南方香港成长灵活配置混合型证券投资基 金2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年03月27日 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 目录 §1重要提示及目录...........................................................................................................................2 1.1重要提示.........................................................................................................................................2 1.2目录.................................................................................................................................................3 §2基金简介......................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.................................................................................................................................5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4境外投资顾问和境外资产托管人..................................................................................................6 2.5信息披露方式.................................................................................................................................6 2.6其他相关资料.................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...........................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2基金净值表现.................................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................9 §4管理人报告...................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................14 §5托管人报告.................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................15 §6审计报告.....................................................................................................................................15 6.1审计报告基本信息.......................................................................................................................15 6.2审计报告的基本内容....................................................................................................................15 §7年度财务报表.............................................................................................................................17 7.1资产负债表...................................................................................................................................17 7.2利润表...........................................................................................................................................19 7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................19 7.4报表附注.......................................................................................................................................21 §8投资组合报告.............................................................................................................................48 8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................48 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布................................................................48 8.3期末按行业分类的权益投资组合................................................................................................49 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细....................................49 8.5报告期内权益投资组合的重大变动............................................................................................53 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................57 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................................57 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....................57 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细....................57 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............................57 8.11投资组合报告附注.....................................................................................................................57 §9基金份额持有人信息..................................................................................................................58 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................58 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................58 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况....................................58 §10开放式基金份额变动................................................................................................................59 §11重大事件揭示...........................................................................................................................59 11.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................59 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................59 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................59 11.4基金投资策略的改变..................................................................................................................59 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 59 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................60 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................60 11.8其他重大事件.............................................................................................................................62 §12影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................63 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..........................................63 12.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................................................................64 §13备查文件目录...........................................................................................................................64 13.1备查文件目录.............................................................................................................................64 13.2存放地点.....................................................................................................................................64 13.3查阅方式.....................................................................................................................................64 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方香港成长 基金主代码 001691 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月30日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 113,159,315.71份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港成长”。 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究 分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配 置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政 策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势 及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投 资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行 业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争 优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅 以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款 利率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金、货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 常克川 王永民 信息披露 联系电话 负责人 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 北京西城区复兴门内大街1号 5999号基金大厦32-42楼 办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路 北京西城区复兴门内大街1号 5999号基金大厦32-42楼 邮政编码 518017 100818 法定代表人 张海波 陈四清 注:- 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 中文 中国银行（香港）有限公司 名称 英文 BANKOFCHINA(HONGKONG)LIMITED 注册地址 1GardenRoad,HongKong 办公地址 1GardenRoad,HongKong 邮政编码 999077 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场 (特殊普通合伙） 2座普华永道中心11楼 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大 厦32-42楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期 2018年 2017年 2016年 间数据和 指标 本期已实 现收益 -182,079,776.72 55,596,309.32 -25,810,829.61 本期利润 -257,734,298.94 175,132,773.77 -80,494,738.64 加权平均 基金份额 -0.2398 0.1140 -0.1856 本期利润 本期加权 平均净值 -23.74% 12.01% -20.23% 利润率 本期基金 份额净值 -20.31% 14.21% -9.63% 增长率 3.1.2期 末数据和 2018年末 2017年末 2016年末 指标 期末可供 分配利润 -61,452,421.59 -118,565,700.96 -236,500,178.41 期末可供 分配基金 -0.5431 -0.0879 -0.1404 份额利润 期末基金 资产净值 92,799,802.09 1,388,269,774.64 1,517,361,187.59 期末基金 份额净值 0.820 1.029 0.901 3.1.3累 计期末指 2018年末 2017年末 2016年末 标 基金份额 累计净值 -18.00% 2.90% -9.90% 增长率 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -10.48% 1.80% -6.99% 1.48% -3.49% 0.32% 过去六个月 -20.93% 1.68% -6.83% 1.23% -14.10% 0.45% 过去一年 -20.31% 1.59% -8.90% 1.20% -11.41% 0.39% 过去三年 -17.75% 1.31% 22.38% 1.03% -40.13% 0.28% 自基金合同 -18.00% 1.28% 30.88% 1.06% -48.88% 0.22% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿元，旗下管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 香港中文大学经济 学硕士，具有基金 从业资格。曾任泰 康资产管理（香港） 有限公司权益投资 部高级副总裁、安 信资产管理（香港） 有限公司投资部基 本基金基 2018年1月 金经理、中广核投 叶国锋 金经理 12日 - 8 资（香港）有限公 司高级投资副总裁。 2017年8月加入南 方基金；2017年 10月至2018年 12月，任南方全球 基金经理；2018年 1月至今，任南方 香港成长基金经理。 女，英国朴茨茅斯 大学金融决策分析 专业硕士，具有基 金从业资格。 2006年7月加入南 方基金，历任国际 业务部研究员、高 级研究员。2011年 蔡青 本基金基 2015年9月 2018年1月 6月至2015年5月， 金经理 30日 12日 12 担任南方全球的基 金经理助理。 2015年5月至 2017年10月，任 南方全球基金经理； 2015年9月至 2018年1月，任南 方香港成长基金经 理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数 为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年是全球资本市场跌宕起伏的一年。经过2017年的全球经济共振复苏的阶段后， 2018年全球经济迅速走向分化。受益于减税政策和创新驱动的基本面，前3季度美国经济一枝独秀，3季度GDP同比增长进一步上升至3%。欧元区和日本经济在17年高位的基础上拾级而下。踏入4季度，美国经济亦开始出现走弱的迹象，除了GDP增长略低于预期外，某些领先指标开始明显走弱。其中美国12月Markit制造业PMI初值录得53.9，不及预期和前值，创2017年 11月份以来新低，这表明美国制造业动能的减缓，暗示未来几个月经济增速或将放缓。另外美国12月ISM制造业指数为54.1，亦明显低于57.5的预期值。不过较为滞后的就业数据仍然强劲，12月新增非农就业31.2万人，远超市场预期的18.4万人，资薪增长也在加快，劳动参与率回升。货币政策方面，美联储在3月、6月、9月和12月分别加息25个基点。然而面对最新经济形势，美联储主席鲍威尔在美国经济学会亚特兰大年会上表示，联储将倾听市场担忧，对加息保持耐心，态度较历次议息会议更加鸽派，市场对于2019年加息预期迅速消退。其他发达经济体方面，日本央行决定短期利率继续保持在负0.1%的水平，长期利率维持在零左右；欧洲央行则继续保持宽松货币政策。中国方面，18年宏观经济呈现下行趋势，其中消费和固定资产投资增速明显下降，人民银行在4月、7月和10月分别下调存款准备金率1个百分点、0.5个百分点和1个百分点。随着1月份再全面降准1个百分点，目前银行体系资金十分充裕。除此之外，中国财政政策转向积极，多项减税降费政策已经实施或者在酝酿中，同时还可能会采取一些必要的传统措施扩大或者维持总需求，以对冲房地产销售下行和贸易战给出口带来的风险。 资金流方面，港股通在1季度净流入1061亿，在2季度净流出131亿，在3季度继续净流出111亿，4季度净流入106亿。 报告期间（2018年度），标普500指数下跌6.24%（美元计价），恒生指数下跌13.61%（港元计价），恒生国企指数下跌13.53%（港元计价），沪深300下跌 25.31%（人民币计价）。 恒生行业方面，公用事业、能源和电讯业表现最好，IT、原材料和消费品制造业表现最差。 在报告期内，本基金结合自上而下和自下而上的选股原则，根据宏观经济研究和政策面选择合适的板块进行配置，同时根据公司基本面精选个股。另外，我们也重视港股投资者结构的改变及其对港股不同板块估值体系的影响，并将此等考虑体现在我们的板块和个股选择上。总而言之，我们综合考虑宏观政策、估值、成长性、资金流和风险偏好等多种因素，力求为投资者创造良好的可持续的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为-20.31%，业绩比较基准收益率为-8.90%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，随着出口下行和房地产销售放缓，国内经济仍然面临较大的压力，但是国内宏观经济政策已然转向积极，未来更多的工具和政策有望施展，对冲宏观经济下行的风险。更重要的是，美联储19年加息的概率大幅下降，缩表进度也有可能调整。美元指数边际上走弱，人民币汇率稳定。这些有利外围因素都为国内各项宽松政策出台创造了空间。我们留意到，资金已经从18年4季度开始重新流入港股市场。目前港股市场很多板块和个股估值处于历史较低区间，虽然基本面仍然有一定下行风险，但是中长期配置的价值突显。因此目前是长线资金布局港股成长性板块的大好时机。由于基本面大幅反转仍需时日，中短线资金和对冲基金在一定反弹后大概率会获利了结甚至重新做空，这会给今年港股带来较大的波动性，但全年来看，我们认为港股存在较好的投资机会。我们基金将继续秉承一贯的理念，以基本面选股为核心，重点配置具备中长期成长性的行业。 未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持续的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合规、主动合规理念；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱风险评估频率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投 资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第23209号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(以 下简称“南方香港成长基金”)的财务报表，包括2018年 12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公允反映了南方香港成长基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净 值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方香港成 长基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 南方香港成长基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方香港成 长基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适 用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清 算南方香港成长基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方香港成长基金的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 注册会计师对财务报表审计的责 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 任 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方香港成 长基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致南方香港成长基金不能持 续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道 中心11楼 审计报告日期 2019-03-25 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 29,132,156.78 491,668,760.51 结算备付金 - - 存出保证金 - 76,718.29 交易性金融资产 7.4.7.2 69,469,287.98 906,979,977.44 其中：股票投资 69,446,462.97 906,979,977.44 基金投资 22,825.01 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 2,093.70 94,614.82 应收股利 55,260.00 - 应收申购款 13,785.70 221,047.31 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 98,672,584.16 1,399,041,118.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,505,684.36 186.19 应付赎回款 108,006.03 1,540,101.10 应付管理人报酬 142,533.86 2,124,654.33 应付托管费 23,755.62 354,109.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 383,533.03 6,341,249.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 709,269.17 411,043.91 负债合计 5,872,782.07 10,771,343.73 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 113,159,315.71 1,349,467,457.96 未分配利润 7.4.7.10 -20,359,513.62 38,802,316.68 所有者权益合计 92,799,802.09 1,388,269,774.64 负债和所有者权益总计 98,672,584.16 1,399,041,118.37 注:报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.820元，基金份额总额113,159,315.71份。7.2利润表 会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入 -222,505,593.12 219,255,029.18 1.利息收入 759,628.02 1,792,426.18 其中：存款利息收入 7.4.7.11 759,628.02 1,764,329.07 债券利息收入 - 8,452.59 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 19,644.52 其他利息收入 - - 2.投资收益 -148,929,176.97 101,753,808.57 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -171,642,318.85 83,144,979.50 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - 74,042.80 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 22,713,141.88 18,534,786.27 3.公允价值变动收益 7.4.7.18 -75,654,522.22 119,536,464.45 4.汇兑收益 464,951.84 -4,309,756.27 5.其他收入 7.4.7.19 853,526.21 482,086.25 减：二、费用 35,228,705.82 44,122,255.41 1．管理人报酬 19,608,611.95 26,137,713.30 2．托管费 3,268,101.99 4,356,285.41 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 11,850,505.96 13,198,111.54 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.21 501,485.92 430,145.16 三、利润总额 -257,734,298.94 175,132,773.77 减：所得税费用 - - 四、净利润 -257,734,298.94 175,132,773.77 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 1,349,467,457.96 38,802,316.68 1,388,269,774.64 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - -257,734,298.94 -257,734,298.94 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -1,236,308,142.25 198,572,468.64 -1,037,735,673.61 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 17,355,324.09 266,862.85 17,622,186.94 2.基金赎 回款 -1,253,663,466.34 198,305,605.79 -1,055,357,860.55 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 - - - 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 113,159,315.71 -20,359,513.62 92,799,802.09 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 1,684,559,045.25 -167,197,857.66 1,517,361,187.59 二、本期经营活 动产生的基金净 - 175,132,773.77 175,132,773.77 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -335,091,587.29 30,867,400.57 -304,224,186.72 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 32,654,115.51 1,381,564.62 34,035,680.13 2.基金赎 回款 -367,745,702.80 29,485,835.95 -338,259,866.85 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 - - - 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 1,349,467,457.96 38,802,316.68 1,388,269,774.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]1524号《关于准予南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币459,245,702.41元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1159号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为459,296,083.13份基金份额，其中认购资金利息 折合50,380.72份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中的国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF)；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准 为：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2019年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额，于除权日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外 财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值作为买入价计算销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 29,132,156.78 491,668,760.51 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以 内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 29,132,156.78 491,668,760.51 注:货币资金中包括以下外币余额： 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币 港元 15,290,749.49 0.87620 13,397,754.71112,732,390.800.8359194,234,132.79 美元 1,672,425.93 6.8632 11,478,193.64 3,278,417.27 6.534221,421,834.12 合计 24,875,948.35 115,655,966.91 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 79,916,242.30 69,446,462.97 -10,469,779.33 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债 银行间市场 券 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 23,001.50 22,825.01 -176.49 其他 - - - 合计 79,939,243.80 69,469,287.98 -10,469,955.82 上年度末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 841,795,411.04 906,979,977.44 65,184,566.40 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债 银行间市场 券 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 841,795,411.04 906,979,977.44 65,184,566.40 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注:无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 注:无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 1,955.52 69,687.92 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 133.41 23,048.90 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 4.77 1,878.00 合计 2,093.70 94,614.82 7.4.7.6其他资产 注:无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 383,533.03 6,341,249.18 银行间市场应付交易费用 - - 合计 383,533.03 6,341,249.18 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 269.17 2,043.91 预提费用 709,000.00 409,000.00 合计 709,269.17 411,043.91 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,349,467,457.96 1,349,467,457.96 本期申购 17,355,324.09 17,355,324.09 本期赎回（以“-”号填列） -1,253,663,466.34 -1,253,663,466.34 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 113,159,315.71 113,159,315.71 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -118,566,907.70 157,369,224.38 38,802,316.68 本期利润 -182,079,776.72 -75,654,522.22 -257,734,298.94 本期基金份额交易 产生的变动数 239,194,262.83 -40,621,794.19 198,572,468.64 其中：基金申购款 -1,787,629.90 2,054,492.75 266,862.85 基金赎回款 240,981,892.73 -42,676,286.94 198,305,605.79 本期已分配利润 - - - 本期末 -61,452,421.59 41,092,907.97 -20,359,513.62 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年 31日 12月31日 活期存款利息收入 595,639.36 1,363,839.06 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 138,241.56 337,809.57 其他 25,747.10 62,680.44 合计 759,628.02 1,764,329.07 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年 31日 12月31日 卖出股票成交总额 2,872,022,165.90 3,296,100,718.66 减：卖出股票成本 总额 3,043,664,484.75 3,212,955,739.16 买卖股票差价收入 -171,642,318.85 83,144,979.50 7.4.7.13基金投资收益 注::无。 7.4.7.14债券投资收益 7.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月 31日 31日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 - 74,042.80 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 差价收入 - - 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 - 74,042.80 7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月 31日 31日 卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成交总 - 5,551,041.50 额 减：卖出债券（、债转 股及债券到期兑付）成 - 5,425,360.00 本总额 减：应收利息总额 - 51,638.70 买卖债券差价收入 - 74,042.80 7.4.7.15贵金属投资收益 注:无。 7.4.7.16衍生工具收益 7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月 31日 31日 卖出权证成交总额 - - 减：卖出权证成本总额 - - 减：买卖权证差价收入应 缴纳增值税额 - - 买卖权证差价收入 - - 7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收 益 22,713,141.88 18,534,786.27 基金投资产生的股利收 益 - - 合计 22,713,141.88 18,534,786.27 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 12月31日 2017年12月31日 1.交易性金融资产 -75,654,522.22 119,536,464.45 股票投资 -75,654,345.73 119,619,526.42 债券投资 - -83,061.97 资产支持证券投资 - - 基金投资 -176.49 - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 值变动产生的预估增值税 - - 合计 -75,654,522.22 119,536,464.45 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至 31日 2017年12月31日 基金赎回费收入 853,526.21 482,086.25 基金转换费收入 - - 合计 853,526.21 482,086.25 注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费的25%归入基金资产。 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 11,850,505.96 13,198,111.54 银行间市场交易费用 - - 合计 11,850,505.96 13,198,111.54 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月31日 12月31日 审计费用 109,000.00 109,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行费用 92,485.92 21,145.16 其他 - - 合计 501,485.92 430,145.16 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”基金管理人的股东华泰证券的子公司 ) 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 1,169,415,341.55 22.68342,144,679.07 5.39 华泰香港 108,340,102.03 2.10137,291,269.07 2.16 7.4.10.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 1,003,954.00 16.15 186,716.48 48.68 华泰香港 130,008.10 2.09 - - 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 319,356.07 5.08 319,356.07 5.04 华泰香港 164,749.53 2.62 - - 注::1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 12月31日 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 19,608,611.95 26,137,713.30 其中：支付销售机构的客户维护费 125,005.30 104,928.08 注:注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 12月31日 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,268,101.99 4,356,285.41 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 基金合同生 效日 （2015年 9月30日） - - 持有的基金 份额 报告期初持 有的基金份 25,557,449.99 25,557,449.99 额 报告期间申 购/买入总份 - - 额 报告期间因 拆分变动份 - - 额 减：报告期 间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持 有的基金份 25,557,449.99 25,557,449.99 额 报告期末持 有的基金份 额 22.59% 1.89% 占基金总份 额比例 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,256,801.59 595,639.36 376,012,884.25 1,363,839.06 中银香港 24,875,355.19 - 115,655,876.26 - 注:本基金由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管的银行存款，按约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 注:无。 7.4.11利润分配情况 注:无。 7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 注:无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行及境外资产托管人中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年12月31日，本基金无债券投资(2017年12月31日：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日，本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年 12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年12月31日 资产 银行存款 4,256,801.59 - - 24,875,355.19 29,132,156.78 交易性金融资产 - - - 69,469,287.98 69,469,287.98 应收利息 - - - 2,093.70 2,093.70 应收股利 - - - 55,260.00 55,260.00 应收申购款 640.00 - - 13,145.70 13,785.70 资产总计 4,257,441.59 - - 94,415,142.57 98,672,584.16 负债 应付赎回款 - - - 108,006.03 108,006.03 应付管理人报酬 - - - 142,533.86 142,533.86 应付托管费 - - - 23,755.62 23,755.62 应付证券清算款 - - - 4,505,684.36 4,505,684.36 应付交易费用 - - - 383,533.03 383,533.03 其他负债 - - - 709,269.17 709,269.17 负债总计 - - - 5,872,782.07 5,872,782.07 利率敏感度缺口 4,257,441.59 - - 88,542,360.50 92,799,802.09 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 376,012,884.25 - - 115,655,876.26 491,668,760.51 存出保证金 - - - 76,718.29 76,718.29 交易性金融资产 - - - 906,979,977.44 906,979,977.44 应收利息 - - - 94,614.82 94,614.82 应收申购款 44,970.97 - - 176,076.34 221,047.31 资产总计 376,057,855.22 - - 1,022,983,263.15 1,399,041,118.37 负债 应付证券清算款 - - - 186.19 186.19 应付赎回款 - - - 1,540,101.10 1,540,101.10 应付管理人报酬 - - - 2,124,654.33 2,124,654.33 应付托管费 - - - 354,109.02 354,109.02 应付交易费用 - - - 6,341,249.18 6,341,249.18 其他负债 - - - 411,043.91 411,043.91 负债总计 - - - 10,771,343.73 10,771,343.73 利率敏感度缺口 376,057,855.22 - - 1,012,211,919.42 1,388,269,774.64 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2018年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 　项目　 2018年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价 的资产 银行存款 11,478,193.64 13,397,754.71 - 24,875,9 48.35 交易性金融 69,469,2 资产 9,568,417.31 59,900,870.67 - 87.98 94,345,2 资产合计 21,046,610.95 73,298,625.38 - 36.33 以外币计价 的负债 应付证券清 4,505,68 算款 - 4,505,683.21 - 3.21 4,505,68 负债合计 - 4,505,683.21 - 3.21 资产负债表 89,839,5 外汇风险敞 21,046,610.95 68,792,942.17 - 口净额 53.12 上年度末 项目 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价 的资产 115,655, 银行存款 21,421,834.12 94,234,132.79 - 966.91 存出保证金 - - - - 交易性金融 906,979, 资产 15,120,138.80 891,859,838.64 - 977.44 应收利息 - - - - 应收申购款 - - - - 1,022,63 资产合计 36,541,972.92 986,093,971.43 - 5,944.35 以外币计价 的负债 应付证券清 算款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人 报酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付交易费 用 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 36,541,972.92 986,093,971.43 - 1,022,63 口净额 5,944.35 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2018年12月 上年度末（2017年12月 31日） 31日） 1.所有外币相对人 4,491,977.66 51,131,797.22 民币升值5% 分析 2.所有外币相对人 -4,491,977.66 -51,131,797.22 民币贬值5% 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行业配置策 略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 -股票投资 69,446,462.97 74.83 906,979,977.44 65.33 交易性金融资产 －基金投资 22,825.01 0.02 - - 交易性金融资产 －债券投资 - - - - 交易性金融资产 －贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 69,469,287.98 74.85 906,979,977.44 65.33 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 （2018年12月31日） （2017年12月31日 ） 分 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 5,258,036.79 77,592,310.84 析 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% -5,258,036.79 -77,592,310.84 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为69,469,287.98元，无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次906,979,977.44元，无第二或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票、债券和基金，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票、债券和基金的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 69,446,462.97 70.38 其中：普通股 59,878,045.66 60.68 存托凭证 9,568,417.31 9.70 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 22,825.01 0.02 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,132,156.78 29.52 8 其他各项资产 71,139.40 0.07 9 合计 98,672,584.16 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币5,272,699.98元，占基金资产净值比例5.68%。 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 9,568,417.31 10.31 香港 59,878,045.66 64.52 合计 69,446,462.97 74.83 注:- 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 404,594.11 0.44 原材料 - - 工业 24,733,373.60 26.65 非必需消费品 7,298,737.23 7.87 必需消费品 - - 医疗保健 8,021,716.15 8.64 金融 16,527,536.20 17.81 科技 - - 通讯 5,368,138.91 5.78 公用事业 7,092,366.77 7.64 合计 69,446,462.97 74.83 注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所在 所属 占基金资 序 公司名称 公司名称 证券代码 证券 国家 数量(股) 公允价值 产净值比 号 (英文) (中文) 市场 （地 例(%) 区） China 香港 Overseas 中海物业 联合 1 Property 集团有限 2669HK 交易 香港 2,790,000 5,598,129.42 6.03 Holdings 公司 所 Limited China 中国同辐 香港 2 Isotope& 股份有限 1763HK 联合 香港 343,600 4,666,465.96 5.03 Radiation 公司 交易 Corporati 所 on China Communica 香港 tions 中国交通 联合 3 Construct 建设股份 1800HK 交易 香港 700,000 4,538,716.00 4.89 ion 有限公司 所 Company Limited 美国 纳斯 Alphabet Alphabet 达克 美国 4 Inc 公司 GOOGLUS 证券 630 4,518,214.77 4.87 交易 所 China 香港 Tian Lun 中国天伦 联合 5 Gas 燃气控股 1600HK 交易 香港 792,000 4,469,040.58 4.82 Holdings 有限公司 所 Limited CK 香港 Infrastru 长江基建 联合 6 cture 集团有限 1038HK 交易 香港 86,000 4,468,444.76 4.82 Holdings 公司 所 Limited China 香港 Tower 中国铁塔 联合 7 Corporati 股份有限 788HK 交易 香港 3,300,000 4,279,360.80 4.61 on 公司 所 Limited 伯克希尔 美国 Berkshire 证券 8 Hathaway 哈撒韦公 BRK/AUN 交易 美国 2 4,200,278.40 4.53 Inc 司 所 Xinchengy 新城悦控 香港 ue 股有限公 联合 香港 9 Holdings 1755HK 交易 1,149,000 3,876,002.13 4.18 司 所 Limited CRRC 中国中车 香港 Corporati 股份有限 联合 香港 10 on 1766HK 交易 500,000 3,347,084.00 3.61 公司 所 Limited Dynagreen 绿色动力 香港 11 Environme 环保集团 1330HK 联合 香港 1,066,000 2,979,553.15 3.21 ntal 股份有限 交易 Protectio 公司 所 n Group Co.,Ltd. Tianli Education 天立教育 香港 Internati 国际控股 联合 香港 12 onal 1773HK 交易 2,286,000 2,824,220.41 3.04 有限公司 所 Holdings Limited Huaneng 华能国际 香港 Power 电力股份 联合 香港 13 Internati 902HK 交易 600,000 2,618,085.60 2.82 有限公司 所 onal,Inc. China Railway 香港 Construct 中国铁建 联合 14 ion 股份有限 1186HK 交易 香港 275,000 2,616,771.30 2.82 Corporati 公司 所 on Limited CIFI 旭辉控股 香港 Holdings (集团)有 联合 香港 15 (Group) 884HK 交易 538,000 1,961,005.70 2.11 限公司 所 Co.Ltd. Consun 香港 Pharmaceu 康臣药业 联合 16 tical 集团有限 1681HK 交易 香港 491,000 1,957,474.61 2.11 Group 公司 所 Limited China Maple 香港 Leaf 中国枫叶 联合 17 Education 教育集团 1317HK 交易 香港 438,000 1,335,539.09 1.44 al 有限公司 所 Systems Limited 香港 NagaCorp 金界控股 联合 香港 18 Ltd. 有限公司 3918HK 交易 126,000 929,578.10 1.00 所 Minsheng 民生教育 香港 Education 集团有限 联合 香港 19 Group 1569HK 交易 780,000 895,301.16 0.96 公司 所 Co.,Ltd. 20 Colour 彩生活服 1778HK 香港 香港 243,000 892,120.55 0.96 Life 务集团有 联合 Services 限公司 交易 Group 所 Co., Limited China 香港 Xinhua 中国新华 联合 21 Education 教育集团 2779HK 交易 香港 519,000 877,663.25 0.95 Group 有限公司 所 Limited 美国 纽约 22 OperaLtd Opera OPRAUS 证券 美国 22,273 849,924.14 0.92 Ltd 交易 所 China 香港 Shineway 中国神威 联合 23 Pharmaceu 药业集团 2877HK 交易 香港 119,000 793,477.96 0.86 tical 有限公司 所 GroupLtd China State Construct 中国建筑 香港 ion 国际集团 联合 香港 24 Internati 3311HK 交易 131,000 713,945.28 0.77 有限公司 所 onal Holdings Limited Jiangsu 江苏宁沪 香港 Expresswa 高速公路 联合 香港 25 yCompany 股份有限 177HK 交易 70,000 669,767.28 0.72 Limited 公司 所 Harbin 哈尔滨电 香港 Electric 气股份有 联合 香港 26 Company 1133HK 交易 166,000 580,342.31 0.63 限公司 所 Limited Beijing Urban Construct 北京城建 香港 ion 设计发展 联合 27 Design & 集团股份 1599HK 交易 香港 200,000 476,652.80 0.51 Developme 有限公司 所 nt Group Co.,Limti ed Hope 希望教育 香港 Education 集团有限 联合 香港 28 Group 1765HK 交易 586,000 436,435.22 0.47 公司 所 Co.,Ltd. China 香港 Medical 康哲药业 联合 29 System 控股有限 867HK 交易 香港 65,000 414,617.84 0.45 Holdings 公司 所 Limited Anton 香港 Oilfield 安东油田 联合 香港 30 Services 服务集团 3337HK 交易 592,000 404,594.11 0.44 Group 所 Essex 亿胜生物 香港 Bio- 科技有限 联合 香港 31 Technolog 1061HK 交易 48,000 189,679.78 0.20 公司 所 yLimited Precision Tsugami 津上精密 香港 (China) 机床(中 联合 香港 32 Corporati 国)有限 1651HK 交易 10,000 62,735.92 0.07 on 公司 所 Limited China 香港 Everbrigh 中国光大 联合 33 t 国际有限 257HK 交易 香港 852 5,240.59 0.01 Internati 公司 所 onalLtd. 注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 CIFIHoldings 884HK 88,422,934.18 6.37 (Group)Co.Ltd. ChinaTower 2 Corporation 788HK 74,868,818.09 5.39 Limited 3 ChinaConstruction 939HK 73,227,613.09 5.27 BankCorporation 4 Industrialand 1398HK 68,499,785.24 4.93 CommercialBankof ChinaLimited ChinaOverseas 5 PropertyHoldings 2669HK 67,987,353.75 4.90 Limited PingAnInsurance 6 (Group)Companyof 2318HK 65,911,416.51 4.75 China,Ltd. ChinaMapel 7 Educational 1317HK 61,940,632.31 4.46 SystemsLimited 8 AIAGroupLimited 1299HK 56,231,436.01 4.05 ChinaMedical 9 SystemHoldings 867HK 52,836,579.27 3.81 Limited YichangHec 10 Changjiang 1558HK 51,800,680.04 3.73 Pharmaceutical Co.,Ltd. 11 LiNingCo.Ltd. 2331HK 50,824,439.23 3.66 PostalSavings 12 BankofChinaCo., 1658HK 48,892,229.51 3.52 Ltd. HongKong 13 Exchangesand 388HK 47,602,857.14 3.43 ClearingLtd. 14 Chinasoft 354HK 46,186,297.29 3.33 InternationalLtd. 15 GeelyAutomobile 175HK 42,473,867.90 3.06 HoldingsLimited ChinaShenhua 16 EnergyCompany 1088HK 39,581,178.15 2.85 Limited 17 NagaCorpLtd. 3918HK 38,468,039.57 2.77 18 BeiGene,Ltd. 6160HK 35,184,773.52 2.53 Shenzhen 19 International 152HK 34,085,849.83 2.46 HoldingsLimited YanzhouCoal 20 MiningCompany 1171HK 33,123,962.62 2.39 Limited ChinaSouthern 21 AirlinesCompany 1055HK 31,614,027.72 2.28 Limited 22 Sino 1177HK 30,247,029.97 2.18 Biopharmaceutical Limited ChinaShineway 23 Pharmaceutical 2877HK 29,882,223.53 2.15 GroupLtd ChinaConch 24 VentureHoldings 586HK 29,099,450.22 2.10 Limited 25 XiaomiCorporation 1810HK 28,921,366.35 2.08 26 AACTechnologies 2018HK 28,391,884.58 2.05 HoldingsInc. 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) GeelyAutomobile 1 HoldingsLimited 175HK 134,826,907.55 9.71 2 TencentHoldingsLtd 700HK 100,015,057.83 7.20 CSPC Pharmaceutical 3 GroupLimited 1093HK 97,032,373.57 6.99 BYDCompany 4 Limited 1211HK 87,243,994.51 6.28 AACTechnologies 5 HoldingsInc. 2018HK 78,287,169.09 5.64 ChinaMolybdenum 6 Co.,Ltd. 3993HK 74,084,145.77 5.34 ChinaConstruction 7 BankCorporation 939HK 70,314,773.01 5.06 CountryGarden 8 HoldingsCo.Ltd 2007HK 67,475,395.84 4.86 Industrialand CommercialBankof 9 ChinaLimited 1398HK 67,263,595.36 4.85 SunnyOptical Technology(Group) 10 CompanyLimited 2382HK 65,935,659.68 4.75 YichangHec 11 Changjiang 1558HK 65,494,379.43 4.72 PharmaceuticalCo., Ltd. ChinaTower 12 CorporationLimited 788HK 65,455,768.44 4.71 PingAnInsurance (Group)Companyof 13 China,Ltd. 2318HK 60,658,316.38 4.37 14 AIAGroupLimited 1299HK 56,248,738.82 4.05 ChinaOverseas PropertyHoldings 15 Limited 2669HK 55,074,637.10 3.97 ThePeople's InsuranceCompany (Group)ofChina 16 Limited 1339HK 54,680,822.99 3.94 ChinaMapleLeaf EducationalSystems 17 Limited 1317HK 53,480,707.12 3.85 PostalSavingsBank 18 ofChinaCo.,Ltd. 1658HK 46,049,833.76 3.32 19 LiNingCo.Ltd. 2331HK 45,899,266.50 3.31 CIFIHoldings 20 (Group)Co.Ltd. 884HK 44,672,310.00 3.22 21 NagaCorpLtd. 3918HK 41,465,582.95 2.99 YangtzeOptical FibreandCableJoint StockLimited 22 Company 6869HK 40,907,696.09 2.95 HongKong Exchangesand 23 ClearingLtd. 388HK 40,535,332.80 2.92 Chinasoft 24 InternationalLtd. 354HK 38,263,900.06 2.76 25 MMGLimited 1208HK 36,824,314.28 2.65 ChinaConch VentureHoldings 26 Limited 586HK 35,849,960.60 2.58 Shenzhen International 27 HoldingsLimited 152HK 33,913,631.46 2.44 ChinaShenhua EnergyCompany 28 Limited 1088HK 32,154,715.33 2.32 29 ChinaSouthern 1055HK 31,707,739.62 2.28 AirlinesCompany Limited 30 BeiGene,Ltd. 6160HK 31,090,705.58 2.24 Sino Biopharmaceutical 31 Limited 1177HK 31,031,144.24 2.24 Shenzhou InternationalGroup 32 HoldingsLtd. 2313HK 30,173,193.93 2.17 ChinaMedical SystemHoldings 33 Limited 867HK 29,264,283.51 2.11 ChinaShineway Pharmaceutical 34 GroupLtd 2877HK 29,151,334.25 2.10 WuxiBiologics 35 (Cayman)Inc 2269HK 28,394,988.86 2.05 36 XiaomiCorporation 1810HK 28,179,105.10 2.03 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 2,281,785,316.01 卖出收入（成交）总额 2,873,608,264.82 注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 道富环球 盈富基金 交易型开放 投资管理 1 ETF 式 亚洲有限 22,825.01 0.02 公司 8.11投资组合报告附注 8.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 55,260.00 4 应收利息 2,093.70 5 应收申购款 13,785.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 71,139.40 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 2,877 39,332.40 90,065,890.63 79.59 23,093,425.08 20.41 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 516,437.85 0.4564 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 - §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年9月30日） 基金份额总额 459,296,083.13 本报告期期初基金份额总额 1,349,467,457.96 本报告期基金总申购份额 17,355,324.09 减：本报告期基金总赎回份额 1,253,663,466.34 本报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 113,159,315.71 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人没有发生重大人事变动。。 本报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用109,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 备 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金 注 交总额 总量的 的比例 比例 中银国际 1 2,798,865,074.39 22.68% 2,539,291.91 40.85% - 华泰证券 1 1,169,415,351.81 54.29% 1,003,954.00 16.15% - 广发证券 1 - -% - -% - 瑞信方正 1 - -% - -% - FirstShanghaiSecuritiesLtd - 190,476,215.07 3.69% 258,059.54 4.15% - . HuataiFinancialHoldings( - 108,340,102.03 2.10% 130,008.10 2.09% - HongKong)Limited ChinaInternationalCapital - 272,311,518.46 5.28% 966,784.04 15.55% - CorporationHongKongSec uritiesLimited CreditSuisse(HongKong)L - 25,110,204.82 0.49% 29,377.15 0.48% - imited GoldmanSachs(Asia)L.L.C - 128,484,734.78 2.49% 511,623.51 8.23% - HaitongInternationalSecuri - 154,643,366.84 3.00% 145,056.52 2.33% - tiesCo.,Ltd BOCISecuritiesLimited - 223,124,899.33 4.33% 209,733.63 3.37% - ChinaMerchantsSecurities( - 55,700,746.95 1.08% 132,633.98 2.13% - HK)CoLtd CLSALimited - 28,921,366.35 0.56% 289,213.66 4.65% - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债 占当期 占当期 券商名称 债券 券回购 权证 基金 成交金额成交总 成交金额成交总额成交金额 成交总成交金额成交总 额的比 的比例 额的比 额的比 例 例 例 广发证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - Haitong International - - - - - -23,001.50 100% Securities Co.,Ltd 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金管理有限公司关于东海期货 中国证券报、上海证券 1 有限责任公司终止代理销售本公司旗 报、证券时报 2018年01月05日 下基金的公告 关于南方香港成长灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券 2 券投资基金2018年境外主要市场节 报、证券时报 2018年01月10日 假日申购赎回安排的公告 关于南方香港成长灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券 2018年01月13日 3 券投资基金变更基金经理的公告 报、证券时报 南方基金关于电子直销平台相关业务 中国证券报、上海证券 2018年02月28日 4 费率优惠的公告 报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加中国 中国证券报、上海证券 5 工商银行个人电子银行基金申购费率 报、证券时报 2018年03月30日 优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金参加交通 中国证券报、上海证券 6 银行手机银行基金申购及定期定额投 报、证券时报 2018年03月31日 资手续费率优惠活动的公告 南方基金管理股份有限公司关于调整 中国证券报、上海证券 7 电子直销系统部分基金最低申购金额 报、证券时报 2018年04月26日 限制的公告 南方基金关于旗下部分基金增加大连 中国证券报、上海证券 8 网金为代销机构及开通相关业务的公 报、证券时报 2018年04月27日 告 南方基金关于旗下部分基金参加交通 中国证券报、上海证券 9 银行手机银行基金申购及定期定额投 报、证券时报 2018年06月29日 资手续费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加恒宇 中国证券报、上海证券 2018年07月03日 10 天泽为代销机构的公告 报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加民商 中国证券报、上海证券 11 基金为代销机构及开通相关业务的公 报、证券时报 2018年07月23日 告 南方基金关于旗下部分基金增加南商 中国证券报、上海证券 12 （中国）为代销机构及开通相关业务 报、证券时报 2018年08月01日 的公告 南方基金关于旗下部分基金参加交通 中国证券报、上海证券 13 银行手机银行基金申购及定期定额投 报、证券时报 2018年09月29日 资手续费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加华兴 中国证券报、上海证券 14 银行为销售机构及开通相关业务的公 报、证券时报 2018年11月14日 告 南方基金关于旗下部分基金增加百度 中国证券报、上海证券 15 百盈基金为代销机构及开通相关业务 报、证券时报 2018年12月14日 的公告 南方基金关于旗下部分基金参加中国 中国证券报、上海证券 2018年12月25日 16 工商银行基金定投优惠活动的公告 报、证券时报 关于南方香港成长灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券 17 券投资基金2019年境外主要市场节 报、证券时报 2018年12月26日 假日申购赎回安排的公告 南方基金关于旗下部分基金参加邮储 中国证券报、上海证券 18 银行个人网上银行和手机银行基金申 报、证券时报 2018年12月28日 购费率优惠活动的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 持 有 基 金 份 额 投 比 资 例 份 者 达 额 类 序 到 期初 申购 赎回 持有份额 占 别 号 或 份额 份额 份额 比 者 （% 超 ） 过 20% 的 时 间 区 间 20180 1 101-1,293,408,440.64 -1,228,900,000.0064,508,440.6457.01 20181 机 231 构 20181 2 101- 25,557,449.99 - -25,557,449.9922.59 20181 231 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的文件。 2、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告》原文 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 13.2存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 13.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com