华商信用增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22
华商信用增强债券型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华商信用增强债券
基金主代码 001751
交易代码 001751
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 8 日
报告期末基金份额总额 3,705,587,010.15 份
本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动
投资目标 性,积极进行债券配置,并在控制风险的前提下
适度参与权益投资,力争实现超越业绩基准的投
资表现。
本基金充分考虑资产的安全性、收益性以及流动
性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳
定增值。在资产配置中,本基金的投资以信用债
为主、权益类资产为辅,通过密切关注市场变化,
投资策略 持续研究债券和股票市场运行状况、研判市场风
险,适当参与确定性较强的股票市场投资,在确
保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产
配置,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
具体投资策略详见基金合同。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益与风
险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场
基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特
征的品种。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C
下属分级基金的交易代码 001751 001752
报告期末下属分级基金的份额总额 2,306,269,296.50 份 1,399,317,713.65 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2024 年 10 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日 )
华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C
1.本期已实现收益 282,669,983.29 113,149,560.38
2.本期利润 171,734,960.85 70,485,501.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0763 0.0605
4.期末基金资产净值 3,498,973,671.04 2,044,989,833.88
5.期末基金份额净值 1.517 1.461
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华商信用增强债券 A
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 4.98% 1.47% 3.05% 0.12% 1.93% 1.35%
过去六个月 10.97% 1.41% 4.33% 0.12% 6.64% 1.29%
过去一年 9.29% 1.19% 8.83% 0.10% 0.46% 1.09%
过去三年 6.61% 0.88% 18.51% 0.08% -11.90% 0.80%
过去五年 71.61% 0.83% 29.02% 0.08% 42.59% 0.75%
自基金合同 51.70% 0.65% 54.42% 0.08% -2.72% 0.57%
生效起至今
华商信用增强债券 C
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 4.88% 1.47% 3.05% 0.12% 1.83% 1.35%
过去六个月 10.77% 1.41% 4.33% 0.12% 6.44% 1.29%
过去一年 8.87% 1.19% 8.83% 0.10% 0.04% 1.09%
过去三年 5.34% 0.88% 18.51% 0.08% -13.17% 0.80%
过去五年 68.32% 0.83% 29.02% 0.08% 39.30% 0.75%
自基金合同 46.10% 0.65% 54.42% 0.08% -8.32% 0.57%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日。
②根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
基 金 经 男,中国籍,经济学博士,
理,固定 具有基金从业资格。2016 年
收 益 部 4 月加入华商基金管理有限
固 收 投 2020 年 7 公司,曾任研究员;2019 年
厉骞 资 副 总 月 16 日 - 8.7 12 月 25 日起至今担任华商
监,公司 丰利增强定期开放债券型
公 募 业 证券投资基金的基金经理;
务 固 收 2020 年 3 月 10 日至2023年
投 资 决 7月12日担任华商双债丰利
策 委 员 债券型证券投资基金的基
会委员 金经理;2020 年 7 月 16 日
起至今担任华商信用增强
债券型证券投资基金的基
金经理;2023 年 8 月 29 日
起至今担任华商利欣回报
债券型证券投资基金的基
金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3日、5 日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防
范、控制措施。
报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年 4 季度债市整体走势较为顺畅,虽然 10 月仍在消化增量政策影响表现为震荡企稳,
但后续宽货币预期渐浓,在跨年配置行情带动下,债市收益率快速下行。具体来看:10 月增量政策继续出台,存贷款利率下调落地,股市放量上涨,国债期货先涨后跌。10 月中上旬发改委发布会增量信息较少,财政部发布会提到一揽子政策工具但未披露具体刺激规模,市场对政策力度存在分歧,叠加 A 股调整,非银资金面转松,债市走强。11 月中上旬,美国大选、美联储降息、人大常委会几大悬念一一落地,整体表现为利空落地,超预期利好出现,债市震荡下行。后续政府债供给放量,但资金价格保持平稳,供给高峰毫无波澜,做多冲动升温,机构尤其是非银提前抢跑跨年行情,十年国债逐渐临近 2.0%。月底非银同业存款自律落地,全面推动利率向下突破。12月 9 日政治局会议召开,货币政策基调转向“适度宽松”,进一步点燃做多情绪。监管对长债利率的关注再现,但被市场快速消化,债市收益率快速下行趋势依然十分顺畅。12 月 20 日,1 年期国债收益率下破 1%,为 2009 年来首次,十年国债也下行到 1.7%附近。本基金债券资产配置主要以中短久期的债券为主,投资信用评级以 AAA 为主,严格控制信用风险,并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华商信用增强债券型证券投资基金 A 类份额净值为 1.517 元,份额累计净值
为 1.517 元,基金份额净值增长率为 4.98%,同期基金业绩比较基准的收益率为 3.05%。
截至本报告期末华商信用增强债券型证券投资基金 C 类份额净值为 1.461 元,份额累计净值
为 1.461 元,基金份额净值增长率为 4.88%,同期基金业绩比较基准的收益率为 3.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,061,276,788.05 16.43
其中:股票 1,061,276,788.05 16.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,149,704,978.92 79.73
其中:债券 5,149,704,978.92 79.73
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 210,421,213.21 3.26
8 其他资产 37,838,315.86 0.59
9 合计 6,459,241,296.04 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 791,030,051.09 14.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 105,690,479.01 1.91
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 19,889,600.00 0.36
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 30,177,089.00 0.54
业
J 金融业 85,973,889.00 1.55
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 20,247,209.95 0.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,268,470.00 0.15
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,061,276,788.05 19.14
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 300151 昌红科技 3,282,400 55,800,800.00 1.01
2 000100 TCL 科技 9,212,100 46,336,863.00 0.84
3 000938 紫光股份 1,496,140 41,637,576.20 0.75
4 002043 兔宝宝 3,403,403 40,432,427.64 0.73
5 000977 浪潮信息 658,400 34,157,792.00 0.62
6 002051 中工国际 3,984,651 32,514,752.16 0.59
7 000928 中钢国际 4,815,480 30,674,607.60 0.55
8 000001 平安银行 2,540,800 29,727,360.00 0.54
9 603288 海天味业 635,784 29,182,485.60 0.53
10 002572 索菲亚 1,657,800 28,481,004.00 0.51
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 303,616,260.37 5.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 112,568,580.83 2.03
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 320,460,240.01 5.78
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 289,022,276.71 5.21
7 可转债(可交换债) 4,124,037,621.00 74.39
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,149,704,978.92 92.89
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 113021 中信转债 3,567,410 446,056,240.57 8.05
2 110079 杭银转债 3,411,560 440,402,299.49 7.94
3 113050 南银转债 3,331,790 432,886,238.83 7.81
4 127032 苏行转债 2,203,974 288,363,429.46 5.20
5 113065 齐鲁转债 1,625,600 201,009,225.65 3.63
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,245,109.95
2 应收证券清算款 34,852,862.21
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,740,343.70
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 37,838,315.86
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 446,056,240.57 8.05
2 110079 杭银转债 440,402,299.49 7.94
3 113050 南银转债 432,886,238.83 7.81
4 127032 苏行转债 288,363,429.46 5.20
5 113065 齐鲁转债 201,009,225.65 3.63
6 113056 重银转债 173,716,245.56 3.13
7 113024 核建转债 111,650,038.18 2.01
8 110085 通 22 转债 105,921,399.40 1.91
9 113062 常银转债 101,013,858.53 1.82
10 132026 G 三峡 EB2 83,025,268.47 1.50
11 110062 烽火转债 77,909,411.48 1.41
12 123107 温氏转债 74,661,761.79 1.35
13 110067 华安转债 74,446,049.70 1.34
14 127084 柳工转 2 72,496,332.31 1.31
15 113615 金诚转债 61,925,376.80 1.12
16 123118 惠城转债 60,785,879.08 1.10
17 128132 交建转债 58,649,403.28 1.06
18 113669 景 23 转债 50,934,756.60 0.92
19 127050 麒麟转债 41,042,950.71 0.74
20 123109 昌红转债 40,443,739.48 0.73
21 127043 川恒转债 40,234,395.38 0.73
22 123226 中富转债 35,109,311.78 0.63
23 110081 闻泰转债 34,899,891.28 0.63
24 113066 平煤转债 34,158,801.92 0.62
25 127020 中金转债 34,020,135.63 0.61
26 113625 江山转债 32,508,397.93 0.59
27 118013 道通转债 30,191,316.26 0.54
28 127091 科数转债 28,353,606.72 0.51
29 110073 国投转债 27,517,927.56 0.50
30 123145 药石转债 26,734,666.95 0.48
31 123131 奥飞转债 26,098,888.18 0.47
32 110064 建工转债 25,814,717.00 0.47
33 113033 利群转债 24,827,443.64 0.45
34 127014 北方转债 24,602,199.96 0.44
35 127076 中宠转 2 22,667,056.89 0.41
36 123178 花园转债 22,573,793.66 0.41
37 110094 众和转债 21,868,816.29 0.39
38 111002 特纸转债 21,717,976.54 0.39
39 123235 亿田转债 19,812,690.77 0.36
40 127035 濮耐转债 19,450,353.27 0.35
41 113666 爱玛转债 19,219,171.51 0.35
42 113632 鹤 21 转债 18,985,517.80 0.34
43 113053 隆 22 转债 18,819,486.68 0.34
44 113055 成银转债 17,544,779.52 0.32
45 113671 武进转债 17,341,016.84 0.31
46 110093 神马转债 14,755,640.41 0.27
47 123203 明电转 02 13,191,048.00 0.24
48 128128 齐翔转 2 13,180,699.38 0.24
49 110055 伊力转债 13,173,784.00 0.24
50 123188 水羊转债 12,694,758.66 0.23
51 113663 新化转债 12,036,865.42 0.22
52 127037 银轮转债 11,643,760.36 0.21
53 113678 中贝转债 11,225,656.61 0.20
54 111015 东亚转债 10,995,236.80 0.20
55 128133 奇正转债 10,851,063.55 0.20
56 118030 睿创转债 10,794,918.38 0.19
57 123212 立中转债 9,837,621.22 0.18
58 128142 新乳转债 8,369,967.25 0.15
59 128122 兴森转债 8,300,070.34 0.15
60 123204 金丹转债 7,442,639.21 0.13
61 123127 耐普转债 6,910,032.76 0.12
62 127095 广泰转债 6,790,085.54 0.12
63 113549 白电转债 6,523,578.45 0.12
64 113598 法兰转债 6,090,841.64 0.11
65 118031 天 23 转债 6,049,465.61 0.11
66 123229 艾录转债 5,950,427.46 0.11
67 127028 英特转债 5,572,762.81 0.10
68 123236 家联转债 5,495,590.10 0.10
69 127055 精装转债 5,393,287.86 0.10
70 127041 弘亚转债 5,381,801.55 0.10
71 118025 奕瑞转债 5,293,544.03 0.10
72 123192 科思转债 5,292,736.02 0.10
73 123087 明电转债 5,271,049.65 0.10
74 127102 浙建转债 5,267,499.52 0.10
75 113676 荣 23 转债 5,160,095.14 0.09
76 127053 豪美转债 4,897,192.78 0.09
77 123191 智尚转债 4,828,806.46 0.09
78 123158 宙邦转债 4,718,387.03 0.09
79 123090 三诺转债 4,592,086.17 0.08
80 111000 起帆转债 4,510,626.15 0.08
81 113664 大元转债 4,213,763.07 0.08
82 127081 中旗转债 4,211,205.57 0.08
83 123231 信测转债 4,188,845.09 0.08
84 128119 龙大转债 3,995,477.30 0.07
85 123119 康泰转 2 3,928,576.98 0.07
86 113527 维格转债 3,834,547.88 0.07
87 127087 星帅转 2 3,666,605.78 0.07
88 118024 冠宇转债 3,634,614.76 0.07
89 113636 甬金转债 3,574,808.67 0.06
90 127079 华亚转债 3,439,211.24 0.06
91 123052 飞鹿转债 3,139,354.05 0.06
92 123144 裕兴转债 3,064,592.53 0.06
93 123022 长信转债 2,857,937.10 0.05
94 113058 友发转债 2,774,596.96 0.05
95 123078 飞凯转债 2,769,754.08 0.05
96 127104 姚记转债 2,742,857.25 0.05
97 123172 漱玉转债 2,547,765.45 0.05
98 127092 运机转债 2,479,531.99 0.04
99 113675 新 23 转债 2,337,272.24 0.04
100 123114 三角转债 2,327,285.40 0.04
101 111005 富春转债 1,861,863.66 0.03
102 113069 博 23 转债 1,817,588.85 0.03
103 128066 亚泰转债 1,789,025.49 0.03
104 113637 华翔转债 1,760,104.96 0.03
105 123076 强力转债 1,563,682.38 0.03
106 127088 赫达转债 1,430,584.81 0.03
107 123120 隆华转债 1,407,089.92 0.03
108 113582 火炬转债 1,352,173.16 0.02
109 113048 晶科转债 1,315,166.08 0.02
110 113651 松霖转债 1,273,533.81 0.02
111 111008 沿浦转债 1,231,785.05 0.02
112 127040 国泰转债 1,149,947.55 0.02
113 123063 大禹转债 1,114,592.90 0.02
114 118012 微芯转债 1,113,975.49 0.02
115 127080 声迅转债 1,101,897.77 0.02
116 113546 迪贝转债 1,095,069.13 0.02
117 123215 铭利转债 1,092,353.55 0.02
118 123088 威唐转债 1,061,662.74 0.02
119 118033 华特转债 1,042,971.94 0.02
120 118046 诺泰转债 922,910.37 0.02
121 113640 苏利转债 882,638.30 0.02
122 118011 银微转债 852,006.02 0.02
123 123237 佳禾转债 839,889.34 0.02
124 118016 京源转债 760,557.19 0.01
125 113597 佳力转债 748,830.19 0.01
126 128072 翔鹭转债 620,421.95 0.01
127 113677 华懋转债 617,447.64 0.01
128 123223 九典转 02 467,591.34 0.01
129 123141 宏丰转债 416,357.00 0.01
130 113534 鼎胜转债 413,618.96 0.01
131 111019 宏柏转债 385,259.47 0.01
132 127099 盛航转债 358,849.33 0.01
133 127073 天赐转债 345,528.49 0.01
134 123196 正元转 02 345,074.04 0.01
135 113061 拓普转债 323,931.58 0.01
136 128143 锋龙转债 300,974.08 0.01
137 123038 联得转债 285,522.36 0.01
138 123173 恒锋转债 279,406.26 0.01
139 113667 春 23 转债 271,341.38 0.00
140 127038 国微转债 263,102.02 0.00
141 123067 斯莱转债 257,797.63 0.00
142 113685 升 24 转债 255,557.28 0.00
143 113629 泉峰转债 251,320.80 0.00
144 123184 天阳转债 239,868.28 0.00
145 127089 晶澳转债 238,214.03 0.00
146 123176 精测转 2 233,192.74 0.00
147 110090 爱迪转债 230,756.46 0.00
148 123177 测绘转债 230,589.78 0.00
149 113639 华正转债 225,823.98 0.00
150 123225 翔丰转债 222,946.71 0.00
151 113649 丰山转债 214,685.29 0.00
152 113574 华体转债 199,115.58 0.00
153 118021 新致转债 187,077.45 0.00
154 123224 宇邦转债 179,248.76 0.00
155 113577 春秋转债 176,914.33 0.00
156 118044 赛特转债 176,771.47 0.00
157 111011 冠盛转债 172,239.89 0.00
158 118043 福立转债 170,403.33 0.00
159 123100 朗科转债 167,303.51 0.00
160 123112 万讯转债 163,978.99 0.00
161 118008 海优转债 163,014.48 0.00
162 123182 广联转债 151,140.41 0.00
163 123206 开能转债 149,292.96 0.00
164 118015 芯海转债 148,004.80 0.00
165 123150 九强转债 137,910.33 0.00
166 123222 博俊转债 137,000.28 0.00
167 118028 会通转债 134,880.98 0.00
168 123220 易瑞转债 134,606.62 0.00
169 113064 东材转债 134,274.20 0.00
170 123149 通裕转债 133,088.46 0.00
171 118000 嘉元转债 130,290.90 0.00
172 127070 大中转债 129,210.47 0.00
173 111007 永和转债 129,192.51 0.00
174 123152 润禾转债 128,027.24 0.00
175 127068 顺博转债 126,379.55 0.00
176 118029 富淼转债 126,298.18 0.00
177 110095 双良转债 125,599.60 0.00
178 128056 今飞转债 123,866.28 0.00
179 123160 泰福转债 123,005.05 0.00
180 123217 富仕转债 122,711.40 0.00
181 128076 金轮转债 121,696.30 0.00
182 123211 阳谷转债 120,685.97 0.00
183 127086 恒邦转债 115,314.61 0.00
184 118041 星球转债 114,218.66 0.00
185 127052 西子转债 112,129.12 0.00
186 127075 百川转 2 111,727.73 0.00
187 123227 雅创转债 111,216.00 0.00
188 113628 晨丰转债 108,100.08 0.00
189 123221 力诺转债 106,317.36 0.00
190 128120 联诚转债 104,297.67 0.00
191 127071 天箭转债 103,080.91 0.00
192 113643 风语转债 100,416.99 0.00
193 123048 应急转债 98,049.57 0.00
194 113674 华设转债 97,319.78 0.00
195 118037 上声转债 96,634.62 0.00
196 123234 中能转债 95,434.74 0.00
197 128137 洁美转债 89,386.16 0.00
198 113532 海环转债 89,326.17 0.00
199 118009 华锐转债 85,767.73 0.00
200 113668 鹿山转债 83,659.19 0.00
201 127064 杭氧转债 81,117.81 0.00
202 113672 福蓉转债 79,393.81 0.00
203 123218 宏昌转债 76,438.58 0.00
204 123025 精测转债 70,708.58 0.00
205 123232 金现转债 70,052.06 0.00
206 127078 优彩转债 69,368.09 0.00
207 127051 博杰转债 65,788.88 0.00
208 123129 锦鸡转债 60,300.34 0.00
209 123092 天壕转债 59,235.16 0.00
210 123054 思特转债 58,773.81 0.00
211 118045 盟升转债 52,296.17 0.00
212 128109 楚江转债 51,257.68 0.00
213 123198 金埔转债 44,648.07 0.00
214 123061 航新转债 40,426.91 0.00
215 113588 润达转债 19,198.55 0.00
216 113621 彤程转债 18,650.49 0.00
217 118003 华兴转债 17,376.59 0.00
218 128082 华锋转债 13,356.17 0.00
219 127015 希望转债 10,760.30 0.00
220 123147 中辰转债 7,880.01 0.00
221 123154 火星转债 1,095.37 0.00
222 123214 东宝转债 1,025.09 0.00
223 127030 盛虹转债 971.34 0.00
224 127031 洋丰转债 801.27 0.00
225 127018 本钢转债 240.24 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C
报告期期初基金份额总额 2,573,602,492.24 893,216,399.33
报告期期间基金总申购份额 645,775,933.11 1,254,934,657.07
减:报告期期间基金总赎回份额 913,109,128.85 748,833,342.75
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 2,306,269,296.50 1,399,317,713.65
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准华商信用增强债券型证券投资基金设立的文件;
2.《华商信用增强债券型证券投资基金基金合同》;
3.《华商信用增强债券型证券投资基金托管协议》;
4.《华商信用增强债券型证券投资基金招募说明书》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.报告期内华商信用增强债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
基金管理人地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。
客户服务中心电话:4007008880,010-58573300
基金管理人网址:http://www.hsfund.com
中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund
华商基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日