大成恒丰宝货币市场基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年8月4日（基金合同生效日）起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明.............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5 2.4信息披露方式.............................................................................................................................6 2.5其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6 3.2基金净值表现.............................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况...............................................................................................10§4管理人报告....................................................................................................................................... 11 4.1基金管理人及基金经理情况................................................................................................... 11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.......................................................................15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................17 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................17§5托管人报告.......................................................................................................................................17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......18 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................18§6审计报告...........................................................................................................................................18§7年度财务报表...................................................................................................................................19 7.1资产负债表...............................................................................................................................19 7.2利润表.......................................................................................................................................20 7.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................21 7.4报表附注...................................................................................................................................22§8投资组合报告...................................................................................................................................40 8.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................40 8.2债券回购融资情况...................................................................................................................40 8.3基金投资组合平均剩余期限...................................................................................................40 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................41 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...........................41 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...........................................42 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............42 8.8投资组合报告附注...................................................................................................................42§9基金份额持有人信息.......................................................................................................................43 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................43 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................43 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................44§10开放式基金份额变动.....................................................................................................................44§11重大事件揭示.................................................................................................................................44 11.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................44 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................44 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................45 11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................45 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................45 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................45 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................46 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况............................................................................................46 11.9其他重大事件.........................................................................................................................47§12影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................51§13备查文件目录.................................................................................................................................51 13.1备查文件目录.........................................................................................................................51 13.2存放地点.................................................................................................................................51 13.3查阅方式.................................................................................................................................51 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成恒丰宝货币市场基金 基金简称 大成恒丰宝货币 基金主代码 001697 交易代码 001697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月4日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 343,889,620.36份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大成恒丰宝货币A 大成恒丰宝货币B 大成恒丰宝货币E 下属分级基金的交易代码： 001697 001698 001699 报告期末下属分级基金的份额总额 987,494.40份 300,741,021.76份 42,161,104.20份 2.2基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析， 对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限、回购和债券品 种组合。基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合 预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。基金根据对未来短期利 率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。在确保安 全性和流动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限的选择，挖掘 出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存单的投资，在获取 较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。 在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情 况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流 动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 恒丰银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 杜鹏 刘金平 人 联系电话 0755-83183388 021-61001262 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn liujinping@egfbank.com.cn 客户服务电话 4008885558 95395 传真 0755-83199588 021-38966338 注册地址 深圳市福田区深南大道7088 山东省烟台市芝罘区南大街248 号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道7088 上海市浦东新区源深路419号 号招商银行大厦32层 国际华城710室 邮政编码 518040 200135 法定代表人 刘卓 蔡国华 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 32层大成基金管理有限公司 上海市浦东新区源深路419号国际华城710室 恒丰银行资产托管部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年8月4日(基金合同生效日)-2015年12月31日 大成恒丰宝货币A 大成恒丰宝货币B 大成恒丰宝货币E 本期已实现收益 145,090.02 3,846,654.65 56,700.68 本期利润 145,090.02 3,846,654.65 56,700.68 本期净值收益率 1.0024% 1.1055% 0.9494% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 期末基金资产净值 987,494.40 300,741,021.76 42,161,104.20 期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 3.1.3累计期末指标 2015年末 累计净值收益率 1.0024% 1.1055% 0.9494% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金申购赎回费为零。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成恒丰宝货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.6211% 0.0031% 0.0882% 0.0000% 0.5329% 0.0031% 自基金合同 1.0024% 0.0024% 0.1438% 0.0000% 0.8586% 0.0024% 生效起至今 大成恒丰宝货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.6861% 0.0031% 0.0882% 0.0000% 0.5979% 0.0031% 自基金合同 1.1055% 0.0024% 0.1438% 0.0000% 0.9617% 0.0024% 生效起至今 大成恒丰宝货币E 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.5695% 0.0038% 0.0882% 0.0000% 0.4813% 0.0038% 自基金合同 0.9494% 0.0030% 0.1438% 0.0000% 0.8056% 0.0030% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。 2、本基金合同生效日为2015年8月4日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注： 2015年净值增长率表现期间为2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 大成恒丰宝货币A 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2015 145,019.65 - 70.37 145,090.02 合计 145,019.65 - 70.37 145,090.02 单位：人民币元 大成恒丰宝货币B 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2015 3,823,248.05 - 23,406.60 3,846,654.65 合计 3,823,248.05 - 23,406.60 3,846,654.65 单位：人民币元 大成恒丰宝货币E 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2015 53,464.71 - 3,235.97 56,700.68 合计 53,464.71 - 3,235.97 56,700.68 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限 公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年12月 31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券 投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放 式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普 500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及55只开放式证券投资基 金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大 成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大 成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型 证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动 混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、 大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证 券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新 锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券 投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大 成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券 型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成 信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混 合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成 景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵 活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证 券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、 大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活 配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置 混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基 金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 数量经济学硕 士。2006年7月 至2008年4月 就职于东莞农 商银行资金营 运中心，历任交 易员、研究员。 李达夫先 本基金基 2015年8月4 - 10年 2008年4月至 生 金经理 日 2012年9月就职 于国投瑞银基 金管理有限公 司固定收益部， 2011年6月30 日至2012年9 月15日担任国 投瑞银货币市 场基金基金经 理。2012年9月 加入大成基金 管理有限公司。 2013年3月7日 至2014年4月4 日任大成货币 市场证券投资 基金基金经理。 2013年3月7日 起任大成现金 增利货币市场 基金基金经理。 2013年7月17 日起兼任大成 景安短融债券 型证券投资基 金基金经理。 2014年9月3日 起任大成信用 增利一年定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理。具有基 金从业资格。 2015年8月4日 起任大成恒丰 宝货币市场基 金基金经理。国 籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成恒丰宝货币市场 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成恒丰宝货币市场基金的投 资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和 基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市 场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于 市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利 益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在130笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在8笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年经济持续下行，四个季度GDP依次为7%、7%、6.9%和6.8%，全年GDP增速首次跌破7%，为09年以来最低水平；从三产结构来看，三大产业增速均下滑，第一、第二和第三产业的累计增速较2014年同期分别下滑0.2、1.3和0.5个百分点。CPI同比增长1.44%，较2014年回落0.6个百分点。PPI的跌幅继续扩大，全年下跌5.2%。通缩风险加剧使得政策调整频率加快，央行分别五次降息，四次降准。 2015年银行间资金环境整体保持宽松，资金利率明显下行。上半年隔夜利率均值为2.3%，7年为3.42%，下半年隔夜利率均值降至1.73%，7天降至2.45%。1年期金融债收益率大幅下行150bp；各评级短融收益率下行185-210bp，信用利差大幅压缩。1个月、3个月shibor利率均值较去年大幅下行105bp和205bp。 本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则，高度重视组合的流动性管理和安全性管理。在对基金份额持有人结构分析、未来投资期内持有人申购赎回带来的基金流动性变化预测以及货币市场利率判断的基础上，灵活管理组合现金流的到期分布。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值收益率为1.0024%，B类净值收益率1.1055%，E类净值收益率0.9494%，期间业绩比较基准收益率为0.1438%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，宏观经济将继续面临持续的下行压力，投资、消费、出口压力依然较大，传统制造业去产能和房地产去库存任务艰巨。随着供给侧改革在决策层逐渐达成共识，在新旧经济交替的过程当中，需要财政政策托底和货币政策的配合。考虑到目前债券市场无论是绝对收益率还是期限利差、信用利差等均位于历史低位，债市的焦点重新回到短端资金利率的定位。而短端的下行空间受到央行利率走廊影响非常显著。 本基金在2016年将密切关注金融市场的变化，在稳健操作的原则下，高度重视组合的流动性管理和安全性管理。基于市场基本面和资金面以及投资人结构变化的判断，本基金2016年将继续保持投资组合的高流动性，严格控制利率风险和流动性风险。在具体投资品种上，本基金投资将以存款和短期融资券为主，同时继续充分利用市场机会进行交易套利。我们将始终把确保基金资产的安全性和基金收益的稳定性放在首位，在严格控制流动性风险的基础上，坚持规范运作、审慎投资的原则为基金份额持有人争取长期稳定的投资回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。本报告期内本基金应分配利润4,048,445.35元，报告期内已分配利润4,048,445.35元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人 在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、利润分配情况等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成恒丰宝货币市场基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的大成恒丰宝货币市场基金(以下简称“大成 恒丰宝货币基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资 产负债表、2015年08月04日(基金合同生效日)至2015年12 月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成恒丰宝货币基金的基金管理 人大成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述大成恒丰宝货币基金的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了大成恒丰宝货币基金2015年12月31日 的财务状况以及2015年08月04日(基金合同生效日)至2015 年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞 俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2016年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：大成恒丰宝货币市场基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 193,814,154.36 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 7.4.7.2 169,942,798.10 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 169,942,798.10 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 20,000,150.00 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 1,882,905.62 应收股利 - 应收申购款 3,010,881.15 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 388,650,889.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 44,549,777.72 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 80,426.03 应付托管费 22,519.29 应付销售服务费 4,190.32 应付交易费用 7.4.7.7 16,011.64 应交税费 - 应付利息 2,630.93 应付利润 26,712.94 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 59,000.00 负债合计 44,761,268.87 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 343,889,620.36 未分配利润 7.4.7.10 - 所有者权益合计 343,889,620.36 负债和所有者权益总计 388,650,889.23 注：1.报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额343,889,620.36 份，其中A类基金份额总额为987,494.40份，B类基金份额总额为300,741,021.76份，E类基金 份额总额为42,161,104.20份。 2.本财务报表的实际编制期间为2015年08月04日(基金合同生效日)至2015年12月31 日止期间。 7.2利润表 会计主体：大成恒丰宝货币市场基金 本报告期：2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年8月4日(基金合同生效 日)至2015年12月31日 一、收入 4,850,507.57 1.利息收入 4,769,788.30 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,316,842.25 债券利息收入 1,250,081.76 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 202,864.29 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 80,719.27 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 80,719.27 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.17 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - 减：二、费用 802,062.22 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 382,294.42 2．托管费 7.4.10.2.2 107,042.40 3．销售服务费 7.4.10.2.3 32,804.71 4．交易费用 7.4.7.19 15.00 5．利息支出 189,405.69 其中：卖出回购金融资产支出 189,405.69 6．其他费用 7.4.7.20 90,500.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,048,445.35 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,048,445.35 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成恒丰宝货币市场基金 本报告期：2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 334,457,921.93 - 334,457,921.93 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 4,048,445.35 4,048,445.35 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 9,431,698.43 - 9,431,698.43 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,208,377,782.52 - 1,208,377,782.52 2.基金赎回款 -1,198,946,084.09 - -1,198,946,084.09 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -4,048,445.35 -4,048,445.35 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 343,889,620.36 - 343,889,620.36 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 大成恒丰宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监许可[2015]第1308号《关于准予大成恒丰宝货币市场基金注册的批复》注册，由大 成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成恒丰宝货币市场基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共 募集人民币334,391,848.73元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验 字(2015)第992号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》 于2015年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为334,457,921.93份基金份额，根 据《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 66,073.20元在本基金成立后，折算为66,073.20份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管 理有限公司，基金托管人为恒丰银行股份有限公司。 本基金根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同，对投资人持有的基金份额进行 分类。各类别分设不同的基金代码，按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和 七日年化收益率，分为成A级、B级和E级三级基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》的有关规定， 本基金主要投资于具有良好流动性的工具包括现金；通知存款；短期融资券(包含超级短期融资券)； 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；期限在1年以内(含1年)的债券回购；期限在1 年以内(含1年)的中央银行票据；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；剩余期限在397 天以内(含397天)的资产支持证券；剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据；中国证监 会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资业绩比较基准为：银行 活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年08月04日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年08月04日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年08月04日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B、E类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10基金的收益分配政策 每一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，于下一工作日以红利再投资方式支付累计收益。 7.4.4.11分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价 收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 3,814,154.36 定期存款 90,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 90,000,000.00 其他存款 100,000,000.00 合计： 193,814,154.36 注：1.定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。 2.其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 169,942,798.10 170,365,000.00 422,201.90 0.1228% 券 合计 169,942,798.10 170,365,000.00 422,201.90 0.1228% 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 买入返售证券_银行间 20,000,150.00 - 合计 20,000,150.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 966.22 应收定期存款利息 590,000.00 应收其他存款利息 411,469.85 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 862,144.27 应收买入返售证券利息 18,325.28 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,882,905.62 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 16,011.64 合计 16,011.64 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 59,000.00 合计 59,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 大成恒丰宝货币A 本期 项目 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 14,376,242.17 14,376,242.17 本期申购 123,289,470.49 123,289,470.49 本期赎回(以"-"号填列) -136,678,218.26 -136,678,218.26 本期末 987,494.40 987,494.40 金额单位：人民币元 大成恒丰宝货币B 本期 项目 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 320,064,666.64 320,064,666.64 本期申购 1,012,575,076.29 1,012,575,076.29 本期赎回(以"-"号填列) -1,031,898,721.17 -1,031,898,721.17 本期末 300,741,021.76 300,741,021.76 金额单位：人民币元 大成恒丰宝货币E 本期 项目 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 17,013.12 17,013.12 本期申购 72,513,235.74 72,513,235.74 本期赎回(以"-"号填列) -30,369,144.66 -30,369,144.66 本期末 42,161,104.20 42,161,104.20 注：1.申购含转入及红利再投份额，赎回含转出份额。 2.本基金自2015年7月27日起至2015年7月30日止期间公开发售，共募集有效净认购资 金334,391,848.73元。根据《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》的规定，本基金设立募集期内 认购资金产生的利息收入66,073.20元在本基金成立后，折算为66,073.20份基金份额，划入基 金份额持有人账户。 3.根据《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》及《大成恒丰宝货币市场基金招募说明书》的 相关规定，本基金于2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年10月07日止期间暂不向投 资人开放基金交易。申购、赎回和转换业务自2015年10月08日起开始办理。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 大成恒丰宝货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 145,090.02 - 145,090.02 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -145,090.02 - -145,090.02 本期末 - - - 单位：人民币元 大成恒丰宝货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 3,846,654.65 - 3,846,654.65 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,846,654.65 - -3,846,654.65 本期末 - - - 单位：人民币元 大成恒丰宝货币E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 56,700.68 - 56,700.68 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -56,700.68 - -56,700.68 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月 31日 活期存款利息收入 27,776.48 定期存款利息收入 590,000.00 其他存款利息收入 2,698,213.68 结算备付金利息收入 852.09 其他 - 合计 3,316,842.25 7.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2015年8月4日(基金合同生效日)至 2015年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑 80,719.27 付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 80,719.27 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年8月4日(基金合同生效日)至 2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 191,367,279.81 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 190,017,430.49 减：应收利息总额 1,269,130.05 买卖债券差价收入 80,719.27 7.4.7.14贵金属投资收益 本报告期内本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 本报告期内本基金无股利收益。 7.4.7.17公允价值变动收益 本报告期内本基金无公允价值变动收益。 7.4.7.18其他收入 本报告期内本基金无其他收入。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12 月31日 交易所市场交易费用 15.00 银行间市场交易费用 - 合计 15.00 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日 审计费用 50,000.00 信息披露费 30,000.00 债券托管账户维护费 10,500.00 合计 90,500.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 恒丰银行股份有限公司(“恒丰银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注：1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 382,294.42 其中：支付销售机构的客户维护费 10,177.45 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.25% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 107,042.40 注：支付基金托管人恒丰银行的托管费按前一日基金资产净值0.07%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.07% /当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成恒丰 大成恒丰宝 大成恒丰 合计 宝货币A 货币B 宝货币E 大成基金 14.46 14,672.37 - 14,686.83 恒丰银行 303.51 - 1,135.63 1,439.14 合计 317.97 14,672.37 1,135.63 16,125.97 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基 金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%和0.25%。销售服务费的计 算公式为：对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值×约定年费率÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 恒丰银行 3,814,154.36 27,776.48 注：本基金的银行存款由基金托管人恒丰银行保管，按约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——货币市场基金 大成恒丰宝货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 145,019.65 - 70.37 145,090.02 - 大成恒丰宝货币B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 3,823,248.05 - 23,406.60 3,846,654.65 - 大成恒丰宝货币E 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 53,464.71 - 3,235.97 56,700.68 - 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额44,549,777.72元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 041551063 15联通CP001 2016/1/4 99.94 50,000 4,997,191.45 011501001 15中石油SCP001 2016/1/4 99.98 200,000 19,995,000.94 011599713 15深燃气SCP003 2016/1/4 100.17 200,000 20,033,910.03 合计 450,000 45,026,102.42 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合型基金和普通债券型基金， 属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资的金融工具主要为存款和债券投资等。本基金在 日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定 了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理 及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和 风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、 岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委 员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控 制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作 层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点 以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职 责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行恒丰银行，协议存款存放在具有基金托管资格的上海银行股份有限公 司、华夏银行股份有限公司、浦东发展银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司，因而与银行 存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期 信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且 通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年12月31日 A-1 9,994,382.90 A-1以下 - 未评级 159,948,415.20 合计 169,942,798.10 注：上述债券信用未评级为短期融资券和政策性金融债。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本 基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债 券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2015年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有44,549,777.72元将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 193,814,154.36 - - - - 193,814,154.36 交易性金融资产 79,985,290.69 89,957,507.41 - - - 169,942,798.10 买入返售金融资产 20,000,150.00 - - - - 20,000,150.00 应收利息 - - - - 1,882,905.62 1,882,905.62 应收申购款 - - - - 3,010,881.15 3,010,881.15 资产总计 293,799,595.05 89,957,507.41 - - 4,893,786.77 388,650,889.23 负债 卖出回购金融资产款 44,549,777.72 - - - - 44,549,777.72 应付管理人报酬 - - - - 80,426.03 80,426.03 应付托管费 - - - - 22,519.29 22,519.29 应付销售服务费 - - - - 4,190.32 4,190.32 应付交易费用 - - - - 16,011.64 16,011.64 应付利息 - - - - 2,630.93 2,630.93 应付利润 - - - - 26,712.94 26,712.94 其他负债 - - - - 59,000.00 59,000.00 负债总计 44,549,777.72 - - - 211,491.15 44,761,268.87 利率敏感度缺口 249,249,817.33 89,957,507.41 - - 4,682,295.62 343,889,620.36 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位：人民币万元) 分析 本期末 2015年12月31日 1.市场利率下降25个基点 增加约22 2.市场利率上升25个基点 下降约22 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大市场价格风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为169,942,798.10元，无属于第一或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 169,942,798.10 43.73 其中：债券 169,942,798.10 43.73 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 20,000,150.00 5.15 其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00 产 3 银行存款和结算备付金合计 193,814,154.36 49.87 4 其他各项资产 4,893,786.77 1.26 5 合计 388,650,889.23 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.77 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 44,549,777.72 12.95 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报 告期内，本基金未发生超标情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 24.37 12.95 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 2 30天(含)—60天 26.17 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 3 60天(含)—90天 5.82 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 4 90天(含)—180天 29.07 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 5 180天(含)—397天（含） 26.16 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 合计 111.59 12.95 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 30,003,498.32 8.72 其中：政策性金融债 30,003,498.32 8.72 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 139,939,299.78 40.69 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 - 0.00 8 其他 - 0.00 9 合计 169,942,798.10 49.42 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - 0.00 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 150416 15农发16 300,000 30,003,498.32 8.72 2 011599713 15深燃气 200,000 20,033,910.03 5.83 SCP003 3 011501001 15中石油 200,000 19,995,000.94 5.81 SCP001 4 011534005 15东航股 200,000 19,992,420.90 5.81 SCP005 5 011508003 15华能集 200,000 19,980,364.60 5.81 SCP003 6 011599953 15赣粤 200,000 19,976,015.12 5.81 SCP001 7 011537013 15中建材 200,000 19,973,587.38 5.81 SCP013 8 041551063 15联通 100,000 9,994,382.90 2.91 CP001 9 011552003 15南航 100,000 9,993,617.91 2.91 SCP003 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1231% 报告期内偏离度的最低值 -0.0209% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0216% 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。 8.8投资组合报告附注 8.8.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金 通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 8.8.2本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券 的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,882,905.62 4 应收申购款 3,010,881.15 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,893,786.77 8.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额级 人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 别 数 金份额 占总份额 占总份 (户) 持有份额 比例 持有份额 额比例 大成恒 606 1,629.53 392.33 0.04% 987,102.07 99.96% 丰宝货 币A 大成恒 20 15,037,051.09 300,719,659.53 99.99% 21,362.23 0.01% 丰宝货 币B 大成恒 1,292 32,632.43 0.00 0.00% 42,161,104.20 100.00% 丰宝货 币E 合计 1,918 179,295.94 300,720,051.86 87.45% 43,169,568.50 12.55% 注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份 额的合计数。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 大成恒丰宝货币A 2,318.05 0.2347% 基金管理人所有从业人员 大成恒丰宝货币B - 0.0000% 持有本基金 大成恒丰宝货币E - 0.0000% 合计 2,318.05 0.0007% 注：下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额 的合计数。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 大成恒丰宝货币A 0 本公司高级管理人员、基 大成恒丰宝货币B 0 金投资和研究部门负责 大成恒丰宝货币E 0 人持有本开放式基金 合计 0 大成恒丰宝货币A 0 本基金基金经理持有本 大成恒丰宝货币B 0 开放式基金 大成恒丰宝货币E 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 大成恒丰宝货 大成恒丰宝货 大成恒丰宝货 币A 币B 币E 基金合同生效日（2015年8月 14,376,242.17 320,064,666.64 17,013.12 4日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 - - - 基金合同生效日起至报告期期 123,289,470.49 1,012,575,076.29 72,513,235.74 末基金总申购份额 减:基金合同生效日起至报告 136,678,218.26 1,031,898,721.17 30,369,144.66 期期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期 - - - 末基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 987,494.40 300,741,021.76 42,161,104.20 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任 公司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。 5、基金管理人于2015年10月15日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任公司副总经理职务。 6、基金管理人分别于2015年10月16日、10月30日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为5万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金新增席位：安信证券，国泰君安。本报告期内本基金退租席位：无。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额的 比例 比例 安信证券 - 0.00% 95,000,000.00 82.61% - 0.00% 国泰君安 - 0.00% 20,000,000.00 17.39% - 0.00% 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 关于大成恒丰宝货币市场基金“元旦”假期前暂停 中国证监会指定报刊及 1 申购（定期定额申购除外）及基金转换转入业务公 本公司网站 2015/12/29 告 2 关于大成恒丰宝货币市场基金E类份额实行销售 中国证监会指定报刊及 2015/11/19 服务费率优惠的公告 本公司网站 3 关于大成恒丰宝货币市场基金开放日常申购、赎 中国证监会指定报刊及 2015/9/29 回、转换及定投业务的公告 本公司网站 4 大成恒丰宝货币基金基金合同生效公告 中国证监会指定报刊及 2015/8/6 本公司网站 5 大成恒丰宝货币市场基金招募说明书 中国证监会指定报刊及 2015/7/24 本公司网站 6 大成恒丰宝货币市场基金托管协议 中国证监会指定报刊及 2015/7/24 本公司网站 7 大成恒丰宝货币市场基金基金合同摘要 中国证监会指定报刊及 2015/7/24 本公司网站 8 大成恒丰宝货币市场基金基金合同 中国证监会指定报刊及 2015/7/24 本公司网站 9 大成恒丰宝货币市场基金份额发售公告 中国证监会指定报刊及 2015/7/24 本公司网站 10 关于恒丰宝货币市场基金提前结束募集的公告 中国证监会指定报刊及 2015/7/30 本公司网站 大成基金管理有限公司关于大成恒丰宝货币市场 中国证监会指定报刊及 11 基金增加中信建投证券股份有限公司为代销机构 本公司网站 2015/10/8 的公告 12 大成基金管理有限公司关于延长大成恒丰宝货币 中国证监会指定报刊及 2015/12/30 市场基金E类份额销售服务费率优惠期的公告 本公司网站 13 大成基金管理有限公司 关于旗下基金实行网上直 中国证监会指定报刊及 2015/1/7 销申购费率优惠的公告 本公司网站 14 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊及 2015/1/13 公告 本公司网站 15 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系统 中国证监会指定报刊及 2015/1/14 升级暂停服务的公告 本公司网站 16 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊及 2015/1/22 公告（肖剑） 本公司网站 17 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊及 2015/1/22 公告（钟鸣远） 本公司网站 18 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上 中国证监会指定报刊及 2015/1/24 海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 本公司网站 19 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上 中国证监会指定报刊及 2015/1/24 海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 本公司网站 20 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支付 中国证监会指定报刊及 2015/1/28 通道升级暂停服务的公告 本公司网站 21 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行 中国证监会指定报刊及 2015/1/30 通道升级暂停服务的更新公告 本公司网站 22 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直 中国证监会指定报刊及 2015/2/4 销申购费率优惠的公告 本公司网站 23 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行 中国证监会指定报刊及 2015/3/2 通道恢复服务的公告 本公司网站 24 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直 中国证监会指定报刊及 2015/3/4 销申购费率优惠的公告 本公司网站 25 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国 中国证监会指定报刊及 2015/3/4 工商银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 本公司网站 26 “大成上上签”活动获奖名单 中国证监会指定报刊及 2015/3/6 本公司网站 27 大成基金电子直销交易系统维护通知 中国证监会指定报刊及 2015/3/6 本公司网站 28 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率 中国证监会指定报刊及 2015/3/12 优惠活动的公告 本公司网站 29 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金转 中国证监会指定报刊及 2015/3/13 换及定投最低交易限额的公告 本公司网站 30 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台银 中国证监会指定报刊及 2015/3/28 联通富滇银行支付通道暂停服务的公告 本公司网站 31 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加郑 中国证监会指定报刊及 2015/3/28 州银行股份有限公司为代销机构的公告 本公司网站 32 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中 中国证监会指定报刊及 2015/3/31 国国际金融有限公司为代销机构的公告 本公司网站 33 关于基金经理恢复履行职责的公告 中国证监会指定报刊及 2015/4/9 本公司网站 34 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金销 中国证监会指定报刊及 2015/4/14 售有限公司认购、申购费率优惠活动的公告 本公司网站 35 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直 中国证监会指定报刊及 2015/4/17 销申购费率优惠的公告 本公司网站 36 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊及 2015/5/5 公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加联讯证券股份有 中国证监会指定报刊及 37 限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的 本公司网站 2015/5/5 公告 38 关于大成基金管理有限公司旗下基金参与天天基 中国证监会指定报刊及 2015/5/7 金费率优惠活动的公告 本公司网站 39 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联支 中国证监会指定报刊及 2015/5/8 付交易费率的公告 本公司网站 40 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上 中国证监会指定报刊及 2015/5/9 海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 本公司网站 41 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金销 中国证监会指定报刊及 2015/5/9 售有限公司认购费率优惠活动的公告 本公司网站 42 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上 中国证监会指定报刊及 2015/5/12 海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 本公司网站 43 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的公 中国证监会指定报刊及 2015/5/15 告 本公司网站 44 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊及 2015/5/16 公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投 中国证监会指定报刊及 45 资管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相 本公司网站 2015/5/19 关业务的公告 46 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直 中国证监会指定报刊及 2015/6/2 销申购费率优惠的公告 本公司网站 47 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎 中国证监会指定报刊及 2015/6/3 回费率优惠活动的公告 本公司网站 48 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加爱 中国证监会指定报刊及 2015/6/8 建证券有限责任公司为代销机构的公告 本公司网站 49 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率 中国证监会指定报刊及 2015/6/11 优惠活动的公告 本公司网站 50 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从事 中国证监会指定报刊及 2015/6/24 非法集资专项整治行动的通告 本公司网站 51 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率 中国证监会指定报刊及 2015/6/27 优惠活动的公告 本公司网站 52 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎 中国证监会指定报刊及 2015/7/7 回费率优惠活动的公告 本公司网站 53 大成基金管理有限公司关于公司、高管投资旗下基 中国证监会指定报刊及 2015/7/7 金相关事宜的公告 本公司网站 54 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直 中国证监会指定报刊及 2015/7/10 销申购费率优惠的公告 本公司网站 55 大成基金管理有限公司关于养老金账户通过直销 中国证监会指定报刊及 2015/7/27 中心申购旗下部分基金费率优惠的公告 本公司网站 56 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天 中国证监会指定报刊及 2015/7/29 天基金为代销机构的公告 本公司网站 57 关于大成基金管理有限公司上海理财中心办公地 中国证监会指定报刊及 2015/8/13 址变更的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加诺亚正行（上海） 中国证监会指定报刊及 58 基金销售投资顾问有限公司为开放式基金代销机 本公司网站 2015/8/14 构并开通相关业务的公告 59 大成基金管理有限公司关于参加天天基金网费率 中国证监会指定报刊及 2015/8/22 优惠的公告 本公司网站 60 大成基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产 中国证监会指定报刊及 2015/9/1 管理有限公司代销公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加南京证券有限责 中国证监会指定报刊及 61 任公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的 本公司网站 2015/9/12 公告 62 大成基金管理有限公司关于增加南京证券有限责 中国证监会指定报刊及 2015/9/15 任公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的 本公司网站 公告 大成基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金 中国证监会指定报刊及 63 销售有限公司为开放式基金代销机构并开通相关 本公司网站 2015/9/17 业务的公告 64 大成基金管理有限公司关于参加好买基金网费率 中国证监会指定报刊及 2015/9/25 优惠活动的公告 本公司网站 65 大成基金管理有限公司关于参加钱景财富费率优 中国证监会指定报刊及 2015/9/25 惠活动的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加上海银行股份有 中国证监会指定报刊及 66 限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的 本公司网站 2015/9/30 公告 67 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊及 2015/10/15 公告 本公司网站 68 大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金 中国证监会指定报刊及 2015/10/15 申购金额下限的公告 本公司网站 69 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊及 2015/10/16 公告 本公司网站 70 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直 中国证监会指定报刊及 2015/10/21 销申购费率优惠的公告 本公司网站 71 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销大成 中国证监会指定报刊及 2015/10/21 基金管理有限公司基金产品的公告 本公司网站 72 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊及 2015/10/30 公告 本公司网站 73 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或 中国证监会指定报刊及 2015/11/10 者身份证明文件的公告 本公司网站 74 关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为 中国证监会指定报刊及 2015/11/16 开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 本公司网站 75 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销大成 中国证监会指定报刊及 2015/11/28 基金管理有限公司基金产品的公告 本公司网站 76 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎 中国证监会指定报刊及 2015/12/2 回费率优惠活动的公告 本公司网站 77 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直 中国证监会指定报刊及 2015/12/17 销申购费率优惠的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加第一创业证券股 中国证监会指定报刊及 78 份有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业 本公司网站 2015/12/18 务的公告 79 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎 中国证监会指定报刊及 2015/12/29 回费率优惠活动的公告 本公司网站 80 大成基金管理有限公司关于网上直销系统暂停服 中国证监会指定报刊及 2015/12/29 务的通知 本公司网站 81 大成基金管理有限公司关于指数熔断机制对公司 中国证监会指定报刊及 2015/12/31 旗下公募基金相关业务事项影响的公告 本公司网站 §12影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成恒丰宝货币市场基金的文件； 2、《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成恒丰宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2016年3月26日