工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金修改 基金合同、托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和《工银瑞信前沿医疗股票型证 券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定, 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或 “本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协 商一致,对工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金(以下简 称“本基金”)的《基金合同》、《托管协议》有关条款进行 修改。现将有关情况说明如下: 一、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》等有关法律法规的要求和《基金合同》的约定,对 《基金合同》的前言、释义、申购赎回、投资限制、估值和 信息披露等章节的相关内容进行了修改,《托管协议》对应 部分内容同步修改。同时,对《基金合同》、《托管协议》中 的基金管理人和基金托管人的基本信息进行了更新。 《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《工银瑞 信前沿医疗股票型证券投资基金基金合同、托管协议修改前 后文对照表》。 二、自 2018 年 4 月 1 日(含该日)起,投资者赎回时, 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费并全额计 1 入基金财产。 三、修改后的《基金合同》、《托管协议》自 4 月 1 日起 生效。本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、 《托管协议》登载于公司网站,并在下期更新的《工银瑞信 前沿医疗股票型证券投资基金招募说明书》中对上述相关内 容进行相应修改。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基 金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。 投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn) 或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取 相关信息。 本公告的解释权归本公司所有。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有 风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适 合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○一八年三月二十四日 2 附件:《工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》 一、 基金合同修改前后文对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13.《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日 颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 第二部分 释义 新增: 53.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 3  作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存 款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54.摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以 三、申购与赎回的原 在履行适当程序后采用摆动定价机制,以确保基金估值的 则 公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 五、申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 4  暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益,具体规定请参见相关公告。 第六部分 基金份额 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算 的申购与赎回 详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决 详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决 六、申购和赎回的价 定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 定,并在招募说明书中列示,其中对持续持有期少于 7 日 格、费用及其用途 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留 额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额 到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承 乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位 担。 为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 5.接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有 七、拒绝或暂停申购 基金份额的比例超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 的情形 形时。 7.某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单日净申 购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 5  理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 基金份额 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定 发生上述第 1、2、3、5、8、96、8、9 项暂停申购情形时, 的申购与赎回 在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申 七、拒绝或暂停申购 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被 的情形 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 八、暂停赎回或延缓 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 支付赎回款项的情形 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎 九、巨额赎回的情形 回申请超过上一开放日基金总份额的 10%,基金管理人可 及处理方式 以先行对该单个基金份额持有人超出 10%的赎回申请实 2、巨额赎回的处理方 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 10%以内(含 式 10%)的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请,基 6  金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回 份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。所有延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。具体见相关公告。 第七部分 基金合同 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立王洪章 当事人及权利义务 二、基金托管人 (一)基金托管人简 况 第十二部分 基金的 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 投资 例为 80%–95%,其中投资于本基金界定的前沿医疗 例为 80%–95%,其中投资于本基金界定的前沿医疗 二、投资范围 领域范围内股票不低于非现金资产的 80%。每个交易 领域范围内股票不低于非现金资产的 80%。每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日 在一年以内的政府债券。 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部分 基金的 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 投资 (1)本基金股票资产占基金资产的比例为 80%–95%,其 (1)本基金股票资产占基金资产的比例为 80%–95%,其 7 四、投资限制 中投资于本基金界定的前沿医疗领域范围内股票不低于 中投资于本基金界定的前沿医疗领域范围内股票不低于 1.组合限制 非现金资产的 80%; 非现金资产的 80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金和应收申购款等; (16) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约 …… 价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终, 新增: 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得 (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过 超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券 本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票 (不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 动性受限资产的投资; 持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括 (18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 基金资产净值的 20%;在任何交易日终,持有的股票市值 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 金资产的比例为 80%–95%; 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 …… 30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放 8  式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(12)、(17)、(19)项规定外,因证券、 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 当在 10 个交易日内进行调整;如因本基金界定前沿医疗 10 个交易日内进行调整;如因本基金界定前沿医疗领域 领域的方法调整或者上市公司经营发生变化不再属于前 的方法调整或者上市公司经营发生变化不再属于前沿医 沿医疗领域等,导致本基金持有的前沿医疗领域内股票的 疗领域等,导致本基金持有的前沿医疗领域内股票的比例 比例低于非现金基金资产的 80%,本基金将在三十个工作 低于非现金基金资产的 80%,本基金将在三十个工作日之 日之内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或本合同 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或本合同另有 另有约定的除外。 约定的除外。 第十四部分 基金资 新增: 产的估值 8. 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 9 三、估值方法 在履行适当程序后采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 第十四部分 基金资 新增: 产的估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 六、暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管 理人应当暂停基金估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 五、公开披露的基金 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 信息 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额 (六)基金定期报告,包 达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 括基金年度报告、基 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者 金半年度报告、基金 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期 季度报告 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 第十八部分 基金的 新增: 10  信息披露 27.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 五、公开披露的基金 资者赎回等重大事项时; 信息 28.当基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (七)临时报告 二、 托管协议修改前后文对照表 章节 修改前 修改后 一、基金托管协议当 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立王洪章 事人 (二)基金托管人 二、基金托管协议的 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 依据、目的和原则 称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (一)订立托管协议 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管 的依据 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关法律法规、 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 《工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金合同》(以 式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规、 下简称“《基金合同》”)及其他有关规定制订。 《工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金合同》(以 下简称“《基金合同》”)及其他有关规定制订。 三、基金托管人对基 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 11 金管理人的业务监督 80%–95%,其中投资于本基金界定的前沿医疗领域范围 80%–95%,其中投资于本基金界定的前沿医疗领域范围 和核查 内股票不低于非现金资产的 80%。每个交易日日终在扣除 内股票不低于非现金资产的 80%。每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券。 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 三、基金托管人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 金管理人的业务监督 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下 和核查 下述比例和调整期限进行监督: 述比例和调整期限进行监督: 1. 本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中 1. 本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中 投资于本基金界定的前沿医疗领域范围内股票不低于非 投资于本基金界定的前沿医疗领域范围内股票不低于非 现金资产的 80%; 现金资产的 80%; 2. 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约 2. 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券; 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 …… 结算备付金、存出保证金和应收申购款等; …… 16. 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值, 新增: 不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有 17. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过 12 的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金 本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票 资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日 动性受限资产的投资; 终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 18. 本基金管理人管理且在本基金托管人处托管的全部 市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 值的 20%;在任何交易日终,持有的股票市值和买入、卖 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且在本基 出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比 金托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 例为 80%–95%; 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%, …… 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基 金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例 限制; 19. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 …… 当在 10 个交易日内进行调整;如因本基金界定前沿医疗 除上述第 2、12、17、19 项规定外,因证券、期货市场波 领域的方法调整或者上市公司经营发生变化不再属于前 动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支 13  沿医疗领域等,导致本基金持有的前沿医疗领域内股票的 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 比例低于非现金基金资产的 80%,本基金将在三十个工作 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 日之内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或本合同 内进行调整;如因本基金界定前沿医疗领域的方法调整或 另有约定的除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 者上市公司经营发生变化不再属于前沿医疗领域等,导致 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 本基金持有的前沿医疗领域内股票的比例低于非现金基 定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 金资产的 80%,本基金将在三十个工作日之内进行调整, 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检 但中国证监会规定的特殊情形或本合同另有约定的除外。 查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 规定的,从其规定。 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间 内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生 效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规 定。 三、基金托管人对基 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金管理人的业务监督 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督 的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督 和核查 1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公 1. 本部分的流通受限证券,与上文提及的流动性受限资 开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确 产并不完全一致,包括本基金投资的受限证券须为经中国 一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息 证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部 或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购 分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括 14  交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期 由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行 但锁定期不明确的证券。 未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基 金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 八、基金资产净值计 2.估值方法 2.估值方法 算和会计核算 新增: (二)基金资产估值 (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 方法和特殊情形的处 在履行适当程序后采用摆动定价机制,以确保基金估值的 理 公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 八、基金资产净值计 新增: 算和会计核算 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 (四)暂停估值与公 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 告基金份额净值的情 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管 形 理人应当暂停基金估值; 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