华商信用增强:2024年第2季度报告
2024-07-19
华商信用增强债券C
华商信用增强债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商信用增强债券 基金主代码 001751 交易代码 001751 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 8 日 报告期末基金份额总额 3,770,529,727.36 份 本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动 投资目标 性,积极进行债券配置,并在控制风险的前提下 适度参与权益投资,力争实现超越业绩基准的投 资表现。 本基金充分考虑资产的安全性、收益性以及流动 性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳 定增值。在资产配置中,本基金的投资以信用债 为主、权益类资产为辅,通过密切关注市场变化, 投资策略 持续研究债券和股票市场运行状况、研判市场风 险,适当参与确定性较强的股票市场投资,在确 保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产 配置,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益与风 险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场 基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特 征的品种。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C 下属分级基金的交易代码 001751 001752 报告期末下属分级基金的份额总额 2,781,718,181.08 份 988,811,546.28 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2024 年 4 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日 ) 华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C 1.本期已实现收益 -81,080,481.75 -27,089,870.09 2.本期利润 -32,993,698.79 -23,243,588.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0113 -0.0233 4.期末基金资产净值 3,801,825,469.31 1,304,392,982.16 5.期末基金份额净值 1.367 1.319 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商信用增强债券 A 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -0.65% 0.85% 1.92% 0.08% -2.57% 0.77% 过去六个月 -1.51% 0.91% 4.31% 0.08% -5.82% 0.83% 过去一年 -4.87% 0.70% 6.59% 0.07% -11.46% 0.63% 过去三年 10.42% 0.78% 17.29% 0.06% -6.87% 0.72% 过去五年 55.87% 0.70% 27.16% 0.07% 28.71% 0.63% 自基金合同 36.70% 0.57% 48.01% 0.07% -11.31% 0.50% 生效起至今 华商信用增强债券 C 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -0.75% 0.84% 1.92% 0.08% -2.67% 0.76% 过去六个月 -1.71% 0.91% 4.31% 0.08% -6.02% 0.83% 过去一年 -5.31% 0.70% 6.59% 0.07% -11.90% 0.63% 过去三年 9.10% 0.78% 17.29% 0.06% -8.19% 0.72% 过去五年 52.66% 0.70% 27.16% 0.07% 25.50% 0.63% 自基金合同 31.90% 0.57% 48.01% 0.07% -16.11% 0.50% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:①本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日。 ②根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 基 金 经 男,中国籍,经济学博士, 理,固定 具有基金从业资格。2016 年 收 益 部 4 月加入华商基金管理有限 固 收 投 2020 年 7 公司,曾任研究员;2019 年 厉骞 资 副 总 月 16 日 - 8.2 12 月 25 日起至今担任华商 监,公司 丰利增强定期开放债券型 公 募 业 证券投资基金的基金经理; 务 固 收 2020 年 3 月 10 日至2023年 投 资 决 7月12日担任华商双债丰利 策 委 员 债券型证券投资基金的基 会委员 金经理;2020 年 7 月 16 日 起至今担任华商信用增强 债券型证券投资基金的基 金经理;2023 年 8 月 29 日 起至今担任华商利欣回报 债券型证券投资基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3日、5 日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年 2 季度,经济复苏斜率较平,且读数上呈现一定的环比走弱趋势,基本面波澜不惊背 景下企业融资需求疲软,政府债发行节奏平稳,机构资产欠配情况持续存在,国债利率走出“下行——反弹——震荡——下行”的倒“N”型走势。具体看,4 月政府债发行节奏依然平缓且二季度国债发行计划中并无特别国债,银行“手工补息”整治导致非银流动性持续充裕,国债收益率震荡下行,随后月底在央行表态关注长债收益率下行快速上行全月表现为“V”形行情。5 月财政扩张有所提速,但仍未赶上往年进度;地产政策积极出台,但地产市场成交数据显示修复斜率平稳,同时信贷社融数据疲软,债市存在做多情绪,但央行反复提示长债收益率风险,博弈之下现券收益率保持箱体震荡。5 月和 6 月的财政扩张有所提速,但仍未赶上往年进度,市场对地产政策效果分歧仍在,陆续公布的经济数据显示经济呈现环比走弱趋势,叠加股市持续下挫,债市收益率快速下行。本基金债券资产配置主要以中短久期的债券为主,投资信用评级以 AAA 为主,严格控制信用风险,并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华商信用增强债券型证券投资基金 A 类份额净值为 1.367 元,份额累计净值 为 1.367 元,基金份额净值增长率为-0.65%,同期基金业绩比较基准的收益率为 1.92%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 2.57 个百分点。 截至本报告期末华商信用增强债券型证券投资基金 C 类份额净值为 1.319 元,份额累计净值 为 1.319 元,基金份额净值增长率为-0.75%,同期基金业绩比较基准的收益率为 1.92%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 2.67 个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,019,455,625.39 17.71 其中:股票 1,019,455,625.39 17.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,587,749,204.17 79.68 其中:债券 4,587,749,204.17 79.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 132,522,606.88 2.30 8 其他资产 18,070,726.14 0.31 9 合计 5,757,798,162.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 775,770,468.77 15.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 10,610,618.20 0.21 应业 E 建筑业 312.32 0.00 F 批发和零售业 10,227,566.72 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 201,070,453.87 3.94 业 J 金融业 589,313.27 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,486.24 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,185,406.00 0.41 S 综合 - - 合计 1,019,455,625.39 19.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 301005 超捷股份 2,071,804 64,225,924.00 1.26 2 601138 工业富联 1,944,200 53,271,080.00 1.04 3 600114 东睦股份 2,947,362 42,412,539.18 0.83 4 002241 歌尔股份 2,164,700 42,233,297.00 0.83 5 688608 恒玄科技 281,628 41,224,706.64 0.81 6 002475 立讯精密 870,500 34,219,355.00 0.67 7 603893 瑞芯微 541,300 32,028,721.00 0.63 8 603986 兆易创新 315,993 30,215,250.66 0.59 9 688498 源杰科技 209,164 27,398,392.36 0.54 10 688332 中科蓝讯 455,095 26,846,054.05 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 263,932,963.09 5.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 419,438,890.41 8.21 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 368,086,509.05 7.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 3,536,290,841.62 69.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,587,749,204.17 89.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 188496 21 国君 G9 2,000,000 204,567,386.30 4.01 2 123176 精测转 2 1,037,829 134,903,325.69 2.64 3 188541 国电投 08 1,100,000 112,518,216.44 2.20 4 188387 21 招证 G5 1,000,000 102,538,367.12 2.01 5 019698 23 国债 05 1,000,000 101,225,342.47 1.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 21 招证 G5 1.2024 年 1 月招商证券因 15 城六局债券的受托管理方面,存在未督导发行人做好募集资金 管理、未持续跟踪和监督发行人履行有关信披临时报告义务等情形被安徽证监局出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。2.2024 年 1 月招商证券因多名员工曾存在借用他人证券账户长期交易股票、私下接受客户委托交易股票、委托他人炒股等违法违规行为被深圳证监局责令增加内部合规检查次数的行政监管措施。 21 国君 G9 1.2024 年 1 月国泰君安因作为泰禾集团股份有限公司债券受托管理人,在受托管理期间未严 格遵守执业行为准则,存在未及时召集持有人会议、未对发行人未披露相关重大债务逾期及诉讼事项保持必要关注等情形被中国证监会根据《管理办法(2015)》第五十八条、第六十六条,《管理办法(2021)》第六十八条、第七十三条的规定采取出具警示函的监督管理措施。 2.2023 年 11月国泰君安因下属员工在保荐滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中,未勤勉尽责,导致出现对发行人董监高资金流水的穿透核查程序不充分、资金流水核查结论与实际情况不符等问题被安徽证监局出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。 龙净转债 2023 年 7 月 10 日,福建龙净环保股份有限公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局下 发的《行政处罚决定书》[2023]2 号“根据《证券法》第八十二条第三款、《信息披露违法行为行政责任认定规则》(证监会公告〔2011〕11 号)第十五条和第十八条规定,吴洁作为 ST 龙净实际控制人(未在公司任职),指使实施本案关联交易并导致 ST 龙净信息披露违法,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“实际控制人组织、指使”的违法行为。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 804,509.30 2 应收证券清算款 17,022,135.80 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 244,081.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 18,070,726.14 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 123176 精测转 2 134,903,325.69 2.64 2 110068 龙净转债 92,025,020.95 1.80 3 110062 烽火转债 81,048,481.88 1.59 4 111000 起帆转债 54,941,420.80 1.08 5 123131 奥飞转债 53,451,911.44 1.05 6 123114 三角转债 50,865,576.48 1.00 7 113639 华正转债 50,495,752.11 0.99 8 113582 火炬转债 49,130,665.31 0.96 9 118024 冠宇转债 47,620,527.22 0.93 10 123071 天能转债 47,617,657.44 0.93 11 128137 洁美转债 46,917,865.75 0.92 12 113619 世运转债 46,485,300.70 0.91 13 128083 新北转债 43,884,628.25 0.86 14 110074 精达转债 43,502,820.92 0.85 15 127038 国微转债 43,199,279.34 0.85 16 113667 春 23 转债 42,256,625.08 0.83 17 123035 利德转债 40,923,058.38 0.80 18 123158 宙邦转债 40,280,005.99 0.79 19 123050 聚飞转债 39,857,307.12 0.78 20 118030 睿创转债 38,913,650.50 0.76 21 118015 芯海转债 37,826,213.18 0.74 22 123157 科蓝转债 35,524,732.71 0.70 23 123226 中富转债 34,217,295.75 0.67 24 123231 信测转债 33,791,214.81 0.66 25 113549 白电转债 33,636,165.31 0.66 26 113616 韦尔转债 33,518,799.52 0.66 27 113621 彤程转债 32,995,969.48 0.65 28 118003 华兴转债 32,857,694.01 0.64 29 123087 明电转债 31,763,469.39 0.62 30 113588 润达转债 31,482,382.19 0.62 31 128136 立讯转债 31,296,247.21 0.61 32 127074 麦米转 2 30,224,352.61 0.59 33 123025 精测转债 30,058,130.01 0.59 34 128122 兴森转债 28,531,663.63 0.56 35 123022 长信转债 28,383,994.13 0.56 36 123109 昌红转债 27,476,188.83 0.54 37 113674 华设转债 26,777,414.64 0.52 38 118021 新致转债 26,316,299.79 0.52 39 123120 隆华转债 25,935,720.34 0.51 40 123221 力诺转债 25,822,408.69 0.51 41 123078 飞凯转债 25,624,680.22 0.50 42 110081 闻泰转债 25,080,796.56 0.49 43 118045 盟升转债 24,990,890.12 0.49 44 123219 宇瞳转债 24,434,256.30 0.48 45 127035 濮耐转债 23,410,248.59 0.46 46 113598 法兰转债 23,338,410.66 0.46 47 113530 大丰转债 23,218,796.26 0.45 48 118025 奕瑞转债 23,067,854.71 0.45 49 128101 联创转债 22,008,445.02 0.43 50 127073 天赐转债 21,932,885.79 0.43 51 110055 伊力转债 21,018,055.93 0.41 52 123138 丝路转债 19,820,006.65 0.39 53 118013 道通转债 19,674,777.20 0.39 54 118028 会通转债 19,591,300.54 0.38 55 127050 麒麟转债 19,133,132.08 0.37 56 123205 大叶转债 18,678,042.71 0.37 57 113059 福莱转债 18,653,657.25 0.37 58 113061 拓普转债 18,081,358.16 0.35 59 123067 斯莱转债 17,551,399.81 0.34 60 123170 南电转债 17,541,010.07 0.34 61 113577 春秋转债 17,437,784.93 0.34 62 123038 联得转债 17,094,088.95 0.33 63 128118 瀛通转债 17,071,824.39 0.33 64 111010 立昂转债 16,789,891.17 0.33 65 123211 阳谷转债 16,627,333.49 0.33 66 111007 永和转债 16,399,124.88 0.32 67 113678 中贝转债 16,232,490.59 0.32 68 113045 环旭转债 16,217,083.63 0.32 69 118009 华锐转债 16,103,375.13 0.32 70 123184 天阳转债 15,847,577.80 0.31 71 118011 银微转债 15,516,158.62 0.30 72 127026 超声转债 15,511,952.42 0.30 73 113649 丰山转债 15,420,742.31 0.30 74 123054 思特转债 15,282,037.73 0.30 75 123061 航新转债 15,023,983.58 0.29 76 113064 东材转债 15,011,910.41 0.29 77 123059 银信转债 15,008,419.56 0.29 78 113534 鼎胜转债 14,887,315.95 0.29 79 128143 锋龙转债 14,564,426.63 0.29 80 111012 福新转债 14,313,234.86 0.28 81 123135 泰林转债 13,916,109.19 0.27 82 123090 三诺转债 13,890,628.70 0.27 83 110093 神马转债 13,820,711.29 0.27 84 113069 博 23 转债 13,699,761.48 0.27 85 118037 上声转债 13,680,946.97 0.27 86 127037 银轮转债 13,535,983.78 0.27 87 110058 永鼎转债 13,402,286.03 0.26 88 113672 福蓉转债 13,026,576.46 0.26 89 128091 新天转债 13,003,638.98 0.25 90 128087 孚日转债 11,972,696.02 0.23 91 123112 万讯转债 11,682,884.87 0.23 92 111011 冠盛转债 11,503,118.59 0.23 93 113615 金诚转债 10,983,885.08 0.22 94 123144 裕兴转债 10,847,720.45 0.21 95 118043 福立转债 10,796,886.32 0.21 96 113670 金 23 转债 10,759,084.05 0.21 97 113664 大元转债 10,620,425.45 0.21 98 123201 纽泰转债 10,545,467.92 0.21 99 123088 威唐转债 10,348,812.53 0.20 100 127079 华亚转债 10,083,252.60 0.20 101 113047 旗滨转债 10,082,493.84 0.20 102 123129 锦鸡转债 10,074,612.31 0.20 103 110090 爱迪转债 9,988,370.92 0.20 104 113643 风语转债 9,864,223.45 0.19 105 127028 英特转债 9,704,060.77 0.19 106 127053 豪美转债 9,701,126.08 0.19 107 118000 嘉元转债 9,667,404.48 0.19 108 123177 测绘转债 9,592,559.93 0.19 109 113048 晶科转债 8,994,216.85 0.18 110 113527 维格转债 8,792,409.38 0.17 111 123182 广联转债 8,753,394.24 0.17 112 118031 天 23 转债 8,745,657.62 0.17 113 128133 奇正转债 8,616,048.82 0.17 114 111008 沿浦转债 8,587,609.76 0.17 115 127072 博实转债 8,545,118.28 0.17 116 113051 节能转债 8,495,743.45 0.17 117 127060 湘佳转债 8,424,452.56 0.16 118 123223 九典转 02 8,247,663.27 0.16 119 113519 长久转债 8,242,817.21 0.16 120 113636 甬金转债 8,163,262.09 0.16 121 123192 科思转债 8,087,040.92 0.16 122 113647 禾丰转债 8,004,852.58 0.16 123 123160 泰福转债 7,884,576.01 0.15 124 127040 国泰转债 7,839,590.71 0.15 125 111015 东亚转债 7,820,168.42 0.15 126 113629 泉峰转债 7,671,048.60 0.15 127 118035 国力转债 7,493,880.50 0.15 128 127064 杭氧转债 7,446,284.90 0.15 129 123147 中辰转债 7,443,811.78 0.15 130 128090 汽模转 2 7,428,332.32 0.15 131 127088 赫达转债 7,427,436.26 0.15 132 128074 游族转债 7,394,130.61 0.14 133 127014 北方转债 7,360,166.92 0.14 134 123229 艾录转债 7,349,396.52 0.14 135 123225 翔丰转债 7,242,373.22 0.14 136 123132 回盛转债 7,212,693.99 0.14 137 128095 恩捷转债 7,059,284.52 0.14 138 118006 阿拉转债 6,869,359.25 0.13 139 128129 青农转债 6,777,697.94 0.13 140 127066 科利转债 6,698,268.99 0.13 141 113655 欧 22 转债 6,674,039.47 0.13 142 123150 九强转债 6,567,410.84 0.13 143 123173 恒锋转债 6,459,308.19 0.13 144 123234 中能转债 6,445,051.63 0.13 145 127070 大中转债 6,225,629.93 0.12 146 127078 优彩转债 6,160,296.09 0.12 147 123186 志特转债 6,114,284.83 0.12 148 123202 祥源转债 6,089,861.56 0.12 149 128120 联诚转债 6,083,747.20 0.12 150 110083 苏租转债 6,083,734.79 0.12 151 118032 建龙转债 6,061,298.68 0.12 152 123099 普利转债 5,916,075.98 0.12 153 123151 康医转债 5,903,557.20 0.12 154 113043 财通转债 5,881,207.43 0.12 155 110089 兴发转债 5,816,739.17 0.11 156 113632 鹤 21 转债 5,703,198.20 0.11 157 123217 富仕转债 5,628,952.55 0.11 158 127091 科数转债 5,591,494.86 0.11 159 113065 齐鲁转债 5,576,763.40 0.11 160 113661 福 22 转债 5,547,493.23 0.11 161 123101 拓斯转债 5,459,822.35 0.11 162 113625 江山转债 5,379,125.90 0.11 163 113609 永安转债 5,373,763.00 0.11 164 123224 宇邦转债 5,334,549.93 0.10 165 127068 顺博转债 5,282,925.41 0.10 166 123218 宏昌转债 5,277,978.41 0.10 167 123076 强力转债 5,249,507.93 0.10 168 128049 华源转债 5,242,446.98 0.10 169 113602 景 20 转债 5,150,213.85 0.10 170 118036 力合转债 5,149,733.18 0.10 171 123152 润禾转债 5,137,517.44 0.10 172 127043 川恒转债 5,126,591.17 0.10 173 123119 康泰转 2 5,072,014.02 0.10 174 123206 开能转债 5,031,437.24 0.10 175 113593 沪工转债 4,767,205.44 0.09 176 123141 宏丰转债 4,739,912.34 0.09 177 123188 水羊转债 4,702,849.26 0.09 178 113654 永 02 转债 4,662,534.37 0.09 179 113666 爱玛转债 4,619,993.49 0.09 180 123063 大禹转债 4,459,150.78 0.09 181 128117 道恩转债 4,376,994.67 0.09 182 113675 新 23 转债 4,319,665.11 0.08 183 127080 声迅转债 4,253,413.51 0.08 184 110075 南航转债 4,230,338.75 0.08 185 123212 立中转债 4,187,098.49 0.08 186 113050 南银转债 4,177,476.46 0.08 187 123228 震裕转债 4,094,798.95 0.08 188 123149 通裕转债 4,012,098.67 0.08 189 123103 震安转债 4,009,804.01 0.08 190 113574 华体转债 3,981,888.60 0.08 191 118033 华特转债 3,977,957.68 0.08 192 128066 亚泰转债 3,965,132.58 0.08 193 128121 宏川转债 3,960,220.58 0.08 194 113637 华翔转债 3,926,823.34 0.08 195 118022 锂科转债 3,781,817.32 0.07 196 123166 蒙泰转债 3,652,102.23 0.07 197 127100 神码转债 3,606,300.55 0.07 198 123118 惠城转债 3,601,755.26 0.07 199 113628 晨丰转债 3,518,504.07 0.07 200 118008 海优转债 3,333,116.88 0.07 201 123100 朗科转债 3,319,478.76 0.07 202 110084 贵燃转债 3,287,419.99 0.06 203 123198 金埔转债 3,133,299.00 0.06 204 123127 耐普转债 3,105,221.18 0.06 205 123048 应急转债 3,049,809.79 0.06 206 128109 楚江转债 2,933,578.00 0.06 207 113679 芯能转债 2,909,449.85 0.06 208 110079 杭银转债 2,799,384.46 0.05 209 127086 恒邦转债 2,763,153.13 0.05 210 118016 京源转债 2,735,471.84 0.05 211 123210 信服转债 2,714,396.09 0.05 212 111002 特纸转债 2,707,028.38 0.05 213 127055 精装转债 2,664,180.89 0.05 214 123193 海能转债 2,656,703.03 0.05 215 127083 山路转债 2,644,288.63 0.05 216 118039 煜邦转债 2,632,495.11 0.05 217 127027 能化转债 2,607,415.09 0.05 218 118029 富淼转债 2,552,313.51 0.05 219 113662 豪能转债 2,544,627.80 0.05 220 118046 诺泰转债 2,531,576.95 0.05 221 123227 雅创转债 2,440,669.41 0.05 222 113524 奇精转债 2,434,283.61 0.05 223 113066 平煤转债 2,390,835.06 0.05 224 127044 蒙娜转债 2,358,544.64 0.05 225 123203 明电转 02 2,354,786.20 0.05 226 113657 再 22 转债 2,349,971.78 0.05 227 118041 星球转债 2,324,427.63 0.05 228 118027 宏图转债 2,314,582.19 0.05 229 113663 新化转债 2,297,808.14 0.05 230 123215 铭利转债 2,289,499.72 0.04 231 113660 寿 22 转债 2,161,524.95 0.04 232 113656 嘉诚转债 2,066,751.32 0.04 233 113532 海环转债 2,065,069.01 0.04 234 113024 核建转债 2,064,802.28 0.04 235 113565 宏辉转债 2,063,744.95 0.04 236 127032 苏行转债 2,060,272.39 0.04 237 113651 松霖转债 2,019,848.11 0.04 238 127042 嘉美转债 1,967,598.52 0.04 239 127095 广泰转债 1,925,522.93 0.04 240 113563 柳药转债 1,775,656.82 0.03 241 123174 精锻转债 1,773,734.18 0.03 242 111004 明新转债 1,756,541.20 0.03 243 113597 佳力转债 1,612,655.30 0.03 244 123196 正元转 02 1,604,466.15 0.03 245 113608 威派转债 1,488,908.19 0.03 246 123124 晶瑞转 2 1,375,579.58 0.03 247 127090 兴瑞转债 1,351,119.60 0.03 248 128105 长集转债 1,321,844.91 0.03 249 110059 浦发转债 1,278,091.54 0.03 250 110082 宏发转债 1,252,371.99 0.02 251 118020 芳源转债 1,251,443.64 0.02 252 123195 蓝晓转 02 1,230,882.23 0.02 253 113677 华懋转债 1,196,699.58 0.02 254 118010 洁特转债 1,123,135.17 0.02 255 118014 高测转债 1,113,053.56 0.02 256 127016 鲁泰转债 1,046,498.86 0.02 257 118005 天奈转债 1,008,886.23 0.02 258 118038 金宏转债 1,004,880.61 0.02 259 113640 苏利转债 846,254.76 0.02 260 127084 柳工转 2 829,748.11 0.02 261 123163 金沃转债 664,459.01 0.01 262 113668 鹿山转债 656,641.85 0.01 263 113633 科沃转债 645,818.44 0.01 264 123155 中陆转债 579,528.68 0.01 265 123190 道氏转 02 438,439.97 0.01 266 110076 华海转债 339,925.29 0.01 267 118044 赛特转债 201,598.56 0.00 268 128106 华统转债 54,173.38 0.00 269 127015 希望转债 10,615.77 0.00 270 123080 海波转债 1,253.22 0.00 271 123154 火星转债 1,062.12 0.00 272 127030 盛虹转债 965.72 0.00 273 123214 东宝转债 945.90 0.00 274 127031 洋丰转债 787.52 0.00 275 127018 本钢转债 236.15 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C 报告期期初基金份额总额 3,208,224,273.64 1,085,541,118.63 报告期期间基金总申购份额 209,734,871.65 416,655,510.25 减:报告期期间基金总赎回份额 636,240,964.21 513,385,082.60 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 2,781,718,181.08 988,811,546.28 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商信用增强债券型证券投资基金设立的文件; 2.《华商信用增强债券型证券投资基金基金合同》; 3.《华商信用增强债券型证券投资基金托管协议》; 4.《华商信用增强债券型证券投资基金招募说明书》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照; 6.报告期内华商信用增强债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务电话:4007008880,010-58573300 基金管理人网址:http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日