上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金合同生效日期:[2015 年 10 月 21 日 ] 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1、 招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险; 2、 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同。 3、 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书; 4、 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 5、 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益; 6、 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上 市企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等 特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度 上增加基金的信用风险和流动性风险。 7、 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 10 月 20 日,基金投资组合及业绩的数据 截止日为 2016 年 9 月 30 日。 二〇一六年十二月 5-1  一、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人:穆矢 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完 成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由 上海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前 的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关 手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况:  董事长:穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦 东发展银行天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦 东发展银行党委委员、副行长。 现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球 投资管理业务 CEO。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事: Michael I. Falcon 学士学位(主修金融)。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、 环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营 运委员会主席。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。  董事:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司 副总经理兼董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事:陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武 汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事: 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况: 监事会主席:赵峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行 行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:石恬华 台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。 历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信总经理等职务;现 任摩根资产管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长,负责台湾区的资产管理业 务。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理,管理上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理 有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部 总监兼资深基金经理。 孙芳女士,副总经理 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理 助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基 金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销 部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支 行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 基金管理人于 2016 年 11 月 5 日发布公告,自 2016 年 11 月 4 日起增聘杨红 女士为公司副总经理。 刘万方先生,督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5.本基金基金经理 基金经理张飞先生,自 2008 年 5 月至 2010 年 5 月在东海证劵有限责任公司 担任研究员,2010 年 5 月至 2011 年 5 月在上海尚雅投资有限责任公司担任研究 员,自 2011 年 5 月起加入上投摩根基金管理有限公司,自 2015 年 1 月起担任上 投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 10 月起,同时担 任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫,投资董事;杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副 总监;朱晓龙,研究总监;孟晨波,总经理助理兼货币市场投资部总监;赵峰, 债券投资部总监;张军,国际投资部总监;黄栋,量化投资部总监。上述人员之 间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和 垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。 净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利 息净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%, 加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要 财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网 点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳 等8家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点 建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交 易量占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同时推广账号支付、手机支付、 跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷 支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增 长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元,增长67.36%;托管 证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破, 继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯 特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环 球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业 财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界 银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志2015 年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算 处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上 海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务 所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行 信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行 业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国 建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和 个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户 部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务 等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长 期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投 资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度 认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评 为“中国最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工 作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽 核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监 督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务 人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格 有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行 法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进 行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行 情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金 投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。  三、相关服务机构 一、基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (4) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (5) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (6) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (7) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (8) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (9) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 电话:(021 53686888 传真:(021) 53686100 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com (10) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (11) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (12) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com (13) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (14) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (15) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (16) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (17) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:李航 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (18) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (19) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (20) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (21) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (22) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (23) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (24) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (25) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (26) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (27) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室浙江省杭 州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (28) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (29) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (30) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (31) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (32) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 客服电话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (33) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (34) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (35) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (36) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人:董浩 客服电话:400-628-1176 网站:www.jimufund.com (37) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (38) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 二、基金登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) 三、律师事务所与经办律师: 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 联系电话:021-5115 0298 传真:021-5115 0398 经办律师:廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:曹阳 经办注册会计师:陈玲、曹阳 四、基金的基本情况 基金名称:上投摩根医疗健康股票型证券投资基金  基金的类别:股票型证券投资基金 基金的运作方式:契约型开放式 注册文号:中国证监会证监基金字[2015]1648 号 五、基金的投资 一、投资目标 通过积极主动的管理和严格的风险控制,重点投资于健康产业相关的优质上 市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%,其中投资于医 疗健康相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。其余资产投资于债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具;权证占基金资产净值的 0-3%; 每个交易日日终在扣除股票期权及股指期货保证金后,现金或到期日在一年期以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏 观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析, 重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、 利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合 适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的 调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资 组合。 2、股票投资策略 从全球市场来看,健康产业已经是全球第一大产业,年支出总额占 GWP(世 界国内生产总值)总额约 1/10,将成为第五波世界经济浪潮的新支撑。目前,我 国政府也已明确将大健康产业作为国家战略,国务院在 2013 年 9 月公布了《关 于促进健康服务业发展的若干意见》,提出到 2020 年我国健康产业的产值将达到 GDP 的 10%,产值规模达到约 8 万亿元,是我国目前产值的 8 倍。 本基金将通过系统和深入的基本面研究,专注于医疗健康产业投资,对行业 发展进行密切跟踪,根据市场不同阶段充分把握各个子行业轮动带来的投资机会。 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳定增值。本基金将不低于 80%的非现金基金资产投资于国家医疗健康相关行业。 医疗健康产业不同于传统医疗产业发展模式,是由单一救治模式转向“防- 治-养”一体化防治模式。本基金所定义的医疗健康产业上市公司,是指以研究 开发、生产和销售用于预防、诊断和治疗疾病的医疗保健相关产品或服务,并致 力于提升国民健康水平的企业,以及以保健食品、药妆等功能型日用品为代表的 保健产业上市公司,将主要包含以下两类公司: 第一类:主营业务为医疗健康产业相关的上市公司,包含化学制药、中药、 生物制药、医药商业、医疗服务、医疗器械、健康食品、健康检测等; 第二类:当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗健康产业,且未来这 些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的上市公司。 另外,本基金将通过对医疗健康需求变化和行业发展趋势的跟踪研究,适时 调整医疗健康主题所覆盖的行业范围。 在具体操作上,本基金将主要采用“自下而上”的方法,在备选行业内部通 过定量与定性相结合的分析方法,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值 水平等,精选具有良好成长性、估值合理的个股。本基金将首先采用定量的方法 分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能 力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。此外, 本基金将从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理 结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对股票进行定 性分析。 为了避免投资估值过高的股票,本基金将根据上市公司所处行业、业务模式 以及公司发展中所处的不同阶段等特征,综合利用市盈率法(P/E)、市净率法 (P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等估值方法对公 司的估值水平进行分析比较,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。 3、行业配置策略 由于医疗健康主题涉及多个行业及其子行业,我们将从行业生命周期、行业 景气度、行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值,对基金资产在 行业间分配进行安排。 (1)行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素 的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国 家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气 度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。 (2)行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,重点配置处于成长期与成熟期的 行业,对处于幼稚期的行业保持积极跟踪,对处于衰退期的行业则予以回避。部 分行业从大类行业看处于衰退期,但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成 长动力,本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。 (3)行业竞争格局 主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,重点关注具有较强技术研发 能力和较高的行业进入壁垒的行业。 4、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基 础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投 资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析, 根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资 产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。  在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流 动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策 略有: (1)利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场 投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政 策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进 行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债 券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。 (3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根 据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配 置投资品种。 5、可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性, 具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和 股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于 公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投 资回报。 6、中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流 程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选 标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控 实现对投资组合风险的有效管理。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要 目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资 组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 8、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要 从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方 式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控 制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以 期获得长期稳定收益。 9、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投 资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进 行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值 合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关 要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识 和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以 防范期权投资的风险。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的 80%-95%,其中投资于本基金所定义的医疗健 康主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%;  (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据 比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的 10%; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)占基金资产的 80%-95%; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (20)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 产净值的 10%; (21)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期 权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的 现金等价物; (22)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中, 合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行具体协商; (24)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的 10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10%; (25)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (26)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会 审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人 利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后 可不受上述规定的限制。 五、业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% 本基金股票部分主要投资于医药生物相关行业股票。申银万国医药生物指数 对医药生物行业股票具有较强的代表性,适合作为本基金股票投资的比较基准。  中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。 根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反 映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化, 或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比 例,本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予 以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公 告。 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额 持有人的利益; 2.有利于基金财产的安全与增值; 3.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 八、基金的投资组合报告 8.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 188,165,564.88 91.67 其中:股票 188,165,564.88 91.67 2 固定收益投资 1,254,729.20 0.61 其中:债券 1,254,729.20 0.61 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 15,661,018.59 7.63 7 其他各项资产 188,816.76 0.09 8 合计 205,270,129.43 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,787,113.69 0.88 - - B 采矿业 C 制造业 140,613,840.70 69.26 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 37,633.90 0.02 业 E 建筑业 111,873.73 0.06 F 批发和零售业 29,078,153.75 14.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,009,027.68 0.50 信息传输、软件和信息技术服务业 I 228,899.23 0.11 J 金融业 99,111.75 0.05 K 房地产业 2,063,933.76 1.02 L 租赁和商务服务业 32,137.03 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,026,047.32 6.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 77,792.34 0.04 S 综合 - - 合计 188,165,564.88 92.69 8.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(%) 795,277.0 1 002001 新和成 17,830,110.34 8.78 0 425,170.0 2 002007 华兰生物 15,977,888.60 7.87 0 553,358.0 3 600749 西藏旅游 13,026,047.32 6.42 0 579,100.0 4 600529 山东药玻 12,699,663.00 6.26 0 221,326.0 5 300109 新开源 11,323,038.16 5.58 0 249,033.0 6 002462 嘉事堂 10,591,373.49 5.22 0 301,154.0 7 002581 未名医药 7,628,230.82 3.76 0 198,692.0 8 300065 海兰信 7,311,865.60 3.60 0 219,537.0 9 603108 润达医疗 7,271,065.44 3.58 0 311,152.0 10 600056 中国医药 6,051,906.40 2.98 0 8.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,254,729.20 0.62 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,254,729.20 0.62 8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例(%) 15 国盛 1 132004 12,580 1,254,729.20 0.62 EB 8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 8.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 140,007.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,381.06 5 应收申购款 36,427.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 188,816.76 8.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 筹划重大 1 002462 嘉事堂 10,591,373.49 5.22 事项 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 六、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 业绩比较 净值增长 业绩比较基准 基准收益 阶段 净值增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 收益率③ 率标准差 ② ④ 基金成立日-2015/12/31 1.30% 0.82% 10.18% 1.65% -8.88% -0.83% 2016/01/01-2016/06/30 -19.25% 2.49% -14.57% 1.98% -4.68% 0.51% 2016/01/01-2016/09/30 -15.79% 2.10% -9.61% 1.66% -6.18% 0.44% 七、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、证券账户开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调 整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 八、基金的申购费、赎回费及基金转换 1、基金申购份额的计算 申购费用=(申购金额*申购费率)/(1+申购费率) 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率如下表所示: 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.5% 人民币 100 万以上(含),500 万以下 1.0% 人民币 500 万以上(含) 每笔人民币 1,000 元  2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: 持有期限 费率 7 日以内 1.50% 7 日以上(含),30 日以内 0.75% 30 日以上(含),一年以内 0.50% 一年以上(含) ,两年以内 0.35% 两年以上(含) ,三年以内 0.20% 三年以上(含) 0% 3.基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并 提前告知基金托管人与相关机构。 九、招募说明书更新说明 本基金于 2015 年 10 月 21 日成立,至 2016 年 10 月 20 日运作满一年。现依 据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关 法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2016 年 6 月 4 日公告的《上投摩根医疗健康股票型证券投资基金招募说明书(更新)》进 行内容补充和更新, 主要更新的内容如下: 1、在重要提示中,更新内容截止日为 2016 年 10 月 20 日,基金投资组合及 基金业绩的数据截止日为 2016 年 9 月 30 日。 2、在“三、基金管理人”的 “主要人员情况”中,对董事、监事长、监事、 其他高级管理人员及投资决策委员会的信息进行了更新。 3、在“五、相关服务机构”中,对代销机构的信息进行了更新。 4、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际 运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。 5、在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以 来的业绩进行了说明。 6、在“二十一、其他应披露事项”章节,对本披露期内的重大事项进行了 披露。 2016 年 12 月 3 日