大成恒丰宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 23 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成恒丰宝货币 基金主代码 001697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 62,957,780.08 份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分 析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限、回购 和债券品种组合。基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性 基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。基金 根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动态调 整组合久期。在确保安全性和流动性的前提下，通过不同商业银行和 不同存款期限的选择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议 存款和大额存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风 险，提高存款及存单资产的流动性。在日常的投资管理过程中，本基 金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货 币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现 对基金资产流动性的实时管理。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长 期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E 下属分级基金的交易代码 001697 001698 001699 报告期末下属分级基金的 3,437,787.42 份 2,006,993.77 份 57,512,998.89 份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日） 大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E 1.本期已实现收益 18,394.24 25,723.19 327,411.71 2.本期利润 18,394.24 25,723.19 327,411.71 3.期末基金资产净值 3,437,787.42 2,006,993.77 57,512,998.89 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成恒丰宝货币 A 净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.4736% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.3854% 0.0003% 大成恒丰宝货币 B 净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.5345% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.4463% 0.0003% 大成恒丰宝货币 E 净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.4735% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.3853% 0.0003% 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 管理学硕士。 2009 年 9 月 至 2011 年 7 月曾任华泰联 合证券研究所 研究员。2011 年 7 月加入大 成基金管理有 限公司，曾担 欧阳亮 本基金基金 2019 年 1 月 25 日 10 年 任产品研发与 经理 - 金融工程部高 级产品设计师 固定收益总部 助理研究员。 2019 年 1 月 25 日起任大 成慧成货币市 场基金、大成 景安短融债券 型证券投资基 金、大成恒丰 宝货币市场基 金、大成惠益 纯债债券型证 券投资基金、 大成惠祥纯债 债券型证券投 资基金（原大 成惠祥定期开 放纯债债券型 证券投资基金 转型）基金经 理。2019 年 9 月 20 日起 任大成添益交 易型货币市场 基金、大成现 金宝场内实时 申赎货币市场 基金基金经理 具有基金从业 资格。国籍： 中国 经济学学士。 2004 年 7 月 至 2007 年 10 月就职于招商 银行总行，任 资产托管部年 金小组组长。 2007 年 10 月 加入大成基金 管理有限公司 陈会荣 本基金基金 2016 年 9 月 6 日 2019 年 9 月 29 日 12 年 曾担任基金运 经理 营部基金助理 会计师、基金 运营部登记清 算主管、固定 收益总部助理 研究员、固定 收益总部基金 经理助理。 2016 年 8 月 6 日至 2018 年 10 月 20 日 任大成景穗灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2016 年 8 月 6 日起任大成 丰财宝货币市 场基金基金经 理。2016 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 29 日任大成 恒丰宝货币市 场基金基金经 理。2016 年 11 月 2 日至 2019 年 9 月 29 日任大成 惠利纯债债券 型证券投资基 金、大成惠益 纯债债券型证 券投资基金基 金经理。2017 年 3 月 1 日至 2019 年 9 月 29 日任大成 惠祥纯债债券 型证券投资基 金（原大成惠 祥定期开放纯 债债券型证券 投资基金转型 基金经理。 2017 年 3 月 22 日起任大 成月添利理财 债券型证券投 资基金、大成 景旭纯债债券 型证券投资基 金基金经理。 2017 年 3 月 22 日至 2019 年 9 月 29 日 大成慧成货币 市场基金基金 经理。2018 年 3 月 14 日 起任大成月月 盈短期理财债 券型证券投资 基金、大成添 利宝货币市场 基金基金经理 2018 年 8 月 17 日起任大 成现金增利货 币市场基金基 金经理。2019 年 9 月 20 日 起任大成货币 市场证券投资 基金基金经理 具备基金从业 资格。国籍： 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度国内经济下行压力有所加大。制造业 PMI 持续处于荣枯线下方，工业增加值 连续走低且创下近年新低。外部环境在三季度进一步复杂化，中美贸易谈判进程一波三折。市场对未来经济预期较为悲观。通胀方面，受猪肉价格大幅上涨带动，CPI 逐步走高。与此同时，PPI 转负，工业品价格面临通缩压力。三季度央行继续采取稳健的货币政策，适时预调微调，利率市场化改革迈出重要一步。9 月份央行采取普遍降准和定向降准的措施，释放流动性约 9000亿，维持市场流动性合理充裕。受经济下行及货币政策宽松影响，三季度债市收益率整体下行。三季度本基金继续采取稳健的投资策略，维持较短的久期，以流动性管理为主。在 9 月配置了部分 3 个月的 AAA 同业存单。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成恒丰宝货币 A 基金份额净值收益率为 0.4736%,本报告期大成恒丰宝货币 B 基 金份额净值收益率为 0.5345%,本报告期大成恒丰宝货币 E 基金份额净值收益率为 0.4735%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,779,127.71 39.24 其中：债券 24,779,127.71 39.24 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 8,040,252.06 12.73 其中：买断式回购 的买入返售金融资 - - 产 银行存款和结算备 3 付金合计 29,604,161.44 46.89 4 其他资产 718,029.99 1.14 5 合计 63,141,571.20 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.09 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 15.32 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 52.38 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 31.45 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 99.15 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净 号 值比例（%） 1 国家债券 4,976,238.31 7.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,982,273.15 15.86 其中：政策性金融债 9,982,273.15 15.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,820,616.25 15.60 8 其他 - - 9 合计 24,779,127.71 39.36 剩余存续期超过 397 天的浮动 10 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 190302 19 进出 02 100,000 9,982,273.15 15.86 19 民生银行 2 111915146 CD146 100,000 9,820,616.25 15.60 3 199924 19 贴现国债 24 50,000 4,976,238.31 7.90 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0706% 报告期内偏离度的最低值 0.0295% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0490% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计 提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民 币 1.00 元 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一 19 民生银行 CD146（111915146.IB）的发行主体中国民生银 行股份有限公司于 2018 年 11 月 9 日因贷款业务严重违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监 督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕5 号、银保监银罚决字〔2018〕8 号）。本基金认为，对民生银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 521.81 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 198,814.85 4 应收申购款 518,693.33 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 718,029.99 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E 报告期期初基金份额总额 4,421,866.96 6,238,567.21 79,141,041.24 报告期期间基金总申购份额 277,561.87 26,734.11 61,908,381.64 报告期期间基金总赎回份额 1,261,641.41 4,258,307.55 83,536,423.99 报告期期末基金份额总额 3,437,787.42 2,006,993.77 57,512,998.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2019-09-30 4.42 4.42 - 合计 4.42 4.42 注:1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 3、红利发放为期间合计数。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自 2019 年 9 月 12 日起，陈翔凯先生不再担任 公司副总经理职务。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成恒丰宝货币市场基金的文件； 2、《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成恒丰宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2019 年 10 月 23 日