汇添富新兴消费股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富新兴消费股票 交易代码 001726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月2日 报告期末基金份额总额 977,192,606.99份 本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司。 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为 立足点，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金 资产的中长期稳健增值。 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置 策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确 投资策略 定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股 精选策略用于挖掘新兴消费主题中商业模式独特、 竞争优势明显、具有长期持续增长模式、估值水平 相对合理的优质上市公司。 业绩比较基准 中证主要消费行业指数×40% +中证可选消费行业指 数×40%+中债综合指数×20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预 风险收益特征 期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第2页共11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 173,852,434.31 2.本期利润 76,095,691.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0590 4.期末基金资产净值 1,079,175,586.78 5.期末基金份额净值 1.104 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 6.05% 1.12% 4.37% 0.62% 1.68% 0.50% 第3页共11页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年12月2日）起6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 汇添富新 北京大学经济学硕士。 兴消费股 2015年 相关业务资格：证券 刘伟林 票基金的 12月2日 - 9年 投资基金从业资格。 基金经理。 从业经历：2008年 7月加入汇添富基金 任行业分析师； 第4页共11页 2010年5月至 2011年3月在国家发 展和改革委员会工作； 2011年3月至今在我 司担任高级策略分析 师。2015年12月 2日至今任汇添富新 兴消费股票基金的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 第5页共11页 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况，经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度市场表现活跃，有比较多的结构性机会。其中，三季度上证50上涨4.80%， 沪深300上涨4.63%，中小板指上涨8.86%，创业板指上涨2.69%。从风格上来看，以新能源汽 车、消费电子为代表的新兴成长行业和钢铁煤炭有色等为代表的周期股表现较为突出，家电、白酒、金融等消费和低估值行业在上半年有显着的相对收益，三季度以震荡为主。 从三季度市场环境看，整体偏暖，有利于市场表现。从海外来看，全球经济复苏稳健，市场持续走强，尤其港股走出牛市走势，有利于国内市场表现。国内来看，经济总需求超预期， PMI等数据持续走强，而供给侧改革加快推进，周期产品价格持续上涨，钢铁、煤炭、化工、有 色等行业的盈利大幅恢复。同时，今年上半年市场稳健走强，赚钱效应显现，投资者风险偏好提升。另外，今年许多传统行业都出现了强者恒强、龙头企业竞争力持续走强的趋势，这点在地产、家电、化工、资源、消费品等许多行业体现非常显着。上市公司作为行业里地位领先群体，盈利能力体现出强于行业平均的现象，有利于行业龙头估值的提升。 从我们三季度投资来看，我们整体原则是行业均衡配置，个股相对集中，把景气度向好行业里的龙头个股挑选出来集中配置。三季度我们优化了白酒、家电和金融的配置，加大对龙头个股的配置。同时加大了高景气行业配置，主要以消费电子和新能源汽车为主。我们整体还是贯穿自下而上精选个股，结合市场脉络，主要通过个股在行业中的显着相对收益来提高整体业绩。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017年三季度，本基金净值上涨6.05%，业绩基准上涨4.37%，同期沪深300上涨4.63%， 中小板上涨8.86%，创业板上涨2.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第6页共11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 983,676,334.65 90.37 其中：股票 983,676,334.65 90.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 97,209,056.12 8.93 8 其他资产 7,612,254.87 0.70 9 合计 1,088,497,645.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,793.60 0.00 C 制造业 895,979,284.36 83.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 31,093.44 0.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,385.45 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 17,468.03 0.00 业 J 金融业 87,397,437.37 8.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 第7页共11页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.00 S 综合 - - 合计 983,676,334.65 91.15 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002035 华帝股份 3,870,454 104,308,735.30 9.67 2 300450 先导智能 1,335,891 99,657,468.60 9.23 3 002236 大华股份 4,055,139 97,607,195.73 9.04 4 000651 格力电器 1,913,708 72,529,533.20 6.72 5 002384 东山精密 2,132,617 61,248,760.24 5.68 6 603799 华友钴业 666,158 60,933,472.26 5.65 7 002635 安洁科技 1,434,524 58,327,745.84 5.40 8 300115 长盈精密 1,673,061 57,837,718.77 5.36 9 300136 信维通信 1,346,300 56,544,600.00 5.24 10 600809 山西汾酒 995,642 54,810,092.10 5.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第8页共11页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本报告期本基金无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本报告期本基金无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本报告期本基金无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 第9页共11页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 740,846.58 2 应收证券清算款 6,391,649.46 3 应收股利 - 4 应收利息 19,874.93 5 应收申购款 459,883.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,612,254.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,655,820,077.88 报告期期间基金总申购份额 94,593,443.67 减:报告期期间基金总赎回份额 773,220,914.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 977,192,606.99 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第10页共11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富新兴消费股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富新兴消费股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富新兴消费股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富新兴消费股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年10月25日 第11页共11页