光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 1 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇二一年七月二十一日 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 光大保德信中国制造混合 基金主代码 001740 交易代码 001740 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 23 日 报告期末基金份额总额 505,853,847.40 份 投资目标 本基金将精选受益于“中国制造 2025” 主题的相关证券， 在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回 报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数 据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化， 最终形成大类资产配置决策。 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 3 （ 1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证 券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状 况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等 因素，构建宏观经济分析平台； （ 2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量 分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上 一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而 判断对各类资产收益的影响； （ 3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析 结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的 投资比重。 2、股票投资策略 本基金将通过自下而上研究入库的方式，对各个行业及区 域中受益于中国制造 2025 主题的上市公司进行深入研究， 挖掘企业的投资价值，分享“中国制造 2025” 进程中带来 的投资机会，并将这些股票组成本基金的核心股票库。 （1） “中国制造 2025” 的投资主题主要包括涉及以下十 个领域的上市公司： 新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与 新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗 器械、农业机械装备。 具体到行业分类上， “中国制造 2025” 所涉及的行业包括 了计算机、通信、家用电器、汽车、电子、电气设备、国 防军工、机械设备、交通运输等行业。 未来，由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素， “中 国制造 2025” 主题的外延将会逐渐扩大，本基金将视实际 情况调整上述对行业的识别及认定。若出现其他受益于 “中国制造 2025” 主题的行业，本基金也应在深入研究的 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 4 基础上，将其列入核心股票库。 （2）个股选择 本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的 方式、从价值和成长等因素对个股进行选择，综合考虑上 市公司在“中国制造 2025” 中的增长潜力与市场估值水 平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同 时，本基金关注“中国制造 2025” 相关政策、事件可能对 上市公司的当前或未来价值产生的重大影响，本基金将在 深入挖掘这类政策、事件的基础上，对行业进行优化配置 和动态调整。 1）定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、 估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定 量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市 公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股 选择提供依据。 2）定性分析 A. 价值和成长性 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据 决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、 技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、 公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予 股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区 间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值 和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且 成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估 但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基 金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资； 对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 5 资。 B．事件性因素分析 本基金所涉及的行业受政策扶持、产业升级、行业内重大 事件的影响比较明显，往往会对整个行业内个股的估值水 平有大范围的影响，具体包括重大行业政策变化、行业限 制的放松或收紧等。 （3）存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股 票投资策略执行。 3、固定收益类品种投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产 流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用， 从而提高投资组合收益。为此，本基金固定收益类资产的 投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政 策实施情况、 市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况 来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供 需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合 分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组 合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根 据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进 行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差 （ OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定 价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固定收益 品种。 4、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据 对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益 特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合 的投资效果，实现股票组合的超额收益。 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 6 5、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式 发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资 产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的 影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私 募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为， 投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的 分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负 债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确 定最终的投资决策。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的 构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基 本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产 支持证券。 7、参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择 流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的 杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，从而更好 的实现本基金的投资目标。 8、权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研 究，结合期权定价量化模型估算权证价值，主要考虑运用 的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获 利保护策略和套利策略等。 同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 7 种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化 的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍 生产品进行投资风险管理。 业绩比较基准 50%× 中证工业 4.0 指数收益率＋50%× 中证全债指数收益 率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 67,486,782.69 2.本期利润 203,588,182.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.3837 4.期末基金资产净值 1,277,851,305.22 5.期末基金份额净值 2.526 注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 8 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 18.09% 1.24% 11.06% 0.75% 7.03% 0.49% 过去六个月 11.23% 1.69% 6.70% 0.95% 4.53% 0.74% 过去一年 61.49% 1.74% 21.43% 0.94% 40.06% 0.80% 过去三年 131.00% 1.84% 77.01% 1.00% 53.99% 0.84% 过去五年 187.52% 1.64% 55.62% 0.89% 131.90% 0.75% 自基金合同 生效起至今 180.05% 1.62% 42.45% 0.98% 137.60% 0.64% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 12 月 23 日至 2021 年 6 月 30 日) 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2015年12月23日至2016年6月22日。建仓期结束 时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 9 § 4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 魏晓雪 权益管 理总部 股票研 究团队 团队 长、基 金经理 2020-05-23 - 14 年 魏晓雪女士毕业于浙江大 学金融学专业， 2015 年获得 复旦大学金融学的硕士学 位。 2006 年至 2009 年在鹏 远（北京）管理咨询有限公 司上海分公司（原凯基管理 咨询）担任研究员； 2009 年 10 月加入光大保德信基 金管理有限公司，担任高级 研究员，现任总经理助理、 权益管理总部权益投资团 队基金经理、股票研究团队 团队长， 2012 年 11 月至 2014 年 2 月担任光大保德 信行业轮动混合型证券投 资基金的基金经理， 2013 年2月至今担任光大保德信 新增长混合型证券投资基 金的基金经理， 2015 年 5 月至 2017 年 1 月担任光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金的基金经 理， 2020 年 3 月至今担任光 大保德信研究精选混合型 证券投资基金的基金经理， 2020 年 4 月至 2021 年 7 月 担任光大保德信消费主题 股票型证券投资基金的基 金经理， 2020 年 5 月至今担 任 光 大 保 德 信 中 国 制 造 2025 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理， 2021 年2月至今担任光大保德信 智能汽车主题股票型证券 投资基金的基金经理， 2021 年3月至今担任光大保德信 新机遇混合型证券投资基 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 10 金的基金经理。 崔书田 基金经 理 2020-07-01 - 11 年 崔书田先生， CFA， 2007 年 获得上海交通大学工学、理 学双学士学位， 2010 年获得 上海交通大学管理学硕士 学位。 2010 年 4 月至 2015 年5月在国泰君安证券股份 有限公司历任助理研究员、 研究员、高级研究员； 2015 年6月加入光大保德信基金 管理有限公司，历任高级研 究员，现任权益管理总部权 益投资团队团队长助理， 2020 年 7 月至今担任光大 保德信中国制造 2025 灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期 和解聘日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会 规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持 等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技 术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行 体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在 违反公平交易原则的现象。 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 11 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开 竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年第二季度，全球第三波疫情拐点初现。 5 月起全球疫情逐步好转，周度日均新增 确诊病例降至 51.1 万例，较 4 月最后一周下降 38%。进入 6 月后全球防疫形势整体延续改 善。截止 6 月第四周，周度日均新增确诊病例已降至 37 万例；但 Delta 变异毒株的强传染 性已导致多国疫情反复，英国、以色列的反弹尤其引发关注。截至 6 月 27 日，英美德法完 全接种人数占比分别为 48%， 46%， 35%和 29%。中国共计接种 11.9 亿剂次，列全球第一。 2021 年二季度，经济仍维持较好的景气度。 6 月 PMI 为 50.9，略低于 5 月的 51.0，年 内 PMI 的最高点为 3 月的 51.9。南方八省日均耗煤量截至 6 月第三周录得 204 万吨，环比 上月末增长 4.9%，这一绝对量和环比增速至少不弱于季节性。从发电耗煤量来看，工业部 门依然表现稳定。另一个相对比较稳定的领域是房地产销售。截至 6 月 29 日，全国 30 城商 品房日均成交录得 58.6 万方，高于 5 月的 57.2 万方。结构端三线城市有所回落，但一线城 市销售增速仍韧性明显。韩国、越南出口 6 月仍比较稳定，国内出口可能包含着区域疫情的 扰动，即 5-6 月的广深疫情对盐田港等港口运营带来一定影响。汽车芯片短缺影响汽车产销， 汽车制造业两个指数连续两个月位于收缩区间。从 GDP 口径看， 2021 年一季度工业恢复到 2019 年同期的 116%，批发零售、住宿餐饮却分别是 2019 年同期的 110%、 97%。从社零口径 看， 4 月社零的两年平均增速为 4.3%，低于工业增加值的 6.8%和出口的 16.8%。消费恢复相 对偏慢。展望未来宏观环境，考虑到 PPI 高位运行，且再逐步向下游转移，内需复苏有所放 缓等因素，我们对国内下半年经济和企业盈利预期相对谨慎，但同时对政策调整预期相对逐 渐转向乐观。 2021 年二季度以科创板和创业板为代表的成长风格带领股票市场大幅反弹。期间创业 板指数上涨了26%，科创50指数上涨了27%，以上证50为代表的大市值权重指数下跌了1.15%。 沪深 300、上证综指及中小综指分别实现了 3.48%、 4.34%及 9.87%的收益率。 从行业分布来看，二季度表现最好的行业为以电力设备、电子为代表的的成长性行业。 其中，电力设备行业更是实现了超过 14%以上的涨幅。表现较弱的为以农业、家电、地产为 代表的偏消费服务性或消费需求性行业，其中农业行业的季度跌幅在 8%以上。 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 12 本基金二季度的操作中，由于对于上市公司利润有所担忧（多数上市公司在今年面临复 杂的成本压力，原材料价格上涨、芯片紧缺、运价上涨和汇率升值综合挤压企业利润），仓 位较最积极的情况略有所下降，且基金重仓比例有所分散。现持仓结构配置偏向于三大方向： 以电动车为代表的未来汽车电动化&智能化趋势，以及涉及到出行应用的各个方面；伴随 5G、 云计算、软件等科技的发展，对于工业端的应用和改造；以及已上升至国家战略的自主可控 发展方向，以及中国制造向中国品牌的升级。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的 盈利能力、成长性和估值水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为 18.09%，业绩比较基准收益率为 11.06%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,128,935,199.34 87.60 其中：股票 1,128,935,199.34 87.60 2 固定收益投资 67,430,271.63 5.23 其中：债券 67,430,271.63 5.23 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 60,000,000.00 4.66 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 13 6 银行存款和结算备付金合计 22,760,635.30 1.77 7 其他各项资产 9,597,619.50 0.74 8 合计 1,288,723,725.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 922,193,459.46 72.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 14,356.93 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 48,900,000.00 3.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,606,586.74 7.40 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,305,329.00 0.73 M 科学研究和技术服务业 53,774,476.61 4.21 N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,128,935,199.34 88.35 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 14 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688005 容百科技 500,000.00 60,600,000.00 4.74 2 603596 伯特利 1,548,206. 00 55,348,364.50 4.33 3 300887 谱尼测试 580,014.00 51,847,451.46 4.06 4 603690 至纯科技 1,220,000. 00 49,300,200.00 3.86 5 688155 先惠技术 378,415.00 45,069,226.50 3.53 6 300790 宇瞳光学 1,322,024. 00 44,856,274.32 3.51 7 300751 迈为股份 96,000.00 43,651,200.00 3.42 8 601966 玲珑轮胎 951,780.00 41,630,857.20 3.26 9 603308 应流股份 2,000,044. 00 41,300,908.60 3.23 10 603599 广信股份 1,347,039. 00 40,518,933.12 3.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 33,000,000.00 2.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,018,000.00 2.35 其中：政策性金融债 30,018,000.00 2.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,412,271.63 0.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 67,430,271.63 5.28 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 019640 20 国债 10 330,000 33,000,000.00 2.58 2 210201 21 国开 01 300,000 30,018,000.00 2.35 3 113626 伯特转债 34,250 3,425,000.00 0.27 4 127036 三花转债 7,537 987,271.63 0.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原 则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 16 选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执 行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 239,883.20 2 应收证券清算款 5,391,214.38 3 应收股利 - 4 应收利息 1,004,767.12 5 应收申购款 2,961,754.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,597,619.50 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 17 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 544,825,401.52 报告期期间基金总申购份额 53,563,161.61 减： 报告期期间基金总赎回份额 92,534,715.73 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 505,853,847.40 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 18 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露 的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼）， 6-7 层、 10 层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本 基金管理人。 客户服务中心电话： 4008-202-888， 021-80262888。 公司网址： www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 19