广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 2020 年 3 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发百发大数据成长混合 基金主代码 001734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 18 日 报告期末基金份额总额 73,257,010.25 份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金通过大类资产的灵活配置，精选具有较高成长性 投资目标 的股票进行投资，力求实现基金资产的持续稳定增 值。 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不 投资策略 同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整， 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收 益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：50%×创业板指数收益率＋ 50%×中证全债指数收益率。 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 风险收益特征 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属 于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发百发大数据成长混 广发百发大数据成长混 称 合 A 合 E 下属分级基金的交易代 001734 001735 码 报告期末下属分级基金 58,247,548.39 份 15,009,461.86 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日) 广发百发大数据成长 广发百发大数据成长 混合 A 混合 E 1.本期已实现收益 17,410,660.70 3,356,662.38 2.本期利润 4,021,435.09 165,679.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0576 0.0108 4.期末基金资产净值 61,085,312.31 15,771,295.30 5.期末基金份额净值 1.049 1.051 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发百发大数据成长混合 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.35% 2.86% 4.02% 1.25% -2.67% 1.61% 月 2、广发百发大数据成长混合 E： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.35% 2.85% 4.02% 1.25% -2.67% 1.60% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 11 月 18 日至 2020 年 3 月 31 日) 1．广发百发大数据成长混合 A： 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 2．广发百发大数据成长混合 E： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 任本基金的基 姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明 任职 离任日 年限 日期 期 季峰先生，管理学博士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾在深圳证券交易所从事 博士后研究，曾任广发基金管 理有限公司数量投资部研究 本基金的基 员、数据策略投资部副总经 金经理；广发 理、广发中证养老产业指数型 中证百度百 发起式证券投资基金基金经 发策略100指 理(自2015年2月13日至2016 数型证券投 年 5 月 26 日)、广发中证环保 资基金的基 产业指数型发起式证券投资 金经理；广发 2015- 基金基金经理(自 2015 年 3 月 季峰 东财大数据 11-18 - 11 年 25 日至 2016 年 5 月 26 日)、 精选灵活配 广发中证全指可选消费交易 置混合型证 型开放式指数证券投资基金 券投资基金 基金经理(自 2014 年 10 月 21 的基金经理； 日至 2016 年 5 月 26 日)、广 量化投资部 发百发大数据策略精选灵活 副总经理 配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2015 年 9 月 14 日 至 2019 年 8 月 21 日)、广发 百发大数据策略价值灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理(自 2017 年 6 月 16 日至 2019 年 8 月 21 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，受国内和海外疫情的影响，投资者对全球经济陷入衰退的担忧加剧，全 球股市出现剧烈震荡。A 股冲高回落，期间上证综指跌 9.83%，沪深 300 跌 10.02%， 中证 1000 跌 2.51%，创业板指逆势上涨 4.1%。年初以来，市场资金持续流入 5G、新 能源等科技板块。受国内疫情影响，以航空、文旅、饮料为代表的可选消费类股票跌幅居前。进入三月份，海外疫情开始恶化，叠加石油危机，市场情绪开始出现恐慌，美股在短短两周内出现四次熔断，北上资金处于大额净卖出状态，A 股的核心资产受到冲击，在此期间科技股开始大面积回调。 此后，欧美市场在注入巨量流动性之后止跌反弹，考虑疫情可能会持续相当长时间，而消费在欧美主要经济体中的占比较高，经济势必受到较大冲击。目前，国内疫情已经得到有效控制，企业复工在增加，社会生活逐渐恢复，伴随稳增长政策陆续推出，中国经济将会展现其良好的韧劲和活力。在疫情和流动性拐点到来的背景下，A股的配置价值将会日益凸显。 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 一季度期间，以创业板为代表的成长风格冲高回落，本组合通过量化基本面选股模型，在行业配置和个股选择上，侧重优质基本面业绩为支撑的成长股。行业配置主要集中在电子、通信、计算机等板块。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.35%，E 类基金份额净值增长 率为 1.35%，同期业绩比较基准收益率为 4.02%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 71,754,334.59 92.64 其中：股票 71,754,334.59 92.64 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,645,070.14 7.29 7 其他资产 58,095.64 0.08 8 合计 77,457,500.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,262,360.96 62.80 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,865,164.20 21.94 J 金融业 1,995,015.00 2.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,776,669.43 3.61 N 水利、环境和公共设施管理业 821,502.00 1.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,033,623.00 1.34 S 综合 - - 合计 71,754,334.59 93.36 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 300529 健帆生物 29,800 2,821,166.00 3.67 2 300012 华测检测 179,747 2,759,116.45 3.59 3 300502 新易盛 46,800 2,730,780.00 3.55 4 300059 东方财富 124,300 1,995,015.00 2.60 5 300628 亿联网络 24,400 1,990,308.00 2.59 6 300601 康泰生物 17,000 1,948,200.00 2.53 7 300383 光环新网 77,600 1,856,968.00 2.42 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 8 300253 卫宁健康 77,100 1,616,787.00 2.10 9 300394 天孚通信 40,200 1,567,800.00 2.04 10 300308 中际旭创 29,100 1,564,125.00 2.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33,859.11 2 应收证券清算款 - 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 1,762.06 5 应收申购款 22,474.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,095.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 广发百发大数据成 广发百发大数据成 项目 长混合A 长混合E 本报告期期初基金份额总额 90,180,663.89 16,505,232.40 本报告期基金总申购份额 3,297,462.35 3,700,351.04 减：本报告期基金总赎回份额 35,230,577.85 5,196,121.58 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 58,247,548.39 15,009,461.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会注册广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日