南方香港成长灵活配置混合型证券投资基 金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年03月29日 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共62页 目录 §1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 §3主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6审计报告......15 6.1 审计报告基本信息......15 6.2 审计报告的基本内容......15 §7年度财务报表......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 7.4 报表附注......21 §8投资组合报告......46 第3页共62页 8.1 期末基金资产组合情况......46 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......47 8.3 期末按行业分类的权益投资组合......47 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......48 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......49 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......54 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......54 8.11投资组合报告附注......54 §9基金份额持有人信息......55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......56 §10开放式基金份额变动......56 §11重大事件揭示......56 11.1基金份额持有人大会决议......56 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 11.4基金投资策略的改变......57 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......57 11.8其他重大事件......60 §12影响投资者决策的其他重要信息......61 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......61 12.2影响投资者决策的其他重要信息......61 §13备查文件目录......62 13.1备查文件目录......62 13.2存放地点......62 13.3查阅方式......62 第4页共62页 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方香港成长 基金主代码 001691 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月30日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,349,467,457.96份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港成长”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究 分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配 置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政 策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势 及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投 资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行 业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争 优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅 以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款 利率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 常克川 王永民 负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 第5页共62页 传真 0755-82763889 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京西城区复兴门内大街1号 六号免税商务大厦31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京西城区复兴门内大街1号 六号免税商务大厦31-33层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 张海波 陈四清 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 BANKOFCHINA(HONG KONG)LIMITED 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 1GardenRoad,Hong Kong 办公地址 1GardenRoad,Hong Kong 邮政编码 999077 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 (特殊普通合伙) 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商 务大厦31-33层 第6页共62页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2017年1月1日- 报告期（2016年1月1日- 2015年9月30日（基金合 3.1.1 期间数据和指标 2017年12月31日） 2016年12月31日） 同生效日）-2015年12月 31日 本期已实现收益 55,596,309.32 -25,810,829.61 2,300,454.86 本期利润 175,132,773.77 -80,494,738.64 2,632,465.84 加权平均基金份额本期利 0.1140 -0.1856 0.0122 润 本期加权平均净值利润率 12.01% -20.23% 1.21% 本期基金份额净值增长率 14.21% -9.63% -0.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年12月31日) 报告期(2016年12月31日) 报告期(2015年12月31) 期末可供分配利润 -118,565,700.96 -236,500,178.41 -483,729.46 期末可供分配基金份额利 -0.0879 -0.1404 -0.0031 润 期末基金资产净值 1,388,269,774.64 1,517,361,187.59 156,165,003.61 期末基金份额净值 1.029 0.901 0.997 3.1.3 累计期末指标 报告期(2017年12月31日) 报告期(2016年12月31日) 报告期(2015年12月31) 基金份额累计净值增长率 2.90% -9.90% -0.30% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第7页共62页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 基准收益 阶段 率标准差 ①－③ ②－④ ① 准收益率③ 率标准差 ② ④ 过去三个月 0.19% 1.81% 6.49% 0.85% -6.30% 0.96% 过去六个月 12.58% 1.55% 11.25% 0.77% 1.33% 0.78% 过去一年 14.21% 1.22% 25.63% 0.71% -11.42% 0.51% 自基金合同 2.90% 1.11% 43.67% 0.99% -40.77% 0.12% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第8页共62页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目 前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公 司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分 公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 第9页共62页 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超7,200亿元，旗下 管理153只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 女，英国朴茨茅斯 大学金融决策分析 专业硕士，具有基 金从业资格。 2006年7月加入南 方基金，历任国际 业务部研究员、高 本基金基 2015年9月 级研究员。2011年 蔡青 金经理 30日 - 11 6月至2015年5月， 担任南方全球的基 金经理助理。 2015年5月至 2017年10月，任 南方全球基金经理； 2015年9月至今， 任南方香港成长基 金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 第10页共62页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显着不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年美联储一如预期加息3次，联邦基金利率上限从0.75%上升至1.5%，并从10月开始 缩减资产负债表。然而全球流动性仍然充裕，此外，发达经济体继续经济复苏的步伐，而新兴市场经济体亦渐入佳境。在此背景下，美元指数走弱，资金流向新兴市场。全球风险资产皆有较好 第11页共62页 的表现，其中新兴市场股市表现尤为亮丽，MSCI新兴市场指数在2017年涨了34.35%。 2017年的港股，一方面得益于美元走弱和海外资金流入，另一方面，港股通南下资金持续 流入，截至17年底，累计流入7262亿港元，年内新增流入3400亿港元。得益于有吸引力的估 值和资金的持续流入，港股恒生指数年内上涨了34.98%，在全球股票市场中名列前茅。在个股 层面，龙头公司贡献了较大比例的涨幅。从市值角度来看，恒生大型股指数涨幅（40.33%）显着高于恒生中型股指数涨幅（33.47%）和恒生小型股指数涨幅（19.16%）。恒生AH股溢价指数于报告期内有所上升，由122.35点上涨到130.35点。恒生行业方面，资讯科技板块和消费品制造表现较好，分别跑赢恒生指数56.31%和15.31%，表现较差的电讯、能源和综合板块分别落后36.96%、24.62%和22.70%。 在报告期内，本基金结合自上而下和自下而上的选股原则，重点配置了信息科技、可选消费、房地产、保险、医药、原材料等板块。在投资风格上以成长股和处于上行周期的周期股为主，并且根据估值和基本面走势实施一定的板块和热点轮动。另外，我们也重视港股投资者结构的改变及其对港股不同板块估值体系的影响，并将此等考虑体现在我们的板块和个股选择上。总而言之，我们综合考虑估值、成长性、资金面和风险偏好等多种因素，力求为投资者创造良好的可持续的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为14.21%，业绩比较基准收益率为25.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我们认为港股仍然有较大的投资机会，惟在估值已经经历一轮修复的前提下， 波动率将加大，板块和个股选择显得尤为重要，并且需要更加注重风险管理。在宏观经济层面，我们认为全球经济仍然处于复苏阶段，惟在去年大宗商品价格大幅回升的前提下，今年需要更密切地关注通胀的风险及其对货币政策的影响。美国10年期国债收益率逐渐走高，全球资本市场需要时间消化和逐渐适应上了一个台阶的利率和流动性环境。市场估值水平难有进一步的扩张，主要的收益将来自于盈利的增长。在此大环境下，港股仍然可以受益于港交所的制度改革、投资者结构改善以及内地居民和企业国际化资产配置的需求。另外，目前港股整体估值处于历史上的合理水平，惟横向比较相对于美股和A股仍然处于偏低状态，对于国际和国内资金仍然具备一定的吸引力。在2018年，我们将重点把握港股市场盈利增长和基本面超预期的机会。相对于 2017年，简单的重估的机会将会大幅减少，获取超额收益的方式将逐渐回归传统模式，更多地 依靠扎实的基本面研究和选股。此外，由于波动率趋于上升，仓位管理和风控也显得愈发重要。 第12页共62页 我们基金将继续秉承一贯的理念，以基本面选股为核心，重点配置具备长期成长性的行业。 未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持续的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合规、主动合规理念；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱风险评估频率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成 第13页共62页 人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 第14页共62页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22851号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人： (一)我们审计的内容 我们审计了南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 (以 下简称“南方香港成长灵活配置混合基金”)的财务报表， 审计意见 包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表 和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 第15页共62页 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公允反映了南方香港成长灵活配置混合 基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成 果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方香港成 长灵活配置混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 南方香港成长灵活配置混合基金的基金管理人南方基金管理 股份有限公司(原南方基金管理有限公司，以下简称“基金 管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方香港成 长灵活配置混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管 理层计划清算南方香港成长灵活配置混合基金、终止运营或 别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方香港成长灵活配置混合基金 的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 注册会计师对财务报表审计的责 任 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 第16页共62页 错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方香港成 长灵活配置混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南方香港 成长灵活配置混合基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道 中心11楼 审计报告日期 2018年3月23日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 491,668,760.51 1,493,226,874.65 第17页共62页 结算备付金 - - 存出保证金 76,718.29 - 交易性金融资产 7.4.7.2 906,979,977.44 959,429,262.59 其中：股票投资 906,979,977.44 953,920,840.62 基金投资 - - 债券投资 - 5,508,421.97 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 94,614.82 380,719.57 应收股利 - - 应收申购款 221,047.31 60,462.58 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,399,041,118.37 2,453,097,319.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 186.19 603,423.84 应付赎回款 1,540,101.10 930,652,649.93 应付管理人报酬 2,124,654.33 2,661,477.34 应付托管费 354,109.02 443,579.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 6,341,249.18 958,547.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 411,043.91 416,453.86 负债合计 10,771,343.73 935,736,131.80 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,349,467,457.96 1,684,559,045.25 未分配利润 7.4.7.10 38,802,316.68 -167,197,857.66 所有者权益合计 1,388,269,774.64 1,517,361,187.59 负债和所有者权益总计 1,399,041,118.37 2,453,097,319.39 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.029元，基金份额总额 1,349,467,457.96份。 第18页共62页 7.2 利润表 会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 219,255,029.18 -68,440,106.68 1.利息收入 1,792,426.18 1,331,556.13 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,764,329.07 1,288,555.73 债券利息收入 8,452.59 43,000.40 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 19,644.52 - 其他利息收入 - - 2.投资收益 101,753,808.57 -22,050,878.70 其中：股票投资收益 7.4.7.12 83,144,979.50 -22,601,484.62 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 74,042.80 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 18,534,786.27 550,605.92 3.公允价值变动收益 7.4.7.18 119,536,464.45 -54,683,909.03 4.汇兑收益 -4,309,756.27 1,899,731.29 5.其他收入 7.4.7.19 482,086.25 5,063,393.63 减：二、费用 44,122,255.41 12,054,631.96 1．管理人报酬 26,137,713.30 6,874,559.50 2．托管费 4,356,285.41 1,145,759.80 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 13,198,111.54 3,654,513.23 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.21 430,145.16 379,799.43 三、利润总额 175,132,773.77 -80,494,738.64 减：所得税费用 - - 四、净利润 175,132,773.77 -80,494,738.64 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 第19页共62页 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,684,559,045.25 -167,197,857.66 1,517,361,187.59 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - 175,132,773.77 175,132,773.77 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -335,091,587.29 30,867,400.57 -304,224,186.72 其中：1.基金申购款 32,654,115.51 1,381,564.62 34,035,680.13 2.基金赎回款 -367,745,702.80 29,485,835.95 -338,259,866.85 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- ”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 1,349,467,457.96 38,802,316.68 1,388,269,774.64 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 156,648,733.07 -483,729.46 156,165,003.61 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 - -80,494,738.64 -80,494,738.64 利润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 1,527,910,312.18 -86,219,389.56 1,441,690,922.62 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,254,028,782.66 -273,288,002.41 2,980,740,780.25 2.基金赎回款 -1,726,118,470.48 187,068,612.85 -1,539,049,857.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,684,559,045.25 -167,197,857.66 1,517,361,187.59 金净值） 第20页共62页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]1524号《关于准予南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币459,245,702.41元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1159号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为459,296,083.13份基金份额，其中认购资金利息折合50,380.72份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中的国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记 第21页共62页 注册的公募基金(包括ETF)；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资占基金资产的比例为0-95%，其 中投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2018年3月23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 第22页共62页 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 第23页共62页 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 第24页共62页 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额，于除息日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 第25页共62页 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政 部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自 第26页共62页 2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月 1日起至2017年12月31日止)且暂不征收企业所得税。 (3) 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个 人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联 交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。目前基金取得 的其他源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法 规定缴纳印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 491,668,760.51 1,493,226,874.65 定期存款 - - 其中：存款期限小于1个 - - 月 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月-1年 - - 其他存款 - - 合计 491,668,760.51 1,493,226,874.65 注：货币资金中包括以下外币余额： 本期末 项目 2017年12月31日 外币金额 汇率 折合人民币 港元 112,732,390.80 0.83591 94,234,132.79 美元 3,278,417.27 6.5342 21,421,834.12 合计 115,655,966.91 项目 上年度末 2016年12月31日 第27页共62页 外币金额 汇率 折合人民币 港元 74,403,920.90 0.89451 66,555,051.28 美元 540,705.47 6.9370 3,750,873.84 合计 70,305,925.12 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 841,795,411.04 906,979,977.44 65,184,566.40 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - 债 银行间市场 - - - 券- - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 841,795,411.04 906,979,977.44 65,184,566.40 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,008,355,800.64 953,920,840.62 -54,434,960.02 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 5,425,360.00 5,508,421.97 83,061.97 债 银行间市场 - - - 券- - - - 合计 5,425,360.00 5,508,421.97 83,061.97 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,013,781,160.64 959,429,262.59 -54,351,898.05 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 第28页共62页 7.4.7.4 买入返售金融资产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 69,687.92 337,478.96 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 23,048.90 - 应收债券利息 - 43,240.61 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1,878.00 - 合计 94,614.82 380,719.57 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 6,341,249.18 958,547.29 银行间市场应付交易费用 - - 合计 6,341,249.18 958,547.29 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,043.91 453.86 预提费用 409,000.00 416,000.00 合计 411,043.91 416,453.86 第29页共62页 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,684,559,045.25 1,684,559,045.25 本期申购 32,654,115.51 32,654,115.51 本期赎回（以“-”号填列） -367,745,702.80 -367,745,702.80 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,349,467,457.96 1,349,467,457.96 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -236,500,178.41 69,302,320.75 -167,197,857.66 本期利润 55,596,309.32 119,536,464.45 175,132,773.77 本期基金份额交易 62,338,168.13 -31,470,767.56 30,867,400.57 产生的变动数 其中：基金申购款 -4,632,230.62 6,013,795.24 1,381,564.62 基金赎回款 66,970,398.75 -37,484,562.80 29,485,835.95 本期已分配利润 - - - 本期末 -118,565,700.96 157,368,017.64 38,802,316.68 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至 31日 2016年12月31日 活期存款利息收入 1,363,839.06 1,156,993.68 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 337,809.57 709.78 其他 62,680.44 130,852.27 合计 1,764,329.07 1,288,555.73 第30页共62页 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年 31日 12月31日 卖出股票成交总额 3,296,100,718.66 357,787,501.50 减：卖出股票成本 3,212,955,739.16 380,388,986.12 总额 买卖股票差价收入 83,144,979.50 -22,601,484.62 7.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月 31日 31日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 74,042.80 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 74,042.80 - 7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年 第31页共62页 31日 12月31日 卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成交总 5,551,041.50 - 额 减：卖出债券（、债转 股及债券到期兑付）成 5,425,360.00 - 本总额 减：应收利息总额 51,638.70 - 买卖债券差价收入 74,042.80 - 7.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收 18,534,786.27 550,605.92 益 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 18,534,786.27 550,605.92 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 1.交易性金融资产 119,536,464.45 -54,683,909.03 股票投资 119,619,526.42 -54,766,971.00 债券投资 -83,061.97 83,061.97 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 第32页共62页 权证投资 - - 其他 - - 合计 119,536,464.45 -54,683,909.03 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 基金赎回费收入 482,086.25 5,063,393.63 转换费 - - 合计 482,086.25 5,063,393.63 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转 出基金的基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 交易所市场交易费用 13,198,111.54 3,654,513.23 银行间市场交易费用 - - 合计 13,198,111.54 3,654,513.23 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 审计费用 109,000.00 66,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 21,145.16 12,967.91 其他 - 831.52 合计 430,145.16 379,799.43 第33页共62页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金” 基金管理人、基金销售机构 ) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港” ) 基金管理人的股东华泰证券的子公司 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 第34页共62页 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 342,144,679.07 5.39% - - 华泰香港 137,291,269.07 2.16% - - 7.4.10.1.2 权证交易 注:无。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方 2017年1月1日至2017年12月31日 名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金 占期末应付佣金 佣金 的比例 余额 总额的比例 华泰证券 319,356.07 5.08% 319,356.07 5.04% 华泰香港 164,749.53 2.62% - - 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金 占期末应付佣金 佣金 的比例 余额 总额的比例 华泰证券 - - - - 华泰香港 - - - - 注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 26,137,713.30 6,874,559.50 第35页共62页 其中：支付销售机构的客户维护费 104,928.08 134,040.25 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.8 %/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,356,285.41 1,145,759.80 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值*0.3%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第36页共62页 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情 况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 报告期初持有的基金份额 25,557,449.99 20,007,444.44 报告期间申购/买入总份额 - 5,550,005.55 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 25,557,449.99 25,557,449.99 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.89% 1.52% 注：基金管理人南方基金于上年度可比期间申购本基金的交易委托华泰证券办理，适用申购费率为0.10%。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基 金的情况 注:本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至 2016年1月1日至 名称 2017年12月31日 2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 376,012,884.25 1,363,839.06 1,423,007,898.35 1,156,993.68 中银香港 115,655,876.26 70,-218,976.30 - 合计 491,668,760.51 1,363,839.06 1,493,226,874.65 1,156,993.68 注：本基金由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管的银行存款，按约定利率计息。 第37页共62页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有流通受限证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 第38页共62页 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行及境外资产托管人中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日，本基金无债券投资(2016年12月31日：本基金持有的除国债、央行 票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.36%) 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 第39页共62页 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 第40页共62页 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 491,668,760.51 - - - 491,668,760.51 存出保证金 76,718.29 76,718.29 交易性金融资产 - - - 906,979,977.44 906,979,977.44 应收利息 - - - 94,614.82 94,614.82 应收申购款 44,970.97 - - 176,076.34 221,047.31 资产总计 491,713,731.48 - - 907,327,386.89 1,399,041,118.37 负债 应付证券清算款 - - - 186.19 186.19 应付赎回款 - - - 1,540,101.10 1,540,101.10 应付管理人报酬 - - - 2,124,654.33 2,124,654.33 应付托管费 - - - 354,109.02 354,109.02 应付交易费用 - - - 6,341,249.18 6,341,249.18 其他负债 - - - 411,043.91 411,043.91 负债总计 - - - 10,771,343.73 10,771,343.73 利率敏感度缺口 491,713,731.48 - - 896,556,043.16 1,388,269,774.64 上年度末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 第41页共62页 银行存款 1,493,226,874.65 - - - 1,493,226,874.65 交易性金融资产 - - 5,508,421.97 953,920,840.62 959,429,262.59 应收利息 - - - 380,719.57 380,719.57 应收申购款 14,605.19 - - 45,857.39 60,462.58 资产总计 1,493,241,479.84 - 5,508,421.97 954,347,417.58 2,453,097,319.39 负债 应付证券清算款 - - - 603,423.84 603,423.84 应付赎回款 - - - 930,652,649.93 930,652,649.93 应付管理人报酬 - - - 2,661,477.34 2,661,477.34 应付托管费 - - - 443,579.54 443,579.54 应付交易费用 - - - 958,547.29 958,547.29 其他负债 - - - 416,453.86 416,453.86 负债总计 - - - 935,736,131.80 935,736,131.80 利率敏感度缺口 1,493,241,479.84 - 5,508,421.97 18,611,285.78 1,517,361,187.59 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：本基金持有的 交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.36%)，因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 港币 美元 人民币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 94,234,132.79 21,421,834.12 376,012,793.60 491,668,760.51 存出保证金 - - 76,718.29 76,718.29 交易性金融资产 891,859,838.64 15,120,138.80 - 906,979,977.44 应收利息 - - 94,614.82 94,614.82 应收申购款 - - 221,047.31 221,047.31 第42页共62页 资产合计 986,093,971.43 36,541,972.92 376,405,174.02 1,399,041,118.37 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - 186.19 186.19 应付赎回款 - - 1,540,101.10 1,540,101.10 应付管理人报酬 - - 2,124,654.33 2,124,654.33 应付托管费 - - 354,109.02 354,109.02 应付交易费用 - - 6,341,249.18 6,341,249.18 其他负债 - - 411,043.91 411,043.91 负债合计 - - 10,771,343.73 10,771,343.73 资产负债表外汇风险 敞口净额 986,093,971.43 36,541,972.92 365,633,830.29 1,388,269,774.64 上年度末 项目 2016年12月31日 港币 美元 人民币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 66,555,051.28 3,750,873.84 1,422,920,949.53 1,493,226,874.65 交易性金融资产 111,743,307.33 5,508,421.97 842,177,533.29 959,429,262.59 应收利息 0.10 43,240.61 337,478.86 380,719.57 应收申购款 - - 60,462.58 60,462.58 资产合计 178,298,358.71 9,302,536.42 2,265,496,424.26 2,453,097,319.39 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - 603,423.84 603,423.84 应付赎回款 - - 930,652,649.93 930,652,649.93 应付管理人报酬 - - 2,661,477.34 2,661,477.34 应付托管费 - - 443,579.54 443,579.54 应付交易费用 - - 958,547.29 958,547.29 其他负债 - - 416,453.86 416,453.86 负债合计 - - 935,736,131.80 935,736,131.80 资产负债表外汇风险 敞口净额 178,298,358.71 9,302,536.42 1,329,760,292.46 1,517,361,187.59 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位：人民币元) 分析 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 1. 所有外币相对人民币升值5% 51,131,797.22 9,380,044.76 2. 所有外币相对人民币贬值5% -51,131,797.22 -9,380,044.76 第43页共62页 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的 比例为0-95%，其中投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 906,979,977.44 65.33 953,920,840.62 62.87 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 906,979,977.44 65.33 953,920,840.62 62.87 第44页共62页 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位：人民币元) 本期末 上年度末 分析 2017年12月31日 2016年12月31日 1. 业绩比较基准(附注7.4.1) 上升5% 77,592,310.84 34,187,310.62 2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下 降5% -77,592,310.84 -34,187,310.62 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为906,979,977.44元，无属于第二或第三层次的余额(2016年12月31日：第 一层次959,429,262.59元，无第二或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 第45页共62页 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产 进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供 的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 906,979,977.44 64.83 其中：普通股 891,859,838.64 63.75 存托凭证 15,120,138.80 1.08 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 第46页共62页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 491,668,760.51 35.14 8 其他各项资产 392,380.42 0.03 9 合计 1,399,041,118.37 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币848,629,457.33元，占基金 资产净值比例61.13%。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 中国香港 891,859,838.64 64.24 美国 15,120,138.80 1.09 合计 906,979,977.44 65.33 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 原材料 96,330,268.40 6.94 工业 8,843,927.80 0.64 非必需消费品 222,396,990.16 16.02 必需消费品 - - 医疗保健 124,865,978.84 8.99 金融 154,344,762.95 11.12 科技 285,077,910.49 20.53 通讯 15,120,138.80 1.09 公用事业 - - 合计 906,979,977.44 65.33 注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 第47页共62页 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基金 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代 所在证券市 国家 数量(股) 公允价值 资产净 码 场 （地 值比例 区） (%) 1 Geely Automobile 吉利汽车控股有 175HK 香港联合交 香港 5,200,000 117,796,437.20 8.49 HoldingsLimited 限公司 易所 2 Tencent Holdings 腾讯控股有限公 700HK 香港联合交 香港 300,000 101,813,838.00 7.33 Limited 司 易所 3 AAC Technologies 瑞声科技控股有 2018HK 香港联合交 香港 800,000 93,220,683.20 6.71 HoldingsInc. 限公司 易所 4 BYD Company 比亚迪股份有限 1211HK 香港联合交 香港 1,500,000 85,388,206.50 6.15 Limited 公司 易所 5 China Molybdenum 洛阳栾川钼业集 3993HK 香港联合交 香港 16,000,000 67,140,291.20 4.84 Co.,Ltd. 团股份有限公司 易所 CSPC 石药集团有限公 香港联合交 6 Pharmaceutical 司 1093HK 易所 香港 5,000,000 65,953,299.00 4.75 GroupLimited 7 Country Garden 碧桂园控股有限 2007HK 香港联合交 香港 5,000,000 62,275,295.00 4.49 HoldingsCo.Ltd. 公司 易所 The People's 香港联合交 8 Insurance 中国人民保险集 1339HK 易所 香港 17,000,000 54,710,309.50 3.94 Company(group) Of 团股份有限公司 ChinaLimited Sunny Optical 舜宇光学科技 香港联合交 9 Technology (Group) (集团)有限公司 2382HK 易所 香港 610,000 50,939,519.49 3.67 CompanyLimited Yangtze Optical 香港联合交 10 Fibre and Cable 长飞光纤光缆 6869HK 易所 香港 1,000,000 30,009,169.00 2.16 Joint Stock LimitedCompany 11 MMGLimited 五矿资源有限公 1208HK 香港联合交 香港 9,000,000 29,189,977.20 2.10 司 易所 12 WUXI BIOLOGICS 药名生物 2269HK 香港联合交 香港 679,000 24,803,372.29 1.79 (CAYMAN)INC. 易所 13 YIXINGROUP LTD 易鑫集团 2858HK 香港联合交 香港 4,000,000 20,964,622.80 1.51 易所 Brilliance China 华晨中国汽车控 香港联合交 14 Automotivve 股有限公司 1114HK 易所 香港 1,000,000 17,470,519.00 1.26 HoidingsLimited 第48页共62页 Guangzhou 香港联合交 Baiyunshan 广州白云山医药 易所 15 Pharmaceutical 集团股份有限公 874HK 香港 900,000 17,340,952.95 1.25 Holdings Company司 Limited Shanghai Fosun 上海复星医药 香港联合交 16 Pharmaceutical (集团)股份有限 2196HK 易所 香港 400,000 16,768,354.60 1.21 (Group)Co.,Ltd. 公司 17 SOGOInc. 搜狗公司 SOGOUS 美国纽约证 美国 200,000 15,120,138.80 1.09 券交易所 ZHONGANONLINEP& 香港联合交 18 C INSURANCE CO., 众安保险 6060HK 易所 香港 200,000 11,585,712.60 0.83 LTD. 19 MeituInc. 美图公司 1357HK 香港联合交 香港 1,000,000 9,094,700.80 0.66 易所 20 FITHONTENG 鸿腾科技 6088HK 香港联合交 香港 2,000,000 8,843,927.80 0.64 易所 21 CITICLimited 中国中信股份有 267HK 香港联合交 香港 510,000 4,808,823.05 0.35 限公司 易所 22 China Literature 阅文集团 772HK 香港联合交 香港 25,000 1,741,827.46 0.13 Ltd 易所 注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股 票明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 AACTechnologies 2018HK 214,546,058.68 14.14 HoldingsInc. SunnyOptical 2 Technology(Group) 2382HK 196,114,618.95 12.92 CompanyLimited 3 CountryGarden 2007HK 142,202,000.96 9.37 HoldingsCo.Ltd. 4 GeelyAutomobile 175HK 126,009,597.59 8.30 HoldingsLimited 5 PingAnInsurance 2318HK 124,877,126.77 8.23 (Group)CompanyOf 第49页共62页 China,Ltd. 6 HsbcHoldings Plc 5HK 120,673,561.75 7.95 7 TencentHoldings 700HK 118,191,807.59 7.79 Limited ChinaShenhua 8 EnergyCompany 1088HK 109,891,258.64 7.24 Limited 9 China Merchants 3968HK 109,658,931.56 7.23 BankCo.,Ltd. 10 BYDCompany 1211HK 103,718,971.15 6.84 Limited 11 AIAGroup Limited 1299HK 91,914,681.83 6.06 CSPC 12 Pharmaceutical 1093HK 90,616,878.20 5.97 GroupLimited ChinaLife 13 Insurance Company 2628HK 75,508,958.23 4.98 Limited 14 ChinaMolybdenum 3993HK 72,637,756.35 4.79 Co.,Ltd. ThePeople's 15 Insurance 1339HK 72,572,672.41 4.78 Company(group)Of ChinaLimited 16 FITHONTENG 6088HK 69,468,501.10 4.58 17 MTRCorporation 66 HK 67,364,329.91 4.44 Limited 18 SunacChina 1918HK 66,043,935.50 4.35 HoldingsLimited 19 ChinaUnicom(Hong 762HK 65,842,447.38 4.34 Kong)Limited BYDElectronic 20 (International) 285HK 63,267,000.10 4.17 Co.,Ltd. BrillianceChina 21 Automotivve 1114HK 61,263,883.59 4.04 HoidingsLimited ChinaShipbuilding 22 IndustryCompany 601989 SH 61,179,891.00 4.03 Limited 23 CiticSecurities 6030HK 53,691,711.53 3.54 CompanyLimited 24 WUXIBIOLOGICS 2269HK 50,732,379.19 3.34 第50页共62页 (CAYMAN)INC. Guangzhou 25 AutomobileGroup 2238HK 48,685,887.90 3.21 Co.,Ltd. YangtzeOptical 26 Fibre andCable 6869HK 45,795,930.97 3.02 jiontstock limitedcompany 27 PetroChinaCompany 857HK 43,652,791.85 2.88 Limited 28 ChinaState Shipbu 600150 SH 42,512,697.55 2.80 ildingCorporation 29 CHINAYUHUA 6169HK 40,277,754.81 2.65 EDUCATION GROUP 30 LongforProperties 960HK 35,387,737.34 2.33 Co.,Ltd. Aluminum 31 CorporationOf 2600HK 34,122,691.89 2.25 ChinaLimited 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股 票明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) SunnyOptical 1 Technology(Group) 2382HK 166,497,736.54 10.97 CompanyLimited PingAnInsurance 2 (Group)CompanyOf 2318HK 154,576,555.79 10.19 China,Ltd. 3 China Merchants 3968HK 135,213,884.01 8.91 BankCo.,Ltd. 4 HsbcHoldings Plc 5HK 126,638,595.53 8.35 5 ChinaShenhua 1088HK 122,733,359.02 8.09 EnergyCompany 第51页共62页 Limited 6 AACTechnologies 2018HK 119,778,216.49 7.89 HoldingsInc. 7 ChinaUnicom(Hong 762HK 114,725,812.49 7.56 Kong)Limited 8 CiticSecurities 6030HK 111,097,287.74 7.32 CompanyLimited China Petroleum& 9 Chemical 386HK 104,496,209.38 6.89 Corporation HongKong 10 ExchangesAnd 388HK 103,304,990.44 6.81 ClearingLimited 11 CNOOCLimited 883HK 100,460,714.31 6.62 12 CountryGarden 2007HK 95,858,854.30 6.32 HoldingsCo.Ltd. 13 AIAGroup Limited 1299HK 90,979,171.41 6.00 14 TencentHoldings 700HK 84,129,109.72 5.54 Limited China Overseas 15 LandAnd 688HK 78,295,419.06 5.16 InvestmentLtd. ChinaLife 16 Insurance Company 2628HK 76,059,799.00 5.01 Limited 17 SunacChina 1918HK 75,649,639.17 4.99 HoldingsLimited 18 FITHONTENG 6088HK 73,537,934.53 4.85 China Overseas 19 PropertyHoldings 2669HK 67,306,339.55 4.44 Limited China Galaxy 20 Securities 6881HK 66,461,884.03 4.38 Co.,Ltd. BYDElectronic 21 (International) 285HK 64,360,865.17 4.24 Co.,Ltd. 22 MTRCorporation 66 HK 61,133,073.09 4.03 Limited 23 HaitongSecurities 6837HK 60,283,013.15 3.97 Co.,Ltd. ChinaShipbuilding 24 IndustryCompany 601989 SH 52,745,564.19 3.48 Limited 第52页共62页 Guangzhou 25 AutomobileGroup 2238HK 47,853,925.14 3.15 Co.,Ltd. 26 GeelyAutomobile 175HK 46,355,986.06 3.06 HoldingsLimited 27 PetroChinaCompany 857HK 45,140,271.98 2.97 Limited BrillianceChina 28 Automotivve 1114HK 44,629,644.61 2.94 HoidingsLimited China International 29 Capital 3908HK 42,916,578.67 2.83 Corporation Limited 30 CHINAYUHUA 6169HK 41,093,262.60 2.71 EDUCATION GROUP ChinaState 31 Construction 3311HK 40,923,643.65 2.70 International HoldingsLimited Shanghai 32 Industrial 363HK 39,870,438.82 2.63 HoldingsLimited 33 BYDCompany 1211HK 38,024,699.83 2.51 Limited China 34 Communications 1800HK 35,621,355.43 2.35 Construction CompanyLimited Aluminum 35 CorporationOf 2600HK 34,829,969.51 2.30 ChinaLimited China Resources 36 Pharmaceutical 3320HK 34,013,401.16 2.24 GroupLimited 37 China Oilfield 2883HK 33,314,906.20 2.20 ServicesLimited 38 ChinaState Shipbu 600150 SH 32,919,986.18 2.17 ildingCorporation 39 LongforProperties 960HK 31,504,885.10 2.08 Co.,Ltd. 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 第53页共62页 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 3,046,395,349.55 卖出收入（成交）总额 3,296,100,718.66 注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 第54页共62页 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 76,718.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 94,614.82 5 应收申购款 221,047.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 392,380.42 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第55页共62页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 2,862 471,512.04 1,318,965,890.63 97.74 30,501,567.33 2.26 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 806,619.20 0.0598 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年9月30日） 459,296,083.13 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,684,559,045.25 本报告期基金总申购份额 32,654,115.51 减：本报告期基金总赎回份额 367,745,702.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,349,467,457.96 第56页共62页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。 2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展 委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用109,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第57页共62页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 交总额的比例 总量的比例 中银国际 1 4,642,702,434.38 73.20% 4,382,231.87 69.65% 广发证券 1 695,837,574.91 10.97% 681,113.95 10.82% 华泰证券 1 342,144,679.07 5.39% 319,356.07 5.08% HuataiFinancial Holdings - 137,291,269.07 2.16% 164,749.53 2.62% (HongKong) Limited GoldmanSachs(Asia)L.L.C - 137,121,389.20 2.16% 142,440.01 2.26% FirstShanghaiSecurities - 103,750,412.56 1.64% 124,500.01 1.98% Ltd. CreditSuisse(HongKong) - 42,636,091.01 0.67% 229,096.58 3.64% Limited China Merchants Securiti - 175,746,175.87 2.77% 175,746.17 2.79% es(HK)CoLtd China International Capi talCorporationHongKong - 37,747,905.22 0.60% 45,297.49 0.72% SecuritiesLimited BOCI SecuritiesLimited - 27,519,560.86 0.43% 27,519.58 0.44% 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择 标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 第58页共62页 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回购 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 CITICSecurities 5,499,402.80 100.00% - - InternationalCompany Limited 广发证券 - - 58,000,000.00 100.00% China Merchants - - - - Securities(HK)CoLtd MorganStanleyAsia - - - - Limited GoldmanSachs (Asia)L.L.C - - - - BOCI SecuritiesLimited - - - - CMBInternational - - - - SecuritiesLimited 注：交易单元的选择标准和程序 第59页共62页 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结 果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金关于旗下部分基金参加交 中国证券报、上海证券 1 通银行手机银行基金申购及定期定 报、证券时报 2017年02月23日 额投资手续费率优惠活动的公告 南方基金管理有限公司关于调整旗 中国证券报、上海证券 2 下部分基金最低申购金额限制的公 报、证券时报 2017年06月12日 告 南方基金关于旗下部分基金参加交 中国证券报、上海证券 3 通银行手机银行基金申购及定期定 报、证券时报 2017年07月03日 额投资手续费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金参加交 中国证券报、上海证券 4 通银行网上银行基金申购费率优惠 报、证券时报 2017年07月04日 活动的公告 关于南方香港成长灵活配置混合型 中国证券报、上海证券 5 证券投资基金2017年8月23日暂 报、证券时报 2017年08月23日 停申购赎回等业务的说明 6 关于南方香港成长灵活配置混合型 中国证券报、上海证券 2017年08月24日 第60页共62页 证券投资基金2017年8月23日暂 报、证券时报 停申购、赎回和定投业务的公告 南方基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上海证券 7 金调整流通受限股票估值方法的公 报、证券时报 2017年12月26日 告 南方基金关于旗下部分基金参加中 中国证券报、上海证券 8 国工商银行基金定投优惠活动的公 报、证券时报 2017年12月29日 告 南方基金关于旗下部分基金参加邮 中国证券报、上海证券 9 储银行个人网上银行和手机银行基 报、证券时报 2017年12月29日 金申购费率优惠活动的公告 南方基金管理有限公司关于公司旗 中国证券报、上海证券 10 下证券投资基金缴纳增值税及其附 报、证券时报 2017年12月30日 加税费的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的 情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金份 投资者类别序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 20%的时间 （%） 区间 机构 1 20170101- 1,626,408,440.64 -333,000,000.00 1,293,408,440.64 95.85 20171231 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合 理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第61页共62页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的文件。 2、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告》原文 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 13.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第62页共62页