东方创新科技混合型证券投资基金 2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方创新科技混合 基金主代码 001702 交易代码 001702 前端交易代码 001702- 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月8日 报告期末基金份额总额 38,297,250.20份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配 置，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在大类资 投资策略 产配置基础上精选个股，严格控制投资风险，追求 基金的长期、稳定增值。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中债总全价指数收 益率。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－ 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 2,455,480.53 2.本期利润 1,109,108.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0252 4.期末基金资产净值 37,645,962.01 5.期末基金份额净值 0.9830 　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 2.28% 0.83% 2.42% 0.49% -0.14% 0.34% 　　注：本基金基金合同于2015年9月8日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 清华大学物理学博士， 7年证券从业经历， 曾任银联商务创新业 务部专员，平安证券 张洪建（先生）本基金基 2015年 2016年 综合研究所TMT行业 金经理 9月8日 7月1日 7年 研究员。2012年5月 加盟东方基金管理有 限责任公司，曾任权 益投资部电子、传媒、 家用电器、电气设备 行业研究员，东方核 心动力股票型开放式 证券投资基金（于 2015年7月31日更 名为东方核心动力混 合型证券投资基金） 基金经理助理、东方 策略成长股票型开放 式证券投资基金（于 2015年8月7日更名 为东方策略成长混合 型开放式证券投资基 金）基金经理、东方 龙混合型开放式证券 投资基金基金经理、 东方新思路灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理、东方创新 科技混合型证券投资 基金基金经理、东方 互联网嘉混合型证券 投资基金基金经理。 清华大学材料科学与 工程专业硕士，8年 证券从业经历。曾任 嘉实基金医药行业研 究员助理、长城证券 医药行业研究员。 2010年8月加盟东方 基金管理有限责任公 司，曾任权益投资部 医药生物、建筑材料、 建筑装饰、食品饮料、 邱义鹏（先生）本基金基 2016年 - 8年 农林牧渔行业研究员， 金经理 7月1日 东方精选混合型开放 式证券投资基金基金 经理助理。现任东方 鼎新灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理、东方惠新灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理、东方精 选混合型开放式证券 投资基金基金经理、 东方主题精选混合型 证券投资基金基金经 理、东方大健康混合 型证券投资基金基金 经理、东方创新科技 混合型证券投资基金 基金经理、东方岳灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方创新科技混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制 度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场整体表现平淡，指数延续了二季度的窄幅波动，其中上证指数上涨2.56%，创业板指下跌3.5%。地产、基建及相关产业链的建筑、建材、钢铁等在三季度表现较为突出带动了上证指数和沪深300指数的表现。 二季度以来，上证指数在大约10%的震荡空间里已经持续运行了两个季度，横盘时间创下新的历史记录，接下来市场应该会选择方向。分析目前的市场环境，相较于二季度末的市场环境：人民币贬值创新低、海外市场在英国脱欧的影响下大幅波动等，已有明显的改善。因此，在经过长时间横盘后，指数出现阶段性上涨的概率更大。 三季度在操作上，基于对四季度市场的判断，主要选择了两类品种进行了加仓，第一是跟指数较为密切的非银行金融行业，包括证券和保险，另一类是人工智能具体应用的几个领域包括：金融、安防、无人驾驶。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016年7月1日起至2016年9月30日，本基金净值增长率为2.28%，业绩比较基准收益率为2.42%，低于业绩比较基准0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并将采取适当措施。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 34,766,149.32 91.03 其中：股票 34,766,149.32 91.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,302,411.81 8.65 8 其他资产 121,311.37 0.32 9 合计 38,189,872.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,030,242.27 31.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 11,284,120.00 29.97 业 J 金融业 5,193,492.00 13.80 K 房地产业 1,216,000.00 3.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,700,000.00 7.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,342,295.05 6.22 S 综合 - - 合计 34,766,149.32 92.35 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300012 华测检测 200,000 2,700,000.00 7.17 2 002421 达实智能 124,000 2,633,760.00 7.00 3 000681 视觉中国 98,045 2,342,295.05 6.22 4 002055 得润电子 60,000 1,917,600.00 5.09 5 002665 首航节能 195,550 1,847,947.50 4.91 6 300223 北京君正 40,457 1,831,892.96 4.87 7 300367 东方网力 74,000 1,795,980.00 4.77 8 600570 恒生电子 28,000 1,566,320.00 4.16 9 300425 环能科技 38,976 1,288,936.32 3.42 10 300033 同花顺 20,000 1,270,600.00 3.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 　　本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 　　本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细　　本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 　　本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 　　本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 　　本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2015 年8 月18 日，同花顺网络信息股份有限公司（股票代码：300033）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字15150号）。因公司涉嫌违反证券期货法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。 2015年9月7日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》 （编号：处罚字[2015]70号），公司涉嫌非法经营证券业务。 截止本季度末，公司尚未收到行政处罚决定书，公司在2015年9月以来的每个月都会例行的发布《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》。 本基金投资该公司的主要原因是：从跟踪事件进展来看，证监会对公司的立案调查对公司基本面不会产生重大影响，我们认为公司属于互联网金融领域的优质公司，财务报表扎实，新业务开拓上也已经积累了海量用户。对此，市场仍存在认知差距，我们看好其成长前景。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 26,880.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 627.69 5 应收申购款 93,802.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 121,311.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 　　本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 002055 得润电子 1,917,600.00 5.09 重大事项 2 002665 首航节能 1,847,947.50 4.91 重大事项 3 300223 北京君正 1,831,892.96 4.87 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 48,761,641.62 报告期期间基金总申购份额 7,706,080.58 减:报告期期间基金总赎回份额 18,170,472.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 38,297,250.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 　　本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 　　本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 一、《东方创新科技混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方创新科技混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告8.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。8.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2016年10月24日