华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安新乐享灵活配置混合 基金主代码 001800 交易代码 001800 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 9 月 18 日 报告期末基金份额总额 83,273,444.58 份 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕 捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障 投资目标 基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回 报。 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家 投资策略 政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合 投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量 工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间 的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位 弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反 应，对大类资产配置比例进行及时调整。 此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究 和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特 征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定 基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货 风险收益特征 币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 2,925,518.08 2.本期利润 1,789,659.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0188 4.期末基金资产净值 106,845,837.64 5.期末基金份额净值 1.2831 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.87% 0.35% 4.77% 0.44% -2.90% -0.09% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018 年 9 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 金融学硕士（金融工程方 贺涛 的基金 2015-09-10 2019-12-09 22 年 向），22 年证券、基金从业 经理、 经历。曾任长城证券有限责 固定收 任公司债券研究员，华安基 益部总 金管理有限公司债券研究 监 员、债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。2008 年4月起担任华安稳定收益 债券基金的基金经理。2011 年6月起同时担任本基金的 基金经理。2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任华安信用 增强债券型证券投资基金 的基金经理。2013 年 6 月起 同时担任华安双债添利债 券型证券投资基金的基金 经理、固定收益部助理总 监。2013 年 8 月起担任固定 收益部副总监。2013 年 10 月至 2017 年 7 月同时担任 华安月月鑫短期理财债券 型证券投资基金、华安季季 鑫短期理财债券型证券投 资基金、华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金、华 安现金富利投资基金的基 金经理。2014年7 月至2017 年7月同时担任华安汇财通 货币市场基金的基金经理。 2015 年 2 月至 2017 年 6 月 担任华安年年盈定期开放 债券型证券投资基金的基 金经理。2015 年 5 月起担任 固定收益部总监。2015 年 5 月至 2017 年 7 月，担任华 安新回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2015年9月至2018年9月， 担任华安新乐享保本混合 型证券投资基金的基金经 理。2018 年 9 月至 2019 年 12 月，同时担任本基金的基 金经理。2015 年 12 月至 2017 年 7 月，同时担任华安 乐惠保本混合型证券投资 基金的基金经理。2016 年 2 月至 2018 年 8 月，同时担 任华安安华保本混合型证 券投资基金的基金经理。 2016年7月至2019年1月， 同时担任华安安进保本混 合型发起式证券投资基金 的基金经理。2019 年 1 月 起，同时担任华安安进灵活 配置混合型发起式证券投 资基金的基金经理。2016 年 11 月至 2017 年 12 月， 同时担任华安新希望灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2016 年 11 月 起，同时担任华安睿享定期 开放混合型发起式证券投 资基金的基金经理。2017 年 2 月起，同时担任华安新 活力灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2018 年 2 月至 2018 年 6 月，同 时担任华安丰利 18 个月定 期开放债券型证券投资基 金的基金经理。2019 年 1 月起，同时担任华安安盛 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经 理。2019 年 6 月起，同时担 任华安科创主题3年封闭运 作灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 硕士，12 年从业经历。曾任 国泰君安证券有限公司研 究员、华宝兴业基金管理有 限公司研究员。2011 年 6 月加入华安基金管理有限 本基金 公司，担任投资研究部行业 蒋璆 的基金 2015-11-26 - 12 年 分析师、基金经理助理。 经理 2015 年 6 月起担任华安动 态灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理；2015 年 6 月至 2016 年 9 月担任 华安安信消费服务混合型 证券投资基金、华安升级主 题混合型证券投资基金的 基金经理；2015 年 11 月至 2018 年 9 月，担任华安新乐 享保本混合型证券投资基 金的基金经理。2018 年 9 月起，同时担任本基金的基 金经理。2017 年 3 月起，同 时担任本基金的基金经理。 2018 年 5 月起，同时担任华 安安益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2018 年 12 月起，同时担任 华安制造先锋混合型证券 投资基金的基金经理。 6 年基金行业从业经验。历 任德勤华永会计师事务所 高级审计员、德勤咨询（上 海）有限公司财务咨询经 理。2013 年 11 月加入华安 基金，历任固定收益部研究 员、专户固收部投资经理。 2018 年 9 月起担任本基金、 华安月安鑫短期理财债券 型证券投资基金、华安月月 鑫短期理财债券型证券投 资基金的基金经理。2018 本基金 年 10 月至 2019 年 2 月，同 马晓璇 的基金 2018-09-03 - 6 年 时担任华安信用增强债券 经理 型证券投资基金的基金经 理。2019 年 2 月起，同时担 任华安添鑫中短债债券型 证券投资基金的基金经理。 2019 年 5 月起，同时担任华 安中债1-3年政策性金融债 指数证券投资基金的基金 经理。2019 年 11 月起，同 时担任华安中债 7-10 年国 开行债券指数证券投资基 金的基金经理。2019 年 12 月起，同时担任华安新机遇 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，中美贸易摩擦有所缓和，一定程度降低了经济的不确定性。从领先指标来看，美欧日制造业 PMI 继续处于荣枯值以下。美国 PMI 下行的同时，劳动力市场依然强劲，但是通胀率始终低于目标值。美联储最新的利率声明表示表示在通胀率持续低迷的情况下明年可能不会采取任何行动。在保持利率不变的同时，美联储已经连续四个月扩表。 国内经济在四季度出现了企稳的迹象，房地产投资年内缓慢下行，并且一直维持了 10% 以上的增速。11 月和 12 月的官方制造业 PMI 都重回荣枯线以上。工业增加值和工业企业利 润同比增速在 11 月都出现了反弹，上游工业品价格也出现明显上涨。通胀方面，猪价带动 CPI 一路走高，11 月 CPI 同比增速已经达到了 4.5%。与此同时，PPI 同比跌幅也在 11 月出 现了收窄。 货币政策方面，央行在四季度 CPI 走高的背景下，降低 MLF 和公开市场操作利率 5bp， 同时 1 年期和 5 年期的 LPR 利率也在四季度分别下降了 5bp。央行在 2020 年元旦宣布降准 50bp。 四季度，无风险利率先上后下，走出了一波“过山车”行情。CPI 走高主导了 10 月份 利率走高的行情。央行降息之后，利率一路走低。年末虽然经济出现了企稳的迹象，但是由于中央经济工作会议表明降低实体经济融资成本仍旧是 2020 年的重要任务，市场形成了降准甚至降息的预期，导致短端利率大幅度下行。 报告期内，本基金股票配置以成长股和低估值蓝筹股为核心，债券配置仍坚持高等级中短久期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.2831 元，本报告期份额净值增长率为 1.87%，同期业绩比较基准增长率为 4.77%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美联储议息会议声明和利率点阵图均显示 FOMC 在 2020 年降息和加息的几率都很小。但 是鉴于美联储非储备债务预期的增加，FOMC 委员会认为在 2020 年第二季度之前仍需继续购 买美国国库券，而且至少在 2020 年 1 月之前将继续进行定期和隔夜回购协议操作，至 2019 年年末。明年，美联储货币政策大概率不会掣肘我国国内货币政策。 随着贸易摩擦的缓和以及国内经济的企稳，人民币兑美元汇率存在主动升值的预期，这也为国内货币政策留出空间。明年 3 月份开始，企业浮动利率贷款利率将以 LPR 为基准重新签订，可以有效降低实体经济融资成本，对宽信用形成实质性利好。 明年一季度，经济企稳弱复苏概率较大，名义 GDP 增速大概率高于 2019 年。与此同时， 货币政策将继续以“降成本”为首要目标，使得货币政策方面仍旧存在降准降息的空间。收益里曲线有望进一步陡峭化，利率中枢可能上行。 权益市场方面：（1）主要指数易涨难跌，核心上行动力源自市场风险偏好的提升。一方面，从盈利角度，当前经济处于“三期叠加”阶段，但 PMI 等领先指标有改善迹象，补库存周期逐步开启，短期经济指标有望企稳回升，对应上市公司盈利增长中枢有小幅上行潜力。 另一方面，从估值角度，中央经济工作会议明确稳字当头，我们预计无风险利率将维持缓慢 下行走势，而信用环境修复和资本市场改革深化带来的风险溢价下降可能成为市场估值整体 抬升的主要力量。（2）市场热点转换交替，各大板块雨露均沾。我们预测 2020 年市场风格 会更趋多元化，日新月异的科技、稳健成长的消费、底部回暖的周期、绝对价值的金融等四 大板块都有机会演绎各自的精彩，其背后的催化剂分别来自全球科技周期和国产替代周期的 共振、经济新常态下消费贡献率的持续提升、逆周期调控政策的阶段性强化、低风险资金的 配置需求。（3）行业龙头集聚效应有所减退，二三线品种成为资金新宠。过去三年 A 股主要 指数表现虽不尽如人意，但核心资产的牛市却演绎得淋漓尽致，之所以形成如此巨大反差， 我们认为与下面两个因素密切相关：一是经济增长速度向下换挡叠加存量经济结构调整，导 致“马太效应”显现，各行各业集中度提升，龙头企业竞争优势越发显著；二是金融去杠杆 持续推进，股市资金陷入存量甚至减量博弈的困局，促使投资者风险偏好进一步收敛，从而 扎堆买入核心资产。展望 2020 年，我们预期投资者持仓偏好将从一线龙头逐步向二三线优 质标的扩散，主要是基于以下发生的微妙变化：一是科技创新和先进制造引领的经济增长新 引擎正在悄然崛起，行业景气的高企也必然伴随着产业结构的优化，科技投资主线下的优质 标的将层出不穷；二是国家在不断出台针对中小企业和民营企业的扶持政策，包括财税和融 资等各方面的扶持，未来信用环境的进一步改善将有助于中小企业缩小对龙头企业的竞争劣 势；三是股市赚钱效应带来交易活跃度提升，金融改革红利的释放吸引新增资金入场，二三 线优质标的将发挥其承接资金外溢的功能。 明年一季度，本基金在债券投资上将主要投资于中短久期的利率债。权益投资方面，我 们将以需求景气确定性上行作为核心配置主线，同时兼顾供给产能收缩、绝对价值、改革红 利等投资方向，自下而上重点关注财报业绩优异的成长股。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 31,947,718.34 29.41 其中：股票 31,947,718.34 29.41 2 固定收益投资 46,686,000.00 42.98 其中：债券 46,686,000.00 42.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 19,950,269.92 18.37 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,809,928.88 6.27 7 其他各项资产 3,222,016.90 2.97 8 合计 108,615,934.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 11,358,985.73 10.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,167,932.00 2.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,118,217.07 3.85 J 金融业 2,791,720.00 2.61 K 房地产业 4,855,408.00 4.54 L 租赁和商务服务业 6,606,020.00 6.18 M 科学研究和技术服务业 42,857.50 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,947,718.34 29.90 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 603636 南威软件 363,479 4,118,217.07 3.85 2 300657 弘信电子 104,600 3,717,484.00 3.48 3 601888 中国国旅 37,400 3,326,730.00 3.11 4 002878 元隆雅图 110,600 3,279,290.00 3.07 5 002129 中环股份 269,200 3,179,252.00 2.98 6 601336 新华保险 56,800 2,791,720.00 2.61 7 600048 保利地产 170,600 2,760,308.00 2.58 8 600104 上汽集团 107,000 2,551,950.00 2.39 9 601186 中国铁建 213,800 2,167,932.00 2.03 10 600340 华夏幸福 73,000 2,095,100.00 1.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 1,438,500.00 1.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,110,500.00 23.50 其中：政策性金融债 25,110,500.00 23.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,010,000.00 9.37 6 中期票据 10,127,000.00 9.48 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,686,000.00 43.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 101575004 15 金融街 100,000 10,127,000.00 9.48 MTN002 2 190207 19 国开 07 100,000 10,074,000.00 9.43 3 190405 19 农发 05 100,000 10,013,000.00 9.37 4 011902062 19 沪电力 100,000 10,010,000.00 9.37 SCP013 5 190202 19 国开 02 50,000 5,023,500.00 4.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,952.15 2 应收证券清算款 2,337,165.21 3 应收股利 - 4 应收利息 851,485.58 5 应收申购款 6,413.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,222,016.90 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 103,422,180.57 报告期基金总申购份额 543,819.28 减：报告期基金总赎回份额 20,692,555.27 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 83,273,444.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅 华安基金管理有限公司 二〇二〇年一月二十一日