大成恒丰宝货币市场基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成恒丰宝货币 基金主代码 001697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 12,122,738,697.28 份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期 收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求 等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估， 最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。基 金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础 上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产 配置。基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基 金资产流动性的要求动态调整组合久期。在确保安全 性和流动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款 期限的选择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银 行协议存款和大额存单的投资，在获取较高投资收益 的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流 动性。在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关 注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响 货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监 控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成恒丰宝货币 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E A 下属分级基金的交易代码 001697 001698 001699 报告期末下属分级基金的份额总额 132,288,653.36 6,405,938,962.35 5,584,511,081.57 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E 1.本期已实现收益 929,842.86 29,807,980.17 31,437,725.25 2.本期利润 929,842.86 29,807,980.17 31,437,725.25 3.期末基金资产净值 132,288,653.36 6,405,938,962.35 5,584,511,081.57 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成恒丰宝货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4544% 0.0007% 0.0870% 0.0000% 0.3674% 0.0007% 过去六个月 0.9850% 0.0012% 0.1740% 0.0000% 0.8110% 0.0012% 过去一年 1.9750% 0.0010% 0.3505% 0.0000% 1.6245% 0.0010% 过去三年 4.4991% 0.0018% 1.0505% 0.0000% 3.4486% 0.0018% 过去五年 8.0719% 0.0020% 1.7505% 0.0000% 6.3214% 0.0020% 自基金合同 21.7549% 0.0035% 3.1179% 0.0000% 18.6370% 0.0035% 生效起至今 大成恒丰宝货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.5147% 0.0007% 0.0870% 0.0000% 0.4277% 0.0007% 过去六个月 1.1054% 0.0012% 0.1740% 0.0000% 0.9314% 0.0012% 过去一年 2.2194% 0.0010% 0.3505% 0.0000% 1.8689% 0.0010% 过去三年 5.2414% 0.0018% 1.0505% 0.0000% 4.1909% 0.0018% 过去五年 9.3652% 0.0020% 1.7505% 0.0000% 7.6147% 0.0020% 自基金合同 24.3790% 0.0035% 3.1179% 0.0000% 21.2611% 0.0035% 生效起至今 大成恒丰宝货币 E 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.5047% 0.0007% 0.0870% 0.0000% 0.4177% 0.0007% 过去六个月 1.0854% 0.0012% 0.1740% 0.0000% 0.9114% 0.0012% 过去一年 2.1149% 0.0011% 0.3505% 0.0000% 1.7644% 0.0011% 过去三年 4.5476% 0.0020% 1.0505% 0.0000% 3.4971% 0.0020% 过去五年 8.1922% 0.0021% 1.7505% 0.0000% 6.4417% 0.0021% 自基金合同 21.9503% 0.0036% 3.1179% 0.0000% 18.8324% 0.0036% 生效起至今 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学工商管理硕士。2008 年 10 月 曾婷婷 本基金基 2022 年 7 月 1 - 14 年 至 2010 年 11 月任安永会计师事务所审 金经理 日 计部高级审计。2010 年 11 月至 2013 年 3 月任第一创业证券研究所合规经理。 2013 年 3 月至 2015 年 8 月任华润元大 基金固定收益部固收信用研究员。2015 年 10 月至 2022 年 3 月任前海联合基金 固定收益部基金经理。2022 年 3 月加入 大成基金管理有限公司，现任固定收益 总部现金资产投资部基金经理。2022 年 7 月 1 日至 2024 年 5 月 30 日任大成月 添利一个月滚动持有中短债债券型证券 投资基金基金经理。2022 年 7 月 1 日起 任大成现金增利货币市场基金、大成恒 丰宝货币市场基金基金经理。2022 年 10 月 11 日至 2024 年 5 月 30 日任大成惠昭 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理。2023 年 6 月 5 日起任大成 惠嘉一年定期开放债券型证券投资基 金、大成通嘉三年定期开放债券型证券 投资基金基金经理。2023 年 10 月 27 日 起任大成景安短融债券型证券投资基金 基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经济基本面来看，目前需求端仍然较弱，地产修复较慢，居民消费偏谨慎，通胀仍然处于低位。央行重点提示防范资金沉淀空转打击手工补息，银行存款逐步转移到非银体系，非银资金较为充裕，再加上部分银行再次下调存款利率，债市收益率进一步下行，30 年国债接近 2.4%的位置。 报告期内，本基金保持较高的杠杆率，并通过融资期限和融资场所的调节控制总体融资成本。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成恒丰宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4544%，同期业绩比较基准收益率为 0.0870%，本报告期大成恒丰宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.5147%，同期业绩比较基准收益率为 0.0870%，本报告期大成恒丰宝货币 E 的基金份额净值收益率为 0.5047%，同期业绩比较基准收益率为 0.0870%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,033,183,261.30 30.96 其中：债券 4,033,183,261.30 30.96 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 2,828,829,181.01 21.71 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 6,118,527,804.48 46.97 付金合计 4 其他资产 47,074,832.07 0.36 5 合计 13,027,615,078.86 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 11.16 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 900,193,150.68 7.43 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 38.59 7.42 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 12.44 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 14.24 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 8.38 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 33.40 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 107.04 7.42 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 274,477,711.35 2.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 352,679,472.43 2.91 其中：政策性金融 352,679,472.43 2.91 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 110,190,981.98 0.91 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,295,835,095.54 27.19 8 其他 - - 9 合计 4,033,183,261.30 33.27 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） （张） 1 112492675 24 徽商银行 4,000,000398,733,221.40 3.29 CD012 2 210409 21 农发 09 3,000,000300,690,679.43 2.48 3 112497089 24 齐鲁银行 3,000,000298,112,516.72 2.46 CD024 4 112416010 24 上海银行 2,000,000199,812,342.17 1.65 CD010 5 112492742 24 广州农村商 2,000,000199,363,863.57 1.64 业银行 CD016 6 112493666 24 广州农村商 2,000,000199,208,488.44 1.64 业银行 CD024 7 112493869 24 深圳农商银 2,000,000199,184,183.98 1.64 行 CD032 8 112496101 24 厦门国际银 2,000,000198,843,956.06 1.64 行 CD071 9 112496269 24 徽商银行 2,000,000198,837,003.50 1.64 CD043 10 019709 23 国债 16 1,500,000152,311,890.61 1.26 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0590% 报告期内偏离度的最低值 0.0160% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0309% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 24 广州农村商业银行 CD024、24 广州农村商业银行 CD016 的发行主体广州农村商业银行股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日因未办妥抵押预告、登记即发放 个人住房按揭贷款、线上消费贷款资金流入证券领域等受到国家金融监督管理总局广东监管局处罚（粤金罚决字〔2024〕14 号）。本基金认为，对广州农商行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 24 徽商银行 CD043、24 徽商银行 CD012 的发行主体徽商银 行股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日因管理不到位，违规向虚假项目提供融资、同业授信管理 不审慎、EAST 系统数据失真、受托支付管理不规范等受到国家金融监督管理总局安徽监管局处罚（皖金罚决字〔2023〕16 号）。本基金认为，对徽商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 24 齐鲁银行 CD024 的发行主体齐鲁银行股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日因金融统计指标数据错报、违反账户管理规定、违反商户管理规定、违反人民 币反假有关规定等受到中国人民银行济南分行处罚（济银罚决字〔2023〕13 号）；于 2023 年 12月 28 日因关联交易贷款管理不到位、小微企业划型管理不到位、流动资金贷款管理不到位等受到国家金融监督管理总局山东监管局处罚（鲁金罚决字〔2023〕86 号）。本基金认为，对齐鲁银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 4、本基金投资的前十名证券之一 24 厦门国际银行 CD071 的发行主体厦门国际银行股份有限 公司于 2023 年 9 月 20 日因发行收益与实际承担风险不相匹配的结构性存款、贷款风险分类不准 确、个别贷款“三查”不到位、个人经营性贷款内控不到位等受到国家金融监督管理总局厦门监管局处罚（厦金罚决字〔2023〕6 号）。本基金认为，对厦门国际银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5、本基金投资的前十名证券之一 24 上海银行 CD010 的发行主体上海银行股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日因封闭式产品投资非标准化资产终止日晚于产品到期日、理财产品老产品投 资新资产的到期日晚于 2020 年、将无法持有至到期的资产以摊余成本计量、未按规定披露理财产品的杠杆水平不良贷款余额数据报送存在偏差、漏报贸易融资业务余额 EAST 数据、漏报核销贷款本金 EAST 数据等受到国家金融监督管理总局上海监管局处罚（沪金罚决字〔2023〕51 号、 52 号）；于 2023 年 12 月 28 日因未按规定提供报表、未根据标的项目的实际进度和资金需求发 放贷款，导致贷款资金被挪用、个人贷款贷前调查严重违反审慎经营规则、个人消费贷款违规流入股市等受到国家金融监督管理总局上海监管局处罚（沪金罚决字〔2023〕81 号）；于 2024 年 5月 30 日因境外机构重大投资事项未经行政许可等受到国家金融监督管理总局上海监管局处罚 （沪金罚决字〔2024〕43 号）。本基金认为，对上海银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 93,827.40 2 应收证券清算款 20,367,287.68 3 应收利息 - 4 应收申购款 26,613,716.99 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 47,074,832.07 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E 报 告 期 期 初 基 202,641,636.03 3,870,262,795.92 5,440,805,832.07 金 份 额 总额 报 告 期 期 间 基 290,760,216.25 3,217,909,518.25 5,539,735,464.66 金 总 申 购份额 报 告 期 期 间 基 361,113,198.92 682,233,351.82 5,396,030,215.16 金 总 赎 回份额 报 告 期 期 末 基 132,288,653.36 6,405,938,962.35 5,584,511,081.57 金 份 额 总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2024-06-28 52.22 - - 合计 52.22 - 注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 3、红利发放为期间合计数。 4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成恒丰宝货币市场基金的文件； 2、《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成恒丰宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日