华商信用增强债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商信用增强债券 基金主代码 001751 交易代码 001751 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 8 日 报告期末基金份额总额 8,606,766,196.86 份 本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动 投资目标 性，积极进行债券配置，并在控制风险的前提下 适度参与权益投资，力争实现超越业绩基准的投 资表现。 本基金充分考虑资产的安全性、收益性以及流动 性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳 定增值。在资产配置中，本基金的投资以信用债 为主、权益类资产为辅，通过密切关注市场变化， 投资策略 持续研究债券和股票市场运行状况、研判市场风 险，适当参与确定性较强的股票市场投资，在确 保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产 配置，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益与风 险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特 征的品种。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C 下属分级基金的交易代码 001751 001752 报告期末下属分级基金的份额总额 5,366,568,078.37 份 3,240,198,118.49 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2023 年 4 月 1 日 － 2023 年 6 月 30 日 ） 华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C 1．本期已实现收益 -149,403,021.39 -108,951,496.17 2．本期利润 -135,986,056.48 -101,501,344.18 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0293 -0.0310 4．期末基金资产净值 7,712,928,678.55 4,512,551,450.99 5．期末基金份额净值 1.437 1.393 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商信用增强债券 A 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -1.91% 0.32% 1.98% 0.05% -3.89% 0.27% 过去六个月 2.28% 0.39% 2.98% 0.05% -0.70% 0.34% 过去一年 -0.07% 0.57% 4.58% 0.06% -4.65% 0.51% 过去三年 56.71% 0.79% 13.17% 0.06% 43.54% 0.73% 过去五年 66.13% 0.63% 27.01% 0.07% 39.12% 0.56% 自基金合同 43.70% 0.56% 38.86% 0.07% 4.84% 0.49% 生效起至今 华商信用增强债券 C 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -1.97% 0.33% 1.98% 0.05% -3.95% 0.28% 过去六个月 2.13% 0.39% 2.98% 0.05% -0.85% 0.34% 过去一年 -0.43% 0.58% 4.58% 0.06% -5.01% 0.52% 过去三年 54.95% 0.79% 13.17% 0.06% 41.78% 0.73% 过去五年 62.92% 0.63% 27.01% 0.07% 35.91% 0.56% 自基金合同 39.30% 0.55% 38.86% 0.07% 0.44% 0.48% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日。 ②根据《华商信用增强债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等金融工具、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于信用债券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；股票资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%；基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，中国籍，经济学博士， 基 金 经 具有基金从业资格。2016 年 理，固定 4 月加入华商基金管理有限 收 益 部 公司，曾任研究员；2019 年 固 收 投 12 月 25 日起至今担任华商 资 副 总 2020 年 7 丰利增强定期开放债券型 厉骞 监，公司 月 16 日 - 7.2 证券投资基金的基金经理； 公 募 业 2020 年 3 月 10 日起至今担 务 固 收 任华商双债丰利债券型证 投 资 决 券投资基金的基金经理； 策 委 员 2020 年 7 月 16 日起至今担 会委员 任华商信用增强债券型证 券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年 2 季度，债券市场在基本面修复预期转弱和资金面宽松、降息等宽货币预期等利好下 经历了一轮小牛市行情。进入 4 月份，政策推动的经济修复进入尾声，但内生动力修复不足，通胀数据下行较快，叠加 3 月底降准操作，流动性充裕，国债收益率持续下行。5 月份制造业 PMI和通胀数据连续走弱，银行信贷和地产修复弱于预期，叠加“类活期”存款利率调降，国债收益率进一步下行。进入 6 月，在弱复苏背景下，由调降存款利率引发的降息行情快速演绎至利多出尽，国债收益率 V 型调整，再度回归弱复苏与稳增长政策的博弈，国债收益率走势回归稳定。本基金债券资产配置主要以中短久期的债券为主，投资信用评级以 AAA 为主，严格控制信用风险，并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华商信用增强债券型证券投资基金 A 类份额净值为 1.437 元，份额累计净值 为 1.437 元，基金份额净值增长率为-1.91%，同期基金业绩比较基准的收益率为 1.98%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.89 个百分点。 截至本报告期末华商信用增强债券型证券投资基金 C 类份额净值为 1.393 元，份额累计净值 为 1.393 元，基金份额净值增长率为-1.97%，同期基金业绩比较基准的收益率为 1.98%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.95 个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,408,677,298.09 17.44 其中：股票 2,408,677,298.09 17.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,009,290,176.51 79.71 其中：债券 11,009,290,176.51 79.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -26,735.94 - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 324,245,303.08 2.35 8 其他资产 69,001,839.16 0.50 9 合计 13,811,187,880.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 309.40 0.00 C 制造业 1,525,683,686.81 12.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供 91,269,345.44 0.75 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 16,096,603.24 0.13 H 住宿和餐饮业 77,695.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 290,054,033.76 2.37 业 J 金融业 258,829,845.19 2.12 K 房地产业 149,975,695.25 1.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 76,690,084.00 0.63 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,408,677,298.09 19.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300059 东方财富 8,371,400 118,873,880.00 0.97 2 300496 中科创达 1,059,132 102,047,368.20 0.83 3 600452 涪陵电力 4,288,973 91,269,345.44 0.75 4 001979 招商蛇口 6,493,900 84,615,517.00 0.69 5 002531 天顺风能 5,292,380 80,602,947.40 0.66 6 300366 创意信息 5,706,300 70,529,868.00 0.58 7 603236 移远通信 1,159,900 66,937,829.00 0.55 8 000786 北新建材 2,729,400 66,897,594.00 0.55 9 603893 瑞芯微 913,425 66,543,011.25 0.54 10 002791 坚朗五金 1,027,001 66,457,234.71 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 604,989,326.26 4.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,703,931,129.35 13.94 其中：政策性金融债 40,506,739.73 0.33 4 企业债券 3,011,196,933.18 24.63 5 企业短期融资券 343,142,523.01 2.81 6 中期票据 998,039,172.47 8.16 7 可转债（可交换债） 4,145,180,790.87 33.91 8 同业存单 - - 9 其他 202,810,301.37 1.66 10 合计 11,009,290,176.51 90.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019679 22 国债 14 3,831,000 389,987,718.16 3.19 2 175668 21 中证 02 2,500,000 254,637,575.35 2.08 3 188496 21 国君 G9 2,000,000 205,387,386.30 1.68 4 188773 21 华电 05 2,000,000 203,913,095.90 1.67 5 175625 21 航集 01 2,000,000 203,613,315.06 1.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 21 中证 02 23 年 4 月中信证券股份有限公司因作为西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行并上市项目 保荐机构持续督导不力，被证监会出具警示函。 20 华泰 G9、21 华泰 G1 1.2022-09-06，关于对华泰证券股份有限公司长春民康路证券营业部采取责令改正措施的决定：一是营业部存在不相容岗位未分离的情况；未妥善保管个别客户档案，导致客户资料缺失。二是营业部合规管理岗从事营销活动。三是营业部存在对客户的“双录”工作不完整、不全面的情况。2.2022-12-09，中国银行间市场交易商协会自律处分信息：华泰证券未遵循勤勉尽责原则，未对湘潭县建设投资有限公司债务融资工具发行过程中的异常情况予以关注并开展进一步核查。 21 国君 G9 23 年 1 月国泰君安证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑 交易报告，被中国人民银行上海分行罚款 95 万；2022 年 11 月 11 日：经查，公司存在以下违规 问题：一是投资银行类业务内部控制不完善，质控、内核把关不严，部分债券项目立项申请被否再次申请立项时，未对前后差异作出充分比较说明，且存在内核意见回复前即对外报出的情况。二是廉洁从业风险防控机制不完善，聘请第三方廉洁从业风险防控不到位。证监会对国泰君安证券股份有限公司采取责令改正措施。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,033,654.96 2 应收证券清算款 50,908,113.87 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,060,070.33 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 69,001,839.16 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113057 中银转债 152,105,818.18 1.24 2 127018 本钢转债 133,966,123.95 1.10 3 127005 长证转债 133,229,804.68 1.09 4 128136 立讯转债 96,659,435.81 0.79 5 113021 中信转债 88,420,698.56 0.72 6 110068 龙净转债 86,270,114.28 0.71 7 110081 闻泰转债 78,939,299.98 0.65 8 113045 环旭转债 72,287,453.26 0.59 9 110075 南航转债 71,633,516.15 0.59 10 113056 重银转债 70,030,125.14 0.57 11 128034 江银转债 63,877,602.07 0.52 12 113025 明泰转债 62,298,567.63 0.51 13 113616 韦尔转债 59,603,139.42 0.49 14 113050 南银转债 59,276,890.34 0.48 15 127038 国微转债 58,963,111.81 0.48 16 111000 起帆转债 58,407,063.58 0.48 17 113047 旗滨转债 57,342,310.75 0.47 18 127014 北方转债 54,822,546.57 0.45 19 123071 天能转债 54,793,695.90 0.45 20 127045 牧原转债 54,233,612.92 0.44 21 110043 无锡转债 53,996,129.52 0.44 22 113053 隆 22 转债 52,971,090.73 0.43 23 110085 通 22 转债 51,798,379.99 0.42 24 110048 福能转债 50,930,644.58 0.42 25 127029 中钢转债 50,208,885.75 0.41 26 113615 金诚转债 49,535,758.38 0.41 27 111010 立昂转债 49,068,143.80 0.40 28 113042 上银转债 45,542,772.78 0.37 29 128132 交建转债 44,883,781.22 0.37 30 127030 盛虹转债 44,665,602.18 0.37 31 128095 恩捷转债 44,469,421.18 0.36 32 127036 三花转债 44,292,592.92 0.36 33 113013 国君转债 44,062,684.48 0.36 34 127073 天赐转债 42,081,335.88 0.34 35 113626 伯特转债 42,022,637.34 0.34 36 123035 利德转债 41,838,513.79 0.34 37 123107 温氏转债 39,983,495.32 0.33 38 127020 中金转债 38,975,925.39 0.32 39 110047 山鹰转债 36,183,982.10 0.30 40 123075 贝斯转债 35,595,157.49 0.29 41 113648 巨星转债 35,520,777.88 0.29 42 113504 艾华转债 35,337,902.31 0.29 43 113060 浙 22 转债 35,230,534.92 0.29 44 110074 精达转债 34,728,842.88 0.28 45 110059 浦发转债 34,014,476.77 0.28 46 113655 欧 22 转债 32,023,879.69 0.26 47 128137 洁美转债 31,568,810.40 0.26 48 118013 道通转债 30,200,027.66 0.25 49 110089 兴发转债 28,551,461.90 0.23 50 113636 甬金转债 28,385,286.31 0.23 51 127049 希望转 2 27,732,164.73 0.23 52 110055 伊力转债 27,408,911.86 0.22 53 123158 宙邦转债 27,146,115.15 0.22 54 123120 隆华转债 27,025,121.59 0.22 55 127027 能化转债 26,989,158.92 0.22 56 113641 华友转债 24,852,996.10 0.20 57 128106 华统转债 24,417,963.98 0.20 58 127069 小熊转债 24,189,117.47 0.20 59 123022 长信转债 23,942,248.00 0.20 60 128128 齐翔转 2 23,784,571.51 0.19 61 123112 万讯转债 23,255,110.70 0.19 62 118024 冠宇转债 23,066,116.70 0.19 63 113048 晶科转债 22,987,796.64 0.19 64 113027 华钰转债 22,893,835.00 0.19 65 113661 福 22 转债 22,817,336.26 0.19 66 118009 华锐转债 22,542,780.49 0.18 67 113055 成银转债 22,440,008.55 0.18 68 128082 华锋转债 21,883,402.11 0.18 69 123050 聚飞转债 21,280,365.71 0.17 70 113051 节能转债 20,758,224.60 0.17 71 127028 英特转债 20,525,012.38 0.17 72 118006 阿拉转债 20,437,131.18 0.17 73 128081 海亮转债 20,106,960.40 0.16 74 127026 超声转债 19,808,632.02 0.16 75 110080 东湖转债 19,129,128.99 0.16 76 113537 文灿转债 19,052,829.74 0.16 77 128101 联创转债 18,486,509.52 0.15 78 113065 齐鲁转债 18,122,311.35 0.15 79 110083 苏租转债 18,102,146.72 0.15 80 123114 三角转债 18,101,598.34 0.15 81 123048 应急转债 17,904,617.56 0.15 82 113649 丰山转债 17,641,992.38 0.14 83 128025 特一转债 16,829,439.02 0.14 84 123089 九洲转 2 16,228,652.60 0.13 85 128091 新天转债 15,680,456.67 0.13 86 113534 鼎胜转债 14,909,080.50 0.12 87 123119 康泰转 2 14,567,860.66 0.12 88 118023 广大转债 14,121,191.58 0.12 89 128129 青农转债 13,006,599.78 0.11 90 113064 东材转债 12,721,809.48 0.10 91 123132 回盛转债 12,179,579.10 0.10 92 118003 华兴转债 12,100,729.72 0.10 93 118027 宏图转债 11,940,569.45 0.10 94 118008 海优转债 11,759,873.57 0.10 95 113639 华正转债 11,414,863.81 0.09 96 128048 张行转债 11,388,996.85 0.09 97 113625 江山转债 11,167,229.91 0.09 98 113037 紫银转债 10,987,394.43 0.09 99 123170 南电转债 10,926,889.68 0.09 100 113591 胜达转债 10,720,500.00 0.09 101 118017 深科转债 10,047,106.16 0.08 102 127065 瑞鹄转债 9,760,626.45 0.08 103 127058 科伦转债 9,694,266.41 0.08 104 113629 泉峰转债 9,186,784.58 0.08 105 127072 博实转债 9,043,212.77 0.07 106 113647 禾丰转债 8,919,973.73 0.07 107 128023 亚太转债 8,843,391.82 0.07 108 123154 火星转债 8,815,671.38 0.07 109 123078 飞凯转债 8,767,714.93 0.07 110 128133 奇正转债 8,369,171.14 0.07 111 113654 永 02 转债 8,198,394.34 0.07 112 128083 新北转债 8,056,172.33 0.07 113 127060 湘佳转债 7,735,016.63 0.06 114 127050 麒麟转债 7,720,526.61 0.06 115 127066 科利转债 7,667,805.75 0.06 116 113633 科沃转债 7,569,922.90 0.06 117 128017 金禾转债 7,400,453.04 0.06 118 110090 爱迪转债 6,754,762.97 0.06 119 123151 康医转债 6,734,793.60 0.06 120 123092 天壕转债 6,609,144.05 0.05 121 127037 银轮转债 6,052,814.75 0.05 122 123090 三诺转债 5,862,489.90 0.05 123 113530 大丰转债 5,724,085.38 0.05 124 113632 鹤 21 转债 5,720,539.52 0.05 125 123135 泰林转债 5,495,214.39 0.04 126 127043 川恒转债 5,214,673.83 0.04 127 113593 沪工转债 5,181,312.07 0.04 128 132018 G 三峡 EB1 5,074,366.50 0.04 129 123085 万顺转 2 5,070,619.23 0.04 130 113637 华翔转债 5,050,144.77 0.04 131 113598 法兰转债 4,838,892.48 0.04 132 118012 微芯转债 4,619,500.29 0.04 133 113549 白电转债 4,565,400.35 0.04 134 113059 福莱转债 4,168,281.11 0.03 135 113618 美诺转债 4,130,579.94 0.03 136 123103 震安转债 4,076,124.59 0.03 137 110070 凌钢转债 3,855,755.07 0.03 138 123144 裕兴转债 3,788,186.90 0.03 139 127015 希望转债 3,787,292.48 0.03 140 118020 芳源转债 3,786,713.24 0.03 141 123124 晶瑞转 2 3,559,179.11 0.03 142 127077 华宏转债 3,443,042.76 0.03 143 128117 道恩转债 3,188,464.26 0.03 144 128109 楚江转债 3,086,589.70 0.03 145 123031 晶瑞转债 3,054,303.92 0.02 146 111002 特纸转债 2,850,696.12 0.02 147 123100 朗科转债 2,715,832.85 0.02 148 110062 烽火转债 2,697,391.16 0.02 149 113657 再 22 转债 2,649,999.35 0.02 150 113619 世运转债 2,410,188.28 0.02 151 127053 豪美转债 2,222,070.66 0.02 152 113532 海环转债 2,048,290.00 0.02 153 113563 柳药转债 1,999,960.37 0.02 154 113061 拓普转债 1,683,753.04 0.01 155 128140 润建转债 1,672,406.98 0.01 156 113640 苏利转债 1,014,517.46 0.01 157 110088 淮 22 转债 660,023.63 0.01 158 111007 永和转债 406,846.98 0.00 159 123012 万顺转债 1,819.95 0.00 160 123080 海波转债 1,387.65 0.00 161 127031 洋丰转债 768.28 0.00 162 123145 药石转债 347.19 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华商信用增强债券 A 华商信用增强债券 C 报告期期初基金份额总额 4,352,321,886.71 3,032,527,314.16 报告期期间基金总申购份额 2,075,372,824.67 1,349,056,114.99 减:报告期期间基金总赎回份额 1,061,126,633.01 1,141,385,310.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 5,366,568,078.37 3,240,198,118.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商信用增强债券型证券投资基金设立的文件； 2.《华商信用增强债券型证券投资基金基金合同》； 3.《华商信用增强债券型证券投资基金托管协议》； 4.《华商信用增强债券型证券投资基金招募说明书》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商信用增强债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务电话：4007008880，010-58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2023 年 7 月 21 日