大成恒丰宝货币市场基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成恒丰宝货币 基金主代码 001697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 3,220,558,286.09 份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收 益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等 因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大 限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。基金管理 人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合 预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。基金 根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性 的要求动态调整组合久期。在确保安全性和流动性的前 提下，通过不同商业银行和不同存款期限的选择，挖掘 出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存 单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风 险，提高存款及存单资产的流动性。在日常的投资管理 过程中，本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、 季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因 素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流 动性的实时管理。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E 下属分级基金的交易代码 001697 001698 001699 报告期末下属分级基金的份额总额 95,134,901.25 2,936,435,498.72 188,987,886.12 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日） 大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E 1.本期已实现收益 285,662.67 27,719,125.86 289,514.50 2.本期利润 285,662.67 27,719,125.86 289,514.50 3.期末基金资产净值 95,134,901.25 2,936,435,498.72 188,987,886.12 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成恒丰宝货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4481% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.3599% 0.0006% 过去六个月 0.9451% 0.0007% 0.1755% 0.0000% 0.7696% 0.0007% 过去一年 1.8511% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 1.5011% 0.0008% 过去三年 4.0990% 0.0017% 1.0498% 0.0000% 3.0492% 0.0017% 过去五年 8.2748% 0.0021% 1.7500% 0.0000% 6.5248% 0.0021% 自基金合同 19.9319% 0.0037% 2.8556% 0.0000% 17.0763% 0.0037% 生效起至今 大成恒丰宝货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.5081% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.4199% 0.0006% 过去六个月 1.0643% 0.0007% 0.1755% 0.0000% 0.8888% 0.0007% 过去一年 2.0933% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 1.7433% 0.0008% 过去三年 4.8394% 0.0017% 1.0498% 0.0000% 3.7896% 0.0017% 过去五年 9.5711% 0.0021% 1.7500% 0.0000% 7.8211% 0.0021% 自基金合同 22.2968% 0.0037% 2.8556% 0.0000% 19.4412% 0.0037% 生效起至今 大成恒丰宝货币 E 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4482% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.3600% 0.0006% 过去六个月 0.9456% 0.0007% 0.1755% 0.0000% 0.7701% 0.0007% 过去一年 1.8496% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 1.4996% 0.0008% 过去三年 4.0723% 0.0018% 1.0498% 0.0000% 3.0225% 0.0018% 过去五年 8.2472% 0.0021% 1.7500% 0.0000% 6.4972% 0.0021% 自基金合同 19.9598% 0.0037% 2.8556% 0.0000% 17.1042% 0.0037% 生效起至今 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学工商管理硕士。2008 年 10 月至 曾婷婷 本基金基 2022 年 7 月 1 - 13 年 2010年11月任安永会计师事务所审计部 金经理 日 高级审计。2010 年 11 月至 2013 年 3 月 任第一创业证券研究所合规经理。2013 年 3 月至 2015 年 8 月任华润元大基金固 定收益部固收信用研究员。2015 年 10 月 至 2022 年 3 月任前海联合基金固定收益 部基金经理。2022 年 3 月加入大成基金 管理有限公司，现任固定收益总部基金经 理。2022 年 7 月 1 日起任大成现金增利 货币市场基金、大成月添利一个月滚动持 有中短债债券型证券投资基金、大成恒丰 宝货币市场基金基金经理。2022 年 10 月 11 日起任大成惠昭一年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理。2023 年 6 月 5 日起任大成惠嘉一年定期开放债券 型证券投资基金、大成通嘉三年定期开放 债券型证券投资基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交 易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年三季度，经济基本面修复有所放缓，但 8 月份数据有触底回升迹象。PMI 连续回升， 投资增速继续下滑，消费逐步企稳，地产、汽车及可选消费类上行；出口边际改善，8 月 CPI 和PPI 均上行。并且 8 月以来，稳增长政策陆续落实，促进房地产销售企稳，提高居民可支配收入等等，政策效果将陆续显现。 货币政策方面，3 季度央行超预期降息，并且在资金面有所收敛时及时降准，维护流动性合 理充裕，助力宽信用。稳增长压力下预计货币政策仍然保持偏宽松的基调，但降息后资金面偏紧，资金利率有所上行，可能跟汇率贬值压力较大以及防资金空转有一定关系。 债券收益率先下后上，在降息后下行至最低点，随后逐步反弹。整个季度来看，短端收益率受资金偏紧影响，上行较为明显，长端收益率略有下行，Shibor3m 显著上行。 报告期内，本基金持仓以同业存单、协议存款、逆回购和利率债为主，资产的安全性和流动性较高。本基金流动性未出现异常，满足了投资者正常的申购、赎回要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成恒丰宝货币 A，本报告期基金份额净值收益率为 0.4481%，同期业绩比较 基准收益率为 0.0882%;大成恒丰宝货币 B，本报告期基金份额净值收益率为 0.5081%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%;大成恒丰宝货币 E，本报告期基金份额净值收益率为 0.4482%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,147,101,101.35 35.60 其中：债券 1,147,101,101.35 35.60 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 1,166,776,443.19 36.21 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 904,827,648.29 28.08 付金合计 4 其他资产 3,930,204.55 0.12 5 合计 3,222,635,397.38 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.24 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 65 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 注：截至报告期末，本基金因规模变动导致平均剩余期限被动超过 60 天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 48.64 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 13.02 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 11.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 26.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 99.71 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 152,337,773.70 4.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,449,639.43 3.43 其中：政策性金融债 110,449,639.43 3.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 884,313,688.22 27.46 8 其他 - - 9 合计 1,147,101,101.35 35.62 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210213 21 国开 13 1,100,000110,449,639.43 3.43 2 019703 23 国债 10 1,000,000101,101,088.53 3.14 3 112384048 23 徽商银行 1,000,000 99,829,286.00 3.10 CD115 4 112313147 23 浙商银行 1,000,000 99,798,699.62 3.10 CD147 5 112384486 23 广州农村商 1,000,000 99,796,682.80 3.10 业银行 CD089 6 112321307 23 渤海银行 1,000,000 98,899,737.60 3.07 CD307 7 112305095 23 建设银行 900,000 88,657,441.83 2.75 CD095 8 210015 21 附息国债 15 500,000 51,236,685.17 1.59 9 112383713 23 广西北部湾 500,000 49,928,769.41 1.55 银行 CD257 10 112315325 23 民生银行 500,000 49,915,052.10 1.55 CD325 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0278% 报告期内偏离度的最低值 -0.0246% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0174% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 23 渤海银行 CD307 的发行主体渤海银行股份有限公司于 2023 年 2 月 16 日因小微企业贷款风险分类不准确等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银 保监罚决字〔2023〕8 号），于 2023 年 2 月 17 日因风险加权资产计算不准确等，受到中国银行保 险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2023〕21 号），于 2023 年 2 月 28 日因违反存款准备金 管理规定、违反账户管理规定等，受到中国人民银行处罚（银罚决字〔2023〕16 号）。本基金认为，对渤海银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 23 广西北部湾银行 CD257 的发行主体广西北部湾银行股份 有限公司于 2023 年 8 月 22 日因未在法定经营范围内对专营机构进行授权、支小再贷款项下专用 额度资金被挪用、消费贷款违规被挪用等受到国家金融监督管理总局广西监管局处罚（桂金罚决字〔2023〕1 号）。本基金认为，对广西北部湾银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 23 徽商银行 CD115 的发行主体徽商银行股份有限公司于 2023 年 5 月 23 日因未按规定开展持续的客户身份识别、未按规定开展重新的客户身份识别、为 身份不明的客户提供服务等，受到中国人民银行合肥中心支行处罚（合银罚决字〔2023〕16 号）。本基金认为，对徽商银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 4、本基金投资的前十名证券之一 23 建设银行 CD095 的发行主体中国建设银行股份有限公司 于 2023 年 2 月 16 日因公司治理和内部控制制度与监管规定不符等，受到中国银行保险监督管理 委员会处罚（银保监罚决字〔2023〕10 号）。本基金认为，对建设银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5、本基金投资的前十名证券之一 23 民生银行 CD325 的发行主体中国民生银行股份有限公司 于 2023 年 2 月 16 日因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域、 小微企业贷款资金被挪用于银承保证金等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决 字〔2023〕2 号），于 2023 年 8 月 2 日因规避委托贷款监管，违规利用委托债权投资业务向企业 融资、违规贷款未整改收回情况下继续违规发放贷款、对政府平台公司融资行为监控不力导致政府债务增加等，受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2023〕7 号）。本基金认为，对民生银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,391.08 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 3,895,813.47 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,930,204.55 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E 报告期期 初基金份 29,134,466.95 4,612,450,227.32 43,967,366.95 额总额 报告期期 间基金总 258,992,903.42 3,212,356,422.61 312,346,556.70 申购份额 报告期期 间基金总 192,992,469.12 4,888,371,151.21 167,326,037.53 赎回份额 报告期期 末基金份 95,134,901.25 2,936,435,498.72 188,987,886.12 额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2023-09-28 43.80 43.80 - 合计 43.80 43.80 注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 3、红利发放为期间合计数。 4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额 类号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 的时间区间 （%） 机 1 20230701-202308011,011,467,500.914,895,850.08500,000,000.00516,363,350.99 16.03构 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成恒丰宝货币市场基金的文件； 2、《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成恒丰宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日