东方创新科技混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方创新科技混合 基金主代码 001702 交易代码 001702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 8 日 报告期末基金份额总额 357,984,597.15 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配 置，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在大类资产 投资策略 配置基础上精选个股，严格控制投资风险，追求基金 的长期、稳定增值。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总全价指数收 益率 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 357,055,313.20 2.本期利润 204,904,000.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.4937 4.期末基金资产净值 980,799,583.60 5.期末基金份额净值 2.7398 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 15.16% 2.39% -3.58% 0.72% 18.74% 1.67% 过去六个月 39.63% 2.01% -1.33% 0.66% 40.96% 1.35% 过去一年 56.77% 2.03% 5.10% 0.73% 51.67% 1.30% 过去三年 280.79% 1.88% 27.95% 0.80% 252.84% 1.08% 过去五年 178.72% 1.67% 30.93% 0.71% 147.79% 0.96% 自基金合同 173.98% 1.75% 33.90% 0.77% 140.08% 0.98% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基 权益投资部总经理， 金经理、 2019 年 8 月 公募投资决策委员会 蒋茜（先生） 权益投资 29 日 - 11 年 委员。清华大学工商 部 总 经 管理硕士，11 年证券 理、公募 从业经历。曾任 GCW 投资决策 Consulting 高级分析 委员会委 师、中信证券高级经 员 理、天安财产保险股 份有限公司研究 总 监、渤海人寿保险股 份有限公司投资 总 监。2017 年 5 月加盟 本基金管理人，曾任 研究部总经理，东方 支柱产业灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理、东方精选混 合型开放式证券投资 基金基金经理、东方 互联网嘉混合型证券 投资基金基金经理、 东方人工智能主题混 合型证券投资基金基 金经理，现任东方主 题精选混合型证券投 资基金基金经理、东 方创新科技混合型证 券投资基金基金 经 理、东方鑫享价值成 长一年持有期混合型 证券投资基金基金经 理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方创新科技混合型证券 投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利 益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，市场整体表现较为一般，主要指数都出现不同程度的下跌。行业板块分化明显，从申万一级行业涨跌幅的分布来看，采掘、钢铁、有色等周期性板块涨幅较好；但家用电器、食品饮料和医药生物等消费板块有一定程度下跌。报告期内，本基金继续聚焦在科技和制造两个方向，在相关领域寻找优质公司，力争获取长期回报。报告期内，本基金重点配置在半导体、新能源汽车产业链、光伏风电新能源产业链、军工和机械制造等中游制造业，在这些领域精选优质个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日，本基金净值增长率为 15.16%，业绩比较基准收益率 为-3.58%，高于业绩比较基准 18.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 924,346,220.54 92.12 其中：股票 924,346,220.54 92.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 57,954,245.62 5.78 8 其他资产 21,102,277.36 2.10 9 合计 1,003,402,743.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 18,077.03 0.00 B 采矿业 443,120.00 0.05 C 制造业 814,378,304.75 83.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 32,368,176.22 3.30 业 E 建筑业 20,151.69 0.00 F 批发和零售业 61,969.47 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,898.08 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,411,122.94 2.28 J 金融业 54,569,936.40 5.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 24,510.84 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 35,155.50 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,797.62 0.00 S 综合 - - 合计 924,346,220.54 94.24 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 126,000 66,241,980.00 6.75 2 002460 赣锋锂业 341,400 55,627,716.00 5.67 3 600438 通威股份 1,087,342 55,389,201.48 5.65 4 300059 东方财富 1,587,720 54,569,936.40 5.56 5 002415 海康威视 982,720 54,049,600.00 5.51 6 688665 四方光电 378,247 52,621,722.64 5.37 7 002371 北方华创 143,100 52,330,239.00 5.34 8 300382 斯莱克 2,017,700 50,684,624.00 5.17 9 603501 韦尔股份 199,714 48,452,613.54 4.94 10 002594 比亚迪 172,230 42,973,107.30 4.38 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的韦尔股份（603501）公司因业务违规受到上海证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 公司 2021 年 5 月 6 日公告关于收到中国证监会上海证监局警示函的公告，主要内容为： “你公司（统一社会信用代码：9131000066244468X3）于 2019 年 1 月 17 日完成深圳市芯能 投资有限公司（以下简称“芯能投资”）、深圳市芯力投资有限公司（以下简称“芯力投资”）100%股权的收购，收购价款合计 16.87 亿元。其中，芯能投资、芯力投资主要资产分别为其持有的北京豪威科技有限公司 6.31%股权、4.24%股权。2019 年 7 月，你公司与兴业银行签订借款合同，借 款金额为 10 亿元，借款期限为 2019 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 4 日，借款用途为用于支付（或置 换）芯能投资和芯力投资 100％股权的股权并购款。你公司以持有的芯能投资、芯力投资 100%股权及芯能投资、芯力投资持有的北京豪威科技有限公司 10.55%股权提供质押担保。上述质押资产的账面值约占最近一期经审计总资产 37%。你公司对于上述资产质押情况未及时在临时公告中披 露，直至 2020 年 4 月 10 日才在 2019 年年度报告中披露。上海证监局决定对公司采取出具警示函 的监管措施。” 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资韦尔股份主要基于以下原因：公司作为 cis 芯片行业龙头，客户在规模和质量方面均有较大优势，公司在 cis 业务方面有强大的护城河，业务结构和公司业绩相对稳定，创新能力突出，具备一定投资价值。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 761,594.33 2 应收证券清算款 12,967,917.70 3 应收股利 - 4 应收利息 10,574.38 5 应收申购款 7,362,190.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 21,102,277.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 729,326,794.42 报告期期间基金总申购份额 318,436,068.27 减:报告期期间基金总赎回份额 689,778,265.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 357,984,597.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,559,374.75 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,559,374.75 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.19 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 截止 2021 年 9 月 30 日，本基金持有科创板流通受限股票。其中和辉光电（688538），公允 价值占基金资产净值比例为 0.12%；百克生物（688276），公允价值占基金资产净值比例为 0.03%；科德数控（688305），公允价值占基金资产净值比例为 0.01%；睿昂基因（688217），公允价值占基金资产净值比例为 0.01%；爱威科技（688067），公允价值占基金资产净值比例为 0.00%。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方创新科技混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方创新科技混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2021 年 10 月 26 日