汇添富消费行业混合型证券投资基金2016 年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 1§§ 12 .2目11 .. 录重2 .要2 11 提示及. . . . . . .目2 . 2 . . . . . . . . § 3 基22332 .....金3245 1 简基基重基目介录金金金要基产管提品理本示录. .人情说.. . .. . .. . .. ..明和况.. .. .. .. .. .. .. ..基....... .. ....... .. ....... .. ....... . .金....... .. ....... .. . . .... . .... .. .... .. . . ... . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . . .. . ... .. ... .. . . .. . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 52 § 4 信息披露方式 .. ...托... ... .... ....管.... .... .... ....人.... .... .... .... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . . ...... ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 56565 其他相关资料主 管44444 .....要理4235 1 财人主基务报要金指告会净标.值计. . .和.数表. . .基.据现. . .金.和. . .净.财. . .值.务. . .表.指. . .现.标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 44 .. 76 基管理金人管理对报人及告期基金内本经基理情金况运作遵规守信情况的.. .. .. ..说. . .. . .. . . . .明.. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . .. ..... . ..... . . . .... ..... . ..... . ..... . ..... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . . . . . . 7 4 . 8 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . ... . .... . .... . .... . .... . . . 1 11 . . 08 8 11§ 5 5 . 1 管管理理人人.对对. . . .宏报告观经期内济基、金证的券投市场资策及行略业和业走绩势的表现简要的. .. .. . .说展.. .. .. ..明 5 . 2 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 望.. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 1 22 1 管理人对报告期内基 § 6 托半66656 .....年管3432 1 人度报托报托财报告管管告告务期人人期会内对对内. . .计.管报本本.. . . . . . .理基. . . . . . . .金人. . . . . . . .托对. . . . . . . .本管. . . . . . . .人基金. . . . . . . .利金遵. . . . . . . .持规润. . . .守分有. . . .配信人. . . .数情情. . . .况况或. . . .声基的. . . .明金说. . . .资明. . . . . . . .产. . . . . . . .净. . . . . . . .值. . . . . . . .预. . . . . . . .警. . . . . . . .情. . . . 形的说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 3 告期内本基 § 7 投7777 ....资342 1 组所资报利合产有润表报表负者附告注权债.益表. . . . .报.. .（半.. . .. . .. .告.. .基年.. . .. . .. . （.. .度金.. . .. . .. .未.. .净报.. . .. . .. .经.. .告值.. . .. . .. .审.. .中）金... . ... . ... .计... .财投... ... ... ）...务资... ... ... ... .信运... . ... . ... . ... .作息.... . .... . .... . .... .遵等.... . .... . .... . .... .规内.... . .... . .... . .... .守容.... . .... . .... . .... .信的.... . .... . . . . .真、. . . . . . . .实净. . . . . . 、. .值. . . . . . . .准计. . . . . . . .确算. . . . . . . .和、. . . . .. .. .. ..完利.. .. .. .. .. ..整.. ..润.. .. .. .. .. ..发.. ..分.. .. .. .. .. ..表.. ..配.. .. .. .. .. ..意.. ..等.. .. .. .. .. ..见情.. .. .. .. .. .. .. ..况... .. ... .. ... .. ... ..的... .. ... .. ... .. ... . .说... .. ... .. .. . . . ... ..明... .. ... .. ... .. ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 1 1111 3333 3 7 . 5 变. . . . . . . .动. . . . . . . .表. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . ... .... . .... . . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . . .... . .... . . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 3 3 111 4735 3 777 .. 76 期期末末基按行金业资产分组类合的情股票况投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7777 ..... 89 111 20 1 报期报期期期期告告末末末末末期按期按按按按债公公内公公末允股按允允券允品价公价票价价值种值值投值允占资价占占占分基类组基基基值. .占金金金金合的. . . .的资资债资基资. . . .重产产券金产产. . . .净净净投净大资. . . .产值值资值值变. . . .比比净组比比动. 3 . . .值例例合例例. . . .大大大. . . .小小小. . . .排排排. . .. ..序序序.. .. .. ..的的的. . .. .... ... .所所前.. .. .. ..有有五.. .. .. ..股.. .. .. ..票.. .. .. ..投.. .. .. ..资.. .. .. ..明.. .. .. ..细.. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 333 467 大比. . . .例小. . 4 . .大排8 . . . .序小. . . .的排. . . .前序... ... ... ...的 五... ... .. .名. . 债券投资明细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . ..名资前.. .. ... ...权产五... ... ... ...证名支... ... ... ...投贵持... ... ... ...资证金... ... ... ...券明属... ... ... ...投投细... ... ...资资.... .... .... ....明明.... .... .... ....细细... . .... .... ... . ...... ...... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ..... 33333 88888 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . . . . 3 8 投资组合报告附注 §§§ 819 0 基888 ...金23 1 份额持有人信息 .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .汇. . . . . .添. . . . . . . .富. . . . . .消. . . . . . . .费. . . . . .行. . . . . . 业. . . . . 1 0 . 1 期末基金份. . .额. . . .持. . . .有. . . ..人.. .. .. ..户.. .. .. ..数.. .. .. ..及.. .. . .. . ..持. .. . .. . .. . ..有. .. . .. . .. . ..人. .. . .. . .. . ..结. .. . .. . .. . ..构. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .混.. . .. . .. .合.. . .. . .. . .. . .. . 2 .. . 0 .. . .. . 1 .. . .. . 6 .. . .. .年.. . .. . 半年度报告 1 0 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 433 3 099 9 开重111 000放...大43式期基末金基份金额管变理动人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . 4 0 5 事件揭示 . . . . . . . . 111 000 ... 786 基涉基及金金份管基金理额人管持有、理人人基. . . .金大、. . . .托会基. . . .管决金.. .. .. ..人议财.. . . 的专 §§ 11 1 2 影备111 222 响...查23 1 投文管为基基其资件金基理金他者目投人金租重决录、用进资大策.托策行证事.. . .. . .. .的.. .略件管券审.. . .. . .. .其.. .人公的计... . ... . ... .他... .的改司及.. . . ... . ... .重... .会其变交... . ... . ... .要... .计高易... . ... . ... .信... .级师. . ..事管产.. .. .. ..务理、.. .. .. ..门人所基.. .. .. ..员基情金.. .. .. ..金受况托.. .. .. ..稽托管... ... ... ...管查业.... .... .... ....或部务.... .... .... ....门处的.... .... ... . ....罚的诉.... . ... .... ....等重讼.... .... .... ....情大..... ..... ..... .....人况..... ..... ..... .....事...... ...... ...... ......变...... ...... ...... ......动...... ...... ...... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ..... .. ....... ....... .. ..... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... . 444444 4 2002 0 11 单... . ... . ... .息... .元... . ... . ... . ... ..的... .. ... .. ... .. ... ..有... .. ... .. ... .. ... ..关... .. ... .. ... .. ... ..情... .. ... .. ... .. ... ..况... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. . .. ... .. ... .. .. . .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. .. . ... .. ... .. .. . .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. 444 44 832 88 备查文件目录 .. .. .. .. .. .. 44 88存放地点 查阅方式 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富消费行业混合型证券投资基金 基金简称 汇添富消费行业混合 基金主代码 000083 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月3日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,055,625,380.27份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立 足点，精选消费行业的优质上市公司，结合市场脉络， 做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求 基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。本基金采用自下而上的投资方 法，以基本面分析为立足点，精选消费行业的优质上 市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格 管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 业绩比较基准 中证主要消费行业指数× 40%+中证可选消费行业指 数× 40% +上证国债指数× 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金的风险和预期收益比较 均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 田青 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-67595096 电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 010-67595096 传真 021-2859329984 8 010-66275853注册地址上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区金融大街25号号6栋538室办公地址上海市富城路99号震旦国 北京市西城区闹市口大街一号第页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 际大楼21层 院一号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李文 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 33.1.1 .主1要会计数据和财§务指3标主要财务指标和基金净21值层表现金额单位：人民币元 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -94,855,442.33 本3. 1期.2 利润 -403,910,681.18加权平均基金份额本期利润-0.3536本期加权平均净值利润率-16.81%本期基金份额净值增长率-12.16% 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期 期 期 期3. 1末末末末.3 可供分配利润 1,023,581,538.26可供分配基金份额利润0.9696基金资产净值2,349,097,771.85基金份额净值2.225 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 122.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实6 现收益4 8加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.87% 1.23% 1.58% 1.02% 2.29% 0.21% 过去三个月 3.83% 1.31% 1.07% 1.04% 2.76% 0.27% 过去六个月 -12.16% 2.17% -9.35% 1.62% -2.81% 0.55% 过去一年 -22.55% 2.87% -18.09% 1.95% -4.46% 0.92% 过去三年 119.00% 2.18% 54.27% 1.50% 64.73% 0.68% 自基金合同 生效日起至 122.50% 2.12% 49.68% 1.48% 72.82% 0.64% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2013年5月3日，至本报告期末未满五年。 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年5月3日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约12080万户，4 8资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及9 基金经4 8 理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 任职日期 离任日期 业年限 国籍：中国。学历：清华 汇添富 大学工学硕士。相关业务 消费行 资格：证券投资基金从业 胡昕炜 业混合 2016年4月8日 - 5年 资格。从业经历：2011年 基金的 加入汇添富基金任行业分 基金经 析师。2016年4月8日至 理。 今任汇添富消费行业混合 基金的基金经理。 国籍：中国。学历：上海 财经大学金融学硕士。相 关业务资格：证券投资基 金从业资格。从业经历： 汇添富 2007年5月加入汇添富基 消费行 金管理股份有限公司，历 业混合 任行业分析师、高级行业 基金、汇 分析师、基金经理助理。 朱晓亮 添富民 2013年5月3日 2016年4月8日 9年 2013年5月3日至2016 营活力 年4月8日任汇添富消费 混合基 行业混合基金的基金经 金的基 理，2013年11月22日至 金经理。 2015年8月3日任汇添富 均衡增长混合基金的基金 经理，2014年4月8日至 2016年3月11日任汇添 富民营活力混合基金的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合1 0 符合有4 关8 法规及基金合同的约定。第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，A股市场波动较大，经历了年初的熔断后，市场表现明显分化。一批业绩增长持续性强、估值合理的个股表现较好，而大部分估值较高、商业模式仍不清晰的个股仍然在经历泡沫挤压的过程。我们的投资继续聚焦于消费与服务，重点增配了食品饮料、农业、家电、轻工等消费类板块，取得了一定效果。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年上半年，本基金净值下跌12.16%，业绩基准下跌9.35%。同期沪深300下跌15.47%，中小板下跌17.88%，创业板下跌17.92%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，我们认为国内经1 1济有望逐4 8 步企稳，A股市场在经历了上半年的大幅波动后，下半年有望维持区间震荡的格局。我们重点看好中国的消费结构升级，相信消费必将成为中国经济转型的最重要驱动力。在居第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 民收入持续增长、居民财富逐渐积累的大背景下，依托庞大的人口基数，中国的消费品和服务行 业仍然具备巨大的发展空间。我们将继续自下而上，寻找在品牌、渠道和产品上具备独特竞争优 势，管理层优秀的企业，进行重点投资。我们还看好互联网对传统行业的渗透、工业4.0等能够 提高中国制造业整体竞争力的行业。 我们将继续勤勉尽责，更加注重基本面研究，力图通过投资优秀企业获得中长期回报。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 1 2 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富消费行业混合型证券投资基金 报资告截产止：日资：产2016年6月306 日. 4附. 7 注. 1 号 2016年本期6月末30日 2015上年单年1位2度月：末人31民日币元 银行存款 6 .4 . 7 . 2 489,116,649.90 618,137,333.49结算备付金5,299,669.44 2,374,858.68存出保证金487,408.45 1,283,283.85 交易性金融资产 1,867,291,969.03 2,592,813,259.27 其中：股票投资 1,867,291,969.03 2,592,813,259.27 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 6 .4 . 7 . 3 - -贵金属投资- - 衍生金融资产 6 .4 . 7 . 4 - - 买入返售金融资产 1 - - 应收证券清算款 66 ..44 .. 77 .. 65 243,8汇42添.1富6消费行业混合2 0 1 6 年半年度报告- 应收利息 106,042.63 138,368.98 应收股利 - - 应收申购款 1,053,319.76 3,333,098.46 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,363,598,901.37 3,218,080,202.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 6 .4 . 7 . 3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6 .4 . 7 . 7 8,347,363.37 4,556,520.78应付管理人报酬2,885,886.16 4,154,711.59应付托管费480,981.03 692,451.91应付销售服务费- - 应付交易费用 2,453,528.76 1,741,448.35 应交税费 6 .4 . 7 . 8 - -应付利息- -应付利润- -递延所得税负债- - 其他负债 333,370.20 426,824.02 负债合计 66 ..44 .. 77 .. 91 0 14,501,129.52 11,571,956.65所有者权益：实收基金1,055,625,380.27 1,266,081,444.29 未分配利润 1,293,472,391.58 1,940,426,801.79 所有者权益合计 2,349,097,771.85 3,206,508,246.08 负债和所有者权益总计 2,363,598,901.37 3,218,080,202.73 注：1.报告截止日2016年6月30日，基金份额净值2.225，基金份额总额1,055,625,380.27份。 2.后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富消费行业混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附1注4号 4 8 2016年1月1日至 2015年1月1日至2016年6月30日2015年6月30日一、收入-377,327,416.76 2,422,270,945.54第页 共 页 1 .利息收入 6 .4 .7 . 1 1 2,26汇9添,4富14消.费04行业混合2 0 316,5年8半8,年37度8.报3告6 号其其2253341 ....投汇公填中中允资兑：列：收收价债资其买贵基）债衍资股存股益益值券金金券产他利生入产票款（（变投投利属收返利投工利支支损动损持资投资售息息具持益资息失收失收金资收收收证证收收收以益以入入益券融益收券益入益““（利益投资损!!!息产资””失收收收号填以入益入填列“列）!”）66666666 ........44444444 ........77777777 ........ 11111111 46278533 . 1 --3-80712991,,,,,03206214753800554,,,,,,807523832935880851......248828--------522352111,,,30367332007,,,,,19155129331291245661639,,,,,,,,838826848042152909889610........04368550------02876582 - - 其456减．．．．．其中：利销管托交他：二易息理管售收卖、费服人支费入出费出用报务（回用费酬损购失金以融“资产”支号出填列）66666 .....44444 .....77111 000..21...22290 ...321 1272156,,,,,390959599802693,,,,,370829495699084.....64384---35282131550841,,,,,109176409058922,,,,,455562872296016.....72564---15286 ．其他费用 236,925.62 243,039.16 三、利润总额（亏损总额以“-” -403,910,681.18 2,371,161,318.99 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富消费行业混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,266,081,14544.29 4 8 1,940,426,801.79 3,206,508,246.08金净值）二、本期经营活动产生- -403,910,681.18 -403,910,681.18的基金净值变动数（本第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 期利润） 三、本期基金份额交易 -210,456,064.02 -243,043,729.03 -453,499,793.05 产生的基1. 金净值变动数（净值减少以“!”号填列） 其以四金有中“、人净：!本值分”2变期配号.基基向动利填金金润（基列申赎净产金）购回生份值款款减额的少基持-350156,,836295,,993984..88-79-352652,,004884,,641876..22-03-1,602871,,941144,,462152..01-72 五、期末所有者权益（基 1,055,625,380.27 1,293,472,391.58 2,349,097,771.85 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 918,293,927.48 360,297,786.67 1,278,591,714.15 金净值） 二、本期经营活动产生 - 2,371,161,318.99 2,371,161,318.99 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 586,040,491.43 85,794,730.54 671,835,221.97 产生的基金净值变动数 （净值减少以“! ”号填 列） 1 . 其金以四有中“、人净：!分本值”2变配期号.基基动利向填金金润基（列申赎金产净）购回值生份款款减额的基持少-55,,948082,,761755,,168986..28-14-99,,106704,,134561,,421844..71-39-1154,,417487,,802661,,698021..09-70 五、期末所有者权益（基 1,504,334,418.91 2,817,253,836.20 4,321,588,255.11 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ _ _ _ _ _ _ 张晖______ _ _ _ _ 韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作1 6 负责人 会计机构负责人 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富消费行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原汇添富消费行业股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可[2013]237号文《关于核准汇添富消费行业股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2013年5月3日正式生效，首次设立募集规模为846,413,696.44份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款（包括定期存款及协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选消费行业的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+上证国债指数×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[20161 8]46号文4 8《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上1 至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；根据财政部、国家税务总局、中国证监9 会财税4 8[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 489,116,649.90 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 489,116,649.90 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,798,886,159.94 1,867,291,969.03 68,405,809.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,798,886,159.94 1,867,291,969.03 68,405,809.09 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末2 0余额注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 103,383.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,384.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 55.35 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 219.30 合计 106,042.63 注：“其他”为应收交易保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,453,528.76 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,453,528.76 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 29,491.98 预提信息披露费 259,124.42 预提审计费 2 1 44,753.80合计4 8 333,370.20第页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本基上本本本-金期期期基期年申金申赎赎度拆拆分购购回末回分/((份以以/额份""!! ""项折额号号目算折填填算变列列动前))份额 基金份1-,2额53201061（6566,,,年份380268）5911,,,月9944938441...日882----979本至期2016年6账月面13-,0金325日016额566,,,803682951,,,994439484...828----799 本期末 1,055,625,380.27 1,055,625,380.27 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,321,793,396.48 618,633,405.31 1,940,426,801.79 本期利润 -94,855,442.33 -309,055,238.85 -403,910,681.18 本期基金份额交易 -203,356,415.89 -39,687,313.14 -243,043,729.03 产生的变动数 其中：基金申购款 303,655,747.06 18,388,940.14 322,044,687.20 基金赎回款 -507,012,162.95 -58,076,253.28 -565,088,416.23 本期已分配利润 - - - 本期末 1,023,581,538.26 269,890,853.32 1,293,472,391.58 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 2,209,475.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,063.32 其他 12,986.38 合计 2,240,525.22 注：“其他”为结算保证金利息收入和申购2 2款利息收 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,887,076,243.74 减：卖出股票成本总额 1,968,086,333.99 买卖股票差价收入 -81,010,090.25 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本期未投资债券。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本期未投资资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本期未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 9,375,738.82 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,375,738.82 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -309,055,238.85 ——股票投资 2 3 4 8 -309,055,238.85——债券投资-——资产支持证券投资-第页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -309,055,238.85 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,092,759.48 合计 1,092,759.48 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 5,350,890.33 银行间市场交易费用 - 合计 5,350,890.33 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 159,124.42 上海清算所帐户维护费 9,800.00 银行间划款费用 14,247.40 帐户维护费 9,000.00 合计 236,925.62 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说2明4 的重大4 8或有事项。第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准， 本公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 1,130,606,269.44 32.89% 1,765,622,096.82 17.78% 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均2未5 通过关4 联8 方交易单元进行债券交易。第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东方证券股份有限 1,038,829.98 32.89% 757,487.25 30.87% 公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有限 1,574,635.74 17.75% 904,896.18 15.75% 公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 17,996,098.65 30,992,576.22 的管理费 其中：支付销售机构的客 6,666,544.50 9,616,202.48 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月2末6 ，按月4 8支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理 人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 2,999,349.82 5,165,429.41 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金付，基金管理人无需再 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人 应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注6 . 4 ：. 1本0 .基4 .金1 与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2013年 - - 5月3日 /）持有的基金份额期初持有的基金/份额 4,469,825.66 -期间申购买入总份额 - -期间因拆分变动份额- -减：期间赎回卖出总份额 2 - -期末持有的基金份额7 4,44689,825.66 -期末持有的基金份额0.42% -占基金总份额比例第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 注：本基金于2013年5月3日成立。本公司于2015年7月7日用固有资金10,000,000.00元申 购本基金份额4,469,825.66份，申购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的申购费率。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额； 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 489,116,649.90 2,209,475.52 372,277,762.27 2,401,982.56 股份有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管行备付金账户转存于中国证券登 记结算有限责任公司，2016年1月1日至2015年6月30日止期间获得的利息收入为人民币 18,063.32元（2015年半年末：人民币63,415.52元),2016年6月末结算备付金余额为人民币 5,299,669.44元（2015年半年末：人民币7,026,046.88元） 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本期未进行利润分配。 66 . .4 4. 1.12 . 21 .期1 末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 玲珑 2016年6 2016年 新股流 601966 轮胎 月24日 7月6 通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18199,126.18 - 日 科大 2016年6 2016年 新股流 300520 7月8 10.0258 10.0458 926 9,306.30 9,306.30 -国创月30日 通受限日002805丰元 2016年6 2016年 新股流 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -第页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 股份 月29日 7月7 通受限 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票 股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 格力 2016 重大 000651电器 年2月 事项 22.07 - - 3,000,128 69,209,485.6666,212,824.96 - 22日 中国 2016 重大 2016 601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 30日 1日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交2易9 对手未4 8履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的证券均在证券交易所上市，因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款、买入返售金融资产及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月 2016年6月30 1个月以内 月 -1 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 银行存款 489,116,649.90 - - - - - 489,116,649.90 结算备付金 5,299,669.44 - - - - - 5,299,669.44 存出保证金 487,408.45 - - - - - 487,408.45 交易性金融资产 - - - - -1,867,291,969.031,867,291,969.03 应收证券清算款 - - - - - 243,842.16 243,842.16 应收利息 - - - - - 106,042.63 106,042.63 应收申购款 151,398.90 - - - - 901,920.86 1,053,319.76 资产总计 495,055,126.69 - - - -1,868,543,774.682,363,598,901.37 负债 应付赎回款 - - - - - 8,347,363.37 8,347,363.37 应付管理人报酬 - - - - - 2,885,886.16 2,885,886.16 应付托管费 - - - - - 480,981.03 480,981.03 应付交易费用 - - - - - 2,453,528.76 2,453,528.76 其他负债 - - - - - 333,370.20 333,370.20 负债总计 - - - - - 14,501,129.52 14,501,129.52 利率敏感度缺口495,055,126.69 - - - -1,854,042,645.162,349,097,771.85 上年度末 1-3 个3 个月 2015年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 618,137,333.49 - - - - - 618,137,333.49 结算备付金 2,374,858.68 - - - - - 2,374,858.68 存出保证金 1,283,283.85 - - - - - 1,283,283.85 交易性金融资产 - - - - -2,592,813,259.272,592,813,259.27 应收利息 - - - - - 138,368.98 138,368.98 应收申购款 287,275.52 - - - - 3,045,822.94 3,333,098.46 资产总计 622,082,751.54 - - - -2,595,997,451.193,218,080,202.73 负债 应付赎回款 - - - - - 4,556,520.78 4,556,520.78 应付管理人报酬 - - - - - 4,154,711.59 4,154,711.59 应付托管费 - - - - - 692,451.91 692,451.91 应付交易费用 - - - - - 1,741,448.35 1,741,448.35 其他负债 - - - - - 426,824.02 426,824.02 负债总计 - - - - - 11,571,956.65 11,571,956.65 利率敏感度缺口622,082,751.54 - - - -2,584,425,494.543,206,508,246.08 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末计息资产仅包括银3行1 存款、4 8结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基 金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,867,291,969.03 79.49 2,592,813,259.27 80.86 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,867,291,969.03 79.49 2,592,813,259.27 80.86 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%，基金以消费行业上市公司为股 票主要投资对象，投资于消费行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于80%。其中，基 金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；基金持有单只中小企业私募债，其市值不得 超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资 于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要32源于证4券8市场的系统性风险，即与基金所投资证券的假设贝塔系数紧密相关； 第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 分析 30日） 31日） 中证主要消费行业指数、中 154,869,988.16 104,919,314.11 证可选消费行业指数上涨5 中证主要消费行业指数、中 -154,869,988.16 -104,919,314.11 证可选消费行业指数下跌5 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.11 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元占基金总资产的比例序2号 项目 金额 %（ ）权益投资 1,867,291,969.03 79.00其中：股票 1,867,291,969.03 79.004 固定收益投资 - -5 其中：债券 - -资产支持证券 - -36 贵金属投资 - -7 金融衍生品投资 - -8 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -银行存款和结算备付金合计 494,416,319.34 20.92其他各项资产 1,890,613.00 0.08 合计 2,363,598,901.37 100.00 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,398,787,077.01 59.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 775,274.28 0.03 F 批发和零售业 81,090,140.42 3.45 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 70,492.40 0.00 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,709,291.17 0.41 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 159,942,000.00 6.81 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 216,897,567.65 9.23 S 综合 - - 合计 1,867,291,969.03 79.49 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序1号 股30票01代44码宋股城票演名艺称数量第（73,4股50页）0,共00408页 公1允86价,8值25,000.00占比基例金（资％产）净7.值95 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 2 600661 新南洋 5,700,000 159,942,000.00 6.81 3 600172 黄河旋风 7,200,000 132,696,000.00 5.65 4 002385 大北农 15,000,018 120,900,145.08 5.15 5 000333 美的集团 4,900,022 116,228,521.84 4.95 6 603866 桃李面包 1,780,110 79,677,723.60 3.39 7 600519 贵州茅台 244,934 71,501,133.28 3.04 8 002179 中航光电 1,649,514 71,456,946.48 3.04 9 000651 格力电器 3,000,128 66,212,824.96 2.82 10 600180 瑞茂通 4,000,000 60,440,000.00 2.57 11 000910 大亚科技 3,600,065 55,621,004.25 2.37 12 002572 索菲亚 972,952 54,504,771.04 2.32 13 600887 伊利股份 3,199,950 53,343,166.50 2.27 14 601799 星宇股份 1,149,776 52,682,736.32 2.24 15 002508 老板电器 1,299,778 47,792,837.06 2.03 16 002582 好想你 1,185,282 46,842,344.64 1.99 17 002053 云南盐化 1,499,896 42,582,047.44 1.81 18 600418 江淮汽车 2,873,401 36,434,724.68 1.55 19 002286 保龄宝 2,100,000 31,458,000.00 1.34 20 603609 禾丰牧业 1,956,924 30,978,106.92 1.32 21 600136 当代明诚 1,299,031 30,072,567.65 1.28 22 002138 顺络电子 1,599,861 29,005,479.93 1.23 23 600779 水井坊 1,700,000 28,271,000.00 1.20 24 000418 小天鹅Ａ 817,537 26,668,056.94 1.14 25 603899 晨光文具 1,498,399 26,521,662.30 1.13 26 002035 华帝股份 999,971 24,479,290.08 1.04 27 000021 深科技 2,000,000 22,020,000.00 0.94 28 601933 永辉超市 5,000,034 20,650,140.42 0.88 29 300456 耐威科技 299,878 20,316,734.50 0.86 30 002241 歌尔股份 699,924 20,073,820.32 0.85 31 600197 伊力特 999,914 15,038,706.56 0.64 32 002247 帝龙新材 999,940 14,869,107.80 0.63 33 300136 信维通信 700,000 14,672,000.00 0.62 34 603898 好莱客 445,858 13,861,725.22 0.59 35 300077 国民技术 598,490 11,850,102.00 0.50 36 300026 红日药业 599,951 10,433,147.89 0.44 37 300058 蓝色光标 999,927 9,709,291.17 0.41 38 603008 喜临门 3 5 526,172 9,044,896.68 0.3939601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.0340601127 小康股份 8,66428 206,761.94 0.01第页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 41 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 42 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 43 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 44 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 45 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 46 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 47 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 48 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 49 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 50 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603866 桃李面包 75,010,374.31 2.34 2 600519 贵州茅台 62,742,487.06 1.96 3 002179 中航光电 62,212,551.84 1.94 4 002095 生 意 宝 57,124,119.80 1.78 5 600690 青岛海尔 52,894,170.67 1.65 6 600887 伊利股份 50,215,529.68 1.57 7 002572 索菲亚 48,526,278.83 1.51 8 601799 星宇股份 47,102,371.45 1.47 9 002508 老板电器 44,025,599.75 1.37 10 002582 好想你 43,596,336.00 1.36 11 002053 云南盐化 42,953,172.90 1.34 12 600418 江淮汽车 37,617,581.14 1.17 13 300420 五洋科技 35,534,033.00 1.11 14 600882 华联矿业 35,237,415.17 1.10 15 000060 中金岭南 34,967,127.00 1.09 16 603899 晨光文具 31,959,369.13 1.00 17 600136 当代明诚 31,168,977.90 0.97 18 002286 保龄宝 3 6 4 8 31,022,557.96 0.9719603609 禾丰牧业 30,890,110.28 0.9620002123 荣信股份 30,662,664.67 0.96第页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002018 华信国际 243,341,515.07 7.59 2 300166 东方国信 137,627,437.22 4.29 3 002183 怡 亚 通 120,765,739.47 3.77 4 600845 宝信软件 108,580,260.46 3.39 5 601318 中国平安 97,124,930.43 3.03 6 300028 金亚科技 85,438,967.77 2.66 7 000793 华闻传媒 78,285,297.81 2.44 8 600690 青岛海尔 69,537,672.56 2.17 9 600826 兰生股份 68,573,402.93 2.14 10 000333 美的集团 57,171,833.52 1.78 11 002095 生 意 宝 52,752,962.00 1.65 12 002299 圣农发展 42,607,405.78 1.33 13 002367 康力电梯 41,072,638.78 1.28 14 600697 欧亚集团 41,070,004.41 1.28 15 300420 五洋科技 37,612,231.20 1.17 16 600882 华联矿业 32,220,853.36 1.00 17 000060 中金岭南 32,115,475.00 1.00 18 601933 永辉超市 29,298,935.34 0.91 19 300144 宋城演艺 28,858,325.30 0.90 20 002123 荣信股份 27,743,004.01 0.87 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,551,620,282.60 卖出股票收入（成交）总额 1,887,076,243.74 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基3金8 合同规4 8定的备选股票库。第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.112.3期末其他各项资产构成23 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 487,408.456 应收证券清算款 243,842.167 应收股利 -8 应收利息 106,042.639 应收申购款 1,053,319.76其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 1,890,613.00 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000651 格力电器 66,212,824.96 2.82 重大事项 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有(人户)数 户均持有的 机构投资者 个人投资者户基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 95,118 11,098.06 51,004,205.93 4.83% 1,004,621,174.34 95.17% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有39份额总数48 （份） 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员609,462.17 0.06%持有本基金第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年5月3日）基金份额总额 846,413,696.44 本报告期期初基金份额总额 1,266,081,444.29 本报告期基金总申购份额 305,869,934.87 减:本报告期基金总赎回份额 516,325,998.89 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,055,625,380.27 注：“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资4基0 金基金4 8合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。第 页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 申银万国 2 1,223,010,748.32 35.58% 1,124,811.86 35.61% - 东方证券 2 1,130,606,269.44 32.89% 1,038,829.98 32.89% - 国金证券 2 449,789,330.01 13.09% 415,112.62 13.14% - 方正证券 2 245,647,119.20 7.15% 224,582.70 7.11% - 中信证券 2 196,520,721.02 5.72% 179,789.81 5.69% - 太平洋证券 2 191,580,523.50 5.57% 175,771.34 5.56% - 联讯证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 申银万国 - -200,000,000.00 100.00% - - 东方证券 - - - - - - 国金证券 - 4 2 - 4 8 - - - -方正证券- - - - - -第页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 中信证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期未新增或退租交易单元。以上13个交易单元与汇添富季季红定期开放债券型证券 投资基金、汇添富60天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富环保行 业股票型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投 资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金共用。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 1 于旗下基金2015年年度资产净 值的公告 2016年1月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2 于2016年1月4日指数熔断后调4 3 4 8 2016年1月4日第页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 券报,证券时报,管 3 于调整指数熔断机制下的基金申 理人网站,上交所, 购与赎回开放时间的公告 深交所 2016年1月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 于2016年1月7日指数熔断后调 4 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 2016年1月7日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与渤海银行开 券报,证券时报,管 5 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年1月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加众禄金融开 券报,证券时报,管 6 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年1月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 7 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（金亚科技） 理人网站 2016年1月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 8 于旗下部分基金增加恒天明泽为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年1月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 9 于旗下部分基金增加中正达广为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年2月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 10 于旗下部分基金参加农业银行开4 4 券报,4证8券时报,管 2016年2月18日第页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加光大证券开 券报,证券时报,管 11 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年2月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 12 于旗下部分基金增加东证期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年2月24日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 13 于旗下部分基金增加开源证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年2月24日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 14 值方法的公告（岭南园林、格力 理人网站 电器） 2016年2月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参加恒丰银 券报,证券时报,管 15 行开展的申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 2016年2月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 16 于人员在子公司兼职情况变更的 券报,证券时报,管 公告 理人网站 2016年3月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 17 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 2016年3月28日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 18 于旗下部分基金参加好买基金开4 5 券报,4证8券时报,管 2016年3月31日第页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 19 于高级管理人员变更的公告（副 券报,证券时报,管 总经理） 理人网站 2016年4月2日 关于汇添富消费行业股票型证券 中国证券报,上海证 20 投资基金增加华泰证券为销售机 券报,证券时报,管 构的公告 理人网站 2016年4月15日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 21 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（东方国信） 理人网站 2016年4月21日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 22 于旗下部分基金增加格上富信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年4月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 23 于旗下部分基金参加中正达广开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 24 于旗下部分基金增加乾道金融为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 25 于旗下部分基金增加天津银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 26 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 27 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报, 展的费率优惠活动的公告 4 6 理人网第页 共4 证8券时报,管站 2016年5月12日页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 28 于旗下部分基金增加和耕传承为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 29 于旗下部分基金增加大连银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 30 于旗下部分基金增加汇成基金为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年6月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 31 于旗下部分基金增加蒽次方为销 券报,证券时报,管 售机构的公告 理人网站 2016年6月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 32 于旗下部分基金增加广源达信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年6月14日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 33 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 34 于旗下部分基金参加联泰资产开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 35 于旗下部分基金增加富滇银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年6月17日 汇添富消费行业混合型证券投资 中国证券报,上海证 36 基金更新招募说明书摘要（2016 券报,证券时报,管 年第1号） 理人网站 2016年6月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 37 于旗下部分基金参加陆金所资管4 7 券报,4证8券时报,管 2016年6月24日第页 共 页 汇添富消费行业混合 2 0 1 6 年半年度报告 开展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“股 票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》，汇添富消费行业股票型 证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富消费行业混合型证券投资基金。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富消费行业混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富消费行业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富消费行业混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富消费行业混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司。12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日