22 100 300373 扬杰科技 1,433,386.24 2.22 101 002027 分众传媒 1,396,490.00 2.16 102 002024 苏宁易购 1,396,373.00 2.16 103 600588 用友网络 1,361,341.00 2.10 104 300724 捷佳伟创 1,346,701.00 2.08 105 603186 华正新材 1,342,794.00 2.08 106 600699 均胜电子 1,341,371.00 2.07 107 300659 中孚信息 1,332,715.20 2.06 108 300274 阳光电源 1,316,993.00 2.04 109 300003 乐普医疗 1,314,903.00 2.03 110 600297 广汇汽车 1,295,589.00 2.00 111 603801 志邦家居 1,294,228.00 2.00 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600030 中信证券 7,636,396.70 11.80 2 601012 隆基股份 7,061,543.16 10.91 3 002127 南极电商 6,399,566.03 9.89 4 002567 唐人神 6,113,034.76 9.45 5 300498 温氏股份 5,882,337.18 9.09 6 300365 恒华科技 5,756,368.50 8.90 7 002798 帝欧家居 5,547,179.62 8.57 8 603501 韦尔股份 5,366,878.30 8.30 9 300271 华宇软件 5,187,468.31 8.02 10 002439 启明星辰 4,972,290.21 7.69 11 000063 中兴通讯 4,916,041.04 7.60 12 600438 通威股份 4,844,000.54 7.49 13 603986 兆易创新 4,838,654.30 7.48 14 600754 锦江股份 4,637,586.40 7.17 15 002174 游族网络 4,508,873.42 6.97 16 600031 三一重工 4,398,183.00 6.80 17 002876 三利谱 4,385,482.00 6.78 18 601166 兴业银行 4,351,858.40 6.73 19 002236 大华股份 4,248,676.00 6.57 20 300207 欣旺达 4,229,666.45 6.54 21 002271 东方雨虹 4,061,290.10 6.28 22 002555 三七互娱 4,057,735.38 6.27 23 002812 恩捷股份 3,993,891.00 6.17 24 000661 长春高新 3,984,113.00 6.16 25 002157 正邦科技 3,958,212.29 6.12 26 603019 中科曙光 3,880,693.00 6.00 27 300253 卫宁健康 3,873,622.00 5.99 28 002124 天邦股份 3,793,022.42 5.86 29 600346 恒力石化 3,626,057.13 5.60 30 002458 益生股份 3,516,206.33 5.43 31 600845 宝信软件 3,499,399.47 5.41 32 002078 太阳纸业 3,438,298.52 5.31 33 002415 海康威视 3,424,961.32 5.29 34 300212 易华录 3,406,349.50 5.27 35 603444 吉比特 3,340,355.00 5.16 36 002384 东山精密 3,261,794.00 5.04 37 002912 中新赛克 3,214,874.12 4.97 38 002410 广联达 3,086,493.08 4.77 39 002180 纳思达 2,942,959.00 4.55 40 002371 北方华创 2,874,322.00 4.44 41 002035 华帝股份 2,785,263.12 4.31 42 002475 立讯精密 2,746,332.00 4.24 43 000651 格力电器 2,642,280.00 4.08 44 600029 南方航空 2,636,399.00 4.08 45 601328 交通银行 2,630,768.36 4.07 46 601238 广汽集团 2,623,152.00 4.05 47 300408 三环集团 2,602,493.98 4.02 48 002548 金新农 2,601,020.92 4.02 49 002095 生意宝 2,587,824.12 4.00 50 600977 中国电影 2,587,209.92 4.00 51 002074 国轩高科 2,538,325.27 3.92 52 601233 桐昆股份 2,507,586.35 3.88 53 300014 亿纬锂能 2,491,893.80 3.85 54 600519 贵州茅台 2,491,275.00 3.85 55 601100 恒立液压 2,488,296.00 3.85 56 300122 智飞生物 2,451,650.00 3.79 57 002714 牧原股份 2,401,934.90 3.71 58 603959 百利科技 2,400,610.60 3.71 59 603589 口子窖 2,371,186.00 3.67 60 002449 国星光电 2,349,265.25 3.63 61 002376 新北洋 2,333,324.27 3.61 62 300604 长川科技 2,278,472.00 3.52 63 603816 顾家家居 2,273,505.00 3.51 64 601628 中国人寿 2,255,418.12 3.49 65 000876 新希望 2,250,506.88 3.48 66 603496 恒为科技 2,231,993.00 3.45 67 600305 恒顺醋业 2,198,319.25 3.40 68 600745 闻泰科技 2,196,611.00 3.40 69 300036 超图软件 2,157,166.68 3.33 70 300146 汤臣倍健 2,116,656.00 3.27 71 600373 中文传媒 2,098,577.91 3.24 72 600570 恒生电子 2,071,907.00 3.20 73 300033 同花顺 2,067,788.00 3.20 74 600703 三安光电 2,066,768.69 3.19 75 600066 宇通客车 2,055,303.00 3.18 76 000338 潍柴动力 2,040,209.10 3.15 77 300451 创业慧康 2,037,366.60 3.15 78 002572 索菲亚 2,035,881.92 3.15 79 002385 大北农 2,003,119.00 3.10 80 603825 华扬联众 2,001,564.00 3.09 81 002511 中顺洁柔 1,996,545.00 3.09 82 000858 五粮液 1,992,441.14 3.08 83 600588 用友网络 1,949,693.00 3.01 84 601933 永辉超市 1,926,876.00 2.98 85 601318 中国平安 1,883,741.00 2.91 86 000425 徐工机械 1,843,380.00 2.85 87 600416 湘电股份 1,842,934.95 2.85 88 002138 顺络电子 1,817,706.00 2.81 89 601888 中国国旅 1,754,846.00 2.71 90 300476 胜宏科技 1,744,748.19 2.70 91 002925 盈趣科技 1,742,327.00 2.69 92 603517 绝味食品 1,740,222.96 2.69 93 002032 苏泊尔 1,733,414.60 2.68 94 601688 华泰证券 1,703,671.20 2.63 95 300470 日机密封 1,636,919.79 2.53 96 002007 华兰生物 1,624,821.46 2.51 97 300502 新易盛 1,607,564.00 2.48 98 002841 视源股份 1,592,559.00 2.46 99 603515 欧普照明 1,587,500.00 2.45 100 000066 中国长城 1,575,889.00 2.44 101 300373 扬杰科技 1,548,923.00 2.39 102 300571 平治信息 1,530,067.00 2.36 103 300274 阳光电源 1,514,560.00 2.34 104 002027 分众传媒 1,509,636.00 2.33 105 600271 航天信息 1,465,605.00 2.27 106 002304 洋河股份 1,410,672.80 2.18 107 603369 今世缘 1,409,504.87 2.18 108 002024 苏宁易购 1,375,186.00 2.13 109 600699 均胜电子 1,329,674.00 2.06 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 338,009,760.33 卖出股票收入（成交）总额 340,309,109.95 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 81,482.42 2 应收证券清算款 5,537,616.94 3 应收股利 - 4 应收利息 2,865.02 5 应收申购款 1,803.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,623,767.46 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,932 52,583.11 0.00 0.00% 101,590,574.76 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 814,683.33 0.80% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 11 月 18 日 ）基金份额总额 341,798,329.31 本报告期期初基金份额总额 103,128,525.97 本报告期期间基金总申购份额 15,575,161.60 减:本报告期期间基金总赎回份额 17,113,112.81 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 101,590,574.76 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华西证券股 份有限公司 1 139,987,140.06 20.64% 130,370.32 21.51% - 西南证券股 份有限公司 2 107,620,588.27 15.87% 100,227.14 16.54% - 国金证券股 份有限公司 2 100,079,530.84 14.76% 81,474.52 13.44% - 渤海证券股 份有限公司 3 80,925,120.77 11.93% 75,365.45 12.43% - 方正证券股 份有限公司 2 52,720,518.26 7.77% 49,098.63 8.10% - 新时代证券 股份有限公 2 41,522,733.49 6.12% 30,365.84 5.01% - 司 中信证券股 份有限公司 3 35,229,936.00 5.19% 32,809.74 5.41% - 中信建投证 券股份有限 3 33,618,750.67 4.96% 31,310.04 5.17% - 公司 民生证券股 份有限公司 2 27,181,906.00 4.01% 19,878.63 3.28% - 恒泰证券股 份有限公司 1 19,500,154.74 2.88% 18,160.30 3.00% - 国元证券股 份有限公司 1 15,557,427.34 2.29% 14,488.66 2.39% - 西部证券股 份有限公司 1 11,623,426.24 1.71% 10,824.89 1.79% - 中银国际证 券有限责任 1 10,647,677.60 1.57% 9,916.12 1.64% - 公司 第一创业证 券股份有限 1 1,996,545.00 0.29% 1,859.42 0.31% - 公司 申万宏源集 团股份有限 2 - - - - - 公司 华创证券有 限责任公司 2 - - - - - 华融证券股 份有限公司 2 - - - - - 华泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 华鑫证券有 1 - - - - - 限责任公司 联讯证券股 份有限公司 2 - - - - - 平安证券有 限责任公司 1 - - - - - 山西证券股 份有限公司 2 - - - - - 首创证券有 限责任公司 1 - - - - - 信达证券股 份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国银河证 券股份有限 3 - - - - - 公司 招商证券股 份有限公司 2 - - - - - 中国中投证 券有限责任 2 - - - - - 公司 中航证券有 限公司 1 - - - - - 中天证券有 限责任公司 1 - - - - - 太平洋证券 股份有限公 1 - - - - - 司 国开证券有 限责任公司 1 - - - - - 国信证券股 份有限公司 2 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 2 - - - - - 公司 国盛证券有 限责任公司 1 - - - - - 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 国海证券股 份有限公司 1 - - - - - 广州证券股 份有限公司 2 - - - - - 北京高华证 券有限责任 3 - - - - - 公司 东北证券股 份有限公司 2 - - - - - 大同证券有 限责任公司 1 - - - - - 川财证券有 限责任公司 2 - - - - - 财富证券有 限责任公司 1 - - - - - 上海华信证 券有限责任 2 - - - - - 公司 财达证券有 限责任公司 1 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 华西证券股 份有限公司 - - - - - - 西南证券股 份有限公司 - - - - - - 国金证券股 份有限公司 - - - - - - 渤海证券股 份有限公司 - - - - - - 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 新时代证券 股份有限公 - - - - - - 司 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 民生证券股 份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股 份有限公司 - - - - - - 国元证券股 份有限公司 - - - - - - 西部证券股 份有限公司 - - - - - - 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 第一创业证 券股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源集 团股份有限 - - - - - - 公司 华创证券有 限责任公司 - - - - - - 华融证券股 份有限公司 - - - - - - 华泰证券股 份有限公司 - - - - - - 华鑫证券有 限责任公司 - - - - - - 联讯证券股 份有限公司 - - - - - - 平安证券有 限责任公司 - - - - - - 山西证券股 份有限公司 - - - - - - 首创证券有 限责任公司 - - - - - - 信达证券股 份有限公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 中国中投证 券有限责任 - - - - - - 公司 中航证券有 限公司 - - - - - - 中天证券有 限责任公司 - - - - - - 太平洋证券 股份有限公 - - - - - - 司 国开证券有 限责任公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 国盛证券有 限责任公司 - - - - - - 国联证券股 份有限公司 - - - - - - 国海证券股 份有限公司 - - - - - - 广州证券股 份有限公司 - - - - - - 北京高华证 券有限责任 - - - - - - 公司 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 大同证券有 限责任公司 - - - - - - 川财证券有 限责任公司 - - - - - - 财富证券有 限责任公司 - - - - - - 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 财达证券有 限责任公司 - - - - - - 注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易等除股票交易外的其他证券投资交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基 1 2018 年 12 月 31 日基金净值公 金管理人网站 2019 年 1 月 2 日 告》 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证券报及本基 2 型证券投资基金 2018 年第 4 季 金管理人网站 2019 年 1 月 22 日 度报告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 3 于旗下部分基金持有的长春高新 金管理人网站 2019 年 2 月 26 日 估值方法调整的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于增加北京百度百盈基金销售有 四大证券报及本基 2019 年 2 月 27 日 4 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站 并参加其费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在东海证券股份 四大证券报及本基 2019 年 2 月 28 日 5 有限公司开通定期定额投资业务 金管理人网站 并参加费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加蚂蚁（杭州）四大证券报及本基 2019 年 3 月 5 日 6 基金销售有限公司转换补差费率 金管理人网站 优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 7 于网上直销开通中国民生银行快 金管理人网站 2019 年 3 月 22 日 捷支付业务的公告》 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证券报及本基 8 型证券投资基金 2018 年年度报 金管理人网站 2019 年 3 月 28 日 告摘要》 《银华互联网主题灵活配置混合 9 型证券投资基金 2018 年年度报 本基金管理人网站 2019 年 3 月 28 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 10 于在交通银行参加手机银行渠道 金管理人网站 2019 年 3 月 29 日 费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 11 于旗下部分基金在昆仑银行股份 金管理人网站 2019 年 3 月 29 日 有限公司开通定期定额投资业务 并参加费率优惠活动的公告》 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证券报及本基 12 型证券投资基金 2019 年第 1 季 金管理人网站 2019 年 4 月 18 日 度报告》 《银华基金管理股份有限公司关 于北京格上富信基金销售有限公 四大证券报及本基 2019 年 4 月 26 日 13 司终止销售本公司旗下基金的公 金管理人网站 告》 《银华基金管理股份有限公司关 中国证券报、上海 于旗下部分基金持有的韦尔股份 证券报、证券日报 2019 年 5 月 7 日 14 及本基金管理人网 估值方法调整的公告》 站 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在中国民生银行 四大证券报及本基 15 股份有限公司开通定期定额投资 金管理人网站 2019 年 5 月 15 日 业务并参加费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在中国中投证券 四大证券报及本基 16 有限责任公司开通定期定额投资 金管理人网站 2019 年 5 月 15 日 业务并参加费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于增加江苏汇林保大基金销售有 四大证券报及本基 2019 年 5 月 24 日 17 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站 并参加其费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基 18 于旗下部分基金持有的中科曙光 金管理人网站 2019 年 6 月 25 日 估值方法调整的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在中国银行股份 四大证券报及本基 2019 年 6 月 26 日 19 有限公司开通定期定额投资业务 金管理人网站 并参加费率优惠活动的公告 》 《银华互联网主题灵活配置混合 中国证券报及本基 20 型证券投资基金更新招募说明书 金管理人网站 2019 年 6 月 28 日 摘要（2019 年第 1 号）》 《银华互联网主题灵活配置混合 21 型证券投资基金更新招募说明书 本基金管理人网站 2019 年 6 月 28 日 （2019 年第 1 号）》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2019 年 6 月 27 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 可投资科创板股票的公告》，本基金属于本基金管理人旗下可投资科创板股票的基金之一。本 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不 将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板 股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括 但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2019 年 8 月 26 日