大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 大成恒丰宝货币市场基金 招募说明书摘要 2017 年第 2 期 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:恒丰银行股份有限公司 二〇一七年九月 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 重 要 提 示 大成恒丰宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015 年 6 月 18 日证监 许可【2015】1308 号文予以注册,本基金基金合同于 2015 年 8 月 4 日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低 投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金 融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基 金投资所带来的损失。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期 越高,投资者承担的风险也越大。 本基金是货币市场基金,其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基 金,属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波 动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金 投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管 理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。本基金设有三类基金份额,分 别是 A 类份额、B 类份额和 E 类份额。三类基金份额分设不同的基金代码,按各自的费率 收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提 -1- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书更新已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至日为2017 年8月4日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为2017年6 月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期:1999年4月12日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有 限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 (二)主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任 哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长; 2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理 有限公司董事长。 靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省 委;1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于 -2- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997 年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员,南方总部机构管 理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经 理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;2014年10月,任大成 基金管理有限公司公司董事;2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事长。 罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风 险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师, 以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划 委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013年2月至2014年10 月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金 管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。 周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 (EMBA),上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993 年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民 日报社事业发展局企业管理处副处长;1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任 副总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河 投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员 会副主任。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任, 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大 学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师) 和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大 -3- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 监事会: 陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲风险 与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月,先后任中国银河证券有限责任公 司审计部、合规(法律)部总经理;2007年1月,任中国银河投资管理有限公司董事、常务 副总裁、党委委员;2010年7月,兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼 总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事;2012年6月,兼任镇江银河 创业投资有限公司董事长;2012年7月,任中国银河投资管理有限公司总裁;2015年1月起, 任大成基金管理有限公司监事长。 蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开 发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程 序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高 级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监, 现任信息技术部总监。 吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业 银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入 大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。 2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 其他高级管理人员: 肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副 主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司, 任公司副总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于Hunton & Williams美国及国际律 师事务所。曾任中银国际投行业务副总裁、香港三山投资公司董事总经理、标准银行亚洲有 限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,任首席战 略官,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河 县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆 -4- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司, 历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上 海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理。 谭晓冈先生,副总经理,哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长,世 界银行中国执基办技术顾问,财政部办公厅处长,全国社保基金理事会办公厅处长、海外投 资部副主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2017年2月起任公司副总经理。 姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司 副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加 入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。 陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司, 平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有限 公司,2017年2月起任公司副总经理。 赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾任职于中国证券业协会资格管理部、专 业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会 委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8 月起任公司督察长。 2、现任基金经理 陈会荣先生,中央财经大学经济学学士,证券从业年限 10 年。2007 年 10 月加入大成 基金管理有限公司,历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益 总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。自 2016 年 8 月 6 日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2016 年 8 月 6 日起任大成丰财 宝货币市场基金基金经理,自 2016 年 9 月 6 日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。自 2016 年 11 月 2 日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基 金基金经理,自 2017 年 3 月 1 日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 -5- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 自 2017 年 3 月 22 日起担任大成月添利理财债券型证券投资基金、大成慧成货币市场基金和 大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国 (2)历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 李达夫 2015 年 8 月 4 日至 2016 年 9 月 23 日 3、公司投资决策委员会 (固定收益) 公司固定收益投资决策委员会由 4 名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席 1 名, 其他委员 3 名。名单如下: 陈翔凯,公司副总经理,固定收益投资决策委员会主席;王立,基金经理,固定收益总 部总监,固定收益投资决策委员会委员;谢民,交易管理部副总监,固定收益投资决策委员 会委员;张文平,基金经理,固定收益投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称:恒丰银行股份有限公司 住所:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人:蔡国华 成立时间:2003 年 2 月 27 日 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]204 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:【16.9】亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期、长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用 征用服务及担保;代理收付款项;提供保管服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑 换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑与贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营 -6- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。 2、发展概况及财务状况 恒丰银行于 2003 年经中国人民银行批准,经过整体股份制改造,成为一家全国性股份 制商业银行,总部设在山东省烟台市。 恒丰银行力于创建中国最佳管理、最高回报的全国性股份制商业银行,建立以股东大会、 董事会、监事会、高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机构独立运作、有效制衡的 制度,以及建立科学、高效的决策、激励和约束机制。确立以“不求最大、但求最好,努力 打造一流现代股份制商业银行”为经营管理境界,坚持“以卓越的服务创卓越的品牌”,按照 现代商业银行人力资源管理要求,不断提升全行的整体素质;按照市场发展需求,不断推出 新的金融服务产品;按照追求利润最大化原则,充分借鉴先进商业银行的成功经验,进行有 效的业务重组,再造银行的业务流程和运作方式,进一步完善银行的服务功能,提高市场竞 争力,实现银行的永恒发展。 3、主要人员情况 恒丰股份有限公司总行设资产托管部,下设市场营销中心、营销管理与产品研发中心、 业务管理中心、风险监督中心、托管运营中心、养老金产品研发与营销中心、账户管理中心、 综合管理中心。部门现有员工 29 人,100%员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研 究生以上学历或高级技术职称。员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业 道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 4、基金托管业务经营情况 2014 年 2 月 10 日,恒丰银行股份有限公司经中国证券监督管理委员会和中国银行业监 督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格。恒丰银行秉承"恒久发展、安心托付" 的宗旨,致力于打造资产托管业务品牌,强化受托责任,集中技术和人才优势,安全保管受 托资产。恒丰银行配备了高效的资金清算网络、先进的托管业务综合处理系统、完善的内控 风险控制制度以及专业的托管运作团队,为客户提供全方位的综合托管服务。目前已开展证 券投资基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、 证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计划托管、私募基金托管等多项业务。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真 -7- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 资产托管部内设风险监督中心,该中心作为内部控制的监督、评价中心,组织督促各相 关中心建立健全内控机制,并对各项业务及其操作提出内部控制建议。中心配备专职内控稽 核人员,依照有关法律、法规和规章制度,对内部控制独立行使稽核监察职权。 3、 内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制应当渗透到资产托管业务的决策、执行、监督的全过程和 各个操作环节,覆盖所有的业务中心和岗位并由全体人员参与,任何决策或操作应当有案可 查; (2)重要性原则。资产托管业务的内部控制制度应当在全面控制的基础上,关注资产 托管业务运作的重要业务事项和高风险领域; (3)制衡性原则。内部业务中心和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡,通 过切实可行的措施来消除内部控制的盲点。风险监督中心作为内部控制的监督和评价部门, 应独立于内部控制的建设和执行部门;负责内部控制监督与评价的内控稽核岗的工作具有独 立性,不得兼任其他岗位的工作; (4)适应性原则。内部控制体系应同资产托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险 水平及业务其他环境相适应,内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、 法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何 人不得拥有超出内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正; (5)审慎性原则。内部风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全与 完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内部制度优先”的原则,在新设机构或新增业 务时,做到先期完成相关制度建设; (6)成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以合理的成本实现既定 的内控目标; (7)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责 任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。 4、内部控制制度及措施 (1) 制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的 人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 -8- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 (3) 风险识别与评估:风险监督中心指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施 风险控制措施。 (4) 相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。 (5) 人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念, 并签订承诺书。 (6) 应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心, 保证业务不中断。 三、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限 制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、 申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规 规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核 对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复 查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管 理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人, 并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报 告。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 名称:大成基金管理有限公司 -9- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:乐园 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费) 大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人:肖成卫、关志玲、白小雪 电话:0755-22223523/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232 2.代销机构 1、恒丰银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人:蔡国华 联系人:蒋悦 电话:021-20501975 传真:012-20501978 客服电话:95395 网址:www.hfbank.com.cn 2、兴业银行股份有限公司 办公地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层 法定代表人:高建平 电话:021-52629999 传真:021-62569070 联系人:刘玲 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn -10- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 3、徽商期货有限责任公司 注册地址:合肥市芜湖路 258 号 法人代表人:吴国华 联系人:蔡芳 传真:0551-62862801 客服电话:4008878707 网址:http://www.hsqh.net 4、东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 联系电话:021-68757102 客服电话:95531/4008888588 网址:www.qh168.com.cn 5、国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 客服电话:95521 联系人:芮敏祺、朱雅崴 联系电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com 6、中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 -11- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com 7、招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 客服电话: 95565 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 8、中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:宋卫刚 客服电话:4008-888-888 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn 9、海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:瞿秋平(代为履行法定代表人职责) 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com 10、申万宏源证券有限公司 通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人:李梅 客服电话:95523、4008895523 -12- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 联系人:曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com 11、长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com 12、万联证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.com.cn 13、民生证券股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 法定代表人:余政 客服电话:4006198888 联系人:赵明 联系电话:010-85127622 联系传真:010-85127917 公司网址:www.mszq.com 14、光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 -13- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 客服电话:400-888-8788、95525 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com 15、南京证券股份有限公司 办公地址:南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人:步国旬 客服电话:95386 联系人:石健 电话:025-83367888 传真:025-83364032 网址:www.njzq.com.cn 16、平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:曹实凡 客服电话:95511 转 8 传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com 17、财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法人代表:蔡一兵 客户服务热线:0731-84403333、400-88-35316 联系人:郭磊 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com 18、中泰证券股份有限公司 办公地址:山东省济南市经十路 20518 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 -14- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn 19、中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法人代表:王宜四 客户服务热线:4008866567 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com 20、天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 联系电话:(027)87618882、(028) 86711410 传真:(027)87618863 网址:www.tfzq.com 21、万和证券有限责任公司 注册地址:海口市南沙路 49 号通信广场二楼 法定代表人:朱治理 联系人:王少峰 电话:0755-25479116 网站:www.wanhesec.com.cn 公司传真:0755-25171353 客服电话:0755-25170332 22、宏信证券有限责任公司 办公地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 -15- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 法人代表人:吴玉明 客服电话:4008366366 联系人:刘文涛 电话:02886199765 传真:02886199533 网址:http://www.hx818.com 23、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 法定代表人:杨懿 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 联系人:张燕 联系电话:010-58325388*1588 网站:www.new-rand.cn 客服电话:400-166-1188 24、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 联系人:徐诚 联系电话:021-38509639 网站:www.noah-fund.com 客服电话:400-821-5399 25、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn -16- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 26、上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人:张茹 联系电话:021-58870011 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com 27、上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 28、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 法人代表:凌顺平 联系人:林海明 电话:0571-88911818-8580 传真:0571-88911818-8002 客服电话:4008-773-772 网站地址 www.5ifund.com 29、上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层 法定代表人:李兴春 传真:021-50583633 电话:021-50583533 -17- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 30、北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人:周斌 客服电话:4008980618 网址:www.chtfund.com 31、北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 32、北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜 联系人:孙悦 电话:010-58170823 传真:010-58170800 客服电话:400-818-8866 网址:http://fund.shengshiview.com 33、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 联系人:刘美薇 电话:010-85870662 -18- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 传真:4008875666-129666 网址:www.tdyhfund.com 34、北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号 法定代表人:杨纪峰 联系人:吴鹏 电话:18701358525 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:www.zhixin-inv.com 35、上海万得投资顾问有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 联系人:姜吉灵 联系电话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161 客服电话:400-821-0203 36、上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室 法定代表人:王翔 联系人:安彬 客服电话:(021)6537 0077 网址:www.jiyufund.com.cn 37、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 法定代表人:陈继武 -19- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 客服电话:4000178000 联系人:葛佳蕊 电话:021-63333319 传真:021-63332523 网址:www.vstonewealth.com 38、北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 传真: 010-65951887 电话:010-65951887 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 39、武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人:杨帆 电话:027-87006003、87006009 网站:www.buyfunds.cn 公司传真:027-87006010 客服电话:400-027-9899 40、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 联系人:宁博宇 客服电话:4008219031 网站:www.lufunds.com 41、珠海盈米财富管理有限公司 -20- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 联系人:黄敏嫦 网站:www.yingmi.cn 客服电话:020-89629066 42、奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 43、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人:江卉 电 话:个人业务:95118 、400 098 8511 企业业务:400 088 8816 传 真: 010-8919566 网址:fund.jd.com 44、深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人:赖任军 联系人:张烨 电话:0755-66892301 -21- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 传真:0755-66892399 客服电话:400-950-0888 网址:www.jfzinv.com 45、北京蛋卷基金销售有限公司(原北京蒽次方资产管理有限公司) 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4000618518 联系人:袁永娇 电话:010-61840688 传真:010-61840699 网址:https://danjuanapp.com 46、和谐保险销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302 法定代表人:蒋洪 客服电话:95569 网址:http://www.hx-sales.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83195239 联系人:黄慕平 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 -22- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 电话:021-23238189 联系人:俞伟敏 经办注册会计师:张振波、俞伟敏 四、基金的名称 大成恒丰宝货币市场基金 五、基金的类型 货币型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 -23- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 八、基金的投资范围 本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目 标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资, 不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 九、基金的投资策略 1、利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势 进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。 2、类属配置策略 本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均 期限范围确定类属资产配置。 3、组合平均剩余期限配置策略 基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。 当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期 短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 4、银行协议存款和大额存单投资策略 银行协议存款和大额存单是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下, 通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存 款和大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产 的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋 势进行评估,最大限度地优化存款期限。 -24- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 5、流动性管理策略 在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金 流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资 产流动性的实时管理。 (四)投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票、权证; (2)可转换债券、可交换债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外; (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制后,本基金不受上述规定的限制或以调整后的 规定为准,但需提前公告。 2、组合限制 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证 券的 10%; (4)本基金持有同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人 的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性金 融债券除外; (5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投 资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制; (6)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 资产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存 款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%; (7)本基金将保持足够比例的流动性资产并符合下述比例限制: 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%; -25- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资 产净值的比例合计不得超过 30%; 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 (8)本基金投资资产支持证券的比例限制: 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监 会规定的特殊品种除外; 2)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本 基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日 起 3 个月内予以全部卖出; (9)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (10)进入全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (11)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的原因 导致的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 3、禁止行为 -26- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规和监管部门取消上述禁止性规定的,在适用于本基金的情况下,则本基 金投资不再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建 立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。 十、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目 标及流动性特征,本基金选取同期银行活期存款利率作为本基金的业绩比较基准。 如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更 强、 更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理 人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,无需召开基金份 额持有人大会,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,并在更新的招募说 明书中列示。 十一、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 -27- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人恒丰银行根据基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,005,529,397.96 22.37 其中:债券 2,005,529,397.96 22.37 - 资产支持证券 0.00 2 买入返售金融资产 2,126,122,509.17 23.71 其中:买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,780,972,449.27 53.32 4 其他资产 54,014,645.06 0.60 5 合计 8,966,639,001.46 100.00 2.报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.93 其中:买断式回购融资 0.00 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 811,494,158.99 9.95 其中:买断式回购融资 - 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 (1)债券正回购的资金余额超过基金资产的 20%的说明 本报告期内本基金无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况 3.基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 -28- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”, 本报告期内,本基金未发生超标情况。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30 天以内 11.50 9.95 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 36.02 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 48.94 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 0.00 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 12.88 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 合计 109.33 9.95 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本(元) (%) 1 国家债券 89,915,890.85 1.10 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 320,137,449.00 3.93 其中:政策性金融债 320,137,449.00 3.93 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 9,999,718.80 0.12 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 1,585,476,339.31 19.45 8 其他 - 0.00 9 合计 2,005,529,397.96 24.60 -29- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 剩余存续期超过 397 天的 10 - 0.00 浮动利率债券 5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 净值比例 (%) 17 广发银行 1 111720117 10,000,000 989,601,669.43 12.14 CD117 2 140220 14 国开 20 1,700,000 170,166,809.29 2.09 17 天津银行 3 111798329 1,500,000 148,969,200.19 1.83 CD085 17 锦州银行 4 111798332 1,500,000 148,969,200.19 1.83 CD133 17 江西银行 5 111798344 1,500,000 148,969,200.19 1.83 CD055 17 中原银行 6 111798347 1,500,000 148,967,069.31 1.83 CD089 7 150417 15 农发 17 1,000,000 100,016,357.71 1.23 8 160419 16 农发 19 500,000 49,954,282.00 0.61 9 179916 17 贴现国债 16 400,000 39,971,705.21 0.49 10 160018 16 附息国债 18 400,000 39,947,271.77 0.49 6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0167% 报告期内偏离度的最低值 -0.0056% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 0.0038% 值 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.投资组合报告附注 (1)本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本 -30- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 (2)本报告期内不存在基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 (3)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 (4)基金的其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 51,606,340.37 4 应收申购款 2,408,304.69 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 54,014,645.06 (5)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)、基金合同生效日(2015 年 8 月 4 日)至 2017 年 6 月 30 日以来完整会计年度的 投资业绩及与同期业绩比较基准收益率的比较: 大成恒丰宝货币 A 份额净 业绩比 值增长 业绩比 较基准 阶段 份额净值 率标准 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 增长率 差 收益率 标准差 ① ② ③ ④ 2015.8.4-2016.12.31 3.5584% 0.0050% 0.4938% 0.0000% 3.0646% 0.0050% 2016.1.1-2016.12.31 2.5306% 0.0057% 0.3500% 0.0000% 2.1806% 0.0057% 2017.1.1-2017.6.30 1.9186% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 1.7450% 0.0005% 2015.8.4-2017.6.30 5.5452% 0.0046% 0.6674% 0.0000% 4.8778% 0.0046% -31- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 大成恒丰宝货币B 业绩比 份额净 份额净值 业绩比 较基准 阶段 值增长 增长率标 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 率 准差 收益率 标准差 ① ② ③ ④ 2015.8.4-2016.12.31 3.9129% 0.0049% 0.4938% 0.0000% 3.4191% 0.0049% 2016.1.1-2016.12.31 2.7767% 0.0057% 0.3500% 0.0000% 2.4267% 0.0057% 2017.1.1-2017.6.30 2.0404% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 1.8668% 0.0005% 2015.8.4-2017.6.30 6.0332% 0.0046% 0.6674% 0.0000% 5.3658% 0.0046% 大成恒丰宝货币E 份额净 业绩比 值增长 业绩比 较基准 阶段 份额净值 率标准 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 增长率 差 收益率 标准差 ① ② ③ ④ 2015.8.4-2016.12.31 3.6070% 0.0050% 0.4938% 0.0000% 3.1132% 0.0050% 2016.1.1-2016.12.31 2.6326% 0.0057% 0.3500% 0.0000% 2.2826% 0.0057% 2017.1.1-2017.6.30 1.9193% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 1.7457% 0.0005% 2015.8.4-2017.6.30 5.5955% 0.0046% 0.6674% 0.0000% 4.9281% 0.0046% (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比 较本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年8月4日至2017年6月30日) -32- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 -33- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。截至报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用,包括但不限于公证费、律师费和场地费等; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 -34- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E× 0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.07%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.07%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.01%,E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动 费、持有人服务费等。 4、上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定, -35- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他 有关法律法规的要求及《基金合同》的规定,对2017年3月18日公布的《大成恒丰宝货币市 场基金更新招募说明书(2017年1期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投 资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。 2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。 3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。 4.根据最新数据,更新了“九、基金的投资”部分。 5.根据最新数据,更新了“十、基金业绩”部分。 6.根据最新公告,更新了“二十二、其他应披露的事项”。 7.根据最新公告,更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一七年九月十九日 -36-