华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金(原华安新乐享保本混合型证券投资基金)2018年年度报告华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 (原华安新乐享保本混合型证券投资基金转型) 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年三月三十日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.........................................................................................................................................2 2基金简介..................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.................................................................................................................................5 2.1.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金......................................................................5 2.1.2华安新乐享保本混合型证券投资基金..............................................................................6 2.2基金产品说明.................................................................................................................................6 2.2.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金......................................................................6 2.2.2华安新乐享保本混合型证券投资基金..............................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................7 2.4信息披露方式.................................................................................................................................7 2.5其他相关资料.................................................................................................................................7 3主要财务指标和基金净值表现..............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................8 3.1.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金..............................................................................8 3.1.2华安新乐享保本混合型证券投资基金......................................................................................9 3.2基金净值表现.................................................................................................................................9 3.2.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金..............................................................................9 3.2.2华安新乐享保本混合型证券投资基金....................................................................................11 3.3过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................12 3.3.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金............................................................................12 3.3.2华安新乐享保本混合型证券投资基金....................................................................................13 §4管理人报告..........................................................................................................................................13 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...........................................................................15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................................................17 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................................................18 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...........................................................................18 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.......................................................................19 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................19 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................19 §5托管人报告..........................................................................................................................................20 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................................................20 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........20 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............................20 §6 审计报告......................................................................................................................................20 6.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金...............................................................................20 6.1.1审计意见.....................................................................................................................................20 6.1.2形成审计意见的基础.................................................................................................................21 6.1.3其他信息.....................................................................................................................................21 6.1.4管理层和治理层对财务报表的责任.........................................................................................21 6.1.5注册会计师对财务报表审计的责任.........................................................................................21 6.2华安新乐享保本混合型证券投资基金.......................................................................................22 6.2.1审计意见.....................................................................................................................................22 6.2.2形成审计意见的基础.................................................................................................................23 6.2.3其他信息.....................................................................................................................................23 6.2.4管理层和治理层对财务报表的责任.........................................................................................23 6.2.5注册会计师对财务报表审计的责任.........................................................................................23 §7年度财务报表......................................................................................................................................24 7.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金...............................................................................24 7.1.1资产负债表.........................................................................................................................24 7.1.2利润表................................................................................................................................26 7.1.3所有者权益（基金净值）变动表....................................................................................27 7.1.4报表附注.............................................................................................................................28 7.2华安新乐享保本混合型证券投资基金.......................................................................................52 7.2.1资产负债表........................................................................................................................52 7.2.2利润表................................................................................................................................54 7.2.3所有者权益（基金净值）变动表....................................................................................55 7.2.4报表附注.............................................................................................................................56 §8投资组合报告......................................................................................................................................83 8.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金...............................................................................83 8.1.1期末基金资产组合情况....................................................................................................83 8.1.2期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................83 8.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................84 8.1.4报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................85 8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................86 8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....................86 8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........87 8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........87 8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....................87 8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...........................................................87 8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...........................................................87 8.1.12投资组合报告附注..........................................................................................................88 8.2华安新乐享保本混合型证券投资基金.......................................................................................88 8.2.1期末基金资产组合情况....................................................................................................88 8.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................89 8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................89 8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................89 8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................90 8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................91 8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........91 8.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........91 8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................91 8.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..........................................................91 8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................................91 8.2.12投资组合报告附注..........................................................................................................91 §9基金份额持有人信息..........................................................................................................................92 9.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金...............................................................................92 9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................92 9.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................92 9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................93 9.2华安新乐享保本混合型证券投资基金.......................................................................................93 9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................93 9.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................93 9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................93 §10开放式基金份额变动..........................................................................................................................93 10.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金..............................................................................93 10.2华安新乐享保本混合型证券投资基金......................................................................................93 §11重大事件揭示......................................................................................................................................94 11.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................94 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................94 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................94 11.4基金投资策略的改变.................................................................................................................94 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................94 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................95 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................95 11.7.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金..........................................................................95 11.7.2华安新乐享保本混合型证券投资基金..................................................................................96 11.8其他重大事件..............................................................................................................................98 §12备查文件目录..................................................................................................................................102 12.1备查文件目录...........................................................................................................................102 12.2存放地点...................................................................................................................................103 12.3查阅方式...................................................................................................................................103 2基金简介 2.1基金基本情况 2.1.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 基金名称 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安新乐享灵活配置混合 基金主代码 001800 交易代码 001800 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月10日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 166,117,281.79份 2.1.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 基金名称 华安新乐享保本混合型证券投资基金 基金简称 华安新乐享保本混合 基金主代码 001800 交易代码 001800 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月10日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 304,966,530.23份 2.2基金产品说明 2.2.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场 投资目标 的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求 持续高效地获取稳健回报。 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响 证券市场的重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开 发的多因子模型等数量工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资 产之间的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位弹性优势 投资策略 并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应，对大类资产配置比例进 行及时调整。 此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券 子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价 值增长的机会，以确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债 风险收益特征 券型基金，而低于股票型基金。 2.2.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基 投资目标 础上力争实现基金资产的稳定增值。 本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略（恒定比例组合 保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修 正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整稳健资产与风险资产的投资 投资策略 比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价 值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、 国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同 证券子市场不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选择， 积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。 三年期银行定期存款收益率（税后），上述“三年期银行定期存款收益率” 业绩比较基准 是指中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。 基金存续期内，三年期银行定期存款收益率随中国人民银行公布的利率水 平的调整而调整。 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投 风险收益特征 资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本 基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 陆滢 王永民 信息披露 联系电话 021-38969999 010-66594896 负责人 电子邮箱 luying@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京西城区复兴门内大街1号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京西城区复兴门内大街1号 －32层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 朱学华 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 2.5其他相关资料 2.5.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 合伙) 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 2.5.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 合伙) 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 基金保证人 中国投融资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 写字楼9层 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 3.1.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 金额单位：人民币元 3.1.1.1期间数据和指 报告期 标 2018年9月18日至2018年12月31日 本期已实现收益 949,306.51 本期利润 42,282.47 加权平均基金份额本 0.0002 期利润 本期加权平均净值利 润率 0.02% 本期基金份额净值增 -0.03% 长率 3.1.1.2期末数据和指 标 2018年末 期末可供分配利润 18,385,780.03 期末可供分配基金份 0.1107 额利润 期末基金资产净值 184,503,061.82 期末基金份额净值 1.1107 3.1.1.3累计期末指标 2018年末 基金份额累计净值增 -0.03% 长率 注：原华安新乐享保本混合型证券投资基金于2018年9月18日转型为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金，截止本报告期末，华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金成立未满一年。 3.1.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 金额单位：人民币元 报告期 3.1.2.1期间数据和指 标 2018年1月1日至2018年 2017年 2016年 9月17日 本期已实现收益 23,325,703.47 121,835,108.58 11,730,857.09 本期利润 26,467,135.42 106,316,745.39 -789,708.94 加权平均基金份额本 0.0241 0.0569 -0.0003 期利润 本期加权平均净值利 2.19% 5.58% -0.03% 润率 本期基金份额净值增 2.11% 7.30% -0.10% 长率 3.1.2.2期末数据和指 报告期末(2018年9月17 标 日) 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 33,812,320.92 110,668,159.75 25,937,808.44 期末可供分配基金份 0.1109 0.0878 0.0109 额利润 期末基金资产净值 338,778,851.15 1,371,249,712.27 2,418,256,316.02 期末基金份额净值 1.1110 1.0880 1.0140 3.1.2.3累计期末指标 报告期末(2018年9月17 2017年末 2016年末 日) 基金份额累计净值增 11.10% 8.80% 1.40% 长率 3.2基金净值表现 3.2.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 3.2.1.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -0.01% 0.34% -6.41% 0.01% 6.40% 0.33% 自基金合同生 -0.03% 0.32% 0.79% 0.01% -0.82% 0.31% 效起至今 注：1.原华安新乐享保本混合型证券投资基金于2018年9月18日转型为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金，截止本报告期末，华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金成立未满一年。 2.根据《华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金》的规定，本基金建仓期为6个月。基金管理人自基金合同生效之日起6个月内应当使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年9月10日至2018年12月31日) 3.2.1.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.2.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.63% 0.03% 0.66% 0.01% -0.03% 0.02% 过去六个月 1.00% 0.05% 1.39% 0.01% -0.39% 0.04% 过去一年 9.03% 0.16% 2.77% 0.01% 6.26% 0.15% 过去三年 11.10% 0.15% 8.29% 0.01% 2.81% 0.14% 自基金合同生 11.10% 0.15% 8.35% 0.01% 2.75% 0.14% 效起至今 注：过去三个月指2018年6月16日至2018年9月17日，过去六个月指2018年3月16日至 2018年9月17日，过去一年指2017年9月16日至2018年9月17日。 3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安新乐享保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年9月10日至2018年9月17日) 3.2.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安新乐享保本混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 3.3.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 本基金过去三年没有利润分配。 3.3.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 本基金过去三年没有利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、 成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安 未来资产管理有限公司。截至2018年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全 球美元收益债券等108只开放式基金，管理资产规模达到2756.06亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 金融学硕士（金融工程方向），21 年证券、基金从业经历。曾任长 城证券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理有限公司债券 研究员、债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。2008年4月 起担任华安稳定收益债券基金的 本基金的基金 基金经理。2011年6月起同时担 贺涛 经理、固定收 2015-09-1 - 21年 任本基金的基金经理。2012年12 益部总监 0 月至2017年6月担任华安信用增 强债券型证券投资基金的基金经 理。2013年6月起同时担任华安 双债添利债券型证券投资基金的 基金经理、固定收益部助理总监。 2013年8月起担任固定收益部副 总监。2013年10月至2017年7 月同时担任华安月月鑫短期理财 债券型证券投资基金、华安季季 鑫短期理财债券型证券投资基 金、华安月安鑫短期理财债券型 证券投资基金、华安现金富利投 资基金的基金经理。2014年7月 至2017年7月同时担任华安汇财 通货币市场基金的基金经理。 2015年2月至2017年6月担任华 安年年盈定期开放债券型证券投 资基金的基金经理。2015年5月 起担任固定收益部总监。2015年 5月至2017年7月，担任华安新 回报灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2015年9月至 2018年9月，担任华安新乐享保 本混合型证券投资基金的基金经 理。2018年9月起，同时担任本 基金的基金经理。2015年12月至 2017年7月，同时担任华安乐惠 保本混合型证券投资基金的基金 经理。2016年2月至2018年8月， 同时担任华安安华保本混合型证 券投资基金的基金经理。2016年 7月起同时担任华安安进保本混 合型发起式证券投资基金的基金 经理。2016年11月至2017年12 月，同时担任华安新希望灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2016年11月起，同时担任华 安睿享定期开放混合型发起式证 券投资基金的基金经理。2017年 2月起，同时担任华安新活力灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2018年2月起，同时担任 华安丰利18个月定期开放债券型 证券投资基金的基金经理。 硕士，11年从业经历。曾任国泰 君安证券有限公司研究员、华宝 兴业基金管理有限公司研究员。 2011年6月加入华安基金管理有 蒋璆 本基金的基金 2015-11-26 - 11年 限公司，担任投资研究部行业分 经理 析师、基金经理助理。2015年6 月起担任华安动态灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理； 2015年6月至2016年9月担任华 安安信消费服务混合型证券投资 基金、华安升级主题混合型证券 投资基金的基金经理；2015年11 月至2018年9月，担任华安新乐 享保本混合型证券投资基金的基 金经理。2018年9月起，同时担 任本基金的基金经理。2017年3 月起，同时担任本基金的基金经 理。2018年5月起，同时担任华 安安益灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2018年12月起， 同时担任华安制造先锋混合型证 券投资基金的基金经理。 5年基金行业从业经验。历任德勤 华永会计师事务所高级审计员、 德勤咨询（上海）有限公司财务 咨询经理。2013年11月加入华安 基金，历任固定收益部研究员、 马晓璇 本基金的基金 2018-09-0 - 5年 专户固收部投资经理。2018年9 经理 3 月起担任本基金、华安月安鑫短 期理财债券型证券投资基金、华 安月月鑫短期理财债券型证券投 资基金的基金经理。2018年10月 起，同时担任华安信用增强债券 型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为4次，未出现异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年全球经济围绕欧美经济分化和中美贸易战两条主线展开。美国经济始终保持稳健增长，欧洲经济在上半年则连续低于预期。因而，美联储在2018年加息四次，总加息幅度达到100bp。欧央行则在二季度决定明年夏天之前都维持利率稳定。货币政策上的进一步分化导致美元指数在二季度开始大幅度走强。虽然临近年末，美国股市出现大幅度回调，未来加息预期大幅度减弱，但是美元指数仍旧在全年上涨了4.2%。 2018年上半年，中美贸易战逐步升温，使得国内经济预期走弱，风险资产表现惨淡。直到四季度的G20会议，适逢美国中期选举前期的美国股市由于金融环境收缩遭受了重创，中美贸易战出现了缓和的契机，贸易谈判窗口重新开启。中美贸易战一开始便使得国内经济预期走弱。上半年工业增加值、固定资产投资和消费数据仅小幅走弱，进出口增速仍继续回升；但是由于社会融资增速持续走低，金融环境收缩跌价贸易战忧虑引发了经济预期的进一步走弱。 在此背景下，央行通过多次定向降准对市场注入流动性，但是由于资管新规和银行业各项监管尚未放松，加上风险资产下跌导致再融资困局，央行的宽松货币政策并未能顺畅地传导至信用的扩张。下半年，包括社融、工业增加值、固定资产投资在内的各项经济数据陆续出现持续下行迹象，为了解决信用扩张的问题，包括民企纾困和地方专项债发行在内的一系列宽货币和宽财政的政策陆续出台。 得益于货币政策放松，无风险利率快速下行，10年国债主力合约涨幅达到4.9%。高等级信用债收益率随无风险利率一路走低。受信用事件的影响，中低等级信用债收益率在上半年呈现大幅震荡走势，信用利差走廓；随着7月份之后的宽信用政策密集出台，中低等级信用债收益率也开始一路下行。2018年权益市场波动加大，受贸易战和金融紧缩的影响全年呈现大幅下行的走势，防御性品种表现较好。 报告期内，本基金维持中高等级信用和中短久期、股票低仓位操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金份额净值为1.1107元，本报告期（2018年9月18日-2018年12月31日）份额净值增长率为-0.03%，同期业绩比较基准增长率为0.79%。截至2018年9月17日，华安新乐享保本混合型证券投资基金份额净值为1.1110元，本报告期（2018年1月1日-2018年9月17日）份额净值增长率为2.11%，同期业绩比较基准增长 率为1.96%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望明年，美国经济可能受到全球经济放缓的拖累，导致美联储的货币政策发生转向。国内经济基本面预计将在上半年继续承受下行压力，地产投资和出口数据可能拖累经济增长；在此背景下，判断货币政策仍旧将以稳增长为首要目标，从而构成对债券市场的支撑。地方债发行的节奏以及其他宽信用政策的出台会进一步加强信用宽松的预期并最终导致社会融资增速的企稳。但是，由于目前企业盈利能力下滑，有效地增量融资需求也随之走弱。因此，社融增速企稳之后大幅反弹的可能性比较小，社融企稳的过程会对债券市场形成持续的扰动。此外，积极的财政政策可能从减税和基建投资为切入点，成为稳增长的另一大抓手。 股票方面，从长期视角看，低PB估值揭示当下即战略做多期，目前已处于熊市底部水平。从短期视角看，A股继续筑底的概率较高。具体分析决定股市方向的三大因素：一是盈利角度，预期经济基本面和上市公司盈利处于下行通道，但其对股市走向不具决定性意义；二是无风险收益率角度，明年利率会有小幅下降空间；三是风险溢价的变化将是明年股市的决定性力量，虽然风险偏好的提升是确定的长期趋势，但短期贸易战进展仍有不确定性。随着托底政策逐步加码、经济底部日益明朗，预计2019年市场风险偏好呈先抑后扬走势，上半年价值成长各有千秋，下半年成长优势愈发明显。 基于上述对于市场的预判，我们计划在明年积极调整本基金债券仓位久期和杠杆应对信用宽松预期带来的扰动；本基金权益仓位总体控制在中性偏低水平，自下而上优选低估值真成长的品种作为核心配置，等三月份中美贸易战结果正式落地后再择机调整。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）强化内控建设，持续进行投资管理人员合规培训，坚守“三条底线”； （3）落实《开放式基金流动性管理规定》,确保在相关指标过渡期结束时符合监管规定，同时修改“华安基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法”、“货币基金风险管理办法”等公司制 度； （4）做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。 （5）推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。 （6）按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。 （7）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 安永华明（2019）审字第60971571_B27号 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1.1审计意见 我们审计了华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年9月18日（基金合同转型日）至2018年12月31日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年9月18日（基金合同转型日）至2018年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.1.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.1.3其他信息 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.1.4管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.1.5注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 蒋燕华沈熙苑 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 2019年3月26日 6.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 安永华明（2019）审字第60971571_B26号 华安新乐享保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.2.1审计意见 我们审计了华安新乐享保本混合型证券投资基金的财务报表，包括2018年9月17日的资产负债表，2018年1月1日至2018年9月17日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华安新乐享保本混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安新乐享保本混合型证券投资基金2018年9月17日的财务状况以及2018年1月1日至2018年9月17日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.2.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安新乐享保本混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.2.3其他信息 华安新乐享保本混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.2.4管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华安新乐享保本混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华安新乐享保本混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.2.5注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安新乐享保本混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安新乐享保本混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 蒋燕华沈熙苑 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 2019年3月26日 §7年度财务报表 7.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 7.1.1资产负债表 会计主体：华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 本期末 资产 附注号 2018年12月31日 资产： - 银行存款 7.4.7.1 21,053,444.22 结算备付金 472,074.98 存出保证金 48,887.32 交易性金融资产 7.4.7.2 143,853,622.56 其中：股票投资 30,485,822.56 基金投资 - 债券投资 113,367,800.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 19,975,269.96 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 1,675,191.72 应收股利 - 应收申购款 4,220.49 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 187,082,711.25 本期末 负债和所有者权益 附注号 2018年12月31日 负债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 1,651,681.38 应付管理人报酬 7.4.10.2 245,485.08 应付托管费 7.4.10.2 40,914.19 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 288,302.45 应交税费 13,260.82 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 340,005.51 负债合计 2,579,649.43 所有者权益： - 实收基金 7.4.7.9 166,117,281.79 未分配利润 7.4.7.10 18,385,780.03 所有者权益合计 184,503,061.82 负债和所有者权益总计 187,082,711.25 注：（1）报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.1107元，基金份额总额166,117,281.79份。 （2）本基金由华安新乐享保本混合型证券投资基金转型而成，转型日为2018年9月18日。7.1.2利润表 会计主体：华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年9月18日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2018年9月18日至2018年12月31日 一、收入 1,684,520.94 1.利息收入 1,652,188.19 其中：存款利息收入 7.4.7.11 135,189.26 债券利息收入 1,300,673.30 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 216,325.63 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 930,876.87 其中：股票投资收益 7.4.7.12 617,633.42 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 313,243.45 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 - 股利收益 7.4.7.17 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 -907,024.04 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 8,479.92 减：二、费用 1,642,238.47 1．管理人报酬 7.4.10.2 917,394.97 2．托管费 7.4.10.2 152,899.20 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.20 454,804.67 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 3,378.68 7．其他费用 7.4.7.21 113,760.95 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 42,282.47 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 42,282.47 7.1.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年9月18日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月18日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 304,966,530.23 33,812,320.92 338,778,851.15 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 42,282.47 42,282.47 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -138,849,248.44 -15,468,823.36 -154,318,071.80 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,680,808.98 192,046.18 1,872,855.16 2.基金赎回款 -140,530,057.42 -15,660,869.54 -156,190,926.96 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 166,117,281.79 18,385,780.03 184,503,061.82 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.1.4报表附注 7.1.4.1基金基本情况 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安新乐享保本混合型证券投资基金转型而成，华安新乐享保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1899号《关于准予华安新乐享保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2015年9月10日生效，首次设立募集规模为2,989,632,166.92份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华安新乐享保本混合型证券投资基金基金合同》以及《华安新乐享保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》的约定，本基金自2018年9月18日起转型为非保本的混合型证券投资基金并更名为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金整体业绩比较基准：60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率。 7.1.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及自2018年9月18日（基金合同转型日）起至2018年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.1.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.1.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2018年9月18日（基金合同转型日）起至2018年12月31日止。 7.1.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.1.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资 和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.1.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.1.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.1.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.1.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.1.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金 额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.1.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.1.4.4.11基金的收益分配政策 （1）本基金收益分配方式：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （3）每一基金份额享有同等分配权； （4）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 7.1.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.1.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.1.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.1.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.1.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免 征收印花税。 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 7.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.1.4.7重要财务报表项目的说明 7.1.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 活期存款 21,053,444.22 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 21,053,444.22 7.1.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 31,670,292.64 30,485,822.56 -1,184,470.08 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 62,207,248.49 62,288,800.00 81,551.51 债券 银行间市场 50,883,105.47 51,079,000.00 195,894.53 合计 113,090,353.96 113,367,800.00 277,446.04 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 144,760,646.60 143,853,622.56 -907,024.04 7.1.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 7.1.4.7.4买入返售金融资产 7.1.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 19,975,269.96 - 合计 19,975,269.96 - 7.1.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.1.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 应收活期存款利息 5,268.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 212.50 应收债券利息 1,627,184.66 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 42,503.74 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 22.00 合计 1,675,191.72 7.1.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 7.1.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 285,187.51 银行间市场应付交易费用 3,114.94 合计 288,302.45 7.1.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5.51 预提账户维护费 - 预提审计费 100,000.00 预提信息披露费 240,000.00 预提上市年费 - 应退替代款 - 可退替代款 - 合计 340,005.51 7.1.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年9月18日至2018年12月31日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 304,966,530.23 304,966,530.23 -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整（若 - - 有） -集中申购募集资金本金及利息 - - -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 1,680,808.98 1,680,808.98 本期赎回（以“-”号填列） -140,530,057.42 -140,530,057.42 本期末 166,117,281.79 166,117,281.79 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.1.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 34,217,836.13 -405,515.21 33,812,320.92 本期利润 949,306.51 -907,024.04 42,282.47 本期基金份额交易产生的 -15,707,305.40 238,482.04 -15,468,823.36 变动数 其中：基金申购款 193,790.80 -1,744.62 192,046.18 基金赎回款 -15,901,096.20 240,226.66 -15,660,869.54 本期已分配利润 - - - 本期末 19,459,837.24 -1,074,057.21 18,385,780.03 7.1.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月18日至2018年12月31日 活期存款利息收入 128,784.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,115.46 其他 289.44 合计 135,189.26 7.1.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月18日至2018年12月31日 卖出股票成交总额 139,550,894.98 减：卖出股票成本总额 138,933,261.56 买卖股票差价收入 617,633.42 7.1.4.7.13债券投资收益 7.1.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月18日至2018年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 313,243.45 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 313,243.45 7.1.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月18日至2018年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 153,145,798.76 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 150,707,212.16 减：应收利息总额 2,125,343.15 买卖债券差价收入 313,243.45 7.1.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.1.4.7.15贵金属投资收益 7.1.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.1.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。 7.1.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益—赎回差价收入。 7.1.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益—申购差价收入。 7.1.4.7.16衍生工具收益 7.1.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.1.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 7.1.4.7.17股利收益 本基金本报告期无股利收益。 7.1.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年9月18日至2018年12月31日 1.交易性金融资产 -907,024.04 ——股票投资 -1,184,470.08 ——债券投资 277,446.04 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - 合计 -907,024.04 7.1.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月18日至2018年12月31日 基金赎回费收入 8,479.92 合计 8,479.92 7.1.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月18日至2018年12月31日 交易所市场交易费用 452,529.67 银行间市场交易费用 2,275.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 454,804.67 合计 7.1.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月18日至2018年12月31日 审计费用 28,767.80 信息披露费 69,042.20 银行汇划费用 6,650.95 帐户维护费 9,000.00 其他费用 300.00 合计 113,760.95 7.1.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.1.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.1.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.1.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 国泰君安创新投资有限公司 基金管理人的股东（2018年12月5日 前） 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东（2018年12月5日 前） 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东（自2018年12月5 日起）、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东（自2018年12月5 日起） 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据华安基金管理有限公司于2018年12月7日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2012号文核准，华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的华安基金管理有限公司20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有限公司。自2018年12月5日起，华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 7.1.4.10本报告期可比期间的关联方交易 7.1.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.1.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.1.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.1.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.1.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.1.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年9月18日至2018年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安 - - 285,187.51 47.98% 注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (2)通过国泰君安交易单元进行的交易本期实际期间为2018年12月5日至12月31日。 7.1.4.10.2关联方报酬 7.1.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月18日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 917,394.97 其中：支付销售机构的客户维护费 394,321.59 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.1.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月18日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 152,899.20 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.1.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.1.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.1.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.1.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 7.1.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年9月18日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行 21,053,444.22 128,784.36 7.1.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.1.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.1.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.1.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.1.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单(单位：股) 成本总额 估值总额 价 60003中信证2018-12重大资 16.012019-0 17.15114,100.001,957,582.001,826,741.00 - 0 券 -25 产重组 1-10 7.1.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.1.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.1.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.1.4.13金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 7.1.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.1.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.1.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.1.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和 分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.1.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.1.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受到市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.1.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月3个月6个月1年以1-5年5年以不计息 合计 2018年12月31日以内 个月 以内 -1年 -1年 内 上 资产 银行存款 - - - - -21,053,4 - - -21,053,4 44.22 44.22 结算备付金 - - - - -472,074. - - -472,074. 98 98 存出保证金 - - - - -48,887.3 - - -48,887.3 2 2 交易性金融资产 - - - - -41,962,871,405,0 -30,485,8143,853, 00.00 00.00 22.56622.56 买入返售金融资产 - - - - -19,975,2 - - -19,975,2 69.96 69.96 应收证券清算款 - - - - - - - - - - 应收利息 - - - - - - - -1,675,191,675,19 1.72 1.72 应收申购款 - - - - - - - -4,220.494,220.49 资产总计 83,512,471,405,0 32,165,2187,082, - - - - - - 76.48 00.00 34.77711.25 负债 应付赎回款 - - - - - - - -1,651,681,651,68 1.38 1.38 应付管理人报酬 - - - - - - - -245,485.245,485. 08 08 应付托管费 - - - - - - - -40,914.140,914.1 9 9 应付交易费用 - - - - - - - -288,302.288,302. 45 45 应交税费 - - - - - - - -13,260.813,260.8 2 2 其他负债 - - - - - - - -340,005.340,005. 51 51 负债总计 2,579,642,579,64 - - - - - - - - 9.43 9.43 利率敏感度缺口 83,512,471,405,0 29,585,5184,503, - - - - - - 76.48 00.00 85.34061.82 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.1.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 2018年12月31日 市场利率上行25个基点 -584,396.63 市场利率下降25个基点 590,698.73 7.1.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.1.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.1.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 30,485,822.56 16.52 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 30,485,822.56 16.52 7.1.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动； 除上述基准以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 2018年12月31日 业绩比较基准上升5% 2,243,056.54 业绩比较基准下降5% -2,243,056.54 7.1.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币28,659,081.56元，属于第二层次的余额为人民币115,194,541.00元，属于第三层次的余额为人民币0.00元。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值 的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2019年3月26日经本基金的基金管理人批准。 7.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 7.2.1资产负债表 会计主体：华安新乐享保本混合型证券投资基金 报告截止日：2018年9月17日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年9月17日 2017年12月31日- 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 461,729,627.12 267,638,066.79 结算备付金 - 326,674.45 存出保证金 93,044.77 117,200.44 交易性金融资产 7.4.7.2 - 731,479,170.72 其中：股票投资 - 68,237,170.72 基金投资 - - 债券投资 - 660,380,000.00 资产支持证券投资 - 2,862,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 373,350,880.03 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 196,847.19 8,872,124.78 应收股利 - - 应收申购款 - 37,810.78 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 462,019,519.08 1,381,821,927.99 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年9月17日 2017年12月31日- 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,676,891.46 应付赎回款 122,552,892.41 5,466,897.42 应付管理人报酬 7.4.10.2 367,570.19 1,434,109.40 应付托管费 7.4.10.2 61,261.71 239,018.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 8,532.33 334,014.38 应交税费 5,555.70 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 244,855.59 421,284.80 负债合计 123,240,667.93 10,572,215.72 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 304,966,530.23 1,260,581,552.52 未分配利润 7.4.7.10 33,812,320.92 110,668,159.75 所有者权益合计 338,778,851.15 1,371,249,712.27 负债和所有者权益总计 462,019,519.08 1,381,821,927.99 注：(1)报告截止日2018年9月17日，基金份额净值1.111元，基金份额总额304,966,530.23份。 （2）本基金自2018年9月18日起转型为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金。 7.2.2利润表 会计主体：华安新乐享保本混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年9月17日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年9月17日 2017年12月31日- 一、收入 39,501,282.28 135,545,599.07 1.利息收入 33,480,236.06 68,613,770.85 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,459,683.74 10,565,361.09 债券利息收入 28,765,832.67 51,412,527.03 资产支持证券利息收入 14,848.33 373,019.75 买入返售金融资产收入 3,239,871.32 6,262,862.98 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,980,725.64 79,258,812.69 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,562,248.70 87,242,947.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -645,482.70 -8,494,193.03 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 63,959.64 510,058.26 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 3,141,431.95 -15,518,363.19 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 898,888.63 3,191,378.72 减：二、费用 13,034,146.86 29,228,853.68 1．管理人报酬 7.4.10.2 10,199,359.50 22,956,796.10 2．托管费 7.4.10.2 1,699,893.29 3,826,132.63 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 798,763.62 1,411,847.74 5．利息支出 34,457.35 569,376.91 其中：卖出回购金融资产支出 34,457.35 569,376.91 6．税金及附加 10,286.65 - 7．其他费用 7.4.7.21 291,386.45 464,700.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 26,467,135.42 106,316,745.39 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,467,135.42 106,316,745.39 7.2.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安新乐享保本混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年9月17日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年9月17日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,260,581,552.52 110,668,159.75 1,371,249,712.27 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 26,467,135.42 26,467,135.42 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -955,615,022.29 -103,322,974.25 -1,058,937,996.54 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 19,643,809.48 1,985,187.98 21,628,997.46 2.基金赎回款 -975,258,831.77 -105,308,162.23 -1,080,566,994.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 304,966,530.23 33,812,320.92 338,778,851.15 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,385,210,390.71 33,045,925.31 2,418,256,316.02 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 106,316,745.39 106,316,745.39 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,124,628,838.19 -28,694,510.95 -1,153,323,349.14 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,724,240.96 982,114.81 13,706,355.77 2.基金赎回款 -1,137,353,079.15 -29,676,625.76 -1,167,029,704.91 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,260,581,552.52 110,668,159.75 1,371,249,712.27 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.2.4报表附注 7.2.4.1基金基本情况 华安新乐享保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1899号《关于准予华安新乐享保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2015年9月10日生效，首次设立募集规模为2,989,632,166.92份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华安新乐享保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，除提前到期情形外，本基金以每三年为一个保本周期，第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止，若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。但在保本周期内，如本基金份额累计净值增长率连续15个工作日达到或超过当期保本周期的触发收益率，则基金管理人将在基金份额累计净值增长率连续达到或超过触发收益率的第15个工作日当日起10个工作日内公告本基金当期保本周期提前到期（提前到期日距离满足提前到期条件之日起不超过20个工作日，且不得晚于非提前到期情形下的保本周期到期日）。 本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上 该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。 其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日）。在到期操作期间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。 基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过20个工作日，具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为过渡期申购。过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。过渡期内，本基金不收取基金管理费和基金托管费。 保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期。保本周期届满时，在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为“华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。 根据《华安新乐享保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》，本基金第一个保本期自2015年9月10日至2018年9月10日。第一个保本期到期后，本基金管理人无法为本基金转入下一保本期确定担保人或保本义务人，本基金不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件，本基金按基金合同的约定变更为“华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也根据基金合同的约定作相应修改。 本基金的保本期到期操作期间为保本期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日），即自2018年9月10日（含）起至2018年9月17日（含）止。自2018年9月18日本基金正式转型为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对稳健资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。 7.2.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 自2018年9月18日本基金正式转型为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金，故本财务报表仍以持续经营为基础列报。 7.2.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年9月17日的财务状况以及自2018年1月1日起至2018年9月17日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.2.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.2.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编 制期间系自2018年1月1日起至2018年9月17日止。 7.2.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.2.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.2.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.2.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.2.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.2.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.2.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.2.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.2.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.2.4.4.11基金的收益分配政策 （1）本基金收益分配方式： a、保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式； b、转型为“华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金”后：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （3）每一基金份额享有同等分配权； （4）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召 开基金份额持有人大会。 7.2.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.2.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.2.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.2.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.2.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.2.4.7重要财务报表项目的说明 7.2.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年9月17日 2017年12月31日 活期存款 461,729,627.12 17,638,066.79 定期存款 - 250,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - 200,000,000.00 存款期限3个月以上 - 50,000,000.00 其他存款 - - 合计 461,729,627.12 267,638,066.79 7.2.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年9月17日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 上年度末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 69,334,082.67 68,237,170.72 -1,096,911.95 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 150,000,000.00 148,485,000.00 -1,515,000.00 债券 银行间市场 512,418,520.00 511,895,000.00 -523,520.00 合计 662,418,520.00 660,380,000.00 -2,038,520.00 资产支持证券 2,868,000.00 2,862,000.00 -6,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 734,620,602.67 731,479,170.72 -3,141,431.95 7.2.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.2.4.7.4买入返售金融资产 7.2.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年9月17日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 373,350,880.03 - 合计 373,350,880.03 - 7.2.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.2.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年9月17日 2017年12月31日 应收活期存款利息 194,264.66 18,275.63 应收定期存款利息 - 575,166.72 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,173.38 147.00 应收债券利息 - 7,843,484.01 应收资产支持证券利息 - 1,538.82 应收买入返售证券利息 - 433,459.90 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 409.15 52.70 合计 196,847.19 8,872,124.78 7.2.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.2.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年9月17日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 313,079.03 银行间市场应付交易费用 8,532.33 20,935.35 合计 8,532.33 334,014.38 7.2.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年9月17日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,665.59 41,284.80 预提账户维护费 - - 预提审计费 71,232.20 100,000.00 预提信息披露费 170,957.80 280,000.00 预提上市年费 - - 应退替代款 - - 可退替代款 - - 合计 244,855.59 421,284.80 7.2.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年9月17日 基金份额 账面金额 上年度未 1,260,581,552.52 1,260,581,552.52 本期申购 19,643,809.48 19,643,809.48 本期赎回（以“-”号填列） -975,258,831.77 -975,258,831.77 本期末 304,966,530.23 304,966,530.23 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.2.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度未 115,635,997.69 -4,967,837.94 110,668,159.75 本期利润 23,325,703.47 3,141,431.95 26,467,135.42 本期基金份额交易产生的 变动数 -104,743,865.03 1,420,890.78 -103,322,974.25 其中：基金申购款 2,034,132.91 -48,944.93 1,985,187.98 基金赎回款 -106,777,997.94 1,469,835.71 -105,308,162.23 本期已分配利润 - - - 本期末 34,217,836.13 -405,515.21 33,812,320.92 7.2.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9月 2017年1月1日至2017年12 17日 月31日- 活期存款利息收入 475,118.05 379,887.56 定期存款利息收入 974,097.17 10,169,208.33 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 9,348.44 14,263.73 其他 1,120.08 2,001.47 合计 1,459,683.74 10,565,361.09 7.2.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年92017年1月1日至2017年12 月17日 月31日 卖出股票成交总额 283,639,096.49 533,279,400.20 减：卖出股票成本总额 281,076,847.79 446,036,452.74 买卖股票差价收入 2,562,248.70 87,242,947.46 7.2.4.7.13债券投资收益 7.2.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9 2017年1月1日至2017年12 月17日 月31日- 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -645,482.70 -8,494,193.03 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -645,482.70 -8,494,193.03 7.2.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9月2017年1月1日至2017年12月 17日 31日- 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 3,250,022,743.92 3,956,990,764.88 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 3,199,499,033.70 3,905,058,007.22 减：应收利息总额 51,169,192.92 60,426,950.69 买卖债券差价收入 -645,482.70 -8,494,193.03 7.2.4.7.14资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9月17日 2017年1月1日至2017年12月31日- 卖出资产支持证券成交总 额 2,881,466.10 17,503,480.93 减：卖出资产支持证券成本 2,868,000.00 17,132,000.00 总额 减：应收利息总额 13,466.10 371,480.93 资产支持证券投资收益 - - 7.2.4.7.15贵金属投资收益 7.2.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.2.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。 7.2.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益—赎回差价收入。 7.2.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益—申购差价收入。 7.2.4.7.16衍生工具收益 7.2.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.2.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.2.4.7.17股利收益 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2018年1月1日至2018年9月17日 - 股票投资产生的股利收益 63,959.64 510,058.26 基金投资产生的股利收益 - - 合计 63,959.64 510,058.26 7.2.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2018年1月1日至2018年9月17日 - 1.交易性金融资产 3,141,431.95 -15,518,363.19 ——股票投资 1,096,911.95 -18,805,613.04 ——债券投资 2,038,520.00 3,293,249.85 ——资产支持证券投资 6,000.00 -6,000.00 ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 3,141,431.95 -15,518,363.19 7.2.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9月17日 2017年1月1日至2017年12月31日- 基金赎回费收入 898,888.63 3,173,472.42 其他 - 17,906.30 合计 898,888.63 3,191,378.72 7.2.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9月17日2017年1月1日至2017年12月31日- 交易所市场交易费用 786,563.62 1,395,947.74 银行间市场交易费用 12,200.00 15,900.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 798,763.62 1,411,847.74 7.2.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9月17 2017年1月1日至2017年12月31日- 日 审计费用 71,232.20 100,000.00 信息披露费 170,957.80 280,000.00 银行汇划费用 21,296.45 47,023.20 帐户维护费 27,000.00 36,000.00 其他费用 900.00 1,677.10 合计 291,386.45 464,700.30 7.2.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.2.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.2.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.2.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 国泰君安创新投资有限公司 基金管理人的股东 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.2.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.2.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.2.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.2.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.2.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.2.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.2.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.2.4.10.2关联方报酬 7.2.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9月 2017年1月1日至2017年12 17日 月31日- 当期发生的基金应支付的管理费 10,199,359.50 22,956,796.10 其中：支付销售机构的客户维护费 4,004,125.07 9,145,981.13 注：本基金到期操作期间内（除保本周期到期日）不收取基金管理费。保本周期内，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.2.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9月 2017年1月1日至2017年12 17日 月31日- 当期发生的基金应支付的托管费 1,699,893.29 3,826,132.63 注：本基金到期操作期间内（除保本周期到期日）不收取基金托管费。保本周期内，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.2.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年9月17日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 259,564,290.06 99,581,118. - - - - 68 7.2.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.2.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.2.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.2.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年9月17日 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 461,729,627.12 475,118.05 17,638,066.79 379,887.56 7.2.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.2.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.2.4.12期末（2018年9月17日）本基金持有的流通受限证券 7.2.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.2.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.2.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.2.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年9月17日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.2.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年9月17日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.2.4.13金融工具风险及管理 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金通过运用投资组合保险基数，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。 7.2.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.2.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.2.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.2.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.2.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.2.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受到市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.2.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月3个月6个月1年以 5年以 1-5年 不计息 合计 2018年9月17日 以内 个月 以内 -1年 -1年 内 上 资产 银行存款 - - - - -461,729, - - -461,729, 627.12 627.12 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 - - - - -93,044.7 - - -93,044.7 7 7 交易性金融资产 - - - - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - - - - 应收利息 - - - - - - - -196,847.196,847. 19 19 应收申购款 - - - - - - - - - - 资产总计 461,822, 196,847.462,019, - - - - - - - 671.89 19519.08 负债 应付赎回款 - - - - - - - -122,552,122,552, 892.41892.41 应付管理人报酬 - - - - - - - -367,570.367,570. 19 19 应付托管费 - - - - - - - -61,261.761,261.7 1 1 应付交易费用 - - - - - - - -8,532.338,532.33 应交税费 - - - - - - - -5,555.705,555.70 其他负债 - - - - - - - -244,855.244,855. 59 59 负债总计 123,240,123,240, - - - - - - - - 667.93667.93 利率敏感度缺口 461,822, -123,043338,778, - - - - - - - 671.89 ,820.74851.15 上年度末2017年1个月 1-3 6个月3个月6个月1年以 5年以 1-5年 不计息 合计 12月31日 以内 个月 以内 -1年 -1年 内 上 资产 银行存款 - - - - -267,638, - - -267,638, 066.79 066.79 结算备付金 - - - - -326,674. - - -326,674. 45 45 存出保证金 - - - - -117,200. - - -117,200. 44 44 交易性金融资产 - - - - -663,242, - -68,237,1731,479, 000.00 70.72170.72 买入返售金融资产 - - - - -373,350, - - -373,350, 880.03 880.03 应收利息 - - - - - - - -8,872,128,872,12 4.78 4.78 应收申购款 - - - - - - - -37,810.737,810.7 8 8 资产总计 1,304,67 77,147,11,381,82 - - - - - - - 4,821.71 06.281,927.99 负债 应付证券清算款 - - - - - - - -2,676,892,676,89 1.46 1.46 应付赎回款 - - - - - - - -5,466,895,466,89 7.42 7.42 应付管理人报酬 - - - - - - - -1,434,101,434,10 9.40 9.40 应付托管费 - - - - - - - -239,018.239,018. 26 26 应付交易费用 - - - - - - - -334,014.334,014. 38 38 其他负债 - - - - - - - -421,284.421,284. 80 80 负债总计 10,572,210,572,2 - - - - - - - - 15.72 15.72 利率敏感度缺口 1,304,67 66,574,81,371,24 - - - - - - - 4,821.71 90.569,712.27 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.2.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2018年9月17日 2017年12月31日 市场利率上行25个基点 - -447,248.65 市场利率下降25个基点 - 448,312.84 注：本基金于转型日（2018年9月17日）未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.2.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.2.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.2.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年9月17日 2017年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 - - 68,237,170.72 4.98 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 - - 68,237,170.72 4.98 7.2.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2018年09月17日及2017年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资比例较低，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.2.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年9月17日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币0.00元，属于第三层次的余额为人民币0.00元（于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币68,203,058.17元，属于第二层次的余额为人民币663,276,112.55元，属于第三层次的余额为人民币0.00元）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4比较数据 若干比较数据已进行重述，以符合本年度之列报要求。 7.4.14.5财务报表的批准 本财务报表已于2019年3月26日经本基金的基金管理人批准。 §8投资组合报告 8.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 8.1.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,485,822.56 16.30 其中：股票 30,485,822.56 16.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 113,367,800.00 60.60 其中：债券 113,367,800.00 60.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,975,269.96 10.68 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 21,525,519.20 11.51 计 8 其他各项资产 1,728,299.53 0.92 9 合计 187,082,711.25 100.00 8.1.2期末按行业分类的股票投资组合 8.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,178,642.00 3.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 4,917,437.00 2.67 E 建筑业 1,953,879.75 1.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,352,425.05 5.61 J 金融业 7,083,438.76 3.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,485,822.56 16.52 8.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601952 苏垦农发 791,200 5,245,656.00 2.84 2 601985 中国核电 933,100 4,917,437.00 2.67 3 600845 宝信软件 161,700 3,371,445.00 1.83 4 600837 海通证券 301,600 2,654,080.00 1.44 5 601377 兴业证券 560,909 2,602,617.76 1.41 6 002174 游族网络 138,200 2,569,138.00 1.39 7 002624 完美世界 89,173 2,483,468.05 1.35 8 601390 中国中铁 279,525 1,953,879.75 1.06 9 300383 光环新网 152,200 1,928,374.00 1.05 10 600030 中信证券 114,100 1,826,741.00 0.99 11 002332 仙琚制药 152,200 932,986.00 0.51 8.1.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.1.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300348 长亮科技 9,218,897.18 5.00 2 603799 华友钴业 8,105,321.98 4.39 3 300383 光环新网 7,406,172.70 4.01 4 300168 万达信息 6,684,110.00 3.62 5 600988 赤峰黄金 6,681,368.00 3.62 6 600845 宝信软件 5,623,085.00 3.05 7 000717 韶钢松山 5,447,265.00 2.95 8 601952 苏垦农发 5,437,247.00 2.95 9 601985 中国核电 5,168,621.00 2.80 10 000977 浪潮信息 5,013,049.80 2.72 11 600489 中金黄金 4,878,086.00 2.64 12 600208 新湖中宝 4,694,808.74 2.54 13 002383 合众思壮 4,672,627.97 2.53 14 300422 博世科 4,480,618.80 2.43 15 002236 大华股份 4,443,759.00 2.41 16 002065 东华软件 4,433,789.01 2.40 17 601186 中国铁建 4,288,727.00 2.32 18 601668 中国建筑 4,208,555.00 2.28 19 002555 三七互娱 4,083,968.00 2.21 20 002425 凯撒文化 3,994,003.00 2.16 8.1.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300348 长亮科技 8,153,854.00 4.42 2 603799 华友钴业 7,865,192.19 4.26 3 300168 万达信息 7,487,516.90 4.06 4 600988 赤峰黄金 6,416,005.00 3.48 5 300383 光环新网 5,663,647.68 3.07 6 600489 中金黄金 5,245,834.52 2.84 7 600208 新湖中宝 5,107,692.46 2.77 8 002236 大华股份 4,827,836.92 2.62 9 002425 凯撒文化 4,789,646.82 2.60 10 000977 浪潮信息 4,731,604.14 2.56 11 002065 东华软件 4,684,255.00 2.54 12 000717 韶钢松山 4,592,893.00 2.49 13 601186 中国铁建 4,577,171.00 2.48 14 002555 三七互娱 4,476,229.70 2.43 15 601668 中国建筑 4,255,704.00 2.31 16 002383 合众思壮 4,011,747.20 2.17 17 300422 博世科 3,873,915.20 2.10 18 300122 智飞生物 3,650,619.00 1.98 19 300203 聚光科技 3,586,593.10 1.94 20 600845 宝信软件 2,735,092.97 1.48 8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 382,346,319.32 卖出股票的收入（成交）总额 139,550,894.98 8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 22,185,800.00 12.02 其中：政策性金融债 22,185,800.00 12.02 4 企业债券 60,031,000.00 32.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 31,151,000.00 16.88 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 113,367,800.00 61.44 8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 018005 国开1701 120,000 12,052,800.00 6.53 2 101760073 17陕煤化 100,000 10,635,000.00 5.76 MTN004 3 1282345 12中船 100,000 10,431,000.00 5.65 MTN3 4 143373 18核建02 100,000 10,235,000.00 5.55 5 180211 18国开11 100,000 10,133,000.00 5.49 8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.1.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.1.12投资组合报告附注 8.1.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.1.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.1.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48,887.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,675,191.72 5 应收申购款 4,220.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,728,299.53 8.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 净值比例(%) 1 600030 中信证券 1,826,741.00 0.99 重大资产重组 8.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 8.2.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 461,729,627.12 99.94 计 8 其他各项资产 289,891.96 0.06 9 合计 462,019,519.08 100.00 8.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600801 华新水泥 14,376,961.40 1.05 2 600823 世茂股份 13,378,450.02 0.98 3 600188 兖州煤业 12,962,575.45 0.95 4 600426 华鲁恒升 9,151,313.65 0.67 5 600028 中国石化 7,015,487.00 0.51 6 600340 华夏幸福 6,825,892.09 0.50 7 601689 拓普集团 6,685,352.40 0.49 8 000725 京东方Ａ 6,644,757.00 0.48 9 000886 海南高速 6,054,904.00 0.44 10 601398 工商银行 6,053,611.00 0.44 11 000672 上峰水泥 5,864,646.00 0.43 12 600297 广汇汽车 5,854,289.07 0.43 13 600782 新钢股份 5,813,501.00 0.42 14 603619 中曼石油 5,617,060.00 0.41 15 000932 华菱钢铁 5,508,606.00 0.40 16 600887 伊利股份 5,482,794.00 0.40 17 600970 中材国际 5,303,026.32 0.39 18 002769 普路通 5,255,473.74 0.38 19 600018 上港集团 5,145,325.99 0.38 20 600176 中国巨石 5,087,282.44 0.37 8.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601636 旗滨集团 17,747,724.28 1.29 2 600801 华新水泥 14,959,079.89 1.09 3 600188 兖州煤业 14,297,959.35 1.04 4 601006 大秦铁路 12,376,910.02 0.90 5 600823 世茂股份 12,349,850.00 0.90 6 601607 上海医药 10,291,145.00 0.75 7 600297 广汇汽车 9,361,996.52 0.68 8 600426 华鲁恒升 9,236,685.41 0.67 9 600340 华夏幸福 8,260,604.00 0.60 10 600028 中国石化 7,125,000.00 0.52 11 600153 建发股份 7,118,369.00 0.52 12 300121 阳谷华泰 6,927,023.85 0.51 13 000717 韶钢松山 6,499,529.47 0.47 14 000725 京东方Ａ 6,359,625.00 0.46 15 000672 上峰水泥 6,138,390.00 0.45 16 600782 新钢股份 6,072,481.00 0.44 17 601689 拓普集团 5,947,557.25 0.43 18 603619 中曼石油 5,941,044.80 0.43 19 000886 海南高速 5,727,771.89 0.42 20 601398 工商银行 5,636,104.00 0.41 8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 211,742,765.12 卖出股票的收入（成交）总额 283,639,096.49 8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期内未持有债券投资。 8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.2.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.2.12投资组合报告附注 8.2.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.2.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.2.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 93,044.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 196,847.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 289,891.96 8.2.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.2.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 §9基金份额持有人信息 9.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2018年9月18日-2018年12月31日） 9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,175 52,320.40 494,521.15 0.30% 165,622,760.64 99.70% 9.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 97.89 0.00% 员持有本基金 9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 （报告期：2018年1月1日-2018年9月17日） 9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,119 74,038.97 494,521.15 0.16% 304,472,009.08 99.84% 9.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 97.89 0.00% 持有本基金 9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10开放式基金份额变动 10.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2018年9月18日-2018年12月31日） 单位：份 基金合同生效日(2015年9月10日)基金份额总额 2,989,632,166.92 本报告期期初基金份额总额 304,966,530.23 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,680,808.98 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 140,530,057.42 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 166,117,281.79 10.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 （报告期：2018年1月1日-2018年9月17日） 单位：份 基金合同生效日(2015年9月10日)基金份额总额 2,989,632,166.92 本报告期期初基金份额总额 1,260,581,552.52 本报告期基金总申购份额 19,643,809.48 减：本报告期基金总赎回份额 975,258,831.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 304,966,530.23 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2018年2月13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本基金管理人于2018年9月5日发布了《华安新乐享保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》，自2018年9月18日起“华安新乐享保本混合型证券投资基金”转型为“华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金”，基金的投资策略作出相应的改变。详情请见本基金管理人发布的相关公告。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2018年4月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2018年5月，公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国信证券 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 西南证券 1 293,383,801.36 36.43% 273,227.20 36.72% - 国泰君安 1 265,174,267.72 32.92% 241,653.47 32.48% - 中泰证券 1 126,479,461.30 15.70% 117,789.03 15.83% - 安信证券 1 82,630,008.50 10.26% 76,953.35 10.34% - 长江证券 1 37,734,211.63 4.69% 34,387.07 4.62% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2)填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3)候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无 11.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国信证券 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 西南证券 46,536,768.1 10.75% 891,000,0 63.57% - - 0 00.00 国泰君安 - - - - - - 中泰证券 9,973,369.89 2.30% 133,000,0 9.49% - - 00.00 安信证券 376,293,589. 86.94% 377,600,0 26.94% - - 55 00.00 长江证券 - - - - - - 11.7.2华安新乐享保本混合型证券投资基金 11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国信证券 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 西南证券 1 251,816,369.50 50.84% 234,516.18 51.11% - 国泰君安 1 115,026,968.21 23.22% 104,823.91 22.85% - 中泰证券 1 118,599,789.50 23.94% 110,450.79 24.07% - 安信证券 1 - - - - - 长江证券 1 9,911,194.40 2.00% 9,031.73 1.97% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2)填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3)候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无 11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国信证券 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 西南证券 - - 781,000,0 85.45% - - 00.00 国泰君安 - - - - - - 中泰证券 9,973,369.89 6.64% 133,000,0 14.55% - - 00.00 安信证券 140,199,441. 93.36% - - - - 11 长江证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增 《上海证券报》、《证券 1 值税政策的公告 时报》、《中国证券报》 2018-01-03 和公司网站 关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构 《上海证券报》、《证券 2 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-01-09 和公司网站 关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构 《上海证券报》、《证券 3 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-01-16 和公司网站 《上海证券报》、《证券 4 华安基金关于参加大泰金石优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-01-18 和公司网站 关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构 《上海证券报》、《证券 5 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-01-20 和公司网站 华安新乐享保本混合型证券投资基金2017年 《上海证券报》、《证券 6 第4季度报告 时报》、《中国证券报》 2018-01-22 和公司网站 关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活 《上海证券报》、《证券 7 动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-02-08 和公司网站 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 《上海证券报》、《证券 8 公告 时报》、《中国证券报》 2018-02-13 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 9 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2018-03-14 告 和公司网站 关于电子直销平台开展“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券 10 率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-03-21 和公司网站 关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性 《上海证券报》、《证券 11 风险管理规定修改基金合同的公告 时报》、《中国证券报》 2018-03-24 和公司网站 12 华安新乐享保本混合型证券投资基金基金合 公司网站 2018-03-24 同（更新） 华安新乐享保本混合型证券投资基金基金合 《上海证券报》、《证券 13 同修改前后对照表 时报》、《中国证券报》 2018-03-24 和公司网站 14 华安新乐享保本混合型证券投资基金托管协 公司网站 2018-03-24 议（更新） 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东 《上海证券报》、《证券 15 海证券费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2018-03-27 和公司网站 华安新乐享保本混合型证券投资基金2017年 《上海证券报》、《证券 16 年度报告（摘要） 时报》、《中国证券报》 2018-03-27 和公司网站 17 华安新乐享保本混合型证券投资基金2017年 公司网站 2018-03-27 年度报告 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券 18 限公司费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-03-29 和公司网站 《上海证券报》、《证券 19 华安基金关于参加中国银行优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-04-11 和公司网站 《上海证券报》、《证券 20 华安基金关于参加华安证券优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-04-12 和公司网站 华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证 《上海证券报》、《证券 21 券有限责任公司销售旗下基金业务公告 时报》、《中国证券报》 2018-04-13 和公司网站 关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并 《上海证券报》、《证券 22 参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-04-14 和公司网站 关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构 《上海证券报》、《证券 23 的公告 时报》、《中国证券报》 2018-04-20 和公司网站 24 华安新乐享保本混合型证券投资基金2018年 《上海证券报》、《证券 2018-04-21 第1季度报告 时报》、《中国证券报》 和公司网站 华安新乐享保本混合型证券投资基金更新的 《上海证券报》、《证券 25 招募说明书摘要（2018年第1号） 时报》、《中国证券报》 2018-04-24 和公司网站 26 华安新乐享保本混合型证券投资基金更新的 公司网站 2018-04-24 招募说明书（2018年第1号） 《上海证券报》、《证券 27 华安基金关于参加中经北正优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-04-26 和公司网站 关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 28 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-05-18 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 29 台汇付天天盈渠道关闭基金支付服务的公告 时报》、《中国证券报》 2018-06-11 和公司网站 关于华安暂停与浙江金观诚开展基金销售合 《上海证券报》、《证券 30 作业务的公告 时报》、《中国证券报》 2018-06-12 和公司网站 关于华安暂停与苏州财路开展基金销售合作 《上海证券报》、《证券 31 业务的公告 时报》、《中国证券报》 2018-06-13 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 32 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2018-06-15 告 和公司网站 关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构 《上海证券报》、《证券 33 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-06-26 和公司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券 34 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-06-27 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 35 台调整微钱宝快速取现服务限额的公告 时报》、《中国证券报》 2019-06-27 和公司网站 关于旗下部分基金增加挖财为销售机构的公 《上海证券报》、《证券 36 告 时报》、《中国证券报》 2018-07-18 和公司网站 华安新乐享保本混合型证券投资基金2018年 《上海证券报》、《证券 37 第2季度报告 时报》、《中国证券报》 2018-07-18 和公司网站 《上海证券报》、《证券 38 华安基金关于参加东海证券优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-08-16 和公司网站 39 华安新乐享保本混合型证券投资基金2018年 《上海证券报》、《证券 2018-08-24 半年度报告（摘要） 时报》、《中国证券报》 和公司网站 40 华安新乐享保本混合型证券投资基金2018年 公司网站 2018-08-24 半年度报告 华安基金管理有限公司华安新乐享保本混合 《上海证券报》、《证券 41 型证券投资基金基金经理变更公告 时报》、《中国证券报》 2018-09-01 和公司网站 关于华安新乐享保本混合型证券投资基金修 《上海证券报》、《证券 42 改基金合同的公告 时报》、《中国证券报》 2018-09-05 和公司网站 华安新乐享保本混合型证券投资基金保本期 《上海证券报》、《证券 43 到期安排及转型为华安新乐享灵活配置混合 时报》、《中国证券报》 2018-09-05 型证券投资基金相关业务规则的公告 和公司网站 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金招 《上海证券报》、《证券 44 募说明书 时报》、《中国证券报》 2018-09-05 和公司网站 45 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基 公司网站 2018-09-05 金合同（更新） 46 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金托 公司公告 2018-09-05 管协议（更新） 华安新乐享保本混合型证券投资基金保本期 《上海证券报》、《证券 47 到期安排及转型相关业务规则的第一次提示 时报》、《中国证券报》 2018-09-06 性公告 和公司网站 华安新乐享保本混合型证券投资基金保本期 《上海证券报》、《证券 48 到期安排及转型相关业务规则的第二次提示 时报》、《中国证券报》 2018-09-07 性公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 49 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2018-09-14 告 和公司网站 关于华安新乐享开放日常申购、赎回、转换和 《上海证券报》、《证券 50 定期定额业务公告 时报》、《中国证券报》 2018-09-15 和公司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券 51 长"微钱宝"账户交易费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-09-28 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 52 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-09-29 和公司网站 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 《上海证券报》、《证券 53 2018年第3季度报告 时报》、《中国证券报》 2018-10-26 和公司网站 《上海证券报》、《证券 54 华安基金关于参加创金启富优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-10-31 和公司网站 55 华安基金关于参加安信证券优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 2018-11-10 时报》、《中国证券报》 和公司网站 关于旗下部分基金增加植信基金为销售机构 《上海证券报》、《证券 56 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-11-24 和公司网站 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 《上海证券报》、《证券 57 公告 时报》、《中国证券报》 2018-12-07 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 58 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2018-12-12 告 和公司网站 关于旗下部分基金增加百度为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 59 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-12-20 和公司网站 《上海证券报》、《证券 60 华安基金关于参加君德汇富优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-12-21 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 61 加众升财富为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2018-12-26 和公司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券 62 长”微钱宝“账户交易费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-12-28 和公司网站 关于旗下部分基金参加邮储银行申购费率优 《上海证券报》、《证券 63 惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-12-28 和公司网站 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券 64 限公司基金定期定额投资优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2018-12-28 和公司网站 注：前款所涉重大事项已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、《华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新招募说明书 3、《华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 12.2存放地点 基金管理人和基金托管人住所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 12.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日