大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:恒丰银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日  大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成恒丰宝货币 交易代码 001697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 174,516,541.92 份 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期 投资目标 收益。 本基金通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等 因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大 限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。基金管理 人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合 预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。基金 根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性 的要求动态调整组合久期。在确保安全性和流动性的前 投资策略 提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘 出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额 存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资 风险,提高存款及存单资产的流动性。在日常的投资管 理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情 况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的 因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产 流动性的实时管理。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 第 2 页  大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司 大成恒丰宝货 大成恒丰宝货 下属分级基金的基金简称 大成恒丰宝货币 A 币B 币E 下属分级基金的交易代码 001697 001698 001699 75,734,209.61 90,125,894.12 报告期末下属分级基金的份额总额 8,656,438.19 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E 1. 本期已实现收益 63,858.97 495,494.56 544,556.11 2.本期利润 63,858.97 495,494.56 544,556.11 3.期末基金资产净值 8,656,438.19 75,734,209.61 90,125,894.12 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余 成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成恒丰宝货币 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6224% 0.0072% 0.0880% 0.0000% 0.5344% 0.0072% 月 大成恒丰宝货币 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6833% 0.0072% 0.0880% 0.0000% 0.5953% 0.0072% 月 大成恒丰宝货币 E 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6225% 0.0072% 0.0880% 0.0000% 0.5345% 0.0072% 月 第 3 页  大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页  大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 数量经济学硕士。2006 年 7 月至 2008 年 4 月就职于东莞 农商银行资金营运中心,历任 交易员、研究员。2008 年 4 月至 2012 年 9 月就职于国投 瑞银基金管理有限公司固定 收益部,2011 年 6 月 30 日至 2012 年 9 月 15 日担任国投瑞 李达夫先 本基金基 2015 年 8 月 2016 年 9 月 10 年 银货币市场基金基金经理。 生 金经理 4日 23 日 2012 年 9 月加入大成基金管 理有限公司。2013 年 3 月 7 日至 2014 年 4 月 4 日任大成 货币市场证券投资基金基金 经理。2013 年 3 月 7 日至 2016 年 9 月 23 日起任大成现金增 利货币市场基金基金经理。 2013 年 7 月 17 日至 2016 年 9 第 5 页  大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 月 23 日起兼任大成景安短融 债券型证券投资基金基金经 理。2014 年 9 月 3 日至 2016 年 9 月 23 日起任大成信用增 利一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理。2015 年 8 月 4 日至 2016 年 9 月 23 日起 任大成恒丰宝货币市场基金 基金经理。具有基金从业资 格。国籍:中国 中央财经大学经济学学士。 2007 年 10 月加入大成基金管 理有限公司,历任基金运营部 基金助理会计师、基金运营部 登记清算主管、固定收益总部 助理研究员、固定收益总部基 金经理助理、固定收益总部基 陈会荣先 本基金基 2016 年 9 月 金经理。自 2016 年 8 月 6 日 - 9年 生 金经理 6日 起任大成景穗灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,自 2016 年 8 月 6 日起任大成丰 财宝货币市场基金基金经理, 自 2016 年 9 月 6 日起任大成 恒丰宝货币市场基金基金经 理。。具备基金从业资格。国 籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成恒丰宝货币市场 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成恒丰宝货币市场基金的投 资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和 基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市 场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于 市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利 益。 第 6 页  大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合 严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部 负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽 核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多 部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016 年 3 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投 资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间 债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为, 但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可 能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度,央行继续执行稳健的货币政策,资金面总体宽松,隔夜回购利率均值约为 2.10%,较上季度上升 7BP,14 天回购加权利率均值约为 2.73%,较上季度下降 11BP。三季度债券 收益率如期下行,组合提高了债券操作频率,1 年期金融债收益率下行约 25bp,1 年 AAA 短期融 资券下行约 11bp,1 年 AA+短融品种下行约 34bp。 本组合在做好流动性管理的前提下,结合关键时点的收益率波动,适时调整组合结构,提高 组合静态收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金 A 类净值收益率为 0.6224%,B 类净值收益率为 0.6833%,E 类净值收益率为 0.6225%,期间业绩比较基准收益率为 0.0880%。 第 7 页  大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 69,890,198.46 34.55 其中:债券 69,890,198.46 34.55 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 109,520,449.40 54.14 其中:买断式回购的买入 - 0.00 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 20,176,468.28 9.97 计 4 其他资产 2,712,227.20 1.34 5 合计 202,299,343.34 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.82 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 27,421,638.86 15.71 其中:买断式回购融资 - 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报 告期内,本基金未发生超标情况。 第 8 页  大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 62.86 15.71 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 20.05 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 0.00 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 5.69 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 25.77 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 合计 114.37 15.71 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 14,993,711.27 8.59 其中:政策性金融债 14,993,711.27 8.59 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 44,970,362.58 25.77 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 9,926,124.61 5.69 8 其他 - 0.00 9 合计 69,890,198.46 40.05 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - 0.00 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 1 160209 16 国开 09 150,000 14,993,711.27 8.59 2 071602005 16 国泰君安 100,000 9,999,374.28 5.73 第 9 页  大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 CP005 16 华电江苏 3 011698349 100,000 9,994,974.17 5.73 SCP001 16 华电 4 011699819 100,000 9,992,435.74 5.73 SCP008 16 民生 5 111615135 100,000 9,926,124.61 5.69 CD135 16 东北证券 6 071617003 50,000 4,999,684.73 2.86 CP003 16 厦门航空 7 011698440 50,000 4,995,668.40 2.86 SCP009 16 扬子国资 8 041651042 50,000 4,988,225.26 2.86 CP001 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1637% 报告期内偏离度的最低值 0.0233% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0769% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过 每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 499,271.23 4 应收申购款 2,212,955.97 5 其他应收款 - 第 10 页  大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,712,227.20 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 大成恒丰宝货 大成恒丰宝货币 大成恒丰宝货币 项目 币A B E 报告期期初基金份额总额 10,184,023.58 70,299,990.40 87,993,966.86 报告期期间基金总申购份额 12,181,011.98 5,496,112.64 213,108,787.61 报告期期间基金总赎回份额 13,708,597.37 61,893.43 210,976,860.35 报告期期末基金份额总额 8,656,438.19 75,734,209.61 90,125,894.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成恒丰宝货币市场基金的文件; 2、《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》; 3、《大成恒丰宝货币市场基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。 第 11 页  大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 12 页