前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 送出日期:2019 年 08 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现 ......10 3.3 其他指标 ......11 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......16 6.1 资产负债表 ......16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告......44 7.1 期末基金资产组合情况......44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53 §9 开放式基金份额变动...... 53 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4 基金投资策略的改变 ......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息......58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......58 §12 备查文件目录......59 12.1 备查文件目录 ......59 12.2 存放地点 ......59 12.3 查阅方式 ......59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源嘉鑫混合 基金主代码 001765 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月26日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 270,243,379.47份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源嘉鑫混合A 前海开源嘉鑫混合C 下属分级基金的交易代码 001765 001770 报告期末下属分级基金的份额总额 220,040,175.24份 50,203,204.23份 2.2 基金产品说明 本基金通过对不同类别资产的优化配置及组合精 投资目标 选，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前 提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量 的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济 周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一 投资策略 段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定 本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比 例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类 和现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及 基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据 其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 （1）股票投资策略 本基金股票投资策略包括行业配置策略和个股选择策略两个方面： 1）行业配置策略 基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处位 置，确定当前宏观背景下适宜投资的重点行业；自下而上的行业配置策略是指从行业成长能力、盈利趋势、价格动量、市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。在投资组合管理过程中，基金管理人将根据宏观经济环境和各个行业的基本面特征对行业配置状态进行持续动态调整。 2）个股选择策略 本基金将精选行业内具有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金个股选择将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 （2）本基金参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用，降低股票仓位调整所带来的交易成本、提高基金财产的运用效率，从而更好的实现本基金的投资目标。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率 ×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水 平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 信息披 姓名 傅成斌 朱巍 露负责 联系电话 0755-88601888 0571-87659806 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com zhuwei@czbank.com 客户服务电话 4001666998 95527 传真 0755-83181169 0571-88268688 深圳市前海深港合作区前湾 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 杭州市萧山区鸿宁路1788号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 杭州市下城区延安路368号 号万科富春东方大厦2206 邮政编码 518040 310006 法定代表人 王兆华 沈仁康 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置 基金管理人、基金托管人处 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 前海开源嘉鑫混合A 前海开源嘉鑫混合C 本期已实现收益 -3,294,454.32 -244,485.19 本期利润 2,294,066.01 2,844,831.44 加权平均基金份额本期 0.0300 0.0499 利润 本期加权平均净值利润 2.76% 4.64% 率 本期基金份额净值增长 5.05% 5.08% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 21,927,591.09 4,719,225.57 期末可供分配基金份额 0.0997 0.0940 利润 期末基金资产净值 242,637,789.73 55,074,322.93 期末基金份额净值 1.103 1.097 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长 10.30% 9.70% 率 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源嘉鑫混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.32% 0.27% 3.95% 0.81% -1.63% -0.54% 过去三个月 -1.96% 0.64% -0.50% 1.06% -1.46% -0.42% 过去六个月 5.05% 0.75% 19.36% 1.08% -14.3 -0.33% 1% 过去一年 -1.87% 0.63% 8.87% 1.07% -10.7 -0.44% 4% 自基金合同 10.30% 0.50% 14.96% 0.81% -4.66% -0.31% 生效起至今 前海开源嘉鑫混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.24% 0.29% 3.95% 0.81% -1.71% -0.52% 过去三个月 -1.97% 0.64% -0.50% 1.06% -1.47% -0.42% 过去六个月 5.08% 0.75% 19.36% 1.08% -14.2 -0.33% 8% 过去一年 -1.97% 0.63% 8.87% 1.07% -10.8 -0.44% 4% 自基金合同 9.70% 0.50% 14.96% 0.81% -5.26% -0.31% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理83只开放式基金，资产管理规模超过626.78亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 李炳智先生，金融学学士。 2011年6月至2013年2月担 任天津信唐货币经纪有限 李炳 2017- 6 公司货币经纪人，2013年3 智 本基金的基金经理 01-25 - 年 月至2016年5月担任中航 证券投资经理助理、交易 员，现任职于前海开源基 金管理有限公司固定收益 部。 本基金的基金经理、公司 赵雪芹女士，经济学博士 赵雪 董事总经理、联席投资总 2016- - 16 研究生，历任山东财经大 芹 监 12-26 年 学讲师、海通证券股份有 限公司首席分析师、中信 证券股份有限公司首席分 析师、董事总经理。现任 前海开源基金管理有限公 司董事总经理、联席投资 总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，宏观经济增长总体平稳，但在贸易战和消费增速下滑的背景下，经济依然面临下行压力。投资方面，房地产投资依然保持了较高增长，但基建投资和制造业投资持续低位运行；汽车、家电等消费主要拉动力量在2019年也开始增长乏力；贸易战 在二季度的反复也对出口数据有负面影响。经济下行压力仍在，但2019年一季度在贸易战缓和的背景下，市场如期迎来了一波反弹行情，非银、农业、消费类表现抢眼；二季度随着贸易战的重新激发，市场再度回调。 权益投资方面：本基金在报告期内，在布局消费与生活产业链的同时，也加大配置了券商行业；进入二季度之后，考虑外围的宽松趋势以及美国货币政策的转向，适当增加了黄金及黄金饰品的配置。 固收投资方面：择机配置利率债与高等级信用债，控制利率与信用风险，久期适中、积极规避信用风险，以获得稳定票息收益为主，以控制风险的前提下获取资本利得为辅，争取获得稳定回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源嘉鑫混合A基金份额净值为1.103元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.05%，同期业绩比较基准收益率为19.36%；截至报告期末前海开源嘉鑫混合C基金份额净值为1.097元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.08%，同期业绩比较基准收益率为19.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从投资的主要驱动因素来看，在房地产融资收紧的情况下，房企为提高周转率，预计新开工、施工数据均为保持较好，房地产投资下半年依然是投资的主要拉动力；制造业投资仍然需要观察下游汽车、家电行业的复苏情况，预计在四季度会边际转好；基建投资也有望企稳回升，在央行谨慎使用货币政策的同时，财政政策预计会有更多发挥余地。消费预计在三四季度也会企稳回升，前期的减税政策会慢慢反应到居民消费水平的提升。中美的共同利益大于分歧，因此未来贸易战趋于缓和是大趋势，出口会逐步恢复正常。 权益投资方面：考虑经济总体边际向好，上市公司盈利增长有望逐季恢复；另外贸易战最激烈交锋阶段或已经过去，未来风险偏好有望逐步提升，看好下半年权益市场的表现。在行业选择上，医药、社会服务、商贸零售依然会作为重点配置，同时也会选择前期估值调整较多，但是具备高竞争壁垒高成长性的科技股。 固收投资方面：展望下半年，宏观经济依然存在下行压力，在外围经济逐步走弱、货币政策逐步宽松的背景下，我国货币政策依然大概率维持相对宽松，利好债市，但注意要防范去杠杆过程中的信用风险，在严控风险的前提下追求较高收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人--前海开源基金管理有限公司在前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对前海开源基金管理有限公司编制和披露的前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,491,447.42 10,215,827.42 结算备付金 1,342,100.83 899,599.61 存出保证金 229,624.80 380,097.00 交易性金融资产 6.4.7.2 357,515,070.61 39,069,860.60 其中：股票投资 63,591,070.61 39,069,860.60 基金投资 - - 债券投资 293,924,000.00 - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 33,800,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,667,589.64 70,448.51 应收股利 - - 应收申购款 2,504.75 99.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 368,248,338.05 84,435,933.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 67,279,754.58 - 应付证券清算款 2,505,764.23 - 应付赎回款 27,765.30 1,073.15 应付管理人报酬 144,804.60 43,576.14 应付托管费 24,134.13 7,262.68 应付销售服务费 4,467.90 7,246.73 应付交易费用 6.4.7.7 218,855.38 126,689.99 应交税费 18,912.93 - 应付利息 28,819.84 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 282,946.50 450,000.34 负债合计 70,536,225.39 635,849.03 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 270,243,379.47 80,243,967.91 未分配利润 6.4.7.10 27,468,733.19 3,556,116.11 所有者权益合计 297,712,112.66 83,800,084.02 负债和所有者权益总 368,248,338.05 84,435,933.05 计 注：报告截止日2019年6月30日，前海开源嘉鑫混合基金份额总额270,243,379.47份。其中，前海开源嘉鑫混合A类基金份额净值1.103元，基金份额总额为220,040,175.24份；前海开源嘉鑫混合C类基金份额净值1.097元，基金份额总额为50,203,204.23份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 本期2019年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2019年06月3 2018年01月01日至201 0日 8年06月30日 一、收入 6,696,533.09 5,573,328.06 1.利息收入 2,070,398.56 3,827,917.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 52,841.07 168,471.68 债券利息收入 1,937,777.25 3,386,091.90 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 79,780.24 273,353.96 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -4,055,881.49 7,355,242.97 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,156,507.96 6,673,334.77 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -45,609.50 519,691.35 资产支持证券投资 6.4.7.14. - - 收益 5 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 146,235.97 162,216.85 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 8,677,836.96 -5,611,177.40 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 4,179.06 1,344.95 号填列） 减：二、费用 1,557,635.64 2,871,239.55 1．管理人报酬 6.4.10.2. 435,424.37 892,228.37 1 2．托管费 6.4.10.2. 72,570.78 148,704.70 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 30,734.50 148,587.76 3 4．交易费用 6.4.7.20 665,880.22 1,466,314.91 5．利息支出 245,462.85 23,242.78 其中：卖出回购金融资产 245,462.85 23,242.78 支出 6．税金及附加 3,016.47 0.13 7．其他费用 6.4.7.21 104,546.45 192,160.90 三、利润总额（亏损总额 5,138,897.45 2,702,088.51 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 5,138,897.45 2,702,088.51 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 80,243,967.91 3,556,116.11 83,800,084.02 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 5,138,897.45 5,138,897.45 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 189,999,411.56 18,773,719.63 208,773,131.19 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 220,864,508.32 20,393,429.67 241,257,937.99 2.基金赎回 -30,865,096.76 -1,619,710.04 -32,484,806.80 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 270,243,379.47 27,468,733.19 297,712,112.66 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 496,345,207.80 50,191,741.09 546,536,948.89 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 2,702,088.51 2,702,088.51 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -286,816,164.91 -27,958,597.45 -314,774,762.36 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 196,980,623.32 29,038,798.66 226,019,421.98 2.基金赎回 -483,796,788.23 -56,997,396.11 -540,794,184.34 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 209,529,042.89 24,935,232.15 234,464,275.04 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2015】1758号文《关于准予前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年12月19日至2016年12月21日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 600,018,131.83元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]第01300044号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 600,079,798.59份基金份额，其中认购资金利息折合61,666.76 份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为浙商银行股份有限公司。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定和指引编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 活期存款 3,491,447.42 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,491,447.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2019年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 59,145,684.99 63,591,070.61 4,445,385.62 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 80,941,037.25 80,892,000.00 -49,037.25 场 债 银行间市 券 场 212,188,761.56 213,032,000.00 843,238.44 合计 293,129,798.81 293,924,000.00 794,201.19 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 352,275,483.80 357,515,070.61 5,239,586.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应收活期存款利息 353.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 543.60 应收债券利息 5,666,599.19 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 93.06 合计 5,667,589.64 注："其他"为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 交易所市场应付交易费用 213,007.02 银行间市场应付交易费用 5,848.36 合计 218,855.38 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.05 预提费用 282,946.45 合计 282,946.50 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 前海开源嘉鑫混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 (前海开源嘉鑫混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 174,018.49 174,018.49 本期申购 220,173,508.27 220,173,508.27 本期赎回（以“-”号填列） -307,351.52 -307,351.52 本期末 220,040,175.24 220,040,175.24 6.4.7.9.2 前海开源嘉鑫混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 (前海开源嘉鑫混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 80,069,949.42 80,069,949.42 本期申购 691,000.05 691,000.05 本期赎回（以“-”号填列） -30,557,745.24 -30,557,745.24 本期末 50,203,204.23 50,203,204.23 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 前海开源嘉鑫混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (前海开源嘉鑫混合A) 上年度末 13,897.41 -5,275.32 8,622.09 本期利润 -3,294,454.32 5,588,520.33 2,294,066.01 本期基金份额交易产 25,208,148.00 -4,913,221.61 20,294,926.39 生的变动数 其中：基金申购款 25,236,148.78 -4,907,519.55 20,328,629.23 基金赎回款 -28,000.78 -5,702.06 -33,702.84 本期已分配利润 - - - 本期末 21,927,591.09 670,023.40 22,597,614.49 6.4.7.10.2 前海开源嘉鑫混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (前海开源嘉鑫混合C) 上年度末 5,963,134.28 -2,415,640.26 3,547,494.02 本期利润 -244,485.19 3,089,316.63 2,844,831.44 本期基金份额交易产 -999,423.52 -521,783.24 -1,521,206.76 生的变动数 其中：基金申购款 46,352.16 18,448.28 64,800.44 基金赎回款 -1,045,775.68 -540,231.52 -1,586,007.20 本期已分配利润 - - - 本期末 4,719,225.57 151,893.13 4,871,118.70 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 活期存款利息收入 35,799.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,402.81 其他 12,638.50 合计 52,841.07 注："其他"为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出股票成交总额 210,430,431.80 减：卖出股票成本总额 214,586,939.76 买卖股票差价收入 -4,156,507.96 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 -45,609.50 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -45,609.50 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 202,120,592.86 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 199,302,510.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 2,863,692.36 买卖债券差价收入 -45,609.50 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 股票投资产生的股利收益 146,235.97 基金投资产生的股利收益 - 合计 146,235.97 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 1.交易性金融资产 8,677,836.96 ——股票投资 7,883,635.77 ——债券投资 794,201.19 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 8,677,836.96 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金赎回费收入 4,177.49 转换费收入 1.57 合计 4,179.06 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 交易所市场交易费用 659,880.22 银行间市场交易费用 6,000.00 合计 665,880.22 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 58,151.26 账户维护费 18,600.00 律师费 3,000.00 合计 104,546.45 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基 基金管理人、注册登记机构、基金销售 金”） 机构 浙商银行股份有限公司（“浙商银行”） 基金托管人 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合 基金管理人股东 伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201 9年06月30日 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 435,424.37 892,228.37 其中：支付销售机构的客户维护费 496.82 63.54 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产 净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 72,570.78 148,704.70 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2019年01月01日至2019年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 前海开源嘉鑫混合A 前海开源嘉鑫混合C 合计 前海开源 基金管理 0.00 30,618.92 30,618.92 有限公司 合计 0.00 30,618.92 30,618.92 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2018年01月01日至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 前海开源嘉鑫混合A 前海开源嘉鑫混合C 合计 前海开源 基金管理 0.00 148,474.59 148,474.59 有限公司 合计 0.00 148,474.59 148,474.59 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2019年01月01日至2019年06月30日 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 股份有限 3,491,447.42 35,799.76 16,024,069.88 150,016.40 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6012 红塔 2019 2019 新股 33,8 33,8 36 证券 -06- -07- 流通 3.46 3.46 9,789 69.9 69.9 - 26 05 受限 4 4 3007 中信 2019 2019 新股 14.8 14.8 23,1 23,1 88 出版 -06- -07- 流通 5 5 1,556 06.6 06.6 - 27 05 受限 0 0 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 101653049 16京国资MTN00 2019-07-01 100.07 120,000 12,008,400.00 3 101654039 16中建MTN001 2019-07-01 100.31 200,000 20,062,000.00 合计 320,000 32,070,400.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额37,000,000.00元，于2019年7月5日前先后到期。该类交易要求本 基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的 条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 19,966,000.00 - 合计 19,966,000.00 - 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 AAA 222,560,000.00 - AAA以下 - - 未评级 51,398,000.00 - 合计 273,958,000.00 - 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在"期末本基金持有的流通受限证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%；本基金与由本基金的基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)，同时，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能 以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 019年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 3,491,447.42 - - - 3,491,447.42 款 结算备 1,342,100.83 - - - 1,342,100.83 付金 存出保 229,624.80 - - - 229,624.80 证金 交易性 金融资 19,966,000.00 273,958,000.00 - 63,591,070.61 357,515,070.61 产 应收利 - - - 5,667,589.64 5,667,589.64 息 应收申 - - - 2,504.75 2,504.75 购款 资产总 25,029,173.05 273,958,000.00 - 69,261,165.00 368,248,338.05 计 负债 卖出回 购金融 67,279,754.58 - - - 67,279,754.58 资产款 应付证 券清算 - - - 2,505,764.23 2,505,764.23 款 应付赎 - - - 27,765.30 27,765.30 回款 应付管 理人报 - - - 144,804.60 144,804.60 酬 应付托 - - - 24,134.13 24,134.13 管费 应付销 售服务 - - - 4,467.90 4,467.90 费 应付交 - - - 218,855.38 218,855.38 易费用 应交税 - - - 18,912.93 18,912.93 费 应付利 - - - 28,819.84 28,819.84 息 其他负 - - - 282,946.50 282,946.50 债 负债总 67,279,754.58 - - 3,256,470.81 70,536,225.39 计 利率敏 感度缺 -42,250,581.53 273,958,000.00 - 66,004,694.19 297,712,112.66 口 上年度 末2018 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 10,215,827.42 - - - 10,215,827.42 款 结算备 899,599.61 - - - 899,599.61 付金 存出保 380,097.00 - - - 380,097.00 证金 交易性 金融资 - - - 39,069,860.60 39,069,860.60 产 买入返 售金融 33,800,000.00 - - - 33,800,000.00 资产 应收利 - - - 70,448.51 70,448.51 息 应收申 - - - 99.91 99.91 购款 资产总 45,295,524.03 - - 39,140,409.02 84,435,933.05 计 负债 应付赎 - - - 1,073.15 1,073.15 回款 应付管 理人报 - - - 43,576.14 43,576.14 酬 应付托 - - - 7,262.68 7,262.68 管费 应付销 售服务 - - - 7,246.73 7,246.73 费 应付交 - - - 126,689.99 126,689.99 易费用 其他负 - - - 450,000.34 450,000.34 债 负债总 - - - 635,849.03 635,849.03 计 利率敏 感度缺 45,295,524.03 - - 38,504,559.99 83,800,084.02 口 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日 期或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 基准点利率增加0.25% -1,476,350.24 - 基准点利率减少0.25% 1,487,992.58 - 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 63,591,070.61 21.36 39,069,860.60 46.62 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 63,591,070.61 21.36 39,069,860.60 46.62 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或 下降5% 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 上年度末 分析 2019年06月30日 2018年12月31日 权益性投资的市场价格 3,269,925.70 2,119,093.11 上升5% 权益性投资的市场价格 -3,269,925.70 -2,119,093.11 下降5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 63,591,070.61 17.27 其中：股票 63,591,070.61 17.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 293,924,000.00 79.82 其中：债券 293,924,000.00 79.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,833,548.25 1.31 8 其他各项资产 5,899,719.19 1.60 9 合计 368,248,338.05 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,726,377.03 5.28 C 制造业 16,793,887.28 5.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,386,652.76 1.81 J 金融业 25,661,046.94 8.62 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 63,591,070.61 21.36 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 600547 山东黄金 377,379 15,536,693.43 5.22 2 601318 中国平安 117,900 10,447,119.00 3.51 3 603486 科沃斯 205,520 6,216,980.00 2.09 4 600036 招商银行 172,100 6,192,158.00 2.08 5 600570 恒生电子 78,460 5,347,049.00 1.80 6 600741 华域汽车 233,000 5,032,800.00 1.69 7 600030 中信证券 190,000 4,523,900.00 1.52 8 601688 华泰证券 200,000 4,464,000.00 1.50 9 300438 鹏辉能源 200,000 3,236,000.00 1.09 10 600436 片仔癀 18,500 2,131,200.00 0.72 11 600968 海油发展 53,432 189,683.60 0.06 12 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03 13 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 14 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 15 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 16 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 17 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 18 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600547 山东黄金 14,996,470.51 17.90 2 600741 华域汽车 14,122,706.80 16.85 3 601318 中国平安 14,055,846.00 16.77 4 601966 玲珑轮胎 13,337,978.00 15.92 5 600036 招商银行 10,561,675.00 12.60 6 300438 鹏辉能源 9,628,995.00 11.49 7 002439 启明星辰 8,995,760.39 10.73 8 600030 中信证券 8,961,066.00 10.69 9 600340 华夏幸福 8,892,777.00 10.61 10 002701 奥瑞金 8,814,742.02 10.52 11 601688 华泰证券 8,807,299.06 10.51 12 002146 荣盛发展 7,284,929.18 8.69 13 600585 海螺水泥 6,560,371.00 7.83 14 002008 大族激光 6,558,576.52 7.83 15 603486 科沃斯 6,110,996.78 7.29 16 600176 中国巨石 5,999,997.00 7.16 17 002833 弘亚数控 5,790,835.00 6.91 18 603639 海利尔 5,683,296.64 6.78 19 000895 双汇发展 4,999,672.00 5.97 20 000792 *ST盐湖 4,999,610.00 5.97 21 600028 中国石化 4,999,590.00 5.97 22 600570 恒生电子 4,994,348.90 5.96 23 002212 南洋股份 4,311,842.00 5.15 24 000858 五 粮 液 4,238,865.00 5.06 25 600048 保利地产 4,091,265.89 4.88 26 000002 万 科Ａ 3,999,847.00 4.77 27 002092 中泰化学 3,849,599.00 4.59 28 300450 先导智能 3,846,275.00 4.59 29 000156 华数传媒 3,558,470.00 4.25 30 600801 华新水泥 3,499,623.00 4.18 31 002597 金禾实业 2,999,615.00 3.58 32 300015 爱尔眼科 2,998,540.42 3.58 33 600588 用友网络 2,798,977.00 3.34 34 002832 比音勒芬 2,771,776.00 3.31 35 600436 片仔癀 1,994,008.00 2.38 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601966 玲珑轮胎 13,937,226.00 16.63 2 601688 华泰证券 10,655,903.90 12.72 3 600340 华夏幸福 8,979,744.16 10.72 4 600741 华域汽车 8,979,326.00 10.72 5 002439 启明星辰 8,978,853.95 10.71 6 600588 用友网络 8,740,416.16 10.43 7 002701 奥瑞金 8,621,117.00 10.29 8 002146 荣盛发展 6,956,656.02 8.30 9 002008 大族激光 6,833,773.40 8.15 10 002465 海格通信 6,248,825.00 7.46 11 600585 海螺水泥 6,079,542.00 7.25 12 002594 比亚迪 6,021,599.00 7.19 13 600176 中国巨石 5,752,377.00 6.86 14 601006 大秦铁路 5,595,978.00 6.68 15 603639 海利尔 5,510,419.84 6.58 16 000792 *ST盐湖 5,236,032.50 6.25 17 300438 鹏辉能源 5,227,760.00 6.24 18 600028 中国石化 5,041,672.00 6.02 19 600703 三安光电 4,906,283.00 5.85 20 000858 五 粮 液 4,859,430.12 5.80 21 000895 双汇发展 4,699,854.14 5.61 22 002833 弘亚数控 4,654,191.00 5.55 23 002174 游族网络 4,379,776.94 5.23 24 002212 南洋股份 4,263,891.00 5.09 25 000002 万 科Ａ 4,246,789.00 5.07 26 601318 中国平安 4,241,157.00 5.06 27 002092 中泰化学 4,182,839.00 4.99 28 600036 招商银行 4,167,498.51 4.97 29 600048 保利地产 3,985,452.00 4.76 30 000156 华数传媒 3,734,183.00 4.46 31 600030 中信证券 3,699,537.00 4.41 32 002597 金禾实业 3,659,351.64 4.37 33 600801 华新水泥 3,549,471.00 4.24 34 300015 爱尔眼科 3,143,697.00 3.75 35 600547 山东黄金 2,998,480.28 3.58 36 002832 比音勒芬 2,984,398.00 3.56 37 300450 先导智能 2,946,844.00 3.52 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 231,224,514.00 卖出股票收入（成交）总额 210,430,431.80 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 71,364,000.00 23.97 其中：政策性金融债 71,364,000.00 23.97 4 企业债券 80,892,000.00 27.17 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 141,668,000.00 47.59 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 293,924,000.00 98.73 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 180313 18进出13 300,000 30,342,000.00 10.19 2 180403 18农发03 200,000 21,056,000.00 7.07 3 143373 18核建02 200,000 20,466,000.00 6.87 4 101800522 18苏交通MTN00 200,000 20,444,000.00 6.87 1 5 101800805 18苏国信MTN00 200,000 20,382,000.00 6.85 3 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除"招商银行（证券代码600036）"外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 229,624.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,667,589.64 5 应收申购款 2,504.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,899,719.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 前海 开源 240 916,834.06 219,710,205.78 99.8 329,969.46 0.15% 嘉鑫 5% 混合A 前海 开源 306 164,062.76 50,000,000.00 99.6 203,204.23 0.40% 嘉鑫 0% 混合C 合计 546 494,951.24 269,710,205.78 99.8 533,173.69 0.20% 0% 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 前海开源嘉鑫 29.82 0.00% 混合A 基金管理人所有从业人员持 前海开源嘉鑫 有本基金 混合C 10.00 0.00% 合计 39.82 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 前海开源嘉鑫混合 0 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 前海开源嘉鑫混合 0 基金 C 合计 0 前海开源嘉鑫混合 0 A 本基金基金经理持有本开放式基 前海开源嘉鑫混合 金 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源嘉鑫混合A 前海开源嘉鑫混合C 基金合同生效日(2016年12月26 8,601.83 600,071,196.76 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 174,018.49 80,069,949.42 本报告期基金总申购份额 220,173,508.27 691,000.05 减：本报告期基金总赎回份额 307,351.52 30,557,745.24 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 220,040,175.24 50,203,204.23 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 方正 2 - - - - - 证券 新时 100.0 100.0 代证 4 440,546,673.91 0% 410,283.74 0% - 券 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 方正证 - - - - - - - - 券 新时代 87,154,437.75 100.00% 311,100,000.00 100.00% - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司 旗下基金2018年12月31日基 1 金资产净值、基金份额净值 基金管理人的官方网站 2019-01-02 及基金份额累计净值公告 （一） 前海开源基金管理有限公司 2 关于增加第一创业证券为旗 证券时报、基金管理人的官 2019-01-08 下部分基金的销售机构并参 方网站 与其费率优惠活动的公告 关于调整前海开源旗下部分 3 证券投资基金通过东海证券 证券时报、基金管理人的官 2019-01-21 办理定投业务起点金额的公 方网站 告 前海开源嘉鑫灵活配置混合 证券时报、基金管理人的官 4 型证券投资基金2018年第4 方网站 2019-01-22 季度报告 前海开源基金管理有限公司 5 关于暂停大泰金石基金销售 证券时报、基金管理人的官 2019-01-31 有限公司办理旗下基金相关 方网站 销售业务的公告 前海开源嘉鑫灵活配置混合 6 型证券投资基金招募说明书 基金管理人的官方网站 2019-02-01 （更新）（2018年第2号） 前海开源嘉鑫灵活配置混合 7 型证券投资基金招募说明书 证券时报、基金管理人的官 2019-02-01 （更新）摘要（2018年第2 方网站 号） 前海开源基金管理有限公司 8 关于增加百度百盈基金为旗 证券时报、基金管理人的官 2019-03-04 下部分基金的销售机构并开 方网站 通相关业务的公告 前海开源基金管理有限公司 9 关于增加长城证券为旗下部 证券时报、基金管理人的官 2019-03-12 分基金的销售机构并参与其 方网站 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 10 关于增加信诚基金为旗下部 证券时报、基金管理人的官 2019-03-15 分基金的销售机构并参与其 方网站 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 11 关于旗下部分开放式基金参 证券时报、基金管理人的官 2019-03-27 加凤凰金信转换业务申购补 方网站 差费率优惠活动的公告 前海开源嘉鑫灵活配置混合 12 型证券投资基金2018年年度 基金管理人的官方网站 2019-03-27 报告 前海开源嘉鑫灵活配置混合 证券时报、基金管理人的官 13 型证券投资基金2018年年度 方网站 2019-03-27 报告摘要 前海开源基金管理有限公司 14 关于开源宝赎回转认/申购 证券时报、基金管理人的官 2019-03-29 基金业务在电子直销平台实 方网站 施费率优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 15 关于增加玄元保险为旗下部 证券时报、基金管理人的官 2019-04-03 分基金的销售机构并参与其 方网站 费率优惠活动的公告 前海开源嘉鑫灵活配置混合 证券时报、基金管理人的官 16 型证券投资基金2019年第1 方网站 2019-04-19 季度报告 关于调整前海开源旗下部分 17 证券投资基金通过恒宇天泽 证券时报、基金管理人的官 2019-04-25 办理定投业务起点金额的公 方网站 告 前海开源基金管理有限公司 18 关于增加华福证券为旗下部 证券时报、基金管理人的官 2019-05-17 分基金的销售机构并参与其 方网站 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 19 关于增加中信证券等为旗下 方网站 2019-06-06 部分基金代销机构的公告 前海开源基金管理有限公司 20 关于增加中证金牛为旗下部 证券时报、基金管理人的官 2019-06-17 分基金的代销机构并参加其 方网站 费率优惠活动的公告 21 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 2019-06-21 关于旗下部分基金可投资于 方网站 科创板股票的公告 前海开源基金管理有限公司 22 关于增加新华信通为旗下部 证券时报、基金管理人的官 2019-06-24 分基金的销售机构并参与其 方网站 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 20190101 1 - 201904 80,000,000.00 0.00 30,000,000.00 50,000,000.00 18.50% 28 机 20190426 构 2 - 201906 0.00 109,855,102.89 0.00 109,855,102.89 40.65% 30 20190426 3 - 201906 0.00 109,855,102.89 0.00 109,855,102.89 40.65% 30 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年4月14日，由中国证券报社主办的第十六届中国基金业金牛奖评选结果公布，前海开源基金管理有限公司荣获"金牛基金管理公司"，公司旗下前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001103)荣获"三年期开放式混合型持续优胜金牛基金"。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日