大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年9月23日（基金合同生效日）起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.................................................................2 1.2目录.....................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................5 2.2基金产品说明.............................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...................................................6 2.4信息披露方式.............................................................6 2.5其他相关资料.............................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标...................................................6 3.2基金净值表现.............................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况...............................................9§4管理人报告.......................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..................................14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................15 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............15§5托管人报告.......................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............16§6审计报告...........................................................................................................................................16§7年度财务报表...................................................................................................................................17 7.1资产负债表..............................................................17 7.2利润表..................................................................19 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................20 7.4报表附注................................................................20§8投资组合报告...................................................................................................................................41 8.1期末基金资产组合情况....................................................41 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................42 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............42 8.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................47 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................49 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............49 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......49 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......49 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............49 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................49 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................50 8.12投资组合报告附注.......................................................50 8.13期末其他各项资产构成...................................................50 8.14期末持有的处于转股期的可转换债券明细...................................51 8.15期末前十名股票中存在流通受限情况的说明.................................51§9基金份额持有人信息.......................................................................................................................51 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................51 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................51 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............52 9.4发起式基金发起资金持有份额情况..........................................52§10开放式基金份额变动.....................................................................................................................52§11重大事件揭示.................................................................................................................................53 11.1基金份额持有人大会决议.................................................53 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................53 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................53 11.4基金投资策略的改变.....................................................54 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................54 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................54 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................54 11.8其他重大事件...........................................................57§12影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................61§13备查文件目录.................................................................................................................................61 13.1备查文件目录...........................................................61 13.2存放地点...............................................................62 13.3查阅方式...............................................................62 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 基金简称 大成绝对收益策略混合发起式 基金主代码 001791 交易代码 001791 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月23日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 139,893,713.02份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大成绝对收益混合发起A 大成绝对收益混合发起C 下属分级基金的交易代码： 001791 001792 报告期末下属分级基金的份额总额 90,117,776.59份 49,775,936.43份 2.2基金产品说明 灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选量化投资策略进行 投资目标 投资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货等工具对冲市场 风险，寻求基金资产的长期稳健增值。 本基金采用多种绝对收益策略，剥离系统性风险，力争实现稳定 的绝对回报。 1、Alpha对冲策略 本基金通过持续、科学、系统、深入的研究构建多头股票组合， 并匹配合适的空头工具，剥离系统性风险。 投资策略 2、其他绝对收益策略 本基金主要采用事件驱动、股指期货套利的对冲策略来捕捉绝对 收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝 对收益策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套 利、并购套利策略等）策略提高资本的利用率，从而提高绝对收 益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后） 业绩比较基准 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍 接受的业绩比较基准推出，经与基金托管人协商一致，本基金可 在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对 风险收益特征 冲投资组合的系统性风险，其预期收益及风险水平低于股票型基 金，但高于债券型基金，属于中低风险水平的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 杜鹏 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京东城区建国门内大街69号 7088号招商银行大厦32层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京复兴门内大街28号凯晨世 7088号招商银行大厦32层 贸中心东座F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东 座F9中国农业银行托管业务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 普通合伙） 星展银行大厦6楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年9月23日(基金合同生效日)-2015年12月31日 大成绝对收益混合发起A 大成绝对收益混合发起C 本期已实现收益 837,464.96 842,367.69 本期利润 901,821.23 822,035.75 加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0049 本期加权平均净值利润率 0.79% 0.49% 本期基金份额净值增长率 0.80% 0.50% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 656,720.87 192,727.33 期末可供分配基金份额利润 0.0073 0.0039 期末基金资产净值 90,837,303.18 50,003,257.78 期末基金份额净值 1.008 1.005 3.1.3累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 0.80% 0.50% 注：1、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成绝对收益混合发起A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.80% 0.09% 0.39% 0.01% 0.41% 0.08% 自基金合同 0.80% 0.09% 0.43% 0.01% 0.37% 0.08% 生效起至今 大成绝对收益混合发起C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.50% 0.08% 0.39% 0.01% 0.11% 0.07% 自基金合同 0.50% 0.08% 0.43% 0.01% 0.07% 0.07% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较注：1、本基金合同生效日为2015年9月23日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金仍在建仓期。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自2015年9月23日(基金合同生效日)以来未有利润分配事项。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及55只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活 配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵 活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从业 姓名 职务 期限 年限 说明 任职日期 离任日期 工学硕士。2002 年 12月至2012年11月 就职于博时基金管 理有限公司，历任系 统分析员、股票投资 部投资经理助理，特 定资产部投资经理。 2012年11月加入大 成基金管理有限公 司。2013年4月18 日起担任大成价值 增长证券投资基金 基金经理。2014年8 月23日至2015年7 月21日任大成核心 双动力股票型证券 投资基金基金经理， 2015年7月22日至 2016年3月8日任大 成核心双动力混合 型证券投资基金基 金经理。2015年4月 18日至2015年7月 石国武先 本基金基 2015年9月 23日担任大成优选 生 金经理 23日 - 14年 股票型证券投资基 金（LOF）基金经理， 2015年7月24日起 任大成优选混合型 证券投资基金（LOF） 基金经理，2015年9 月23日起任大成绝 对收益策略混合型 发起式证券投资基 金基金经理。现任股 票投资部价值组投 资总监。具有基金从 业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成绝对收益策略混 合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成绝对 收益策略混合型发起式证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披 露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为， 没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体 运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基 金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理 人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管 理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各 个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实 时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理 性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分 析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 130 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有 1 笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在 8笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，沪深300表现为5.6%，中证500表现为43.1%，创业板指表现为84.4%，A股市场经历了历史罕见的巨幅波动，投资者心态经历巨大考验。在14年赚钱效应的刺激下，大量投资者迅速入场，叠加各种融资工具的广泛使用，市场大幅上涨，赚钱效应明显，投资者情绪极度亢奋。随着监管部门对市场违规现象的打击和场外杠杆的监管，市场迅速冷却并导致杠杆资金的集中撤离，股票市场经历了严重挫折，政策当局罕见直接救市，随着市场杠杆水平的下降，市场形势逐渐平稳，并在四季度迎来一波明显的反弹。全年来看，小市值和新主题股票是市场的明星，蓝筹股整体表现萎靡。 宏观经济继续维持弱势，中央政府“大众创新、万众创业”和稳增长政策持续出台，房地产市场有所企稳，但各项经济指标依然不佳。宏观政策最大的冲击来自中央银行对汇率机制的改革，经历多年单边升值和汇率稳定期后，投资者普遍对汇率的变化有所担忧。资本市场的制度建设有所进展，但市场巨幅波动导致改革措施被迫大幅度延迟。 本基金为多空对冲型基金，9月份成立以来由于股指期货和现货贴水幅度一直维持较大幅度，为控制组合风险，本基金仅仅建立少量头寸进行多空操作，基金资产主要从事低风险的逆回购和事件驱动类的投资。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值增长率为0.8%，C类净值增长率0.5%，期间业绩比较基准收益率为0.43%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，政府经济政策的转变是强调要着力推进供给侧结构性改革，完成好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的重点任务。我们预计宏观经济景气弱势将会持续，财政政策力度加大，货币政策继续保持宽松环境。经历2015年市场的大幅震荡之后，经济决策当局对资本市场的重视明显增强，预计资本市场的改革会有一定的落实。经历多年市场的良好表现，我们对未来资本市场的回报表现并不悲观但倾向谨慎。 大成绝对收益策略基金将秉持低风险稳健回报的产品投资目标，严格实施多空对冲和事件驱动相结合的组合配置策略，力争为持有人获取合理回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司2015 年 1 月 1 日至 2015年 12月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害 基金持有人利益的行为。 §6审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 (以下简称“大成绝对收益混合基金”)的财务报表，包括2015年 12月31日的资产负债表、2015年9月23日(基金合同生效日)至 2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成绝对收益混合基金的基金管理人大 成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并 使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的 合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述大成绝对收益混合基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允 反映了大成绝对收益混合基金2015年12月31日的财务状况以及 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的 经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞 俞 伟 敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2016年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 29,084,370.96 结算备付金 100,720,436.70 存出保证金 2,143,321.46 交易性金融资产 7.4.7.2 10,165,416.00 其中：股票投资 9,927,416.00 基金投资 - 债券投资 238,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 22,186.14 应收股利 - 应收申购款 3,000.00 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 142,138,731.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 604,697.75 应付管理人报酬 300,102.71 应付托管费 50,017.11 应付销售服务费 87,586.59 应付交易费用 7.4.7.7 179,839.57 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 75,926.57 负债合计 1,298,170.30 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 139,893,713.02 未分配利润 7.4.7.10 946,847.94 所有者权益合计 140,840,560.96 负债和所有者权益总计 142,138,731.26 注：1.报告截止日2015年12月31日，大成绝对收益混合基金A类基金份额净值1.008元，大成 绝对收益混合基金C类基金份额净值1.005元，基金份额总额139,893,713.02份，其中大成绝对 收益混合基金 A 类基金份额 90,117,776.59 份，大成绝对收益混合基金 C 类基金份额 49,775,936.43份。 2、本财务报表的实际编制期间为2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 止期间。 7.2利润表 会计主体：大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 一、收入 3,843,944.03 1.利息收入 1,379,184.97 其中：存款利息收入 7.4.7.11 317,427.34 债券利息收入 36.52 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,061,721.11 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,328,076.17 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,013,816.17 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 -685,740.00 股利收益 7.4.7.15 - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 44,024.33 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 92,658.56 列） 减：二、费用 2,120,087.05 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,159,498.31 2．托管费 7.4.10.2.2 193,249.73 3．销售服务费 370,443.79 4．交易费用 7.4.7.18 292,702.35 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.19 104,192.87 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,723,856.98 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号 1,723,856.98 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 306,779,340.95 - 306,779,340.95 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 1,723,856.98 1,723,856.98 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -166,885,627.93 -777,009.04 -167,662,636.97 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 129,157.73 761.22 129,918.95 2.基金赎回款 -167,014,785.66 -777,770.26 -167,792,555.92 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 139,893,713.02 946,847.94 140,840,560.96 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告-至-财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第938号《关于核准大成绝对收益策略混合型发 起式证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币306,733,002.85 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1141号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案，《大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为306,779,340.95份基金份额，其 中认购资金利息折合46,338.10份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基 金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》和《大成绝对收益策略混合型 发起式证券投资基金基金招募说明书》的规定，大成绝对收益基金根据认购费、申购费和销售服 务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取前端认购、申购 费的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费，从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算 基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，包括：股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间(权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计)；每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 益法等估值技术进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得 额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 29,084,370.96 定期存款 - 其他存款 - 合计： 29,084,370.96 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,129,531.67 9,927,416.00 -202,115.67 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 238,000.00 238,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 238,000.00 238,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 10,367,531.67 10,165,416.00 -202,115.67 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末 项目 2015年12月31日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 (投资成本) 利率衍生工具 －无 - - - - 货币衍生工具 －外汇期货 - - - - 权益衍生工具 －股指期货 -10,194,740.00 - - - －指数期权 - - - - －股票期权 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -10,194,740.00 - - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括 所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结 算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 于2015年12月31日，本基金持有的股指期货合约情况如下： 持仓量 代码 名称 (买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC1601 IC1601 -3 -4,439,400.00 73,640.00 减：可抵销期货暂收款 73,640.00 股指期货投资净额 - 持仓量 代码 名称 (买/卖) 合约市值 公允价值变动 IF1601 IF1601 -5 -5,509,200.00 172,500.00 减：可抵销期货暂收款 172,500.00 股指期货投资净额 - 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 20,702.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,422.80 应收债券利息 36.52 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 24.30 合计 22,186.14 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 179,839.57 银行间市场应付交易费用 - 合计 179,839.57 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付赎回费 926.57 预提费用 75,000.00 合计 75,926.57 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 大成绝对收益混合发起A 本期 项目 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 117,403,940.78 117,403,940.78 本期申购 61,885.52 61,885.52 本期赎回（以“-”号填列） -27,348,049.71 -27,348,049.71 本期末 90,117,776.59 90,117,776.59 金额单位：人民币元 大成绝对收益混合发起C 本期 项目 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 189,375,400.17 189,375,400.17 本期申购 67,272.21 67,272.21 本期赎回（以“-”号填列） -139,666,735.95 -139,666,735.95 本期末 49,775,936.43 49,775,936.43 注：1.赎回含转换出份额。 2.本基金自2015年8月28日起至2015年9月18日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 306,733,002.85元。根据《大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》和《大成 绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生 的利息收入46,338.10元在本基金成立后，折算为46,338.10份基金份额，划入基金份额持有人 账户。 3.根据《大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》和《大成绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于2015年9月23日(基金合同生效日)至 2015年12月11日止期间暂不向投资人开放基金交易。基金的申购、赎回业务自2015年12月14 日起开始办理。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 大成绝对收益混合发起A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 837,464.96 64,356.27 901,821.23 本期基金份额交易 -180,744.09 -1,550.55 -182,294.64 产生的变动数 其中：基金申购款 418.54 14.89 433.43 基金赎回款 -181,162.63 -1,565.44 -182,728.07 本期已分配利润 - - - 本期末 656,720.87 62,805.72 719,526.59 单位：人民币元 大成绝对收益混合发起C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 842,367.69 -20,331.94 822,035.75 本期基金份额交易 -649,640.36 54,925.96 -594,714.40 产生的变动数 其中：基金申购款 124.49 203.30 327.79 基金赎回款 -649,764.85 54,722.66 -595,042.19 本期已分配利润 - - - 本期末 192,727.33 34,594.02 227,321.35 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12 月31日 活期存款利息收入 216,459.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 100,869.80 其他 97.60 合计 317,427.34 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 卖出股票成交总额 94,580,886.60 减：卖出股票成本总额 91,567,070.43 买卖股票差价收入 3,013,816.17 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 单位：人民币元 本期收益金额 项目 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月 31日 股指期货投资收益 -685,740.00 7.4.7.15股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 1.交易性金融资产 -202,115.67 ——股票投资 -202,115.67 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 246,140.00 ——股指期货 246,140.00 3.其他 - 合计 44,024.33 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 基金赎回费收入 92,633.38 转换费收入001791 25.18 合计 92,658.56 注： 1.本基金A类份额的赎回费率按持有期间递减，C类份额的赎回费率为赎回金额的0.5%， 不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎 回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 交易所市场交易费用 292,702.35 银行间市场交易费用 - 合计 292,702.35 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 审计费用 50,000.00 信息披露费 50,000.00 其他 500.00 银行划款手续费 3,692.87 合计 104,192.87 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银 行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资 本”) 基金管理人的合营企业 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,159,498.31 其中：支付销售机构的客户维护费 216,873.63 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 193,249.73 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 A类 C类 合计 大成基金 - 31,335.63 31,335.63 中国农业银行 63,222.42 63,222.42 合计 - 94,558.05 94,558.05 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.80%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值× 0.80% ÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内未与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 A类份额 本期 项目 2015年9月23日 (基金合同生效日)至 2015年12月31日 基金合同生效日持有的基金份额 10,001,777.95 报告期初持有的基金份额 10,001,777.95 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 10,001,777.95 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 7.15% 注：1.基金管理人大成基金在本会计期间认购本基金A类份额的交易委托大成直销办理，申购手 续费为1000元。 2.基金管理人大成基金持有的基金份额占本基金总份额为7.15% 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方 本期 名称 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 29,084,370.96 216,459.94 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通日 流通受限类型 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备 代码 名称 认购日 价格 单价 （单位：张）成本总额 注 123001 蓝标转债 2015年12月23日2016年1月8日 新债未上市 100.00 100.00 2,380238,000.00 238,000.00 - 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 数量 期末 期末估值总 备 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单 复牌日期 开盘单（股） 成本总额 额 注 价 价 000712 锦龙股份 2015年12月25日 临时停牌 29.12 2016年1月4日 28.00 6,800 205,700.00 198,016.00 - 601678 滨化股份 2015年12月31日 重大事项 8.02 2016年1月5日 7.22 8,100 66,906.00 64,962.00 - 002465 海格通信 2015年12月29日 重大事项 16.69 2016年2月4日 15.02 2,700 46,224.00 45,063.00 - 002242 九阳股份 2015年12月24日 重大事项 22.682016年1月11日 20.41 800 18,320.00 18,144.00 - 600282 南钢股份 2015年12月30日 重要事项未公告 3.172016年1月12日 3.24 4,500 14,445.00 14,265.00 - 600783 鲁信创投 2015年12月31日 重要事项未公告 39.07 2016年1月4日 37.60 300 13,065.00 11,721.00 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中低收益风险特征的基金。本基金通过灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选量化投资策略进行投资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货等工具对冲市场风险，寻求基金资产的长期稳健增值。本基金所采用的量化对冲投资策略，通过同时构建多头和空头的方式实现策略。因此本基金除面临一般混合型基金风险，如信用风险、流动性风险及市场风险等之外，还包括本基金所特有的风险。首先，本基金的量化对冲策略是否能实现对冲多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本基金的主要投资工具股指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管过中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.17%。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 29,084,370.96 - - - 29,084,370.96 结算备付金 100,720,436.70 - - - 100,720,436.70 存出保证金 2,143,321.46 - - - 2,143,321.46 交易性金融资产 -238,000.00 9,927,416.00 10,165,416.00 应收利息 - - - 22,186.14 22,186.14 应收申购款 - - - 3,000.00 3,000.00 资产总计 131,948,129.12 238,000.00 9,952,602.14 142,138,731.26 负债 应付赎回款 - - - 604,697.75 604,697.75 应付管理人报酬 - - - 300,102.71 300,102.71 应付托管费 - - - 50,017.11 50,017.11 应付销售服务费 - - - 87,586.59 87,586.59 应付交易费用 - - - 179,839.57 179,839.57 其他负债 - - - 75,926.57 75,926.57 负债总计 - - - 1,298,170.30 1,298,170.30 利率敏感度缺口 131,948,129.12 -238,000.00 8,654,431.84 140,840,560.96 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.17%，因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金权益类空头头寸的价值占本基金权 益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。每个交易日日终，持有的买入期货合约价值 和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 9,927,416.00 7.05 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 9,927,416.00 7.05 注：本基金本期末持有股指期货，请参见附注7.4.7.3。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 7.05%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 持续的以公允价值计量的金融工具 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为9,575,245.00元，属于第二层次的余额为590,171.00元，无属于第三层次的 余额。 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 9,927,416.00 6.98 其中：股票 9,927,416.00 6.98 2 固定收益投资 238,000.00 0.17 其中：债券 238,000.00 0.17 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 129,804,807.66 91.32 7 其他各项资产 2,168,507.60 1.53 8 合计 142,138,731.26 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 69,336.00 0.05 B 采矿业 364,495.00 0.26 C 制造业 4,491,935.00 3.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 406,494.00 0.29 应业 E 建筑业 329,284.00 0.23 F 批发和零售业 447,321.00 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 362,254.00 0.26 H 住宿和餐饮业 10,264.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务 499,230.00 0.35 业 J 金融业 1,933,766.00 1.37 K 房地产业 670,667.00 0.48 L 租赁和商务服务业 79,307.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 215,168.00 0.15 S 综合 47,895.00 0.03 合计 9,927,416.00 7.05 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601988 中国银行 81,900 328,419.00 0.23 2 601398 工商银行 71,700 328,386.00 0.23 3 601328 交通银行 50,500 325,220.00 0.23 4 000712 锦龙股份 6,800 198,016.00 0.14 5 000750 国海证券 15,400 197,890.00 0.14 6 600109 国金证券 12,200 196,664.00 0.14 7 002308 威创股份 4,500 110,925.00 0.08 8 601601 中国太保 3,700 106,782.00 0.08 9 000963 华东医药 1,300 106,548.00 0.08 10 002635 安洁科技 3,800 105,640.00 0.08 11 002007 华兰生物 2,400 105,600.00 0.07 12 000046 泛海控股 8,400 105,420.00 0.07 13 600216 浙江医药 8,500 105,145.00 0.07 14 601336 新华保险 2,000 104,420.00 0.07 15 601318 中国平安 2,900 104,400.00 0.07 16 000999 华润三九 3,800 103,740.00 0.07 17 600208 新湖中宝 21,700 103,509.00 0.07 18 002005 德豪润达 10,000 101,400.00 0.07 19 603019 中科曙光 1,100 100,287.00 0.07 20 000636 风华高科 8,700 99,267.00 0.07 21 002146 荣盛发展 10,400 99,112.00 0.07 22 002463 沪电股份 15,100 97,546.00 0.07 23 002317 众生药业 7,100 94,004.00 0.07 24 002332 仙琚制药 6,100 92,415.00 0.07 25 000650 仁和药业 8,600 90,902.00 0.06 26 600664 哈药股份 7,600 90,668.00 0.06 27 000598 兴蓉环境 12,100 86,152.00 0.06 28 600642 申能股份 11,400 86,070.00 0.06 29 600021 上海电力 5,800 85,376.00 0.06 30 000917 电广传媒 3,200 84,992.00 0.06 31 600373 中文传媒 3,600 84,564.00 0.06 32 300059 东方财富 1,600 83,248.00 0.06 33 000667 美好集团 16,700 82,832.00 0.06 34 000979 中弘股份 20,500 82,000.00 0.06 35 600064 南京高科 4,300 81,485.00 0.06 36 600094 大名城 7,500 79,650.00 0.06 37 600717 天津港 6,800 76,636.00 0.05 38 000858 五 粮 液 2,800 76,384.00 0.05 39 600600 青岛啤酒 2,300 76,360.00 0.05 40 600499 科达洁能 3,300 74,679.00 0.05 41 600509 天富能源 7,600 74,556.00 0.05 42 002267 陕天然气 5,900 74,340.00 0.05 43 601333 广深铁路 14,800 74,148.00 0.05 44 000729 燕京啤酒 9,000 74,070.00 0.05 45 601872 招商轮船 10,400 73,736.00 0.05 46 601168 西部矿业 9,700 71,683.00 0.05 47 601117 中国化学 10,400 71,656.00 0.05 48 600068 葛洲坝 9,100 71,617.00 0.05 49 002375 亚厦股份 4,500 70,965.00 0.05 50 600416 湘电股份 3,400 70,482.00 0.05 51 600366 宁波韵升 3,200 69,888.00 0.05 52 000758 中色股份 4,600 68,448.00 0.05 53 000830 鲁西化工 9,600 66,528.00 0.05 54 002122 天马股份 7,800 64,974.00 0.05 55 601678 滨化股份 8,100 64,962.00 0.05 56 600426 华鲁恒升 4,500 64,935.00 0.05 57 002594 比亚迪 1,000 64,400.00 0.05 58 000581 威孚高科 2,600 64,376.00 0.05 59 600835 上海机电 2,100 63,651.00 0.05 60 600537 亿晶光电 4,200 62,916.00 0.04 61 600166 福田汽车 9,800 62,034.00 0.04 62 600826 兰生股份 1,800 61,992.00 0.04 63 300124 汇川技术 1,300 61,360.00 0.04 64 002353 杰瑞股份 2,400 60,912.00 0.04 65 600320 振华重工 10,200 60,894.00 0.04 66 600151 航天机电 4,900 60,564.00 0.04 67 000425 徐工机械 14,100 59,925.00 0.04 68 002419 天虹商场 4,400 59,400.00 0.04 69 002277 友阿股份 4,200 58,338.00 0.04 70 600894 广日股份 2,900 57,971.00 0.04 71 600298 安琪酵母 1,900 57,798.00 0.04 72 002714 牧原股份 1,200 56,484.00 0.04 73 000951 中国重汽 3,100 56,110.00 0.04 74 000333 美的集团 1,700 55,794.00 0.04 75 600251 冠农股份 4,900 55,370.00 0.04 76 600006 东风汽车 6,200 54,932.00 0.04 77 600418 江淮汽车 3,700 53,983.00 0.04 78 601231 环旭电子 3,700 53,502.00 0.04 79 000725 京东方Ａ 17,900 53,163.00 0.04 80 000413 东旭光电 5,700 51,756.00 0.04 81 600289 亿阳信通 2,600 51,220.00 0.04 82 600060 海信电器 2,600 51,142.00 0.04 83 600839 四川长虹 8,800 50,952.00 0.04 84 002093 国脉科技 3,400 50,592.00 0.04 85 600038 中直股份 900 47,457.00 0.03 86 600801 华新水泥 5,800 47,270.00 0.03 87 000900 现代投资 5,600 46,984.00 0.03 88 600425 青松建化 7,900 46,136.00 0.03 89 600522 中天科技 2,000 45,800.00 0.03 90 600004 白云机场 3,200 45,536.00 0.03 91 600751 天海投资 4,700 45,214.00 0.03 92 002465 海格通信 2,700 45,063.00 0.03 93 000738 中航动控 1,400 44,268.00 0.03 94 000786 北新建材 3,600 42,840.00 0.03 95 600485 信威集团 1,600 42,800.00 0.03 96 600489 中金黄金 4,100 40,713.00 0.03 97 002195 二三四五 1,100 40,700.00 0.03 98 600825 新华传媒 3,400 40,596.00 0.03 99 601958 金钼股份 4,900 40,572.00 0.03 100 600809 山西汾酒 2,100 40,467.00 0.03 101 600757 长江传媒 3,600 39,528.00 0.03 102 300291 华录百纳 1,100 39,160.00 0.03 103 600059 古越龙山 3,500 38,465.00 0.03 104 600496 精工钢构 6,400 38,464.00 0.03 105 600132 重庆啤酒 2,400 38,376.00 0.03 106 600406 国电南瑞 2,300 38,364.00 0.03 107 600284 浦东建设 2,800 38,332.00 0.03 108 600039 四川路桥 7,500 38,250.00 0.03 109 002410 广联达 2,100 38,178.00 0.03 110 300002 神州泰岳 2,900 37,990.00 0.03 111 600804 鹏博士 1,600 37,952.00 0.03 112 600362 江西铜业 2,400 37,776.00 0.03 113 600184 光电股份 1,300 37,583.00 0.03 114 600879 航天电子 2,100 37,527.00 0.03 115 300017 网宿科技 600 35,994.00 0.03 116 600765 中航重机 1,800 35,352.00 0.03 117 600089 特变电工 2,900 34,133.00 0.02 118 600875 东方电气 2,500 34,075.00 0.02 119 600827 百联股份 1,900 33,953.00 0.02 120 000792 盐湖股份 1,300 33,384.00 0.02 121 600415 小商品城 3,600 33,084.00 0.02 122 002024 苏宁云商 2,400 32,280.00 0.02 123 002078 太阳纸业 5,700 32,091.00 0.02 124 600337 美克家居 2,000 31,240.00 0.02 125 000488 晨鸣纸业 3,500 31,220.00 0.02 126 600028 中国石化 6,000 29,760.00 0.02 127 601857 中国石油 3,500 29,225.00 0.02 128 600688 上海石化 4,400 28,512.00 0.02 129 002470 金正大 1,400 28,476.00 0.02 130 000825 太钢不锈 6,800 27,880.00 0.02 131 600315 上海家化 700 27,643.00 0.02 132 000709 河北钢铁 8,300 27,639.00 0.02 133 000778 新兴铸管 4,200 27,258.00 0.02 134 600260 凯乐科技 1,700 25,398.00 0.02 135 600510 黑牡丹 2,100 25,263.00 0.02 136 000652 泰达股份 3,400 24,242.00 0.02 137 002064 华峰氨纶 3,700 24,013.00 0.02 138 002408 齐翔腾达 1,800 23,958.00 0.02 139 002221 东华能源 1,000 23,380.00 0.02 140 002029 七 匹 狼 1,400 19,138.00 0.01 141 002242 九阳股份 800 18,144.00 0.01 142 000937 冀中能源 3,500 17,640.00 0.01 143 000983 西山煤电 2,900 17,632.00 0.01 144 002503 搜于特 1,100 17,424.00 0.01 145 601699 潞安环能 2,700 17,334.00 0.01 146 600220 江苏阳光 3,000 17,220.00 0.01 147 603366 日出东方 1,600 16,960.00 0.01 148 000418 小天鹅Ａ 700 16,800.00 0.01 149 600546 山煤国际 3,600 15,948.00 0.01 150 600816 安信信托 700 15,939.00 0.01 151 600397 安源煤业 2,700 15,768.00 0.01 152 601101 昊华能源 2,000 15,720.00 0.01 153 000415 渤海租赁 1,600 14,432.00 0.01 154 600282 南钢股份 4,500 14,265.00 0.01 155 601005 重庆钢铁 4,300 14,147.00 0.01 156 600507 方大特钢 2,300 14,030.00 0.01 157 600705 中航资本 900 14,022.00 0.01 158 600585 海螺水泥 800 13,680.00 0.01 159 000563 陕国投Ａ 900 13,608.00 0.01 160 002385 大北农 1,100 13,431.00 0.01 161 601118 海南橡胶 1,700 12,852.00 0.01 162 601888 中国国旅 200 11,862.00 0.01 163 600783 鲁信创投 300 11,721.00 0.01 164 601718 际华集团 1,000 11,470.00 0.01 165 600177 雅戈尔 700 11,396.00 0.01 166 300144 宋城演艺 400 11,320.00 0.01 167 600398 海澜之家 800 11,168.00 0.01 168 000009 中国宝安 600 10,776.00 0.01 169 600640 号百控股 500 10,605.00 0.01 170 600754 锦江股份 200 10,264.00 0.01 171 601992 金隅股份 1,000 9,370.00 0.01 172 600138 中青旅 400 9,324.00 0.01 173 002785 万里石 500 2,920.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 000590 *ST古汉 13,599,162.02 9.66 2 000919 金陵药业 8,414,195.55 5.97 3 600217 *ST秦岭 7,837,883.36 5.57 4 002013 中航机电 6,743,155.74 4.79 5 002039 黔源电力 6,466,041.41 4.59 6 300090 盛运环保 6,372,296.00 4.52 7 000625 长安汽车 6,260,095.94 4.44 8 002557 洽洽食品 5,024,853.96 3.57 9 000910 大亚科技 4,992,176.90 3.54 10 600998 九州通 3,786,308.61 2.69 11 600511 国药股份 3,451,567.64 2.45 12 601668 中国建筑 3,397,500.00 2.41 13 002117 东港股份 3,288,814.00 2.34 14 300058 蓝色光标 2,843,448.67 2.02 15 600826 兰生股份 2,530,021.23 1.80 16 300226 上海钢联 2,510,799.16 1.78 17 000488 晨鸣纸业 2,397,644.84 1.70 18 000858 五 粮 液 1,815,383.40 1.29 19 601328 交通银行 336,868.00 0.24 20 601398 工商银行 334,122.00 0.24 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 000590 *ST古汉 13,662,237.04 9.70 2 000919 金陵药业 8,579,834.63 6.09 3 600217 *ST秦岭 8,320,760.56 5.91 4 300090 盛运环保 6,786,790.58 4.82 5 000625 长安汽车 6,656,987.23 4.73 6 002039 黔源电力 6,634,956.50 4.71 7 002013 中航机电 6,599,103.93 4.69 8 000910 大亚科技 5,150,447.87 3.66 9 002557 洽洽食品 5,147,323.50 3.65 10 600998 九州通 3,843,397.83 2.73 11 002117 东港股份 3,562,786.00 2.53 12 600511 国药股份 3,493,888.50 2.48 13 601668 中国建筑 3,321,500.00 2.36 14 300058 蓝色光标 2,965,038.67 2.11 15 600826 兰生股份 2,779,081.36 1.97 16 300226 上海钢联 2,582,589.00 1.83 17 000488 晨鸣纸业 2,563,662.40 1.82 18 000858 五 粮 液 1,930,501.00 1.37 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 101,696,602.10 卖出股票收入（成交）总额 94,580,886.60 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债（可交换债） 238,000.00 0.17 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 238,000.00 0.17 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123001 蓝标转债 2,380 238,000.00 0.17 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变 风险说明 卖） 动（元） IC1601 IC1601 -3 -4,439,400.00 73,640.00 - IF1601 IF1601 -5 -5,509,200.00 172,500.00 - 公允价值变动总额合计（元） 246,140.00 股指期货投资本期收益（元） -685,740.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 246,140.00 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变化、 现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪 与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、 流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创 造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强，我们会优选空头工具，采用最优的多头系 统性风险剥离方式。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.13期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,143,321.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,186.14 5 应收申购款 3,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,168,507.60 8.14期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.15期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 000712 锦龙股份 198,016.00 0.14 临时停牌 8.15.1投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份数(户) 额 占总份 占总份持有份额持有份额 额比例 额比例 大成绝对收益A 1,297 69,481.71 37,099,667.89 41.17% 53,018,108.70 58.83% 大成绝对收益C 623 79,897.17 10,500,466.66 21.10% 39,275,469.77 78.90% 合计 1,920 72,861.31 47,600,134.55 34.03% 92,293,578.47 65.97% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 大成绝对收益A - 0.0000% 有本基金 大成绝对收益C 9,000.97 0.0181% 合计 9,000.97 0.0064% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 （%） （%） 基金管理人固有资金 10,001,777.95 7.15 10,001,777.95 7.15 3年 基金管理人高级管理人员 - 0.00 - 0.00 - 基金经理等人员 - 0.00 - 0.00 - 基金管理人股东 - 0.00 - 0.00 - 其他 - 0.00 - 0.00 - 合计 10,001,777.95 7.15 10,001,777.95 7.15 3年 注：本报告期间基金管理人固有资金持有份额无变化。比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成绝对收益混 大成绝对收益混 合发起A 合发起C 基金合同生效日（2015年9月23日）基金份额 117,403,940.78 189,375,400.17 总额 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 61,885.52 67,272.21 额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 27,348,049.71 139,666,735.95 回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 - - 份额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 90,117,776.59 49,775,936.43 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。 5、基金管理人于2015年10月15日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任公司副总经理职务。 6、基金管理人分别于2015年10月16日、10月30日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年 度应支付的审计费用为5万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信建投 2 58,316,124.32 29.71% 53,492.15 29.74% - 国泰君安 2 37,370,573.34 19.04% 34,056.36 18.94% - 东北证券 1 25,753,906.47 13.12% 23,469.94 13.05% - 华西证券 1 18,492,477.83 9.42% 16,852.56 9.37% - 平安证券 1 14,020,612.45 7.14% 13,057.43 7.26% - 联讯证券 1 13,925,339.92 7.09% 12,690.48 7.06% - 上海证券 1 11,839,747.58 6.03% 11,026.35 6.13% - 国金证券 1 8,836,552.30 4.50% 8,052.97 4.48% - 瑞银证券 1 5,252,827.59 2.68% 4,891.90 2.72% - 川财证券 1 2,468,181.90 1.26% 2,249.43 1.25% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 2 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 4 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 注：1.本报告期内本基金新增交易单元：招商证券、申银万国证券、银河证券、南京证券、国金 证券、红塔证券、广发证券、方正证券、银河证券、世纪证券、中金公司、平安证券、上海证券、 齐鲁证券、国泰君安证券、兴业证券、英大证券、北京高华、中信证券、国信证券、长城证券、 安信证券、东北证券、中银国际、中信建投证券、光大证券、瑞银证券、民生证券、华泰证券、 海通证券、西部证券、国盛证券、国金证券、浙商证券、华创证券、宏源证券、天风证券、东兴 证券、湘财证券、第一创业证券、山西证券、联讯证券、华西证券、川财证券；退租交易单元: 无。 2.租用券商专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资 组合证券交易需要； （5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 北京高华 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 川财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 第一创业 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东北证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东兴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 方正证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国盛证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 红塔证券 - 0.00%285,000,000.00 14.77% - 0.00% 宏源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华西证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 联讯证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 南京证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 平安证券 - 0.00%200,000,000.00 10.36% - 0.00% 齐鲁证券 - 0.00% 70,000,000.00 3.62% - 0.00% 瑞银证券 - 0.00%230,000,000.00 11.92% - 0.00% 山西证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 上海证券 - 0.00%660,000,000.00 34.20% - 0.00% 申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 世纪证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 天风证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 湘财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 招商证券 - 0.00%285,000,000.00 14.77% - 0.00% 浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信建投 - 0.00%200,000,000.00 10.36% - 0.00% 中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金开放日 中国证监会指定报 2015-12-11 1 常申购、赎回、转换、定期定额投资的公告 刊及本公司网站 关于大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基 中国证监会指定报 2015-09-24 2 金合同生效公告 刊及本公司网站 关于大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增 中国证监会指定报 2015-09-17 3 加招商证券股份有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 关于大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增 中国证监会指定报 2015-09-11 4 加交通银行股份为代销机构的公告 刊及本公司网站 关于大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增 中国证监会指定报 2015-09-10 5 加中国光大银行股份有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 关于大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增 中国证监会指定报 2015-09-09 6 加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 关于大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增 中国证监会指定报 2015-09-07 7 加万联证券为代销机构的公告 刊及本公司网站 关于大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增 中国证监会指定报 2015-08-29 8 加代销机构的公告 刊及本公司网站 关于大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增 中国证监会指定报 2015-08-27 9 加代销机构的公告 刊及本公司网站 关于大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增 中国证监会指定报 2015-08-24 10 加中国银行股份有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说 中国证监会指定报 2015-08-21 11 明书 刊及本公司网站 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金托管协 中国证监会指定报 2015-08-21 12 议 刊及本公司网站 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合 中国证监会指定报 2015-08-21 13 同摘要 刊及本公司网站 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合 中国证监会指定报 2015-08-21 14 同 刊及本公司网站 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金份额发 中国证监会指定报 2015-08-21 15 售公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司 关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 2015-01-07 16 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 中国证监会指定报 2015-01-13 17 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系统升级 中国证监会指定报 2015-01-14 18 暂停服务的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报 2015-01-22 19 （肖剑） 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报 2015-01-22 20 （钟鸣远） 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天 中国证监会指定报 2015-01-24 21 天基金销售有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天 中国证监会指定报 2015-01-24 22 天基金销售有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支付通道 中国证监会指定报 2015-01-28 23 升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行通道 中国证监会指定报 2015-01-30 24 升级暂停服务的更新公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 2015-02-04 25 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行通道 中国证监会指定报 2015-03-02 26 恢复服务的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 2015-03-04 27 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商 中国证监会指定报 2015-03-04 28 银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 刊及本公司网站 中国证监会指定报 2015-03-06 29 “大成上上签”活动获奖名单 刊及本公司网站 中国证监会指定报 2015-03-06 30 大成基金电子直销交易系统维护通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠 中国证监会指定报 2015-03-12 31 活动的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金转换及 中国证监会指定报 2015-03-13 32 定投最低交易限额的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台银联通 中国证监会指定报 2015-03-28 33 富滇银行支付通道暂停服务的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加郑州银 中国证监会指定报 2015-03-28 34 行股份有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国国 中国证监会指定报 2015-03-31 35 际金融有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 中国证监会指定报 2015-04-09 36 关于基金经理恢复履行职责的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金销售有 中国证监会指定报 2015-04-14 37 限公司认购、申购费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 2015-04-17 38 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 中国证监会指定报 2015-05-05 39 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加联讯证券股份有限公 中国证监会指定报 2015-05-05 40 司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 关于大成基金管理有限公司旗下基金参与天天基金费 中国证监会指定报 2015-05-07 41 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联支付交 中国证监会指定报 2015-05-08 42 易费率的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天 中国证监会指定报 2015-05-09 43 天基金销售有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金销售有 中国证监会指定报 2015-05-09 44 限公司认购费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天 中国证监会指定报 2015-05-12 45 天基金销售有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 中国证监会指定报 2015-05-15 46 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的公告 刊及本公司网站 中国证监会指定报 2015-05-16 47 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投资管 理有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的 中国证监会指定报 2015-05-19 48 公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 2015-06-02 49 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费 中国证监会指定报 2015-06-03 50 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加爱建证 中国证监会指定报 2015-06-08 51 券有限责任公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠 中国证监会指定报 2015-06-11 52 活动的公告 刊及本公司网站 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从事非法 中国证监会指定报 2015-06-24 53 集资专项整治行动的通告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠 中国证监会指定报 2015-06-27 54 活动的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费 中国证监会指定报 2015-07-07 55 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司、高管投资旗下基金相 中国证监会指定报 2015-07-07 56 关事宜的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 2015-07-10 57 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于养老金账户通过直销中心 中国证监会指定报 2015-07-27 58 申购旗下部分基金费率优惠的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基 中国证监会指定报 2015-07-29 59 金为代销机构的公告 刊及本公司网站 关于大成基金管理有限公司上海理财中心办公地址变 中国证监会指定报 2015-08-13 60 更的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加诺亚正行（上海）基金 销售投资顾问有限公司为开放式基金代销机构并开通 中国证监会指定报 2015-08-14 61 相关业务的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠 中国证监会指定报 2015-08-22 62 的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理 中国证监会指定报 2015-09-01 63 有限公司代销公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公 中国证监会指定报 2015-09-12 64 司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公 中国证监会指定报 2015-09-15 65 司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售 有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公 中国证监会指定报 2015-09-17 66 告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于参加好买基金网费率优惠 中国证监会指定报 2015-09-25 67 活动的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于参加钱景财富费率优惠活 中国证监会指定报 2015-09-25 68 动的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加上海银行股份有限公 中国证监会指定报 2015-09-30 69 司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 中国证监会指定报 2015-10-15 70 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购 中国证监会指定报 2015-10-15 71 金额下限的公告 刊及本公司网站 中国证监会指定报 2015-10-16 72 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 2015-10-21 73 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销大成基金 中国证监会指定报 2015-10-21 74 管理有限公司基金产品的公告 刊及本公司网站 中国证监会指定报 2015-10-30 75 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身 中国证监会指定报 2015-11-10 76 份证明文件的公告 刊及本公司网站 关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为开放 中国证监会指定报 2015-11-16 77 式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销大成基金 中国证监会指定报 2015-11-28 78 管理有限公司基金产品的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费 中国证监会指定报 2015-12-02 79 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 2015-12-17 80 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加第一创业证券股份有 中国证监会指定报 2015-12-18 81 限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费 中国证监会指定报 2015-12-29 82 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上直销系统暂停服务的 中国证监会指定报 2015-12-29 83 通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于指数熔断机制对公司旗下 中国证监会指定报 2015-12-31 84 公募基金相关业务事项影响的公告 刊及本公司网站 §12影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成绝对收益混合型证券投资基金的文件； 2、《大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。13.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2016年3月26日