汇添富新兴消费股票型证券投资基金2016 年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富新兴消费股票 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富新兴消费股票 交易代码 001726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月2日 报告期末基金份额总额 2,772,507,381.90份 本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司。本 投资目标 基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足 点，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的 中长期稳健增值。 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策 略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大 投资策略 类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策 略用于挖掘新兴消费主题中商业模式独特、竞争优势 明显、具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的 优质上市公司。 业绩比较基准 中证主要消费行业指数×40% +中证可选消费行业指 数×40%+中债综合指数×20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险收益特征 2 风险11 、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票 2 0 1 6 年第 1 季度报告 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 1.本期已实现收益 -137,703,335.77 2.本期利润 -224,561,909.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0785 4.期末基金资产净值 2,577,018,591.85 5.期末基金份额净值 0.929 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -7.65% 1.27% -10.49% 2.07% 2.84% -0.80% 1 1 汇添富新兴消费股票 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本《基金合同》生效之日为2015年12月2日，截至本报告期末，基金成立未满6个月；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年12月2日）起6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富成 国籍：中国。学历： 长焦点混 华中科技大学管理学 合基金、 硕士。相关业务资格： 雷鸣 汇添富蓝 2015年12月 - 9年 证券投资基金从业资 筹稳健混 2日 格。从业经历：2007 合、汇添 年6月加入汇添富基 富新兴消 金管理股份有限公 费股票基 4 1 1 司，历任行业分析师、第页 共 页 汇添富新兴消费股票 2 0 1 6 年第 1 季度报告 金的基金 高级行业分析师， 经理。 2014年3月27日至今 任汇添富成长焦点混 合基金的基金经理， 2015年1月6日至今 任汇添富蓝筹稳健混 合股票基金的基金经 理，2015年12月2日 至今任汇添富新兴消 费股票基金的基金经 理。 国籍：中国。学历： 北京大学经济学硕 士。相关业务资格： 证券投资基金从业资 格。从业经历：2008 汇添富新 年7月加入汇添富基 兴消费股 2015年12月 金任行业分析师； 刘伟林 票基金的 2日 - 8年 2010年5月至2011年 基 金 经 3月在国家改革与发 理。 展委员会工作；2011 年3月至今在我司担 任高级策略分析师。 2015年12月2日至今 任汇添富新兴消费股 票基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符1合1 有关法规及基金合同的约定。 汇添富新兴消费股票 2 0 1 6 年第 1 季度报告 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4较44. ..4 34少. .1 2报的本异单报告边告常期交期交内易内易基量基行金超金为的过管的投该理专证人资券管项策当理说略日的明和总所业成有绩交投量资表组现5%合的说参情明与况的。交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度市场跌宕起伏，非常考验投资者的风控水平。市场在一月份出现系统性的大幅下跌，其中上证指数下跌了22.65%，创业板指数下跌了26.53%，投资者情绪受到较大打击，风险偏好快速下降。从2月份开始，市场逐步震荡、筑底和反弹，尤其在3月份市场经历了一轮显著的超跌反弹，部分修复了市场的风险偏好。这一阶段的投资主要来自两类机会，一类来自于部分周期品行业的价格上涨，包括农产品、部分化工品等等。另一类机会来自于新兴产业的投资机会。包括与经济结构转型高度相关、并且保持高景气的行业，比如影视IP、体育教育、虚拟现实、智能驾驶与新能源汽车等。 我们在一季度的投资策略总结为“控制仓位防范系统性风险、紧扣契约精选新兴消费产业的优质个股”。一方面较好的控制了仓位水平，较大程度规避了一月份的系统性下跌；另一方面我们的投资方向主要聚焦于代表未来经济结构转型的新兴成长类行业里，包括消费结构升级（影视传媒、教育体育、医疗服务）、科技创6 新（互1联1 网产业、智能驾驶）和高端装备制造，挑选出这些新兴成长行业中的优质个股。 4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现 汇添富新兴消费股票 2 0 1 6 年第 1 季度报告 2016年一季度，本基金净值下跌7.65%，业绩基准下跌10.49%。同期沪深300下跌13.75%，中小板下跌18.22%，创业板下跌17.53%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 915,368,448.26 35.32 其中：股票 915,368,448.26 35.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 668,973.61 0.03 其中：债券 668,973.61 0.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 299,980,469.99 11.57 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,373,732,122.07 53.00 8 其他资产 2,028,778.90 0.08 9 合计 2,591,778,792.83 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 804,108,080.56 31.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 36,234.48 0.00 F 批发和零售业 31,553,390.88 1.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务7业 1 1 - -J金融业 - -第页 共 页 汇添富新兴消费股票 2 0 1 6 年第 1 季度报告 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 32,392,850.15 1.26 M 科学研究和技术服务业 47,277,892.19 1.83 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 915,368,448.26 35.52 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002094 青岛金王 6,775,458 155,835,534.00 6.05 2 600172 黄河旋风 8,079,682 129,274,912.00 5.02 3 002286 保龄宝 3,832,191 66,181,938.57 2.57 4 002655 共达电声 3,487,902 62,328,808.74 2.42 5 002224 三 力 士 2,887,986 52,561,345.20 2.04 6 300009 安科生物 1,598,700 47,401,455.00 1.84 7 300384 三联虹普 799,829 47,277,892.19 1.83 8 002412 汉森制药 2,688,665 45,438,438.50 1.76 9 300147 香雪制药 2,868,068 45,401,516.44 1.76 10 600594 益佰制药 2,008,000 32,630,000.00 1.27 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 668,973.61 0.03 8 同业存单 8 1 1 - -9其他 - -10合计 668,973.61 0.03第页 共 页 汇添富新兴消费股票 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 113010 江南转债 6,690 668,973.61 0.03 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 520,301.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1 1 351,117.945应收申购款 9 1,157,359.706其他应收款 -7待摊费用 -第页 共 页 汇添富新兴消费股票 2 0 1 6 年第 1 季度报告 8 其他 - 9 合计 2,028,778.90 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 300384 三联虹普 47,277,892.19 1.83 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,891,766,352.32 报告期期间基金总申购份额 20,971,922.00 减:报告期期间基金总赎回份额 140,230,892.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 2,772,507,381.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富新兴消费股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富新兴消费股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富新兴消费股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富新兴消费股票1型0 证券投1 1资基金在指定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。 汇添富新兴消费股票 2 0 1 6 年第 1 季度报告 8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日 1 1 1 1