广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发百发大数据价值混合 基金主代码 001731 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日 报告期末基金份额 32,228,413.93 份 总额 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通 过大类资产的灵活配置，精选具有较高投资价值的股票 进行投资，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金 面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各 类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类 资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场 风险，提高基金风险调整后的收益。 业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率＋50%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收 益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基 广发百发大数据 广发百发大数据 广发百发大数据 金简称 价值混合 A 价值混合 E 价值混合 C 下属分级基金的交 001731 001732 016924 易代码 报告期末下属分级 12,840,624.96 份 2,645,156.37 份 16,742,632.60 份 基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 广发百发大数据 广发百发大数据 广发百发大数据 价值混合 A 价值混合 E 价值混合 C 1.本期已实现收益 -724,942.22 -154,113.88 -1,370,656.96 2.本期利润 -1,834,343.67 -386,770.12 -3,086,594.61 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.1427 -0.1455 -0.1275 4.期末基金资产净值 13,099,146.48 2,756,056.47 16,975,825.08 5.期末基金份额净值 1.020 1.042 1.014 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发百发大数据价值混合 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -12.22% 1.09% -1.58% 0.44% -10.64% 0.65% 月 过去六个 -10.99% 1.15% -3.15% 0.43% -7.84% 0.72% 月 过去一年 -15.21% 1.21% 0.53% 0.49% -15.74% 0.72% 过去三年 -13.56% 1.28% -2.73% 0.56% -10.83% 0.72% 过去五年 10.15% 1.30% 19.29% 0.62% -9.14% 0.68% 自基金合 同生效起 2.00% 1.28% 21.92% 0.60% -19.92% 0.68% 至今 2、广发百发大数据价值混合 E： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -12.22% 1.08% -1.58% 0.44% -10.64% 0.64% 月 过去六个 -10.94% 1.15% -3.15% 0.43% -7.79% 0.72% 月 过去一年 -15.15% 1.21% 0.53% 0.49% -15.68% 0.72% 过去三年 -13.46% 1.28% -2.73% 0.56% -10.73% 0.72% 过去五年 11.32% 1.30% 19.29% 0.62% -7.97% 0.68% 自基金合 同生效起 4.20% 1.28% 21.92% 0.60% -17.72% 0.68% 至今 3、广发百发大数据价值混合 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -12.36% 1.08% -1.58% 0.44% -10.78% 0.64% 月 过去六个 -11.29% 1.15% -3.15% 0.43% -8.14% 0.72% 月 自基金合 同生效起 -20.84% 1.20% 0.99% 0.48% -21.83% 0.72% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 6 月 16 日至 2023 年 9 月 30 日) 1、广发百发大数据价值混合 A： 2、广发百发大数据价值混合 E： 3、广发百发大数据价值混合 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 杨志栋先生，金融硕士，持 有中国证券投资基金业从 杨 2022- 业证书。曾任华商基金管理 志 本基金的基金经理 08-09 - 6 年 有限公司研究发展部行业 栋 研究员，广发基金管理有限 公司研究发展部行业研究 员。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次，其中 19次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年三季度，A 股市场整体以震荡为主，市场交易量较前期有所收缩。三季度内，本基金继续通过数据挖掘和财务分析等手段，认为军工等板块受益于国家战略安全需要的大环境，估值合理，在短期需求端调整后，从舆论关注度、行业景气度和估值数据上都有较好投资机会。另外本基金也关注到科技领域的创新型机会。 投资策略方面，本基金仍持续关注军工等以制造业为主的投资方向，以成长性投资策略为主，关注下游放量、增长路径清晰的民营企业和治理良好、估值增速匹配的国有企业，同时关注治理拐点附近的企业和优质新股，希望把握各行业新变化带来的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-12.22%，C 类基金份额净值增 长率为-12.36%，E 类基金份额净值增长率为-12.22%，同期业绩比较基准收益率为-1.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 8 月 21 日出现了基金资产净 值低于五千万元的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 30,146,346.65 91.04 其中：普通股 30,146,346.65 91.04 存托凭证 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,845,332.54 8.59 7 其他资产 121,879.83 0.37 8 合计 33,113,559.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 97,497.00 0.30 C 制造业 28,920,745.89 88.09 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,128,103.76 3.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,146,346.65 91.82 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 600760 中航沈飞 56,700 2,429,595.00 7.40 2 002179 中航光电 54,160 2,290,968.00 6.98 3 600435 北方导航 188,500 1,960,400.00 5.97 4 000768 中航西飞 70,300 1,596,513.00 4.86 5 600391 航发科技 70,700 1,412,586.00 4.30 6 300719 安达维尔 114,700 1,389,017.00 4.23 7 688563 航材股份 19,917 1,232,264.79 3.75 8 600150 中国船舶 43,000 1,199,700.00 3.65 9 300855 图南股份 36,290 1,131,885.10 3.45 10 000733 振华科技 13,600 1,101,192.00 3.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,301.08 2 应收证券清算款 90,508.92 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 69.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 121,879.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 广发百发大数据 广发百发大数据 广发百发大数据价 项目 价值混合A 价值混合E 值混合C 报告期期初基金份 额总额 13,320,332.93 2,699,569.90 22,111,200.32 报告期期间基金总 申购份额 551,936.27 39,783.29 18,945,789.38 减：报告期期间基 金总赎回份额 1,031,644.24 94,196.82 24,314,357.10 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 12,840,624.96 2,645,156.37 16,742,632.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 投资 情况 者类 持有基金份额比 份额 别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 20%的时间区间 1 20230914-2023092 - 9,652,509. 9,652,509. - - 1 65 65 20230701-2023091 10,016,69 10,016,694. 31.08 机构 2 2,20230914-20230 4.49 - - 49 % 930 3 20230701-2023072 10,521,50 - 5,000,000. 5,521,500.4 17.13 4 0.46 00 6 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制， 切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会注册广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金募集的 文件 2.《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日