上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共45页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......13 6.3所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4报表附注......16 7 投资组合报告......32 7.1期末基金资产组合情况......32 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12 投资组合报告附注......40 8 基金份额持有人信息......41 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41 第3页共45页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41 9 开放式基金份额变动......42 10 重大事件揭示......42 10.1 基金份额持有人大会决议......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8其他重大事件......44 11影响投资者决策的其他重要信息......44 12 备查文件目录......44 12.1 备查文件目录......44 12.2 存放地点......45 12.3 查阅方式......45 第4页共45页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 基金简称 上投摩根医疗健康股票 基金主代码 001766 交易代码 001766 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月21日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 169,726,474.26份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过积极主动的管理和严格的风险控制，重点投资于健康产业相关的优 质上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素， 对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素 进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增 速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券 等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各 类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、 债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。 2、股票投资策略 投资策略 本基金将通过系统和深入的基本面研究，专注于医疗健康产业投资，对 行业发展进行密切跟踪，根据市场不同阶段充分把握各个子行业轮动带 来的投资机会。在具体操作上，本基金将主要采用“自下而上”的方法， 在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司 的业绩质量、成长性和估值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的 个股。 3、行业配置策略 由于医疗健康主题涉及多个行业及其子行业，我们将从行业生命周期、 行业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值， 对基金资产在行业间分配进行安排。 业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金 风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 第5页共45页 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡迪 田青 联系电话 021-38794888 010-67595096 负责人 电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 注册地址 富城路99号震旦国际大楼20楼 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 富城路99号震旦国际大楼20楼 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 穆矢 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路99 号震旦国际大楼20楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -8,553,416.37 本期利润 6,297,962.13 加权平均基金份额本期利润 0.0345 本期加权平均净值利润率 4.22% 本期基金份额净值增长率 4.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 第6页共45页 期末可供分配利润 -40,009,772.91 期末可供分配基金份额利润 -0.2357 期末基金资产净值 145,964,017.29 期末基金份额净值 0.860 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -14.00% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.70% 0.83% 3.82% 0.61% 2.88% 0.22% 过去三个月 3.99% 0.76% -0.67% 0.61% 4.66% 0.15% 过去六个月 4.50% 0.85% -0.29% 0.60% 4.79% 0.25% 过去一年 5.13% 0.92% 3.21% 0.67% 1.92% 0.25% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -14.00% 1.54% -3.17% 1.31% -10.83% 0.23% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率x85%+中债总指数收益率x15% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年10月21日至2017年6月30日） 第7页共45页 注：本基金合同生效日为2015年10月21日，图示时间段为2015年10月21日至2017年6 月30日。 本基金建仓期自2015年10月21日至2016年4月20日，建仓期结束时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根 资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年6 月底，公司管理的基金共有五十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力 第8页共45页 混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 张飞先生，自2008年5月至 2010年5月在东海证劵有限责任 公司担任研究员，2010年5月至 张飞 本基金基金经 2015-10- - 9年 2011年5月在上海尚雅投资有限 理 21 责任公司担任研究员，自2011 年5月起加入上投摩根基金管理 有限公司，自2015年1月起担任 上投摩根健康品质生活混合型证 第9页共45页 券投资基金基金经理，自2015 年10月起，同时担任上投摩根医 疗健康股票型证券投资基金基金 经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.张飞先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 第10页共45页 易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年股市整体表波澜不惊,上证综指上涨2.86%，申万医药指数上半年上涨0.1%，本基金上 半年上涨4.5%。从内部风格上看，则分化极其明显，以蓝筹股为代表的上证50、沪深300指数分 别上涨11.5%、10.78%，以成长股为代表的中证500、创业板指分别下跌2%、7.34%。大盘蓝筹股 明显跑赢成长股，从行业层面看，龙头企业明显跑赢行业指数，低估值的行业龙头获得估值修复的同时，高估值的中小市值个股继续被市场抛弃。 二季度从医药行业内部走势来看，龙头个股涨幅明显，如药用消费品个股涨幅居前，估值较高的小盘股表现较差。本基金二季度增加了较多的医药蓝筹股的配置，同时大幅增加了医药商业板块的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为4.50%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们整体上看好医药板块个股的表现，医药一线蓝筹上半年表现较好，但板块整体几乎没涨，业绩增长确定的二线蓝筹个股对应今年的业绩具有一定的估值优势，同时业绩高增长的个股投资价值逐渐突出，同时，看好医药商业在下半年的表现。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 第11页共45页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 10,925,387.29 14,040,842.80 结算备付金 208,945.92 1,273,996.45 第12页共45页 存出保证金 52,970.44 104,634.46 交易性金融资产 6.4.7.2 135,313,110.79 147,433,798.10 其中：股票投资 133,840,667.69 146,188,881.30 基金投资 - - 债券投资 1,472,443.10 1,244,916.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,567,359.66 应收利息 6.4.7.5 8,612.45 5,427.86 应收股利 - - 应收申购款 13,489.61 10,142.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 146,522,516.50 164,436,201.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 154,580.71 215,935.84 应付管理人报酬 175,310.22 212,684.85 应付托管费 29,218.35 35,447.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 89,889.39 1,862,184.10 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 109,500.54 220,464.05 负债合计 558,499.21 2,546,716.30 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 169,726,474.26 196,735,309.67 未分配利润 6.4.7.10 -23,762,456.97 -34,845,824.03 所有者权益合计 145,964,017.29 161,889,485.64 负债和所有者权益总计 146,522,516.50 164,436,201.94 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.860元，基金份额总额169,726,474.26份。 第13页共45页 6.2利润表 会计主体：上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 8,296,163.90 -54,736,454.72 1.利息收入 47,194.68 105,909.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,123.00 100,892.28 债券利息收入 5,071.68 5,017.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,647,046.63 -58,852,483.77 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,184,354.11 -59,527,250.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 35,213.47 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 537,307.48 639,553.54 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 14,851,378.50 3,828,489.97 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 44,637.35 181,629.63 减：二、费用 1,998,201.77 5,160,208.63 1．管理人报酬 1,109,671.12 1,617,780.05 2．托管费 184,945.10 269,629.97 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 592,497.14 3,158,586.74 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 111,088.41 114,211.87 三、利润总额（亏损总额以“-”号 6,297,962.13 -59,896,663.35 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,297,962.13 -59,896,663.35 第14页共45页 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 196,735,309.67 -34,845,824.03 161,889,485.64 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 6,297,962.13 6,297,962.13 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -27,008,835.41 4,785,404.93 -22,223,430.48 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 10,179,723.27 -1,896,981.53 8,282,741.74 2.基金赎回款 -37,188,558.68 6,682,386.46 -30,506,172.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 169,726,474.26 -23,762,456.97 145,964,017.29 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 302,071,068.75 3,812,321.11 305,883,389.86 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -59,896,663.35 -59,896,663.35 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -50,742,353.24 10,266,967.83 -40,475,385.41 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 27,758,833.10 -5,616,226.02 22,142,607.08 2.基金赎回款 -78,501,186.34 15,883,193.85 -62,617,992.49 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 251,328,715.51 -45,817,374.41 205,511,341.10 金净值） 第15页共45页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1648号《关于准予上投摩根医疗健康股票型证券投资基金注册的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集370,701,754.27元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1182号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金合同》于2015年10月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为370,810,625.57份基金份额，其中认购资金利息折合108,871.30份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规中国建设银行定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于医疗健康相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：申银万国医药生物行业指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年8月25日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 第16页共45页 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财 税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： 第17页共45页 (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日 起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计 入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 10,925,387.29 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,925,387.29 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 113,528,948.91 133,840,667.69 20,311,718.78 贵金属投资-金交所黄 - - - 第18页共45页 金合约 交易所市场 1,513,000.00 1,472,443.10 -40,556.90 债券 银行间市场 - - - 合计 1,513,000.00 1,472,443.10 -40,556.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 115,041,948.91 135,313,110.79 20,271,161.88 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,848.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 94.00 应收债券利息 6,643.32 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 3.22 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 23.80 合计 8,612.45 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 第19页共45页 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 89,889.39 银行间市场应付交易费用 - 合计 89,889.39 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 404.60 预提费用 109,095.94 合计 109,500.54 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 196,735,309.67 196,735,309.67 本期申购 10,179,723.27 10,179,723.27 本期赎回（以“-”号填列） -37,188,558.68 -37,188,558.68 本期末 169,726,474.26 169,726,474.26 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -37,149,048.54 2,303,224.51 -34,845,824.03 本期利润 -8,553,416.37 14,851,378.50 6,297,962.13 本期基金份额交易产生的 5,692,692.00 -907,287.07 4,785,404.93 变动数 其中：基金申购款 -2,146,557.92 249,576.39 -1,896,981.53 基金赎回款 7,839,249.92 -1,156,863.46 6,682,386.46 本期已分配利润 - - - 本期末 -40,009,772.91 16,247,315.94 -23,762,456.97 6.4.7.11存款利息收入 第20页共45页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 38,315.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,114.42 其他 693.22 合计 42,123.00 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 202,503,464.28 减：卖出股票成本总额 209,687,818.39 买卖股票差价收入 -7,184,354.11 6.4.7.13债券投资收益 无。 6.4.7.14衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 537,307.48 基金投资产生的股利收益 - 合计 537,307.48 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 第21页共45页 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 14,851,378.50 ——股票投资 14,878,852.20 ——债券投资 -27,473.70 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 14,851,378.50 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 39,960.32 转换费收入 4,677.03 合计 44,637.35 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 592,497.14 银行间市场交易费用 - 合计 592,497.14 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 79,343.16 银行费用 1,992.47 合计 111,088.41 第22页共45页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理（英国）有限公司的通知，其控制的公司J.P.MorganInvestmentManagementLimited已完成清算，因此该公司不再是我司及我司旗下投资组合的关联方。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,109,671.12 1,617,780.05 其中：支付销售机构的客户维护费 433,087.98 748,001.55 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 第23页共45页 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 184,945.10 269,629.97 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 10,925,387.2 38,315.36 14,170,558.4 75,713.38 9 6 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 第24页共45页 6.4.11利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00285 洁美 2017- 2018- 限售 29.82 73.00 6,666. 198,78 486,61 - 9 科技 03-24 04-07 股 00 0.12 8.00 00286 星帅 2017- 2018- 限售 19.81 48.90 7,980. 158,08 390,22 - 0 尔 03-31 04-12 股 00 3.80 2.00 60382 百合 2016- 2017- 限售 10.60 21.18 36,764 389,69 778,66 - 3 花 12-09 12-20 股 .00 8.40 1.52 30067 国科 2017- 2017- 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 - 2 微 06-30 07-12 中签 00 .36 .36 2879 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 - 科技 06-05 07-07 中签 00 .26 .26 2882 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 - 羽 06-15 07-17 中签 00 .20 .20 30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 - 0 智能 06-26 07-03 中签 00 .87 .87 30067 富满 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. - 1 电子 06-27 07-05 中签 62 62 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 原因 值单价 日期开 (单位：股) 成本总额 估值总额 备注 盘单 第25页共45页 价 00040 ST生 2017- 重大事 30.93- -130,377.00 4,252,024.124,032,560.61- 3 化 06-21 项 00285美芝股 2017- 重大事 31.86- - 1,230.00 14,280.30 39,187.80- 6 份 06-19 项 30006海兰信 2016- 重大事 24.492017- 23.07179,211.00 3,915,465.284,388,877.39- 5 12-08 项 07-06 30051盛讯达 2016- 重大事 113.302017- 101.97 1,400.00 197,120.00 158,620.00- 8 12-13 项 07-10 60350韦尔股 2017- 重大事 20.15- - 1,657.00 11,632.14 33,388.55- 1 份 06-05 项 注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人 第26页共45页 各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无。 第27页共45页 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 AAA 1,177,739.60 AAA以下 294,703.50 未评级 - 合计 1,472,443.10 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第28页共45页 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 10,925,387.29 - - - - 10,925,387.29 结算备付金 208,945.92 - - - - 208,945.92 存出保证金 52,970.44 - - - - 52,970.44 交易性金融资产 - - 1,177,739.60 294,703.50 133,840,667.69135,313,110.79 应收利息 - - - - 8,612.45 8,612.45 应收申购款 12,479.61 - - - 1,010.00 13,489.61 资产总计 11,199,783.26 - 1,177,739.60 294,703.50 133,850,290.14146,522,516.50 负债 应付赎回款 - - - - 154,580.71 154,580.71 应付管理人报酬 - - - - 175,310.22 175,310.22 应付托管费 - - - - 29,218.35 29,218.35 应付交易费用 - - - - 89,889.39 89,889.39 其他负债 - - - - 109,500.54 109,500.54 负债总计 - - - - 558,499.21 558,499.21 利率敏感度缺口 11,199,783.26 - 1,177,739.60 294,703.50 133,291,790.93145,964,017.29 第29页共45页 上年度末 2016年12月31 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 14,040,842.80 - - - - 14,040,842.80 结算备付金 1,273,996.45 - - - - 1,273,996.45 存出保证金 104,634.46 - - - - 104,634.46 交易性金融资产 - - 1,244,916.80 - 146,188,881.30147,433,798.10 应收证券清算款 - - - - 1,567,359.66 1,567,359.66 应收利息 - - - - 5,427.86 5,427.86 应收申购款 198.81 - - - 9,943.80 10,142.61 资产总计 15,419,672.52 - 1,244,916.80 - 147,771,612.62164,436,201.94 负债 应付赎回款 - - - - 215,935.84 215,935.84 应付管理人报酬 - - - - 212,684.85 212,684.85 应付托管费 - - - - 35,447.46 35,447.46 应付交易费用 - - - - 1,862,184.10 1,862,184.10 其他负债 - - - - 220,464.05 220,464.05 负债总计 - - - - 2,546,716.30 2,546,716.30 利率敏感度缺口 15,419,672.52 - 1,244,916.80 - 145,224,896.32161,889,485.64 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.市场利率下降25个基 增加约2 - 点 2.市场利率上升25个基 减少约2 - 点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 第30页共45页 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于医疗健康相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 146,188,881.3 交易性金融资产－股票投资 133,840,667.69 91.69 90.30 0 第31页共45页 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 146,188,881.3 合计 133,840,667.69 91.69 90.30 0 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除申银万国医药生物行业指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 申银万国医药生物行业 增加约809 增加约978 指数上升5% 申银万国医药生物行业 减少约809 减少约978 指数下降5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收 益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第32页共45页 (2)除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 133,840,667.69 91.34 其中：股票 133,840,667.69 91.34 2 固定收益投资 1,472,443.10 1.00 其中：债券 1,472,443.10 1.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 11,134,333.21 7.60 7 其他各项资产 75,072.50 0.05 8 合计 146,522,516.50 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 95,807,135.47 65.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,628.70 0.06 E 建筑业 156,026.92 0.11 F 批发和零售业 36,936,552.21 25.31 第33页共45页 G 交通运输、仓储和邮政业 73,097.20 0.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 439,762.43 0.30 J 金融业 60,584.88 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 86,652.88 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 97,746.97 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 100,480.03 0.07 S 综合 - - 合计 133,840,667.69 91.69 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002007 华兰生物 385,779.00 14,080,933.50 9.65 2 300003 乐普医疗 436,675.00 9,654,884.25 6.61 3 002462 嘉事堂 228,012.00 8,958,591.48 6.14 4 600998 九州通 412,180.00 8,886,600.80 6.09 5 603368 柳州医药 150,297.00 8,604,503.25 5.89 6 000538 云南白药 83,100.00 7,798,935.00 5.34 7 000661 长春高新 47,527.00 6,136,210.97 4.20 8 600436 片仔癀 98,100.00 5,988,024.00 4.10 9 600056 中国医药 214,444.00 5,564,821.80 3.81 10 000423 东阿阿胶 77,000.00 5,535,530.00 3.79 11 600161 天坛生物 132,261.00 5,133,049.41 3.52 12 002332 仙琚制药 595,886.00 5,124,619.60 3.51 13 601607 上海医药 166,858.00 4,818,859.04 3.30 14 002640 跨境通 220,344.00 4,682,310.00 3.21 15 600529 山东药玻 186,100.00 4,572,477.00 3.13 16 300065 海兰信 179,211.00 4,388,877.39 3.01 17 000403 ST生化 130,377.00 4,032,560.61 2.76 18 600211 西藏药业 84,800.00 3,754,096.00 2.57 19 000333 美的集团 52,500.00 2,259,600.00 1.55 第34页共45页 20 000915 山大华特 49,140.00 1,811,791.80 1.24 21 600893 航发动力 50,600.00 1,381,380.00 0.95 22 603823 百合花 50,000.00 1,059,000.00 0.73 23 603108 润达医疗 52,200.00 831,546.00 0.57 24 300401 花园生物 19,200.00 711,360.00 0.49 25 603626 科森科技 9,098.00 593,007.64 0.41 26 002859 洁美科技 6,666.00 486,618.00 0.33 27 002860 星帅尔 7,980.00 390,222.00 0.27 28 601212 白银有色 39,958.00 325,258.12 0.22 29 300518 盛讯达 1,400.00 158,620.00 0.11 30 300618 寒锐钴业 1,600.00 150,880.00 0.10 31 601952 苏垦农发 8,687.00 120,488.69 0.08 32 603165 荣晟环保 1,767.00 117,240.45 0.08 33 603337 杰克股份 2,833.00 109,637.10 0.08 34 002852 道道全 1,271.00 96,596.00 0.07 35 603660 苏州科达 2,353.00 96,355.35 0.07 36 603839 安正时尚 3,412.00 92,533.44 0.06 37 603986 兆易创新 1,164.00 90,570.84 0.06 38 603058 永吉股份 3,869.00 83,957.30 0.06 39 603689 皖天然气 4,818.00 82,628.70 0.06 40 603133 碳元科技 2,445.00 82,054.20 0.06 41 603186 华正新材 1,874.00 80,150.98 0.05 42 002880 卫光生物 998.00 75,548.60 0.05 43 002845 同兴达 1,048.00 75,246.40 0.05 44 300660 江苏雷利 946.00 74,979.96 0.05 45 002831 裕同科技 998.00 74,850.00 0.05 46 603358 华达科技 1,473.00 74,622.18 0.05 47 002848 高斯贝尔 2,500.00 74,525.00 0.05 48 603385 惠达卫浴 2,750.00 73,672.50 0.05 49 603032 德新交运 1,628.00 73,097.20 0.05 50 002872 天圣制药 1,908.00 70,538.76 0.05 51 300627 华测导航 1,498.00 69,806.80 0.05 52 300641 正丹股份 3,484.00 67,241.20 0.05 53 601858 中国科传 5,096.00 63,801.92 0.04 54 002832 比音勒芬 1,158.00 63,771.06 0.04 55 300610 晨化股份 2,694.00 63,228.18 0.04 56 300600 瑞特股份 1,124.00 62,606.80 0.04 57 002839 张家港行 3,854.00 60,584.88 0.04 58 603638 艾迪精密 1,675.00 59,764.00 0.04 59 300602 飞荣达 1,254.00 59,301.66 0.04 60 300601 康泰生物 2,109.00 59,178.54 0.04 61 603615 茶花股份 2,915.00 57,687.85 0.04 62 603197 保隆科技 1,086.00 57,612.30 0.04 63 603628 清源股份 2,581.00 57,556.30 0.04 第35页共45页 64 603637 镇海股份 1,802.00 56,474.68 0.04 65 002847 盐津铺子 1,553.00 56,218.60 0.04 66 603877 太平鸟 2,003.00 56,063.97 0.04 67 603208 江山欧派 1,017.00 54,948.51 0.04 68 002869 金溢科技 1,255.00 54,592.50 0.04 69 603888 新华网 1,678.00 54,350.42 0.04 70 603896 寿仙谷 1,392.00 54,301.92 0.04 71 300630 普利制药 1,488.00 53,716.80 0.04 72 300611 美力科技 2,402.00 53,684.70 0.04 73 002851 麦格米特 1,329.00 52,987.23 0.04 74 603177 德创环保 2,779.00 52,967.74 0.04 75 603690 至纯科技 3,106.00 52,895.18 0.04 76 603578 三星新材 1,142.00 52,155.14 0.04 77 002846 英联股份 1,492.00 51,921.60 0.04 78 603630 拉芳家化 1,389.00 51,698.58 0.04 79 002861 瀛通通讯 1,664.00 51,201.28 0.04 80 603266 天龙股份 1,500.00 50,775.00 0.03 81 300616 尚品宅配 371.00 50,292.76 0.03 82 300596 利安隆 2,319.00 49,997.64 0.03 83 300558 贝达药业 832.00 49,620.48 0.03 84 002774 快意电梯 3,441.00 48,174.00 0.03 85 300657 弘信电子 1,021.00 48,089.10 0.03 86 300588 熙菱信息 1,380.00 48,010.20 0.03 87 603178 圣龙股份 2,578.00 47,847.68 0.03 88 002840 华统股份 1,814.00 46,202.58 0.03 89 002811 亚泰国际 1,857.00 45,459.36 0.03 90 300597 吉大通信 2,646.00 45,405.36 0.03 91 002849 威星智能 1,060.00 45,262.00 0.03 92 300625 三雄极光 1,377.00 45,165.60 0.03 93 002824 和胜股份 1,816.00 45,036.80 0.03 94 300639 凯普生物 1,046.00 44,894.32 0.03 95 603903 中持股份 937.00 44,779.23 0.03 96 002867 周大生 1,446.00 44,652.48 0.03 97 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.03 98 300633 开立医疗 2,324.00 43,272.88 0.03 99 300658 延江股份 1,110.00 43,101.30 0.03 100 300591 万里马 3,116.00 42,689.20 0.03 101 603668 天马科技 2,821.00 41,581.54 0.03 102 002875 安奈儿 1,158.00 41,514.30 0.03 103 002843 泰嘉股份 1,377.00 40,979.52 0.03 104 300593 新雷能 1,519.00 40,086.41 0.03 105 002866 传艺科技 1,488.00 40,071.84 0.03 106 002856 美芝股份 1,230.00 39,187.80 0.03 107 300622 博士眼镜 1,280.00 38,950.40 0.03 第36页共45页 108 300587 天铁股份 1,438.00 38,567.16 0.03 109 002842 翔鹭钨业 932.00 38,118.80 0.03 110 300606 金太阳 1,228.00 38,080.28 0.03 111 300621 维业股份 1,758.00 37,867.32 0.03 112 002865 钧达股份 1,246.00 36,881.60 0.03 113 603926 铁流股份 1,082.00 36,712.26 0.03 114 300592 华凯创意 1,583.00 36,678.11 0.03 115 002838 道恩股份 1,021.00 36,551.80 0.03 116 002863 今飞凯达 2,249.00 36,343.84 0.02 117 002877 智能自控 1,436.00 36,302.08 0.02 118 603811 诚意药业 953.00 35,918.57 0.02 119 002868 绿康生化 1,234.00 35,872.38 0.02 120 300609 汇纳科技 1,037.00 35,537.99 0.02 121 300626 华瑞股份 1,208.00 35,140.72 0.02 122 002870 香山股份 1,046.00 35,093.30 0.02 123 300620 光库科技 986.00 34,095.88 0.02 124 603320 迪贝电气 958.00 34,066.48 0.02 125 300603 立昂技术 1,034.00 33,894.52 0.02 126 603388 元成股份 892.00 33,512.44 0.02 127 300623 捷捷微电 497.00 33,398.40 0.02 128 603501 韦尔股份 1,657.00 33,388.55 0.02 129 300643 万通智控 2,026.00 33,165.62 0.02 130 002850 科达利 364.00 33,047.56 0.02 131 603041 美思德 1,034.00 31,340.54 0.02 132 300652 雷迪克 966.00 30,863.70 0.02 133 300637 扬帆新材 1,313.00 30,619.16 0.02 134 300647 超频三 1,244.00 30,602.40 0.02 135 002855 捷荣技术 1,782.00 30,579.12 0.02 136 300635 达安股份 949.00 30,178.20 0.02 137 603228 景旺电子 624.00 30,108.00 0.02 138 300632 光莆股份 1,237.00 29,811.70 0.02 139 300605 恒锋信息 916.00 29,128.80 0.02 140 300586 美联新材 1,006.00 28,117.70 0.02 141 300514 友讯达 1,024.00 27,535.36 0.02 142 300659 中孚信息 776.00 27,175.52 0.02 143 300655 晶瑞股份 873.00 25,814.61 0.02 144 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.02 145 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.02 146 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.01 147 603768 常青股份 702.00 17,858.88 0.01 148 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.01 149 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.01 150 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.01 151 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.01 第37页共45页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300003 乐普医疗 8,268,063.64 5.11 2 603368 柳州医药 7,881,338.00 4.87 3 000538 云南白药 6,888,693.64 4.26 4 600998 九州通 6,273,006.45 3.87 5 603239 浙江仙通 5,992,568.42 3.70 6 600196 复星医药 5,818,655.00 3.59 7 600079 人福医药 4,786,420.00 2.96 8 300194 福安药业 4,632,851.00 2.86 9 600436 片仔癀 4,545,985.06 2.81 10 002640 跨境通 4,507,840.40 2.78 11 601607 上海医药 4,503,150.12 2.78 12 600276 恒瑞医药 4,431,522.10 2.74 13 000423 东阿阿胶 4,339,241.52 2.68 14 600529 山东药玻 4,133,315.00 2.55 15 002829 星网宇达 3,920,189.00 2.42 16 600594 益佰制药 3,871,708.00 2.39 17 002332 仙琚制药 3,737,181.50 2.31 18 603036 如通股份 3,488,374.83 2.15 19 002827 高争民爆 3,409,235.54 2.11 20 300436 广生堂 3,248,370.29 2.01 21 601599 鹿港文化 3,241,624.64 2.00 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600529 山东药玻 11,138,875.01 6.88 2 002581 未名医药 8,119,276.25 5.02 3 603239 浙江仙通 7,384,175.39 4.56 4 300194 福安药业 6,745,077.23 4.17 5 600196 复星医药 6,524,109.53 4.03 6 603036 如通股份 5,093,734.78 3.15 第38页共45页 7 300109 新开源 5,089,632.19 3.14 8 600079 人福医药 4,747,060.38 2.93 9 600276 恒瑞医药 4,591,519.93 2.84 10 300401 花园生物 4,464,207.41 2.76 11 600833 第一医药 4,362,952.66 2.70 12 600763 通策医疗 4,299,871.83 2.66 13 600829 人民同泰 4,159,953.62 2.57 14 002829 星网宇达 4,035,757.17 2.49 15 002433 太安堂 3,801,456.38 2.35 16 600594 益佰制药 3,645,293.00 2.25 17 300581 晨曦航空 3,339,020.20 2.06 18 002827 高争民爆 3,333,491.18 2.06 19 601599 鹿港文化 3,233,439.17 2.00 20 600332 白云山 3,105,283.62 1.92 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 182,460,752.58 卖出股票的收入（成交）总额 202,503,464.28 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 第39页共45页 7 可转债（可交换债） 1,472,443.10 1.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,472,443.10 1.01 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 132004 15国盛EB 12,580 1,177,739.60 0.81 2 127004 模塑转债 2,550 294,703.50 0.20 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 第40页共45页 序号 名称 金额 1 存出保证金 52,970.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,612.45 5 应收申购款 13,489.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,072.50 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 132004 15国盛EB 1,177,739.60 0.81 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,639 36,586.87 - 0.00% 169,726,474 100.00% 第41页共45页 .26 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年10月21日）基金份额总额 370,810,625.57 本报告期期初基金份额总额 196,735,309.67 本报告期基金总申购份额 10,179,723.27 减：本报告期基金总赎回份额 37,188,558.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 169,726,474.26 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 无。 基金托管人： 无。 第42页共45页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 高华证券 1 - - - -- 天风证券 1 - - - -- 平安证券 1 - - - -- 宏源证券 1 - - - -- 安信证券 1 - - - -- 中金公司 1 - - - -- 国泰君安 2 83,472,398.16 21.83% 77,736.50 21.83%- 兴业证券 1 79,823,834.54 20.88% 74,339.63 20.88%- 国金证券 1 64,322,313.25 16.82% 59,903.05 16.82%- 中信证券 1 62,349,034.48 16.31% 58,065.28 16.31%- 民生证券 1 53,938,584.68 14.11% 50,232.01 14.11%- 中泰证券 1 38,438,215.32 10.05% 35,797.79 10.05%- 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 第43页共45页 并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3.交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4.本报告期本基金无新增席位，无注销席位。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 高华证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于降低上投摩根基金管理有限公司旗 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证 2017年6月7 1 下部分人民币份额基金最低交易限额的 券时报》和《中国证券 公告 日 报》 第44页共45页 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根医疗健康股票型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金托管协议》； 4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日 第45页共45页