汇添富新兴消费股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  汇添富新兴消费股票 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富新兴消费股票 交易代码 001726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日 报告期末基金份额总额 2,295,887,650.24 份 本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司。本 基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足 投资目标 点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的 中长期稳健增值。 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策 略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大 类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策 投资策略 略用于挖掘新兴消费主题中商业模式独特、竞争优势 明显、具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的 优质上市公司。 中证主要消费行业指数×40% +中证可选消费行业指 业绩比较基准 数×40%+中债综合指数×20% 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期 风险收益特征 风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 第 2 页 共 11 页  汇添富新兴消费股票 2016 年第 3 季度报告 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -7,064,972.94 2.本期利润 10,831,810.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 4.期末基金资产净值 2,253,663,292.44 5.期末基金份额净值 0.982 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.51% 0.85% 2.27% 0.76% -1.76% 0.09% 第 3 页 共 11 页  汇添富新兴消费股票 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本《基金合同》生效之日为 2015 年 12 月 2 日,截至本报告期末,基金成立未满 1 年;本基 金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015 年 12 月 2 日)起 6 个月,建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 3.3 其他指标 - §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富成 国籍:中国。学历: 长焦点混 华中科技大学管理学 2015 年 12 月 雷鸣 合基金、 - 9年 硕士。相关业务资格: 2日 汇添富蓝 证券投资基金从业资 筹稳健混 格。从业经历:2007 第 4 页 共 11 页  汇添富新兴消费股票 2016 年第 3 季度报告 合、汇添 年 6 月加入汇添富基 富新兴消 金管理股份有限公 费股票基 司,历任行业分析师、 金的基金 高级行业分析师, 经理。 2014 年 3 月 27 日至今 任汇添富成长焦点混 合基金的基金经理, 2015 年 1 月 6 日至今 任汇添富蓝筹稳健混 合股票基金的基金经 理,2015 年 12 月 2 日 至今任汇添富新兴消 费股票基金的基金经 理。 国籍:中国。学历: 北京大学经济学硕 士。相关业务资格: 证券投资基金从业资 格。从业经历:2008 汇添富新 年 7 月加入汇添富基 兴消费股 金任行业分析师; 2015 年 12 月 刘伟林 票基金的 - 8年 2010 年 5 月至 2011 年 2日 基 金 经 3 月在国家改革与发 理。 展委员会工作;2011 年 3 月至今在我司担 任高级策略分析师。 2015 年 12 月 2 日至今 任汇添富新兴消费股 票基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 第 5 页 共 11 页  汇添富新兴消费股票 2016 年第 3 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度市场处在窄幅震荡中,结构性机会比较丰富。从宏观大背景看,三季度光谱利 率进一步下降,市场预期货币政策环境继续维持宽松。同时,以地产、家电为代表的部分一线低 估值蓝筹龙头股表现活跃,有利于市场情绪偏向积极。从结构品种来看,稳定成长的大消费板块, 包括白酒、家电、汽车、轻工以及医药中的龙头个股成为最有赚钱效应的资产。市场在资金整体 有限,呈现存量博弈的格局下,向估值合理、增长确定的优质资产集中。 从我们的具体操作来看,我们围绕着消费升级、科技创新两大主题布局,核心配置在医药、 文化传媒、电商、家具家电、高端装备制造等行业,重点布局细分行业中的龙头股票。未来一段 时间,我们也紧密结合契约,在消费升级、科技创新、新的消费业态等行业进行布局,挑选出商 业模式清晰、增长比较确定的龙头股票,通过精选个股来获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年三季度,本基金净值上涨 0.51%,业绩基准上涨 2.27%。 第 6 页 共 11 页  汇添富新兴消费股票 2016 年第 3 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,962,276,980.74 86.19 其中:股票 1,962,276,980.74 86.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 283,675,987.28 12.46 8 其他资产 30,748,042.65 1.35 9 合计 2,276,701,010.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,616,216,118.80 71.72 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 22,724,348.40 1.01 业 E 建筑业 21,239.63 0.00 F 批发和零售业 216,266,819.43 9.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,293,902.11 2.63 J 金融业 92,054.49 0.00 K 房地产业 4,572,005.00 0.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页 共 11 页  汇添富新兴消费股票 2016 年第 3 季度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 23,327,779.68 1.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,762,713.20 0.88 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,962,276,980.74 87.07 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002094 青岛金王 7,845,305 200,996,714.10 8.92 2 600172 黄河旋风 9,279,643 186,706,417.16 8.28 3 000661 长春高新 1,049,831 109,056,444.28 4.84 4 002425 凯撒文化 4,449,757 107,595,124.26 4.77 5 300221 银禧科技 2,818,490 79,453,233.10 3.53 6 600079 人福医药 3,499,885 72,062,632.15 3.20 7 601799 星宇股份 1,603,291 66,328,148.67 2.94 8 603108 润达医疗 1,899,959 62,926,642.08 2.79 9 600867 通化东宝 2,519,884 57,251,764.48 2.54 10 603898 好莱客 1,605,612 56,726,271.96 2.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 第 8 页 共 11 页  汇添富新兴消费股票 2016 年第 3 季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 845,618.92 2 应收证券清算款 29,760,807.31 3 应收股利 - 4 应收利息 53,955.68 5 应收申购款 87,660.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,748,042.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002094 青岛金王 200,996,714.10 8.92 重大资产重组 第 9 页 共 11 页  汇添富新兴消费股票 2016 年第 3 季度报告 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,618,297,751.41 报告期期间基金总申购份额 23,638,599.41 减:报告期期间基金总赎回份额 346,048,700.58 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 2,295,887,650.24 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富新兴消费股票型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富新兴消费股票型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富新兴消费股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富新兴消费股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 第 10 页 共 11 页  汇添富新兴消费股票 2016 年第 3 季度报告 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页