华商信用增强:2023年第4季度报告
2024-01-22
华商信用增强债券C
华商信用增强债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2024 年 1 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商信用增强债券 基金主代码 001751 交易代码 001751 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 8 日 报告期末基金份额总额 6,874,925,324.48 份 本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动 投资目标 性,积极进行债券配置,并在控制风险的前提下 适度参与权益投资,力争实现超越业绩基准的投 资表现。 本基金充分考虑资产的安全性、收益性以及流动 性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳 定增值。在资产配置中,本基金的投资以信用债 为主、权益类资产为辅,通过密切关注市场变化, 投资策略 持续研究债券和股票市场运行状况、研判市场风 险,适当参与确定性较强的股票市场投资,在确 保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产 配置,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益与风 险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场 基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特 征的品种。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C 下属分级基金的交易代码 001751 001752 报告期末下属分级基金的份额总额 4,419,731,347.77 份 2,455,193,976.71 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2023 年 10 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日 ) 华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C 1.本期已实现收益 -125,207,172.26 -65,833,551.24 2.本期利润 -163,122,583.88 -80,083,104.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0319 -0.0306 4.期末基金资产净值 6,134,406,652.89 3,295,519,854.79 5.期末基金份额净值 1.388 1.342 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商信用增强债券 A 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -1.91% 0.47% 1.44% 0.05% -3.35% 0.42% 过去六个月 -3.41% 0.42% 2.19% 0.06% -5.60% 0.36% 过去一年 -1.21% 0.41% 5.23% 0.05% -6.44% 0.36% 过去三年 30.21% 0.78% 15.05% 0.06% 15.16% 0.72% 过去五年 63.87% 0.64% 24.43% 0.07% 39.44% 0.57% 自基金合同 38.80% 0.55% 41.90% 0.07% -3.10% 0.48% 生效起至今 华商信用增强债券 C 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -2.04% 0.47% 1.44% 0.05% -3.48% 0.42% 过去六个月 -3.66% 0.43% 2.19% 0.06% -5.85% 0.37% 过去一年 -1.61% 0.41% 5.23% 0.05% -6.84% 0.36% 过去三年 28.67% 0.78% 15.05% 0.06% 13.62% 0.72% 过去五年 60.72% 0.64% 24.43% 0.07% 36.29% 0.57% 自基金合同 34.20% 0.55% 41.90% 0.07% -7.70% 0.48% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:①本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日。 ②根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 基 金 经 男,中国籍,经济学博士, 理,固定 具有基金从业资格。2016 年 收 益 部 4 月加入华商基金管理有限 固 收 投 2020 年 7 公司,曾任研究员;2019 年 厉骞 资 副 总 月 16 日 - 7.7 12 月 25 日起至今担任华商 监,公司 丰利增强定期开放债券型 公 募 业 证券投资基金的基金经理; 务 固 收 2020 年 3 月 10 日至2023年 投 资 决 7月12日担任华商双债丰利 策 委 员 债券型证券投资基金的基 会委员 金经理;2020 年 7 月 16 日 起至今担任华商信用增强 债券型证券投资基金的基 金经理;2023 年 8 月 29 日 起至今担任华商利欣回报 债券型证券投资基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3日、5 日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年 4 季度,财政扩张发力,叠加资金防空转预期,引发债券收益率上行;随后政府债发 行进入尾声,经济和通胀环比走弱,存款利率调降,债券收益率在配置盘发力下快速走低,整季度在震荡中走出 M 型行情。具体看,10 月初利率债收益率在三季度超预期的经济和通胀数据中逐步上行;随后增发国债落地确认财政扩张,利空落地,叠加资金边际转松,国债收益率转为下行,利率债走出“倒 V”型。11 月政府债发行继续加速落地,相关部门表态资金防空转,但 11 月经济增长表现出韧性的同时环比偏弱,叠加通胀和信贷表现疲软,收益率曲线继续走平。12 月上旬资金面再度季节性转松,保险等配置力量较强,随后存款利率下调引发市场对广谱利率下行进行活跃交易,收益率快速下行。本基金债券资产配置主要以可转债及中短期 AAA 债券为主,严格控制信用风险,并适时参与利率债等资产来增厚基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华商信用增强债券型证券投资基金 A 类份额净值为 1.388 元,份额累计净值 为 1.388 元,基金份额净值增长率为-1.91%,同期基金业绩比较基准的收益率为 1.44%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.35 个百分点。 截至本报告期末华商信用增强债券型证券投资基金 C 类份额净值为 1.342 元,份额累计净值 为 1.342 元,基金份额净值增长率为-2.04%,同期基金业绩比较基准的收益率为 1.44%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.48 个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,887,016,648.26 16.17 其中:股票 1,887,016,648.26 16.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,284,977,986.27 79.56 其中:债券 9,284,977,986.27 79.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 464,006,748.00 3.98 8 其他资产 35,087,502.89 0.30 9 合计 11,671,088,885.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 99,991,454.29 1.06 C 制造业 740,858,381.29 7.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 426.24 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 17,282,340.00 0.18 业 J 金融业 1,023,121,045.92 10.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,763,000.52 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,887,016,648.26 20.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601108 财通证券 16,118,732 125,081,360.32 1.33 2 601881 中国银河 7,378,100 88,906,105.00 0.94 3 601198 东兴证券 10,737,300 88,367,979.00 0.94 4 000933 神火股份 4,986,248 83,768,966.40 0.89 5 601519 大智慧 11,012,400 81,271,512.00 0.86 6 300803 指南针 1,340,443 80,775,095.18 0.86 7 002176 江特电机 5,577,332 75,293,982.00 0.80 8 002466 天齐锂业 1,281,742 71,508,386.18 0.76 9 600958 东方证券 7,769,197 67,592,013.90 0.72 10 300059 东方财富 4,736,640 66,502,425.60 0.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 560,242,413.39 5.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,245,625,980.57 13.21 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,965,908,210.40 20.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 275,075,516.14 2.92 7 可转债(可交换债) 5,238,125,865.77 55.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,284,977,986.27 98.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019703 23 国债 10 3,356,000 340,364,600.56 3.61 2 175668 21 中证 02 2,500,000 256,776,835.63 2.72 3 149426 21 南网 02 2,200,000 225,328,339.72 2.39 4 175625 21 航集 01 2,000,000 205,440,197.26 2.18 5 188496 21 国君 G9 2,000,000 202,599,178.08 2.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 21 深铁 05 (1)2023 年 7 月 28 日,深圳市南山区招商街道办事处公告,深圳市地铁集团有限公司在(违 法地点)盐坝高速 K76-K77 路段实施了未经同意穿越公路修建地铁隧道设施的违法行为,罚款 204万。 (2)2023 年 8 月 30 号,深圳市光明区凤凰街道办事处公告,深圳市地铁集团有限公司涉嫌 违反法律法规,未取得工程规划许可或未按规划许可进行建设,罚款 411 万。 21 中证 02 2023 年 2 月信证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份 资料和交易记录,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被中国人民银行罚款 1376 万。2023年 4 月中信证券股份有限公司因作为西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行并上市项目保荐机构持续督导不力,被证监会出具警示函。 21 华泰 G1 (1)2023 年 12 月,华泰证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报 送大额交易报告或者可疑交易报告被中国人民银行江苏省分行罚款 87 万。(2)2023 年 8 月,华 泰证券股份有限公司因违反《境内外汇账户管理规定》(银发〔1997〕416 号)第四十二条、《关于证券经营机构从事 B 股业务若干问题的补充通知》(证监发〔2001〕26 号)第四条、《国家外汇管理局关于贯彻实施〈关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知〉中有关问题的通知》(汇发〔2001〕26 号)第十三条、《中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》(证监发〔2001〕22 号)第六条被罚款 5 万元。 21 国君 G9 2023 年 1 月国泰君安证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可 疑交易报告,被中国人民银行上海分行罚款 95 万。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,424,970.45 2 应收证券清算款 3,327,828.90 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,334,703.54 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 35,087,502.89 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 113615 金诚转债 179,302,091.05 1.90 2 110083 苏租转债 176,753,611.35 1.87 3 127018 本钢转债 131,005,945.34 1.39 4 110068 龙净转债 128,612,525.81 1.36 5 113060 浙 22 转债 100,564,132.16 1.07 6 128048 张行转债 98,901,947.31 1.05 7 110075 南航转债 97,134,677.37 1.03 8 127005 长证转债 96,938,177.53 1.03 9 127038 国微转债 94,466,487.76 1.00 10 113021 中信转债 89,973,625.82 0.95 11 113648 巨星转债 84,147,920.59 0.89 12 110048 福能转债 78,786,235.00 0.84 13 128136 立讯转债 76,516,684.38 0.81 14 118030 睿创转债 75,568,389.53 0.80 15 113045 环旭转债 71,456,396.97 0.76 16 113066 平煤转债 69,898,862.47 0.74 17 127020 中金转债 67,454,340.03 0.72 18 127014 北方转债 66,513,868.95 0.71 19 113055 成银转债 65,323,397.65 0.69 20 113050 南银转债 64,976,666.78 0.69 21 113549 白电转债 62,050,111.32 0.66 22 110081 闻泰转债 61,314,565.07 0.65 23 110060 天路转债 59,705,725.78 0.63 24 113616 韦尔转债 59,411,098.19 0.63 25 123158 宙邦转债 57,081,969.64 0.61 26 127032 苏行转债 56,615,682.52 0.60 27 127063 贵轮转债 55,852,988.36 0.59 28 113044 大秦转债 52,850,342.83 0.56 29 127045 牧原转债 50,989,301.47 0.54 30 123107 温氏转债 50,944,376.94 0.54 31 113047 旗滨转债 49,910,283.16 0.53 32 123071 天能转债 49,564,995.88 0.53 33 128106 华统转债 48,765,215.05 0.52 34 123025 精测转债 48,135,170.20 0.51 35 110091 合力转债 45,928,859.68 0.49 36 127074 麦米转 2 44,898,351.71 0.48 37 118024 冠宇转债 43,490,928.92 0.46 38 123035 利德转债 42,289,089.36 0.45 39 111000 起帆转债 41,770,090.37 0.44 40 128095 恩捷转债 41,169,227.30 0.44 41 128132 交建转债 40,849,197.17 0.43 42 111010 立昂转债 40,189,102.02 0.43 43 110088 淮 22 转债 39,221,725.42 0.42 44 113534 鼎胜转债 38,560,782.01 0.41 45 110047 山鹰转债 38,431,430.82 0.41 46 127073 天赐转债 35,924,372.82 0.38 47 113582 火炬转债 35,890,518.20 0.38 48 113636 甬金转债 35,379,688.32 0.38 49 128083 新北转债 35,343,267.74 0.37 50 113504 艾华转债 34,246,249.12 0.36 51 128081 海亮转债 30,663,179.10 0.33 52 123120 隆华转债 29,786,804.16 0.32 53 123092 天壕转债 29,170,402.84 0.31 54 110055 伊力转债 28,677,200.02 0.30 55 127030 盛虹转债 27,777,962.91 0.29 56 132018 G 三峡 EB1 26,586,313.30 0.28 57 127037 银轮转债 26,139,468.46 0.28 58 113641 华友转债 25,897,939.60 0.27 59 123176 精测转 2 25,777,336.17 0.27 60 128128 齐翔转 2 25,257,614.24 0.27 61 118013 道通转债 24,902,408.92 0.26 62 118009 华锐转债 24,866,319.15 0.26 63 128137 洁美转债 24,729,055.39 0.26 64 113530 大丰转债 24,556,379.21 0.26 65 123118 惠城转债 24,419,682.59 0.26 66 127006 敖东转债 24,095,866.03 0.26 67 127027 能化转债 23,253,012.60 0.25 68 113048 晶科转债 22,317,455.49 0.24 69 123050 聚飞转债 21,835,723.19 0.23 70 118028 会通转债 21,828,142.21 0.23 71 128091 新天转债 21,171,408.32 0.22 72 127026 超声转债 20,959,894.38 0.22 73 118021 新致转债 20,747,558.03 0.22 74 118031 天 23 转债 20,733,946.35 0.22 75 113661 福 22 转债 20,619,878.65 0.22 76 113505 杭电转债 20,456,468.57 0.22 77 113051 节能转债 20,207,237.69 0.21 78 118023 广大转债 19,581,639.41 0.21 79 113065 齐鲁转债 19,432,640.87 0.21 80 127070 大中转债 19,299,789.37 0.20 81 118003 华兴转债 18,790,060.07 0.20 82 113027 华钰转债 17,922,150.56 0.19 83 113053 隆 22 转债 17,679,325.35 0.19 84 110085 通 22 转债 17,441,952.92 0.18 85 118025 奕瑞转债 17,384,455.31 0.18 86 128037 岩土转债 17,109,990.00 0.18 87 123099 普利转债 17,043,072.94 0.18 88 128042 凯中转债 16,833,581.52 0.18 89 123114 三角转债 16,664,330.65 0.18 90 123048 应急转债 16,646,652.38 0.18 91 123089 九洲转 2 16,100,143.50 0.17 92 123022 长信转债 15,654,464.63 0.17 93 128101 联创转债 15,201,606.62 0.16 94 127028 英特转债 14,984,307.77 0.16 95 113649 丰山转债 14,690,163.77 0.16 96 110052 贵广转债 14,634,109.19 0.16 97 123177 测绘转债 14,499,023.01 0.15 98 128129 青农转债 14,072,619.62 0.15 99 113655 欧 22 转债 14,035,315.08 0.15 100 123067 斯莱转债 13,727,132.78 0.15 101 128133 奇正转债 13,455,673.15 0.14 102 113519 长久转债 13,423,208.94 0.14 103 113621 彤程转债 13,421,707.16 0.14 104 110058 永鼎转债 13,323,670.12 0.14 105 113064 东材转债 13,283,897.10 0.14 106 123031 晶瑞转债 12,916,231.34 0.14 107 113537 文灿转债 12,820,142.58 0.14 108 123132 回盛转债 12,745,929.61 0.14 109 113043 财通转债 12,730,812.63 0.14 110 123088 威唐转债 12,686,149.38 0.13 111 111012 福新转债 12,233,149.29 0.13 112 113561 正裕转债 12,030,184.69 0.13 113 113664 大元转债 11,997,195.39 0.13 114 123186 志特转债 11,987,045.05 0.13 115 113037 紫银转债 11,873,972.28 0.13 116 110089 兴发转债 11,871,949.40 0.13 117 123167 商络转债 11,824,647.68 0.13 118 118008 海优转债 11,535,656.45 0.12 119 127065 瑞鹄转债 11,482,880.25 0.12 120 113625 江山转债 11,357,454.90 0.12 121 127072 博实转债 10,934,962.57 0.12 122 113670 金 23 转债 10,884,254.76 0.12 123 127050 麒麟转债 10,548,580.52 0.11 124 113062 常银转债 10,512,708.66 0.11 125 127053 豪美转债 10,438,211.75 0.11 126 123078 飞凯转债 10,415,664.93 0.11 127 128122 兴森转债 10,155,140.99 0.11 128 118006 阿拉转债 10,133,599.96 0.11 129 113024 核建转债 10,092,743.80 0.11 130 127007 湖广转债 9,801,127.64 0.10 131 127086 恒邦转债 9,618,299.76 0.10 132 111013 新港转债 9,606,719.51 0.10 133 113063 赛轮转债 9,542,656.48 0.10 134 113629 泉峰转债 9,518,825.18 0.10 135 113647 禾丰转债 9,485,676.59 0.10 136 128090 汽模转 2 9,375,891.98 0.10 137 123112 万讯转债 9,346,367.46 0.10 138 113598 法兰转债 9,326,221.54 0.10 139 110090 爱迪转债 9,062,877.52 0.10 140 128044 岭南转债 9,051,498.58 0.10 141 123038 联得转债 9,031,638.69 0.10 142 123012 万顺转债 8,856,956.22 0.09 143 123154 火星转债 8,456,208.61 0.09 144 118027 宏图转债 8,382,766.50 0.09 145 113631 皖天转债 8,234,278.70 0.09 146 118035 国力转债 8,007,965.61 0.08 147 127060 湘佳转债 7,787,726.27 0.08 148 113633 科沃转债 7,706,304.02 0.08 149 127066 科利转债 7,424,034.83 0.08 150 128082 华锋转债 6,993,336.45 0.07 151 123151 康医转债 6,861,943.56 0.07 152 123170 南电转债 6,592,621.67 0.07 153 113609 永安转债 6,533,974.02 0.07 154 123090 三诺转债 6,330,506.04 0.07 155 128087 孚日转债 6,316,223.82 0.07 156 113639 华正转债 6,222,979.98 0.07 157 128053 尚荣转债 6,141,303.24 0.07 158 123162 东杰转债 6,120,693.96 0.06 159 113632 鹤 21 转债 5,917,633.40 0.06 160 111011 冠盛转债 5,799,313.74 0.06 161 123100 朗科转债 5,729,506.51 0.06 162 113654 永 02 转债 5,727,699.75 0.06 163 123119 康泰转 2 5,556,600.84 0.06 164 127043 川恒转债 5,462,319.39 0.06 165 113637 华翔转债 5,373,134.80 0.06 166 110093 神马转债 5,072,876.81 0.05 167 123059 银信转债 5,038,588.34 0.05 168 113061 拓普转债 5,004,241.60 0.05 169 118019 金盘转债 4,913,282.53 0.05 170 128121 宏川转债 4,904,354.76 0.05 171 113042 上银转债 4,885,629.32 0.05 172 128074 游族转债 4,831,972.07 0.05 173 113588 润达转债 4,821,254.89 0.05 174 127082 亚科转债 4,772,125.33 0.05 175 127064 杭氧转债 4,669,132.96 0.05 176 110074 精达转债 4,599,361.85 0.05 177 127068 顺博转债 4,381,292.20 0.05 178 123160 泰福转债 4,158,385.79 0.04 179 123103 震安转债 4,155,222.89 0.04 180 110070 凌钢转债 4,127,081.87 0.04 181 127015 希望转债 4,038,576.87 0.04 182 123182 广联转债 4,036,687.16 0.04 183 113059 福莱转债 3,984,349.89 0.04 184 123144 裕兴转债 3,916,806.49 0.04 185 123198 金埔转债 3,855,596.11 0.04 186 118020 芳源转债 3,820,200.64 0.04 187 110084 贵燃转债 3,778,309.22 0.04 188 113532 海环转债 3,759,773.93 0.04 189 123157 科蓝转债 3,671,602.48 0.04 190 127077 华宏转债 3,523,714.23 0.04 191 128109 楚江转债 3,359,263.56 0.04 192 127078 优彩转债 3,352,895.63 0.04 193 128117 道恩转债 3,334,384.50 0.04 194 111002 特纸转债 3,036,691.95 0.03 195 123135 泰林转债 3,033,672.13 0.03 196 127035 濮耐转债 3,007,852.08 0.03 197 118026 利元转债 2,908,374.03 0.03 198 113666 爱玛转债 2,872,221.33 0.03 199 127083 山路转债 2,787,512.78 0.03 200 113657 再 22 转债 2,736,036.17 0.03 201 110077 洪城转债 2,716,027.68 0.03 202 113527 维格转债 2,585,003.19 0.03 203 110062 烽火转债 2,566,859.74 0.03 204 113660 寿 22 转债 2,547,817.54 0.03 205 113619 世运转债 2,509,298.48 0.03 206 123174 精锻转债 2,306,887.32 0.02 207 110063 鹰 19 转债 2,250,789.71 0.02 208 123063 大禹转债 2,203,309.11 0.02 209 123153 英力转债 2,135,752.97 0.02 210 123190 道氏转 02 2,112,421.13 0.02 211 113563 柳药转债 1,967,788.25 0.02 212 128076 金轮转债 1,929,515.53 0.02 213 123172 漱玉转债 1,928,476.45 0.02 214 113594 淳中转债 1,897,215.75 0.02 215 123129 锦鸡转债 1,884,148.88 0.02 216 123011 德尔转债 1,883,171.07 0.02 217 123096 思创转债 1,874,137.83 0.02 218 127044 蒙娜转债 1,844,595.06 0.02 219 123085 万顺转 2 1,575,692.71 0.02 220 127084 柳工转 2 1,413,632.27 0.01 221 123130 设研转债 1,413,179.39 0.01 222 113565 宏辉转债 1,409,556.16 0.01 223 123145 药石转债 1,407,999.00 0.01 224 113049 长汽转债 1,405,610.14 0.01 225 123195 蓝晓转 02 1,395,903.23 0.01 226 110059 浦发转债 1,345,823.63 0.01 227 118032 建龙转债 1,144,430.78 0.01 228 118033 华特转债 1,139,540.74 0.01 229 123150 九强转债 1,118,763.40 0.01 230 118005 天奈转债 1,117,003.71 0.01 231 127016 鲁泰转债 1,095,282.35 0.01 232 113640 苏利转债 1,066,126.12 0.01 233 118015 芯海转债 941,149.19 0.01 234 113600 新星转债 935,069.47 0.01 235 111007 永和转债 410,943.76 0.00 236 123080 海波转债 1,392.98 0.00 237 127031 洋丰转债 780.42 0.00 238 123175 百畅转债 109.36 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C 报告期期初基金份额总额 5,630,950,790.34 2,951,048,262.58 报告期期间基金总申购份额 218,146,974.89 266,374,737.15 减:报告期期间基金总赎回份额 1,429,366,417.46 762,229,023.02 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 4,419,731,347.77 2,455,193,976.71 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商信用增强债券型证券投资基金设立的文件; 2.《华商信用增强债券型证券投资基金基金合同》; 3.《华商信用增强债券型证券投资基金托管协议》; 4.《华商信用增强债券型证券投资基金招募说明书》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照; 6.报告期内华商信用增强债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务电话:4007008880,010-58573300 基金管理人网址:http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2024 年 1 月 22 日