大成绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金更新招募说明书摘要 (2017 年 1 期) 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二〇一七年五月 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 重 要 提 示 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015 年5月19日证监许可【2015】938号文核准募集,基金合同于2015年9月23日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市 场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资人申购本基金时应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露 文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本更新招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书 (更新)所载内容截至日为 2017 年 3 月 23 日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财 务数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。 -1- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有 限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 (二)主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任 哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长; 2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理 有限公司董事长。 靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省 委;1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于 深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997 年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员,南方总部机构管 理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经 理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;2014年10月,任大成 基金管理有限公司公司董事;2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事长。 -2- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风 险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师, 以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委 专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013年2月至2014年10 月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金 管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2017年2月17 日起代为履行大成基金管理有限公司督察长职务。 周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 (EMBA),上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993 年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民 日报社事业发展局企业管理处副处长;1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任 副总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河 投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员 会副主任。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任, 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大 学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师) 和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 监事会: -3- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲风险 与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月,先后任中国银河证券有限责任 公司审计部、合规(法律)部总经理;2007年1月,任中国银河投资管理有限公司董事、常 务副总裁、党委委员;2010年7月,兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长 兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事;2012年6月,兼任镇江银 河创业投资有限公司董事长;2012年7月,任中国银河投资管理有限公司总裁;2015年1月起, 任大成基金管理有限公司监事长。 蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开 发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程 序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高 级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监,现任风险管理部 总监。 吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业 银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入 大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。 2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 其他高级管理人员: 肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副 主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司, 任公司副总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于Hunton & Williams美国及国际 律师事务所。曾任中银国际投行业务副总裁、香港三山投资公司董事总经理、标准银行亚洲 有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,任首席 战略官,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河 县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中 -4- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司, 历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上 海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理。 谭晓冈先生,副总经理,哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长,世 界银行中国执基办技术顾问,财政部办公厅处长,全国社保基金理事会办公厅处长、海外投 资部副主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2017年2月起任公司副总经理。 姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司 副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加 入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。 陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司, 平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有限 公司,2017年2月起任公司副总经理。 2.基金经理 (1)现任基金经理 黎新平先生,经济学博士,证券从业年限 9 年。2008 年 7 月至 2015 年 6 月历任 Aristeia capital 量化投资部资深策略师、投资经理。2015 年 7 月加入大成基金管理有限公司,现任 数量与指数投资部总监。自 2016 年 9 月 20 日起担任大成动态量化配置策略混合型证券投资 基金基金经理。2017 年 3 月 18 日起担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。国籍:中国 (2)历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 石国武 2015 年 9 月 23 日至 2017 年 3 月 17 日 3.公司投资决策委员会 公司量化投资决策委员会由 5 名成员组成,设量化投资决策委员会主席 1 名,其他委员 4 名。名单如下: -5- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 高贵鑫,公司助理总经理,量化投资决策委员会主席;李绍,期货投资部总监,量化投 资决策委员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,量化投资决策委员会委 员;王晓东,量化投资决策委员会委员;冉凌浩,基金经理,量化投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广, 服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打 造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 -6- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩 突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过 了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业 银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业 银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力 加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成 绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2015 年连续三年荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授 予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展 奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、 委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、 市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验 和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2016 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共 349 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、 准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 -7- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账 户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业 务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技 术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金 管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 -8- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:0755-83199588 联系人:王为开 公司网址:www.dcfund.com.cn 全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费) 大成基金管理有限公司现在深圳设有投资理财中心: 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人:肖成卫、关志玲、白小雪 电话:0755-22223523/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232 邮编:518040 2.代销机构 1、中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 联系人:林葛 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电话:95599 网址:www.abchina.com 2、中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 联系人:王娟 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn 3、交通银行股份有限公司 -9- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 4、兴业银行股份有限公司 办公地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层 法定代表人:高建平 电话::021-52629999 传真:021-62569070 联系人:刘玲 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn 5、中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 联系人:朱红 电话:010-63636153 传真:010-68560312 网址:www.cebbank.com 6、青岛银行股份有限公司 地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 法定代表人:张广鸿 联系人:滕克、李佳程 联系电话:0532-68629926 客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国) -10- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 网址:www.qdccb.com 7、浙商银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路 288 号 法定代表人:沈仁康 联系人:唐燕 客户服务热线:95105665 电话:0571-87659056 传真:0571-87659188 网址:www.czbank.com 8、江苏银行股份有限公司 地址:南京市洪武北路 55 号 法定代表人:夏平 联系人:田春慧 客户服务电话:96098、400-86-96098 电话:025-58587018 传真:025-58588164 网址:www.jsbchina.cn 9、张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:张家港市杨舍镇人民中路 66 号 法定代表人:王自忠 客服电话:0512-96065 联系人:施圆圆 电话:0512-56968212 传真:0512-58236370 网址: www.zrcbank.com 10、国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 -11- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 客服电话:95521 联系人:芮敏祺、朱雅崴 联系电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com 11、中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com 12、招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 客服电话: 95565 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 13、中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 客服电话:010-84588888 联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com -12- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 14、中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客服电话:4008-888-888 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn 15、海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:瞿秋平(代为履行法定代表人职责) 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com 16、申万宏源证券有限公司 通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人:李梅 客服电话:95523 或 4008895523 联系人:曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com 17、兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 客户服务电话:95562 联系人:夏中苏 -13- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 电话:0591-38281963 传真:0591-38507538 网址:www.xyzq.com.cn 18、长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com 19、湘财证券股份有限公司 注册地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 联系人:钟康莺 电话:021-68634518-8503 传真:021-68865938 网址:www.xcsc.com 20、万联证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.com.cn 21、渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:王春峰 -14- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:WWW.EWWW.COM.CN 22、山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:0351-8686868 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn 23、中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市东海西路 28 号 法定代表人:杨宝林 客服电话:95548 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn 24、东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼 法定代表人:潘鑫军 客服电话:95503 联系人:胡月茹 电话:021-63325888 传真:021-63326173 -15- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 网址:www.dfzq.com.cn 25、方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com 26、光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 客服电话:400-888-8788、95525 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com 27、南京证券股份有限公司 办公地址:南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人:步国旬 客服电话:95386 联系人:石健 电话:025-83367888 传真:025-83364032 网址:www.njzq.com.cn 28、上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 客服电话:021-962518,4008918918 -16- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:许曼华 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com 29、财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法人代表:蔡一兵 客户服务热线:0731-84403333 400-88-35316 联系人:郭磊 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com 30、国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com 31、东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 32、中泰证券股份有限公司 -17- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 办公地址:山东省济南市经十路 20518 号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn 33、中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法人代表:王宜四 客户服务热线:4008866567 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com 34、华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 客服电话:0591-96326 联系人:张宗锐 电话:0591-87383600 传真:0591-87841150 网址:www.gfhfzq.com.cn 35、中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 -18- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 电话:010-65051166 网址:www.ciccs.com.cn 36、华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 网站:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 37、瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人:程宜荪 电话:010-58328373 传真:010-58328748 联系人:冯爽 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com 38、中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 客户电话:400 600 8008 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 39、联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 -19- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 法人代表:徐刚 联系人:郭晴 联系电话:0752-2119391 客户服务电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn 40、国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 客户服务电话:4006600109 联系人:刘婧漪 电话: 028-86690057 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 41、中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层 法人代表:赵大建 联系人:李微 客户服务电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 42、华宝证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 客户服务电话:400-820-9898 联系人:刘闻川 电话:021-68778075 传真:021-68868117 网址:www.cnhbstock.com 43、天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 -20- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 联系电话:(027)87618882/(028) 86711410 传真:(027)87618863 网址:www.tfzq.com 44、宏信证券有限责任公司 办公地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法人代表人:吴玉明 客服电话:4008366366 联系人:刘文涛 电话:02886199765 传真:02886199533 网址:http://www.hx818.com 45、徽商期货有限责任公司 注册地址:合肥市芜湖路 258 号 法人代表人:吴国华 联系人:蔡芳 传真:0551-62862801 客服电话:4008878707 网址:http://www.hsqh.net 46、东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 联系电话:021-68757102 客服电话:95531/4008888588 网址:www.qh168.com.cn -21- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 47、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 法定代表人:杨懿 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 联系人:张燕 联系电话:010-58325388*1588 网站:www.new-rand.cn 客户服务电话:400-166-1188 48、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 49、上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 法定代表人: 杨文斌 客服电话: 400-700-9665 联系人: 张茹 联系电话: 021-58870011 传真: 021-68596916 网址: www.ehowbuy.com 50、上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 -22- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 51、北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 52、北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜 联系人:孙悦 电话:010-58170823 传真:010-58170800 客服电话:400-818-8866 网址:http://fund.shengshiview.com 53、上海万得投资顾问有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 联系人:姜吉灵 联系电话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161 客服电话:400-821-0203 54、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 法定代表人:陈继武 -23- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 客服电话:4000178000 联系人:葛佳蕊 电话:021-63333319 传真:021-63332523 网址:www.lingxianfund.com 55、武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人:杨帆 电话:027-87006003/87006009 网站:www.buyfunds.cn 公司传真:027-87006010 客户服务电话:400-027-9899 56、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 联系人:宁博宇 网站:www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 57、珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 联系人:黄敏嫦 网站:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 58、奕丰金融服务(深圳)有限公司 -24- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书 有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人: TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 59、深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址:深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-1102 办公地址:深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼 法定代表人:陈姚坚 联系人:张烨 电话:0755-84034499 传真:0755-84034477 客服电话:400-950-0888 网址:http://www.jfzinv.com 60、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4000618518 联系人:袁永娇 电话:010-61840688 传真:010-61840699 网址:https://danjuanapp.com (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 -25- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83195229 联系人:苗杨 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 经办注册会计师:薛竞、俞伟敏 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:俞伟敏 四、基金的名称 本基金名称:大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:混合型发起式基金 -26- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 六、基金的运作方式 本基金运作方式:契约型开放式 七、基金的投资目标 灵活配置股票和债券等各类资产的比例,优选量化投资策略进行投资,在有效控制风险 的基础上,运用股指期货等工具对冲市场风险,寻求基金资产的长期稳健增值。 八、基金的投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债 券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期 票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价 值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸 的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合 约价值的合计值。 每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净 值的 95%。 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第 (三)项、第(五)项及第(七)项的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 -27- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 九、基金的投资策略 本基金采用多种绝对收益策略,剥离系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。 1、Alpha 对冲策略 本基金通过持续、科学、系统、深入的研究构建多头股票组合,并匹配合适的空头工具, 剥离系统性风险。 (1)多头股票投资策略 ① 量化选股 根据对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取成长性、 估值、盈利能力、市场情绪等对股票超额收益具有较强解释度的指标,建立多因素模型,并 根据该模型进行股票选择。成长性主要考虑每股收益增长率、营业收入的增长趋势以及现金 流的变动情况等;估值主要考虑市盈率、市净率、市现率、股息率等指标;盈利能力主要考 虑净资产报酬率、总资产报酬率、毛利率及净利率等指标;市场情绪主要考虑股价趋势及换 手率等指标。 多因素选股模型利用个股历史数据分析考察上述因素的有效性,对各只股票进行分步筛 选,确定股票投资组合。当股票投资组合构建完成后,基金管理人会进一步根据组合内个股 价格波动、风险收益变化的实际情况,定期或不定期优化个股权重,以确保整个股票组合的 风险处于可控范围内。 ② 基本面选股 本基金精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的,主要需要考虑的 方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、 运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综 合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。 (2)空头工具投资策略 现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变 化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行 动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 -28- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空 头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强,我们会优选空头工具, 采用最优的多头系统性风险剥离方式。 2、其他绝对收益策略 本基金主要采用事件驱动、股指期货套利的对冲策略来捕捉绝对收益机会。同时,本基 金根据市场情况的变化,灵活运用其他绝对收益策略(如统计套利策略、定向增发套利策略、 大宗交易套利、并购套利策略等)策略提高资本的利用率,从而提高绝对收益,达到投资策 略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。 (1)事件驱动策略 事件驱动策略通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的时间,并充分把握交易 实际获取超额回报。 ① 资产重组,包括重组、注入和购并等 资产重组是指企业与其他主体在资产、负债或所有者权益诸项目之间的调整。资产重组 是在资产结构上的重大调整,而且往往对公司的运营产生深远的影响,这些影响包括生产效 率的提高、生产成本的降低、渠道的整合、公司管理水平的提升等等多个方面。由于资产结 构和运营模式的调整,发生资产重组后的公司,其未来的估值水平会与之前的估值发生明显 的改变。 本基金广泛的收集市场公开的事件信息,对正在进行或者已完成资产重组的公司进行估 值分析,估算公司预期盈利水平和成长潜力,挑选具有绝对或相对估值吸引力的上市公司股 票。 ② 公司股权变动 与资产重组一样,公司股权的变动不仅仅直接改变公司的资产结构,同时也会对企业未 来在生产、经营、管理等多个方面产生影响。本基金通过定性和定量方法对股权变动可能带 来的影响进行模拟分析,挑选具有绝对或相对估值吸引力的上市公司股票。 ③再融资 再融资是指上市公司通过配股、增发或者发行可转换债券等方式在证券市场上进行的直 接融资。再融资的上市公司,一方面其资产、负债或所有者权益的结构将发生变动;而另一 方面,由于融资和投资的行为,公司的盈利能力、现金流水平等也会相应的产生改变。本基 金通过对上市公司再融资方案的持续关注和深入挖掘,结合对上市公司的实地考察和历史业 -29- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 绩分析,对公司的估值预期进行调整,并依此来挑选具有估值优势的上市公司股票。 ④大小非解禁 本基金将关注存在大小非解禁的上市公司的基本面因素,对大小非解禁带来的影响进行 全面的分析,并根据对估值水平和市场价格的判断选择具有估值优势的上市公司。 ⑤管理层股份解禁 本基金将持续关注存在管理层股份解禁的上市公司基本面因素,研究管理层股份解禁给 上市公司估值和市场股票表现带来的影响,并根据对估值水平和市场价格的判断选择具有估 值优势的上市公司。 ⑥上市公司或控股股东管理层变动 作为上市公司或控股股东的实际经营者,管理层的变动虽然不会改变公司的资产结构, 但是对公司的运营状况有直接的影响。管理层的变动往往伴随着企业的经营方向、市场政策、 开发投入等多个方面的变化。本基金通过实地调查和历史分析相互结合的办法,力求形成对 发生管理层变动的公司的合理估值预期,并根据事件影响的深入对其进行持续的跟进和修 正。 ⑦股权激励计划 股权激励包括股票期权﹑员工持股计划和管理层收购等多种不同的表现形式。股权激励 计划以股权形式给予企业经营者一定的经济权利,使他们能够以股东的身份参与企业决策﹑ 分享利润﹑承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务。从公司管理实践来看,股权 激励对于改善公司治理结构,降低代理成本、提升管理效率,增强公司凝聚力和市场竞争力 起到非常积极的作用。本基金通过实地调查,从基本面的变动角度入手对公司进行重新估值, 并挑选具有估值优势的上市公司股票。 ⑧重大合同公告或重大新产品推出 重大合同公告或重大新产品的推出有可能对盈利能力、利润规模、增长水平甚至资产 负债比例等诸多估值因素产生影响。本基金通过实地调查以及行业和历史分析,对公告重大 合同或重大新产品的公司进行估值调整,并在此基础上进行股票选择。 ⑨其他 其他事件类型还包括上下游公司的重大事项、投资者与管理者的关系改善、同一公司 其他类型证券的发行或到期等诸多方面。本基金将对影响公司的资产结构或者运营管理能力 等方面的事件性因素进行综合分析,力求形成对上市公司的合理估值预期,并依此来挑选具 -30- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 有估值优势的上市公司股票。 (2)股指期货套利策略 股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价 差关系,进行套利,以获取绝对收益。 ① 期现套利 期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动,套利交 易可以通过捕捉该价差进而获利。 ② 跨期套利 跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过捕捉合约间价差进 而获利。 (3)其他绝对收益策略 基金经理会实时关注市场的发展,前瞻性地运用其他绝对收益策略。 3、其他投资策略 (1)债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益 率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 (2)衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权 证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制 下跌风险,实现保值和锁定收益。 (3)中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方 位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全 面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合 的风险。 十、基金的业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后) -31- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告。 十一、基金的风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风 险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的基金。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,于 2017 年 4 月 10 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金 2016 年 4 季度报告,截至 2016 年 12 月 31 日。 财 务数据未经审计)。 1.报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 4,704,818.76 11.70 其中:股票 4,704,818.76 11.70 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 157,629.50 0.39 其中:债券 157,629.50 0.39 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 24.87 其中:买断式回购的买入返售金融 - 0.00 资产 7 银行存款和结算备付金合计 23,503,611.73 58.45 8 其他资产 1,848,295.21 4.60 9 合计 40,214,355.20 100.00 注:金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为 0,在当日无负债结算制度下,结算准 -32- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则金融衍生品投资项下的股指期货投资与相 关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 2,355,350.76 5.90 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - 0.00 业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 2,349,468.00 5.89 S 综合 - 0.00 合计 4,704,818.76 11.80 (2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 000625 长安汽车 157,654 2,355,350.76 5.90 2 300144 宋城演艺 112,200 2,349,468.00 5.89 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 -33- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 序 占基金资产净值比例 债券品种 公允价值(元) 号 (%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中:政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债(可交换债) 157,629.50 0.40 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 157,629.50 0.40 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 123001 蓝标转债 157,629.50 0.40 123001 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量(买/ 公允价值变 代码 名称 合约市值(元) 风险说明 卖) 动(元) IF1703 IF1703 -4 -3,900,960.00 -10,560.00 - 公允价值变动总额合计(元) -10,560.00 股指期货投资本期收益(元) 49,980.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -244,260.00 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单位为手。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变 化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行 动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 -34- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空 头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强,我们会优选空头工具, 采用最优的多头系统性风险剥离方式。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11.投资组合报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)基金的其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 823,252.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,043.11 5 应收申购款 1,000,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,848,295.21 (4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细本基金 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 123001 蓝标转债 1,450 157,629.50 0.40 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 -35- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 大成绝对收益混合发起 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 2015.9.23-2015.12.31 0.80% 0.09% 0.43% 0.01% 0.37% 0.08% 2016.1.1-2016.12.31 -2.38% 0.14% 1.49% 0.00% -3.87% 0.14% 2015.9.23-2016.12.31 -1.60% 0.13% 1.93% 0.00% -3.53% 0.13% 大成绝对收益混合发起 C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 2015.9.23-2015.12.31 0.50% 0.08% 0.43% 0.01% 0.07% 0.07% 2016.1.1-2016.12.31 -3.38% 0.14% 1.49% 0.00% -4.87% 0.14% 2015.9.23-2016.12.31 -2.90% 0.13% 1.93% 0.00% -4.83% 0.13% (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较: 本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 9 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日) -36- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; -37- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费); 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的相关账户的开户及维护费用; 9、本基金从 C 类基金份额基金的财产中计提销售服务费; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。 销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下: -38- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 H=E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发 送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中划出,经登 记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-8、10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他 有关法律法规的要求,对 2016 年 11 月 5 日公布的《大成绝对收益策略混合型发起式证券 投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 期》进行了更新,本更新招募说明书主要更新的内容 如下: 1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。 2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。 3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。 4.根据最新数据,更新了“八、基金的投资”部分。 5.根据最新数据,更新了“九、基金业绩”部分。 -39- 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 6.根据最新情况,对“二十、对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。 7.根据最新公告,更新了“二十一、其他应披露的事项”,补充了 2016 年 9 月 24 日至 2017 年 3 月 23 日发布的公告。 8.根据最新情况,更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一七年五月八日 -40-