银华沪港深增长股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共59页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......18 6.3所有者权益（基金净值）变动表......19 第3页共59页 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......38 7.1期末基金资产组合情况......38 7.2期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12投资组合报告附注......43 §8基金份额持有人信息......45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45 §9开放式基金份额变动......46 §10重大事件揭示......47 10.1基金份额持有人大会决议......47 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4基金投资策略的改变......47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8其他重大事件......54 §11影响投资者决策的其他重要信息......57 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......57 第4页共59页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......57 §12备查文件目录......58 12.1备查文件目录......58 12.2存放地点......58 12.3查阅方式......58 第5页共59页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华沪港深增长股票型证券投资基金 基金简称 银华沪港深增长股票 基金主代码 001703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月10日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 56,373,822.81份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平 投资目标 具备竞争力的优势沪港深上市公司，同时通过优化 风险收益配比，力求实现基金资产的长期稳定增值。 本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的 投资视角，在实际投资过程中充分体现“业绩持续增 长、分享投资收益”这个核心理念。重点投资于受惠 于中国经济转型、升级，且处于合理价位的具备核心 竞争力的沪港深股票。对上市公司进行系统性分析， 其中偏重：估值采用多种估值方法，包括P/E（预期） 投资策略 、P/B、PCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE，与 历史、行业和市场的比较。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例为基金 资产的0%-95%）；每个交易日日终，在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资 产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中 证全债指数收益率×10% 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中 较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期收益和 风险收益特征 预期风险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券 投资基金及货币市场基金。本基金将投资香港联合交 易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场风险。 第6页共59页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨文辉 田青 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 （010）67595096 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096 传真 (010)58163027 （010）66275853 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街25号 6008号特区报业大厦19层 北京市东城区东长安街1号 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 东方广场东方经贸城C2办 院1号楼长安兴融中心 公楼15层 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 第7页共59页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 10,396,177.05 本期利润 17,049,679.57 加权平均基金份额本期利润 0.2451 本期加权平均净值利润率 22.79% 本期基金份额净值增长率 23.86% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 6,440,170.30 期末可供分配基金份额利润 0.1142 期末基金资产净值 66,182,364.20 期末基金份额净值 1.174 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 25.10% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 7.71% 0.95% 2.54% 0.49% 5.17% 0.46% 过去三个月 11.70% 0.99% 5.87% 0.48% 5.83% 0.51% 过去六个月 23.86% 0.89% 12.49% 0.45% 11.37% 0.44% 自基金合同 25.10% 0.71% 12.24% 0.56% 12.86% 0.15% 生效起至今 注：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10% 第8页共59页 沪深300指数的市值覆盖率高、样本股集中了市场中大量优质股票、流动性好，可以成为反映沪 深两个市场整体走势的“晴雨表”，适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中证全债指数为综合反映沪深证券交易所和银行间债券市场价格变动趋势，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。 本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征和资产配置结构。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为2016年8月10日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按 基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例为基金资产的0%-95%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 第9页共59页 后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 第10页共59页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出 资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有 限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第11页共59页 混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资 基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 硕士学位。历任中国银河 证券有限公司研究员，申 万巴黎基金管理有限公司 高级分析师，工银瑞信基 本基金 金管理有限公司高级分析 周可彦 的基金 2016年8月 - 14年 师，嘉实基金管理有限公 先生 经理 10日 司高级分析师，曾担任嘉 实泰和价值封闭式基金基 金经理职务，华夏基金管 理有限公司投资经理，天 弘基金管理有限公司投资 部总经理，曾担任天弘精 第12页共59页 选混合型证券投资基金基 金经理职务。2013年 8月加盟银华基金管理有 限公司。自2013年 10月22日起担任银华富 裕主题混合型证券投资基 金基金经理，自2015年 5月6日起兼任银华和谐 主题灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。具有 从业资格。国籍：中国。 硕士学位，曾就职于纽约 彭博总部、上海申万研究、 本基金 纽约FLYP服装贸易公司， 周书女 的基金 2016年9月 2012年11月加入银华基 士 经理助 7日 - 5年 金，历任信用研究员、行 理 业研究员、研究组长，现 任投资管理一部基金经理 助理。具有从业资格。国 籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华沪港深增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 第13页共59页 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，沪深300指数上涨10.78%，创业板指数下跌7.34%，中小板指数上涨 7.33%，恒生指数上涨17.11%。一季度监管相对宽松，经济形势较好，信贷超预期、需求超预期、 改革超预期、大部分优质上市公司业绩超预期。二季度，金融去杠杆集中推进对经济的预期和股市的信心造成了一些不利影响，但随着金融去杠杆告一段落，前期因去杠杆出现的恐慌性下跌告一段落，在A股加入MSCI的催化下，市场风险偏好向上修复，加上经济基本面好转带来的企业盈利预期改善和流动性边际企稳以及汇率贬值压力减小，沪深300指数和恒生指数齐涨。二季度，市场对下半年的国内经济走势出现担忧，但管理人认为不必过于担心，主要由于出口复苏和制造业投资恢复，房地产投资不必过于悲观，中国经济结构正进入消费主导，第三产业占GDP比重已超过50%，经济波动性收敛。 本基金在此期间没有参与花样繁多的各类主题炒作，坚持深入研究行业和公司基本面，结合当前的估值水平，自下而上为主不断优化组合，比较大幅度跑赢业绩比较基准和行业平均。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.174元，本报告期份额净值增长率为23.86%，同期业 第14页共59页 绩比较基准增长率为12.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，增长与监管的节奏仍是年度主要矛盾，开会年求稳是总基调，经济与政策在各自的上下轨间运动。在经济稳中向好、去杠杆、严监管和稳健的货币政策背景下，基金管理人判断流动性将继续维持紧平衡状态。今年下半年全球库存周期回落中消费的稳定可能是经济的主要支撑力。一是居民收入滞后于经济，对总量仍是支撑，同时，本轮房地产与消费的关系与前面几轮不同，主要是房地产周期的分化与消费升级的渗透。展望三季度，如果经济复苏持续，流动性不大幅收紧，配合“十九大”的召开，下一季度有望迎来较好的行情。港股方面，相对于A股有折价的标的依然很多，股息率优势依然存在，未来优质标的依旧看好。 本基金将遵循自己的投资框架和原则，以研究驱动投资，自下而上的个股选择为主，坚持从公司和行业的基本面研究出发，在股价低位买入或增持投资价值显着的标的，稳中求进。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2017年4月21日发布分红公告，向于2017年4月25日在本基金注册登记机构登 记在册的本基金全体基金份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币0.700元，实际分配 收益金额为人民币2,986,409.59元。 第15页共59页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第16页共59页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为2,986,409.59元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第17页共59页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华沪港深增长股票型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,762,698.18 85,514,869.70 结算备付金 91,646.46 289,728.20 存出保证金 42,066.28 23,923.17 交易性金融资产 6.4.7.2 62,325,039.71 44,330,667.02 其中：股票投资 62,325,039.71 44,330,667.02 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 6,082,878.65 - 应收利息 6.4.7.5 2,482.98 11,280.70 应收股利 101,255.39 - 应收申购款 700,970.22 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 73,109,037.87 130,170,468.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,232,690.86 应付赎回款 6,644,318.64 198,890.32 应付管理人报酬 91,969.47 165,296.82 应付托管费 15,328.24 27,549.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 54,406.36 168,168.20 第18页共59页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 120,650.96 70,490.79 负债合计 6,926,673.67 1,863,086.46 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 56,373,822.81 126,983,461.46 未分配利润 6.4.7.10 9,808,541.39 1,323,920.87 所有者权益合计 66,182,364.20 128,307,382.33 负债和所有者权益总计 73,109,037.87 130,170,468.79 注：报告截止日2017年06月30日，银华沪港深增长股票型证券投资基金份额净值人民币 1.174元，基金份额总额56,373,822.81份。 6.2 利润表 会计主体：银华沪港深增长股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 18,072,917.26 1.利息收入 78,614.78 其中：存款利息收入 6.4.7.11 66,948.82 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 9,849.43 其他利息收入 1,816.53 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,643,735.36 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,088,275.64 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 555,459.72 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 6,653,502.52 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 697,064.60 第19页共59页 减：二、费用 1,023,237.69 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 565,344.79 2．托管费 6.4.10.2.2 94,224.15 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 289,358.80 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 74,309.95 三、利润总额（亏损总额以“- 17,049,679.57 ”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 17,049,679.57 列） 注：本基金合同生效日为2016年8月10日，故无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华沪港深增长股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 126,983,461.46 1,323,920.87 128,307,382.33 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 17,049,679.57 17,049,679.57 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -70,609,638.65 -5,578,649.46 -76,188,288.11 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 89,337,452.44 9,907,452.80 99,244,905.24 2.基金赎回款 -159,947,091.09 -15,486,102.26 -175,433,193.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -2,986,409.59 -2,986,409.59 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 第20页共59页 五、期末所有者权益 56,373,822.81 9,808,541.39 66,182,364.20 （基金净值） 注：本基金合同生效日为2016年8月10日，故无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 银华沪港深增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1576号《关于准予银华沪港深增长股票型证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于2016年6月20日至2016年8月5日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2016）验字第60468687_A35号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年8月10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的有效净认购金额为人民币232,771,521.50元，有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币96,091.15元。以上实收基金合计为人民币232,867,612.65元，折合232,867,612.65份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款和协议存款）等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例为基金资产的0%-95%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 第21页共59页 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。业绩比较基准：沪深300指数 收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更事项说明。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1境内投资 6.4.6.1.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 第22页共59页 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.1.2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资 管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.1.3企业所得税 第23页共59页 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.1.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所 得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.2境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局财税 [2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外 相关税务法规的规定和实务操作执行 第24页共59页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 3,762,698.18 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 3,762,698.18 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 54,537,030.75 62,325,039.71 7,788,008.96 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 54,537,030.75 62,325,039.71 7,788,008.96 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购。 第25页共59页 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,382.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 41.30 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 23.83 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 35.62 合计 2,482.98 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 54,406.36 银行间市场应付交易费用 - 合计 54,406.36 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,746.90 预提费用 116,904.06 合计 120,650.96 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 第26页共59页 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 126,983,461.46 126,983,461.46 本期申购 89,337,452.44 89,337,452.44 本期赎回(以"-"号填列) -159,947,091.09 -159,947,091.09 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 56,373,822.81 56,373,822.81 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 658,645.97 665,274.90 1,323,920.87 本期利润 10,396,177.05 6,653,502.52 17,049,679.57 本期基金份额交易 -1,628,243.13 -3,950,406.33 -5,578,649.46 产生的变动数 其中：基金申购款 5,071,110.70 4,836,342.10 9,907,452.80 基金赎回款 -6,699,353.83 -8,786,748.43 -15,486,102.26 本期已分配利润 -2,986,409.59 - -2,986,409.59 本期末 6,440,170.30 3,368,371.09 9,808,541.39 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 62,224.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,329.83 其他 394.08 合计 66,948.82 第27页共59页 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 93,629,101.00 减：卖出股票成本总额 83,540,825.36 买卖股票差价收入 10,088,275.64 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券差价收入。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖衍生工具差价收入。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 555,459.72 基金投资产生的股利收益 - 合计 555,459.72 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 第28页共59页 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 6,653,502.52 ——股票投资 6,653,502.52 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 6,653,502.52 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 697,064.60 合计 697,064.60 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 289,358.80 银行间市场交易费用 - 合计 289,358.80 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 22,315.49 信息披露费 49,588.57 证券组合费_港股通 240.04 银行费用 2,131.37 证券组合费_港股通_深圳 34.48 合计 74,309.95 第29页共59页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 第一创业证券股份有限公司（“第一创业”基金管理人股东、基金代销机构 ） 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金合同生效日为2016年8月10日故无上半年度可比期间。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东北证券 11,473,600.29 6.09% 第一创业 8,654,564.54 4.59% 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 第30页共59页 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东北证券 10,685.51 6.56% 10,685.51 19.64% 第一创业 8,059.96 4.95% - - 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 565,344.79 的管理费 其中：支付销售机构的 343,390.38 客户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 94,224.15 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的 年费 第31页共59页 率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银 3,762,698.18 62,224.91 行 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 第32页共59页 2017年 2017 1 4月 - 年 0.7000 2,685,564.02 300,845.572,986,409.59 25日 4月 25日 合 - - 0.7000 2,685,564.02 300,845.572,986,409.59 计 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名称 日期原 价 日期价 成本总额 因 2017重 老白年大 600559干酒1月 28.44- - 105,800 2,549,312.003,008,952.00 - 事 23日项 2017重 中国年大 601088神华6月 23.48- - 7,800 139,958.75 183,144.00 - 事 5日项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 第33页共59页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性 第34页共59页 指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月- 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 1年 资产 银行存款 3,762,698.18 - - - - - 3,762,698.18 结算备付金 91,646.46 - - - - - 91,646.46 存出保证金 38,576.78 - - - - 3,489.50 42,066.28 交易性金融资产 - - - - -62,325,039.7162,325,039.71 应收证券清算款 - - - - -6,082,878.65 6,082,878.65 应收利息 - - - - - 2,482.98 2,482.98 应收股利 - - - - - 101,255.39 101,255.39 应收申购款 9.95 - - - - 700,960.27 700,970.22 资产总计 3,892,931.37 - - - -69,216,106.5073,109,037.87 负债 应付赎回款 - - - - -6,644,318.64 6,644,318.64 应付管理人报酬 - - - - - 91,969.47 91,969.47 应付托管费 - - - - - 15,328.24 15,328.24 应付交易费用 - - - - - 54,406.36 54,406.36 其他负债 - - - - - 120,650.96 120,650.96 负债总计 - - - - -6,926,673.67 6,926,673.67 利率敏感度缺口 3,892,931.37 - - - -62,289,432.8366,182,364.20 上年度末 1-3个 3个月- 2016年12月 1个月以内月 1年 1-5年 5年以上不计息 合计 31日 资产 第35页共59页 银行存款 85,514,869.70 - - - - -85,514,869.70 结算备付金 289,728.20 - - - - - 289,728.20 存出保证金 23,923.17 - - - - - 23,923.17 交易性金融资产 - - - - -44,330,667.0244,330,667.02 应收利息 - - - - - 11,280.70 11,280.70 资产总计 85,828,521.07 - - - -44,341,947.72130,170,468.79 负债 应付证券清算款 - - - - -1,232,690.86 1,232,690.86 应付赎回款 - - - - - 198,890.32 198,890.32 应付管理人报酬 - - - - - 165,296.82 165,296.82 应付托管费 - - - - - 27,549.47 27,549.47 应付交易费用 - - - - - 168,168.20 168,168.20 其他负债 - - - - - 70,490.79 70,490.79 负债总计 - - - - -1,863,086.46 1,863,086.46 利率敏感度缺口 85,828,521.07 - - - -42,478,861.26128,307,382.33 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金在报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款和协议存款）等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合 第36页共59页 比例为：股票投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例为基金资产的 0%-95%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 62,325,039.71 94.17 44,330,667.02 34.55 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 62,325,039.71 94.17 44,330,667.02 34.55 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据自基金成立日至本报告期末所有交易日的基金资产净值和基准指 数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年 上年度末（2016年 6月30日） 12月31日） +5% 2,253,091.79 2,317,212.22 -5% -2,253,091.79 -2,317,212.22 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金并无须说明的其他重要事项。 第37页共59页 第38页共59页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 62,325,039.71 85.25 其中：股票 62,325,039.71 85.25 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,854,344.64 5.27 7 其他各项资产 6,929,653.52 9.48 8 合计 73,109,037.87 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,218,012.29 6.37 C 制造业 44,849,774.37 67.77 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,154,160.00 1.74 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 3,637,089.81 5.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 第39页共59页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 53,859,036.47 81.38 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A基础材料 - - B消费者非必需品 951,486.81 1.44 C消费者常用品 201,756.68 0.30 D能源 4,243,226.16 6.41 E金融 1,822,961.81 2.75 F医疗保健 186,168.84 0.28 G工业 915,078.42 1.38 H信息技术 - - I电信服务 - - J公用事业 - - K地产业 145,324.52 0.22 合计 8,466,003.24 12.79 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600809 山西汾酒 140,062 4,858,750.78 7.34 2 000596 古井贡酒 88,335 4,500,668.25 6.80 3 600519 贵州茅台 8,802 4,153,223.70 6.28 4 002304 洋河股份 46,111 4,002,895.91 6.05 5 000858 五粮液 55,033 3,063,136.78 4.63 6 000425 徐工机械 809,778 3,036,667.50 4.59 7 600559 老白干酒 105,800 3,008,952.00 4.55 第40页共59页 8 600582 天地科技 614,754 2,821,720.86 4.26 9 600031 三一重工 270,137 2,196,213.81 3.32 10 600702 沱牌舍得 75,700 2,014,377.00 3.04 11 S01171 兖州煤业股 284,000 1,725,424.96 2.61 份 12 603589 口子窖 42,918 1,664,789.22 2.52 13 H01898 中煤能源 495,000 1,623,965.11 2.45 14 601601 中国太保 45,573 1,543,557.51 2.33 15 601699 潞安环能 194,462 1,520,692.84 2.30 16 000568 泸州老窖 25,539 1,291,762.62 1.95 17 601100 恒立液压 77,700 1,265,733.00 1.91 18 000581 威孚高科 47,300 1,225,070.00 1.85 19 600305 恒顺醋业 112,723 1,156,537.98 1.75 20 603368 柳州医药 20,160 1,154,160.00 1.74 21 601336 新华保险 21,354 1,097,595.60 1.66 22 000983 西山煤电 123,078 1,079,394.06 1.63 23 H02628 中国人寿 51,000 1,055,694.49 1.60 24 600197 伊力特 37,100 724,563.00 1.09 25 000528 柳工 72,515 626,529.60 0.95 26 S00368 中外运航运 351,500 600,995.54 0.91 27 002216 三全食品 69,500 598,395.00 0.90 28 000937 冀中能源 91,859 562,177.08 0.85 29 601318 中国平安 11,200 555,632.00 0.84 30 601225 陕西煤业 75,777 535,743.39 0.81 31 000423 东阿阿胶 7,038 505,961.82 0.76 32 600779 水井坊 17,269 424,472.02 0.64 33 600547 山东黄金 11,644 336,860.92 0.51 34 H01088 中国神华 22,000 331,857.89 0.50 35 H01171 兖州煤业股 52,000 315,922.88 0.48 份 36 601179 中国西电 56,700 315,252.00 0.48 37 H02313 申洲国际 7,000 311,670.07 0.47 38 S02601 中国太保 11,200 310,090.46 0.47 39 H00966 中国太平 18,000 309,014.24 0.47 40 002536 西泵股份 22,900 283,502.00 0.43 41 601628 中国人寿 10,015 270,204.70 0.41 42 S01898 中煤能源 75,000 246,055.32 0.37 43 000661 长春高新 1,700 219,487.00 0.33 44 S00288 万洲国际 29,500 201,756.68 0.30 第41页共59页 45 S00874 白云山 10,000 186,168.84 0.28 46 H00880 澳博控股 26,000 185,717.52 0.28 47 601088 中国神华 7,800 183,144.00 0.28 48 S01157 中联重科 53,800 177,437.56 0.27 49 600660 福耀玻璃 6,600 171,864.00 0.26 50 601398 工商银行 32,400 170,100.00 0.26 51 S01336 新华保险 4,300 148,162.62 0.22 52 S00817 中国金茂 52,000 145,324.52 0.22 53 H01128 永利澳门 8,800 139,311.58 0.21 54 000930 中粮生化 12,800 137,984.00 0.21 55 H00027 银河娱乐 3,000 123,418.22 0.19 56 002572 索菲亚 2,958 121,278.00 0.18 57 000157 中联重科 25,354 113,839.46 0.17 58 S00895 东江环保 10,200 109,774.52 0.17 59 600761 安徽合力 6,600 86,460.00 0.13 60 H02282 美高梅中国 4,800 72,322.04 0.11 61 600320 振华重工 13,700 70,966.00 0.11 62 002601 佰利联 4,047 66,289.86 0.10 63 002534 杭锅股份 6,720 63,571.20 0.10 64 H01928 金沙中国有 2,000 62,056.28 0.09 限公司 65 000680 山推股份 10,800 58,860.00 0.09 66 S01128 永利澳门 3,600 56,991.10 0.09 67 H00525 广深铁路股 8,000 26,870.80 0.04 份 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000596 古井贡酒 4,687,228.72 3.65 2 600702 沱牌舍得 3,804,530.45 2.97 3 601336 新华保险 3,639,508.78 2.84 4 000425 徐工机械 3,526,911.00 2.75 5 600582 天地科技 3,363,197.00 2.62 6 000937 冀中能源 3,361,516.00 2.62 第42页共59页 7 600031 三一重工 3,048,754.00 2.38 8 603589 口子窖 2,536,681.00 1.98 9 01171 兖州煤业股份 2,455,598.83 1.91 10 601699 潞安环能 2,274,427.00 1.77 11 000858 五粮液 1,979,117.00 1.54 12 600519 贵州茅台 1,553,123.00 1.21 13 600547 山东黄金 1,501,476.00 1.17 14 600873 梅花生物 1,423,613.00 1.11 15 601601 中国太保 1,420,498.00 1.11 16 000983 西山煤电 1,395,214.00 1.09 17 00175 吉利汽车（一千） 1,324,171.95 1.03 18 600305 恒顺醋业 1,312,629.12 1.02 19 000709 河钢股份 1,309,643.00 1.02 20 000581 威孚高科 1,291,541.65 1.01 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 8,661,746.36 6.75 2 600298 安琪酵母 8,417,361.06 6.56 3 600535 天士力 3,812,674.60 2.97 4 600702 沱牌舍得 3,152,142.00 2.46 5 000937 冀中能源 2,835,264.66 2.21 6 000568 泸州老窖 2,739,673.01 2.14 7 601336 新华保险 2,631,852.42 2.05 8 600809 山西汾酒 2,474,333.83 1.93 9 601006 大秦铁路 1,972,767.82 1.54 10 000858 五粮液 1,930,625.66 1.50 11 600779 水井坊 1,908,396.45 1.49 12 02333 长城汽车 1,890,550.60 1.47 13 00175 吉利汽车（一千） 1,634,733.91 1.27 14 002507 涪陵榨菜 1,528,298.83 1.19 15 603589 口子窖 1,503,195.66 1.17 16 600873 梅花生物 1,456,841.00 1.14 第43页共59页 17 000709 河钢股份 1,441,667.00 1.12 18 000895 双汇发展 1,410,617.98 1.10 19 002572 索菲亚 1,316,881.49 1.03 20 600507 方大特钢 1,312,594.00 1.02 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 94,881,695.53 卖出股票收入（成交）总额 93,629,101.00 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 第44页共59页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,066.28 2 应收证券清算款 6,082,878.65 3 应收股利 101,255.39 4 应收利息 2,482.98 5 应收申购款 700,970.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,929,653.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600559 老白干酒 3,008,952.00 4.55 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 第45页共59页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,000 28,186.91 0.00 0.00% 56,373,822.81 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 133,071.13 0.24% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 第46页共59页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年8月10日）基金份额总额 232,867,612.65 本报告期期初基金份额总额 126,983,461.46 本报告期基金总申购份额 89,337,452.44 减:本报告期基金总赎回份额 159,947,091.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 56,373,822.81 注：总申购份额含转入份额，总赎回份额含转换出份额。 第47页共59页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第48页共59页 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 招商证券股 2 30,369,003.66 16.11% 24,927.16 15.31% - 份有限公司 方正证券股 5 30,048,761.83 15.94% 21,975.43 13.49% - 份有限公司 华创证券有 2 26,653,174.28 14.14% 24,822.12 15.24% - 限责任公司 北京高华证 券有限责任 1 13,755,894.76 7.30% 12,811.02 7.87% - 公司 天风证券股 4 13,711,519.94 7.27% 10,027.22 6.16% 新增4个 份有限公司 交易单元 广发证券股 2 12,450,921.95 6.60% 11,595.51 7.12% - 份有限公司 东北证券股 4 11,473,600.29 6.09% 10,685.51 6.56% - 份有限公司 国金证券股 2 9,305,136.07 4.94% 8,665.70 5.32% - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 2 8,654,564.54 4.59% 8,059.96 4.95% - 公司 海通证券股 2 7,023,561.00 3.73% 6,541.03 4.02% - 份有限公司 中泰证券股 1 6,272,611.67 3.33% 5,841.65 3.59% - 份有限公司 华融证券股 1 6,222,608.69 3.30% 5,795.42 3.56% - 份有限公司 中国国际金 2 6,191,199.21 3.28% 5,765.68 3.54% - 融有限公司 长江证券股 2 2,986,592.72 1.58% 2,781.43 1.71% - 份有限公司 华泰证券股 5 2,961,821.92 1.57% 2,165.92 1.33% - 份有限公司 渤海证券股 1 429,824.00 0.23% 400.28 0.25% - 份有限公司 广州证券股 1 - - - - - 份有限公司 国都证券股 2 - - - - - 份有限公司 国信证券股 3 - - - - - 份有限公司 光大证券股 2 - - - - - 第49页共59页 份有限公司 宏信证券有 2 - - - - - 限责任公司 红塔证券股 1 - - - - - 份有限公司 华安证券股 1 - - - - - 份有限公司 华宝证券有 1 - - - - - 限责任公司 东莞证券股 1 - - - - - 份有限公司 华福证券有 1 - - - - - 限责任公司 东兴证券股 2 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 3 - - - - - 份有限公司 江海证券有 2 - - - - - 限公司 民生证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国民族证 撤销1个 券有限责任 0 - - - - 交易单元 公司 平安证券有 2 - - - - - 限责任公司 东方证券股 3 - - - - - 份有限公司 国融证券股 1 - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 上海证券有 1 - - - - - 限责任公司 申万宏源集 团股份有限 2 - - - - - 公司 首创证券有 2 - - - - - 限责任公司 长城证券股 3 - - - - - 份有限公司 西部证券股 1 - - - - - 份有限公司 第50页共59页 西南证券股 2 - - - - 新增1个 份有限公司 交易单元 湘财证券股 1 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 3 - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 上海华信证 券有限责任 1 - - - - - 公司 安信证券股 3 - - - - - 份有限公司 中国中投证 撤销1个 券有限责任 0 - - - - 交易单元 公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中信证券 （山东）有 1 - - - - - 限责任公司 中信证券股 3 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 2 - - - - - 公司 中原证券股 2 - - - - - 份有限公司 太平洋证券 股份有限公 2 - - - - - 司 新时代证券 股份有限公 2 - - - - - 司 南京证券有 1 - - - - 新增1个 限责任公司 交易单元 国泰君安证 券股份有限 2 - - - - - 公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 第51页共59页 告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 华创证券有 - -30,000,000.00 56.60% - - 限责任公司 北京高华证 券有限责任 - -23,000,000.00 43.40% - - 公司 天风证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 - - - - - - 公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 华融证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 - - - - - - 融有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 第52页共59页 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 渤海证券股 - - - - - - 份有限公司 广州证券股 - - - - - - 份有限公司 国都证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 宏信证券有 - - - - - - 限责任公司 红塔证券股 - - - - - - 份有限公司 华安证券股 - - - - - - 份有限公司 华宝证券有 - - - - - - 限责任公司 东莞证券股 - - - - - - 份有限公司 华福证券有 - - - - - - 限责任公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 江海证券有 - - - - - - 限公司 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 中国民族证 券有限责任 - - - - - - 公司 平安证券有 - - - - - - 限责任公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 国融证券股 - - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 上海证券有 - - - - - - 第53页共59页 限责任公司 申万宏源集 团股份有限 - - - - - - 公司 首创证券有 - - - - - - 限责任公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 湘财证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 中国中投证 券有限责任 - - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 中信证券 （山东）有 - - - - - - 限责任公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 中原证券股 - - - - - - 份有限公司 太平洋证券 股份有限公 - - - - - - 司 新时代证券 - - - - - - 第54页共59页 股份有限公 司 南京证券有 - - - - - - 限责任公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基 1 2016年12月31日基金净值公 金管理人网站 2017年1月3日 告》 2 《银华沪港深增长股票型证券投 证券时报及本基金 2017年1月21日 资基金2016年第4季度报告》 管理人网站 《银华沪港深增长股票型证券投 3 资基金因非港股通交易日暂停申 证券时报及本基金 2017年1月25日 购、赎回及定期定额投资业务的 管理人网站 公告》 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基 4 于旗下部分基金持有的老白干酒 金管理人网站 2017年2月22日 估值方法调整的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 5 于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年2月23日 机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站 《银华基金关于增加上海华信证 四大证券报及本基 6 券为旗下部分基金代销机构公告》 金管理人网站 2017年2月24日 《关于增加凤凰金信（银川）投 7 资管理有限公司为旗下部分基金 四大证券报及本基 2017年2月28日 销售机构并参加其费率优惠活动 金管理人网站 的公告》 《关于增加天津国美基金销售有 四大证券报及本基 8 限公司为旗下部分基金销售机构 金管理人网站 2017年2月28日 并参加其费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 9 于旗下部分基金参加上海好买基 四大证券报及本基 2017年3月9日 金销售有限公司网上费率优惠活 金管理人网站 动的公告》 10 《关于旗下部分基金参加上海华 四大证券报及本基 2017年3月18日 第55页共59页 信证券费率优惠活动的公告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 11 于旗下部分基金参加宜信普泽投 四大证券报及本基 2017年3月21日 资顾问（北京）有限公司网上费 金管理人网站 率优惠活动的公告》 《银华沪港深增长股票型证券投 证券时报及本基金 12 资基金更新招募说明书摘要 管理人网站 2017年3月27日 （2017年第1号）》 《银华沪港深增长股票型证券投 13 资基金更新招募说明书 本基金管理人网站 2017年3月27日 （2017年第1号）》 《银华沪港深增长股票型证券投 14 资基金因非港股通交易日暂停申 证券时报及本基金 2017年3月29日 购、赎回及定期定额投资业务的 管理人网站 公告》 15 《银华沪港深增长股票型证券投 本基金管理人网站 2017年3月31日 资基金2016年年度报告》 16 《银华沪港深增长股票型证券投 证券时报及本基金 2017年3月31日 资基金2016年年度报告摘要》 管理人网站 《银华沪港深增长股票型证券投 17 资基金因非港股通交易日暂停申 证券时报及本基金 2017年4月13日 购、赎回及定期定额投资业务的 管理人网站 公告》 《关于银华沪港深增长股票型证 18 券投资基金在上海银行开通申购、 证券时报及本基金 2017年4月21日 赎回、定期定额投资业务的公告》 管理人网站 19 《银华沪港深增长股票型证券投 证券时报及本基金 2017年4月21日 资基金分红公告》 管理人网站 20 《银华沪港深增长股票型证券投 证券时报及本基金 2017年4月21日 资基金2017年第1季度报告》 管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 21 于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年4月22日 机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基 22 于旗下部分基金持有的商赢环球、 金管理人网站 2017年4月26日 山东黄金估值方法调整的公告》 《银华沪港深增长股票型证券投 23 资基金因非港股通交易日暂停申 证券时报及本基金 2017年5月2日 购、赎回及定期定额投资业务的 管理人网站 公告》 24 《银华沪港深增长股票型证券投 证券时报及本基金 2017年5月24日 资基金因非港股通交易日暂停及 管理人网站 第56页共59页 恢复申购、赎回及定期定额. ..》 《银华基金管理股份有限公司关 25 于增加上海华夏财富投资管理有 四大证券报及本基 2017年6月1日 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站 的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 26 于增加上海通华财富资产管理有 四大证券报及本基 2017年6月1日 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站 并参与其优惠费率活动的公告》 《关于参加上海长量基金销售投 四大证券报及本基 27 资顾问有限公司费率优惠的公告》 金管理人网站 2017年6月22日 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基 28 于旗下部分基金持有的中国神华 金管理人网站 2017年6月29日 估值方法调整的公告》 《关于增加包商银行股份有限公 29 司为旗下部分基金申购、赎回、 证券时报及本基金 2017年6月30日 定期定额投资及转换业务办理机 管理人网站 构的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 30 于使用建设银行卡网上直销优惠 金管理人网站 2017年6月30日 的公告》 第57页共59页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2017年7月18日披露了《关于银华沪港深增长股票型证券投资基金增加 特别风险揭示并相应修订基金合同和招募说明书相关内容的公告》，按照《关于落实相关要求的通知》要求，本基金管理人在本基金产品的基金合同、招募说明书中进行了特别风险揭示。 第58页共59页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1银华沪港深增长股票型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华沪港深增长股票型证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华沪港深增长股票型证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华沪港深增长股票型证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第59页共59页